[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы

#2307


Есть некоторая проблема на рынке ночном: иногда вершина есть, а индикатор ее не учитывает и наоборот, но для меня это сейчас предмет исследования
и если будет интересное решение - вернемся к этому вопросу.. :)

Спасибо за Ваш отзыв, Genry!..
на самом деле проблемы тут нет, если понимать, что показывает индикатор.. он основан на классическом Traders Dynamic Index, а суть его работы такова (насколько я это себе представляю), что он отслеживает динамику торговли инструментом.. т.е. сигналы мы получаем тогда, когда основные действующие лица торгов (обобщим их пресловутым наименованием "маркетмейкер" или сократим до "мм"), имея свою стратегию, проталкивают рынок в нужном им направлении.. т.е. сам по себе рынок туда идти не собирается, но мм это нужно, и он подогревает интерес в нужном ему направлении.. другими словами, мм создает ситуацию искусственно, ведь основная его задача (помимо сбора урожая стопов и нарушений ММ), - создание необходимой глубины ликвидности.. итак, когда мм подогревает рынок в нужном направлении, - мы имеем сигналы на пиках.. те же моменты, когда рынок без усилий мм, т.е. без дополнительного пинка со стороны его вливаний проваливается или подскакивает в сторону образовавшейся (часто спонтанно) точки повышенной ликвидности, - индикатор не сигналит.. усилия то нет, - нет динамики от мм, основные участники рынка относительно пассивны.. потому Вы и говорите, что такие моменты случаются чаще ночью.. но их бывает не так много, и движения не так значительны как днем, когда рынок в активной фазе.. (вполне вероятно, что в этой фазе мм уже ушел, предоставляя толпе войти там где это нужно мм.. нас это не тревожит, мы ведь идем обратно вместе с ним.. ;;))
попробуйте рассуждать подобным образом, глядя на Киосотто, и, я уверен, что найдете нужный подход.. ;)
решения, ну они очевидны, - накиньте индикатор круглых уровней и, ориентируясь по его показаниям, ставьте лимитник нужного Вам объема к ближайшему от последнего сигнала уровню.. если провалится выше/ниже сигнала, то и зацепит по пути.. почти всегда.. это как луда для основной стаи рыбы.. рыбак или хищник всегда это знают, и они неподалеку.. только и ждут момента жахнуть и получить профит..

gbpusd-m-m1-robotrade-ltd-2.png

Изменено 25 февраля, 2016 пользователем maxand

#2308


Staxis, если активировать виртуальный TS, после закрытия сетки первый ордер следующей сетки открывается по расчету лота из предыдущей, это так специально задумано?


КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА.
Добавлен также параметр множитель показателя степени - /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=265684.
Подкорректирован MA_Kiosotto - /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=265103.
Добавлен в индикаторы выбор таймфрейма (где не было).
В основном корректировал код, но проверить не успел - по логике должен работать побыстрее.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-6-17staxis.mq4110 скач.
MQL4.ZIP126 скач.

#2309



Есть некоторая проблема на рынке ночном: иногда вершина есть, а индикатор ее не учитывает и наоборот, но для меня это сейчас предмет исследования и если будет интересное решение - вернемся к этому вопросу.. :)

[хрум]
... попробуйте рассуждать подобным образом, глядя на Киосотто, и, я уверен, что найдете нужный подход.. ;)
решения, ну они очевидны, - накиньте индикатор круглых уровней и, ориентируясь по его показаниям, ставьте лимитник нужного Вам объема к ближайшему от последнего сигнала уровню....


Ок! Но говоря об исследованиях, я имел ввиду модификацию самого Киосотто. В данный момент для существующей версии индикатора наилучшее решение предложил Stахis - добавил скользящую среднюю.
Я протестировал еще десяток вариантов учета волатильности, но пока не нашел баланса - выделив одни
экстремумы убираю другие :-?

Круглые уровни я использовал раньше и сейчас на них поглядываю, пару лет назад начал применять
симбиоз показаний исторических уровней и объемов (+HVN и LVN), но частенько с задачей справляется
просто Фибо :).
#2310


Круглые уровни я использовал раньше и сейчас на них поглядываю..

для интереса, обратите внимание, где "ночует" фунт каждым вечером.. прибивается к такому уровню, и "облизывает" его сверху и снизу.. выбрав остаточную ликвидность, отправляется к противоположному черепашьим шагом, и так всю ночь он будет дрейфовать в этом коридоре, обычно +/- 50 пипсов, не больше.. к утру начнет раскачиваться отталкиваясь от них, и к открытию Лондона уже решит, что ему делать дальше.. так что круглые уровни это не просто блажь, - около них питается рынок когда нет активных позывов основной массы заявок..
#2311




Ни как не могу настроить советник, чтобы торговал: всё видимое в советнике вроде правильно, все индикаторы также настроены. Но облом :(



Такая же ерунда, не хочет ни в какую закрывать при касании MA.
К тому же еще такая трабла, что если выбрано открытие\закрытие по АТР и на открытие и закрытие стоят разные значения (например 5.62 и 3.62), то открывается и закрывается по значению ЗАКРЫТИЯ, т.е на 3.62.


Соглашусь, начал делать сет в 13 моде, запустил оптимизацию, но в результатах нет закрытия по центральной МА. Закрывает либо по встречному сигналу, либо по касанию противоположной стороны канала.

И визуализации появилась МА с другим периодом чем у канала.

Я думаю Staxis увидит эти сообщения и посмотрит, наверно где-то параметры пересеклись.

Проблема с закрытием на стороне МА как-нибудь решилась. У меня в 16 моде на стороне МА не закрывает.
#2312


Проблема с закрытием на стороне МА как-нибудь решилась. У меня в 16 моде на стороне МА не закрывает.


Этот вопрос уже обсуждался в треде. Возможно, выставлен слишком большой параметр QDC, попробуйте поставить 10 и проверьте визуально. Думаю, что вам бы быстрее (и охотнее) помогли бы, если бы видели скрины и set-файл.
#2313


Подскажите, как всё-таки автоматически настроить увеличение лотности на указанные мною шаги. Пробовала параметры Grid, но его параметры не совсем походят моей торговой идее, а именно - открывать ордера ЧЕТКО через каждые 20 п. В общем, поскажите, пожалуйста, какие настройки использовать, чтобы ордера открывались так, как я описала.

поставьте обычную сетку с таким же мэджиком как у 1.6.1m07 в параллель.. в 1.6.1m07 укажите, чтобы открывал всего 1 позицию (Max Trades per Trading Slot).. Квантум будет открывать первую позу, дальше сетка подхватит с одинаковым шагом..
сетка здесь.. /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738
#2314

Привет Всем, чего то я запутался, если я оставляю советник торговать только Long, он открывает только buy или наоборот?

#2315

Ну конечно.
Ребята нужно и отдыхать!!!

#2316




Я не смог заставить работать Киосото, может параметры нужно подбирать заумные.
Выдает ошибку: MA_Kiosotto GBPUSD,M1: array out of range in 'MA_Kiosotto.mq4' (165,60)



"Array out of range" - критическая ошибка и приводит к остановке программы, если компилировать со свойством #property strict, т.е. строгая компиляция.
Уберите из кода строгий режим компиляции. Или разберитесь с размерностью и индексацией массива. Что-то пытается туда записать значение с индексом, превышающем размер массива.


Как не странно, но и сам Quantum при компиляции #property strict выдает ошибку array out of range.
Проблема в определении размерности индекса массива бар, надо изменить строку:
int intLimit = Bars - counted_bars ;
на
int intLimit = Bars - counted_bars - 1;

Quantum.mq434 скач.

Изменено 27 февраля, 2016 пользователем Genry_05

#2317





Я не смог заставить работать Киосото, может параметры нужно подбирать заумные.
Выдает ошибку: MA_Kiosotto GBPUSD,M1: array out of range in 'MA_Kiosotto.mq4' (165,60)



"Array out of range" - критическая ошибка и приводит к остановке программы, если компилировать со свойством #property strict, т.е. строгая компиляция.
Уберите из кода строгий режим компиляции. Или разберитесь с размерностью и индексацией массива. Что-то пытается туда записать значение с индексом, превышающем размер массива.



Как не странно, но и сам Quantum при компиляции #property strict выдает ошибку array out of range.
Проблема в определении размерности индекса массива бар, надо изменить строку:
int intLimit = Bars - counted_bars ;

на
int intLimit = Bars - counted_bars - 1;


Такая ошибка встречается также, если у вас не хватает исторических данных. Скачивайте данные с запасом. Если у вас выставлен параметр The number of bars to display / Количество баров отображения =10000 и Source data timeframe / Таймфрейм исходных данных = М1, вам нужно скачать минимум на 10 дней больше данных (с учетом, что попадут только 2 выходных), лучше на 14.
#2318

Индикатор Quantum иногда работает неправильно, на картинке одна группа сигналов, обратного сигнала не было, так откуда он эту Зону Б нарисовал? По правильному же должна после Зоны А последовать Зона В. Я так думаю, это произошло потому что после Зоны А прошло указанное значение баров eintDepth3 (в данном случае 93) и он тупо, на этом участке, нарисовал новые экстремумы.
И такое не раз можно встретить на годовом графике.

Зоны_Quantum.png

#2319


Индикатор Quantum иногда работает неправильно, на картинке одна группа сигналов, обратного сигнала не было, так откуда он эту Зону Б нарисовал? По правильному же должна после Зоны А последовать Зона В. Я так думаю, это произошло потому что после Зоны А прошло указанное значение баров eintDepth3 (в данном случае 93) и он тупо, на этом участке, нарисовал новые экстремумы.
И такое не раз можно встретить на годовом графике.


Индикатор работает в соответствии с Вашими настройками - здесь все правильно.
Если не хотите, чтобы советник реагировал на ЗонуБ - выставьте параметр Only open higher (sells) or lower (buys) than previous order = true.



#2320



Staxis, может пригодится - у себя я немного дополнил расчет объема и использую 4 вида:
1. фиксированный лот
2. процент от свободных средств
3. твой расчет по коэффициентам с фиксированным начальным лотом
4. твой расчет по коэффициентам, но начальный лот - процент от свободных средств.



Отойду от праздника - посмотрю :)


Я чего-то правил, это как сейчас работает:
Спойлер



//---- input parameters
// Объем сделки: если Lots = 0, то берется в процентах от депо,
// например: PercentOfDepo = 5 или PercentOfDepo = 0.5
// Если, например, Lots = 0.1 то все сделки будут фиксированные и PercentOfDepо игнорируется.
extern string A01 = "Объем сделки. Если Lots = 0, то считается в процентах";
extern double Lots = 0.01;
extern double PercentOfDepo = 5;

input string _multip_="при значениях множитей лота > 0, следующий лот = предыдущий лот * множитель1 * множитель2";
input bool MultiLots = false; // if true (Lots>0) && (multip1>0) && (multip2>0)) (Lots*MathPow((multip1*multip2), numtrades)));
input bool MultiLotsMax = false; // PercentOfDepo x MultiLots
input double multip1 = 1.01; // 1-й множитель лота
input double multip2 = 1.11; // 2-й множитель лота

//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Расчет объема сделки, исходя из свободных средств. |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
double GetLots()
{
if(MultiLots && (Lots>0) && (multip1>0) && (multip2>0)) {
return(LotRound(Lots*MathPow((multip1*multip2), CalcNumTrades())));
}

if (MultiLotsMax && (Lots == 0) && (multip1>0) && (multip2>0)) {
double lot = (PercentOfDepo/100)*AccountFreeMargin()/
MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);
return(LotRound(lot*MathPow((multip1*multip2), CalcNumTrades())));
}

if (Lots == 0) // Если значение Lots равно нулю, то
{ // ..рассчитаем объем по имеющимся свободным средствам
return(LotRound((PercentOfDepo/100)*AccountFreeMargin()/MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED)));
}
else // Если параметр не равен нулю, то..
return(LotRound(Lots)); // ..просто вернем его значение
}

Изменено 27 февраля, 2016 пользователем Genry_05

#2321




Staxis, может пригодится - у себя я немного дополнил расчет объема и использую 4 вида:
1. фиксированный лот
2. процент от свободных средств
3. твой расчет по коэффициентам с фиксированным начальным лотом
4. твой расчет по коэффициентам, но начальный лот - процент от свободных средств.



Отойду от праздника - посмотрю :)


Я чего-то правил, это как сейчас работает:
Спойлер



//---- input parameters
// Объем сделки: если Lots = 0, то берется в процентах от депо,
// например: PercentOfDepo = 5 или PercentOfDepo = 0.5
// Если, например, Lots = 0.1 то все сделки будут фиксированные и PercentOfDepо игнорируется.
extern string A01 = "Объем сделки. Если Lots = 0, то считается в процентах";
extern double Lots = 0.01;
extern double PercentOfDepo = 5;

input string _multip_="при значениях множитей лота > 0, следующий лот = предыдущий лот * множитель1 * множитель2";
input bool MultiLots = false; // if true (Lots>0) && (multip1>0) && (multip2>0)) (Lots*MathPow((multip1*multip2), numtrades)));
input bool MultiLotsMax = false; // PercentOfDepo x MultiLots
input double multip1 = 1.01; // 1-й множитель лота
input double multip2 = 1.11; // 2-й множитель лота

//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Расчет объема сделки, исходя из свободных средств. |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
double GetLots()
{
if(MultiLots && (Lots>0) && (multip1>0) && (multip2>0)) {
return(LotRound(Lots*MathPow((multip1*multip2), CalcNumTrades())));
}

if (MultiLotsMax && (Lots == 0) && (multip1>0) && (multip2>0)) {
double lot = (PercentOfDepo/100)*AccountFreeMargin()/
MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);
return(LotRound(lot*MathPow((multip1*multip2), CalcNumTrades())));
}

if (Lots == 0) // Если значение Lots равно нулю, то
{ // ..рассчитаем объем по имеющимся свободным средствам
return(LotRound((PercentOfDepo/100)*AccountFreeMargin()/MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED)));
}
else // Если параметр не равен нулю, то..
return(LotRound(Lots)); // ..просто вернем его значение
}



Спасибо, для пользователей так, как у тебя будет более понятней, чем имеющийся расчет в советнике: Money Management (multiply lots every $ x).
#2322

Ну так я писал же чёрти знает сколько сообщений назад что советник пытается совершить вход в сделку независимо от того скока бабла на счету , про попытку открыть ордер и ошибку в журнале, что советник не расчитывает свободные средства для совершения сделки, тока меня никто не послушал......вот теперь вроде всё правильно...

#2323

Несколько раз за неделю по разным валютам получалось так:
Цена хорошо побежала, например вверх, открылась большая сетка ордеров,
к вечеру тренд вверх остановился, стало флетить в узком диапазоне, я еще в минусе.
После того как во флете прошел период времени равный "qdc" - стали появлятся сигналы на закрытие.
Но сетка не закрывалась, т.к. включен параметр "Close only in profit".
Дальше цена все-таки пошла вниз - как только ушла в Плюс, то сработал сигнал на закрытие и закрыл сетку в Ноль.
Уж. 2-5 пунктов она бы еще прошла в нужном направлении и была бы хорошая прибыль..

Как можно сделать, чтобы запретить закрытие в 0 ? Можно ли это сделать стандартными параметрами ? Может что-то есть такое.

Хочется параметр рядом с "Close only in profit"
например "Minimal profit (in pips) for close"..



#2324


Ну так я писал же чёрти знает сколько сообщений назад что советник пытается совершить вход в сделку независимо от того скока бабла на счету , про попытку открыть ордер и ошибку в журнале, что советник не расчитывает свободные средства для совершения сделки, тока меня никто не послушал......вот теперь вроде всё правильно...



Staxis, привет!
Как думаешь, может добавить к ММ еще показатель - какой процент средств может использовать советник?
Тогда объем сделок будет нарастать помедленнее. Например, свободных средств 10000$ использовать
разрешено 25% от свободных средств. Если баланс растет, растут и 25% доступные для советника.
Когда на одном счете работают несколько ЕА - это поможет избежать перекосов в сторону ЕА
ушедшего в просадку.

Добавлено: 27-02-2016 17:36:24


...
Но сетка не закрывалась, т.к. включен параметр "Close only in profit".
Дальше цена все-таки пошла вниз - как только ушла в Плюс, то сработал сигнал на закрытие и
закрыл сетку в Ноль. Уж. 2-5 пунктов она бы еще прошла в нужном направлении и была бы хорошая прибыль..

Как можно сделать, чтобы запретить закрытие в 0 ? Можно ли это сделать стандартными параметрами ?
Может что-то есть такое.

Хочется параметр рядом с "Close only in profit" например "Minimal profit (in pips) for close"..



Да, есть такая бяка. Я использую параметр "Close only in profit", столкнувшись с этой проблемой, на
выходе советника в прибыль включаю ручное управление - закрываю кнопкой.

Но при торговле на автомате получить прибыль было приятно :d, минимум пипс или трал
был бы не лишним.

Изменено 27 февраля, 2016 пользователем Genry_05

#2325

Разве только пару пипсов, потому что трал вряд ли.
Все таки ручки и голову еще никто не отменял. :d

2016-02-27_212634.jpg

#2326

Примерный алгоритм работы должен быть такой:

Если поступил сигнал на закрытие, то там проверяются кучи условий,
и надо добавить дополнительные проверки примерно такие:
Если CloseProfit = Тру, и новый параметр "min pips fo profit" >0,
то дальше считаем цену безубытка сетки (я так понял это не сильно просто,
тут выложили два опенсорс скрипта для подсчета БУ https://forum.mql4.com/ru/7057/page3 )
Сравниваем полученую цену БУ и текущую цену пары, если больше (меньше) чем "min pips fo profit" ,
то тогда только даем разрешение на закрытие ...

#2327


Разве только пару пипсов, потому что трал вряд ли.
Все таки ручки и голову еще никто не отменял. :d



Никто и не спорит, но есть и обратная сторона медали, когда набирается сетка, приличная просадка, пошёл разворот, а в итоге сетка закрывается в мизерный плюс при включённом параметре Close only in profit. К сожалению, вручную не всегда есть возможность закрыть, поэтому поддерживаю просьбу прикрутить этот параметр.
#2328



Разве только пару пипсов, потому что трал вряд ли.
Все таки ручки и голову еще никто не отменял. :d



Никто и не спорит, но есть и обратная сторона медали, когда набирается сетка, приличная просадка, пошёл разворот, а в итоге сетка закрывается в мизерный плюс при включённом параметре Close only in profit. К сожалению, вручную не всегда есть возможность закрыть, поэтому поддерживаю просьбу прикрутить этот параметр.
с ТП не пробовали экспериментировать ?..

2016-02-28_06-41-53_Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-6-142staxis.png

Изменено 28 февраля, 2016 пользователем maxand

#2329




Разве только пару пипсов, потому что трал вряд ли.
Все таки ручки и голову еще никто не отменял. :d



Никто и не спорит, но есть и обратная сторона медали, когда набирается сетка, приличная просадка, пошёл разворот, а в итоге сетка закрывается в мизерный плюс при включённом параметре Close only in profit. К сожалению, вручную не всегда есть возможность закрыть, поэтому поддерживаю просьбу прикрутить этот параметр.
с ТП не пробовали экспериментировать ?..


Полностью согласен с maxand. Логикой советника предусмотрена сначала проверка на TP и SL - если они срабатывают, то сетка закрывается независимо от наличия сигнала на закрытие. А чтобы исключить наличие такого сигнала раньше, чем вам хотелось бы - выставьте параметр qdc побольше (10000 например). Зачем вводить новые параметры, если существующими можно добиться того же эффекта?
#2330
Спойлер


Всем добрый день.

С понедельника бот стоит на реале Alpari. Регулярно выскакивает ошибка 138, приходится закрывать ордера руками. При этом в боте параметры "Учитывать спред/проскальзывание" отключены.

Кто может подсказать, как бороться с этой проблемой?



Вдруг кому пригодится. Значение "не учитывать" для свойства "выбор учета проскальзывания" неверно передает свою суть. При таком значении проскальзывание всегда будет 0. Для того, чтобы оно действительно не учитывалось, необходимо выбрать значение "учитывать всегда" и поставить любое большое значение, например, 500.
#2331



с ТП не пробовали экспериментировать ?..



Полностью согласен с maxand. Логикой советника предусмотрена сначала проверка на TP и SL - если они срабатывают, то сетка закрывается независимо от наличия сигнала на закрытие. А чтобы исключить наличие такого сигнала раньше, чем вам хотелось бы - выставьте параметр qdc побольше (10000 например). Зачем вводить новые параметры, если существующими можно добиться того же эффекта?


На первый взгляд кажется что идет обсуждение параметров советника: хватает их или нет для решения
данной ситуации. А на самом деле, за этим обменом мнениями стоит запрос на выбор алгоритма выхода
из просадки с прибылью.

Т.е. что мы имеем:

1. ранний вход. Т.е. трейдер натестировал себе прибыльный сет, слюни текут - все отлично работает и сразу
в бой. Если учесть, что сов делался на смене года, когда на рынке неопределенность, сводятся бюджеты и
движение валют в широком боковике - то понятно какова суть сетов на интервале последних 3- месяцев.
И тут на рынке начинают проскакивать первые тренды к которым такой сет не готов и мы имеем просадку.

2. с чем сражаемся? Не будем лезть во Фрактальную теорию - ограничимся Волновой теорией Элиота :
волны бывают обычные или у волны бывает "растяжение" .
Цитата

Растяжение (скрин 1)
Практически в каждой пятерке одна из волн Элиота растянута. Растяжение - это удлинение одной из
импульсных волн Элиота, которое подразумевает дробление этой волны еще на пять.

Чаще всего растянута третья волна Элиота, реже – пятая. Растяжения первой волны очень редки и
практически не встречаются. После растяжения пятой волны обычно наступает очень сильное импульсное
движение в противоположном направлении
.



"Подлый" характер волны с растяжением позволяет открыть много ордеров, но долго не дает нормальной
коррекции, чтобы закрыть сетку с прибылью. Иногда раньше заканчивается депо, чем возникает откат.

И вот ситуация : трейдер пересиживал, доливался, ночи не спал - высидел, герой, а какая награда - закрылся
по нулям! А "После растяжения пятой волны обычно наступает очень сильное импульсное
движение в противоположном направлении
". Вселенская несправедливость - сидит и смотрит как рынок
рисует прибыль, которой нет.

Ну, думает, хрен им всем - в следующий раз поставлю достойный тейк и срублю таки бабла на откате. Только
и здесь есть проблема - количество растяжений в одной волне может быть несколько. Что имеем - рисуется
первая пятиволновка растяжения - мелковата, профта недобор. Идем дальше, вторая - опять недобор,
третья ... не дожили - кончился депо.
Мы торгуем на м1 - м5 и если сильный тренд\коррекция на Н4, то есть все шансы слиться.

Поэтому:
1. проверяем сеты на разных участках рынка;
2. если получился прибыльный сет, но на его графике есть сильная просадка в какой-то день, то начинаем
тестирование с этого дня и смотрим - переживет его сет или нет. Если не пережил - пробуем урезать объем,
не помогает - сет в топку.
3. смотрим тренды на старших тф по совету и индикаторам Эриксона, или своим. Если видим начало тренда
или сильной коррекции - сидим на заборе/торгуем по тренду/осторожно торгуем на одной стороне канала,
как в моем примере (QD=20).

Короче, участие головы в процессе торговли ни один параметр не заменит.

.png157 скач.

Изменено 28 февраля, 2016 пользователем Genry_05

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025