А как сделать что б всё таки показывал 99.9%?
Запускать из тикстори с параметром /skipupdate
Запускать из тикстори с параметром /skipupdate
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Запускать из тикстори с параметром /skipupdate
А как сделать что б всё таки показывал 99.9%?
Запускать из тикстори с параметром /skipupdate
Пробовал. Всё равно обновляет версию терминала.
Добавлено: 23-02-2016 13:20:43
Один и тот же сет в 950 и 910 билдах терминалов даёт абсолютно разный результат. В чём может быть дело?
ЗДЕСЬ описывал данную проблему.
Сорри. Но разве скачанные котировки из Тикстори уже не учитывают спред при тесте? Не зря же его указываем при закачке в МТ4. Видел пост участника форума.
Если так то получается в 950 билде тестим с учётом спреда заданного при закачке котировок из Тикстори. А в 910 билде если при тесте выставить спред например 2 для евродоллара то получится что мы добавляем эти 2 пункта к уже заданному спреду. Получается как бы спред 4.
Изменено 23 февраля, 2016 пользователем berlian
Сорри. Но разве скачанные котировки из Тикстори уже не учитывают спред при тесте? Не зря же его указываем при закачке в МТ4. Видел пост участника форума.
Если так то получается в 950 билде тестим с учётом спреда заданного при закачке котировок из Тикстори. А в 910 билде если при тесте выставить спред например 2 для евродоллара то получится что мы добавляем эти 2 пункта к уже заданному спреду. Получается как бы спред 4.
Дело ваше, где выставлять спред. Мне такой геморрой не нужен. Я при экспорте котировок в TSL всегда выставляю нулевой спред, мне комфортнее изменять его в самом тестере стратегий.
Один и тот же сет в 950 и 910 билдах терминалов даёт абсолютно разный результат. В чём может быть дело?
ЗДЕСЬ описывал данную проблему.
При загрузке котировок из Тикстори в МТ4 мы указываем спред. Разве он не учитывается при тесте? Мне кажется он учтён уже. А в 910 билде выставляя определённый спред при тесте мы добавляем его к уже имеющемуся и получается приплюсовка. Отсюда и результат тестов разный. А если ещё точнее, результат в 910 билде за тот же промежуток времени всегда получается хуже ! Потому что спред больше. Надеюсь понятно высказался). Может что не так понимаю?
Один и тот же сет в 950 и 910 билдах терминалов даёт абсолютно разный результат. В чём может быть дело?
ЗДЕСЬ описывал данную проблему.
При загрузке котировок из Тикстори в МТ4 мы указываем спред. Разве он не учитывается при тесте? Мне кажется он учтён уже. А в 910 билде выставляя определённый спред при тесте мы добавляем его к уже имеющемуся и получается приплюсовка. Отсюда и результат тестов разный. А если ещё точнее, результат в 910 билде за тот же промежуток времени всегда получается хуже ! Потому что спред больше. Надеюсь понятно высказался). Может что не так понимаю?
Не замусоривайте тему. По Тикстори имеется отдельная ветка.
Решение всех ваших вопросов там имеется.
Добавлено: 24-02-2016 08:40:34
У меня огромная просьба к staxis'у: прикрепить к роботу фрактал (чесслово, после сегодняшней движухи по Евро фрактал так и просится). Давно наблюдаю и не совсем понимаю процесс пустого набора лотов (даже с фильтрами в xdist). Пробои мини-уровней имеют куда большую ценность, чем простой полет котировок.
Про фракталы изложите подробнее, желательно с картинками, подтверждающими их необходимость.
Насчет пустого набора лотов - Вы не правильно поняли основную суть торговой системы. Здесь ордера выставляются только при наличии совокупности сигналов индикаторов. Количество пропускаемых свечей, сигналов, расстояние между ордерами - это вторичные условия.
Добавлено: 24-02-2016 08:45:05
Но с точки зрения Волнового анализа все по теме - на евро идет коррекция, ее подтверждает индикатор
который я показывал чуть раньше
Я где-то что-то пропустил >:d
Добавлено: 24-02-2016 08:51:44
Staxis, может пригодится - у себя я немного дополнил расчет объема и использую 4 вида:
1. фиксированный лот
2. процент от свободных средств
3. твой расчет по коэффициентам с фиксированным начальным лотом
4. твой расчет по коэффициентам, но начальный лот - процент от свободных средств.
Отойду от праздника - посмотрю :)
Добавлено: 24-02-2016 09:12:06
Подскажите, нет ли в советнике параметра - с какого колена сетки начинать увеличивать шаг "множитель дистанции между ордерами ?"
Может я что-то пропустил..
staxis, можно такое добавить ?
Рациональное зерно в направлении функционирования Ваших мозговых извилин присутствует :)
Из подобных соображений я ввел в расчет лота не один, а два множителя.
По расчету расстояния я введу дополнительный параметр, с моей точки зрения - более адекватный - множитель показателя степени.
В текущей версии расстояние между ордерами рассчитывается по формуле:
расстояние = Минимальная дистанция между ордерами * множитель дистанции между ордерами [sup]количество выставленных ордеров[/sup].
Будет:
расстояние = Минимальная дистанция между ордерами * множитель дистанции между ордерами [sup]количество выставленных ордеров * множитель показателя степени[/sup].
При правильно подобранных параметрах данный подход дает положительный результат.
Изменено 24 февраля, 2016 пользователем staxis
Но с точки зрения Волнового анализа все по теме - на евро идет коррекция, ее подтверждает индикатор
который я показывал чуть раньше.
Я где-то что-то пропустил >:d
Текста самого индюка нет - он только для собственной торговли >:dКогда было не лениво - давал с его участием прогноз движения по мажорам на другом сайте, потом надоело.
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=265147
Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Genry_05
Текста самого индюка нет - он только для собственной торговли >:d
Не вопрос, просто глянуть хотел - что показывает.
Не вопрос, просто глянуть хотел - что показывает.
Да у меня только два индюка которые не расшаривал, четыре года на них убил пока написал. А до этого
года полтора предлагал народу идею - никто вникать не хотел, пришлось самому, ну и убрал в кубышку =))
Ок! Staxis, у тебя голова светлая - может сам тоже чтоинть предумаешь на эту тему. В основе моей разработки
была идея которую изложил Fedor Igumnov здесь: h_ttps://www.mql5.com/ru/code/10275 , потом Nikolay Kositsin
переделал под 5 mql: h_ttps://www.mql5.com/ru/code/1532
Вот описание начальной идеи Федора Игумнова и его индикатор:
ЦитатаАсимметрией называют отношение центрального момента третьего порядка к кубу среднеквадратичного отклонения.
Центральный момент третьего порядка - среднее отклонение членов выборки от дисперсии выборки. Так как среднеквадратичные отклонения из-за дробных котировок очень малы, асимметрия считается для значений индикатора RSI. Получается трендовый индикатор.
Высокие значение говорят о начале нового тренда. Низкие - флэт.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.05.2011.
Потом Scriptong отозвался и реализовал целую библиотеку функций статанализа + большое количество
индикаторов. Потом тема опять заглохла, но мы тогда хорошо продвинулись вперед, благодаря
скрупулёзному подходу Игоря к любой теме за которую он берется. Основной успех - достаточно хорошо
распознавали на цене "колокол" стандартного распределения. Все это давало возможность выделять
тренды и экстремальные области вероятного разворота.
Нам это может помочь с определением где на Квантуме торговать трендовую стратегию, а где флет.
Но я пока это отложил в сторону - до лучших времен.
Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Genry_05
Нам это может помочь с определением где на Квантуме торговать трендовую стратегию, а где флет.
Но я пока это отложил в сторону - до лучших времен.
Идея здравая. Подождем пока утихнут страсти противников модернизации и приклеим трендовый индикатор.
У меня просьба - попроси Scriptongа нормально приклеить МА к Киосотто. По моим тестам он дает лучшие показатели. Индикаторы это не мое -могу только вырезать из них что нибудь. Попросил бы сам, но в двух форумах потеряюсь (запутаюсь) :)
А рассматривали изменение qde\qdc в зависимости от волатильности? Большая волатитьность - маленькие qd и наоборот.
Ну это для любителей "классики", без фильтров =)
Всем привет! Посмотрите такой индикатор рассматривали в сравнении с Киосото?
len-400 / UrjvenSignal-33
В свое время пробовалась версия SDA 3.2, но она перерисовывала и расчет был тяжелый. Но на скрине
версия SDA 3.2 (G) - лично я ее не пробовал, поискал - нашел, по отзывам вроде не рисует, но у нее нет исходника.
Всем добрый день.
С понедельника бот стоит на реале Alpari. Регулярно выскакивает ошибка 138, приходится закрывать ордера руками. При этом в боте параметры "Учитывать спред/проскальзывание" отключены.
Кто может подсказать, как бороться с этой проблемой?
Всем привет! Посмотрите такой индикатор рассматривали в сравнении с Киосото?
len-400 / UrjvenSignal-33
В свое время пробовалась версия SDA 3.2, но она перерисовывала и расчет был тяжелый. Но на скрине
версия SDA 3.2 (G) - лично я ее не пробовал, поискал - нашел, по отзывам вроде не рисует, но у нее нет исходника.
"Почувствуй разницу", "Найди 5 отличий" и т.д. (я про индикаторы - не про торговлю) :)
Это иллюстрация моего высказывания о замусоривании темы. Прежде чем задать вопрос, произведите сами какие-нибудь элементарные действия. У меня это заняло меньше минуты - скачал 2 индикатора и кинул их на график. Пост писал на порядок дольше.
Изменено 24 февраля, 2016 пользователем staxis
ДОПОЛНЕНИЕ В СОВЕТНИК
Добавлен индикатор MA_Kiosotto - это индикатор Kiosotto_v41(Scriptong) с добавленной МА (простой скользящей средней) максимумов показаний индикатора за определенный период. Индикатор Kiosotto обсуждался неоднократно, поэтому ссылок не привожу - ищите в ветке.
Сигналом для срабатывания индикатора считается факт пересечения баром индикатора линии МА (желтого цвета). Положение линии МА по вертикали регулируется параметром смещение MA - это множитель значения МА.
Staxis, если активировать виртуальный TS, после закрытия сетки первый ордер следующей сетки открывается по расчету лота из предыдущей, это так специально задумано?
"Почувствуй разницу", "Найди 5 отличий" и т.д. (я про индикаторы - не про торговлю) :)
...
Кстати, Staxis, у тебя на скрине хорошо виден основной недостаток Киосотто (и второго индикатора - думаю
Киосотто и SDA это две версии с одного индикатора) самая высокая ценовая вершина не соответствует
вершине индикатора, на ночном флете это заметно сильнее. Это ведет к тому, что при фильтрации с помощью Киосотто иногда отбрасываются самые лучшие входы - это единственное в чем его можно сейчас упрекнуть.
Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Genry_05
Staxis, если активировать виртуальный TS, после закрытия сетки первый ордер следующей сетки открывается по расчету лота из предыдущей, это так специально задумано?
Версия советника? (старые не рассматриваю)
Сетка закрылась советником или вручную?
Добавлено: 24-02-2016 19:45:58
"Почувствуй разницу", "Найди 5 отличий" и т.д. (я про индикаторы - не про торговлю) :)
...
Кстати, Staxis, у тебя на скрине хорошо виден основной недостаток Киосотто (и второго индикатора - думаю
Киосотто и SDA это две версии с одного индикатора) самая высокая ценовая вершина не соответствует
вершине индикатора, на ночном флете это заметно сильнее. Это ведет к тому, что при фильтрации с помощью Киосотто иногда отбрасываются самые лучшие входы - это единственное в чем его можно сейчас упрекнуть.
Картинку показал чтобы проиллюстрировать что предлагаемый индикатор это тот же Киосотто (или наоборот). Единственный смысл их сравнивать - это уменьшение времени оптимизации (но я сомневаюсь в особой разнице). Насчет несрабатывания ... для этих целей специально ввел МА (делал для себя и тупо перенёс в общественный советник). Ну и мы же не забываем про одну из стратегических линий развития советника - весовые коэффициенты входных индикаторов - я же все равно это сделаю, даже если один в ветке останусь :) Было бы прикольно посмотреть как я сам с собой общаюсь :)
Изменено 24 февраля, 2016 пользователем staxis
Было бы прикольно посмотреть как я сам с собой общаюсь :)
Не дождешься ты такой радости. :d Советник уже стал как истребитель пятого поколения, как тачка на полном фарше. И нам это нравится!!! Только время тестирования растет также как падает освещенность объекта . x_x
Извиняюсь за флуд. Спасибо за ваш труд!
Изменено 25 февраля, 2016 пользователем TOPGan
а м.б. не упрекать, а благодарить нужно ?.. если Кио, склонен предупреждать нас о подходе наивысшего пика цены, и это происходит,то ведь это и можно/нужно использовать.. т.е. мы видим возрастающие значения Киосотто, начинаем готовиться ко входу и сравнивать высоту цены и показаний индикатора.. как только случается так, что самая высокая ценовая вершина выдает нам соответствие резко понизившейся вершине индикатора, - мы имеем сигнал на вход/выход.. т.е. мы ищем именно дивергенцию после конвергенции, несоответствие после соответствия.. как вам такая трактовка ?..
"Почувствуй разницу", "Найди 5 отличий" и т.д. (я про индикаторы - не про торговлю) :)
...
Кстати, Staxis, у тебя на скрине хорошо виден основной недостаток Киосотто (и второго индикатора - думаю
Киосотто и SDA это две версии с одного индикатора) самая высокая ценовая вершина не соответствует
вершине индикатора, на ночном флете это заметно сильнее. Это ведет к тому, что при фильтрации с помощью Киосотто иногда отбрасываются самые лучшие входы - это единственное в чем его можно сейчас упрекнуть.
теперь об отвергнутом индикаторе TDI.. он был отвергнут примерно по той-же причине, что и Kiosotto.. т.е. сигналы индикатора оказались ранними/поздними, в зависимости от состояния рынка - флет/тренд.. привожу пример использования TDI совместно с Quantum:
сначала рассмотрим ситуацию с флетом, здесь все просто..
вертикальными линиями отмечены сигналы TDI, назовем их "разрешениями" на открытие позиции.. после получения разрешения на соответствующий вид позиции (покупка-синие, продажа-красные), ждем сигнала от Quantum в том же направлении для открытия позиции.. получили сигнал,- открываемся.. получаем противоположный сигнал, - закрываемся и открываем противоположную позицию.. сигналом считаем наличие разрешения (от TDI) + сигнала от Quantum.. TDI как-бы заранее предупреждает нас о готовящейся операции..
теперь о ситуации с трендом, как недавно по GBPUSD.. именно в такой ситуации TDI якобы бесполезен..
наличие тренда лишает нас возможности получить полноценный противоположный сигнал, но мы ведь не знаем, когда наступит тренд.. предполагаем худшее,а именно вход против тренда, как на рисунке.. нам снова помогает индикатор TDI.. он продолжает выдавать разрешения, НО (!) при поступлении разрешений в формате красный-синий-красный (для противоположной ситуации будет наоборот - синий-красный-синий, обведено прямоугольником зеленого цвета), мы выходим из позиции на последнем из трех разрешений (отмечено красным крестиком).. далее ждем полноценного сигнала на вход..
таким образом, даже при наличии тренда, мы имеем своевременный выход из позиции.. индикатор TDI нас выручает..
Изменено 25 февраля, 2016 пользователем maxand
Staxis, если активировать виртуальный TS, после закрытия сетки первый ордер следующей сетки открывается по расчету лота из предыдущей, это так специально задумано?
Версия советника? (старые не рассматриваю)
Сетка закрылась советником или вручную?
Версия, последняя 13-6-16, торговля автоматом.
В принципе это прикольная штука, если бы она открывалась против сигнала, настраиваемым отдельно лотом, получилось бы типа страховки от просадки, а закрывалась бы в 0. так сделать не получится?
Staxis, если активировать виртуальный TS, после закрытия сетки первый ордер следующей сетки открывается по расчету лота из предыдущей, это так специально задумано?
Версия советника? (старые не рассматриваю)
Сетка закрылась советником или вручную?
Версия, последняя 13-6-16, торговля автоматом.
Set-файл скинь - посмотрю, что там.
а м.б. не упрекать, а благодарить нужно ?.. если Кио, склонен предупреждать нас о подходе наивысшего пика цены, и это происходит,то ведь это и можно/нужно использовать.. т.е. мы видим возрастающие значения Киосотто, начинаем готовиться ко входу и сравнивать высоту цены и показаний индикатора.. как только случается так, что самая высокая ценовая вершина выдает нам соответствие резко понизившейся вершине индикатора, - мы имеем сигнал на вход/выход.. т.е. мы ищем именно дивергенцию после конвергенции, несоответствие после соответствия.. как вам такая трактовка ?....
Спасибо, maxand!
За каждым Вашим сообщением и опыт и анализ - читать одно удовольствие. Дивергенция на волатильном
рынке отлично вписывается в предложенную Вами стратегию. Есть некоторая проблема на рынке ночном:
иногда вершина есть, а индикатор ее не учитывает и наоборот, но для меня это сейчас предмет исследования
и если будет интересное решение - вернемся к этому вопросу :).
Еще респект: я продолжаю использовать все индикаторы которые предлагал и рад что Вы нашли к ним свой
собственный подход - он во многом совпадает.
Ps. Кстати, большой процент дивергенций Киосотто можно определять индикатором и если это делать
на Н1, то на М1 - М5 мы получаем вполне рабочий сигнал, чем я давно пользуюсь, пример на скрине:
Изменено 25 февраля, 2016 пользователем Genry_05
Staxis! Спасибо большое за советник! Отличная работа! Пользуюсь версией 1.6.1m07. Торгую пару eur/usd круглосуточно. Пользуюсь следующими параметрами: Вход по сигналу квантума (400). Выход либо по обратному сигналу, либо по фиксированному ТП=25п. Сетку строю с шагом 20 п. (старых). Лот - 0,01 на каждые 100 долл. На 3-ий и 4-ый шаги увеличиваю лот - 0,02, на 5-6-ой 0,03. Но пока до 5-го не доходило. Пока результат вполне меня радует. Лот увеличиваю сама вручную по мере движения цены. Подскажите, как всё-таки автоматически настроить увеличение лотности на указанные мною шаги. Пробовала параметры Grid, но его параметры не совсем походят моей торговой идее, а именно - открывать ордера ЧЕТКО через каждые 20 п. В общем, поскажите, пожалуйста, какие настройки использовать, чтобы ордера открывались так, как я описала. Спасибо большое! :X
Staxis, если активировать виртуальный TS, после закрытия сетки первый ордер следующей сетки открывается по расчету лота из предыдущей, это так специально задумано?
Версия советника? (старые не рассматриваю)
Сетка закрылась советником или вручную?
Версия, последняя 13-6-16, торговля автоматом.
Set-файл скинь - посмотрю, что там.
это происходит если виртуальный TS активировать
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем