[Дневничок алготрейдера] Идеальная корзина

Делай не в цикле, а накапливай експоненциальный итог в массиве. я так сделал - абсолютно не тормозит.

Вот основной код:
while( i > 0 ) // этот цикл отрабатывает 1 раз при запуске индюка, потом только один проход по 1-му бару
{
bar.set(i); // вычисляем параметры i-го бара
nm = bar.inDay; // вычисляем номер бара в текущих сутках
// Вычисляем эксп.среднее HL по данному номеру бара за Day_Count дней
avbVol[nm] = (bar.HL + avbVol[nm] * (Day_Count-1))/Day_Count;

// сюда можно добавить другие вычисления

В общем на данный момент корзина претерпела кучу изменений. Было предпринято много запусков. Текущая ситуация тут:

Буду смотреть, пока вроде ничего.

День добрый.
Заранее извиняюсь, мож вопрос не по теме, но что-то не нашел куда еще написать.
Silentspec, Вы как продвинутый пользователь еверноута, подскажите пожалуйста можно ли в нем делать наборы блокнотов в наборе блокнотов?
Хотелось бы сделать вложенность побольше чем 2 уровня, например, Блокнот "форекс", в нем Блокнот "стратегии", в стратегиях блокноты "стратегия1","стратегия 2" и т.д. и в каждом уже соответствующие заметки.
Так вот Блокнот "форекс", в нем Блокнот "стратегии"получается, а вот уже в блокноте стратегии только заметки а блокнотов не получается создать. Это так и должно быть или я чтото не понимаю?
В справочнике по еверноуту данная проблема не рассмотрена.
Заранее спасибо за консультацию..

Я такого способа не нашел, только набор в наборе, глубже похоже нельзя. Но предлагается пользоваться метками.

Перечитав всю тему.
Вы молодец Silentspec, я даже в чём то вам завидую, у меня нет такой энергии и работоспособности. Я так же могу быть чем то увлечен... но чем то одним, но вот так что бы совмещать... и при этом зарабатывать, на нескольких работах, и позволяя как то уделять время семье... это за гранью понимания. Вы человек с большой буквы Ч и мужчина с большой быквы М. Искреннее к Вам уважение! Говорю от души.

Спасибо.
А я наоборот, не могу чем-то одним долго заниматься, мне нужно менять поле действия, переключаться.
При этом по сути я бросаю дело на полпути и начинаю делать что-то еще. А потом возвращаюсь к брошенному с новыми силами и свежим взглядом.
Всегда считал такую черту своего характера отрицательной и даже пытался с ней бороться, но потом понял что похоже так оно лучше. Просто бывает, когда занимаешься чем-то одним, упираешься в некую проблему и долго пытаешься ее разрешить. Плюс взгляд "замыливается" и начинаешь мыслить узко, как бы с недостаточной высоты. А когда делаешь перерыв в написании ботов в пользу изучения метода слепой печати, например, на недельку... Потом бросаешь это занятие и переключаешься снова на ботов и видишь свою работу уже с высоты птичьего полета. Возникают новые идеи, как и что можно улучшить. Возникает некое более глубокое понимание и широкое видение этого занятия. И все по кругу, отвлекаешься на новое занятие. Возвращаешься в итоге к несчастному методу слепой печати - и тут снова новые открытия. Ну и так далее. Как то так :d
Кстати, переделал тут все советники, что есть :-o #:-s >:dСейчас новые версии проходят заново оптимизацию. Много новых идей, в том числе идея о максимально возможной адаптивности к текущей рыночной ситуации в новых версиях сов максимально эксплуатируется.
Так что все придется делать по новому кругу. Это конечно отбросило назад существенно мою конечную цель, но вместе с тем придало качественно новый виток моему развитию в качестве ботовода. В конце концов думаю эти изменения пришлось бы вносить, так что возможно я и сэкономил себе время на тестах, внеся изменения именно сейчас. Пока больше изменять ботов не планирую, в планах только написание новых после подготовки текущих к установке в тест.

приехал с отпуска, продолжу колдовать над совами

Новая статейка по теме стохастика: http://tradelikeapro.ru/sekretyi-stohastika/

Собрал корзину из всех написанных ботов. В ее состав вошли только прибыльные по итогам реальных тестов советники. Получилось 52 штуки.
Собрал тесты этих сов и сетов воедино:
Тесты проводились специально с завышенными спредами. Так, например, для eurusd, usdchf и подобных я брал стред 4 пункта, для остальных пар от 6 до 9 пунктов. Сделано это для получения теста наиболее приближенного к реальным условиям.

С ночными скальперами в составе корзины я закончил. Приступаю к средне и долгосрочным роботам.
Конечная цель - не менее 200 окон с роботами.

С начала июня работаю над новой корзиной.
На памм счете пока работает много старых ботов, которых собираюсь постепенно заменять новыми - по мере оптимизации и тестировании на специально выделенном реале.
По всей видимости этот процесс никогда не прекратится, но по крайней мере он теперь не мешает ходу торговли. Просто основной памм счет будет постепенно эволюционировать - новые совы будут сменять старые или просто добавляться в торговлю.

Устроил тут себе мини-отпуск, приезжаю, а там...



...все неплохо...
Хотя просадочка по эквити великовата была. Подумываю риски снизить немного.

В этом и есть одна из прелестей ночников :) Проснулся с утра, открыл график, а там... нехилый плюс =d>
На собственном счете "Азия" крупным лотом работает, ничего пока - не слился. Просадка 60%

Ого, многовато!
Я бы уже ногти по локоть сгрыз от такой просадки:)
Ночники это здорово, бесспорно. И я полную корзину ночников обязательно и на памм перенесу.
Но на данный момент меня лишила покоя мысль о том, что днем тоже так же можно по делам отойти, потом придти, глянуть график, а там... плюс.

Принял решение снижать риски. Сейчас риск стоит 120 долларов депозита на минимальный лот, снижу до 200 долларов.
Некоторые боты умерли и их идеи реинкарнировали в новых ботах.
В частности, CandleFighterа и Turbo больше нет.
Их идеи очень похожи на идею советника RedDevil.
ForexFucker и ChannelScalper сильно изменились, но остались.
Я тут решил унифицировать названия ботов, теперь у меня своя универсальная система "называния" ботов.
Вместо RedDevilа, CandleFighterа и Turbo у меня теперь один бот UltimateNightOscillatorScalper. Он включает в себя все стратегии
ботов-родителей, плюс дополнен и улучшен.
ForexFucker теперь UltimateNightLevelScalper. Помимо базовой стратегии поиска уровней по хаям/лоям из ForexFuckerа добавлено
еще два варианта поиска уровней - по фракталам и уровни Мюррея. Так что сигналов на вход стало больше при неизменном качестве.
Ну а ChannelScalper, использующий канал бб для получения сигналов на вход (по сути аналог Азии получается, как недавно выяснилось),
превратился в UltimateNightChannelScalper, использующий шесть различных вариантов построения каналов.
Ultimate - потому что новые версии ботов включают в себя как правило несколько родственных вариантов систем и одинаковый принцип работы.
Night/Day/LongTerm - работа ночью, днем или в долгосрок (на ТФ от Н1 и выше). Да-да, скоро займусь и долгосрочниками, и уже занят одним дневным скальпером. Скажу сразу - сделать реально хорошего дневного скальпера в 100500 раз сложнее, чем ночника.
Поэтому пока он будет у меня один (очень много времени уходит на разработку, ковыряюсь уже больше месяца с ним), а я пока долгосрочников наклепаю.
Во всех моих ботах появилась фильтрация тренда в нескольких вариантах. Изначально их было пара десятков, но опытным путем я оставил только два лучших - один из них использует ишимоку, второй кастомный индикатор типа машки.
Также, конечно же, в каждом из ботов - фильтр волатильности, тот самый, о котором я писал уже тут. Ну и фильтр уровней, который не дает сове войти в сделку, если цена в этот самый уровень уперлась.
Фильтр спреда - это само собой. Но стоит он сейчас только на входе. Однако я заметил не так давно такую фишку - мои боты бывает выходят из сделок как раз в период с 23:30 до 00:30, когда спред просто конский. Живой свежий пример:
19.07.2016 23:30 20.07.2016 00:40 GBPCHF Продажа 0.06 1.29560 1.28910 1.29053 1.29243 -19.0 -12.25 1h 9m -1.49%
Вход в сделку по GBPCHF был произведен в 23:30 со спредом порядка 3,4 пункта - все нормально, максимальное ограничение у меня по этой паре стоит 5 или 6 пунктов (не помню). А вот выход был произведен на расширении спреда до конских 13,8 пунктов! То есть по сути, если бы спред был нормальный (а буквально через 5 минут он сузился до 4,6 пунктов), я потерял бы как минимум на 50% меньше, то есть порядка 0,7-0,8% от депозита, что вполне приемлемо. Ну и короче говоря идея у меня была сначала ограничить время выхода. Но потом я подумал, что тогда прибыльные выходы могут быть пропущены и будет обидно (хотя тут есть плюс - данные настройки можно спокойно прогнать в тестере и посмотреть, что будет получаться). И тогда я выбрал другой путь - все же поставить ограничение спреда на выход из сделки, но пока не знаю какой - будет это максимальный спред для входа, или максимальный спред для входа, умноженный на 1,5 или еще какой коэффициент? А может в настройках прописать отдельно спред для выхода? Короче не знаю пока, как быть. Может кто сталкивался и посоветует?
Также собираюсь на этой неделе поставить UltimateNightLevelScalper с рисками 400 баксов на мин лот на ПАММ счет.
А, еще я отказался от использования % риска в пользу фиксированной пропорции - несмотря на то, что она не привязывается к стопам,
кривая доходности выходит более плавной и просадки меньше при тех же профитах, а рассчитывается она гораздо проще.

Мне очень понравилась статья про теханализ графиков доходности памм счетов: http://tradelikeapro.ru/tehanaliz-na-pamm/
После ее прочтения у меня родилась идея применить теханализ к графику доходности в советнике.
Только доходность в процентах или в деньгах тут не годится, поэтому я планирую строить кривую прироста в пунктах. Итак, получится некая кривая накопления пунктов профита по конкретной паре и я смогу построить по этим данным машку и осциллятор. Пока кривая над машкой, система торгует базовым лотом (без модифицирующих коэффициентов). При пересечении кривой машки вниз лотностб будет снижена, скажем, на 50-80%. При этом осциллятор будет падать в зону перепроданности. Когда осциллятор вынырнет вверх из зоны перепроданности, лот автоматически увеличится по сравнению с базовым, пока кривая не пересечет машку снизу вверх. Тогда лот снова станет равным базовому.
Что это по идее должно мне дать?
При начале просадки лот уменьшится, при выходе из просадки увеличится, помогая быстрее восстановиться.
То есть просадки станут менее глубокими, а выход из них будет происходить быстрее.
Кто что думает?

В терминале памм счета на данный момент открыто 24 графика с 6 советниками:

Привел в порядок все тесты, теперь стата по моей корзине в удобном для меня виде.

Итак, корзина на данный момент ведет себя примерно так же, как и в тестах (сверху тест, снизу реал за тот же период):

Привет! Внимательно слежу за вашим путем к успеху. Вложился чуток в ваш ПАММ. Спасибо за труды.
Скажите, не интересовались ли вопросом автоматической оптимизации советника во время его торговли? Вот статья _https://www.mql5.com/ru/articles/1467, У меня уже на этапе компиляции "не пошло".

Интересовался. Идея граальная. По факту не пригодилась.

Сегодня попробовал автоматизировать одну классическую стратегию для периода Д1. Стратегия практически без настроек, для формирования сигналов на вход используется свечной паттерн. Результат шикарен, оптимизация не нужна, все прекрасно. Но вот беда - сделки на любой паре довольно редки. На периоде с 2000 по сей день по евробаксу всего 60 сделок, по остальным парам похожая история - этого явно недостаточно. Короче похоже мне придется искать архивы котировок с 70-х годов и заводить специальный оффлайн терминал для тестирования советников исключительно на ТФ от Д1 и выше.
Входы оказались довольно точными - около 70%, при том, что риск к профиту 1 к 2. Очень неплохой образец для долгосрочных инвестиций от 3-5 лет, особенно если установить советник на максимальное количество валютных пар, индексов, металлов, акций и прочих инструментов.

Итак, лето прошло, а я даже не отписался по его проведению.
Ответственно заявляю, что за это лето совершил три поездки, и все на моей рабочей лошадке: