chadaevr, конечно подразумевал изменение ОИ по фьючерсу, а не объем. И анализ не делается по данным только последнего дня, это я уже уяснил))
Т.е. на форексе с парами впереди с USD все "переворачиваем" и трактуем calls как puts.
Получается, что в вышепреведенном примере по йене имеем:
Calls -296
Puts 149
А по изменению ОИ фьючерса так же или тут как есть оставляем?
Позиционная торговля: открытый интерес, опционные уровни, объемы
От chadaevr, 11 января, 2016 в Интерактивная Торговля
Автор#427
chadaevr, конечно подразумевал изменение ОИ по фьючерсу, а не объем. И анализ не делается по данным только последнего дня, это я уже уяснил))
Т.е. на форексе с парами впереди с USD все "переворачиваем" и трактуем calls как puts.
Получается, что в вышепреведенном примере по йене имеем:
Calls -296
Puts 149
А по изменению ОИ фьючерса так же или тут как есть оставляем?
ну вот варинта два, или сторону биржи переворачивать или сторону форекса) учитывая что форекс сам перевёрнут и это у него должно быть наоборот, то думаю лучше колы как колы а путы как путы трактовать. только уже на стороне форекса инверсию результата проводить. но принципиальной разницы нет конечно что вертеть.
раз есть такое желание а у меня пока время (фунт смотрю дальше потолки пробивать собирается. и блин даже отката хорошего нет что бы зайти на покупку, а по мелочи брать потом откат пересиживая в случае появления, желания не много), рассмотрим енну:
Options M1
Calls: 149
Puts: -296
Options W1
Calls: 0
Puts: 96
Options W2
Calls: 111
Puts: 109
все три части сигнала направлены в разные стороны + слишком мелкий ОИ + слишком мелкий перевес какой-либо стороны
соответственно ничего интересного в любую сторону :)
Подводим итог для стратегий по фьючерсу и опционам по парам с usd впереди: если смотрим данные биржи и там покупка, на форексе продаем)))
Спасибо за разъяснения
Изменено 26 мая, 2016 пользователем жуки
может стоит чуть расширить ЭТУ тему? =)
тем более есть бесплатные и мало бюджетные программы показывающие ДЕЛЬТУ...
... а в какую сторону купили, в какую продали - неизвестно. и тут на помощь приходит значение дельты. Delta = Ask - Bid. и вот тут мы получаем значение 4, то есть четыре контракта было конкретно в покупку. ну уже как минимум больше конкретики :) с этим уже хоть что-то вменяемое можно придумать.
chadaevr еще хотел уточнить у вас один момент. Как мы интерпретируем вот такую картину как у нас сегодня по опционам на фьючерс евро месячный опцион Call (-518) Put (+233)? Мы рассматриваем это как то что игроки на повышение потеряли интерес минус -518 контрактов. А игроков на понижение плюс 233 итого перевес в сторону понижения мы будем считать значительным?
+233 маловато для евро. в остальном верно. кто-то потерял интерес, а остальные потеряли деньги :d
желательно по обе стороны иметь значимый ОИ и смотреть уже на перевес в какую-то сторону. например +500 колов и +1500 путов. замечательно, вот это в три раза больше путов и сам по себе сигнал месячного опциона высокого качества.
Я еще раз уточню, смотрим ли мы на знак перед цифрой, когда их сравниваем? Если нас интересует разница в двух числах, то чисто математически -518 call и +233 put дает разницу 751, вполне очевидный перевес в пользу путов. А если сравнивать только количество (518 и 233), то перевес выходит 285 в сторону коллов...
chadaevr еще хотел уточнить у вас один момент. Как мы интерпретируем вот такую картину как у нас сегодня по опционам на фьючерс евро месячный опцион Call (-518) Put (+233)? Мы рассматриваем это как то что игроки на повышение потеряли интерес минус -518 контрактов. А игроков на понижение плюс 233 итого перевес в сторону понижения мы будем считать значительным?
+233 маловато для евро. в остальном верно. кто-то потерял интерес, а остальные потеряли деньги :d
желательно по обе стороны иметь значимый ОИ и смотреть уже на перевес в какую-то сторону. например +500 колов и +1500 путов. замечательно, вот это в три раза больше путов и сам по себе сигнал месячного опциона высокого качества.
Я еще раз уточню, смотрим ли мы на знак перед цифрой, когда их сравниваем? Если нас интересует разница в двух числах, то чисто математически -518 call и +233 put дает разницу 751, вполне очевидный перевес в пользу путов. А если сравнивать только количество (518 и 233), то перевес выходит 285 в сторону коллов...
конечно, нас интересует разница
А что там по обновленным данным по евро, нет никаких изменений? Вверх идём?
Автор#433
#Forex_Sig #ID67 #Forex #GBP #BUY
Open: 1.4649
TP: 1.4737
Load: 50%
Time: 2 дня
---
Ну наконец откатились, думал никогда этого не дождусь, так и улетим вверх.
Евро по плану, франк по плану, золото... ну в целом в рамках допустимого, но хотелось бы отскок получить как можно раньше.
По фунту обращаю внимание на объём сделки выше средней. Хорошая возможность заработать, есть вароятность что даже ниже не опустится, но запас у нас есть если что
Изменено 26 мая, 2016 пользователем chadaevr
#Forex_Sig #ID67 #Forex #GBP #BUY
Open: 1.4649
TP: 1.4737
Load: 50%
Time: 2 дня
тейк на хае. Вариант до 1.48 сейчас не рассматриваете?
Автор#435
#Forex_Sig #ID67 #Forex #GBP #BUY
Open: 1.4649
TP: 1.4737
Load: 50%
Time: 2 дня
тейк на хае. Вариант до 1.48 сейчас не рассматриваете?
судя по фьючерсу может вообще в космос улететь. относительный. вообще думаю можно и соткой заходить, но не хватает поддержки данных по опционам, там пока ничего интересного.
кажется кто-то говорил что мы торгуем против трендов? :d просто такая картина редко бывает.
а в какие дни фьючерс указал на космос? Это по стратегии ОИ?
а в какие дни фьючерс указал на космос? Это по стратегии ОИ?
я так понимаю, что это накопленный интерес, а не результат отдельного дня или нескольких.
Вот данные последнего отчета СОТ:
RITISH POUND STERLING - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-096742
OPTION AND FUTURES COMBINED POSITIONS AS OF 05/17/16 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
Long | Short |Spreads | Long | Short | Long | Short | Long | Short
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF GBP 62,500) OPEN INTEREST: 268,045
COMMITMENTS
36,880 74,285 24,116 190,421 130,201 251,417 228,602 16,628 39,443
желательно по обе стороны иметь значимый ОИ и смотреть уже на перевес в какую-то сторону. например +500 колов и +1500 путов. замечательно, вот это в три раза больше путов и сам по себе сигнал месячного опциона высокого качества.
Еще вопрос, нас только положительный ОИ по опционам интересует? -500 и -1500 мы игнорируем, не смотря на перевес?
Изменено 27 мая, 2016 пользователем Zxx
Chadaevr
Что скажете по поводу золота??? Ниже 12 уйдёт?
На фунте пин - Это что выбивание лонговых стопов
Предлагаю на хвост ему бай лимет прилепить :)
На фунте пин - Это что выбивание лонговых стопов
Предлагаю на хвост ему бай лимет прилепить :)
Не, не, не… там уже бай с коротким стопом, хотя перед выходом ввп, могут срубить тех, кто купил, когда срубили предыдущих)
Вот, например, 24 мая, австралийский доллар, месячные call 308, put -3380. Путы прям зашкаливающая цифра, но со знаком минус. Это значит, интерес к продажам падает, значит цена вверх пойдет, раз продавцы силваются? Или как интерпретируем?
Вот, например, 24 мая, австралийский доллар, месячные call 308, put -3380. Путы прям зашкаливающая цифра, но со знаком минус. Это значит, интерес к продажам падает, значит цена вверх пойдет, раз продавцы силваются? Или как интерпретируем?
сегодня 27 мая)) но если вам интересен анализ одного дня, то по опционам там ничего интересного, а ОИ по фьючерсу -1,694
Да я знаю какое сегодня число. Я веду таблицу, в которую по дням выношу данные фьючерсов и опционов. Ведь нас интересуют значительные перевесы, а чтобы определить экстремальные значения, нам нужно знать типичные значения. Там автоматически считается перевес продавцов/покупателей, и тут теперь вопрос как считать. Если мы отбрасываем отрицательные значения, как Роман советовал, то мы пропускаем этот день. А если считать уход продавцов как перевес покупателей, то день публикации должен обновить максимум отчетного дня. И если смотреть на историю, то он действительно его обновил. Правда, обновить он мог его и чисто случайно. Поэтому хотел этот момент уточнить.
Добавлено: 27-05-2016 12:19:24
ОИ по фьючерсу -1,694
А вот вы, кажется, неправильно ОИ по фьючерсу берете. Нам же нужен ближайший месяц, а вы Totals смотрите. В случае с австралийцем не очень большая разница (-1,795 там), но по канадцу, например, ОИ на ближайший месяц -1039, а тотал +837. Такие дела.
Изменено 27 мая, 2016 пользователем Zxx
Что-то по фунту и по евро вялая движуха какая-то, если америкосы жару не дадут, то до вечера не доползем до целей… Хотя еще вечером Йеллейн будет вещать, неизвестно чего она там наговорит.
Что-то совсем грустно, когда уже на север? :-?
Добавлено: 27-05-2016 14:52:08
В понедельник ещё в америке и британии выходные…
Изменено 27 мая, 2016 пользователем HighInv
Скоро вернется топикстартер и пояснит что стоп бы выбили по фунту а чтобы не выбило надо его не ставить а дробить лот. Скоро будет загрузка 100% по фунту а если что не так или "плотность объема" уйдет к гости к "капиталу" то поставится лок и дело в шляпе. Все как обычно, переживать совершенно незачем.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем