[D1] Стратегия «Империя» - Честь. Уверенность. Статус.

expert advisorстратегия империя честьсвечифорекссоветник

От pavlus777, 30 марта, 2016 в Торговые системы

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая192021222324Далее »Последняя страница
Страница 21 из 30
#502


Доброго времени суток.Будьте внимательнее -- конкретно в Imperia_03_2 от Vid999 трал и так очень даже динамичный. в посте #371 есть архив с описанием .


что то вы путаете...там можно включать функцию--- безубыток на самой сове и то в ручном режиме,хотя может я что то не досмотрел
Добавлено: 08-06-2016 04:48:01


К сожаленью, программирование, для меня также "тёмный лес." Как вариант можно использовать советник ArgoGuardian. У него есть функция-треллинга эквити. Можно тралить конкретный советник, Можно тралить эквити всего счета.


Тут тоже покопался на сайте и нашел
попроще советник e-Trailing2,вот только размеры трейлинга надо ставить как для пятизнаке(если у меня пятизнак)???

безубыток.png

Изменено 8 июня, 2016 пользователем сталеварчик

ЛайкHuckster
#503

Первая неделя и очень печальные результаты. >0

#504


Первая неделя и очень печальные результаты. >0


Почти та же ситуация - лоси сожрали прибыль прошлых дней, кое-что намекает на лось и в другую сторону.

Как говорил в самом начале торговли по этой стратегии - надо формализовывать выбор пар, тогда есть шанс превратить эту стратегию в долгоиграющую.. те кто тут рапортавали о 25% каждую неделю, не понимая толком ни рисков не обращая внимания на выбор пар - разбегуться, если не после этой неделе.. то после 2х таких подряд.. >):)
ЛайкPedro87_, aap1k и ещё 4
#505



Первая неделя и очень печальные результаты. >0


Почти та же ситуация - лоси сожрали прибыль прошлых дней, кое-что намекает на лось и в другую сторону.

Как говорил в самом начале торговли по этой стратегии - надо формализовывать выбор пар, тогда есть шанс превратить эту стратегию в долгоиграющую.. те кто тут рапортавали о 25% каждую неделю, не понимая толком ни рисков не обращая внимания на выбор пар - разбегуться, если не после этой неделе.. то после 2х таких подряд.. >):)

торгую по своему чеку, посмотри 477 пост, ....у меня пока все ок, прибыль конечно не 25% в неделю, но она есть
Лайкvvv, Vitek Sever и ещё 2
#506

Решил заняться копанием истории с 2010 года.
Дооолго возился чтоб соорудить визуально наглядный скелет для наполнения в эксель, с возможностью фильтров/выборок.

Первой в анализ взял евру. Прошел 2 года пока (2010-11) (котировки д1 уже затянуты по май 16)
Если отбросить любые условия входа - печалька... 2010 +122п; 2011 -305п.
Игрался фильтруя размеры тел, размеры между максимумами понедельника. Для этих параметров года вышли принципиально разными... Например 2010 хорош с телами понедельника от 60 п = +1100 п за год, а в 2011 льет на -400 п.
Вариант с пропорциями тело/хвосты вообще пока выкинул с расчетов (может вернусь к нему когда набью статистику 2010-текущий момент, но и то будет как дополнительная фильтрация).

Наиболее стабильно эти 2 года - при условии хвостов меньше 50п (2010 +870п, 2011 +730) или меньше 40 (2010 +930п, 2011 +710).

В планах - минимум - все мажоры с 2010 по "сейчас"; максимум - проработка 30+ пар с попыткой собрать корзину, возможно зависящую/корректируемую от сезонности. Но когда сделаю и сделаю ли хз... Со временем свободным запарка.

В подвале экселевский скелет с 2 годами евры, в формулах прошиты отложки по 10 пунктов от максимумов понедельника и закрытие по close пятницы. Если кто решит набивать себе сам дальше, или другие пары - краткий алгоритм работы:

Спойлер

1) затягиваем котировки д1. (с терема - архив котировок - экспорт).
2) полученый с терема файл открываем чем откроется, в нем данные построчно, без разделителей для столбцов, котировки разделены запятыми, цифры котировок через точку (эксель их не поймет еще). В текстовом редакторе меняем вначале все запятые на знак табуляции, потом точки на запятые. Теперь готово для затягивания в эксель.
3) накидываем в таблицу со столбца B, удаляем ненужные данные времени (00:00) и объемов. В скелете экселя уже пустые столбцы в таблице под них есть.
4) а дальше все просто. В столбце А под строкой "дата сигнала" отфильтровывем понедельники; открываем терем д1, размечаем понедельники через циклические линии, смотрим графики. Если вторник открылся бы в покупку - в экселе по столбцу "первый вход" выбираем "бай", в следующих двух столбцах выбираем (да/нет) были ли первый/второй стопы (если sl1=да, то sl2 обязательно заполняем, если sl1=нет то столбец sl2 можно не заполнять.)
5) результат по неделям считает сам, результат (без фильтров) по году выводит вверх.
6) для фильтровки по телам, хай/лоу, размерам хвостов - фильтры по строке 11 задаем через "(Условие...)" и отфильтрованный результат видим по столу "прибыль"... Ну как-то так.


В общем если есть желание сомому поиграться и средние знания экселя - основа во вложении.

PS: если кто "продвинутый" в экселе - помогите:
Спойлер

1) оптимизировать/сократить/переписать расчет столбца L ("прибыль")... Работает корректно, но смотря на формулу глаза кровоточат.
2) в шаблоне есть котировки всех дней, фильтруемые по столбу А. Как автоматом избавиться от всех строк со вторница по пятницу? Пробовал удаление через макрос типа
"Sub Monday()
For i = 1 To 2000
Range(Rows(i), Rows(i + 3)).EntireRow.Delete
Next
End Sub"
- столкнулся с тем что в котировках местами есть отсутствующие дни - и удаление на определенном этапе сбивается.
Оставлять все строки - когда (если) файл разрастется до десятков пар - будет громоздко, и практически не подъемно для работы через онлайн-сервисы типа гуглтаблиц.



UPD: в личке спрашивали о "логике русским языком" как идут расчеты. Ответил и выкладываю здесь
Спойлер

Цитата


/.../ по формуле понять очень сложно логику.
Распишите русским языком /.../


Попытаюсь... Для упрощения - буду писать по таблице на листе "temp", в которой больше столбцов (v1).
Расчет цены входа и размера стопов в пунктах - тут думаю вопросов нет.

Расчет прибыли:
Все описывается через наборы истина или ложь функции если. Начинаем с первого стопа разбор.
Стопа первого нет = Истина "первого стопа нет" = нужно просто взять пункты между точками входа и выхода. Продажи = цена входа минус цена закрытия, Покупки = цена закрытия минус цена входа.
Есть первый стоп = Ложь "первого стопа нет" = смотрим на второй стоп, был или нет, если небыло - описываем похожим образом, только точка входа уже перевернута (т.к. если первый был бай - второй считается уже сел) и прибавляем потери от первого стопа.
Истина "второго стопа нет" = "ложь первого стопа нет" + пункты прибыли/убытка от второго входа до закрытия.
Ложь "второго стопа нет" = получили второй стоп, расчет прост - есть второй стоп, есть и первый, считаем двойную разницу между точками входа.

Теперь тоже самое "одной фразой" формулой через функцию ЕСЛИ: (синтаксис через точку с запятой "Значение;Истина;Ложь").
Прибыль/убыток = ЕСЛИ(Стоп1=нет; ЕСЛИ (первыйвход=sell; цена первого входа минус цена закрытия; цена закрытия минус цена первого входа);ЕСЛИ(Стоп2=нет; Стоп1 плюс ЕСЛИ (Второй твход=sell; цена второго входа минус цена закрытия; цена закрытия минус цена второго входа) ; сумма потерь по двум стопам))

Естественно разницу между входами-выходами я сразу привожу к пунктам, т.е. к примеру "цена первого входа минус цена закрытия" описано как "(цена первого входа минус цена закрытия)*10000"
Стопы описаны как "(цена хай минус цена лоу)*10000 минус 20" (где -20 два отступа по 10 п. от максимумов, принятые в рамках стратегии"

Так на листе "temp" в первой заготовке таблицы расписана логика. В версии v2 (там же ниже) - все промежуточные вычисления (точки входа, размеры убытков по стопам) - вписаны одной строкой.

test.xls24 скач.

Изменено 12 июня, 2016 пользователем andy.lugansk

Лайкerkon, aap1k и ещё 8
#507


Решил заняться копанием истории с 2010 года.
Дооолго возился чтоб соорудить визуально наглядный скелет для наполнения в эксель, с возможностью фильтров/выборок.

Первой в анализ взял евру. Прошел 2 года пока (2010-11) (котировки д1 уже затянуты по май 16)

Только EURAUD торгует каждый год (с 2007) в + , если не учитывать тени
Остальные пары сам увидишь.
Лайкsbt, vvv и ещё 4
#508


....
2) в шаблоне есть котировки всех дней, фильтруемые по столбу А. Как автоматом избавиться от всех строк со вторника по пятницу?....


Если правильно понял проблему,
то если сначала сортировку по столбцу А, удаляем все дни, кроме понедельника.
Но у Вас в формуле применен Close в пятницу, как тогда будете считать?
п.с. алгоритм до конца не понял, повникаю...
Я правильно понял- котировки со вторника по четверг вообще не участвуют в анализе?

Массивы хорошо в Access анализировать...
п.п.с на этой неделе запустил демку впервые по всем парам. 1000$, лот 0,01. Уже 7 С.Л. на 87$, прибыль 45$, в пике вчера была 76$.

Изменено 8 июня, 2016 пользователем usver73

#509



Решил заняться копанием истории с 2010 года.
Дооолго возился чтоб соорудить визуально наглядный скелет для наполнения в эксель, с возможностью фильтров/выборок.

Первой в анализ взял евру. Прошел 2 года пока (2010-11) (котировки д1 уже затянуты по май 16)

Только EURAUD торгует каждый год (с 2007) в + , если не учитывать тени
Остальные пары сам увидишь.

Как то давно, я работал по собст. стратегии и выкладывал ее "восточный экспресс".. идея почти один в один - сэллстоп и байстоп на хаях д1 (главное отличие фикс. стоп и профит) очень неплохо работала eur/jpy и gbp/jpy пробовал очень много пар - кроме этих двух остальные пары разбалтывало и один день могло быть по 2 сл..

имхо с этой стратегией можно кашу сварить, но нужно много чего попробовать.. например вариант без стопа (замок на пару которую разболтает), учитывать среднедневную волотильность (при превышении не торговать эту пару), пробовать варианты с фикс. тп, фигуры тех. анализа, другой день входа, наконец вменяемый мм..

Куратор в тему тоже необходим - за сообщениями, типа снял при риске 10% -25% или 100500 пп. (это вообще бред - цена пункта у многих пар разная) потеряются свежие идеи :-?

Изменено 8 июня, 2016 пользователем Allviz

ЛайкPedro87_, TP_Trader и ещё 1
#510


Куратор в тему тоже необходим - за сообщениями, типа снял при риске 10% -25% или 100500 пп. (это вообще бред - цена пункта у многих пар разная) потеряются свежие идеи :-?

Только и успеваю за вами посты подобные удалять ;)

Впредь, если хотите похвастаться - делайте скрин, или пишите какие пары - сколько она заработала или потеряла.
Посты "а я 25% взял" стираю за неинформативностью.

И читайте ветку прежде чем задавать вопрос о работе советника. Всё что недавно спрашивали, по третьему кругу пошло.

Изменено 8 июня, 2016 пользователем test13

ЛайкOld_Bull, Xipi и ещё 7
#511

2 usver73
Закрытие пятницы можно либо заменить открытием понедельника (будет погрешность на гэпы), либо оставлять пятницу но как-то на автомате вычищать вторник-четверг для облегчения файла, а не просто скрывать через фильтр...
Да, вторник-четверг никак не участвуют в расчетах.

По алгоритму расчета "прибыль": UPD, в спойлере (и в предыдущий свой пост с самой таблицей - так же добавил)

Спойлер

Для упрощения - буду писать по таблице на листе "temp", в которой больше столбцов (v1).
Расчет цены входа и размера стопов в пунктах - тут думаю вопросов нет.

Расчет прибыли:
Все описывается через наборы истина или ложь функции если. Начинаем с первого стопа разбор.
Стопа первого нет = Истина "первого стопа нет" = нужно просто взять пункты между точками входа и выхода. Продажи = цена входа минус цена закрытия, Покупки = цена закрытия минус цена входа.
Есть первый стоп = Ложь "первого стопа нет" = смотрим на второй стоп, был или нет, если небыло - описываем похожим образом, только точка входа уже перевернута (т.к. если первый был бай - второй считается уже сел) и прибавляем потери от первого стопа.
Истина "второго стопа нет" = "ложь первого стопа нет" + пункты прибыли/убытка от второго входа до закрытия.
Ложь "второго стопа нет" = получили второй стоп, расчет прост - есть второй стоп, есть и первый, считаем двойную разницу между точками входа.

Теперь тоже самое "одной фразой" формулой через функцию ЕСЛИ: (синтаксис через точку с запятой "Значение;Истина;Ложь").
Прибыль/убыток = ЕСЛИ(Стоп1=нет; ЕСЛИ (первыйвход=sell; цена первого входа минус цена закрытия; цена закрытия минус цена первого входа);ЕСЛИ(Стоп2=нет; Стоп1 плюс ЕСЛИ (Второй твход=sell; цена второго входа минус цена закрытия; цена закрытия минус цена второго входа) ; сумма потерь по двум стопам))

Естественно разницу между входами-выходами я сразу привожу к пунктам, т.е. к примеру "цена первого входа минус цена закрытия" описано как "(цена первого входа минус цена закрытия)*10000"
Стопы описаны как "(цена хай минус цена лоу)*10000 минус 20" (где -20 два отступа по 10 п. от максимумов, принятые в рамках стратегии"

Так на листе "temp" в первой заготовке таблицы расписана логика. В версии v2 (там же ниже) - все промежуточные вычисления (точки входа, размеры убытков по стопам) - вписаны одной строкой.




2 Allviz - идея по замкам = гемор с их разруливанием потом вместо спокойной торговли имхо. Я вообще противник замков, лучше получить стоп и двигаться дальше, чем разгуливать минусовую связку в ситуации по которой уже допустил ошибку (для меня замок = неверный вход = непонимание текущего рынка. Если я сейчас неверно вижу рынок = замок лишь усугубляет). Но это моя личная психология.

Идея с фильтром по средней врлатильности применительно к этой стратегии - тоже думал... Набью кучу статистики - доберусь и до этого.

Изменено 12 июня, 2016 пользователем andy.lugansk

Лайкaap1k, Reisende-al
#512


2 usver73
Закрытие пятницы можно либо заменить открытием понедельника (будет погрешность на гэпы), либо оставлять пятницу но как-то на автомате вычищать вторник-четверг для облегчения файла, а не просто скрывать через фильтр...
Да, вторник-четверг никак не участвуют в расчетах.


А если во вторник-четверг будет шпилька? Сработает С.Л., а расчет покажет прибыль за неделю.
#513



2 usver73
Закрытие пятницы можно либо заменить открытием понедельника (будет погрешность на гэпы), либо оставлять пятницу но как-то на автомате вычищать вторник-четверг для облегчения файла, а не просто скрывать через фильтр...
Да, вторник-четверг никак не участвуют в расчетах.


А если во вторник-четверг будет шпилька? Сработает С.Л., а расчет покажет прибыль за неделю.
я заполняю глядя на графики) если вижу по д1 неоднозначные касания отложек/стопов - рассматриваю на мелких тф что и в какой последовательности было. При неоднозначных трактовках в пару пипсов - беру худший вариант на возможные проскальзывания (в 11-м году например две недели по расчету прибыли идут с примечаниями, могли быть профиты, но в расчетах учтены стопы).
Последовательность по столбцам вход-сл1-сл2 в любом случае ручная и не зависит, удалены с файла котировки вторник-четверг или нет

Изменено 9 июня, 2016 пользователем andy.lugansk

#514

Не обошлось без лосей, но все же <:-p>Скриншот_09-06-2016_202821.jpg

Лайкtest13, Huckster и ещё 1
#515


Не обошлось без лосей, но все же <:-p>


Даже нет смысла комментировать..

Для остальных - лосей не просто куча, а почти все пары дали.. пары с йеной идут к двойным лосям, максимальный плюс за эту неделю был +2% (первая половина вторника), все остальное время висит в глубокой ж. (съело всю прибыл прошлых дней и еще чуток) депо 1000 лот 0,01

To Test13 - ты как то говорил о тестах.. выложи свои рабочие пары пожалуйста 8->

Изменено 9 июня, 2016 пользователем Allviz

ЛайкHuckster, Adamant
#516

Почему-то мне кажется, что ни одна механическая стратегия не будет прибыльной в долгосроке.

ЛайкAllviz, test13
#517


Почему-то мне кажется, что ни одна механическая стратегия не будет прибыльной в долгосроке.

с чего вы это взяли если правильно подбирать инструменты очень даже возможно!
#518

Вопрос к Vid999. Как в советнике отключить стоп-лоссы? Поскольку стопы устанавливаются на уровне отложенного ордера, то возникает сомнение в их целесообразности , т.к. при срабатывании отложки, убыток зажимается в замке.Получается так- течении четырёх дней сов успешно собирает лосей,увеличивая просадку ,при этом не закрывает ни одной положительной сделки. Без стоплоссов, не было бы посадки по балансу (у меня она составила более тысячи пунктов),и в итоге кривая баланса была по ровнее. Сделки закрывались бы, либо с небольшим минусом, либо с нормальным плюсом, в зависимости от способа фиксации прибыли. Советник вполне рабочий, при риске 15% может давать от 10% и выше (25% мне кажется многовато) Я торговал на платформах 3-х разных брокеров, пары подбирал хаотично, без предварительного анализа, на всех 3-х платформах, доход подымался свыше десяти процентов. Что касается фиксации прибили. выход можно сделать , выставив цель по эквити, либо, начиная от 10% тралить профит. А можно одновременно применить и то, и другое. Ждать прихода пятницы, на мой взгляд -не очень перспективный вариант.Ещё применение стопов в сове, портит не только кривую баланса, но и искажает показания прибыльности на мониторе советника. Если я правильно понял, то после закрытия ордеров по стопам, советник выдаёт процент прибыльности от уже обновлённого баланса, что, в свою очередь вводит в заблуждение некоторых трейдеров. Я же хочу, как вариант, по экспериментировать без стопов. Помогите отключить стопы.

ттт.png

#519

Нонфарм и цена летит в противоположную сторону, где результатом в 99% слив депозита без СЛ. Я как бывалый специалист говорю.
Если нет желания пользоваться СЛ, риск должен быть в таком случае минимальный или замок ставить и доливаться или сетку с большой просадкой держать.

ЛайкPantherFX, sky-watcher и ещё 3
#520

Предлагаю создать список пар подходящих для работы по стратегии и внести его в шапку.


Стратегия довольно механистична, не вижу проблем создать аналог группы пар по ва-банк.

У меня пока так:

GBPUSD, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, AUDNZD, AUDUSD, AUDCAD, EURAUD, EURCHF, EURNZD, EURCAD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD

Очень плохо: eur/usd, eur/jpy, aud/jpy, nzd/cad

Изменено 10 июня, 2016 пользователем Allviz

Лайкsky-watcher, ghostdenis и ещё 7
#521


Нонфарм и цена летит в противоположную сторону, где результатом в 99% слив депозита без СЛ. Я как бывалый специалист говорю.
Если нет желания пользоваться СЛ, риск должен быть в таком случае минимальный или замок ставить и доливаться или сетку с большой просадкой держать.

Так цена и так получается в замке, когда срабатывает противоположная отложка.
#522



Нонфарм и цена летит в противоположную сторону, где результатом в 99% слив депозита без СЛ. Я как бывалый специалист говорю.
Если нет желания пользоваться СЛ, риск должен быть в таком случае минимальный или замок ставить и доливаться или сетку с большой просадкой держать.

Так цена и так получается в замке, когда срабатывает противоположная отложка.

В замке - это когда не увеличивается и не уменьшается, а здесь одна закрылась по сл, вторая открылась.. получается несколько вариантов: цена развернется и убыток увеличится, цена пойдет дальше и убыток уменьшится или вообще выйдет в +
Лайкtest13
#523

По стратегии стоп-ллоссы находятся на одном уровне с противоположными отложеными ордерами. Что получится, если мы уберём стопы? Изначально цена у нас находится между HICH и LOW. Предположим цена пробила отложку на бай, потом передумала и решила пойти в сторону селл. Если мы убираем оттуда стоп-лосс, на его месте остаётся отложенный ордер пробивая его цена остаётся зажата в замке- куда бы цена не пошла, сумма убытка останется неизменной. Замок практически заменит стоп-лосс. Разница лишь в том, что баланс на депозите останется прежним и изменится только, когда одновременно закроются все ордера. Т.к мы будем это делать,когда доход достигнет, заданной цели , то перекроется прежний убыток.

ЛайкXipi, darkyan
#524



У меня пока так:

GBPUSD, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, AUDNZD, AUDUSD, AUDCAD, EURAUD, EURCHF, EURNZD, EURCAD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD

Очень плохо: eur/usd, eur/jpy, aud/jpy, nzd/cad


Первую неделю пробую ТС, но по поводу NZD... она как раз дала хороший "+". Конкретно по nzd/cad тоже, если вовремя зафиксироваться...

В течение наблюдения не удержался и ставил руками ТП по разным парам на уровнях поддержки/сопротивления.
Пока результат в районе "0". В пике, конечно, доходило до 17%. (лот 0,01, депо 1000).
Может статистика от andy.lugansk поможет?


Добавлено: 10-06-2016 13:53:52

Еще мысли появились:
Так или иначе, но все движения идут от мажоров, т.е. как ЛЮБАЯ валюта двигается от USD.
Значит, если EUR пошло вниз, а , допустим, CAD пошел вверх, то основная движуха будет на EURCAD.

Пока не могу сформулировать Т.З., но думаю в этом направлении...
Как вариант: измерять движение в каком-то периоде по мажорам и выставлять ордера по кросс-курсам тех валют, которые идут разнонаправленно от USD.

Изменено 10 июня, 2016 пользователем usver73

#525

господа полистайте ветку там есть моя статистика за 2 месяца и указана по каким парам :-?
/torgovye-sistemy/2/d1-strategiya-«imperiya»-chest-uverennost-status/13354/?do=findComment&comment=287393

Изменено 10 июня, 2016 пользователем test13

#526


господа полистайте ветку там есть моя статистика за 2 месяца и указана по каким парам :-?
/torgovye-sistemy/2/d1-strategiya-«imperiya»-chest-uverennost-status/13354/?do=findComment&comment=287393


Это пиар?
« Первая192021222324Далее »Последняя страница
Страница 21 из 30

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025