[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

Абсолютно верное предложение! Сейчас мы опираемся исключительно на откаты от Боллинджера, что является абсолютно примитивным решением, о чем я говорил много раз. Если внедрить фильтр состояния рынка, о чем писалось выше, можно даже будет рассматривать возможность торговли и с ранними входами, и т.д..

Ну предложите нормальный фильтр состояния рынка. Насчёт ATR и прочих - соглашусь с Yarmish. Хотя бы на скрине покажите, где бы вы входили или выходили, используя показания вышеуказанных индикаторов.

А кроме боллинджера - был и другой канал предложен, но интереса, вроде бы, не вызвал, или он быстро закончился.

А кроме боллинджера - был и другой канал предложен, но интереса, вроде бы, не вызвал, или он быстро закончился.

а кто-то вообще пробовал под него сеты оптить? ну хоть один?

Ввел в качестве теста (лотом 0.01) новую пару...

Буквально сегодня исключил ее из торговли. :)
Если продолжите торговлю по евро каду, ставьте начало работы с 23, будет получше, чем с 22.

Не могу не вернуться к вопросу отключения SL за 2-3 минуты до закрытия пятницы (и повторной их установки на открытии понедельника после того как спред придет в норму).

Тут поддерживаю полностью.

GENERIC_EURCAD_M15_v.11.86.set38 скач.
GENERIC_EURCAD_M15_v.11.86_SL240.set35 скач.

протестировал TDS2, 2015-2016 год, фикс лот 0.1 , старт 1000$
не очень впечатляют

Спасибо! Да, 2015-ый не самый удачный год... Сейчас же можно надеяться на лучшие результаты. Но в целом, я согласен, основная пара это USD/CAD и ей EUR/CAD явно проигрывает

Огромная просьба к machine и master_255 добавить в версию 12.39 функцию Exit ChannelTP из 11.94.х версий. Использую данную функцию с момента появления и могу оценить ее преимущества (думаю кто ей пользуется также это подтвердят):
Во-первых, сделки, закрывающиеся по тейку, исключают проскальзывания в минус трейдеру, не редкие при закрытии традиционным способом - без использования TP. Но что еще очень немало важно - у нормальных брокеров тейки часто скользят в плюс, давая нам доп. прибыль! В итоге мы исключаем отрицательные проскальзывания при закрытии по фильтру №2 - пересечение канала, но получаем положительные! (кроме Тика, у них и в минус тейки скользят).
Вот скрины торговли Дженериком с приличных брокеров (версии 11.94.х), где видно что тейки часто скользят в плюс и что ордера без проблем закрываются по тейку в околоролловерное время с положительным для нас скольжением M/
Pepperstone

• Добавлен параметр ExitChannelTP, ставит тейк на уровень где должен быть выход по касанию канала

Generic_A-TLP_v.12.39.1_RUS.mq4204 скач.

У меня при использовании ExitChannelTP сделки buy закрываются 50/50 по фильтру №2 и по ТР. Предлагаю для сделок buy принудительно отключать фильтр №2 при использовании ExitChannelTP.

Добавлю:

Можно было бы навсегда закрепить выход из buy по ExitChannelTP, а не по фильтру №2, т.к выставленный ТР всегда надежнее, чем выход при помощи робота (на случай если "свет погаснет" или робот заглючит или еще что-то).

В 12.39.1 так и сделал, фильтр по каналу выключается если на счете Stoplevel = 0, в противном случае тейк может быть дальше от цены чем канал.

Мужики, есть идеи почему результаты тестирования на 12.39.1 получаются хуже, чем на 12.38.4? Сет один и тот же, новые параметры в 12.39.1 отключены. Получается идентичная конфигурация, а результат на процентов 10 хуже. Тестирую в TDS, все по канону

Сохраняете отчеты и ищите различающиеся сделки, потом на визуализации смотрите их. Скорее всего фильтр спреда на закрытие не давал закрыться сделкам сразу и они потом брали больший профит как на скрине FERRARI2009

еще у меня такое предположение: некоторые сделки могли закрываться по тейкпрофиту, а при использовании ExitChannelTP тейкпрофит всё время смещается, и цена доходила до уровня изначального тейкпрофита, но сделка не закрывалась(т.к. тейкпрофит сместился), после чего цена уходила обратно и закрывалась по худшей цене.

Нужно ограничить смещение тейкпрофита при ExitChannelTP величиной изначального тейкпрофита.

Цитата

FERRARI2009, вы во всех сетах, работающих на 11-й версии, используете для выхода ExitChannelTP?

Цитата

Вдогонку вопрос, как правильно применять ExitChannelTP? В сочетании с чем? Я просто выставил его в true и сет дал результат на 60% хуже.

Цитата

FERRARI2009, выложи пожалуйста файлы BrokerStat.csv с этих брокеров (и других если есть), интересно сравнить проскальзывания.

BrokerStat.rar39 скач.

Да во всех сетах без исключения, т.к. вижу в этом преимущество.

Видимо это связано с отработкой гепов в понедельник - при выставленном ТП тестер закрывает по нему, а не по реальной цене гэпа, только этим можно объяснить такую громадную разницу в результатах тестирования. Но еще раз повторюсь - параметр ExitChannelTP только для реальной торговли, а не для тестера.

Видимо это связано с отработкой гепов в понедельник - при выставленном ТП тестер закрывает по нему, а не по реальной цене гэпа, только этим можно объяснить такую громадную разницу в результатах тестирования. Но еще раз повторюсь - параметр ExitChannelTP только для реальной торговли, а не для тестера.

А может быть в пятницу его просто отключать?

Цитата

Цитата: FERRARI2009 от Сегодня в 06:53:20 pm
Да во всех сетах без исключения, т.к. вижу в этом преимущество.
Полагаю, есть смысл тестировать актуальность этого параметра на реале - какую пару ни поставь в тестер, везде чуть меньше - прибыль, % профитных сделок, чуть больше - кол-во сделок, просадка.
Попробую поставить на все пары на одном счету, посмотрим в конце месяца на статистику.

Цитата

Цитата: ALEXeyn от Сегодня в 09:39:26 pm
Цитата: FERRARI2009 от Сегодня в 06:53:20 pm
Видимо это связано с отработкой гепов в понедельник - при выставленном ТП тестер закрывает по нему, а не по реальной цене гэпа, только этим можно объяснить такую громадную разницу в результатах тестирования. Но еще раз повторюсь - параметр ExitChannelTP только для реальной торговли, а не для тестера.
А может быть в пятницу его просто отключать?

Зачем? Ордера то закрываются по цене открытия рынка(если больше, чем ТП), а не по ТП. Разница только в тестере есть, теоретически. Или я что-то не так понимаю?

FERRARI2009, выложи пожалуйста файлы BrokerStat.csv с этих брокеров (и других если есть), интересно сравнить проскальзывания.

Версия 12.39.1

• Добавлен параметр ExitChannelTP, ставит тейк на уровень где должен быть выход по касанию канала

Просьба к модераторам:

Спойлер

Может не надо плодить дублей файлов перенося их в первый пост?



Как минимум самих советников, очень мешает при просмотре всех вложений, когда хочешь найти последнюю версию, её автора и комментарии к ней.

Предлагаю вместо этого делать ссылки на сообщения с новыми версиями, заодно и история будет видна, например так:
Generic A-TLP v.12.38.9
Generic A-TLP v.12.38.10
Generic A-TLP v.12.39

Но таким образом мы отбрасываем вариант выхода по касанию канала с прибылью большей, чем есть в настоящий момент, правильно? Выход по каналу с ExitProfitPips=+10 при условии нахождения сделки в минусовой зоне превратится в ExitProfitPips=-200, правильно?

Ребят, сорри за туповатый вопрос.
Как filter chanel width в 11.94.9 можно поломать - посмотрел по евро франку, начиная с начала года пропущено 10 сделок из-за этого фильтра, все профитные. 11-ая не открылась сегодня в лонг. Сет mynightfly со смещенным временем торгов и exitprofitpips=2.
В моем понимании не во благо, а во вред именно по этой паре этот фильтр работает.
Тупо меняя параметры канала?

Цитата

Ребят, сорри за туповатый вопрос.
Как filter chanel width в 11.94.9 можно поломать - посмотрел по евро франку, начиная с начала года пропущено 10 сделок из-за этого фильтра, все профитные. 11-ая не открылась сегодня в лонг. Сет mynightfly со смещенным временем торгов и exitprofitpips=2.
В моем понимании не во благо, а во вред именно по этой паре этот фильтр работает.
Тупо меняя параметры канала?

Не приводит к хорошему снижение Min_Volatility, это на первый взгляд так по этой паре кажется. Даже на фиксированном спреде проверьте, а уж на реальном так и вообще хуже.
Пытался сделать из нее высокочастотника, параметр MV=0, вход 1, выход 0, МДР отключен. Результат - топтание на месте за месяц. По факту куча прибыльных сделок должно было открываться в релловерное время, но из за спреда они чаще выходили даже в минус при узком канале.

Не приводит к хорошему снижение Min_Volatility, это на первый взгляд так по этой паре кажется.

Не приводит к хорошему снижение Min_Volatility, это на первый взгляд так по этой паре кажется.

Попробую на одном счету с Min_Volatility=5, меньше ставить смысла нет, кол-во сделок не увеличивается практически.
Иногда торгую ее руками, при вменяемом стопе (35-40 пунктов) в б/у заруливается >90% сделок даже если совсем криво вошел. Посмотрим один месяц как пойдет.

Еще бы, конечно, провести грамотно эксперимент с Exit ChannelTP как FERRARI2009 предложил с разделением одного счета на два на одном броке и одном впс с целью понять нужность параметра, но мне для этого придется впс менять, а раньше апреля не планировал.

Старик, из нулевого поста куда-то текстовый файл с описанием параметров 11.94.7 крякнулся, он тут лежит - /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=325406
Ну либо у меня что-то с глазами под конец недели. :)

Коллеги программисты, с чем связан вдвое больший объем файлов Generic A-TLP v.12.38.10_RUS.mq4 и Generic A-TLP 11.94.10.mq4 по сравнению предшествующими .09 версиями?!
Что-то странное в нулевом посте...

СергейСергей1975, судя по всему, файл описания удалил PeePetc - поскольку к посту может быть прикреплено максимум 10 файлов.
Сейчас надо понять что там вообще происходит, почему там и какие смежные версии - и описание надо прикрепить непременно.
Если ситуация зависнет - позже напомните мне. :)