От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
=d> Спасибо, будем пробовать. Если бы еще кто-нибудь из Уважаемых программистов сделал такую версию для оптимизации в мт5, "пробы" бы заметно ускорились :)
Изменено 8 октября, 2018 пользователем Nicodemus
При MaxAmountCurrencyPair = 1 вчера открылись одновременно две покупки по USDCAD и GBPCAD. Кто может подсказать в чем ошибка? Версия 12.39.12.
Сustom. Не увидел сразу сообщения.
machine, чтобы получать при оптимизации желаемые характеристики, встроенные в советник, есть разница какие параметры для оптимизации выбирать в мт4? В моде Zzz для мт5 нужно было выбирать "Сustom max", а здесь? Сustom? Или любой?
В одно и то же время? Может быть так, что оба советника проверяют, и сделок ещё нет, и одновременно отправляют, и, в итоге получается 2 сделки. Решения пока что нет.
При MaxAmountCurrencyPair = 1 вчера открылись одновременно две покупки по USDCAD и GBPCAD. Кто может подсказать в чем ошибка? Версия 12.39.12.
В одно и то же время? Может быть так, что оба советника проверяют, и сделок ещё нет, и одновременно отправляют, и, в итоге получается 2 сделки. Решения пока что нет.
В одно и то же время? Может быть так, что оба советника проверяют, и сделок ещё нет, и одновременно отправляют, и, в итоге получается 2 сделки. Решения пока что нет.
Объясните пожалуйста: в чем причина различия торговли в реале в худшую сторону, от граальных тестов советника
в чем причина различия торговли в реале в худшую сторону, от граальных тестов советника
Уважаемый Machine, большая просьба сделать вариант 12.39.13 для мт5 . Есть 12.39.4с.mq5_rus , но там баг- не работает параметр BB_shift .
B mt5 обалденный тестер на реальных котировках Дукаса с реальными спредами , с форвард-тестом , под многоядерные процессоры. К тому же спреды в мт5-альпари меньше , в мт4. Просьба сделать варианты для оптимизации и для торговли.
Изменено 27 ноября, 2018 пользователем dgsdgs
Версия для оптимизации Generic A-TLP v.12.39.1 Optimization Mode
Пресет для оптимизации Generic A-TLP v12.38 optimization set
Быстрее, чем стандартная. Для обычных торгов не подходит, за счёт убранных проверок на ошибки, но, если хочется, то кто может этому помешать?
Извиняюсь за тупой вопрос, что значит мод для оптимизации, как им пользоваться и в чем отличие от штатной оптимизации любой другой версии советника?
Перенести не получилось, зато получилось написать самому!
Опционально отключаемые SL на время rollover'a, работает при Close Deal On Rollover - NO и Disable SL On Rollover - true.
BB_Shift, вроде бы, не нужен. Бесполезный. Предлагаю его убрать.
Под MT5, честно говоря, нет желания заниматься. Что-то он "не очень".
последняя версия МТ5 билд 1940 неплохо работает версия гены v.12.39.4c тоже прилагаю но совсем не реагирует на шифт, и подозреваю из за этого летит много ошибок (скрин)
разница с применением ББ шифт заметна (скрин)
B mt5 обалденный тестер на реальных котировках Дукаса с реальными спредами
Изменено 10 декабря, 2018 пользователем SebastianPerreira
Это ошибки из тестера, или с реального счёта?
последняя версия МТ5 билд 1940 неплохо работает версия гены v.12.39.4c тоже прилагаю но совсем не реагирует на шифт, и подозреваю из за этого летит много ошибок (скрин)
разница с применением ББ шифт заметна (скрин)
Изменено 10 декабря, 2018 пользователем machine
Подскажите пожалуйста какая мощность впс достаточна для 2-х терминалов мт4 с Геной, по 4 пары на каждом?
Это ошибки из тестера, или с реального счёта?
4752 - Торговля для эксперта запрещена
4753 - Позиция не найдена
4756 - Не удалось отправить торговый запрос
Подскажите пожалуйста какая мощность впс достаточна для 2-х терминалов мт4 с Геной, по 4 пары на каждом?
Изменено 10 декабря, 2018 пользователем румус
Приветствую вас, коллеги - ночные скальперы!
Есть предложение внести в Генерик 12 возможность выбора типа ордера для входа в сделку, либо рыночным ордером (как сейчас реализовано), либо лимитным ордером (нововведение). Для этого добавить переключатель для выбора рыночный/лимитный.
Вся логика входа лимитным ордером такая.
Для лонга:
Как только начинается время торговли, советник выставляет лимитный ордер на нижней границе канала ВВ плюс отступ в пп (BB Entry_Break) (далее просто «граница»). На закрытии каждой свечи лимитный ордер модифицируется по линии границы.
Если цена аск в момент начала торговли оказалась ниже нижней границы, то получаем отказ в выставлении ордера, т.к. невозможно выставить бай лимит выше цены аск. В этом случае, алгоритм пытается выставить бай лимит ордер по ближайшей цене, доступной к цене аск, т.е. на ECN-счетах это скорее всего АСК минус 1 тик. Если мы ставим бай лимит прямо под аск, внутри спреда, то он обязательно сработает, это не займет много времени, но если, в случае когда сразу после выставления ордера цена резко дернется вверх, такое тоже может быть, но аск не пересечет нижнюю границу, то надо на каждом тике анализировать возможность приблизиться к аску на расстояние 1 тика и подтягивать ордер к аску, и так до тех пор пока ордер не зальется, либо аск не уйдет выше границы, и тогда включается стандартный способ модификации - на закрытии каждой свечи.
Предположение :-? Возможно слишком частая многократная модификация лимитного ордера на каждом тике может не понравится брокеру.
Поэтому предлагаю ввести параметр "Шаг", минимальное расстояние в пипсах. Т.е., если аск (в случае бай лимита это аск) изменяется на расстояние Шага или больше, то только тогда происходит модификация ордера, который устанавливается на один пипс ниже аска. Т.е. алгоритм на каждом изменении аска проверяет расстояние от аска до текущего расположения ордера и если расстояние равно или больше Шага, то только в этом случае ордер модифицируется.
Сразу после того как сделка закрылась с профитом или убытком не ниже, чем установлено в параметре «Размер убытка для паузы в пунктах», начинаем опять выставлять бай лимит по нижней границе, повторяя выше описанный алгоритм.
Один из сценариев (как пример) - наступает время торговли, а ордер бай лимит не удается поставить по той простой причине, что цена аск уже ниже того значения, где его надо ставить, т.е. ниже границы. Тогда выставляем бай лимит по ближайшей доступной цене, постоянно модифицируя ордер, подтягивая его к аску на каждом тике, и ждём либо его активации, либо возвращения цены в пределы канала, если цена вернулась в пределы канала (технически это означает, что появилась цена аск выше той цены, где по алгоритму должен располагаться лимитный ордер – нижняя граница), то переносим отложку на “её законное место” - на цену границы. И далее на закрытии каждой свечи проверять сработал ли ордер, если нет, то двигать лимитный ордер по линии нижней границы, до тех пор, пока не зальется ордер, либо не закончится время торговли.
Какие будут мысли?
СпойлерПриветствую вас, коллеги - ночные скальперы!
Есть предложение внести в Генерик 12 возможность выбора типа ордера для входа в сделку, либо рыночным ордером (как сейчас реализовано), либо лимитным ордером (нововведение). Для этого добавить переключатель для выбора рыночный/лимитный.
Вся логика входа лимитным ордером такая.
Для лонга:
Как только начинается время торговли, советник выставляет лимитный ордер на нижней границе канала ВВ плюс отступ в пп (BB Entry_Break) (далее просто «граница»). На закрытии каждой свечи лимитный ордер модифицируется по линии границы.
Если цена аск в момент начала торговли оказалась ниже нижней границы, то получаем отказ в выставлении ордера, т.к. невозможно выставить бай лимит выше цены аск. В этом случае, алгоритм пытается выставить бай лимит ордер по ближайшей цене, доступной к цене аск, т.е. на ECN-счетах это скорее всего АСК минус 1 тик. Если мы ставим бай лимит прямо под аск, внутри спреда, то он обязательно сработает, это не займет много времени, но если, в случае когда сразу после выставления ордера цена резко дернется вверх, такое тоже может быть, но аск не пересечет нижнюю границу, то надо на каждом тике анализировать возможность приблизиться к аску на расстояние 1 тика и подтягивать ордер к аску, и так до тех пор пока ордер не зальется, либо аск не уйдет выше границы, и тогда включается стандартный способ модификации - на закрытии каждой свечи.
Предположение :-? Возможно слишком частая многократная модификация лимитного ордера на каждом тике может не понравится брокеру.
Поэтому предлагаю ввести параметр "Шаг", минимальное расстояние в пипсах. Т.е., если аск (в случае бай лимита это аск) изменяется на расстояние Шага или больше, то только тогда происходит модификация ордера, который устанавливается на один пипс ниже аска. Т.е. алгоритм на каждом изменении аска проверяет расстояние от аска до текущего расположения ордера и если расстояние равно или больше Шага, то только в этом случае ордер модифицируется.
Сразу после того как сделка закрылась с профитом или убытком не ниже, чем установлено в параметре «Размер убытка для паузы в пунктах», начинаем опять выставлять бай лимит по нижней границе, повторяя выше описанный алгоритм.
Один из сценариев (как пример) - наступает время торговли, а ордер бай лимит не удается поставить по той простой причине, что цена аск уже ниже того значения, где его надо ставить, т.е. ниже границы. Тогда выставляем бай лимит по ближайшей доступной цене, постоянно модифицируя ордер, подтягивая его к аску на каждом тике, и ждём либо его активации, либо возвращения цены в пределы канала, если цена вернулась в пределы канала (технически это означает, что появилась цена аск выше той цены, где по алгоритму должен располагаться лимитный ордер – нижняя граница), то переносим отложку на “её законное место” - на цену границы. И далее на закрытии каждой свечи проверять сработал ли ордер, если нет, то двигать лимитный ордер по линии нижней границы, до тех пор, пока не зальется ордер, либо не закончится время торговли.
Какие будут мысли?
На мой взгляд, такое нововведение не имеет смысла, так как во время импульса цена уходит дальше за рамки канала, что позволяет открывать ордер по рынку по более выгодной цене.
Возможно слишком частая многократная модификация лимитного ордера на каждом тике может не понравится брокеру.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
