Большое спасибо =b Сверх того,что я ожидал. Легко контролировать сделки и очень удобно открывать сделки вручную, не надо заморачиваться со скриптами и вводить мэджики!
[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌
От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
AUDCAD 2010.01.01-2018.09.01, лот=0.1, VirtualSLTP=true
Generic_A-TLP_v.12.39.11_AUDCAD_2010.01.01-2018.09.01_machine.htm
Generic_A-TLP_v.12.39.11_AUDCAD_2010.01.01-2018.09.01_machine.set
Изменено 2 октября, 2018 пользователем machine
machine, спасибо, интересный сет! Оптили в мт5? Есть актуальная версия для мт5? Если нет, можно актуализировать приложенную версию(исправить ошибку CCI и добавить MDR_Toward)? На днях выложу несколько своих сетов.
Держите первый сет - usdjpy (котировки Dukascopy, мульт спреда 1.1, комиссия 7 money, без проскальзывания). На демо с декабря 2017.
Держите первый сет - usdjpy (котировки Dukascopy, мульт спреда 1.1, комиссия 7 money, без проскальзывания). На демо с декабря 2017.
Generic_A-TLP_v.12.39.4c_RUS.mq5
Generic_A-TLP_v.12.39.11_usdjpy_long_m5_nicodemus.htm
Generic_A-TLP_v.12.39.11_usdjpy_long_m5_nicodemus.set
Изменено 9 октября, 2018 пользователем Nicodemus
Версия 12.39.11
...
Уважаемый machine, если не затруднит, прошу сделать еще пару, на мой взгляд очень полезных, апргрейдов:
1) Вывести на инфопанель параметры GMT Offset и DST. Скоро переход на зимнее время, у разных брокеров переход по своему, и все сеты переберать вручную для проверки неудобно, есть риск допустить ошибку.
2) Сделать возможность автоматического вывода в комментариях параметров "Имя сет файла" и "Auto Risk". Пример: |MagicNumber|Имя сет файла|Auto Risk|. Это позволит анализировать (отличать) на истории на одном счету оптимизированные пары по имени сета.
Изменено 3 октября, 2018 пользователем Barriton
настройки коментов здесь - это просто часть сета
Вот еще пара сетов
Generic_A-TLP_v.12.39.11_euraud_m5_nicodemus.htm
Generic_A-TLP_v.12.39.11_euraud_m5_nicodemus.set
Generic_A-TLP_v.12.39.11_gbpjpy_long_m5_nicodemus.htm
Generic_A-TLP_v.12.39.11_gbpjpy_long_m5_nicodemus.set
Изменено 4 октября, 2018 пользователем Nicodemus
Вот еще пара сетов
У вас в названии пресата указано м5 или это опечатка, я так понимаю вы решили сделать пресеты для м5? По ТС торговля ведется на м15
Все файлы уважаемого коллеги Nicodemus я переименовал по типу
Generic A-TLP v.12.39.11_euraud_m5_nicodemus вместо
g-tlp_12.39.11_euraud_m5_nicodemus
Минимальные стандарты кодификации информации и наименования файлов требуют, чтобы имена всех файлов, относящихся к боту, начинались с точного, ни на байт не искаженного полного наименования файла бота и лишь правее шло описание содержания данного файла.
Кроме того, правильно названные файлы в папках автоматом группируются вместе с ботом, для которого разрабатывались.
Минимальные стандарты кодификации информации и наименования файлов требуют, чтобы имена всех файлов, относящихся к боту, начинались с точного, ни на байт не искаженного полного наименования файла бота
Исправился, перезалил :)
Вот еще пара сетов
У вас в названии пресата указано м5 или это опечатка, я так понимаю вы решили сделать пресеты для м5? По ТС торговля ведется на м15
Экспериментирую с разными ТФ, в планах попробовать м1.
У вас в названии пресата указано м5 или это опечатка, я так понимаю вы решили сделать пресеты для м5? По ТС торговля ведется на м15
В принципе нет разницы на каком ТФ вести торги, если с уменьшением ТФ пропорционально увеличивать параметры канала (и других индикаторов, если такие используются для входа, например CCI). Результаты торговли не изменятся и входы и выходы будут на том же уровне. Чем меньше ТФ тем точнее можно подогнать сет под каждую пару, но уйдет больше времени, вот и вся разница.
Ограничение на комментарий - 31 символ, поэтому, если использовать длинные имена сетов/магики, то не влезет. Так что, добавить несложно, но нужно ли?
У меня стоит несколько демо-счетов с тестами по всем парам с риском 1%, через какой-то период провожу оптимизацию, в имени файла стоит дата последней оптимизации и имя пары, потом переношу на реал. Но при переносе нужно в ручную менять риск, менять параметр GMT (если сезон перевода времени). Конечно же, после всего этого перепроверяешь все, но для этого нужно открывать каждый график, советник, прокручивать до нужных параметров и проверять. Для меня это большая проблема, т.к. много терминалов разных брокеров и пар. А если параметр GMT на панели, то все гораздо проще. А по комментариям легко находить ошибку, если выводить параметр AutoRisk, я не раз так обнаруживал ошибку, что не изменил уровень риска. Имя сет файла в комметариях наверное не стоит выводить.
Если для других форумчан это не актуально, то вопрос можно закрыть.
Добавлено: 04-10-2018 13:21:53
machine, еще один вопрос:
К примеру стоит настройка: время торговли среда 22-1, то советник торгует в среду с 22:00 до 00:00 и в четверг с 00:00 до 01:00.
Но если поставить настройку: время торговли среда 0-1, то советник торгует именно в среду с 00:00 до 01:00 (т.е. на сутки раньше, чем в предыдущем примере, при настройке одного и того же дня).
Это ошибка в советнике или так и было запланировано?
Изменено 4 октября, 2018 пользователем Barriton
GMT должно быть из настроек советника, или текущее (активное)?
А если параметр GMT на панели, то все гораздо проще.
Так запланировано. По-другому, вроде, и не получится.К примеру стоит настройка: время торговли среда 22-1, то советник торгует в среду с 22:00 до 00:00 и в четверг с 00:00 до 01:00.
Но если поставить настройку: время торговли среда 0-1, то советник торгует именно в среду с 00:00 до 01:00 (т.е. на сутки раньше, чем в предыдущем примере, при настройке одного и того же дня).
Это ошибка в советнике или так и было запланировано?
GMT должно быть из настроек советника, или текущее (активное)?
Из настроек советника (сета). Текущее (активное) постоянно в окне "Обзор рынка" показывается, копировать на панель наверное лишнее, хотя для удобство может лучше оба, текущее (активное) для проверки соответствия, только в формате GMT. Еще параметр DST для полного счастья :)
Изменено 4 октября, 2018 пользователем Barriton
Текущее - в смысле, не время, а GMT с учётом летнего времени. Т.е., указывается GMT +2, DST ON, хотя зимой DST не ON, а летом GMT не 2.
Прямо как в настройках советника выглядит, так и на панель:
GMT offset: +3
DST: off
Я всегда отключаю DST, потому что разные брокеры переходят по разному, на мой взгляд 2 недели в году торговля идет некорректно при включенном DST. Брокер EXNESS вообще всегда GMT 0 и советник там вообще не работает, по крайней мере у меня.
На самом деле, именно при включенном DST время не сдвигается (советником), а соответствует времени брокера, который переходит (или не переходит) на летнее время. Так что, правильнее, наоборот, держать всегда включенным. Только если оптимизировалось на котировках брокера, который переходит на летнее время, а торги ведутся на брокере, который не переходит, то нужно отключать.
Я всегда отключаю DST, потому что разные брокеры переходят по разному, на мой взгляд 2 недели в году торговля идет некорректно при включенном DST. Брокер EXNESS вообще всегда GMT 0 и советник там вообще не работает, по крайней мере у меня.
Некорректно (2 недели в году) будет только на брокерах, переходящих по Европе.
Некорректно (2 недели в году) будет только на брокерах, переходящих по Европе.
Я это и имел ввиду. Если работаешь с разными брокерами, то сложно делать оптимизацию у каждого. А когда DST выключен, то всегда наглядно видно, соответствует ли настройка времени сета времени брокера.
Наоборот - включен.
А когда DST выключен
Версия 12.39.12
- Добавлен параметр maxcandle2, аналогичный параметру maxcandle. Позволяет задавать два независимых фильтра, с разными параметрами. Кстати, в том сете по AUDCAD он есть, так что результаты будут другими (почему-то хуже, в этот раз).
- Добавлена возможность указывать в комментарии к ордеру шаблоны параметров: %MagicNumber%, %Auto_Risk%, %MM_Depo%, %Lots%, %SetName%, %TimeFrame%
Пример использования: ATLP|%MagicNumber%|%TimeFrame%|Risk%Auto_Risk% даёт, к примеру, такой комментарий к ордеру: ATLP|1234321|M15|Risk5
%Lots% - это параметр из настроек Lots - не равен реальному лоту ордера, при использовании Auto_Risk или MM_Depo
- Отображение информации о GMT и DST на инфо-панели
- Добавлены параметры DesiredRecoveryFactor, DesiredProfitFactor, MinTrades как желаемые характеристики итогового сета при оптимизации (фактор восстановления, профит-фактор, минимальное количество сделок). Если значение характеристики меньше желаемого, такой результат получает меньше "очков". Если все характеристики удовлетворяют требованиям, то результат - фактор восстановления.
RecoveryFactor_Power, ProfitFactor_Power - это сила характеристики. Чем больше, тем круче уменьшается результат, при отклонении от желаемого. Power - это степень (помимо силы).
Изменено 6 октября, 2018 пользователем machine
- Добавлены параметры DesiredRecoveryFactor, DesiredProfitFactor, MinTrades как желаемые характеристики
А желаемую величину средней прибыльной сделки в пунктах возможно добавить?
Изменено 6 октября, 2018 пользователем Nicodemus
Возможно, профит-фактор точнее. Например, может быть мат. ожидание 5 и 500 сделок, или мат. ожидание 10 и 250 сделок. Т.е., будет выбираться вариант с меньшим количеством сделок. А профит-фактор у них, допустим, одинаковый. Для прибыльности, возможно, было бы лучше увеличение профит-фактора (при достаточном количестве сделок). Хотя, с использованием профит-фактора тоже может стремиться выбирать варианты с минимальным количеством сделок, поэтому нужно ограничение на минимальное количество сделок, достаточное для выборки. Сколько это - никто, конечно же, не знает, чем больше, тем лучше, но на выбранном периоде может не оказаться такого количества сделок. А если сделать параметр "желаемое кол-во сделок" (как у Zxx), то будет подгонка в обратную сторону, путём уменьшения мат. ожидания.
- Добавлены параметры DesiredRecoveryFactor, DesiredProfitFactor, MinTrades как желаемые характеристики
А желаемую величину средней прибыльной сделки в пунктах возможно добавить?
Возможно, профит-фактор точнее
профит-фактор несомненно важный параметр, но я имел ввиду «средняя прибыльная сделка» (подчеркнул красным на скрине), только она там выводится в деньгах. Например, я хочу, чтобы средняя прибыльная сделка была не менее 1 usd на 0,01 лота. Можно конечно при оптимизации установить параметры, чтобы сделки не закрывались с прибылью менее 10 пунктов к примеру, но при этом получаем либо прибыль, либо полный стоп, что не способствует получению соотношения средней прибыльной сделки к средней убыточной, хотя бы как на приложенном мной скрине (сет usdjpy выкладывал ранее), так как полные стопы по данной стратегии больше чем средняя прибыль. А вот если бы можно было при оптимизации в тестере задать, что результаты со значениями средней прибыли более 10 пунктов, к примеру получают больше "очков" (именно в пунктах, а не в деньгах, иначе невозможно будет использовать при оптимизации с авториском), но при этом разрешено закрывать сделки и в минус (по каналу или по истечении времени), то возможно на выходе получится что-нибудь более интересное, чем в выложенном мной сете.
Изменено 6 октября, 2018 пользователем Nicodemus
Это вариант... только с авториском как желаемое значение задавать? Может быть можно задавать значение параметра на 0,01 лота например?
Изменено 9 октября, 2018 пользователем Nicodemus
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем