От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Протестил в одинаковых условиях 9.0 и 9.1, которую выложили выше. В результатах тестов (GBPUSD за 2016 год) все одинаково, а вот скорость снизилась. на 9.0 04:31, а на 9.1 11:15.
Цитатанемного подправлены сеты. ввиду отсутствия несогласных...
Изменено 23 августа, 2016 пользователем Старик
12.01.17 (это не дата)
- исправлена ошибка с сессиями
- верхний и нижний уровень CCI объединены в один
немного подправлены сеты. ввиду отсутствия несогласных...
какие конкретно параметры должны быть на фильтры выхода - не знаю. может быть, можно ещё снизить кол-во проходов по некоторым параметрам, которые не сильно влияют на результат.
(WEDNESDAY_FirstSession != 0 || WEDNESDAY_SecondSession)
(WEDNESDAY_FirstSession != 0 || WEDNESDAY_SecondSession != 0)
Изменено 23 августа, 2016 пользователем master_255
Спойлер
Переделывал 12.01.15 под МТ5 и заметил что Rever27 разделил параметры времени по каждому дню на основную сессию (00:00 ... 04:00) и дополнительную (20:00 ... 00:00). Но почему то если основная сессия выключена, дополнительная автоматом тоже исключается. Так как я не нашел разумного объяснения почему я не могу торговать с (20:00 по 00:00) если выключил торговлю с (00:00 до 04:00) то сделал версию 12.01.16, где обе сессии торгуются независимо.
master_255, не подскажите, как в mt5 добиться качества 99.90% при тестах? Я так понял: Тикстори для mt5 нет?
А на рублевом счете автолот будет считаться корректно?
Спойлер
Переделывал 12.01.15 под МТ5 и заметил что Rever27 разделил параметры времени по каждому дню на основную сессию (00:00 ... 04:00) и дополнительную (20:00 ... 00:00). Но почему то если основная сессия выключена, дополнительная автоматом тоже исключается. Так как я не нашел разумного объяснения почему я не могу торговать с (20:00 по 00:00) если выключил торговлю с (00:00 до 04:00) то сделал версию 12.01.16, где обе сессии торгуются независимо.
master_255, не подскажите, как в mt5 добиться качества 99.90% при тестах? Я так понял: Тикстори для mt5 нет?
Тикстори нет, качество зависит от брокера и выбранного диапазона.
Если за выбранный период брокер записал котировки без спреда или объема, то берется текущее значение и качество само уменьшается, иначе генерируется плавающий спред, качество будет 80-99% и можно фильтр спреда оптимизировать в том числе.
Думаю можно выбрать параметры которые не сильно зависят от тиковых данных на М1, например тайм фильтр оптимизировать в режиме OHLS, тралл/бу выключить, настройки индикаторов взять из сетов 11.86.
Потом настройки индикаторов в режиме "Все тики", а тралл, бу, фильтр 3 на Тикстори или в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"
Я не программист, и понял только процентов 10% из всех постов форума)) Но у меня такой вопрос. Поставил версию 9, все по инструкции, за исключением: изменил размер лота для каждой пары с 0,1 на 0,01. Кинул полосы Боллинджера, и уже с утра понедельника не одной сделки не открылось( А может это у всех так? Хотя по сути, отскоков было уже несколько от полос (канала). Подскажите, что может быть? :((
P.S. Я знаю что полосы уже встроены в программу)) Я просто добавил для визуализации. А то подумают люди что я вовсе дебил :-H
Изменено 23 августа, 2016 пользователем losiki333
Я не программист, и понял только процентов 10% из всех постов форума)) Но у меня такой вопрос. Поставил версию 9, все по инструкции, за исключением: изменил размер лота для каждой пары с 0,1 на 0,01. Кинул полосы Боллинджера, и уже с утра понедельника не одной сделки не открылось( А может это у всех так? Хотя по сути, отскоков было уже несколько от полос (канала). Подскажите, что может быть? :((
P.S. Я знаю что полосы уже встроены в программу)) Я просто добавил для визуализации. А то подумают люди что я вовсе дебил :-H
Спасибо разработчикам. Люди еще существуют, оказывается. ПЖЛСТ ответе на вопрос в спойлере.
Я тоже не программист. Хотел бы узнать, что будет с совой, если поменяется БИЛД на МТ4. Будет ли она работать? (Извините, если вопрос глупый.
ЦитатаКинул полосы Боллинджера, и уже с утра понедельника не одной сделки не открылось(
Боллинджер в версии 9.0 вычисляется самостоятельно, поэтому не отображается, и отдельно ставить его не нужно.
Преемственность кода по версиям сохраняется
сет для оптимизацииЧто значит
Цитатанемного подправлены сеты. ввиду отсутствия несогласных...
несогласных нет, так как вроде никого в топике и не спрашивали... Нет?
Просьба перевести на русский что значит подправлены сэты...
Какие сэты, к какой версии, о чем вообще речь? Или вы об одном сэте, который вместе с ботом?
Расшифруйте о чём вы, глубокой ночью не възжаю. :)
в предложенном сете под эту версию - время не оптимизируется, поэтому не влияет.Но, может, из-за ошибки с сессиям в 12.01.15 оптимизация у вас частично и не корректна в парах, торгующих через полночь.
а почему первые 3 были по одному варианту, а остальные - по другому?
В mql нулевые числовые переменные равны false, ненулевые true, поэтому выражение(WEDNESDAY_FirstSession != 0 || WEDNESDAY_SecondSession)
эквивалентно(WEDNESDAY_FirstSession != 0 || WEDNESDAY_SecondSession != 0)
Изменено 23 августа, 2016 пользователем machine
Я не программист, и понял только процентов 10% из всех постов форума)) Но у меня такой вопрос. Поставил версию 9, все по инструкции, за исключением: изменил размер лота для каждой пары с 0,1 на 0,01. Кинул полосы Боллинджера, и уже с утра понедельника не одной сделки не открылось( А может это у всех так? Хотя по сути, отскоков было уже несколько от полос (канала). Подскажите, что может быть? :((
P.S. Я знаю что полосы уже встроены в программу)) Я просто добавил для визуализации. А то подумают люди что я вовсе дебил :-H
"Auto_Risk — размер динамического лота" Я правильно понимаю что тут указывается % риска на сделку?
Вопросик: Во всех сетах из архива 9.01 одинаковый меджик. Это так и должно быть? Или надо менять?
Вопросик: Во всех сетах из архива 9.01 одинаковый меджик. Это так и должно быть? Или надо менять?
"Auto_Risk — размер динамического лота" Я правильно понимаю что тут указывается % риска на сделку?
Погонял в тестере на ГКФХ. Ребята - вы гении! Со всех нас вам памятник рядом с Charging Bull =d> =d> =d>
"Auto_Risk — размер динамического лота" Я правильно понимаю что тут указывается % риска на сделку?
В версии 11.86 это так (размер лота зависит от размеров депозита и стоп лосса, и от валюты котировки).
В других версиях, насколько я знаю, это не совсем так (размер лота зависит от размера депо, а за стоп лосс принимается движение в 100 старых пунктов).
"Auto_Risk — размер динамического лота" Я правильно понимаю что тут указывается % риска на сделку?
В версии 11.86 это так (размер лота зависит от размеров депозита и стоп лосса, и от валюты котировки).
В других версиях, насколько я знаю, это не совсем так (размер лота зависит от размера депо, а за стоп лосс принимается движение в 100 старых пунктов).
Это чрезвычайно важное уточнение.
yur4ello, 9-ю базовую версию вроде делали еще вы, верно?
Было бы очень здорово, если бы корректный алгоритм вычисления лота вы вписали и в версию 9.02.
Изменено 23 августа, 2016 пользователем Старик
yur4ello, я вас понял.
Если серверный стоп де-факто форс-мажорный и его завышенный размер не является осознанно расчетным и чуть ли не "от балды", то вычислять по Auto_Risk лоты ордеров от него как бы смысла нет.
С другой стороны, если серверный стоп в расчете лота Auto_Risk не учитывать, то убыток по серверному стопу может в разы превысить заданный пользователем и приемлемый для пользователя - что, строго говоря, просто вообще недопустимо.
Насколько понимаю, надо вырабатывать осмысленный подход к размеру серверного стопа - и тогда корректно использовать его в Auto_Risk.
Или оставить как есть и больше в этот угол стыдливо не смотреть. :d
Было бы неплохо, по этому поводу, услышать мнение товарища Мерлина. :)
Он ж у нас носторожно подписался отдуваться за всё с версий 9.
yur4ello, я вас понял.
Если серверный стоп де-факто форс-мажорный и его завышенный размер не является осознанно расчетным и чуть ли не "от балды", то вычислять по Auto_Risk лоты ордеров от него как бы смысла нет.
С другой стороны, если серверный стоп в расчете лота Auto_Risk не учитывать, то убыток по серверному стопу может в разы превысить заданный пользователем и приемлемый для пользователя - что, строго говоря, просто вообще недопустимо.
Насколько понимаю, надо вырабатывать осмысленный подход к размеру серверного стопа - и тогда корректно использовать его в Auto_Risk.
Или оставить как есть и больше в этот угол стыдливо не смотреть. :d
Было бы неплохо, по этому поводу, услышать мнение товарища Мерлина. :)
Он ж у нас носторожно подписался отдуваться за всё с версий 9.
А что если сделать просто несколько вариантов расчета AutoMM? От стопа, от депозита, % депо при убытке ну и так далее. В общем, то, что уже сделано в нескольких версиях просто объединить в одной версии и дать пользователю выбирать, что использовать для авто лота.
Считаю, что авто-риск должен рассчитываться от значения Стоп-Лосса, и никак иначе.
Для оптимизации нужно описать параметры тестов, либо в первом посте, либо на видном месте, чтобы каждому было понятно, как оптимизировать, и, самое главное, как выбирать результаты (по прибыли, просадке, и т.д., а что, если окажется, что на одном периоде - максимальные результаты, а на другом - не самые лучшие?).
Например, общие параметры - качество 99%, спред - такой-то, период - такой-то, период бэк/форвард-тестов - такой-то, и т.д.
К примеру,
1 этап - поиск оптимальных фильтров входа и выхода, фикс. время 22:00-01:00 - базовый сет предложен тут
2 этап - время/MDR/длина свечи (или сначала время по отдельности)
3 этап - трейлинг-стоп/...
сделать общедоступную таблицу, заполняемую кем-то (прямо на странице, а не в трёх файлах экселя, вложенных друг в друга)
[table]
[tr]
[td]статус | [/td][td]название пары | [/td][td]спред | [/td][td]1 этап оптимизации | [/td][td]2 этап оптимизации | [/td][td]...[/td][/tr]
[tr]
[td]123[/td][td]GBPUSD[/td][td]30[/td][td]ссылка 1[/td][td]ссылка 2[/td][td][/td]
[/tr]
[/table]
статус - занято/свободно/имя оптимизатора
ссылка - ссылка на полученный сет и результаты тестов
ну и так далее
понятно, что все согласятся, но кем же будет тот "кем-то"?
Изменено 23 августа, 2016 пользователем machine
Спойлер
"Auto_Risk — размер динамического лота" Я правильно понимаю что тут указывается % риска на сделку?
В версии 11.86 это так (размер лота зависит от размеров депозита и стоп лосса, и от валюты котировки).
В других версиях, насколько я знаю, это не совсем так (размер лота зависит от размера депо, а за стоп лосс принимается движение в 100 старых пунктов).
Это чрезвычайно важное уточнение.
yur4ello, 9-ю базовую версию вроде делали еще вы, верно?
Было бы очень здорово, если бы корректный алгоритм вычисления лота вы вписали и в версию 9.02.
Вписать конечно можно, это дело нескольких минут. Этот алгоритм был в начальном коде и менять его я не стал, по следующим соображениям. Советник этот сопровождает свои сделки "от" и "до". И стоплосс с тейкпрофитом служат, скорее, как защита от потери связи с сервером или в случае аномальных движений в одну или другую сторону. И срабатывают крайне редко (особенно ТП). (Ну это при "классических" азиатских настройках). Ну и в связи с этим, регулировать размер лота не только процентом от депозита, но и размером стоплосса (который редко срабатывает), не совсем может корректно?
Может стоит это обсудить?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем