[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

Прогнал скоренько для сравнения 9.01 и 11.86 на фунтокаде со спредом 30. Версия 11.86 дает матожидание и прибыльность почти в два раза выше. Правда, качество моделирования было не очень, но разница видна ощутимая.
Возможно, это уже не раз делалось, но я делал для себя и решил поделиться :)

Для чистоты эксперимента тесты лучше прогонять с фиксированным лотом. Я уже объяснял, что расчет лота для автоММ в этих версиях осуществляется по разному. Скорее всего во втором случае лотность чуть выше, отсюда и разница.

Я новичок, но есть предложение. Всем известно, что в сделках Buy спред платим во время открытия позиции, а в сделках Sell - при закрытии. Поэтому и сов должен спред проверять соответственно. Если индикаторы дают команду купить - спред проверяется, а если продать - то можно заходить в сделку при абсолютно любом спреде. Выход из сделки точно также - покупки закрывать сразу по команде индикатора, а продажи перед закрытием проверять на размер спреда.

Прогнал скоренько для сравнения 9.01 и 11.86 на фунтокаде со спредом 30. Версия 11.86 дает матожидание и прибыльность почти в два раза выше. Правда, качество моделирования было не очень, но разница видна ощутимая.
Возможно, это уже не раз делалось, но я делал для себя и решил поделиться :)

Для чистоты эксперимента тесты лучше прогонять с фиксированным лотом. Я уже объяснял, что расчет лота для автоММ в этих версиях осуществляется по разному. Скорее всего во втором случае лотность чуть выше, отсюда и разница.

Прогонял с автолотом 5%. А вообще, наверное, лучше всего форвард с депо 1 000 баксов :)) Думаю зарядить сегодня обе версии одновременно на Тикмилле и ГКФХ.

Протестил в одинаковых условиях 9.0 и 9.1, которую выложили выше.
В результатах тестов (GBPUSD за 2016 год) все одинаково, а вот скорость снизилась. на 9.0 04:31, а на 9.1 11:15.

Спойлер

Спойлер

400 проходов осталось, как закончит выложу результаты.

Спойлер

un7ppo, хочу вас огрчить. В версиях 12.01.15 и 12.01.17 обнаружился косячек.
При расчетах, параметр MaxDailyRange занижался в 10 раз, это приводило к резкому уменьшению количества сделок.
В версии 12.01.14 Rever27 этот параметр убирал, а в 12.01.15 - вернул на место, но не полностью. Отсюда и тянется этот баг.

Поправил.

При оптимизации параметр MaxDailyRange не использовался!

Спойлер

Так что оптил похоже не зря! :-/

В отчете не видно параметров и их значений, в таком виде он бесполезен.

Я новичок, но есть предложение. Всем известно, что в сделках Buy спред платим во время открытия позиции, а в сделках Sell - при закрытии. Поэтому и сов должен спред проверять соответственно. Если индикаторы дают команду купить - спред проверяется, а если продать - то можно заходить в сделку при абсолютно любом спреде. Выход из сделки точно также - покупки закрывать сразу по команде индикатора, а продажи перед закрытием проверять на размер спреда.

Спойлер

Спойлер

400 проходов осталось, как закончит выложу результаты.

Спойлер

un7ppo, хочу вас огрчить. В версиях 12.01.15 и 12.01.17 обнаружился косячек.
При расчетах, параметр MaxDailyRange занижался в 10 раз, это приводило к резкому уменьшению количества сделок.
В версии 12.01.14 Rever27 этот параметр убирал, а в 12.01.15 - вернул на место, но не полностью. Отсюда и тянется этот баг.

Поправил.

При оптимизации параметр MaxDailyRange не использовался!

Спойлер

Так что оптил похоже не зря! :-/

В отчете не видно параметров и их значений, в таком виде он бесполезен.

И к тому же MDR равный 0 позволяет открывать сделки только в направлении тренда. Чтобы этот параметр не использовался, нужно задать заведомо большое число (чем больше - тем лучше).

Я новичок, но есть предложение. Всем известно, что в сделках Buy спред платим во время открытия позиции, а в сделках Sell - при закрытии. Поэтому и сов должен спред проверять соответственно. Если индикаторы дают команду купить - спред проверяется, а если продать - то можно заходить в сделку при абсолютно любом спреде. Выход из сделки точно также - покупки закрывать сразу по команде индикатора, а продажи перед закрытием проверять на размер спреда.

В этом есть зерно здравого смысла.
Я думал об этом, но если мы не войдем в сделку, из-за большого спреда, то ничего и не потеряем, а вот если не выйдем из-за спреда, то можем потерять много.

И к тому же MDR равный 0 позволяет открывать сделки только в направлении тренда. Чтобы этот параметр не использовался, нужно задать заведомо большое число (чем больше - тем лучше).

Добрый всем вечер.

Прошу прощения за возможный баян, но почему, на пример, сделка на продажу открывается при пересечении снизу в верх сотки? Мы же ждем отбоя от сотки, если я все правильно понимаю, не логичнее было бы продавать при пересечении ценой сотки с верху в низ?

Большой спрэд есть опосредствованный признак недостатка ликвидности, чрезмерной рыночной волатильности или выдрачивающегося ДЦ.
Ни в одном из 3-х случаев игнорировать факт расширения спрэда не стоит: дело ж не в спрэде - а о чём спрэд нам говорит.

По статистике Азии Мерлина можно увидеть, что прибыль от покупок 948 п., а от продаж всего 696 п. Т. Е. мы просто пропускаем львиную долю прибыльных сделок в Sell.

при пересечении ценой сотки с верху в низ?

По статистике Азии Мерлина можно увидеть, что прибыль от покупок 948 п., а от продаж всего 696 п. Т. Е. мы просто пропускаем львиную долю прибыльных сделок в Sell.

По статистике Азии Мерлина можно увидеть, что прибыль от покупок 948 п., а от продаж всего 696 п.
Т. Е. мы просто пропускаем львиную долю прибыльных сделок в Sell.

По статистике Азии Мерлина можно увидеть, что прибыль от покупок 948 п., а от продаж всего 696 п. Т. Е. мы просто пропускаем львиную долю прибыльных сделок в Sell.

Привет всем

Прошу прощения за "глупый" вопрос-не все 48 страниц еще прочел.
Сов работает только с Индикатором Ленты Болинжера? Например с Каналом Келтнера нет задумки или реализации сделать?

Благодарю за ответ

И к тому же MDR равный 0 позволяет открывать сделки только в направлении тренда.
Чтобы этот параметр не использовался, нужно задать заведомо большое число (чем больше - тем лучше).

Оптил по сет файлу с этого топика, /index.php?action=dlattach;topic=13593.0;attach=122814

Давайте же подготовим адекватные сет файлы для оптимизации, желающие занятся оптимизацией думаю найдутся!

Спойлер

По статистике Азии Мерлина можно увидеть, что прибыль от покупок 948 п., а от продаж всего 696 п. Т. Е. мы просто пропускаем львиную долю прибыльных сделок в Sell.

Если уж такая пьянка пошла. можно и сеты сделать отдельно бай и селл, для одного символа (в других скальперах себя оправдывает)

По сути, сейчас сов заточен под сделки Buy, а Sell работает как повезёт. Мониторинг un7ppo Tickmill тоже наглядно показывает разницу.

По статистике Азии Мерлина можно увидеть, что прибыль от покупок 948 п., а от продаж всего 696 п. Т. Е. мы просто пропускаем львиную долю прибыльных сделок в Sell.

Это происходит скорее всего не потому что мы пропускаем сделки в "Азии", а скорее всего из -за того что сделки закрываются по касанию ценой канала, и если учет этого касания задан только по биду, то получается что сделки в селл будут закрываться раньше чем сделки в бай..... :-?
Можно в принципе просто сравнить размеры среднего профита по селл и бай в "Азии"

well72, просьба - повторите тесты с фиксированным лотом и перевыложите в топик.

Протестил в одинаковых условиях 9.0 и 9.1, которую выложили выше.
В результатах тестов (GBPUSD за 2016 год) все одинаково, а вот скорость снизилась. на 9.0 04:31, а на 9.1 11:15.

Та же просьба и к вам: выполните ваши сравнительные тесты версий 9.00, 9.01 и 9.02 - и сообщите что с временем тестов.
Взялись - дожимайте! :)

Почему же сказки? Buy прибыль 509п. Sell 368. У него же в Робофорекс разница просто космическая! Buy 1021 Sell 417 (более чем в 2 раза!). Также обратите внимание на "ровность" кривой доходности. В общем, все мониторинги говорят об одном.

well72, просьба - повторите тесты с фиксированным лотом и перевыложите в топик.

Старик, не вопрос)
Тут уже разница в матожидании не такая, но прибыльность по прежнему почти в два раза выше.

Ребята, так и должно быть с панелью?