[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

советникmt4m15gbpusdgeneric tlp

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая505152535455Далее »Последняя страница
Страница 52 из 160
#1277



Вот столкнулся при оптимизации по времени начала сессии:
2016.10.07 13:18:43.745 Generic A-TLP v.12.30_RUS GBPCHF,M15: array out of range in 'Generic A-TLP v.12.30_RUS.mq4' (517,66)
2016.10.07 12:33:41.321 Generic A-TLP v.12.28_RUS GBPCAD,M15: array out of range in 'Generic A-TLP v.12.28_RUS.mq4' (456,66)
две версии, разные пары.

Попробуйте с прикреплённым файлом.
Хотя, по идее, такой ошибки не должно было быть.
Возвращаемые значения функции DayOfWeek() должны быть от 0 до 6, а отчего там возвращается значение, не влезающее в диапазон...
Можно, конечно, добавить Print(DayOfWeek()); перед FirstSessionStartTime = (в версию без фикса), и посмотреть, что выводится.
Спасибо что добавили фунцию Расчёт манименеджмента от минимума эквити и баланса
- Добавлен параметр MM_Depo, как расчёт лота - размер лота (Lots) на размер депо (MM_Depo) - используется при Auto_Risk, отличном от нуля .
Вы правы. У меня такой ошибки и не было при сдвиге времени. через 30 часов будет сэт готов по audcad с 2016 года

Изменено 8 октября, 2016 пользователем Fed77

Лайкmaga156
#1278

Изучил функционал, провел тесты.
Есть одно непонимание. Цитирую описание Сова с сайта "Советник является трендовым скальпером. Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда. Трендовым и одновременно канальным является индикатор «ленты Боллинджера» (Bollinger Bands). Ордера открываются при отскоке от границ канала на определённое заданное количество пунктов." http://tradelikeapro.ru/sovetnik-generic-a-tlp/ Собственно что меня и привлекло. Сам торгую другим Совом скальпинг по пяти парам, но по принципу "надежды на отскок от границ канала". Куда веселее открываться на подтвержденном отскоке!
Итак, Entry_Break (Дельта границ канала) — размер отступа от стенок канала в пипсах при входе. Эмпирически установил, положительные значения параметра соответствуют диапазону "за границами канала". Нам же нужно войти на отскоке, соответственно нужны отрицательные значения. И если я указываю -1, -2 и т.д. то Сов не ждет пробоя и возврата в канал, а наоборот входит еще раньше на -1, -2 пунктов внутри канала, когда цена еще и до границы не сходила! Какой уж там отскок!
Прилагаю скрин с М15 торги пятницы реал Альпари ECN1. Ниже прилагаю скрин М1 для детализации 15-и минутной свечи. Ордер открыт Совом в 22:49 - эта свеча как раз первая над малиновой линией (индикатор на М1 другой - не обращайте внимания, просто линия хорошо свечу выделяет). Так вот... где "отскок от границ канала"?! где "откат от основного тренда"?! Я вижу только ту же "надежду на отскок от границ канала". Прошу пояснить. Старался быть максимально вежлив в это раз.

GENERIC_AUDCAD_M15_071016.png
M1.png

#1279
Спойлер


Изучил функционал, провел тесты.
Есть одно непонимание. Цитирую описание Сова с сайта "Советник является трендовым скальпером. Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда. Трендовым и одновременно канальным является индикатор «ленты Боллинджера» (Bollinger Bands). Ордера открываются при отскоке от границ канала на определённое заданное количество пунктов." http://tradelikeapro.ru/sovetnik-generic-a-tlp/ Собственно что меня и привлекло. Сам торгую другим Совом скальпинг по пяти парам, но по принципу "надежды на отскок от границ канала". Куда веселее открываться на подтвержденном отскоке!
Итак, Entry_Break (Дельта границ канала) — размер отступа от стенок канала в пипсах при входе. Эмпирически установил, положительные значения параметра соответствуют диапазону "за границами канала". Нам же нужно войти на отскоке, соответственно нужны отрицательные значения. И если я указываю -1, -2 и т.д. то Сов не ждет пробоя и возврата в канал, а наоборот входит еще раньше на -1, -2 пунктов внутри канала, когда цена еще и до границы не сходила! Какой уж там отскок!
Прилагаю скрин с М15 торги пятницы реал Альпари ECN1. Ниже прилагаю скрин М1 для детализации 15-и минутной свечи. Ордер открыт Совом в 22:49 - эта свеча как раз первая над малиновой линией (индикатор на М1 другой - не обращайте внимания, просто линия хорошо свечу выделяет). Так вот... где "отскок от границ канала"?! где "откат от основного тренда"?! Я вижу только ту же "надежду на отскок от границ канала". Прошу пояснить. Старался быть максимально вежлив в это раз.


Бот открывает сделку при пробитии канала на заданную величину, открывается в обратную сторону, он не анализирует тренд и не считает кол-во свечей пробивших канал. Суть проста, вышли из канала (или приблизились к нему, в зависимости от величины ЕВ) всё, значит есть вероятность обратного движения. Но бот учитывает ещё таки фильтра как MV и MDR, изучите их повнимательней. М1 совом вообще ни как не учитывается.
#1280

Ну да, формулировка


Ордера открываются при отскоке от границ канала на определённое заданное количество пунктов."

не точна.
Здесь сформулировано точнее. /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=285618
Цитата


1. Достигнута граница канала. Границами канала считаются ценовые точки верхней и нижней полос Болинджера на предыдущей 15-ти минутной свече, плюс некоторая дельта (Entry_Break).


И да, потом "надежда на отскок от границ канала".
имхо, при таких целях прибыли подтверждающий отскок половину профита съест .
#1281

EURJPY m15 оптимизация mt5 (v12.01.21) 2012.01-2016.09 форвард 1/4 периода, котировки 100%. Без отпимизации по спреду и времени.

ReportTester-50041871.png
eurjpy_m15_generic-atlp_12.01.21_mt5.set144 скач.
eurjpy_m15_generic-atlp_12.01.21_mt5.zip135 скач.

ЛайкXipi, VictorSM и ещё 16
#1282


EURJPY m15 оптимизация mt5 (v12.01.21) 2012.01-2016.09 форвард 1/4 периода, котировки 100%. Без отпимизации по спреду и времени.

У вас хорошие тесты, тестите их только с депозитом поменьше, не у всех же 10к есть торговать, более реально приближённо к реальным деньгам
#1283



EURJPY m15 оптимизация mt5 (v12.01.21) 2012.01-2016.09 форвард 1/4 периода, котировки 100%. Без отпимизации по спреду и времени.

У вас хорошие тесты, тестите их только с депозитом поменьше, не у всех же 10к есть торговать, более реально приближённо к реальным деньгам

Оптимизацию провожу с целью достижения наилучших МО, винрейта, профит фактора, просадки и других числовых характеристик торговли. Для этого не имеет значение (в размумных пределах), с каким депо и лотностью будет проходить процесс. Можете прогонять итоговый тест с любыми подходящими Вам значениями.
ЛайкXipi, NickolaG и ещё 6
#1284

Если уж оптимизировать под MT5, то лучше брать сет не от 12.01.20 (который Generic_base_opt_set_5), а начиная от 12.01.23 (по крайней мере, OnlyBid=false, every_tick=true, SL уменьшен до 50 - это по желанию, остальное, вроде, то же самое).

#1285


Если уж оптимизировать под MT5, то лучше брать сет не от 12.01.20 (который Generic_base_opt_set_5), а начиная от 12.01.23 (по крайней мере, OnlyBid=false, every_tick=true, SL уменьшен до 50 - это по желанию, остальное, вроде, то же самое).

Думаете он подойдёт под другие версии? Ну попробуйте

mt4set.rar65 скач.
eurjpy_m15_generic-atlp_12.01.21.rar46 скач.
eurjpy_m15_generic-atlp_12.01.21_mt5.set36 скач.
eurjpy_m15_generic-atlp_12.01.21_mt4.set93 скач.
audcad_m15_generic-atlp_12.01.21.rar46 скач.

Изменено 8 октября, 2016 пользователем Fed77

#1286

ребята, давайте без выяснения отношений только! у всех у нас общая идея которая по сути должна сплотить и ускорить процесс конечной огранки советника.... а на деле..... перебранки какие то, выложу не выложу, детский сад не разводите..... я вот провожу определенную работу и много здесь языком не треплюсь.... как все будет готово выложу полный отчет.... а у вас толком нет ничего .... тестами на скорую руку всю ветку заполонили.... работайте лучше мальчики!!!

Лайкwoldtar, Vital66 и ещё 15
#1287
Спойлер


Спойлер



Если уж оптимизировать под MT5, то лучше брать сет не от 12.01.20 (который Generic_base_opt_set_5), а начиная от 12.01.23 (по крайней мере, OnlyBid=false, every_tick=true, SL уменьшен до 50 - это по желанию, остальное, вроде, то же самое).

Думаете он подойдёт под другие версии? Ну попробуйте


Fed77, без обид чувак, но судя по тому, как ты тестируешь, тебе место максимум в ветке обсуждения данной совы )



Спойлер


Спойлер

от 12.01.23 (по крайней мере, OnlyBid=false, every_tick=true, SL уменьшен до 50 - это по желанию, остальное, вроде, то же самое).

Думаете он подойдёт под другие версии? Ну попробуйте


Fed77, без обид чувак, но судя по тому, как ты тестируешь, тебе место максимум в ветке обсуждения данной совы )
Не говори где моё место, а то я укажу где твоё чувак. Если ты не понял тестировал не я, просто перенёс сет с mq5 в mq4. А ты почему тусуешься тут и не тестируешь? Халявы ждёшь когда всё протестят и на блюдечке выложат оптимизированный сэт? Не дождёшься я тебе не выложу


Fed77, чувак, тебе просто хотели вдуть мысль, что тесты с качеством меньше 99.9% народ здесь не вкуривает.

Изменено 8 октября, 2016 пользователем LLLYTKA

Лайкdmn, maga156
#1288

Тётеньки не кипишуйте я давал с мт5 отчёты ~x( Учите мат часть эти тесты ваши здесь и не нужны.
Прогоните мой сет с начала года на 99,9% и поймёте о чём я говорю. Студенты :))


2-е суток оптимизировал

audcad_m15_generic-atlp_12.01.30_mt4.set70 скач.

Изменено 9 октября, 2016 пользователем Старик

ЛайкТуранчокс
#1289
Fed77, на будущее просьба, если прикладываете к посту график, указывать где с мт5 и за какой период тест на графике.
Ну и надеюсь, что оптите/тестируете с фиксированным лотом?
А то некоторые графики реально трудно интерпретировать, если не зарываться в отчет...
ЛайкNickolaG, nvd
#1290
Спойлер



Тётеньки не кипишуйте я давал с мт5 отчёты ~x( Учите мат часть эти тесты ваши здесь и не нужны.
Прогоните мой сет с начала года на 99,9% и поймёте о чём я говорю. Студенты :))


2-е суток оптимизировал




Fed77, вот опять: "двое суток оптимизировал" - очень полезная для сообщества инфа, а вот за какой период была оптимизация, за какой форвард "студентам" знать не надо.

Изменено 9 октября, 2016 пользователем SebastianPerreira

ЛайкNickolaG, nvd и ещё 1
#1291

Читайте внимательно написано же сначала года оптил и сеты все подписаны с отчётами где с мт4 где с тм5

#1292


Читайте внимательно написано же сначала года оптил и сеты все подписаны с отчётами где с мт4 где с тм5



Читаю внимательно:


...Прогоните мой сет с начала года...



Казнить нельзя помиловать.


Добавлено: 09-10-2016 08:46:41


Прогнал твой сет с начала 2015:

(См. рис.1)

На более ранние года даже время не пришлось тратить. Авно, а не сет.

Вот с начала 2016:

(См. рис.2, рис.3)

Прибыльность атЦтой, просадка ужОс.

Вывод: мальчик, хватит наше время тратить, иди учи мат.часть по оптимизации.

Федя.jpg
Федя2.jpg
Федя3.jpg

Изменено 9 октября, 2016 пользователем SebastianPerreira

Лайкmaga156, dmn и ещё 2
#1293

Хочу обсудить вопрос Мани-Менеджмента, в каком то смысле, универсально, применительно к различным алгоритмам. Понятно, что в шапке сеть рекомендации о риске на сделку. Но подходы к ММ есть классические, а есть и агрессивные. В общем, я о максимизации прибыли при разумном риске.
Итак, возьмем, к примеру пару GBP/USD, базовый тест сета разработчиков. Соотношение прибыль просадка за 2016: 2868/972 причем за предыдущие 4 года просадка находилась в пределах указанной. Что я делаю для обычного алгоритма: принимаю просадку за 20% депо, то есть депо нужно 5000 для торговли лотом из теста, а это 1. Но... рассматриваемый алгоритм имеет жесткий стоп-лосс четко ограничивающий возможную разовую потерю, это 34 пункта или 340 единиц валюты для указанного лота. Что такое просадка 972? Это сумма последовательных лоссов. Вообще эти лоссы могли случится не подряд, т.е. если бы между ними Сов успел бы набрать профита, MAX DD был бы 340. Также нельзя исключать и того, что в будущем череда последовательных лоссов может быть и длиньше, что увеличит MAX DD еще больше 972. Здесь нужно учитывать еще и то, что на реале на счету будет присутствовать фин рез и от сделок по другим парам, что так или иначе разбавит последовательные лоссы от рассматриваемой пары.
Напрашивается другой подход. Принять просадку за 340 и работать на депозите 5*340=1700 (или на том же депозите 5000 с тройным лотом).
Как думаете, для алгоритмов с жестким стоп-лоссом какой подход к MAX DD более жизнеспособный?

ЛайкСтарик, Bag-76
#1294
Федя, относительная просадка важнее максимальной, особенно при ММ. Относительная - это скока максимально в процентах депо по эквити проседало за все время теста, а максимальная на скока максимум по бабкам и процент на тот момент. Даже при максимальной просадке в твоем отчете 31% - это до фига для этого сова на одну пару.

Дык что, Вася, не вумничай, а подтягивайся, затем поговорим.

Urytomsk, а чо тут обсуждать, сам пишешь, что разных вариантов ММ - куча. Вот и выбирай, какой по нраву. Тем более здесь ветвь по определенному сову, а не по ММ. А в сов уже и так два варианта ММ заложили.

Изменено 9 октября, 2016 пользователем SebastianPerreira

#1295

Возможно убью сразу двух зайцев этим постом.

1. По AUDCAD

Прилагаю результат тестирования в TDS2 за 2015-2016_09, предложенного Fed77-ом сета AUDCAD
и
Прилагаю результат тестирования в TDS2 за 2015-2016_09, сета от USDCHF под AUDCAD для v.9.03 и v.11.87

Мне лично, не смотря на то что AUDCAD 9.03 показывает лучшие цифры, нравится AUDCAD 11.87 потому что последнее время он идет поровнее. Поэтому...

2. ММ

Прилагаю мое видение версии совы для ММ по моей схеме, однажды уже выложенной тут в виде таблицы-калькулятора - v.11.87_WS + сет для AUDCAD с ММ для 20% просадки для этой версии, ну и соответствующий тест этого сета.

GEN-AUDCAD-Fed77.gif
GEN-AUDCAD-Fed77.htm13 скач.
GEN-AUDCAD-from-USDCHF-v.9.03.gif
GEN-AUDCAD-from-USDCHF-v.9.03.htm16 скач.
GEN-AUDCAD-from-USDCHF-v.11.87.gif
GEN-AUDCAD-from-USDCHF-v.11.87.htm27 скач.
Generic_A-TLP_v.11.87_WS.mq454 скач.
GEN-AUDCAD-v11.87_WS-DD20.set60 скач.
GEN-AUDCAD-v11.87_WS-DD20.gif
GEN-AUDCAD-v11.87_WS-DD20.htm30 скач.

ЛайкALKODI, NickolaG и ещё 8
#1296
Спойлер


Хочу обсудить вопрос Мани-Менеджмента, в каком то смысле, универсально, применительно к различным алгоритмам. Понятно, что в шапке сеть рекомендации о риске на сделку. Но подходы к ММ есть классические, а есть и агрессивные. В общем, я о максимизации прибыли при разумном риске.
Итак, возьмем, к примеру пару GBP/USD, базовый тест сета разработчиков. Соотношение прибыль просадка за 2016: 2868/972 причем за предыдущие 4 года просадка находилась в пределах указанной. Что я делаю для обычного алгоритма: принимаю просадку за 20% депо, то есть депо нужно 5000 для торговли лотом из теста, а это 1. Но... рассматриваемый алгоритм имеет жесткий стоп-лосс четко ограничивающий возможную разовую потерю, это 34 пункта или 340 единиц валюты для указанного лота. Что такое просадка 972? Это сумма последовательных лоссов. Вообще эти лоссы могли случится не подряд, т.е. если бы между ними Сов успел бы набрать профита, MAX DD был бы 340. Также нельзя исключать и того, что в будущем череда последовательных лоссов может быть и длиньше, что увеличит MAX DD еще больше 972. Здесь нужно учитывать еще и то, что на реале на счету будет присутствовать фин рез и от сделок по другим парам, что так или иначе разбавит последовательные лоссы от рассматриваемой пары.
Напрашивается другой подход. Принять просадку за 340 и работать на депозите 5*340=1700 (или на том же депозите 5000 с тройным лотом).
Как думаете, для алгоритмов с жестким стоп-лоссом какой подход к MAX DD более жизнеспособный?


Юрий, как всегда свежо и неординарно!
Я использовал подобный подход при торговле аналогичным ночником в прошлом году. Всё было довольно неплохо. За 4 месяца прирост составил 200%. Я не торговал по пятницам и отслеживал возможность ГЭПов по понедельникам через сайт, который Pavlus рекомендовал в блоге. Также в бот был вшит новостной календарь, не дающий торговать в дни сильных новостей и праздников.
Но в конце августа 2015г., если быть точным, то 27-го числа (то есть 24-26 я пережидал), открылось 7 ордеров и шесть из них закрылось в минус. Закрылись по стопам, которые составляли по разным парам от 16 до 51 пункта. Потери составили 21% от депо.
Я остановил этот эксперимент. Но в целом, подход себя оправдывает. Главное, - регулярно выводить прибыль.
Лайкnevvermind, Fed77 и ещё 1
#1297


Спойлер

Возможно убью сразу двух зайцев этим постом.

1. По AUDCAD

Прилагаю результат тестирования в TDS2 за 2015-2016_09, предложенного Fed77-ом сета AUDCAD
и
Прилагаю результат тестирования в TDS2 за 2015-2016_09, сета от USDCHF под AUDCAD для v.9.03 и v.11.87

Мне лично, не смотря на то что AUDCAD 9.03 показывает лучшие цифры, нравится AUDCAD 11.87 потому что последнее время он идет поровнее. Поэтому...

2. ММ

Прилагаю мое видение версии совы для ММ по моей схеме, однажды уже выложенной тут в виде таблицы-калькулятора - v.11.87_WS + сет для AUDCAD с ММ для 20% просадки для этой версии, ну и соответствующий тест этого сета.




Если я правильно понял, лот считается от эквити. Чуть выше обсуждалось, лучше лот считать от минимум (эквити,баланс).

#1298


Спойлер


EURJPY m15 оптимизация mt5 (v12.01.21) 2012.01-2016.09 форвард 1/4 периода, котировки 100%. Без отпимизации по спреду и времени.

У вас хорошие тесты, тестите их только с депозитом поменьше, не у всех же 10к есть торговать, более реально приближённо к реальным деньгам

При тестировании с фиксированным лотом (а за тесты с включенным ММ нужно руки отрывать и отлучать от тестера на год), значение имеют два показателя: максимальная просадка по еквити в абсолютном выражении и прибыль в абсолютном выражении, а они от начального депо не зависят.
Лайкdmn, kkirs и ещё 6
#1299

Всем добрый вечер.
Кто может подсказать что за глюк с совом? Выставил не адекватные стопы и профит.

07.10.2016_выставление_стопов_и_профита.jpg

#1300



Спойлер


EURJPY m15 оптимизация mt5 (v12.01.21) 2012.01-2016.09 форвард 1/4 периода, котировки 100%. Без отпимизации по спреду и времени.

У вас хорошие тесты, тестите их только с депозитом поменьше, не у всех же 10к есть торговать, более реально приближённо к реальным деньгам

При тестировании с фиксированным лотом (а за тесты с включенным ММ нужно руки отрывать и отлучать от тестера на год), значение имеют два показателя: максимальная просадка по еквити в абсолютном выражении и прибыль в абсолютном выражении, а они от начального депо не зависят.

А как же время восстановления просадки, среднесуточный/среднемесячный прирост, профит фактор. Все важно, наверное. Не только просадка )))
Добавлено: 09-10-2016 16:37:17


Всем добрый вечер.
Кто может подсказать что за глюк с совом? Выставил не адекватные стопы и профит.


Все нормально. TP в 200 п. по EURCHF. SL на много короче. Аналогичный алгоритм в Азии

Изменено 9 октября, 2016 пользователем Slava2007

#1301

[email][/email]


Всем добрый вечер.
Кто может подсказать что за глюк с совом? Выставил не адекватные стопы и профит.


А что не адекватного? Наоборот это самые, что ненаесть адекватные стоп и профит.
« Первая505152535455Далее »Последняя страница
Страница 52 из 160

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025