От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Не могу понять фильтр 2 на выход // цена вышла за границу канала на Exit_Distance пунктов И прибыль более Exit_Profit_Pips...
Речь идет о противоположной стороне канала?
Если я ставлю Exit_Distance=-5, то за какую из границ и в какую сторону вышла цена?
Вроде, в 11.86 авто-мм был переписан, и отличается от других версий. В 12 только добавил расчёт лота в зависимости от депозита, а расчёт лота в процентах - не трогал.
Сейчас не пойму, если ставлю те-же проценты (например 5%) как и в версии 11.87 ,
то сейчас Trading Lots получается в несколько раз больше..
Спойлер
Напоминаю оптимизаторам логику выхода совы:
фильтр 1 // ордер открыт более Exit_Minutes (мин) и прибыль более Time_Profit_Pips
фильтр 2 // цена вышла за границу канала на Exit_Distance пунктов И прибыль более Exit_Profit_Pips
фильтр 3 // скользящая средняя (на таймфрейме М1) развернулась в обратную сторону И прибыль более Reverse_Profit
фильтр 4 CCI достиг уровня указанного в настройках
Выход осуществляется при срабатывании любого фильтра (логика ИЛИ), какой первый сработал - там и вышли. Значения переменных могут быть отрицательными.
Логика входа (логика И):
Чтобы войти в сделку должны быть выполнены три условия.
1. Достигнута граница канала. Границами канала считаются ценовые точки верхней и нижней полос Болинджера на предыдущей 15-ти минутной свече, плюс некоторая дельта (Entry_Break). Проверка осуществляется с образованием каждой новой минутной свечи (сравнивается цена ее открытия с границей канала, что такое граница канала - смотри выше). Чтобы принять решение о входе (и о выходе тоже) мы не ждем закрытия 15-ти минутной свечи. Сделки открываем внутрь канала (т.е. на отбой)
2. Ширина канала не менее заданной параметром Min_Volatility. Ширина канала - это разность между верхней и нижней границами канала на предыдущей 15-ти минутной свече.
3. Для покупок: если текущая дневная свеча бычья, то условие выполнено, независимо от MDR; если текущая дневная свеча медвежья, то сравниваем разность открытия дня и текущей цены с параметром MDR. И разность эта не должна быть больше MDR. Для продаж все зеркально.
4. Четвертое условие было добавлено в последних версиях - CCI достигло уровня указанного в настройках плюс первые 3 условия.
Спасибо, очень важные пояснения.
Не могу понять фильтр 2 на выход // цена вышла за границу канала на Exit_Distance пунктов И прибыль более Exit_Profit_Pips...
Речь идет о противоположной стороне канала?
Если я ставлю Exit_Distance=-5, то за какую из границ и в какую сторону вышла цена?
Изменено 19 октября, 2016 пользователем grabli
Как не трогал? Судя по сообщениям MM_Depo ты добавил
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=312157
Версия 12.30
...
- Добавлен параметр MM_Depo, как расчёт лота - размер лота (Lots) на размер депо (MM_Depo) - используется при Auto_Risk, отличном от нуля
...
Там речь шла о расчёте в процентах, при MM_Depo=0. А расчёт в процентах как-то действительно неправильно считается, но с ним я ничего не делал.
Как не трогал? Судя по сообщениям MM_Depo ты добавил
lot = ((Balance - AccountCredit()) * (Auto_Risk / 100)) / (Stop_Loss + MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)) / TickValue;
lot = ((Balance - AccountCredit()) * (Auto_Risk / 100)) / ((Stop_Loss*old_point/_Point) + MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)) / TickValue;
В любом случае, если отрицательная, то не доходя, а если положительная, то при перебеге.
Для продаж: если переменная Exit_Distance положительная то не доходя до нижней границы канала на значение переменной, если отрицательная то при перебеге границы.
Для покупок: если переменная Exit_Distance положительная то при перебеге границы, а если отрицательная то не доходя.
Изменено 13 октября, 2016 пользователем machine
Правильно ли я понимаю, что для версии 11.86 для расчета манименеджмента в рамках размер лота = % от баланса, следует сделать следующую запись:
if(Auto_Risk > 0.0)
return(MathMax(minlot, MathMin(maxlot, MathCeil(MathMin(100, Auto_Risk) / 100.0 *
AccountBalance() / lotstep / (lotsize / 100)) * lotstep)));не ругайтесь только)) блондинка))) есть ли на форуме версия Generic A-TLP 11.86 но работающая в мт5? под скрепочкой не нашла. спс
Не знаю, может писали уже - когда новости по Японии выходят, и по Австралии/Китаю - кто дополнительные сеты использует - так вот, советника наверно надо бы отключать. Похоже волатилит и минусит. Причем даже на малозначимых новостях.
На некоторых брокерах проскакивет ошибка 4066 и срабатывает фильтр по MDR там где его не должно быть.
Мне кажется что функция iOpen возвращает 0 когда пытается получить исторические данные, а именно открытие и закрытие дневной свечи.
Спойлер
Напоминаю оптимизаторам логику выхода совы:
фильтр 1 // ордер открыт более Exit_Minutes (мин) и прибыль более Time_Profit_Pips
фильтр 2 // цена вышла за границу канала на Exit_Distance пунктов И прибыль более Exit_Profit_Pips
фильтр 3 // скользящая средняя (на таймфрейме М1) развернулась в обратную сторону И прибыль более Reverse_Profit
фильтр 4 CCI достиг уровня указанного в настройках
Выход осуществляется при срабатывании любого фильтра (логика ИЛИ), какой первый сработал - там и вышли. Значения переменных могут быть отрицательными.
Логика входа (логика И):
Чтобы войти в сделку должны быть выполнены три условия.
1. Достигнута граница канала. Границами канала считаются ценовые точки верхней и нижней полос Болинджера на предыдущей 15-ти минутной свече, плюс некоторая дельта (Entry_Break). Проверка осуществляется с образованием каждой новой минутной свечи (сравнивается цена ее открытия с границей канала, что такое граница канала - смотри выше). Чтобы принять решение о входе (и о выходе тоже) мы не ждем закрытия 15-ти минутной свечи. Сделки открываем внутрь канала (т.е. на отбой)
2. Ширина канала не менее заданной параметром Min_Volatility. Ширина канала - это разность между верхней и нижней границами канала на предыдущей 15-ти минутной свече.
3. Для покупок: если текущая дневная свеча бычья, то условие выполнено, независимо от MDR; если текущая дневная свеча медвежья, то сравниваем разность открытия дня и текущей цены с параметром MDR. И разность эта не должна быть больше MDR. Для продаж все зеркально.
4. Четвертое условие было добавлено в последних версиях - CCI достигло уровня указанного в настройках плюс первые 3 условия.
Спасибо, очень важные пояснения.
Не могу понять фильтр 2 на выход // цена вышла за границу канала на Exit_Distance пунктов И прибыль более Exit_Profit_Pips...
Речь идет о противоположной стороне канала?
Если я ставлю Exit_Distance=-5, то за какую из границ и в какую сторону вышла цена?
Для sell:
Если Bid Для buy:
Если Bid >= channel_upper + Exit_Distance и ..
Тоесть, судя по коду это означает:
Для продаж: если переменная Exit_Distance положительная то не доходя до нижней границы канала на значение переменной, если отрицательная то при перебеге границы.
Для покупок: если переменная Exit_Distance положительная то при перебеге границы, а если отрицательная то не доходя.
Заменитьlot = ((Balance - AccountCredit()) * (Auto_Risk / 100)) / (Stop_Loss + MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)) / TickValue;
наlot = ((Balance - AccountCredit()) * (Auto_Risk / 100)) / ((Stop_Loss*old_point/_Point) + MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)) / TickValue;
Balance = MathMin(AccountBalance(), AccouneEquity());
lot = ((Balance - AccountCredit()) * (Auto_Risk / 100)) / ((Stop_Loss*old_point/_Point)) / TickValue;
не ругайтесь только)) блондинка)))
Строго с плавающим спредом1. Надо оптимизировать строго на 99.9% / необходимо и достаточно оптимизировать на 90.0%.
...2. Надо оптимизировать с максимально длительным сроком / необходимо и достаточно оптимизировать со сроком 1-2 последних года максимум, т.к. это дает более точное представление о работе советника на текущем состоянии рынка.
...
Но вот что делать со вторым вопросом - однозначного решения нет. В принципе, обе стороны правы по-своему.
Сергей, ну это как раз мое было мнение, что "необходимо и достаточно оптимизировать со сроком 1-2 последних года максимум, т.к. это дает более точное представление о работе советника на текущем состоянии рынка", поэтому мне трудно его поддерживать)))
Хочу обсудить вопрос Мани-Менеджмента, в каком то смысле, универсально, применительно к различным алгоритмам. Понятно, что в шапке сеть рекомендации о риске на сделку. Но подходы к ММ есть классические, а есть и агрессивные. В общем, я о максимизации прибыли при разумном риске.
Итак, возьмем, к примеру пару GBP/USD, базовый тест сета разработчиков. Соотношение прибыль просадка за 2016: 2868/972 причем за предыдущие 4 года просадка находилась в пределах указанной. Что я делаю для обычного алгоритма: принимаю просадку за 20% депо, то есть депо нужно 5000 для торговли лотом из теста, а это 1. Но... рассматриваемый алгоритм имеет жесткий стоп-лосс четко ограничивающий возможную разовую потерю, это 34 пункта или 340 единиц валюты для указанного лота. Что такое просадка 972? Это сумма последовательных лоссов. Вообще эти лоссы могли случится не подряд, т.е. если бы между ними Сов успел бы набрать профита, MAX DD был бы 340. Также нельзя исключать и того, что в будущем череда последовательных лоссов может быть и длиньше, что увеличит MAX DD еще больше 972. Здесь нужно учитывать еще и то, что на реале на счету будет присутствовать фин рез и от сделок по другим парам, что так или иначе разбавит последовательные лоссы от рассматриваемой пары.
Напрашивается другой подход. Принять просадку за 340 и работать на депозите 5*340=1700 (или на том же депозите 5000 с тройным лотом).
Как думаете, для алгоритмов с жестким стоп-лоссом какой подход к MAX DD более жизнеспособный?
Urytomsk, а чо тут обсуждать, сам пишешь, что разных вариантов ММ - куча. Вот и выбирай, какой по нраву. Тем более здесь ветвь по определенному сову, а не по ММ. А в сов уже и так два варианта ММ заложили.
Изменено 14 октября, 2016 пользователем Urytomsk
в 12.x просто значения входных параметров автоматически приводятся к 5-знаку, а в 11.x - не приводятся. поэтому та же самая формула не работала.
Нашел ошибку в моей формуле, спред при расчете Auto_Risk не нужен, формула должна иметь вид:
есть ещё расширение спреда в ролловер.Ну... я бы не был столь категоричен! ибо цена не есть функция спреда.
Сергей, ну это как раз мое было мнение, что "необходимо и достаточно оптимизировать со сроком 1-2 последних года максимум, т.к. это дает более точное представление о работе советника на текущем состоянии рынка", поэтому мне трудно его поддерживать)))
Добавлено: 14-10-2016 09:23:52
Хочу обсудить вопрос Мани-Менеджмента, в каком то смысле, универсально, применительно к различным алгоритмам. Понятно, что в шапке сеть рекомендации о риске на сделку. Но подходы к ММ есть классические, а есть и агрессивные. В общем, я о максимизации прибыли при разумном риске.
Итак, возьмем, к примеру пару GBP/USD, базовый тест сета разработчиков. Соотношение прибыль просадка за 2016: 2868/972 причем за предыдущие 4 года просадка находилась в пределах указанной. Что я делаю для обычного алгоритма: принимаю просадку за 20% депо, то есть депо нужно 5000 для торговли лотом из теста, а это 1. Но... рассматриваемый алгоритм имеет жесткий стоп-лосс четко ограничивающий возможную разовую потерю, это 34 пункта или 340 единиц валюты для указанного лота. Что такое просадка 972? Это сумма последовательных лоссов. Вообще эти лоссы могли случится не подряд, т.е. если бы между ними Сов успел бы набрать профита, MAX DD был бы 340. Также нельзя исключать и того, что в будущем череда последовательных лоссов может быть и длиньше, что увеличит MAX DD еще больше 972. Здесь нужно учитывать еще и то, что на реале на счету будет присутствовать фин рез и от сделок по другим парам, что так или иначе разбавит последовательные лоссы от рассматриваемой пары.
Напрашивается другой подход. Принять просадку за 340 и работать на депозите 5*340=1700 (или на том же депозите 5000 с тройным лотом).
Как думаете, для алгоритмов с жестким стоп-лоссом какой подход к MAX DD более жизнеспособный?
Urytomsk, а чо тут обсуждать, сам пишешь, что разных вариантов ММ - куча. Вот и выбирай, какой по нраву. Тем более здесь ветвь по определенному сову, а не по ММ. А в сов уже и так два варианта ММ заложили.
есть что на самом деле. Посмотри с другой стороны: пусть получено 2 варианта опта:
1: прибыль 1000, просадка 80
2: прибыль 1200, просадка 120
Какой вариант выбираем?!
Вопрос не дурацкий, а с подвохом.
на вопрос так никто и не ответил..... :-/
Спойлер
Сергей, ну это как раз мое было мнение, что "необходимо и достаточно оптимизировать со сроком 1-2 последних года максимум, т.к. это дает более точное представление о работе советника на текущем состоянии рынка", поэтому мне трудно его поддерживать)))
Добавлено: 14-10-2016 09:23:52
Хочу обсудить вопрос Мани-Менеджмента, в каком то смысле, универсально, применительно к различным алгоритмам. Понятно, что в шапке сеть рекомендации о риске на сделку. Но подходы к ММ есть классические, а есть и агрессивные. В общем, я о максимизации прибыли при разумном риске.
Итак, возьмем, к примеру пару GBP/USD, базовый тест сета разработчиков. Соотношение прибыль просадка за 2016: 2868/972 причем за предыдущие 4 года просадка находилась в пределах указанной. Что я делаю для обычного алгоритма: принимаю просадку за 20% депо, то есть депо нужно 5000 для торговли лотом из теста, а это 1. Но... рассматриваемый алгоритм имеет жесткий стоп-лосс четко ограничивающий возможную разовую потерю, это 34 пункта или 340 единиц валюты для указанного лота. Что такое просадка 972? Это сумма последовательных лоссов. Вообще эти лоссы могли случится не подряд, т.е. если бы между ними Сов успел бы набрать профита, MAX DD был бы 340. Также нельзя исключать и того, что в будущем череда последовательных лоссов может быть и длиньше, что увеличит MAX DD еще больше 972. Здесь нужно учитывать еще и то, что на реале на счету будет присутствовать фин рез и от сделок по другим парам, что так или иначе разбавит последовательные лоссы от рассматриваемой пары.
Напрашивается другой подход. Принять просадку за 340 и работать на депозите 5*340=1700 (или на том же депозите 5000 с тройным лотом).
Как думаете, для алгоритмов с жестким стоп-лоссом какой подход к MAX DD более жизнеспособный?
Urytomsk, а чо тут обсуждать, сам пишешь, что разных вариантов ММ - куча. Вот и выбирай, какой по нраву. Тем более здесь ветвь по определенному сову, а не по ММ. А в сов уже и так два варианта ММ заложили.
есть что на самом деле. Посмотри с другой стороны: пусть получено 2 варианта опта:
1: прибыль 1000, просадка 80
2: прибыль 1200, просадка 120
Какой вариант выбираем?!
Вопрос не дурацкий, а с подвохом.
Для осознанного выбора мне не хватает вводных данных: старт.депо и фикс.лот или ММ.
Если предположить, что старт.депо 1000 и фикс.лот, то выбрал бы первый вариант.
Я предпочитаю оптить по заданному ММ и выбирать по ограниченной относительной просадке. Т.к. совы работают в портфеле и мне важно знать на какую просадку в процентах я могу рассчитывать. В тестере есть возможность отсеивать сделки по просадке и нет по убытку в деньгах. Затем выбранные варианты прогоняю без ММ, для подтверждения.
есть ещё расширение спреда в ролловер.Ну... я бы не был столь категоричен! ибо цена не есть функция спреда.
а с фиксированным спредом, по тестам, с 0 до 1 часов - самое прибыльное время, а в реальности - наоборот.
Изменено 14 октября, 2016 пользователем Urytomsk
С фильтром MDR действительно хорошо бы что-то переделать.
Вчера на Тикмиле открылась сделка в 0:23 по EurAud
а в это время на f4y не открылась, говорит Filter MDR , там было еще 23:23 прошлого дня.
Кто получилось считает правильней - не понятно, но на тикмиле получился хороший плюс, а на f4y по этой паре ноль..
Спойлер
Спойлер
Сергей, ну это как раз мое было мнение, что "необходимо и достаточно оптимизировать со сроком 1-2 последних года максимум, т.к. это дает более точное представление о работе советника на текущем состоянии рынка", поэтому мне трудно его поддерживать)))
Добавлено: 14-10-2016 09:23:52
Хочу обсудить вопрос Мани-Менеджмента, в каком то смысле, универсально, применительно к различным алгоритмам. Понятно, что в шапке сеть рекомендации о риске на сделку. Но подходы к ММ есть классические, а есть и агрессивные. В общем, я о максимизации прибыли при разумном риске.
Итак, возьмем, к примеру пару GBP/USD, базовый тест сета разработчиков. Соотношение прибыль просадка за 2016: 2868/972 причем за предыдущие 4 года просадка находилась в пределах указанной. Что я делаю для обычного алгоритма: принимаю просадку за 20% депо, то есть депо нужно 5000 для торговли лотом из теста, а это 1. Но... рассматриваемый алгоритм имеет жесткий стоп-лосс четко ограничивающий возможную разовую потерю, это 34 пункта или 340 единиц валюты для указанного лота. Что такое просадка 972? Это сумма последовательных лоссов. Вообще эти лоссы могли случится не подряд, т.е. если бы между ними Сов успел бы набрать профита, MAX DD был бы 340. Также нельзя исключать и того, что в будущем череда последовательных лоссов может быть и длиньше, что увеличит MAX DD еще больше 972. Здесь нужно учитывать еще и то, что на реале на счету будет присутствовать фин рез и от сделок по другим парам, что так или иначе разбавит последовательные лоссы от рассматриваемой пары.
Напрашивается другой подход. Принять просадку за 340 и работать на депозите 5*340=1700 (или на том же депозите 5000 с тройным лотом).
Как думаете, для алгоритмов с жестким стоп-лоссом какой подход к MAX DD более жизнеспособный?
Urytomsk, а чо тут обсуждать, сам пишешь, что разных вариантов ММ - куча. Вот и выбирай, какой по нраву. Тем более здесь ветвь по определенному сову, а не по ММ. А в сов уже и так два варианта ММ заложили.
есть что на самом деле. Посмотри с другой стороны: пусть получено 2 варианта опта:
1: прибыль 1000, просадка 80
2: прибыль 1200, просадка 120
Какой вариант выбираем?!
Вопрос не дурацкий, а с подвохом.
Для осознанного выбора мне не хватает вводных данных: старт.депо и фикс.лот или ММ.
Если предположить, что старт.депо 1000 и фикс.лот, то выбрал бы первый вариант.
Я предпочитаю оптить по заданному ММ и выбирать по ограниченной относительной просадке. Т.к. совы работают в портфеле и мне важно знать на какую просадку в процентах я могу рассчитывать. В тестере есть возможность отсеивать сделки по просадке и нет по убытку в деньгах. Затем выбранные варианты прогоняю без ММ, для подтверждения.
Да, фикс лот, а депо мы можем выбрать сами. Пусть 1000. И казалось бы мы должны выбрать вариант 1, т.к. прибыль/просадка 1,2>1,0 из варианта 2. Но...
что такое просадка 120 или 80 при фиксированном SL=-60 ? Это всего лишь не более чем, несколько лоссов подряд - их тестер складывает. А скажите, пожалуйста, комбинация параметров Сова в варианте 1 чем нас гарантированно защищает от большего кол-ва SL подряд?! Ничем! просто пока не наложилось... А вариант 2 при том же значении SL=-60 зарабатывает то в 1,2 раза больше на той же дистанции! и зарабатывает в деньгах к депо.
Мой выбор: вариант 2. Ибо получая лосс в любом из двух вариантов - анализируем, думаем, что делать (приостановить на день; снизить лот; долить депо и т.п.).
Ну главное то чтобы выбор был осознанный, для этого и обсуждаю.
Еще раз отмечу, если бы речь шла о просадке сеточного алгоритма, то однозначно, вариант 1.
Добавлено: 14-10-2016 10:38:28
есть ещё расширение спреда в ролловер.Ну... я бы не был столь категоричен! ибо цена не есть функция спреда.
а с фиксированным спредом, по тестам, с 0 до 1 часов - самое прибыльное время, а в реальности - наоборот.
Поясните, плиз, что здесь понимают под ролловером, 5 минут с 00:00 до 00:05 или час с 0 до 1 часу? И речь идет про каждый торговый день или только про час утра понедельника, когда спреды совсем непотребные?
весь период с повышенным спредом, каждый день. а если в первые несколько минут он ещё более расширен, тем более требует учитывать его при оптимизации.
Поясните, плиз, что здесь понимают под ролловером, 5 минут с 00:00 до 00:05 или час с 0 до 1 часу? И речь идет про каждый торговый день или только про час утра понедельника, когда спреды совсем непотребные?
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Сергей, ну это как раз мое было мнение, что "необходимо и достаточно оптимизировать со сроком 1-2 последних года максимум, т.к. это дает более точное представление о работе советника на текущем состоянии рынка", поэтому мне трудно его поддерживать)))
Добавлено: 14-10-2016 09:23:52
Хочу обсудить вопрос Мани-Менеджмента, в каком то смысле, универсально, применительно к различным алгоритмам. Понятно, что в шапке сеть рекомендации о риске на сделку. Но подходы к ММ есть классические, а есть и агрессивные. В общем, я о максимизации прибыли при разумном риске.
Итак, возьмем, к примеру пару GBP/USD, базовый тест сета разработчиков. Соотношение прибыль просадка за 2016: 2868/972 причем за предыдущие 4 года просадка находилась в пределах указанной. Что я делаю для обычного алгоритма: принимаю просадку за 20% депо, то есть депо нужно 5000 для торговли лотом из теста, а это 1. Но... рассматриваемый алгоритм имеет жесткий стоп-лосс четко ограничивающий возможную разовую потерю, это 34 пункта или 340 единиц валюты для указанного лота. Что такое просадка 972? Это сумма последовательных лоссов. Вообще эти лоссы могли случится не подряд, т.е. если бы между ними Сов успел бы набрать профита, MAX DD был бы 340. Также нельзя исключать и того, что в будущем череда последовательных лоссов может быть и длиньше, что увеличит MAX DD еще больше 972. Здесь нужно учитывать еще и то, что на реале на счету будет присутствовать фин рез и от сделок по другим парам, что так или иначе разбавит последовательные лоссы от рассматриваемой пары.
Напрашивается другой подход. Принять просадку за 340 и работать на депозите 5*340=1700 (или на том же депозите 5000 с тройным лотом).
Как думаете, для алгоритмов с жестким стоп-лоссом какой подход к MAX DD более жизнеспособный?
Urytomsk, а чо тут обсуждать, сам пишешь, что разных вариантов ММ - куча. Вот и выбирай, какой по нраву. Тем более здесь ветвь по определенному сову, а не по ММ. А в сов уже и так два варианта ММ заложили.
есть что на самом деле. Посмотри с другой стороны: пусть получено 2 варианта опта:
1: прибыль 1000, просадка 80
2: прибыль 1200, просадка 120
Какой вариант выбираем?!
Вопрос не дурацкий, а с подвохом.
Для осознанного выбора мне не хватает вводных данных: старт.депо и фикс.лот или ММ.
Если предположить, что старт.депо 1000 и фикс.лот, то выбрал бы первый вариант.
Я предпочитаю оптить по заданному ММ и выбирать по ограниченной относительной просадке. Т.к. совы работают в портфеле и мне важно знать на какую просадку в процентах я могу рассчитывать. В тестере есть возможность отсеивать сделки по просадке и нет по убытку в деньгах. Затем выбранные варианты прогоняю без ММ, для подтверждения.
Да, фикс лот, а депо мы можем выбрать сами. Пусть 1000. И казалось бы мы должны выбрать вариант 1, т.к. прибыль/просадка 1,2>1,0 из варианта 2. Но...
что такое просадка 120 или 80 при фиксированном SL=-60 ? Это всего лишь не более чем, несколько лоссов подряд - их тестер складывает. А скажите, пожалуйста, комбинация параметров Сова в варианте 1 чем нас гарантированно защищает от большего кол-ва SL подряд?! Ничем! просто пока не наложилось... А вариант 2 при том же значении SL=-60 зарабатывает то в 1,2 раза больше на той же дистанции! и зарабатывает в деньгах к депо.
Мой выбор: вариант 2. Ибо получая лосс в любом из двух вариантов - анализируем, думаем, что делать (приостановить на день; снизить лот; долить депо и т.п.).
Ну главное то чтобы выбор был осознанный, для этого и обсуждаю.
Еще раз отмечу, если бы речь шла о просадке сеточного алгоритма, то однозначно, вариант 1.
Добавлено: 14-10-2016 10:38:28
есть ещё расширение спреда в ролловер.Ну... я бы не был столь категоричен! ибо цена не есть функция спреда.
а с фиксированным спредом, по тестам, с 0 до 1 часов - самое прибыльное время, а в реальности - наоборот.
Поясните, плиз, что здесь понимают под ролловером, 5 минут с 00:00 до 00:05 или час с 0 до 1 часу? И речь идет про каждый торговый день или только про час утра понедельника, когда спреды совсем непотребные?
Когда в портфеле участвуют несколько десятков инструментов важнее становится уменьшение возможной просадки, чем незначительное увеличение профита. Прибыль в примере больше в 1.2 раза, а во сколько больше просадка? В полтора. То-то и оно.
весь период с повышенным спредом, каждый день. а если в первые несколько минут он ещё более расширен, тем более требует учитывать его при оптимизации.
Поясните, плиз, что здесь понимают под ролловером, 5 минут с 00:00 до 00:05 или час с 0 до 1 часу? И речь идет про каждый торговый день или только про час утра понедельника, когда спреды совсем непотребные?
Изменено 14 октября, 2016 пользователем Urytomsk
В 11.x - не закрываться. Открываться - могут.
Поясните, а как реализована функция "не торговать в ролловер"? При ее включении только не будут открываться ордера или еще и закрываться не будут?
Изменено 14 октября, 2016 пользователем machine
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем