[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

есть запись 2016.10.17 00:43:19.337 Generic A-TLP v.12.01.22_RUS GBPAUD,M15: Ïóòü ê ôàéëó: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\8EBDD319A1FDA687CC95A588B041284C\Files\
однако папки Files по указанному пути не обнаружил.

Первое что приходит в голову - при поступлении Сигнала на закрытие от одного из фильтров в торговые часы проводить доп проверку на выполнение условий входа и если они выполнены - то запрещать выход. ибо Сов тут же сам войдет снова.

Попробовал в итоге применить упрощенную методику оптимизации сета на фикс спреде, основанную на запрете при тесте закрытия/открытия в ролловер (0-1) и последующем тесте ролловера с расширенным спредом. В прицепе сет для МТ4 версия 12.30 с коротким SL для EUR/CHF и его стейтмент за период 15.02-15.10.2016 со спредом 20. Боюсь лажануть с такой методой, но со всех сторон вроде посмотрел, на плавающем реальном спреде стейтмент не должен оказаться хуже.
У кого сеть возможность, прошу прогнать за тот же период 15.02-15.10.2016 с рыночным спредом в двух вариантах (во втором включить в сете закрытие сделок в ролловер). Если лажи не будет опишу методику подробно.

Спойлер

И второе, я провозился кучу времени с тестированием с плавающим спредом и не смог добиться результата в тестере, который показывается на мухобуке, даже приблизительно. На мониторингах льет например в среду, а в тестере льет во вторник например и тп.

EURCHF_StrategyTester_Urytomsk_var1.htm16 скач.

EURCHF_StrategyTester_Urytomsk_var2.htm14 скач.

Давно хотел уточнить один момент,

По какой причине в сете GBPCHF для версии 11.86 параметр Max_Spread=10? Тогда как даже по GBPCAD он равен 6.

Возможно, в этом есть какая-то причина, или это просто опечатка?

Urytomsk как много букв, как мало по делу.

есть запись 2016.10.17 00:43:19.337 Generic A-TLP v.12.01.22_RUS GBPAUD,M15: Ïóòü ê ôàéëó: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\8EBDD319A1FDA687CC95A588B041284C\Files\
однако папки Files по указанному пути не обнаружил.

Любые данные из терминала сохраняются в папку Files, и находится она всегда либо в директории /MQL4/Files при реальной торговле, либо /tester/Files - соответственно при тестировании.

Первое что приходит в голову - при поступлении Сигнала на закрытие от одного из фильтров в торговые часы проводить доп проверку на выполнение условий входа и если они выполнены - то запрещать выход. ибо Сов тут же сам войдет снова.

По скрину видно, что выход первого ордера был в 00-43, вход второго в 00-50. Как по вашему сов должен был понять, что через 7 минут появится повторный сигнал на вход?
Возможно вам стоит еще какое то время поизучать работу советника, да и терминала перед написанием в теме своего варианта "Войны и Мира"?

Попробовал в итоге применить упрощенную методику оптимизации сета на фикс спреде, основанную на запрете при тесте закрытия/открытия в ролловер (0-1) и последующем тесте ролловера с расширенным спредом. В прицепе сет для МТ4 версия 12.30 с коротким SL для EUR/CHF и его стейтмент за период 15.02-15.10.2016 со спредом 20. Боюсь лажануть с такой методой, но со всех сторон вроде посмотрел, на плавающем реальном спреде стейтмент не должен оказаться хуже.
У кого сеть возможность, прошу прогнать за тот же период 15.02-15.10.2016 с рыночным спредом в двух вариантах (во втором включить в сете закрытие сделок в ролловер). Если лажи не будет опишу методику подробно.

Котировки dukas, через TDS1. Увы.

Такое возможно? Версия 12.01.22.

Спойлер

Тут дело вот в еще в чем, если пол года / год назад волатильность пары была другая, то другая там ширина канала, другие размеры TP, и нынешние 2 пипса до границы канал из фильтра 2, год назад были бы 3-4 пипсами. Это не получится привести к «одному знаменателю» на большом промежутке.

Вот именно. Поэтому если хорошо оптимизировать этот сов на одном промежутке - на других промежутках он работает хуже. Поэтому стандартные сеты от азии предстваляют из себя нечто усредненное для периода 2010-2014 и работают как то досихпор. Выжать из этой совы что то большее чем сейчас, со статичными настройками лично я представляю маловероятным.
Поэтому, я уже давно предлагал сосредоточить все внимание не на оптимизации, а на том, чтобы придумать способы увеличения возможного профита.
Логично, считаю, найти способы считать автоматически подстроечные параметры (навроде эксит профитпипс, дистанции выхода, mdr, стоплосс). Придумаете способ подсчитать - будет новая ступень эволюции сова и он сам себя будет оптимизировать. Посчитать надо так, чтобы с автонастройками сова могла зарабатывать на тех парах, на которых она щас зарабатывает.

Такое возможно? Версия 12.01.22.

Версия 12.22 абсолютно никем не сопровождается и сопровождаться не будет.

Версия 12.31
- Параметр maxcandle теперь вместо длины одной свечи рассчитывается как диапазон движения цены за заданное количество баров
- Исправлен вывод в инфо-панель
- Проверка на минимальный/макимальный лот
- встроен VisualDebug трендовыми линиями
- добавлен Max_Spread_mode2 как альтернатива ролловер фильтру, при значении больше нуля Max_Spread фильтрует только покупки при открытии, а Max_Spread_mode2 - продажи при закрытии

При открытии и закрытии сделок в лог пишется спред.

Generic_A-TLP_v.12.31_RUS.mq4102 скач.

среда - день тройных свопов - тоже немалое основание не лезть в торги, в sell по USD/CHF, например.

Уже писал - тройные свопы в среду можно не учитывать.
Это свопы, удерживаемые авансом за поддержание открытых позиций в выходные.
Если ордера закроются до выходных, то все ДЦ возвращают удержанные авансом свопы будущих выходных дней.
А у нас ордера закрываются в течение суток...

Вот есть вопрос со свопами только ордеров, открытых вечером в пятницу и остающихся на понедельник.
Вот на них-то тройные свопы ДЦ доначислить должны - только про эти свопы не припоминаю, чтобы хоть кто-то хотя бы упоминал... :)

По скрину видно, что выход первого ордера был в 00-43, вход второго в 00-50. Как по вашему сов должен был понять, что через 7 минут появится повторный сигнал на вход?
Возможно вам стоит еще какое то время поизучать работу советника, да и терминала перед написанием в теме своего варианта "Войны и Мира"?

Надеюсь, по этому скрину уже все видно? и суть проблемы ясна всем

Спойлер

Почему "увы"? Я ожидал увидеть лучше, но и это неплохо!

основной результат проведенного теста - это сохранение наклона кривой. То, что у вас прибыль 155 вместо моих 340 объясняется легко: у вас в тесте 174 сделки, по 10 единиц спреда на каждую делают результаты наших тестов практически идентичными. Я с фикс спредом 30 у себя сейчас тоже самое получил. Следует также понимать, что с повышением актуального спреда на 1 пипс нужно уменьшить на этот 1 пипс Exit_Profit_Pips и, наоборот, увеличить SL.
Ты верно пишешь, что хорошо бы сет еще прогнать на реальных котирах... ибо tickmill Demo, какой у них спред? насколько реальный? Я склонен считать, что мой тест более приближен к реалу Альпов, там 15 весь вечер почти вплотную до 0 часов, потом резко мрак. Этот мрак эмулирован в сете запретом закрытия/открытия в ролловер (0-1) при тесте с фиксированным спредом 20. Значение Max_spread =25 определяет то, что с плавающим спредом после 0 часов открываться ничего не будет из-за спреда; а в тестах с фиксированным - из-за false в ролловер. В итоге, если потом на реале спред в какие то моменты окажется меньше 25 - то это будет доп прибылью сверх расчетной.
Вобщем, приведи, плиз, типичные значения спреда tickmill Demo: до 0 часов, после 0 часов

У кого сеть возможность, прошу прогнать за тот же период 15.02-15.10.2016 с рыночным спредом в двух вариантах (во втором включить в сете закрытие сделок в ролловер). Если лажи не будет опишу методику подробно.

GENERIC_eurchf_1230_final_01.htm16 скач.

GENERIC_eurchf_1230_final_02.htm16 скач.

EA_Generic_EURCHF_M15.txt22 скач.

Версия 12.31
- Параметр maxcandle теперь вместо длины одной свечи рассчитывается как диапазон движения цены за заданное количество баров

else if (maxcandle > 0) {
      if (((OP_TYPE==OP_BUY) && (iHighest(NULL,TimeFrame,MODE_HIGH,barcount,0)-Ask>maxcandle*_Point)) ||
         ((OP_TYPE==OP_SELL) && (Bid-iLowest(NULL,TimeFrame,MODE_LOW,barcount,0)>maxcandle*_Point))) {

Может это тоже про написанное Rever27
C одинаковыми сетами, только maxcandle изменен с 1000 на 10000 (barcount = 8)
версия 12.30 открывает сделку
14.10.2016 0:24 buy 25 0.01 0.99813 0 0 0 10012.02
а 12.31 ругается на maxcandle (вложение)

Про красивости инфопанели.

С двумя сессиями - супер! Только можно время выровнять относительно друг друга?
Имя сета - не информативно, не влазит. Есть предложение разместить в 2 строки вот так
----------------------------------
Set -[OK] или [WANING]
------имя сета-------
----------------------------------
PS. Я так понимаю, что нет возможности заставить 12.31 работать как 12.30? В смысле преемственности сетов?

Версия 12.31
- Параметр maxcandle теперь вместо длины одной свечи рассчитывается как диапазон движения цены за заданное количество баров

Строки:

else if (maxcandle > 0) {
      if (((OP_TYPE==OP_BUY) && (iHighest(NULL,TimeFrame,MODE_HIGH,barcount,0)-Ask>maxcandle*_Point)) ||
         ((OP_TYPE==OP_SELL) && (Bid-iLowest(NULL,TimeFrame,MODE_LOW,barcount,0)>maxcandle*_Point))) {

Должны быть написаны вместе под одном if, иначе при активном maxcandle не будет проверки на фильтры, что написаны в коде ниже.

if (iHigh(NULL,TimeFrame,iHighest(NULL,TimeFrame,MODE_HIGH,barcount,0)-iLow(NULL,TimeFrame,iLowest(NULL,TimeFrame,MODE_LOW,barcount,0))>maxcandle*_Point)

Всё исправлено. Логи о превышении спреда/ролловере пишутся только тогда, когда есть сигнал, и не чаще раза в минуту. Номер фильтра тоже пишется.
Остальное тоже исправлено.

а зачем тут нужны проверки на Бай Сел ордер мне непонятно

- в 0:47 в итоге ордер закрыт в профит по TS судя по МТ4-журналу (розовый SL)... но у меня стоит "запрет трала в ролловер"=true, сам ролловер задан 00:56-01:00, т.е. на все время нахождения ордера в рынке. В связи с этим вопрос, как работает "запрет трала в ролловер"? блок вообще заблокирован (тогда что закрыло ордер?) или при достижении заданного значения Trailing Start вместо запуска трала срабатывает тейк?

Generic_A-TLP_v.12.32_RUS.mq4110 скач.

- в 0:47 в итоге ордер закрыт в профит по TS судя по МТ4-журналу (розовый SL)... но у меня стоит "запрет трала в ролловер"=true, сам ролловер задан 00:56-01:00, т.е. на все время нахождения ордера в рынке. В связи с этим вопрос, как работает "запрет трала в ролловер"? блок вообще заблокирован (тогда что закрыло ордер?) или при достижении заданного значения Trailing Start вместо запуска трала срабатывает тейк?

Само перемещение трейлинг-стопа в ролловер запрещено, а сам стоп-лосс, уже перенесённый, - может сработать. К тому же, 0:47 - раньше, чем 00:56-01:00.

И уточни, плиз, я правильно понимаю, что вне ролловера трал активируется по достижению указанного значения Trailing Start, не дожидаясь сигналов ни одного из фильтров закрытия?

ролловер задан 23:56-01:00

ролловер задан 23:56-01:00

Возможно, не стоит. Многие сделки закрываются до часа.

Я провел детальное копание совместно с Birt и могу с уверенностью сказать что для брокеров Tickmill, Pepperstone, Alprari, ICMarkets корректное использование данных это GMT+2 и US DST!!!

Кто хочет продолжать использовать Tickstory по известным всем причинам, я крайне рекомендую написать им об упущении что в их проге возможно экспортировать данные со сдвигом GMT+2 только с Европейским DST, что не соответствует тому как это делают брокеры. Насколько для вас критично что около 3-х месяцев в году Tickstory выдает котировки с неправильным временем я не знаю. Мне кажется что для такого бота как Generic это крайне критично. Я вообще удивлен что до меня никто не обратил на это внимания.

Цитата

The "New York" timezone that Tickstory has is GMT +2 including U.S. DST. This includes factoring in DST changes that occurred in 2007 when U.S DST changed from end of Oct to end of November. I'm not sure if that CSV2FXT script does this, but if it doesn't you certainly wont be getting accurate time-shifts from it pre-2007.

После того как я написал это, кто-то уже упомянул что в Tickstory есть EST+7, которого я не видел в списке когда им пользовался. Так что да, те кто юзает Tickstory, EST+7 - это правильные выбор для экспорта.

Версия 12.32, реал:
19.10.2016 0:15 OpenTrade: ордер BUY открыт по цене 1.08732; Ширина канала = 7.2; Спред = 8.4 пунктов.
Весь Лог в прицепе; сет в прицепе: Max_Spread=26
В чем ошибка игнорирования спреда?

EA_Generic_EURCHF_M15.txt23 скач.
GENERIC_eurchf_1232.set35 скач.

В чем ошибка игнорирования спреда?

Версия 12.31
...
- добавлен Max_Spread_mode2 как альтернатива ролловер фильтру, при значении больше нуля Max_Spread фильтрует только покупки при открытии, а Max_Spread_mode2 - продажи при закрытии
При открытии и закрытии сделок в лог пишется спред.

В чем ошибка игнорирования спреда?

Все параметры в 4-х-значных пунктах.