От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Вообще если что-то и дополнять то тогда уж последнюю версию. в линейке 11 это либо 11.87, либо 11.88, с которой я правда не разобрался
Крайне любопытные результаты у вас в мониторинге, 300%+ это занятно, период торговли тот же что и у меня но явно чаще... Какие сеты? Какая версия?
12.34 мультик в 99,9 качестве
Ставим лайк за сэт не стесняемся :)
1.rar
generic-atlp_12_33_audcad_multi_order_m15.set
generic-atlp_12_34_audcad_multi_order_m15.set
generic-atlp_12_32_audcad_multi_order_m15.set
33+34.rar
Изменено 21 октября, 2016 пользователем Fed77
GBPCAD, 12.34, сет от 11.86, 2012-2016, с плавающий спредом, без проскальзывания
1) лот 0.5, 1 ордер
2) лот 0.1, 5 ордеров, расстояние 5 пунктов
3) 5 ордеров, расстояние 2 пункта
Помогите разобраться, товарищи програмисты, версия бота 11.87 mod. visual запись в логах:
2016.10.20 20:14:35.241 Generic A-TLP 11.87 mod visual GBPCAD,M15: 23:14 | OpenTrade: order SELL opened at a price 1.62109; DailyRange = (0.0) points. - это означает что DailyRange посчитан ботом как 0.0 или как?
GBPCAD, 12.34, сет от 11.86, 2012-2016, с плавающий спредом, без проскальзывания
1) лот 0.5, 1 ордер
2) лот 0.1, 5 ордеров, расстояние 5 пунктов
3) 5 ордеров, расстояние 2 пункта
Спасибо! Вот теперь есть фактическое подтверждение, что распределенный вход может улучшить соотношение прибыли и максимальной просадки.
Вариант с одним ордером годовая прибыль/просадка - 1,37
Вариант с сеткой с шагом 2 пункта годовая прибыль/просадка - 1,51
Вариант с сеткой с шагом 5 пунктов хуже.
Что еще интересно (и для меня неожиданно): вырастает профит-фактор. И в варианте с сеткой с шагом 5 пунктов он самый большой. Это говорит о том, что оптимальная точка входа довольно сильно гуляет на промежутке тестирования.
Так вот, по поводу "оптимальная точка входа довольно сильно гуляет на промежутке тестирования". Да, для GBP/CAD это так. Причина мне видится вот в еще в чем. Те пары, для которых фильтр входа содержит Enty_Break задан как =8, для них на мой взгляд "канал" как таковой просто не определен. Просто подобран определенный набор параметров, который на истории выводит в плюс. Понятно, что точка входа будет гулять на этой истории. Необходимо искать канал. Только после этого оптить выход. Тогда результаты будут лучше и стабильнее. GBP/CAD не занимался еще. Для GBP/AUD канал = 30/1.5, волатильность полагаю у этих пар сходная.
Возможно, я ошибаюсь.
Подскажите, на реале сеты должны стоять с опцией Trade Every Tick = false? тогда сеточные ордера будут открываться не чаще раза в минуту.
или все-таки true? какое то еще влияние есть на результаты?
Хоть стреляйте, но у меня тест с вашими настройками по первому же пункту кординально отличается от вашего. Специально делал без проскальзывания но на реальном спреде Дукас в ТДС2.
GBPCAD, 12.34, сет от 11.86, 2012-2016, с плавающим спредом, без проскальзывания
1) лот 0.5, 1 ордер
2) лот 0.1, 5 ордеров, расстояние 5 пунктов
3) 5 ордеров, расстояние 2 пункта
gbpcad2012-2016_1234_variablespread_lot05_WS.htm
gbpcad2012-2016_1187_variablespread_lot05_WS.htm
Изменено 21 октября, 2016 пользователем WeekendSniper
Сеты напрямую не подходят.
Вот сеты от 11.86, адаптированные к 12.
СпойлерХоть стреляйте, но у меня тест с вашими настройками по первому же пункту кординально отличается от вашего. Специально делал без проскальзывания но на реальном спреде Дукас в ТДС2.
GBPCAD, 12.34, сет от 11.86, 2012-2016, с плавающим спредом, без проскальзывания
1) лот 0.5, 1 ордер
2) лот 0.1, 5 ордеров, расстояние 5 пунктов
3) 5 ордеров, расстояние 2 пункта
Добавлено: 21-10-2016 16:17:41
Специально для проверки сделал тест в 11.87 со стандартным сетом не меняя ничего.
WeekendSniper, отличаться и будет кардинально, так как настройки сова 12.34 не совпадают с настройками в тесте machine.
Да, тогда картина очень похожа на вашу.
Сеты напрямую не подходят.
Вот сеты от 11.86, адаптированные к 12.
Не совсем понятно, зачем вы тестируете 2012 год?
Только последний год, и последние полгода форварда.
Вы ещё в нулевые годы залезьте.
Даже в тестере видно как различаются результаты пар с фунтом до и после брекзита...
Вопрос к master_255 версия советника 11.89.1
Правильно ли отображается внутренний канал (см. скриншоты)
Все правильно при Exit_Distance > Entry_Break он дальше канала входа, при большом отрицательном значении Exit_Distance верхняя и нижняя граница канала могут поменяться местами.
Это не внутренний канал, а канал для фильтра выхода он не обязательно должен быть внутри.
Machine, прошу пояснить, какой параметр имеет наиболее высокий приоритет, min TP или TP любого из фильтров? то есть если я укажу min TP > TP фильтра, фильтр будет срабатывать?
Изменено 22 октября, 2016 пользователем Urytomsk
пытаюсь присоединиться к процессу оптимизации сетов с плавающим спредом. Никогда не сталкивался с МТ5, разбираюсь. Пытаюсь перевести Сов из МТ4-формата в МТ5: надыбил скрипт (в прицепе), пишет что переконвертировал успешно. Однако в МТ5 не грузится, в Метаэдиторе не компилируется - куча ошибок. Направьте, плиз, мои усилия в нужное русло, надеюсь поможет не только мне, а и общему делу.
пытаюсь присоединиться к процессу оптимизации сетов с плавающим спредом. Никогда не сталкивался с МТ5, разбираюсь. Пытаюсь перевести Сов из МТ4-формата в МТ5: надыбил скрипт (в прицепе), пишет что переконвертировал успешно. Однако в МТ5 не грузится, в Метаэдиторе не компилируется - куча ошибок. Направьте, плиз, мои усилия в нужное русло, надеюсь поможет не только мне, а и общему делу.
Спойлер
пытаюсь присоединиться к процессу оптимизации сетов с плавающим спредом. Никогда не сталкивался с МТ5, разбираюсь. Пытаюсь перевести Сов из МТ4-формата в МТ5: надыбил скрипт (в прицепе), пишет что переконвертировал успешно. Однако в МТ5 не грузится, в Метаэдиторе не компилируется - куча ошибок. Направьте, плиз, мои усилия в нужное русло, надеюсь поможет не только мне, а и общему делу.
Всякие альпы со своми МТ5 как давали так и дают свои "худые" котировки. Им главное чтобы имидж "пятерки" был.
TSD2 только сможет хоть процентов на 50 решить вопрос оптимизации с полуреальным спредом.
Скорее всего вы поставили ТДС1 а не ТДС2 где закачка данных как раз интегрирована. То как я им пользуюсь у меня в подписи.
Спойлер
пытаюсь присоединиться к процессу оптимизации сетов с плавающим спредом. Никогда не сталкивался с МТ5, разбираюсь. Пытаюсь перевести Сов из МТ4-формата в МТ5: надыбил скрипт (в прицепе), пишет что переконвертировал успешно. Однако в МТ5 не грузится, в Метаэдиторе не компилируется - куча ошибок. Направьте, плиз, мои усилия в нужное русло, надеюсь поможет не только мне, а и общему делу.
Всякие альпы со своми МТ5 как давали так и дают свои "худые" котировки. Им главное чтобы имидж "пятерки" был.
TSD2 только сможет хоть процентов на 50 решить вопрос оптимизации с полуреальным спредом.
Александр уФ, Спасибо! Старовата она, но все равно займусь.
Я думаю, что реальные торги будущего будут не менее "худыми"))) ибо ход цен никогда не повторяет сам себя на 100%. Важно учесть именно расширение спреда на реале в определенные часы (а не секунды).
По поводу TDS2 ознакомился с подходом. Остался вопрос: поскольку, как там отмечено, отсутствует интеграция закачки котировок с Dukascopy, то надо понимать что закачивать их нужно отдельно. Просветите как, чтобы закачать ТЕ, ЧТО НУЖНО. Выше Rever27 указал, что нужны котировки EST+7, которые корректно учитывают переход на летнее время. На странице "Архив котировок" https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/ мне был предложен выбор только между "LOCAL" и "GMT" (что такое Units/Millions, к сожалению, тоже не знаю; кнопки "Bid" "Ask" показаны но недоступны).
Не побоюсь показаться новичком в этом вопросе, но это именно так. И не думаю, что большинство участников Форума свободно в нем ориентируются. А вопрос очень важный, т.к. играет ключевую роль в подборе доходных параметров Сова. Прошу одного участника, набившего руку в этом вопросе, изложить постановку задачи "оптимизации с плавающим спредом на TDS + котировки с корректным учетом DST". Просил бы также вынести инструкцию в нулевой пост ибо одно без другого...
min_TP - это минимальный размер динамического ТП, который задаётся в процентах от размера канала. С фильтрами никак не связан, это же обычный ТП ордера.
какой параметр имеет наиболее высокий приоритет, min TP или TP любого из фильтров? то есть если я укажу min TP > TP фильтра, фильтр будет срабатывать?
И что плохого в том, что они откроются на одной свече?
Также прошу пояснить назначение параметра Trade Every Tick. При оптимизации я заметил, что результаты при его включении лучше.
Однако чтобы в мульти-версии исключить ситуацию, когда все ордера могут открыться на одной свече при каком то движении нужно запретить Trade Every Tick. Возникает противоречие. Нужно или отдельно определить открытие мульти-ордеров НЕ чаще раза в минуту или предусмотреть такую возможность с помощью отдельного параметра в мульти-блоке.
Hey,
Can someone change the setfiles for 11.86 for the new winter time +2 GMT
I would be here for very thankful.
thanks in advance
albert :-W
Hey, Albert.
You do not need to change. Daylight saving time and back again already taken into account in setfiles.
Скорее всего вы поставили ТДС1 а не ТДС2 где закачка данных как раз интегрирована. То как я им пользуюсь у меня в подписи.Спойлер
Спойлер
пытаюсь присоединиться к процессу оптимизации сетов с плавающим спредом. Никогда не сталкивался с МТ5, разбираюсь. Пытаюсь перевести Сов из МТ4-формата в МТ5: надыбил скрипт (в прицепе), пишет что переконвертировал успешно. Однако в МТ5 не грузится, в Метаэдиторе не компилируется - куча ошибок. Направьте, плиз, мои усилия в нужное русло, надеюсь поможет не только мне, а и общему делу.
Всякие альпы со своми МТ5 как давали так и дают свои "худые" котировки. Им главное чтобы имидж "пятерки" был.
TSD2 только сможет хоть процентов на 50 решить вопрос оптимизации с полуреальным спредом.
Александр уФ, Спасибо! Старовата она, но все равно займусь.
Я думаю, что реальные торги будущего будут не менее "худыми"))) ибо ход цен никогда не повторяет сам себя на 100%. Важно учесть именно расширение спреда на реале в определенные часы (а не секунды).
По поводу TDS2 ознакомился с подходом. Остался вопрос: поскольку, как там отмечено, отсутствует интеграция закачки котировок с Dukascopy, то надо понимать что закачивать их нужно отдельно. Просветите как, чтобы закачать ТЕ, ЧТО НУЖНО. Выше Rever27 указал, что нужны котировки EST+7, которые корректно учитывают переход на летнее время. На странице "Архив котировок" https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/ мне был предложен выбор только между "LOCAL" и "GMT" (что такое Units/Millions, к сожалению, тоже не знаю; кнопки "Bid" "Ask" показаны но недоступны).
Не побоюсь показаться новичком в этом вопросе, но это именно так. И не думаю, что большинство участников Форума свободно в нем ориентируются. А вопрос очень важный, т.к. играет ключевую роль в подборе доходных параметров Сова. Прошу одного участника, набившего руку в этом вопросе, изложить постановку задачи "оптимизации с плавающим спредом на TDS + котировки с корректным учетом DST". Просил бы также вынести инструкцию в нулевой пост ибо одно без другого...
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
