[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

Что если переписать советник для cTrader, говорят исполнение еще быстрее, спреды ниже и комиссии?

Generic 11.89 Auto_Risk считается от баланса или от средств?

Когда Сов отключен на графике в лог постоянно пишется строка
18.10.2016 22:7 OpenTrade: ордер BUY не был открыт!: Ошибка №: 4109 - Торговля не разрешена. Необходимо включить опцию в свойствах эксперта
Если кому то надо запомнить, когда была отключена торговля, то достаточно и одной такой строки. А так лучше бы Сов отдыхал все отключенное время - ресурсы CPU же потребляются, а они необходимы для других графиков.

Спойлер

Версия 12.31
...
- добавлен Max_Spread_mode2 как альтернатива ролловер фильтру, при значении больше нуля Max_Spread фильтрует только покупки при открытии, а Max_Spread_mode2 - продажи при закрытии
При открытии и закрытии сделок в лог пишется спред.

И раз уж вопрос спреда затронут, то и сам принцип проверки спреда обсужу.
Как я понял, предложено отталкиваться от того, что цена Bid не подвергается сомнению, принимается за истинную рыночную. А расширение спреда интерпретируется только как добавка к этой цене Bid, и проверяется только для цены Ask. А это точно правильный подход?
Другая возможная точка зрения - интерпретировать расширение спреда как добавку в обе стороны относительно средней (Ask-Bid). И тогда при открытии фильтровать необходимо не только покупки, но также и продажи.

---

Добавлено: 19-10-2016 06:58:44

---

В чем ошибка игнорирования спреда?

Все параметры в 4-х-значных пунктах.

И спред?! А когда это произошло, при переходе с 31-ой на 32-ую? Не было никакого информирования! Еще вчера при торгах на 31-ой спред фильтровался как 5-и знак (сет я не менял, max_Spread=26 как был так и остался).
Приложенный мной лог забит сообщениями:
18.10.2016 2:1 Ордер #18995894: Спред 28.0 пунктов, слишком высокий! Ордер не был закрыт.
18.10.2016 2:42 Ордер #18995894: Спред 26.0 пунктов, слишком высокий! Ордер не был закрыт.
до тех пор пока ордер не закрывается:
18.10.2016 5:4 Закрытие ордера #18995894. Цена пересекла границу канала 1.08751 на -2.0 пунктов и плавающая прибыль составила -2.0 пунктов; Спред = 1.4 пунктов.
Обращаю внимание, что при неудачной попытке закрытия спред пишется в 5-и знаке, при удачной - в 4-х.

Спойлер

Версия 12.31
...
- добавлен Max_Spread_mode2 как альтернатива ролловер фильтру, при значении больше нуля Max_Spread фильтрует только покупки при открытии, а Max_Spread_mode2 - продажи при закрытии
При открытии и закрытии сделок в лог пишется спред.

И раз уж вопрос спреда затронут, то и сам принцип проверки спреда обсужу.
Как я понял, предложено отталкиваться от того, что цена Bid не подвергается сомнению, принимается за истинную рыночную. А расширение спреда интерпретируется только как добавка к этой цене Bid, и проверяется только для цены Ask. А это точно правильный подход?
Другая возможная точка зрения - интерпретировать расширение спреда как добавку в обе стороны относительно средней (Ask-Bid). И тогда при открытии фильтровать необходимо не только покупки, но также и продажи.

---

Добавлено: 19-10-2016 06:58:44

---

В чем ошибка игнорирования спреда?

Все параметры в 4-х-значных пунктах.

И спред?! А когда это произошло, при переходе с 31-ой на 32-ую? Не было никакого информирования! Еще вчера при торгах на 31-ой спред фильтровался как 5-и знак (сет я не менял, max_Spread=26 как был так и остался).
Приложенный мной лог забит сообщениями:
18.10.2016 2:1 Ордер #18995894: Спред 28.0 пунктов, слишком высокий! Ордер не был закрыт.
18.10.2016 2:42 Ордер #18995894: Спред 26.0 пунктов, слишком высокий! Ордер не был закрыт.
до тех пор пока ордер не закрывается:
18.10.2016 5:4 Закрытие ордера #18995894. Цена пересекла границу канала 1.08751 на -2.0 пунктов и плавающая прибыль составила -2.0 пунктов; Спред = 1.4 пунктов.
Обращаю внимание, что при неудачной попытке закрытия спред пишется в 5-и знаке, при удачной - в 4-х.

всегда все было в 4x знаке

https://www.mql5.com/ru/charts/5972944/usdchf-m1-alpari-limited - Вот такую интересную вакханалию можно получить в тестере МТ5 оказывается :(( (в настройках: на основе реальных тиков, случайная задержка исполнения). Думается мне, в реале такое не прокатит :)

Версия совы 11.88 visual
Думается расчет лота при Auto_Risk>0 и MM_Depo=0 вместо

lot = ((Balance - AccountCredit()) * (Auto_Risk / 100)) / (Stop_Loss + MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)) / TickValue;

lot = ((Balance - AccountCredit()) * (Auto_Risk / 100)) / (Stop_Loss + MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)) * TickValue;

тогда как вчера 31-ая версия писала в лог: "Спред 28.0 пунктов, слишком высокий! Ордер не был закрыт." ???

Версия совы 11.88 visual
Думается расчет лота при Auto_Risk>0 и MM_Depo=0 вместо

Спойлер

lot = ((Balance - AccountCredit()) * (Auto_Risk / 100)) / (Stop_Loss + MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)) / TickValue;

должен выглядеть так:

lot = ((Balance - AccountCredit()) * (Auto_Risk / 100)) / (Stop_Loss + MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)) * TickValue;

Поправьте, если не прав :-/

lot = ((Balance - AccountCredit()) * (Auto_Risk / 100)) / (Stop_Loss*old_point/_Point) / TickValue; 

Tickstory 1.8.3 _https://yadi.sk/d/jDSnHEwuwyCTD

Я прогнал версию 11.86 2010-2014 с сетом по паре GBPUSD, который лежал в архиве (авториск 10%). Разница между котировками Alpari 90% и Dukascopy 99.9 довольно заметная. Я же правильно понимаю что 99.9 дают более достоверную инфу?

Я просто не уверен, что у меня корректно терминал работает через тикстори. К примеру я пробовал ставить авториск 35. И в терминале с котировками Дукаскопи пишет что недостаточно средств для открытия ордера, а в обычном терминале нормально работает. Это как то странно

test_2010-2014.rar13 скач.

Я прогнал версию 11.86 2010-2014 с сетом по паре GBPUSD, который лежал в архиве (авториск 10%).

Я прогнал версию 11.86 2010-2014 с сетом по паре GBPUSD, который лежал в архиве (авториск 10%). Разница между котировками Alpari 90% и Dukascopy 99.9 довольно заметная. Я же правильно понимаю что 99.9 дают более достоверную инфу?

Я просто не уверен, что у меня корректно терминал работает через тикстори. К примеру я пробовал ставить авториск 35. И в терминале с котировками Дукаскопи пишет что недостаточно средств для открытия ордера, а в обычном терминале нормально работает. Это как то странно

Спойлер

Почему "увы"? Я ожидал увидеть лучше, но и это неплохо!

основной результат проведенного теста - это сохранение наклона кривой. То, что у вас прибыль 155 вместо моих 340 объясняется легко: у вас в тесте 174 сделки, по 10 единиц спреда на каждую делают результаты наших тестов практически идентичными. Я с фикс спредом 30 у себя сейчас тоже самое получил. Следует также понимать, что с повышением актуального спреда на 1 пипс нужно уменьшить на этот 1 пипс Exit_Profit_Pips и, наоборот, увеличить SL.
Ты верно пишешь, что хорошо бы сет еще прогнать на реальных котирах... ибо tickmill Demo, какой у них спред? насколько реальный? Я склонен считать, что мой тест более приближен к реалу Альпов, там 15 весь вечер почти вплотную до 0 часов, потом резко мрак. Этот мрак эмулирован в сете запретом закрытия/открытия в ролловер (0-1) при тесте с фиксированным спредом 20. Значение Max_spread =25 определяет то, что с плавающим спредом после 0 часов открываться ничего не будет из-за спреда; а в тестах с фиксированным - из-за false в ролловер. В итоге, если потом на реале спред в какие то моменты окажется меньше 25 - то это будет доп прибылью сверх расчетной.
Вобщем, приведи, плиз, типичные значения спреда tickmill Demo: до 0 часов, после 0 часов

увы, потому как оптимизация предполагает положительные результаты, а ваш сет хуже дефолтного.
А наклон кривой вы просто не смогли испортить :-)

Написал, ведь, что котировки от dukascopy, то есть реальные, а demo tickmila тут ни при чем.
Где-то в теме было мнение, что котировки dukas близки к Альпам.

Подскажите пожалуйста есть ли в советники ограничение на количество одновременно открытых ордеров?

Сеточка.



OrdersBefore - кол-во ордеров, не доходя до границы канала
OrdersAfter - кол-во ордеров после пересечения границы канала
OrdersDistance - расстояние между ордерами

Generic_A-TLP_v.12.32_MultiOrders_RUS.mq494 скач.

И каждый ордер отдельно ведется? Логичнее наверное высчитывать безубыток сетки и от него считать профит в пипсах для фильров выхода (Time_Profit_Pips, Exit_Profit_Pips, Reverse_Profit), стоп-лосс и тейк соответственно общий от уровня безубытка тоже.

\M/ С каждого лайк за сэт :)

generic-atlp_12_32_audcad_multi_order_m15.set90 скач.
generic-atlp_12_32_audcad_multi_order_m15.rar115 скач.

Там сейчас ордера открываются по двум условиям: минимальное расстояние между ордерами - не менее OrdersDistance, и расстояние от границы канала - не менее OrdersDistance*(кол-во ордеров в нужную сторону). А на следующем баре - канал тоже сдвинется, и открытия - не будет, хотя было бы, куда.

Насчёт общего закрытия - не знаю. Возможно, поодиночке даже лучше. А то убыток тоже общий будет, а так - некоторые ордера могли бы успеть закрыться по своим сигналам.

мне понравилось высказывание "мы торгуем на выдохе рынка", так вот появилась мысль что за пару часов до закрытия рынок выдыхается и вступает в действие наш советник. Скажем TimeStart=22-00 TimeStop=00-00, отпадает необходимость в планировщике. Пожалуйста прогоните сет с 99.9%. Generic v.12.30.
У меня получается так

Generic_A-TLP_v.12.30_RUS_GBPUSD_22_00.set49 скач.

И каждый ордер отдельно ведется? Логичнее наверное высчитывать безубыток сетки и от него считать профит в пипсах для фильров выхода (Time_Profit_Pips, Exit_Profit_Pips, Reverse_Profit), стоп-лосс и тейк соответственно общий от уровня безубытка тоже.

мне понравилось высказывание "мы торгуем на выдохе рынка", так вот появилась мысль что за пару часов до закрытия рынок выдыхается и вступает в действие наш советник. Скажем TimeStart=22-00 TimeStop=00-00, отпадает необходимость в планировщике. Пожалуйста прогоните сет с 99.9%. Generic v.12.30.
У меня получается так

GENERIC_gbpusd_1232.set.rar72 скач.

Коллеги, погодите с оптимизацией и доделыванием/улучшением. Такой инструмент, как распределенный вход и выход из сделки в теории должны улучшить результаты. И я на 99% уверен, что это так.
Тем не менее, это пока гипотеза, которую нужно проверить, прежде чем что-то усложнять.
Для этого нужно взять стандартный сет по какой-либо паре (а лучше несколько сетов) и, не внося в него никаких изменений, помимо распределенного входа (всего с двумя дополнительными ордерами с минимальным отступом - пункта 3), сделать бэктесты и сравнить их с бэктестами без доливки по соотношению максимальной просадки и прибыли.
Кстати, профит-фактор и матожидание с большой вероятностью будут немного хуже. И это нормально.

Надеюсь, по этому скрину уже все видно? и суть проблемы переоткрытия ордеров ясна всем

Лично я и с первого раза понял, что вы хотите, только тут нет никакой проблемы. Точнее эту ситуацию никак не решить простым, "нормальным" подходом.
Предположим, что ордер на покупку у вас хочет закрыться по одному из фильтров. Перед закрытием мы делаем проверку и видим, что есть сигнал на покупку для второго ордера. Окей, мы глушим закрытие и проверяем сигнал на покупку на следующих тиках. И так будет, пока цена не уйдет от границы канала. Как только цена развернется - сигнал для ордера на бай пропадет и наш первый ордер закроется в фильтру. Но вот уже условия для второго входа у нас не будет, и вместо двух сделок в плюс мы получим одну.
Можно, конечно при появлении второго сигнала переносить тейк первого ордера на место теоретического второго, тогда сдвинутся и фильтры, либо делать паузу для работы фильтров на N свечей, но как по мне, это все неоправданные костыли в работе кода, и проще уплатить лишний спред, зато сидеть с прибылью в кармане, пока отрабатывает второй ордер.

А что за параметр - period_StDev?