От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Попутно я набрел вот еще на какую мысль. Вопрос к технарям по фильтру 3 (безотносительно к вопросу переоткрытия): а насколько обосновано выходить при развороте МА в зоне за границей стандартного канала Боллинжера ( 2 ст. отклонения)? вопрос не подвергает сомнению полезность фильтра 3 внутри канала. То есть нет ли смысла к фильтру 3 прикрутить проверку "цена внутри канала"?
В настоящий момент участники форума активно тестируют работу советника с вс на пн и в будние дни с началом работы в 19:00. Результаты впечатляют кол-ом прибыльных в это время сделок. В связи с этим задумался- как бы сделать так чтобы в это время лотность менялась на меньшую от заданной, к примеру в два раза- дабы снизить риск. Что думаете по этому поводу? И вопрос к программистам- сложно ли это организовать ?
Rever27 к вам вопрос, почему при тестировании советника после 3-4 сделок появляется ошибка?
Сет по умолчанию, да и он значения не имеет.
https://gyazo.com/6dbb3c757f05ad3ddf5a194a6684d5d1
Изменено 20 октября, 2016 пользователем Rever27
мне понравилось высказывание "мы торгуем на выдохе рынка", так вот появилась мысль что за пару часов до закрытия рынок выдыхается и вступает в действие наш советник.
Скажем TimeStart=22-00 TimeStop=00-00, отпадает необходимость в планировщике.
Спойлер
Rever27 к вам вопрос, почему при тестировании советника после 3-4 сделок появляется ошибка?
Сет по умолчанию, да и он значения не имеет.
https://gyazo.com/6dbb3c757f05ad3ddf5a194a6684d5d1
У вас торговля велась в субботу, советник не знает такого времени недели, поэтому и ошибка массива. Какие то проблемы с котировками походу.
Вообще не понимаю, зачем вы пользуетесь не самой последней версией.
Не удержался и влез в код (больше так не буду).
Версия 12.33
- Изменено построение линий границ канала для фильтра выхода по Дистанции. Теперь синяя линия рисуется только с той стороны, где по ней должен быть выход, и рисуется на протяжении всего периода нахождения ордера в рынке.
- Исправлен фильтр по МА. Раньше закрытие по фильтру было вне зависимости от направленности предыдущих значений МА. Теперь, если сделка на покупку, то для ее закрытия МА последнего показателя должна стать направлена вниз относительно предшествующих значений, которые должны показывать рост.
- Фильтр выхода по CCI вообще не работал, как нужно, хз, как его тестировали. Исправил и добавил минимальное значение прибыли для выхода.
Попутно я набрел вот еще на какую мысль. Вопрос к технарям по фильтру 3 (безотносительно к вопросу переоткрытия): а насколько обосновано выходить при развороте МА в зоне за границей стандартного канала Боллинжера ( 2 ст. отклонения)? вопрос не подвергает сомнению полезность фильтра 3 внутри канала. То есть нет ли смысла к фильтру 3 прикрутить проверку "цена внутри канала"?
А если мы не внутри канала - срабатывает фильтр 2.
Изменено 20 октября, 2016 пользователем Urytomsk
Тест сеточки 12.33 с 2010
StrategyTester2133.rar
generic-atlp_12_33_audcad_multi_order_m15.set
Изменено 20 октября, 2016 пользователем Fed77
В связи с этим задумался- как бы сделать так чтобы в это время лотность менялась на меньшую от заданной, к примеру в два раза- дабы снизить риск. Что думаете по этому поводу?
Rever27 к вам вопрос, почему при тестировании советника после 3-4 сделок появляется ошибка?
Сет по умолчанию, да и он значения не имеет.
https://gyazo.com/6dbb3c757f05ad3ddf5a194a6684d5d1
У вас торговля велась в субботу, советник не знает такого времени недели, поэтому и ошибка массива. Какие то проблемы с котировками походу.
Вообще не понимаю, зачем вы пользуетесь не самой последней версией.
Не удержался и влез в код (больше так не буду).
Версия 12.33
- Изменено построение линий границ канала для фильтра выхода по Дистанции. Теперь синяя линия рисуется только с той стороны, где по ней должен быть выход, и рисуется на протяжении всего периода нахождения ордера в рынке.
- Исправлен фильтр по МА. Раньше закрытие по фильтру было вне зависимости от направленности предыдущих значений МА. Теперь, если сделка на покупку, то для ее закрытия МА последнего показателя должна стать направлена вниз относительно предшествующих значений, которые должны показывать рост.
- Фильтр выхода по CCI вообще не работал, как нужно, хз, как его тестировали. Исправил и добавил минимальное значение прибыли для выхода.
Изменено 20 октября, 2016 пользователем Urytomsk
В связи с этим задумался- как бы сделать так чтобы в это время лотность менялась на меньшую от заданной, к примеру в два раза- дабы снизить риск. Что думаете по этому поводу?
Это можно сделать самостоятельно, установив советника на два графика, на одном задав ему ранние часы работы, на другом стандартные, проследив, чтобы часы работы на двух графиках при этом не пересекались.
Риски по каждому варианту выставить на свое усмотрение.
OrdersBefore=0, OrdersAfter=0
Поставил OrdersBefore=0, OrdersAfter=3. Первое что увидел в тестере - это сходу открытые 4 ордера...
Какие, кстати, параметры предполагается выставить в мульти-версии для торговли ОДНИМ ордером?
Ну может, кому-то интересно внутрь канала. Например, "на брокере xxx сделка открылась, а на брокере yyy цена не дошла до границы канала, и сделка не открылась" (если, конечно, не из-за макс.спреда). А так - будет на одном брокере 2 сделки, а на другом - одна, но будет. Ну можно и убрать.
А к чему вообще деление на до и после? После того как открылся первый ордер (не важно где) по заданному условию в фильтре, пошла строится сетка из указанного кол-ва ордеров. Нелогично?
Там - и так, как мин. расстояние. Открывается на каждом тике (при every_tick=true).
И еще, обратил внимание, что все ордера могут открыться на одной свече... Может оказаться неэффективно - мало ли какая движуха, надо дать ей выдохнуться. Предложение интерпретировать OrdersDistance не как фикс расстояние, а как мин расстояние между ордерами. А открываться по прежнему на каждой минутке.
Мониторинг же по версии 11.86, думаю не стоит его мешать с 12-ой версией, лучше отдельный мониторинг.
Друзья, не кажется ли Вам, что разработка какой-то там 12 версии - это пустая трата времени пока не реализованы все возможности по улучшению стабильных текущих версий 9.02 и 11.86?
Персонально для себя, я уже внес кое какие коррективы в 11.86, но не существенно. Большую проблему на обоих версиях составляет пара EUR/CHF, именно ей нужно было бы заняться по части поиска альтернатив оптимизации. Кроме того вместо сеток ордеров, которые по сути являются ничем иным как наращиванием возможного риска, следовало бы расмотреть реверсные позиции после закрытия сделок не по тренду и возможность пускать в рост по безубытку позиции по текущему 15 минутному тренду прошедшего дня...
И еще очень интересно, что первые сеты 9.02 судя по мониторингу были куда удачнее, чем те которые поставили позже...
У меня есть дурацкий вопрос касательно версии 11.86.
Если я понимаю верно, параметр No hedge отвечает за разрешение/запрет открытия ордера, противоположного ордеру, открытому ранее. И если No hedge = false, то открытие противополжного ордера разрешено. Все верно?
Кроме того вместо сеток ордеров, которые по сути являются ничем иным как наращиванием возможного риска, следовало бы расмотреть реверсные позиции после закрытия сделок не по тренду и возможность пускать в рост по безубытку позиции по текущему 15 минутному тренду прошедшего дня...
Версия 12.34 - убрал ордера внутрь канала, теперь просто TotalOrders=1-10.
Ещё, в версии от Rever27 было неправильное построение канала - зачем-то убрал Entry_Break, и Exit_Distance и Exit_Profit_Pips там тоже ни к чему.
Ещё, GetLastError, наверно, тоже зря убрали - иногда помогает найти ошибки с котировками.
Исправлен запрет трейлинг-стопа в ролловер.
В версии MultiOrders исправил ещё эту ошибку. Теперь проверяется граница канала только у первого ордера.
Generic_A-TLP_v.12.34_RUS.mq4
Generic_A-TLP_v.12.34_MultiOrders_RUS.mq4
Изменено 21 октября, 2016 пользователем machine
12.32 multi order в 99,9 качестве
\M/ С каждого лайк за сэт :)
Друзья, не кажется ли Вам, что разработка какой-то там 12 версии - это пустая трата времени пока не реализованы все возможности по улучшению стабильных текущих версий 9.02 и 11.86?
Персонально для себя, я уже внес кое какие коррективы в 11.86, но не существенно.
Вообще если что-то и дополнять то тогда уж последнюю версию. в линейке 11 это либо 11.87, либо 11.88, с которой я правда не разобрался
Machine, во вложении два лога за эту ночь. Версия 12.32-сингл. В сете стоит запрет трала в ролловер, ролловер задан как 23:56 - 01:00, Every_tick=true. Как видно из логов трал работал. Ордер закрыт по тралу. Примечательно, что в тестере трал согласно выставленному запрету не включается, только на реале. В чем проблема, не пойму.
И вызвало недоумение 1-ая строка из лога за 21-ое: sl: 1.00906 (это безубыток ордера) при том что параметры трала 7/1/0.1 - значит должно быть на 6 ниже безубытка, куда Сов через 3 секунды sl и перенес - 2ая строка лога.
Помогите разобраться, товарищи програмисты, версия бота 11.87 mod. visual запись в логах:
2016.10.20 20:14:35.241 Generic A-TLP 11.87 mod visual GBPCAD,M15: 23:14 | OpenTrade: order SELL opened at a price 1.62109; DailyRange = (0.0) points. - это означает что DailyRange посчитан ботом как 0.0 или как?
А то указан рендж как 85, но у многих эта сделка не открылась, а у меня открылась.
Причем на графике бот нарисовал фильтр МДР. фильтр МДР сработал и не дал открыться позиции у двух моих брокеров. Но у 2-х других брокеров позиции открылись. В настройках ничего не менял, не у бота, не в сетах. Замерял дневной рендж на момент открытия позиции вручную - бот не должен был открывать эти позиции! Пойду-ка я снесу все с терминалов и перезалью по-новому... Или подскажет кто-нибудь что-то по данному поводу?
Изменено 21 октября, 2016 пользователем Anjuk
Machine, во вложении два лога за эту ночь. Версия 12.32-сингл. В сете стоит запрет трала в ролловер, ролловер задан как 23:56 - 01:00, Every_tick=true. Как видно из логов трал работал. Ордер закрыт по тралу. Примечательно, что в тестере трал согласно выставленному запрету не включается, только на реале. В чем проблема, не пойму.
И вызвало недоумение 1-ая строка из лога за 21-ое: sl: 1.00906 (это безубыток ордера) при том что параметры трала 7/1/0.1 - значит должно быть на 6 ниже безубытка, куда Сов через 3 секунды sl и перенес - 2ая строка лога.
Machine, во вложении два лога за эту ночь. Версия 12.32-сингл. В сете стоит запрет трала в ролловер, ролловер задан как 23:56 - 01:00, Every_tick=true. Как видно из логов трал работал. Ордер закрыт по тралу. Примечательно, что в тестере трал согласно выставленному запрету не включается, только на реале. В чем проблема, не пойму.
И вызвало недоумение 1-ая строка из лога за 21-ое: sl: 1.00906 (это безубыток ордера) при том что параметры трала 7/1/0.1 - значит должно быть на 6 ниже безубытка, куда Сов через 3 секунды sl и перенес - 2ая строка лога.
Там так трейлинг устроен, что сначала переносится на цену открытия, а потом уже на нужное расстояние.
С запретом исправил, перезалил в 12.34.
GBPCAD, 12.34, сет от 11.86, 2012-2016, с плавающим спредом, без проскальзывания
1) лот 0.5, 1 ордер
2) лот 0.1, 5 ордеров, расстояние 5 пунктов
3) 5 ордеров, расстояние 2 пункта
gbpcad2012-2016_1234_variablespread_lot05.htm
gbpcad2012-2016_1234_variablespread_lot01_orders5_dist5.htm
gbpcad2012-2016_1234_variablespread_lot01_orders5_dist2.htm
Изменено 21 октября, 2016 пользователем machine
Добрый день!
Получился какой-то интересный баг, логи во вложении. Там по времени всё видно, ордер открылся-закрылся, а потом через пару часов пошли ошибки..
Версия 11.86
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
