[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

советникmt4m15gbpusdgeneric tlp

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая545556575859Далее »Последняя страница
Страница 56 из 160
#1377


... Вариант 2 выигрывает по соотношению прибыль/просадка.



Это как? Можа у мну башка сегодня не очень соображает: во втором варианте имеем прибыль в 1.2 раза большую и при этом просадку в 1.5 раза большую. Где здесь выигрыш перед первым вариантом?

Сравним прибыльность: 1000/80=12.5 > 1200/120=10, соответственно, даже так первый вариант предпочтительней. Почему не?


Что гарантирует то, что для сета 1 невозможны 2 SL подряд?! просто так еще не вышло.
Расчетная просадка в обоих вариантах, мне видится, равна SL = 60. Вариант 2 выигрывает по соотношению прибыль/просадка.



Что гарантирует, что при двух СЛ по 1-му варианту невозможны 3 СЛ по 2-му? Ведь в примере так и есть: 1.33 лося по 1-му варианту и 2 полных лося по второму. По соотношению прибыль/просадка смотри выше.

З.Ы. Это то о чем я писал в своем комменте: "что разных вариантов ММ - куча. Вот и выбирай, какой по нраву." Никакого конструктива я пока не вижу.

Изменено 14 октября, 2016 пользователем SebastianPerreira

Лайкusver73
#1378

Ради интереса сделал оптимизацию версии 9-02 (оптимизация 2 месяца, форвард 1 месяц, тиковые котировки) на полном временнОм интервале от 0 до 23.59 часов.

StrategyTester_Generic_v_9-02.zip125 скач.

Лайкchinchi19, Fed77 и ещё 1
#1379



... Вариант 2 выигрывает по соотношению прибыль/просадка.



Это как? Можа у мну башка сегодня не очень соображает: во втором варианте имеем прибыль в 1.2 раза большую и при этом просадку в 1.5 раза большую. Где здесь выигрыш перед первым вариантом?

Сравним прибыльность: 1000/80=12.5 > 1200/120=10, соответственно, даже так первый вариант предпочтительней. Почему не?


Что гарантирует то, что для сета 1 невозможны 2 SL подряд?! просто так еще не вышло.
Расчетная просадка в обоих вариантах, мне видится, равна SL = 60. Вариант 2 выигрывает по соотношению прибыль/просадка.



Что гарантирует, что при двух СЛ по 1-му варианту невозможны 3 СЛ по 2-му? Ведь в примере так и есть: 1.33 лося по 1-му варианту и 2 полных лося по второму. По соотношению прибыль/просадка смотри выше.

З.Ы. Это то о чем я писал в своем комменте: "что разных вариантов ММ - куча. Вот и выбирай, какой по нраву." Никакого конструктива я пока не вижу.

Сравним прибыльность: 1000/60=16.8 ибо макс просадка на сделку 60.
И ты прав, и от 5 СЛ подряд ничего не страхует ни в одном из вариантов. Так с какова перепуга я должен обращать внимание на случайно сложившуюся просадку в ряде сделок по времени?! если в будущем лоссы будут распределены во времени случайно и совершенно независимо от прошлого
#1380


Ради интереса сделал оптимизацию версии 9-02 (оптимизация 2 месяца, форвард 1 месяц, тиковые котировки) на полном временнОм интервале от 0 до 23.59 часов.

Не дурно вышло , можно ставить на реал ;)

Generic_A-TLP_v.9_USDCHF_opt.rar119 скач.

Лайкgenfed
#1381



Поясните, а как реализована функция "не торговать в ролловер"? При ее включении только не будут открываться ордера или еще и закрываться не будут?

В 11.x - не закрываться. Открываться - могут.
В 12.x - было наоборот, поэтому, во избежание путаницы, сделаны отдельные параметры для открытия и закрытия.

Да, это важное расширение. Я застрял на версии 12.22, сейчас вижу что это реализовано в 12.30.
Еще нужно понять как происходит проверка спреда при закрытии (с открытием интуитивно понятно). Предположим сработал один из первых трех фильтров на закрытие, т.е. достигнутое значение TP выше указанного в фильтре минимума... а спред в этот момент выше максимального. Произойдет закрытие? Бот будет ждать снижения спреда? Бот будет ждать нового сигнала на закрытие и только тогда будет снова проверять спред?
#1382



Сравним прибыльность: 1000/60=16.8 60=20
ибо макс просадка на сделку 60.
...



Мдя... Фсё с вами, молодой человек, ясно. Я умываю руки.

Спасибо SebastianPerreira за обсуждение. Истину, полагаю, мы совместно не родили... Но мне вы помогли. Ибо когда я поднимал вопрос - это было для меня вопросом, сейчас же наступила ясность. Все в рамках классического подхода, определил риск на сделку 3-5% (я правда, беру 10-15%) из расчета получения SL и пошел!
А вы безусловно правы в том, что варианты ММ могут быть различными. Хорошо, если удалось привлечь внимание к этому вопросу и дать каждому возможность определиться с оптимальным для него. Да, и еще раз обращу внимание, что обсуждавшийся вопрос имеет непосредственное отношение к выбору наилучшего сочетания параметров из результатов оптимизации, обращайте внимание, к чему вы относите прибыль: к Max DD из тестера или в SL на сделку.
Лайкrri9, Старик и ещё 1
#1383


Назрел действительно стоящий вопрос. Нужно четы менять? и когда. Альпари


Смотри. Ответил на твой вопрос там же.
Добавлено: 15-10-2016 11:46:49

Раз уж помянул "Азию", хочу обратить внимание оптимизаторов вот еще на какой момент. По "Азии" известно, что результативность торгов в среду по ряду пар кардинально отличалась от всех других дней недели. Отличалась настолько, что совместно приходили к рекомендации не торговать в среду (определенную пару), кому интересно смотрите Форум Азии, весна 2016. Причины: среда - самый волатильный день, среда - основной день заседаний ЦБ, среда - день тройных свопов - тоже немалое основание не лезть в торги, в sell по USD/CHF, например.
Сов сейчас иной, но поведение цен то тоже. Я пока заоптил для себя 2 сета: AUD/CAD и EUR/CHF. Для обоих своих сетов я пришел к заключению, что я не торгую в среду - неэффективно. Кто не занимался Азией обратите на это внимание. Ну это так, заметка.
Теперь по делу. Сейчас я перешел к опту сета для USD/CHF. Зная, что поведение пар в среду другое, перед началом опта я отключил вторую сессию среды. Суть понимаете? Она помешает подбору оптимальных параметров для обычных сессий. В результате моя метода такова, после завершения опта без сред я прогоняю сет на средах. Есть устойчивый плюс - включаю среды; нет - так и не торгую. Но в любом случае среды торговать можно только выборочно.
Всем профита!

Изменено 15 октября, 2016 пользователем Urytomsk

Лайкgoldreevs, VVVitaliy и ещё 4
#1384


среда - день тройных свопов - тоже немалое основание не лезть в торги, в sell по USD/CHF, например.


Уже писал - тройные свопы в среду можно не учитывать.
Это свопы, удерживаемые авансом за поддержание открытых позиций в выходные.
Если ордера закроются до выходных, то все ДЦ возвращают удержанные авансом свопы будущих выходных дней.
А у нас ордера закрываются в течение суток...

Вот есть вопрос со свопами только ордеров, открытых вечером в пятницу и остающихся на понедельник.
Вот на них-то тройные свопы ДЦ доначислить должны - только про эти свопы не припоминаю, чтобы хоть кто-то хотя бы упоминал... :)
Лайкmaga156, Evocati и ещё 2
#1385


Ради интереса сделал оптимизацию версии 9-02 (оптимизация 2 месяца, форвард 1 месяц, тиковые котировки) на полном временнОм интервале от 0 до 23.59 часов.


Повторил оптимизацию при тех же условиях для Generic A-TLP v.11.86 EA.

Generic_A-TLP_v.11.86_EA.zip146 скач.

ЛайкFed77, chinchi19
#1386


То есть АлександрУФ двумя постами выше ошибся в интерпретации знака у Exit_Distance?


Вы ж не пугайте так.
_https://www.mql5.com/en/charts/5954039/usdcad-m15-tickmill-ltd?bind=1

"00:18:19.128 Generic A-TLP 11.86 mod visual USDCAD,M15: SELL: order #1638331 Filter output ¹2. Price fallen below 1.32403(The lower border of the channel) on -13.0 points and a floating profit -100.0 points.
"это про первую сделку в журнале

"06:08:55.109 Generic A-TLP 11.86 mod visual USDCAD,M15: BUY: order #1642004 Filter output ¹2. The price risen above 1.32278(Upper border of the channel) on -13.0 points and floating profit more -100.0 points."
Это про вторую сделку закрытие.
Сет из первого поста и значение Exit_Distance "- 13" .

usdcad_tickmill3.jpg

ЛайкСтарик
#1387



Ради интереса сделал оптимизацию версии 9-02 (оптимизация 2 месяца, форвард 1 месяц, тиковые котировки) на полном временнОм интервале от 0 до 23.59 часов.


Повторил оптимизацию при тех же условиях для Generic A-TLP v.11.86 EA.

А почему качество моделирования не определено?
#1388


А почему качество моделирования не определено?


Последние версии МТ4 доработаны так, что скромно пишут n/a при оптимизации советников на тиковых котировках (раньше писали 99%).
#1390

Generic 12.30 при значение Depo per lots не открывает сделки, в журнале ошибка OpenTrade: ордер BUY не был открыт!: Ошибка №: 4051 - Недопустимое значение параметра функции

Depo_per_lots.png

#1391


Generic 12.30 при значение Depo per lots не открывает сделки, в журнале ошибка OpenTrade: ордер BUY не был открыт!: Ошибка №: 4051 - Недопустимое значение параметра функции

Кол-во лотов задано равным нулю.
Depo per lots используется при Auto_Risk, не равном нулю.
Считается, как количество лотов, заданное в параметре Lots, на размер депо (MM_Depo).
К примеру, Lots=0.01, MM_Depo=50, при балансе 50 будет лот 0.01, при 100 - 0.02, и т.д.

Изменено 17 октября, 2016 пользователем machine

Лайкchinchi19, Старик и ещё 1
#1392



То есть АлександрУФ двумя постами выше ошибся в интерпретации знака у Exit_Distance?


Вы ж не пугайте так.
Сет из первого поста и значение Exit_Distance "- 13" .

Спасибо за исчерпывающий скрин.
"-" - внутрь канала, понял.
ЛайкАлександр уФ
#1393

Какие средства анализа отчета тестера стратегий есть кроме EA Analyzer?

Лайкalchar
#1394

CADJPY m15 оптимизация mt5 (v12.01.21) 2012.01-2016.09 форвард 1/4 периода, котировки 100%. Без отпимизации по спреду и времени. Сделок мало.

ReportTester-50041871.png
cadjpy_m15_generic-atlp_12.01.21_mt5.set94 скач.
cadjpy_m15_generic-atlp_12.01.21_mt5.zip70 скач.

ЛайкXipi, cashman и ещё 10
#1395
Спойлер


Напоминаю оптимизаторам логику выхода совы:

фильтр 1 // ордер открыт более Exit_Minutes (мин) и прибыль более Time_Profit_Pips
фильтр 2 // цена вышла за границу канала на Exit_Distance пунктов И прибыль более Exit_Profit_Pips
фильтр 3 // скользящая средняя (на таймфрейме М1) развернулась в обратную сторону И прибыль более Reverse_Profit
фильтр 4 CCI достиг уровня указанного в настройках

Выход осуществляется при срабатывании любого фильтра (логика ИЛИ), какой первый сработал - там и вышли. Значения переменных могут быть отрицательными.

Логика входа (логика И):

Чтобы войти в сделку должны быть выполнены три условия.
1. Достигнута граница канала. Границами канала считаются ценовые точки верхней и нижней полос Болинджера на предыдущей 15-ти минутной свече, плюс некоторая дельта (Entry_Break). Проверка осуществляется с образованием каждой новой минутной свечи (сравнивается цена ее открытия с границей канала, что такое граница канала - смотри выше). Чтобы принять решение о входе (и о выходе тоже) мы не ждем закрытия 15-ти минутной свечи. Сделки открываем внутрь канала (т.е. на отбой)
2. Ширина канала не менее заданной параметром Min_Volatility. Ширина канала - это разность между верхней и нижней границами канала на предыдущей 15-ти минутной свече.
3. Для покупок: если текущая дневная свеча бычья, то условие выполнено, независимо от MDR; если текущая дневная свеча медвежья, то сравниваем разность открытия дня и текущей цены с параметром MDR. И разность эта не должна быть больше MDR. Для продаж все зеркально.
4. Четвертое условие было добавлено в последних версиях - CCI достигло уровня указанного в настройках плюс первые 3 условия.


Прошла неделя моего освоения Сова. Хочу снять шляпу перед разработчиками – отличный функционал! позволяющий гибкие выходы как из прибыльных так и убыточных позиций. Ниже я попытаюсь дать качественный анализ фильтров выхода, описанных выше grabli, ибо без этого понимания трудно вести оптимизацию. На самом деле лучше было бы если б это сделали авторы, мало ли может я что то не так понял. Ну да ладно, пусть тогда меня поправят.
Итак, основной выход из трейда я организую по TS (для рассмотренных мной пар EUR/CHF, USD/CHF, AUD/CAD это 6-7/1/0.1). Основным я его назвал в том смысле, что он реализует выход когда «все пошло как надо» и быстро берется профит.
Когда расчетный профит быстро не взят эффективно выйти помогают фильтры 1-3:
1: по прошествии 1-3 часов разумно выйти с меньшим профитом 3-5 пипсов если он уже достигнут;
2: совсем плохо – ордер в рынке приличное время, канал следуя за ценой развернулся против нашего ордера: профита никакого нет, а цена уже у противоположной границы канала. Здесь чтобы не получить SL нужно выходить уже с разумным лоссом (или с мин профитом), т.е. где то при -5-2 пипса до границы каналы фиксировать достигнутый результат -12+2 пипсов.
3: тут вроде ничего принципиального, при развороте МА с периодом 2-7 можно взять профит 6.
4: эффекта от включения ССI не обнаружил ни в своих ни в чужих сетах (даже там где она была включена - эффект 0)
Ключевой комбинацией, найденной авторами Сова, я вижу сочетание фильтров 1 (профита) и 2 (убытка), которые позволяют не застрять надолго в трейде и не налететь на SL.
Попутно хочу отметить, а не попробовать ли фильтр 4 CCI включить не по принципу «или», а по «и» как и на входе?

Добавлено: 16-10-2016 15:26:54


Основной вопрос - выборку за какой период времени брать за основу:

Спойлер


...2. Надо оптимизировать с максимально длительным сроком / необходимо и достаточно оптимизировать со сроком 1-2 последних года максимум, т.к. это дает более точное представление о работе советника на текущем состоянии рынка.
...
Но вот что делать со вторым вопросом - однозначного решения нет. В принципе, обе стороны правы по-своему.



Теперь, когда мне понятно функциональное назначение фильтров 1 и 2 проще определиться с вопросами оптимизации. Не будь скажем тестера, с этим вопросом можно было бы управиться и в ручную, просто глядя на графики в течение даже недели, задав тревожное время и тейк для фильтра 1; Exit_Distance и приемлемый убыток для фильтра 2.
Наличие же тестера соблазняет прогнать все это дело за 5, за 10 лет. Статистический перевес весомый аргумент. Надо определиться на какой дистанции? Ну параметры то простейшие: пара тейков, время застоя и расстояние до границы канала Exit_Distance. Это на мой взгляд, определяет интервал оптимизации в пол года, не более. Тут дело вот в еще в чем, если пол года / год назад волатильность пары была другая, то другая там ширина канала, другие размеры TP, и нынешние 2 пипса до границы канал из фильтра 2, год назад были бы 3-4 пипсами. Это не получится привести к «одному знаменателю» на большом промежутке.
Вот еще что, на мой вгляд, правильней было бы все величины TP и однозначно Exit_Distance выражать не в пипсах, а в % от ширины канала. Ибо есть основания полагать, что они от нее для скальпера зависят.

Изменено 16 октября, 2016 пользователем Urytomsk

Лайкrri9, svf и ещё 4
#1396


Вот еще что, на мой вгляд, правильней было бы все величины TP и однозначно Exit_Distance выражать не в пипсах, а в % от ширины канала. Ибо есть основания полагать, что они от нее для скальпера зависят.


Возможно, в этом случае есть смысл провести сравнительное тестирование каждого сета по выбранной валютной паре с параметром Dynamic TP = true / false ну и прооптить с различными параметрами?
Ведь этот параметр за это отвечает или я путаю?
#1397


Ну... я бы не был столь категоричен! ибо цена не есть функция спреда.

есть ещё расширение спреда в ролловер.
а с фиксированным спредом, по тестам, с 0 до 1 часов - самое прибыльное время, а в реальности - наоборот.

я смотрю, ряд сообщений с форума уже удалено. хотел сослаться на недавний пост, где WeekendSniper прогнал на плавающем спреде сет, полученный на фикс спреде (в прицепе). В результате была получен плавный слив. В чем кроется причина?! Дело именно в ролловере, по понедельникам в это время спреды скачут на 5-10 пипсов, тестер с фикс спредом воспринимает такие свечи как реальные движения цены, на которых можно закрыться в профит, который и приплюсовывает постоянно к результату. На самом же деле все такие закрытия ведут к минусу. Ошибка того сета была что в фильтре 2 Exit_Profit_Pips = -100, т.е. принимался почти любой убыток и в ролловер на реальном спреде он постоянно и возникал. Такие вещи нужно учитывать на качественном уровне. Поставить в этот сет в фильтр 2 разумные: -5/0 и катастрофы уже не будет с любым спредом.
Добавлено: 16-10-2016 17:36:16

Попробовал в итоге применить упрощенную методику оптимизации сета на фикс спреде, основанную на запрете при тесте закрытия/открытия в ролловер (0-1) и последующем тесте ролловера с расширенным спредом. В прицепе сет для МТ4 версия 12.30 с коротким SL для EUR/CHF и его стейтмент за период 15.02-15.10.2016 со спредом 20. Боюсь лажануть с такой методой, но со всех сторон вроде посмотрел, на плавающем реальном спреде стейтмент не должен оказаться хуже.
У кого сеть возможность, прошу прогнать за тот же период 15.02-15.10.2016 с рыночным спредом в двух вариантах (во втором включить в сете закрытие сделок в ролловер). Если лажи не будет опишу методику подробно.

Generic_11.86_AUDCAD_Opt_2.set64 скач.
GENERIC_eurchf_1230_final.set50 скач.
Strategy_Tester__Generic_A-TLP_v.12.30_EURCHF.pdf84 скач.

Изменено 16 октября, 2016 пользователем Urytomsk

ЛайкFed77, Старик и ещё 2
#1398

Хочу все таки обратить внимание на торговлю в понедельник (с 0-00) - Generic однозначно не Asia.
http://www.myfxbook.com/members/Alexx70/tick-oleg-gen/1810121

UPD: приложил сценарий всех сетов на счете с этого мониторинга. Разархивировать, поместить в File/Open Data Folder/Profiles . В терминале должен быть установлен дженерик версии 11.86 с визуализацией входов. Вообще на рекомендованных парах стоят сеты из заглавного поста, но (!) с торговлей по всем дням недели. Остальные пары тоже во все дни торгуют. Счет бонусный 30 долларовый, потому и не опасаюсь эксперементировать, и потому на нем 0,01 лот является агрессивным уровнем ММ. Тик...лл, потому и не такие завышеные спреды в понедельник с 0-00 (пост ниже от Urytomsk )

ticm_gen1186.zip52 скач.

Изменено 17 октября, 2016 пользователем Александр уФ

ЛайкAlkoch, svf и ещё 1
#1399


Хочу все таки обратить внимание на торговлю в понедельник (с 0-00) - Generic однозначно не Asia.
http://www.myfxbook.com/members/Alexx70/tick-oleg-gen/1810121


и сам сижу изучаю прошедший пнд. Что касается мониторинга, то Вас можно поздравить с апстриком трех последних недель. Пока такой срок не показатель, но однозначно Generic > Asia ибо можно рулить настройками. Перехожу к их анализу.
В прицепе скрин с Robo EU ECN GBP/AUD по сету Mahahuha (Max Spread=50). По индикатору спреда видно, что весь час с 0 до 1 спред зашкаливал за 100. Ордер же открыт на 4-ой минуте. Такое возможно? Версия 12.01.22. Не буду перегружать скринами, но спреды Робо по всем моим валютам в этот час (ПНД 0-1) были "неторговыми" в отличие от тех же Альпов, где AUD/CAD был в промежутке 20-40.
Далее пытаюсь понять, что вызвало закрытие ордера. По лог-файлу вижу, что включался TS, тащил, но закрыл не он. Как узнать? На вкладке Experts есть запись 2016.10.17 00:43:19.337 Generic A-TLP v.12.01.22_RUS GBPAUD,M15: Ïóòü ê ôàéëó: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\8EBDD319A1FDA687CC95A588B041284C\Files\
однако папки Files по указанному пути не обнаружил.
Еще обращаю внимание. что вскоре после профитного закрытия первого ордера, открывается второй в том же направлении buy еще чуть выше и тоже берет свой профит. Очевидно, что заплачен двойной спред (за 2 ордера), и в дистанции еще проиграли (ордер открыт выше цены закрытия). Понятно, что входные параметры у сета mahahuha такие, что там что угодно откроется (дельта границ канала = -6) и тем не менее вопрос, как избежать таких двойных потерь? Первое что приходит в голову - при поступлении Сигнала на закрытие от одного из фильтров в торговые часы проводить доп проверку на выполнение условий входа и если они выполнены - то запрещать выход. ибо Сов тут же сам войдет снова.
Прошу обсуждать.

GENERIC_gbpaud.set34 скач.
GBPAUD_-_RoboForex.png

Изменено 17 октября, 2016 пользователем Urytomsk

ЛайкFed77
#1400


Тут дело вот в еще в чем, если пол года / год назад волатильность пары была другая, то другая там ширина канала, другие размеры TP, и нынешние 2 пипса до границы канал из фильтра 2, год назад были бы 3-4 пипсами. Это не получится привести к «одному знаменателю» на большом промежутке.



Вот именно. Поэтому если хорошо оптимизировать этот сов на одном промежутке - на других промежутках он работает хуже. Поэтому стандартные сеты от азии предстваляют из себя нечто усредненное для периода 2010-2014 и работают как то досихпор. Выжать из этой совы что то большее чем сейчас, со статичными настройками лично я представляю маловероятным.
Поэтому, я уже давно предлагал сосредоточить все внимание не на оптимизации, а на том, чтобы придумать способы увеличения возможного профита.
Логично, считаю, найти способы считать автоматически подстроечные параметры (навроде эксит профитпипс, дистанции выхода, mdr, стоплосс). Придумаете способ подсчитать - будет новая ступень эволюции сова и он сам себя будет оптимизировать. Посчитать надо так, чтобы с автонастройками сова могла зарабатывать на тех парах, на которых она щас зарабатывает.

И второе, я провозился кучу времени с тестированием с плавающим спредом и не смог добиться результата в тестере, который показывается на мухобуке, даже приблизительно. На мониторингах льет например в среду, а в тестере льет во вторник например и тп.
ЛайкSebastianPerreira, Doveman и ещё 2
#1401

На демо из-за тех же спредов вообще нет смысла ориентироваться. А что касается мониторингов реала, то им всем 1-2 месяца отроду. Просто рано по ним делать какие то выводы относительно дней недели.

« Первая545556575859Далее »Последняя страница
Страница 56 из 160

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025