[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

Если уж оптимизировать под MT5, то лучше брать сет не от 12.01.20 (который Generic_base_opt_set_5), а начиная от 12.01.23 (по крайней мере, OnlyBid=false, every_tick=true, SL уменьшен до 50 - это по желанию, остальное, вроде, то же самое).

AUDCAD.htm40 скач.

EURAUD.htm29 скач.

GBPAUD.htm30 скач.

EURJPY.htm24 скач.
eurjpy_m15_generic-atlp_12.01.21_mt4.set44 скач.

А как же время восстановления просадки, среднесуточный/среднемесячный прирост, профит фактор. Все важно, наверное. Не только просадка )))

Ну, труд тут явно не мой. Я всего лишь использовал выложенный тут сэт для выложенного тут советника. Нажать кнопку "Старт" для оптимизации - несложно. Хорошо бы немного финализировать процесс разработки (не заморозить, а подытожить), и сделать краткий гайдлайн для с страждущих помочь по отпимизации (период, форвард, что после сета отптимизировать и тд)..
Еще раз повторяю, что это имеет смысл делать только в мт5 тестере... обычный современный процессор делает это во много раз быстрее и точнее, чем в мт4.
Просто имеющейся версией уже можно зарабатывать... Сделаем манимейкера на этом этапе, а дальше можно шлифовать до грааля.

mahahuha, присоединяюсь к благодарности за выкладываемые сеты. Пытаюсь также освоить оптимизацию в мт5, только таких красивых результатов как у Вас пока не получается (то есть в мт5 результаты не плохие вроде, а при переносе в мт4 на 99,9 значительно хуже). Может потому, что в мт5 оптил на альпари-ЕСН, а там спреды слишком низкие? Что Вы выбираете при оптимизации все "тики" или «каждый тик на основе реальных тиков»? Может есть еще какие- то нюансы?
Также присоединяюсь к пожеланию актуализации последней версии для мт5 =d>

в мт5, скорее всего, реальные тики начинаются с начала этого года.
если посмотреть в отчёт, то будет строчка "ticks data begins from 2016.01.13 00:00".

также, например, в том сете для оптимизации, который я выкладывал, не установлены значения трейлинг-стопа и безубытка. а в сетах mahahuha для mt5 они установлены, причём везде одинаковые. на вопрос, проводилась ли по ним оптимизация, ответа не получил. а в переделанных сетах для mt4 здесь - они снова не установлены.

и, так как все любят слушать про планировщик, скажу про ещё одну (не)очевидную особенность. вот, в пятницу стоит время торгов 22:00-01:00, а в понедельник время в инфо-панели уже сменится на время понедельника (22:00-01:00). а время окончания торгов пятницы, перенесённое на понедельник (00:00-01:00) - не покажет.

Выношу на суд общественности свой вариант по AUDCAD. Оптимизация mt5 (v12.01.21) 01.01.2008 - 31.12.2013 по "OHLC на М1", финальный тест 01.01.2000 - 10.10.2016 по "всем тикам", качество 99%. Без отпимизации по спреду и времени.

mt5_generic-atlp_12_21_audcad_m15_nicodemus.zip62 скач.

mt5_generic-atlp_12_21_audcad_m15_nicodemus.set44 скач.
mt4_generic-atlp_12_21_audcad_m15_nicodemus.set83 скач.

Спойлер

Спойлер

Спойлер

EURJPY m15 оптимизация mt5 (v12.01.21) 2012.01-2016.09 форвард 1/4 периода, котировки 100%. Без отпимизации по спреду и времени.

mahahuha , спасибо тебе за работу. Ты похоже тут один выкладываешь норм сеты для нестандартных пар.

Гонял в тесте с тиковыми котировками Дукаскопи c заданным спредом 3,0 и gmt+3 твои сеты по audcad, euraud, gbpaud за период с начала 2016 года - все круто. Отчеты прилагаю.

Но последний твой сет по eur/jpy на таких же котировках на том же промежутке времени - не очень почему то. Вроде руками переносил твой сет из мт5 в мт4. Будет время - глянь плиз в чем может быть причина.

Спасибо за доробые слова. Хочу максимально диверсифицировать имеющийся портфель инструментов.
Тестер мт5 работает с историческими динамическами значениями спредов. При оптимизации я ничего не выставляю, а работаю с реальным значением спреда каждого тика. Конечно, спреды зависят от брокеров. Как я ранее говорил, в отпе использовал котировки Альпов, так как они более менее популярны и имееют 100% качество. Спредозависимость, как я опять же говорил ранее, будет сильно проявляться на нашем скальпере ночнике (малое среднее значение профита по пунктам). Так же я всегда писал, что отпы по макс спреду нет (это слишком субъективно и брокерозависимо). Но само выставления фильтра категорически нужно.
Лично я делаю так. Беру котировки нужного брокера на мт4, прогоняю с разными значениями спредов. После этих прогонов примерно можно наметить значение спреда, когда сет начинает лить. Это значение и выставляем в качестве максспреда.
Методика чисто эмпирическая, но логически должна работать.

Dmn, буду благодарен если приложите сеты mahahuha для МТ4 по AUDCAD, EURAUD, GBPAUD

mahahuha, присоединяюсь к благодарности за проделанный труд!

Спойлер

EURJPY m15 оптимизация mt5 (v12.01.21) 2012.01-2016.09 форвард 1/4 периода, котировки 100%. Без отпимизации по спреду и времени.

mahahuha , спасибо тебе за работу. Ты похоже тут один выкладываешь норм сеты для нестандартных пар.

Гонял в тесте с тиковыми котировками Дукаскопи c заданным спредом 3,0 и gmt+3 твои сеты по audcad, euraud, gbpaud за период с начала 2016 года - все круто. Отчеты прилагаю.

Но последний твой сет по eur/jpy на таких же котировках на том же промежутке времени - не очень почему то. Вроде руками переносил твой сет из мт5 в мт4. Будет время - глянь плиз в чем может быть причина.

Извините, что не по теме, дайте пожалуйста ссылку на tickstory 1.8.2 null. На форуме пропала тема.

вот

Tickstory.rar200 скач.

Я к сожалению, поздно узнал о теме Сова и присоединился к обсуждению. Сам же торгую ночной скальпинг другим Совом.
В общем мне полезен свежий взгляд, т.к. здесь реализовано много дополнительных функций да и сам канал другой. Попробовал воспользоваться CCI. На вход эффект вижу; на выход – не вижу эффекта. Если у кого то есть рабочий сет с реальным эффектом от использования CCI просьба продемонстрировать.
Что касается обратного свежего взгляда))) Мне видится, что идея работы единичным ордером не самая эффективная, ибо цена может как отбиться от канала, так и по инерции продолжить свое движение еще на некоторое расстояние. В Сове предложено делать отступ на Entry_Break либо можно видоизменять канал, расширяя его. Да, вход будет сделан позже, но при этом в другие дни на таком искусственно расширенном канале входы просто будут пропущены.
Для решения таких проблем более эффективен вход рассредоточенным объемом (только не надо меня сразу клеймить сеточным ярмом). Сразу оговорюсь, что под таким входом рассредоточенным объемом буду понимать ограниченное число входов, 3 - 10 (за 3 месяца на реале более 7 ордеров по паре не проскакивало, в тестере если ограничиться 10-ю то как раз все ок; на перевороте в Турции 15.07 открылось 10 ордеров EUR/CHF), расстояние между входами примерно 2 пипса (оптимизируется). И последнее: с окончанием времени торговли входы прекращаются даже если их еще меньше 10. То есть если в базовом варианте происходит 1 вход с расчетным объемом 0.1, то в рассматриваемом их будет до 10-и по 0.01. Суть в том, что объем, по-прежнему, всегда просчитан заранее, так что такая сетка не имеет известных всем недостатков.
Достоинства я продемонстрирую ниже на скринах, а также сопровожу Стейтментами Сова позволяющего вход рассредоточенным объемом, но он и не для ночного скальпинга написан. Валюты возьму две: EUR/CHF из основного списка: 980/117 и популярную здесь сейчас AUD/CAD: 871/66 – я ее не торговал, как то под руки не попадалась, но сет сделал быстро. Можете сравнить приведенные Стейтменты с тестами на Generic и почувствовать эффект от предложенной идеи. А эффект именно от нее, т. к. в Generic сопутствующих наворотов, фильтров и т.п. больше. А вот потенциал единственного ордера весьма ограничен! это и по самой Азии видно.
Прим: «Качество моделирования 25%» - это стандарт тестера Альпов на М1 – приравняйте к своему 90% Больше смысла делать не вижу, т.к. то что творят Альпы ночью на своем реале никаким тестам просто не поддается - бойтесь, все еще впереди…
Сразу оговорюсь, сам код писать не умею, так что ответы дававшиеся выше в духе «код открыт – добавь что хочешь» пользы не принесут. Если идея нравится прошу обсуждать.
Список необходимых параметров:
- максимальное кол-во ордеров
- расстояние между ордерами
Внутри потребуется расчет усредненной линии безубытка, от которой и плясать при закрытии.
Скрин 1: вчерашние ночные торги на реале AUD/CAD на Generic – небольшой лосс
Скрин 2: Тестер вчерашние ночные торги AUD/CAD на N-рассредоточенных ордерах
Скрин 3: вчерашние ночные торги на реале EUR/CHF на N-рассредоточенных ордерах (в чьих то отчетах /interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475 видел что ордер Generic дал лосс).

N_AUDCAD_2016.docx22 скач.
N_EUR_CHF_2016.docx17 скач.

Вот столкнулся при оптимизации по времени начала сессии:
2016.10.07 13:18:43.745 Generic A-TLP v.12.30_RUS GBPCHF,M15: array out of range in 'Generic A-TLP v.12.30_RUS.mq4' (517,66)
2016.10.07 12:33:41.321 Generic A-TLP v.12.28_RUS GBPCAD,M15: array out of range in 'Generic A-TLP v.12.28_RUS.mq4' (456,66)
две версии, разные пары.

Попробуйте с прикреплённым файлом.
Хотя, по идее, такой ошибки не должно было быть.
Возвращаемые значения функции DayOfWeek() должны быть от 0 до 6, а отчего там возвращается значение, не влезающее в диапазон...
Можно, конечно, добавить Print(DayOfWeek()); перед FirstSessionStartTime = (в версию без фикса), и посмотреть, что выводится.

AUDCAD_Nicodemus.htm29 скач.
mt4_generic-atlp_12_21_audcad_m15_nicodemus.set31 скач.

AUDCAD_mahahuha.htm36 скач.
audcad_m15_generic-atlp_12.01.21_mt4.set62 скач.

Спойлер

Я к сожалению, поздно узнал о теме Сова и присоединился к обсуждению. Сам же торгую ночной скальпинг другим Совом.
В общем мне полезен свежий взгляд, т.к. здесь реализовано много дополнительных функций да и сам канал другой. Попробовал воспользоваться CCI. На вход эффект вижу; на выход – не вижу эффекта. Если у кого то есть рабочий сет с реальным эффектом от использования CCI просьба продемонстрировать.
Что касается обратного свежего взгляда))) Мне видится, что идея работы единичным ордером не самая эффективная, ибо цена может как отбиться от канала, так и по инерции продолжить свое движение еще на некоторое расстояние. В Сове предложено делать отступ на Entry_Break либо можно видоизменять канал, расширяя его. Да, вход будет сделан позже, но при этом в другие дни на таком искусственно расширенном канале входы просто будут пропущены.
Для решения таких проблем более эффективен вход рассредоточенным объемом (только не надо меня сразу клеймить сеточным ярмом). Сразу оговорюсь, что под таким входом рассредоточенным объемом буду понимать ограниченное число входов, 3 - 10 (за 3 месяца на реале более 7 ордеров по паре не проскакивало, в тестере если ограничиться 10-ю то как раз все ок; на перевороте в Турции 15.07 открылось 10 ордеров EUR/CHF), расстояние между входами примерно 2 пипса (оптимизируется). И последнее: с окончанием времени торговли входы прекращаются даже если их еще меньше 10. То есть если в базовом варианте происходит 1 вход с расчетным объемом 0.1, то в рассматриваемом их будет до 10-и по 0.01. Суть в том, что объем, по-прежнему, всегда просчитан заранее, так что такая сетка не имеет известных всем недостатков.
Достоинства я продемонстрирую ниже на скринах, а также сопровожу Стейтментами Сова позволяющего вход рассредоточенным объемом, но он и не для ночного скальпинга написан. Валюты возьму две: EUR/CHF из основного списка: 980/117 и популярную здесь сейчас AUD/CAD: 871/66 – я ее не торговал, как то под руки не попадалась, но сет сделал быстро. Можете сравнить приведенные Стейтменты с тестами на Generic и почувствовать эффект от предложенной идеи. А эффект именно от нее, т. к. в Generic сопутствующих наворотов, фильтров и т.п. больше. А вот потенциал единственного ордера весьма ограничен! это и по самой Азии видно.
Прим: «Качество моделирования 25%» - это стандарт тестера Альпов на М1 – приравняйте к своему 90% Больше смысла делать не вижу, т.к. то что творят Альпы ночью на своем реале никаким тестам просто не поддается - бойтесь, все еще впереди…
Сразу оговорюсь, сам код писать не умею, так что ответы дававшиеся выше в духе «код открыт – добавь что хочешь» пользы не принесут. Если идея нравится прошу обсуждать.
Список необходимых параметров:
- максимальное кол-во ордеров
- расстояние между ордерами
Внутри потребуется расчет усредненной линии безубытка, от которой и плясать при закрытии.
Скрин 1: вчерашние ночные торги на реале AUD/CAD на Generic – небольшой лосс
Скрин 2: Тестер вчерашние ночные торги AUD/CAD на N-рассредоточенных ордерах
Скрин 3: вчерашние ночные торги на реале EUR/CHF на N-рассредоточенных ордерах (в чьих то отчетах /interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475 видел что ордер Generic дал лосс).

---

Добавлено: 10-10-2016 13:58:51

---

Идея вроде здравая. И помню у Какуса и в МастерСкальпере она была реализована давно. Тогда ощутимой выгоды я не заметил. Возможно, потому что входы были по другим сигналам. С Дженериком совсем другая ситуация - здесь такой вариант вполне может сработать.

Если программисты добавят такую функцию в Дженерик, то на тестах и оптимизации можно будет увидеть насколько такой вариант эффективнее. Если он, кнешно, окажется таковым. Потому что сигналы все-таки боле-менее точные, сетка не открывается от болды, и, возможно, часто цена не будет добирать полный объем и, соответственно, появится упущенная выгода. Но с другой стороны стопы могут стать гораздо боле редким явлением, а от этого повысится мат.ожидание. В общем, только тесты дадут ответы.

Doveman, насчет рассредоточенного выхода не совсем согласен - ИМХО, сетка должна крыться сразу или останутся висяки, которые потом могут съесть всю прибыль.

Коллеги, строго говоря на рынке нет "входа" и "выхода" (вернее, нет разницы между входом и выходом). На рынке есть только "купить" и "продать". Каждый раз при входе мы покупаем или продаем, а при выходе, соответственно, продаем или покупаем. Математически точку "выхода" мы тоже не можем определить точно в каждом конкретном случае. Это такая же кривая плотности распределения вероятности разворота (мы же пытаемся выйти на развороте, так же, как на нем пытаемся зайти).
Висяки могут остаться вне зависимости от того, закрываем ли мы сделку в одной точке или закрываем ее в нескольких точках. Просто в первом случае у нас будет один большой висяк, во втором случае вероятность одного большого висяка снижается, но возрастает вероятность того, что висяки в принципе останутся (хоть и меньшего объема). Кстати, именно это выравнивает кривую доходности.
В любом случае конкретные параметры нужно тестить. Но я абсолютно уверен (уже как-то делал матмодели подобных ситуаций с дискретным распределением вероятностей), что и распределенный вход и распределенный выход даст положительный эффект.

Изначально мое предложение - все ордера одного объема. Нормальное распределение в теории даст, возможно, больший профит... Но...
- это целое подменю настроек;
- уменьшать объем ордера после центрального - рука не поднимается;
- объемы ордеров 0.01 не дадут воссоздать плавное распределение.
в общем во всех моих алгоритмах мне достаточно равных ордеров. Дополнительно отмечу, что тупое увеличение размера ордеров ТОЧНО не дает увеличения эффективности таких алгоритмов.

Уважаемый Machine, можно вас попросить добавить ещё пару функций в советник? Думаю она нужная. Спасибо
extern double Commission= 10.0
extern double MaxSpreadPlusCommission = 11.0;

Математически точку "выхода" мы тоже не можем определить точно в каждом конкретном случае. Это такая же кривая плотности распределения вероятности разворота (мы же пытаемся выйти на развороте, так же, как на нем пытаемся зайти).

Уважаемый Machine, можно вас попросить добавить ещё пару функций в советник? Думаю она нужная. Спасибо
extern double Commission= 10.0
extern double MaxSpreadPlusCommission = 11.0;

А в чём смысл? Фильтр по макс. спреду и комиссии? Ну если размер спреда как-то влияет на нахождение цены внутри канала, то комиссия - всё время постоянная, и никак не участвует в расчётах.

MaxSpreadPlusCommission ?
Спрэд в пипсах - комиссия в деньгах.
Складывать или умножать/делить будем?

Комиссия участвует в финрезультате и достаточно весомо.

Но, по нормальному, комиссию надо брать из параметров счета...
Константа же из входных параметров, правда, может учитываться при оптимизации - но в сэтах для реала использоваться не должна.

Комиссию же не советник берёт, а при экспорте котировок можно указать, и тогда она будет (или не будет) учитываться тестером. А в самом советнике с ней делать ничего не надо, наверное.

Поставил индикатор спреда на все свои 5 торгуемых пар. Вот результаты за ночь (хотел убрать под спойлер... но как скрины убирать не разобрался, извиняйте). Думаю, Америки не открыл, но одно дело визуально поглядывать в монитор, другое когда вся стата перед глазами (на зеленую область нужно смотреть). Вообще то все эти 5 ночников у меня после 24 часов по настройкам не торгуют. Уж не помню почему так решил... Из-за низкой волатильности, из-за высокого спреда, из-за низкой надежды на разворот... В "Азии", знаю, торгуют до часу. Тесты, что проводил с Generic, тоже дают доп профит после полуночи. Осталось только его получить...
Итак, то что я успел затестить на Generic - это AUD/CAD. Оптимальные значения TP=5 пипс, SL=40 пипс при спреде 30. EUR/CHF также имеет оптимальный TP=5 пипс при спреде 20. Это из тестов. Из скринов видно что половину времени с 0 до 1 часа спред Альпов на EUR/CHF равен 50 (увеличен на 30). Это эквивалентно недополучению TP на эту 30-ку. Тем не менее, часть потенциального профита еще остается... Стоит ли он того?! Каждому самому решать. Но тут есть одни принципиальный момент.
Заключается он в следующем. Не важно где и как идет тест, пусть и в МТ5 с реальным спредом 20/50. Нужно понимать, что оптимальные значения TP для таких сделок будут в разы отличаться от значений TP для сделок открытых до 0 часов! Просто часть ТР у нас уже забрали Альпы заранее, при открытии ордера. Если оптить все время торгов 22-01 в одном, то получим естественно кашу - какой то усредненный по спреду ТР, не знаю как его еще обозвать. Оптить отдельно послеполуночный час тоже пути не вижу - тестер будет полагать, что сделки не открыты, однако они могли быть уже открыты до полуночи.
Это я еще не трогал час на открытии понедельника - там то вообще мрачная картина.
Не видя ясных путей оптимизации я бы послеполночный час не торговал.