[Советник] QLT (Quantum)

кому не надо тот к=1 поставит и все)

Сделай плиз мультипликатор к дистанции для ордеров)

У меня стоит до 100 все ордера открываются не выше предыдущего)

usver73 если есть желание подумать над мультавалютной торговлей то посмотрите /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=305685
и подумайте как побороть полученный результат /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=311539, я пока думаю как заставить вертуальную сетку закрытся там где именно закрылась бы реальная если бы строилась, а там будет и повышенная прибыль и уменьшение просадки.
PS небольшая подсказка надо как то воздействовать на ProfitPoints

Цитата

Ребята, минимум год, чтобы начать писать на условно вменяемом уровне - и года 3, чтобы выйти на уровень топикстартера.
Причем без гарантии, что вообще что-то у вас получиться...
Увы, не всем дано.

Цитата

usver73 Это вообще Всем желательно подкреплять свои изыскания скринами, а лучше скринами и сетами, и автору будет приятней и нам для улучшения будет полезней.

Цитата

Идея интересная. Правда есть одна проблема: количество строк с информацией. Например, за 5 лет получится 60*24*365*5=2628000, т.е. не слабая такая таблица

А вы думаете я просто так вопрос задал /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=313598 это как раз и есть вопрос решения ленивого без отката

Ладно, на сегодня все), завтра нарисую бумажку

---

Добавлено: 14-10-2016 16:41:08

---

А вы думаете я просто так вопрос задал /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=313598 это как раз и есть вопрос решения ленивого без отката

Я конечно механистически подхожу к оптимизации, но данный параметр ПРАКТИЧЕСКИ не влияет на результат... :(

Цитата

Идея интересная. Правда есть одна проблема: количество строк с информацией. Например, за 5 лет получится 60*24*365*5=2628000, т.е. не слабая такая таблица

Я немного баловался c БД, думаю они смогут вытянуть. Мне важно понять целесообразность идеи...

На первых ордерах время жизни отложки минимальное, дальше время жизни отложки увеличивается в зависимости от уже пройденного расстояния.
Принцип - если в начале был просто импульс и возврат, то отложка активируется и на малых значениях жизни , если цена идет дальше (особенно при плавном движении) , то увеличивается время жизни отложки , чтобы мы могли открываться.
При первоначальном плавном движении, это нам не даст набрать нам ордеров если это было подготовка к импульсу или начало без откатного тренда, считаю что в таком варианте лучше войти попозже ))).

При "причёсывании" из-за кривого цитирования куда-то пропал пост usver73
Возвращаю его почти на место.
--------------------------------------------

А вы думаете я просто так вопрос задал /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=313598 это как раз и есть вопрос решения ленивого без отката
Я конечно механистически подхожу к оптимизации, но данный параметр ПРАКТИЧЕСКИ не влияет на результат... :(

Посмотрите тогда примеры /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=312538 и одно из решений заданного вопроса /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=312557

Я стараюсь также по индексу и результаты неплохие. Как я могу увеличить стартовый размер? благодаря

Я стараюсь также по индексу и результаты неплохие. Как я могу увеличить стартовый размер? благодаря

Прикрепил листик, как и обещал, пояснения:
tp(1...n) на картинке обновляется после каждого открытого ордера и равен безубыток +1 клеточка;
tp(n...n)` с использованием закрытия всех ордеров ниже tp`

Смысл действия такой:
После того как ордер попадает ниже тп, он уже не может закрыться в плюсе, те самая лучшая цена по которой он закроется = расстоянию до тп, с каждым следующим ордером, тп будет уходить выше, и увеличивать убыток по ордеру, по этому однозначно закрываем сразу после того как ордер стал ниже тп.
Так поступаем со всеми ордерами ниже тп.
Может есть смысл, первые 10-13 ордеров не трогать, тк они все имеют шанс закрыться в плюс по обратному сигналу индюка.
Как вариант при первом увеличении лота, закрываем все ордера ниже тп, и дальше тралим закрытие вместе с тп
Так мы значительно уменьшаем просадку, приближаем тп к цене, увеличиваем прибыль.
Однозначно имеет смысл с каждым ордером увеличивать дистанцию между тр и безубытком, как нибудь так:
tp=bu*(суммалотов(n)/сумалотов(n-1))^k(n), где k(n) - коэффициент меньше 1, немого снижающийся с каждым лотом, к примеру k=1- 0,001*n.

Спойлер

Прикрепил листик, как и обещал, пояснения:
tp(1...n) на картинке обновляется после каждого открытого ордера и равен безубыток +1 клеточка;
tp(n...n)` с использованием закрытия всех ордеров ниже tp`

Смысл действия такой:
После того как ордер попадает ниже тп, он уже не может закрыться в плюсе, те самая лучшая цена по которой он закроется = расстоянию до тп, с каждым следующим ордером, тп будет уходить выше, и увеличивать убыток по ордеру, по этому однозначно закрываем сразу после того как ордер стал ниже тп.
Так поступаем со всеми ордерами ниже тп.
Может есть смысл, первые 10-13 ордеров не трогать, тк они все имеют шанс закрыться в плюс по обратному сигналу индюка.
Как вариант при первом увеличении лота, закрываем все ордера ниже тп, и дальше тралим закрытие вместе с тп
Так мы значительно уменьшаем просадку, приближаем тп к цене, увеличиваем прибыль.
Однозначно имеет смысл с каждым ордером увеличивать дистанцию между тр и безубытком, как нибудь так:
tp=bu*(суммалотов(n)/сумалотов(n-1))^k(n), где k(n) - коэффициент меньше 1, немого снижающийся с каждым лотом, к примеру k=1- 0,001*n.

Предлагаю использовать для лота и дистанции лотэкспонент, те вообще отказаться от ступенчатого увеличения лота, который, скорее всего, был оптимизирован для кабеля на периоде до брекзита.

По сути, это означает отправить в топку, все кроме отложек и вспомогательных функций(типа начала торгов и тд).

Боюсь, одного моего мнения для автора будет недостаточно, ибо, именно ему, придется пахать за клавой, требуется общественное мнение.
Высказываемся!

Есть предложение, доработать существующий советник по схеме, при увеличении лота, начинием с хвоста закрывать лоты суммарным объемом равным, вновь открывающимся.
Те при открытии 13 базового лота 0,02 закрываем два первых по 0,01
И прооптимизировать советник по параметру тп.
Можно взять лошедячие сетки и прогнать на коротком промежутке, посмотреть результат.
Такая доработка по не будет слишком тяжелой, но общее понимание будет

Листик убрал, там есть ошибка переделываю(, придется ексель юзать займет хз сколько.
Ну хотя-бы разную дистанцию для разных групп ордеров), возьмете в планы?

Ну хотя-бы разную дистанцию для разных групп ордеров), возьмете в планы?

А откуда взялась идея установить время жизни отложек, почему не оставить их до срабатывания?

Вот подумалось, может не разрешать открывать ордер меньше определенного % педыдущего, или ждем новых ордеров, или разворот цены.

А откуда взялась идея установить время жизни отложек, почему не оставить их до срабатывания?

Цитата

Вот подумалось, может не разрешать открывать ордер меньше определенного % педыдущего, или ждем новых ордеров, или разворот цены.

Даже не процент
К примеру лот открылся в пятикратном размере, следующий лот открываем к примеру не менее трехкратного.
Бывает собирает по 7-8 а потом идет стандартным, причем если подождать он откроется или выше большим лотом, или начнется откат.

Вот еще вопрос минимальная дистанция между ордерами считается между чем и чем?

Даже не процент
К примеру лот открылся в пятикратном размере, следующий лот открываем к примеру не менее трехкратного.
Бывает собирает по 7-8 а потом идет стандартным, причем если подождать он откроется или выше большим лотом, или начнется откат.

Цитата

Вот еще вопрос минимальная дистанция между ордерами считается между чем и чем?

Вот ситуация, открылся ордер, потом ставится есть сигнал, минимальное расстояние, пускай 3 п. до чего?, хай свечи, уровень отложки, лоу свечи ?

Даже не процент
К примеру лот открылся в пятикратном размере, следующий лот открываем к примеру не менее трехкратного.
Бывает собирает по 7-8 а потом идет стандартным, причем если подождать он откроется или выше большим лотом, или начнется откат.

Посмотрите в тестере участки с восходящим или нисходящим трендом, на котором сетки закрываются на небольшом откате. Что будет с этими сетками при реализации вашей идеи?

Цитата

Ну если ордер будет один,это мало на что повлияет, если больше, то вероятно откроется выше увеличенным лотом время ожидания можно хоть 24 часа поставить).
Безусловно, можно найти пример, когда это будет не хорошо, но найдутся и обратные, когда этот ордер позволит закрыть секу.

Вот ситуация, открылся ордер, потом ставится есть сигнал, минимальное расстояние, пускай 3 п. до чего?, хай свечи, уровень отложки, лоу свечи ?

Тогда почему случается такое?
Брокер?
Дистанция 3 п стоит.
Там ведь старые пункты в настройках?
Посмотрел открытые сетки похожее есть не только на этой паре.

вот

свой_сет144.set32 скач.
20161017.log18 скач.
20161018.log13 скач.
20161019.log14 скач.