[Советник] QLT (Quantum)

Поскольку бот за 24 часа при определенном характере движения, может слить все депо(даже с сетами автора)причем на небольшой дистанции

Какие параметры необходимо оптимизировать?

Стало интересно, как все пары уживаются на одном счете, что происходит на других парах, когда по одной идет большая просадка. Сделал вывод в лог (на каждой новой свече) информации о задействованной марже и текущем профите. Свел это все в excel. Период с 01.05.2011 по 30.09.2016. Теперь каждый может посмотреть и сделать свои выводы.
Мои выводы такие:
- как и предполагал, одновременные большие просадки по разным парам большая редкость (было, если не ошибаюсь, пару раз);
- наложившиеся друг на друга большие просадки не перекрывают отдельные большие просадки по одной паре;
- при плече 1:500 и депо $2500, за указанный период не сливает, правда нужно быть готовым к периодическим просадкам на все депо.

Немного о файле.
В верхнем левом углу задается начальная дата (число, месяц, год). Считает не быстро, но вполне приемлемо. Расчет идет за 31 день от указанной даты, но из-за особенностей реализации ограничивается концом месяца. Если данных нет, то в таблицу ставится ноль. В верхнем правом углу выводится максимальное использование средств за расчетный период (маржа + просадка) и дата-время этого события. Столбцы margin и profit - это суммарная маржа и профит по всем парам. На верхнем графике выводится информация за 4 дня (чтобы посмотреть общую картину), на нижнем графике 1 день.

Просадка.rar149 скач.

Здарова пацаны. Как на счет новостного фильтра ? Чтобы красивый сон не прерывалса. ОГРОМНОЕ СПАСИБО РАЗРАБОЧИКУ . =d>

Здарова пацаны. Как на счет новостного фильтра ? Чтобы красивый сон не прерывалса. ОГРОМНОЕ СПАСИБО РАЗРАБОЧИКУ . =d>

Примеров пока нету А стаховка непомишала бы . бержероного БОГ БЕРЕЖОТ :)

Примеров пока нету А стаховка непомишала бы . бержероного БОГ БЕРЕЖОТ :)

я наоборот жду новостей важных потому что он отлично их отрабатывает)

Ну вот и новости на GBPUSD . Ну и зачем етот стрес . :-ss

:(

Здарова пацаны. Как на счет новостного фильтра ? Чтобы красивый сон не прерывалса. ОГРОМНОЕ СПАСИБО РАЗРАБОЧИКУ . =d>

Ну вот и новости на GBPUSD . Ну и зачем етот стрес . :-ss

EUR/CHF к версиям 1.44, 1.46 штатные настройки. Идеальна как 8 пара.

QLT1.46_eurchf_M1.set93 скач.

Версия 1.47
1. Небольшие изменения, связанные с использованием индикатора Laguerre.
а. Из шага 0, правило Rule 1 (Profit>L_Profit) перенесено в предварительный блок (где решается будет ли задействован индикатор), т.к. по логике оно там и должно быть. В связи с этим, произведена перенумерация правил шага 0.
б. В шаге 0, в правило Rule 5(6) (L3>L2L2_2 Rule 5 (L3>L2L2_22. При закрытии по индикатору Laguerre, в лог выводится дополнительная информация об эффективности использования индикатора:
LaguerreStat(SELL). Profit(point)delta: 96-77=19 Profit($)delta: $0.96-$0.77=$0.19
3. Ранее, если не удавалось открыть первый ордер сетки, то счетчики обнулялись. Теперь сделано исключение для ошибки OFF_QUOTES. На следующем сигнале будет новая попытка стартовать сетку. Данная проблема периодически возникала на демо Альпари, но после реализации этого исключения пока не повторялась, поэтому проверить работу пока не удалось.
4. Добавлено 2 вида статистики, которые выводятся в лог (настройки UseTestStat и UseTestStat2). Работает только в тестере. При обычной торговле настройки не используются и их состояние не имеет значения. При проведении оптимизации, рекомендуется выключать эту статистику, сэкономите время.
а. UseTestStat. Позволяет посмотреть нагрузку на депо для каждой отдельной сетки, а также посмотреть максимальную нагрузку за весь период. При закрытии сетки, выводится строка вида:
GridStat1;SELL;2011.05.02 01:26:25;2;0.01;2.97;337082.31;-1.06
Здесь: идентификатор статистики; тип сетки; дата и время максимальной просадки; количество ордеров; объем открытых ордеров; максимальный размер использованной маржи; минимальный уровень маржи (в процентах); максимальная просадка
В конце лога выводится общая статистика за весь период:
MaxBuyOrdres: 45 DataTime: 2012.12.07 15:42
MaxBuyDrawdown: -1094.63 DataTime: 2012.12.07 15:41
MaxSellOrdres: 47 DataTime: 2011.10.27 21:07
MaxSellDrawdown: -1094.64 DataTime: 2011.10.27 21:06
MaxMargin: 1040.70 DataTime: 2011.10.27 21:07
MinMarginFree: 9829.97 DataTime: 2011.10.27 21:08
MinMarginLevel: 1044.55% DataTime: 2011.10.27 21:08
При одинаковых значениях, информация будет только о первом событии.
Статистика собирается с интервалом в 2 секунды и не претендует на абсолютную точность, но вполне достаточна для оценки размера задействованных средств. Размер и уровень маржи берутся из данных аккаунта, поэтому при наличии противоположных сеток, здесь будет общий результат. Для извлечения данных статистики из лога, прилагается готовый командный файл gridstat1.bat. Запускать так: gridstat1.bat 20161028.log. В результате будет сформирован файл gridstat1.csv, который можно открыть в excel.
б. UseTestStat2. Позволяет посмотреть в динамике нагрузку на депо. На каждой новой свече выводится информация вида:
GridStat2;2011.05.02 01:32;2.97;-0.68
GridStat2;2011.05.02 01:33;2.97;-0.43
GridStat2;2011.05.02 01:34;2.97;0.13
GridStat2;2011.05.02 01:35;2.97;0.77
Здесь: идентификатор статистики; дата и время свечи; текущая задействованная маржа; текущий профит
Время округляется до минуты, маржа и профит являются общими для противоположных сеток. Если маржа и профит равны нулю, то данные не выводятся. Эта статистика использовалась в выложенном ранее файле Просадка.xls. Для извлечения данных статистики из лога, прилагается готовый командный файл gridstat2.bat. Запускать так: gridstat2.bat 20161028.log. В результате будет сформирован файл gridstat2.csv, который можно открыть в excel.

QLT_v.1.47.ex499 скач.
gridstat.zip100 скач.

Ну вот и новости на GBPUSD . Ну и зачем етот стрес . :-ss

Вы остаетесь в своей стратегии "не навреди"- это по поводу индикатора Laguerre.
А нельзя Ваши жесткие установки логики сделать настраиваемыми? Некий конструктор условий?

:-? Hmm... realized that the new version have aggressive trades running eventually it wipe off the margin in tester, 3k and 10k initial deposit account.

:-? Hmm... realized that the new version have aggressive trades running eventually it wipe off the margin in tester, 3k and 10k initial deposit account.

:-? Hmm... realized that the new version have aggressive trades running eventually it wipe off the margin in tester, 3k and 10k initial deposit account.

Which version? Let us know please.

:-? Hmm... realized that the new version have aggressive trades running eventually it wipe off the margin in tester, 3k and 10k initial deposit account.

Which version? Let us know please.

v1.47 - EURUSD

:-? Hmm... realized that the new version have aggressive trades running eventually it wipe off the margin in tester, 3k and 10k initial deposit account.

Which version? Let us know please.

v1.47 - EURUSD

Interesting... default set, I believe? No?

Arghh... Sorry my bad. I've made test 2011-2016, loaded v1.46 EURUSD set now, anyway, it burst in 2014.

Arghh... Sorry my bad. I've made test 2011-2016, loaded v1.46 EURUSD set now, anyway, it burst in 2014.

Arghh... Sorry my bad. I've made test 2011-2016, loaded v1.46 EURUSD set now, anyway, it burst in 2014.

Выложите log.

20161030.log35 скач.

Цитата

26.12.2015 – Tick Data Suite v1.4.4 can be downloaded. There were no bugfixes this time but a new feature was added: the configuration program will let you select whether you want to use the spread stored in the FXT or the spread configured in the MT4 backtest pane spread dropdown. By default, it will use the spread configured in MT4.

Уважаемый Serg33. Посмотрите как сегодня советник QLT_1.46 ( сеты из нулевого поста ) открывал сделки по паре EUR/JPY : первая с лотом 0.01, три последующие 0.03, пятая 0.04, шестая 0.02. Пара AUD/JPY первая сделка лот : 0.01, вторая : 0.05. Брокер Tickmill, демо-счёт. Хотелось бы узнать, вписывается ли это в логику советника. Скрины и логи прилагаю. Удачи Вам. С уважением.

logs.zip11 скач.