[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌

после окончания месяца прогнать тесты

Да месяц как-то мало.
Будет время - прогоню сеты из шапки от 11.87 за несколько последних месяцев. Там вроде ничего не менялось.

REAL_VS_TDS2.zip28 скач.

В большинстве случаев совпадение в кол-ве сделок плюс-минус одна за период. По суммарной прибыли-просадке - тоже высокая корелляция.

Вывод для сомневающихся: TDS2 с переменным спредом, даже на котировках Дюки, хороший инструмент с адекватной точностью.

Такой сет вряд ли существует, бота нужно тестировать поэтапно и ступенчато, иначе никаких мощностей и времени не хватит.
И самая большая проблема со временем торгов по дням недели.

Test.set39 скач.

У меня свой метод оптимизации, поэтапный.
Сперва оптимизирую все параметры боллинджера, в т.ч. и фильтр 2 на выход. Затем параметры волатильности, МДР и стоплосс. Потом фильтра 1 и 3. Далее время торгов. Каждый этап проверяется в Анализере на предмет прибыльности по часам и дням недели. Финальный этап - проверка сета на робастность, т.е. пробую снова оптимизацию первого этапа, если сет ведет себя не стабильно приходится повторять остальные этапы.

Но у меня есть свои правила - не торговать в релловер, не торговать на открытии понедельника и максимальный СЛ должен быть не более 50.
Пока так, возможно следующим этапом будет исключение этих правил.

И да, важный показатель - кол-во сделок, считаю оптимальным от 80 до 140 сделок в год. Ниже это уже чистейший подгон, а выше... с одной стороны вроде как хорошо, а с другой стороны считаю такие сеты что в реале они будут менее прибыльными. Но это мое мнение, если tds дает хороший pf то почему бы и таким сетам не быть.

Помогите определиться с размером стоплосса по AUDJPY! Короткий 51, длинный 120. Длинный даёт более гладкий график. Внизу скрины прогонов с разным фикслотом (соответствующим 2% риска и 4% риска, соответственно), просадка примерно одинаковая, прибыль тоже. Профит-фактор у длинного SL выше.

Помогите определиться с размером стоплосса по AUDJPY! Короткий 51, длинный 120.

А чтобы спать спокойней - в пятницу вечером вообще не торговать.

В большинстве случаев совпадение в кол-ве сделок плюс-минус одна за период. По суммарной прибыли-просадке - тоже высокая корелляция.

Вывод для сомневающихся: TDS2 с переменным спредом, даже на котировках Дюки, хороший инструмент с адекватной точностью.

Отец, это один из самых ключевых постов этой ветки. Спасибо! \M/

---

Добавлено: 28-01-2017 20:15:36

---

Такой сет вряд ли существует, бота нужно тестировать поэтапно и ступенчато, иначе никаких мощностей и времени не хватит.
И самая большая проблема со временем торгов по дням недели.

Вот сет (Test.set), по которому я делаю большой суточный прогон по йеновым парам, можно отталкиваться от него. После того, как определяюсь с одним из полученных вариантов, отдельно прогоняю остальные важные параметры. Дни недели гоняю так: сначала опчу время старта торгов с 20:00 до 23:45, потом выбираю какой-то вариант, и с ним прогоняю оптимизацию времени окончания, с 00:00 до 04:45. Поскольку всё получается полуавтоматизировано, можно хоть 4 пары параллельно оптить время торгов и дело пойдёт быстрее. Версия 12.38 очень удобная в этом плане. Ждём только MorningClose. Последним опчу стоплосс.

---

Добавлено: 28-01-2017 20:26:26

---

Помогите определиться с размером стоплосса по AUDJPY! Короткий 51, длинный 120. Длинный даёт более гладкий график. Внизу скрины прогонов с разным фикслотом (соответствующим 2% риска и 4% риска, соответственно), просадка примерно одинаковая, прибыль тоже. Профит-фактор у длинного SL выше.

А чтобы спать спокойней - в пятницу вечером вообще не торговать.

Я как то постил тут выкладку из Анализера по сету одной пары, там прибыль от сделок с пятницы на понедельник сопоставима или даже выше чем прибыль за все дни недели вместе взятые, и это с учетом не маленьких убытков от этих же пятничных сделок.

Помогите определиться с размером стоплосса по AUDJPY! Короткий 51, длинный 120. Длинный даёт более гладкий график. Внизу скрины прогонов с разным фикслотом (соответствующим 2% риска и 4% риска, соответственно), просадка примерно одинаковая, прибыль тоже. Профит-фактор у длинного SL выше.

Помогите определиться с размером стоплосса по AUDJPY!

Я за короткий, с ним на душе спокойнее)

Последним опчу стоплосс.

а чего тут спокойного? выбивает чаще, на выходных гэп из 2% SL рискует вынести на 20%.... Я тут не голосование запускал, я прошу поделиться мыслями, ПОЧЕМУ какой-то вариант лучше.

Я тут не голосование запускал, я прошу поделиться мыслями, ПОЧЕМУ какой-то вариант лучше.

Согласен маленькие стопы комфортнее, но мейкеры у вас все их соберут в кучу и будет в сумме у вас несколько длинных получаться за какой то период времени, так как в этот момент с длинным можно было бы этого избежать. Имхо!!!

mynightfly, если у вас на время оптимизации других параметров стоп лосс стоит большой, то при оптимизации стоп лоса (если его оптить последним) лучшими будут получаться большие стопы.

а чего тут спокойного? выбивает чаще, на выходных гэп из 2% SL рискует вынести на 20%....

• для короткого SL: 200/51=~4 размера SL, то есть 2% (риск на сделку) *4=8% убытка.
  для длинного SL: 200/120=~2 размера SL, то есть 4% (риск на сделку) *2=8% убытка.


• 
  

Я тут не голосование запускал, я прошу поделиться мыслями, ПОЧЕМУ какой-то вариант лучше.

Я тут не голосование запускал, я прошу поделиться мыслями, ПОЧЕМУ какой-то вариант лучше.

При автолоте убыток будет одинаковый, что с коротким что с длинным SL, так как автолот задает % риска (то есть убытка). А вот профит с коротким стоплосом будет выше, так как размер лота будет больше.
Поэтому я за короткий стоплос.

Я за то чтоб и по gbpusd стоп с 35пп. минимум в 2 раза увеличить

Я за то чтоб и по gbpusd стоп с 35пп. минимум в 2 раза увеличить

Я за то чтоб и по gbpusd стоп с 35пп. минимум в 2 раза увеличить

Это олдскульный сет, на нем только очень жесткие ребята работают. :)

В последнем от mgf 35пп

dvrk78 а при гэпе от 52 до 119 пунктов, что получаем посчитали?

Зачем приводить в качестве обоснования правила - исключения?
Да и к тому же, в указанном вами примере не сказано, в какую сторону стоим. Если в правильную, как было недавно при гэпе по фунту, то опять же, короткий стоп лучше :-)