[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌

советникфорексgeneric tlpexpert advisorтрейдинг

От Мерлин, 24 августа, 2016 в Интерактивная Торговля

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая223224225226227228Далее »Последняя страница
Страница 225 из 458
#5603


Зачем приводить в качестве обоснования правила - исключения?
Да и к тому же, в указанном вами примере не сказано, в какую сторону стоим. Если в правильную, как было недавно при гэпе по фунту, то опять же, короткий стоп лучше :-)


Во-первых, это не исключения. Гэпы больше 50 пунктов - не редкость. Во-вторых, если стоим не в ту сторону, есть хороший шанс на закрытии гэпа закрываться в небольшой минус. А если гэп в нужную сторону, больший стоп - тоже не плохо. Как вижу, вопрос действительно спорный. Буду ориентироваться на профит-фактор.

Да, вопрос спорный.
Прогнал на TDS2 еще раз GPBUSD v1 и v2 за 3 последних года. Опять - у SL34 просадка меньше, прибыль больше. Да, PF меньше. Но при этом риск на сделку меньше.
Из прочих плюсов-минусов коротких-длинных SL:
при срабатывании нескольких SL по разным парам одновременно (безоткат сильный, например), депо может получить более сильный ущерб с длинными SL, т.к. риски на сделку у длинных SL выше (чтобы сохранить ту же доходность, что и короткие SL). Так что любителям рисков повыше - короткий SL предпочтительнее.

При выборе считаю нужно смотреть в первую очередь на отношение прибыль-просадка. Профит фактор должен идти на 2 месте, т.к. это всего лишь коэффициент. А мы (я по крайней мере :-) ) стремимся к максимальной прибыли при минимальной просадке. А ПФ пусть будет любым.

GBPUSD_v1_set_SL34.gif
GBPUSD_v1_set_SL34.htm12 скач.
GBPUSD_v2_set_SL61.gif
GBPUSD_v2_set_SL61.htm10 скач.

ЛайкAlexandr69, WhiteLake и ещё 6
#5604

стемимся к максимальной прибыли при минимальной просадке. А ПФ пусть будет любым.


При выборе считаю нужно смотреть в первую очередь на отношение прибыль-просадка. Профит фактор должен идти на 2 месте, т.к. это всего лишь коэффициент.


Дружище, профит-фактор - это отношение прибыли к убытку ))) ну то есть то же самое.

Спойлер


profit factor = gross profit / gross loss
eg. profit of $6000 and a loss of $3000 would give a profit factor of 2.0.

This means that for every $1 risked, you can expect a return of $2.
If something has a profit factor less than 1, eg, 0.9, this means that for every $1 you can expect $0.90 back (i.e the strategy is a losing one!).
If something has a high profit factor, this is a good thing - eg 5.0 ($5 gained for every $1 risked).

#5605

Дружище, профит-фактор - это отношение прибыли к убытку ))) ну то есть то же самое.


Не совсем так, убытки за все время тестирования могут быть значительными, что снижает pf, а просадка это максимально непрерывный убыток, который несет опасность депозиту при завышенных рисках или одновременной корреляции нескольких пар.
Лайкdimfx, dvrk78 и ещё 1
#5606

Профит фактор это отношение суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных. Т.к. сумма убыточных сделок величина отрицательная, то берем абсолютное значение (по модулю):

PF = MathAbs(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT) / TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS));

Отношение прибыль - просадка (фактор восстановления, Recovery Factor) это отношение чистой прибыли по окончанию тестирования к максимальной просадке средств в деньгах:

RF = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);

Так что это несколько разные вещи. Лично я отдаю предпочтение отношению прибыль - просадка.

Лайкyyalex, mynightfly
#5607

Так что это несколько разные вещи. Лично я отдаю предпочтение отношению прибыль - просадка.


если бы ещё и в mt4 отчёте выводился сразу...
Добавлено: 29-01-2017 15:36:26

Блин, с этими йеновыми... в 2016 году все потенциальные хорошие сеты ломаются и превращаются в пилу (см приложение) :((

TesterGraph.gif

Изменено 29 января, 2017 пользователем mynightfly

#5608

Добавьте вотэту функцию - будет выводиться:

double OnTester()
{
double Res = 0;
double MaxDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
if (MaxDD != 0)
Res = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / MaxDD;
return(NormalizeDouble(Res, 2));
}

Лайкdimfx, yyalex и ещё 3
#5609

Добавьте вотэту функцию - будет выводиться:

double OnTester()
{
double Res = 0;
double MaxDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
if (MaxDD != 0)
Res = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / MaxDD;
return(NormalizeDouble(Res, 2));
}


простите, куда добавить?
#5610

если бы ещё и в mt4 отчёте выводился сразу...


Может мой метод анализа результатов дедовский, но я делаю так: тестирую фиксированным лотом и далее всегда определяю величину, для себя я её называю результативность, это величина абсолютной прибыли поделенной на кол-во сделок, т.е. определяю прибыль в валюте на каждую сделку.
Далее смотрю на максимальную просадку и сопоставляю её со стартовым депозитом.
По первому и второму параметру есть строгие установленные мною ограничения, из которых выходить нельзя.
И только потом смотрю на pf и ещё на процент положительных сделок, по которым есть тоже нижние ограничения значений.
Пока тест не будет соответствовать допускам по всем этим 4 параметрам, на реал я его никогда не поставлю.
#5611

Блин, с этими йеновыми... в 2016 году все потенциальные хорошие сеты ломаются и превращаются в пилу (см приложение)


Что, даже граальный AUDJPY?
Кстати, можно получить тот, что с SL51 в рамках бета-тестирования?)
#5612

Блин, с этими йеновыми... в 2016 году все потенциальные хорошие сеты ломаются и превращаются в пилу (см приложение)


Имхо, не теряй на них время. Зачем нужна куча не стабильных пар, лучше выбрать 10-15 перспективных и постоянно работать над неми, и иметь пару-тройку сетов для каждой.
#5613

простите, куда добавить?


мне кажется, это уже есть в коде советника!

Версия 12.01.22 - исправлена ошибка с отображением спреда |
//| - добавлена функция OnTester, возвращающая |
//| отношение прибыли к максимальной просадке |
#5614

простите, куда добавить?



В советник. Откройте советник в метаэдиторе, скопируйте код начиная с double OnTester() и заканчивая фигурной скобкой }. Прокрутите текст программы советника до самой нижней строчки и ниже вставьте скопированное. Затем кликните по кнопке "Компилировать". Если компиляция пройдет без ошибок, то советник в результатах оптимизации будет создавать колонку "Результат OnTester" с данными о соотношении прибыль - просадка.

PS. В 12-х версиях это, действительно, уже есть.
Лайкdimfx, atb.dmitriy и ещё 4
#5615


Так что это несколько разные вещи. Лично я отдаю предпочтение отношению прибыль - просадка.


если бы ещё и в mt4 отчёте выводился сразу...
Добавлено: 29-01-2017 15:36:26

Блин, с этими йеновыми... в 2016 году все потенциальные хорошие сеты ломаются и превращаются в пилу (см приложение) :((

Год такой был для JPY - трендовый. С января 2017 лучше намного стало ...
А где найти бы сет для "граального" AUDJPY?

Изменено 29 января, 2017 пользователем W_Trader

#5616

в 2016 году все потенциальные хорошие сеты ломаются и превращаются в пилу (см приложение)


Кстати не заметил что на графике usdjpy. Я ещё в ноябре выкладывал чуть чуть подправленный сет, больше ничего из него выжать не смог /interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475/?do=findComment&comment=320768

Кстати этот сет до сих пор работает на тестовом счете и потихонечку на дистанции плюсует...
#5617

Соратники!

Можно задать глупый вопрос?..

Чем принципиально отличается использование для тестирования TDS2 в сравнении с просто закачиванием в MT4 максимально подробных данных по тикам (например, с помощью Tickstory) и дальнейшем тестировании?

Спасибо!

#5618


Чем принципиально отличается использование для тестирования TDS2 в сравнении с просто закачиванием в MT4 максимально подробных данных по тикам (например, с помощью Tickstory) и дальнейшем тестировании?


Наличием реального плавающего спреда и иммитацией проскальзывания.
Но реальный спред берется у дукасов.
#5619

Но реальный спред берется у дукасов.


спред он похоже сам каким-то костылем рисует, а у дукаса котировки берёт... если я правильно понял ivanp, даже разработчики mt4 говорят, что то, что сделал Birt - невозможно.
#5620


Но реальный спред берется у дукасов.


спред он похоже сам каким-то костылем рисует, а у дукаса котировки берёт... если я правильно понял ivanp, даже разработчики mt4 говорят, что то, что сделал Birt - невозможно.

Я не программист, но какие проблемы тем же дукасам и другим брокерам сохранять не только цену bid, но и ask? Вот и будет реальный спред. Может быть как раз проблема в отсутствии костыля от Birt?
#5621



Чем принципиально отличается использование для тестирования TDS2 в сравнении с просто закачиванием в MT4 максимально подробных данных по тикам (например, с помощью Tickstory) и дальнейшем тестировании?


Наличием реального плавающего спреда и иммитацией проскальзывания.
Но реальный спред берется у дукасов.


Так я о том и говорю...

Фактически, кроме имитации проскальзывания, нет ничего сверхъестественного. Главное - это реальные котировки от Дукасов, которые и так можно загрузить в МТ4.

А проскальзывание (его имитация) - это всего лишь предположение...

#5622

Фактически, кроме имитации проскальзывания, нет ничего сверхъестественного.


На много большую ценность для ночного скальпинга несет реальный ночной спред, увеличивающийся в разы с 0-00 до 1-00.
ЛайкVictorSM
#5623

А давайте проверим насколько реальный спред в TDS?
Надо закачать свежие котировки по 1-2 валютным парам, затем запустить тест советника с визуализацией, отобразить линию Ask и "крестиком" или индикатором замерить спред скажем каждые 10 минут в промежутке с 23-50 до 01-30. Затем сравнить с реальным спредом за эту ночь.
Реальный спред допустим я могу замерить у 5 разных брокеров или посмотреть статистику на myfxbook. Или еще лучше замерить непосредственно в терминале дукаскопи (я не смогу этого сделать), установив идикатор для фиксации спреда. А затем скачать котировки за эти дни и сравнить.

ЛайкEvocati
#5624

Или еще лучше замерить непосредственно в терминале дукаскопи (я не смогу этого сделать), установив идикатор для фиксации спреда. А затем скачать котировки за эти дни и сравнить.


как раз сейчас такой индикатор себе и поставил на DukasCopy... собирайте свою статистику, я предоставлю свою!
ЛайкEvocati, Semenov и ещё 1
#5625

Чем принципиально отличается использование для тестирования TDS2 в сравнении с просто закачиванием в MT4 максимально подробных данных по тикам (например, с помощью Tickstory) и дальнейшем тестировании?


Рынок не ограничивается только котировками. TDS позволяет эмулировать близкие к реальным рыночные условия, например расширяющийся спред, проскальзывания.
Добавлено: 29-01-2017 19:25:13

Фактически, кроме имитации проскальзывания, нет ничего сверхъестественного.


Эмуляция проскальзывания - это лучше, чем его полное отсутствие в тестере. Скажу вам по секрету, без проскальзываний здесь давно все были бы миллионерами.

Изменено 29 января, 2017 пользователем WhiteLake

#5626

Кстати, можно получить тот, что с SL51 в рамках бета-тестирования?)


А где найти бы сет для "граального" AUDJPY?



Поставил на финальную оптимизацию его и GBPJPY и AUDJPY... fine tuning, так сказать. Завтра должен быть результат.
Лайкdarkyan, dimfx и ещё 6
#5627

как раз сейчас такой индикатор себе и поставил на DukasCopy...


Так наверняка эти индикаторы стоят на счетах и других брокеров, сравнить визуально показания дело нескольких минут.
Вопрос то в другом, каковы реальные спреды в архивах fds2, и откуда они взяты?
Может на самом деле bird их рисует...

« Первая223224225226227228Далее »Последняя страница
Страница 225 из 458

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025