Усреднение тоже должно быть разумным, а то до усредняешься. Я понимаю если депо 100$ тут задача разогнать. А если 20000$ тут задача сохранить. Советник должен быть в первую очередь безопасным. То есть я ставлю риск 5% потери не должны быть больше, а если он мне этим лотом усреднится 5 раз, и что то пойдет не так. Если я захочу усредняться я себе мартышку поставлю типа илана или автопрофита
[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌
От Мерлин, 24 августа, 2016 в Интерактивная Торговля
Ставя йеновые пары на разгон, у вас есть шанс только прибыль брокера в итоге хорошо разогнать.
Эффективнее поставить что-нибудь более предсказуемое.
Другое тоже стоит. Каждую неделю новый счет запускаю
Сейчас
фунт +35%
йена + 90% - в сделке
айдикад - +1% (забыл включить кнопку бабло. почти неделю просто так стоял)
евройена +6%
Усреднение тоже должно быть разумным, а то до усредняешься. Я понимаю если депо 100$ тут задача разогнать. А если 20000$ тут задача сохранить. Советник должен быть в первую очередь безопасным. То есть я ставлю риск 5% потери не должны быть больше, а если он мне этим лотом усреднится 5 раз, и что то пойдет не так. Если я захочу усредняться я себе мартышку поставлю типа илана или автопрофита
Вы что на 1 ордер ставите риск 5%, что на 5 ордеров по 1%, результат тот же, второй вариант даже более консервативный, так как не факт, что все 5 откроются.
Усреднение тоже должно быть разумным, а то до усредняешься. Я понимаю если депо 100$ тут задача разогнать. А если 20000$ тут задача сохранить. Советник должен быть в первую очередь безопасным. То есть я ставлю риск 5% потери не должны быть больше, а если он мне этим лотом усреднится 5 раз, и что то пойдет не так. Если я захочу усредняться я себе мартышку поставлю типа илана или автопрофита
Вы что на 1 ордер ставите риск 5%, что на 5 ордеров по 1%, результат тот же, второй вариант даже более консервативный, так как не факт, что все 5 откроются.
Ну конечно я согласен, так можно и разнести расстояния открытия ордеров. То есть поставить 70 пунктов между ордерами, тут вообще гарантия, что не будет полного стопа. Но тут проблема в другом, прибыльность упадет сильно. Я могу полный стоп перекрыть или 5 или 30 прибыльными сделками, есть же разница
Усреднение тоже должно быть разумным, а то до усредняешься. Я понимаю если депо 100$ тут задача разогнать. А если 20000$ тут задача сохранить. Советник должен быть в первую очередь безопасным. То есть я ставлю риск 5% потери не должны быть больше, а если он мне этим лотом усреднится 5 раз, и что то пойдет не так. Если я захочу усредняться я себе мартышку поставлю типа илана или автопрофита
Вы что на 1 ордер ставите риск 5%, что на 5 ордеров по 1%, результат тот же, второй вариант даже более консервативный, так как не факт, что все 5 откроются.
Ну конечно я согласен, так можно и разнести расстояния открытия ордеров. То есть поставить 70 пунктов между ордерами, тут вообще гарантия, что не будет полного стопа. Но тут проблема в другом, прибыльность упадет сильно. Я могу полный стоп перекрыть или 5 или 30 прибыльными сделками, есть же разница
Я же не спорю, сам так вообще не пользуюсь 12 версией, но этот вариант в целях диверсификации рисков не так уж и плох, а если вашей целью в большей мере является сохранение депозита+ стабильный небольшой профит, чем разгон депозита, то вариант с мультиордерами возможно даже лучше для вас. Теоретически конечно, нужно тестировать, может все будет с точностью до наоборот.
А вот чисто гипотетически, сколько может продолжаться такая стагнация для нашего гены? Неделю, две, месяц, месяцы...?))) Я имею ввиду регулярный вынос позиций на день, более мелкие профиты, и больше минусовых закрытий.
Чисто гипотетически возможно лучше выводить все, что осталось на счете)
А если серьезно, то на сводных бэктестах (я это писал сколько-то страниц ранее) Гены за 2015-2016 год есть периоды стагнации (работы в ноль) на протяжении 20 дней.
ИТОГО: Паниковать можно, когда Гена за период больший 20 дней сработает в минус.
После этого ругать Гену и его создателей, что сделали плохой грааль!
И искать новый! :-)
Блин, меня нет, а тут и без меня начали что Гена все :))
Посмотрите график за 13-14 год - 2 года стагнации с частыми лосями по всем парам.
Generic бот хороший, но его стратегия очень простая и ничем не подкреплена - просто касания по Боллинджеру долго быть сверхприбыльными не могут :) Оптимизируй или нет сета, а он работает во флетовом рынке.
В ноябре Старик предупреждал: сейчас начинается трампанутый рынок и будет всем сложно и, в первую очередь, ночникам.
Простой пример как недавно отработало на ауди каде.
Делали бэктесты этого сета на TDS2?
сегодня выступление
Feb 21, 23:30 7h 30min Выступление члена FOMC Вильямса
сейчас начинается трампанутый рынок и будет всем сложно и, в первую очередь, ночникам.
если делать привязку к президентам сышыа и 13-14 годам, то, получается, первые 2 года президентского срока для любого президента нас сливают трендами, последние 2 года срока - золотом осыпают? другими словами последний год до выборов? вот ради интереса посмотреть на 09-10 год и 11-12))
А я щетаю, что доля истины в словах Ивана есть, ибо за 20 лет коллективный разум бы сделал уже граальный индикатор и советник и данная ветка тому подтверждение. Если бы было все замечательно - ветка бы вымерла, все бы получали свои профиты и вопросов не задавали. Всему приходит конец, разве что не верится, что так скоро, и, надеюсь, это реально временная стагнация. После моих 2х лосей неделю назад и уничтожив все заработанное за месяц, сейчас советник реально топчется на месте, а грядущий стоп по usdjpy (опять отключил в надежде на откат) грозит откатить еще дальше. По тестам такого не было.
После моих 2х лосей неделю назад и уничтожив все заработанное за месяц
Ну тут всё верно, за высокие риски надо платить, не будет никогда давать безнаказанно рынок сотни процентов в месяц. И рынок тебя ещё пощадил, слишком уж долго баловал, после чего даже не слил всё под ноль.
сейчас советник реально топчется на месте
Он не только сейчас топчется, и раньше мог топтаться и не мало, летне-осенний благоприятный период закончился для многих.
По тестам такого не было.
По каким тестам?
Любые тесты это история, и даже история много много раз слила бы твои риски в ноль.
investprofit, vlad.gr и ещё 5Делали бэктесты этого сета на TDS2?
Ранее выкладывал автор сета результаты. TDS2 тоже не панацея.
Смысл не в изготовлении нового сета с новыми параметрами, из нового там только распределенный вход. Если дженерик вдруг вернется на круги своя и начнет сыпать идеальными входами, то данная версия будет менее прибыльна, безусловно, но на текущем рынке кмк следует озадачиться сохранением заработанного и поиском новых вариантов работы на нем. ИМХО распределенный вход в сочетании со стандартными сетами это разумный вариант.
Я когда на тесты смотрю, причем не суть важно - на котировках n/a качества, или TDS2 с плавающим реальным (???) спредом, имитацией проскальзываний, учетом комиссий брокера,
После моих 2х лосей неделю назад и уничтожив все заработанное за месяц
Ну тут всё верно, за высокие риски надо платить, не будет никогда давать безнаказанно рынок сотни процентов в месяц. И рынок тебя ещё пощадил, слишком уж долго баловал, после чего даже не слил всё под ноль.сейчас советник реально топчется на месте
Он не только сейчас топчется, и раньше мог топтаться и не мало, летне-осенний благоприятный период закончился для многих.По тестам такого не было.
По каким тестам?
Любые тесты это история, и даже история много много раз слила бы твои риски в ноль.
риски нормальные, то, что динамические, это да - опасно... разницы нет, торговать по 0.01 или по 1... собирать 2 месяца по копейке, а потом 10 баксов вынести - тот же потеряный месяц... меньшие лоты только оттягивают момент истины
повесил гену на альпари по принципу поставил и забыл - скоро месяц, как было 100 баксов, так и осталось
такое количество пар должны же как-то друг друга страховать
Изменено 21 февраля, 2017 пользователем UrbanOFF
повесил гену на альпари по принципу поставил и забыл - скоро месяц, как было 100 баксов, так и осталось
Брокерозависимость никто не отменял, альпари не лучший брокер (может потому что у него настоящий есн? фиг его знает.
Скажу честно, у меня уже давно нет хороших результатов по разным брокерам, если бы не тот январский гэп фунта, когда все сделки каким то чудом были открыты в мою пользу, то по сути или почти горизонтальная линия с небольшим доходом, или "пилка" идущая немного вверх. Как то так.
Я когда на тесты смотрю, причем не суть важно - на котировках n/a качества, или TDS2 с плавающим реальным (???) спредом, имитацией проскальзываний, учетом комиссий брокера, блекджеком и шлюхами, всегда задаюсь одним вопросом - почему я не миллионер до сих пор? Вот как так?..
А может, Бро, дело не в TDS2.
Может дело в другом?
Feb 22, 00:30 Выступление главы РБА Филипа Лоу
и по австралу красная, наверное на забор сегодня
Feb 22, 00:30 Выступление главы РБА Филипа Лоу
Тут да, прямо во время торгов... ещё свежа память с Полозом....
Наверно лучше перебдеть...
Мое такое мнение любая сова проходит период стагнации и взлета. Вспомните AlgoTrade советник с маркета MQL, года 2 он не вылазил с топа советников, и что?? После брекзита полный слив. И так все пробойные совы сдулись. Теперь в маркете ночники, и мартингейлы. Как только ночники сдуются придут другие советники. Возможно нужно не только ночником торговать а еще в портфеле иметь пару разных советников. Тут нормальная команда на форуме, много адекватных людей. Делитесь мыслями, есть програмисты, есть кому оптимизировать. Нас объединяет одно, это желание заработать на рынке
Feb 22, 00:30 Выступление главы РБА Филипа Лоу
Тут да, прямо во время торгов... ещё свежа память с Полозом....
Наверно лучше перебдеть...
плюс Уильямс в 23,30, долларовые отключать
ну т.е. 2 месяца пересидеть надо... осталось чуть больше месяца) и через месяц выкрутить риски на 70% :-C
У меня за вчера по двум счетам маленький минус, по трем плюс. Общий плюс.
Сегодня пока йена не закрылась плюс суммарный не большой. сейчас еще йена не подведет и все хорошо будет.
Чего за паника? начнет лить будем думать. ПРибыль надо выводить регулярно, хотя бы 50%, что бы депо рос. Плюс конечно никто не отменяет необходимость других стратегий в портфеле.
Правда когда прибыли складываются круто получается, но бывают и убытки складываются. тогда либо пила, либо просадка долгая.
В общем управление рисками.
Мне кстати интересно, а почему вообще нет сетов на h1, никто не делал или не получаются?
Добавлено: 21-02-2017 15:02:00
Счета кстати в альпах. Я их и сам не очень люблю, но так пока получается
Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Sunnich
Спойлер
После моих 2х лосей неделю назад и уничтожив все заработанное за месяц
Ну тут всё верно, за высокие риски надо платить, не будет никогда давать безнаказанно рынок сотни процентов в месяц. И рынок тебя ещё пощадил, слишком уж долго баловал, после чего даже не слил всё под ноль.сейчас советник реально топчется на месте
Он не только сейчас топчется, и раньше мог топтаться и не мало, летне-осенний благоприятный период закончился для многих.По тестам такого не было.
По каким тестам?
Любые тесты это история, и даже история много много раз слила бы твои риски в ноль.
риски нормальные, то, что динамические, это да - опасно... разницы нет, торговать по 0.01 или по 1... собирать 2 месяца по копейке, а потом 10 баксов вынести - тот же потеряный месяц... меньшие лоты только оттягивают момент истины
повесил гену на альпари по принципу поставил и забыл - скоро месяц, как было 100 баксов, так и осталось
такое количество пар должны же как-то друг друга страховать
Больше 10-12 пар губительно для депо, ИМХО.
А с такой агрессивной торговлей как у ВАС прямая смерть депозита.
я все пытаюсь проверить, случится это или нет.
Не, ну сейчас видно по лотности, что риски стоят вобщем то классические с последних дней.
Добавлено: 21-02-2017 15:27:18
Может что посоветуете?
Там сеты стоят сборные, от всех по немногу, в тестерах гоняли, вроде как не ах результаты.
Есть периоды взлётов и падений, поэтому теоретически красивым график не должен оставаться.
Могу только порекомендовать с помощью TDS2 потестировать, оценить риски или попытаться пооптимизировать эту версию бота.
Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Serzhik
я все пытаюсь проверить, случится это или нет.
Не, ну сейчас видно по лотности, что риски стоят вобщем то классические с последних дней.
У меня нет не одной пары с JPY еще по версии 9 заметил что она кривая.
Может это и спасает от лишних лосей.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем