[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌

А то что в тесте Шорты дают на всех периодах до привязки Франка и после отвязки одинаково отрицательно, мы всё же должны включать Шорты?

Зачем мне они нужны при постоянном ночном спреде у Альп во время покупки?

EURCHF, масса сетов работала/работает, какие-то менялись, какие-то оставались неизменными.

Чиво чиво?

Я говорю про свои сеты. Сеты которые работают с 00:00

Поэтому мне не нужно тестировать с плавающим, когда я заведомо протестировал с наивысшим.

То что бессмысленно торговать на форексе только в одном направлении, уже показал выше.

С учетом вашего аж 18-летнего опыта, вы говорите довольно странные вещи, но дело ваше. Не надо так не надо.

Да без разницы про какие сеты вы говорите.

Не стоит думать, что можно создать какой-то суперсет, который будет круто зарабатывать, тогда когда все остальные будут лить.

Обоснуйте.

Я уже просчитал наихудший вариант.

2.5-летний мониторинг торговли на реальном счету. Что еще надо обосновывать?

Там где ваши тесты бодро показывают открытые сделки, на реале их просто не будет по фильтру спреда.

Для однонаправленной торговли следует выбирать более скоординированные и монотонные рынки, нежели форекс - индексы, фонда. Там можно тупо встать и стоять в одном направлении.

Вы про что вообще говорите? Если спред не превышает значения фильтра, то как он будет не давать открывать? Я же говорю не про тесты не проверенные на реале, а проверенные лично на своих кровных.

Будет еще хуже. Маленький объем будет открываться по спреду, а остальной объем соберется по стакану хрен знает где. Проверено на практике.

Я прочитал много книга и так же сам уже давно всё наблюдаю - Падает всё намного сильнее и продолжительнее чем растёт

То есть, поведение людей при положительных тенденциях и отрицательных одинаково? И даже микротренды на рост и падения не отличимы? И значит закономерность выявленная именно для Лонгов должна одинаково работать и на Шорты?

Вы же понимаете, что это не тоже самое что фондовый рынок?

Довольно банальные темы для человека с вашим опытом. Можете разработать два разных сета под шоты и лонги, но по итогу отличия будут не так значительны как вам кажется, потому что все шорты и лонги сводятся к обычному отскоку от канала. При этом не забывайте, что нужно именно оба сета, что бы понимать сейчас льет селл и бай или понимать что они оба льют, или оба зарабатывают.

С учетом вашего аж 18-летнего опыта, вы говорите довольно странные вещи, но дело ваше.

Довольно глупое суждение. Чтоб понять, что сет льёт, нужно всго лишь превысить значимо просадку максимальную. То есть нарушить закономерность.

А пока это все выглядит каким-то китчем.

Поэтому не понимаю о каком Китче вы говорите вообще?

Извините, опечатался, всего лишь 8 лет. Торговлю начал вести с 2010г

Сделал новых 3 сета и поставил их на ПАММ

Я прочитал много книга

Для чего эта вся инфа о вас для меня?)

Ваша идея о торговли в одну сторону по франку не подтверждается ни после 00.00, ни полной сессией на сетах которые у меня в работе. Вам человек выше уже выкладывал скрины. В обе стороны франк торгует в профит по моей выборке за три года. Можете верить или нет, но это так. Проверил лично на кровных

Совсем колпак потёк v:)
На что мне ваш сет тестить?) Вам уже два или три человека сет протестили и вы у всех ошибки нашли.

Вы почему-то уверены в том, что только ваш сет видит ту закономерность которую вы нашли в своем анализаторе. Почему вы не хотите допустить мысль, что вашу чудо закономерность поглощают здешние сеты и она приносит часть прибыли.
Ваш мониторинг работает с 5 марта по франку у вас было 28 позиций. За этот же период у меня было их 186 по этим же инструментам. Пройдено пунктов 66,7 против 943.8.

Больше отвечать не буду, а то пожар у вас уже) видимо 18 лет, ой 8 лет торговли хладнокровию не научили

Почему вы не хотите допустить мысль, что вашу чудо закономерность поглощают здешние сеты и она приносит часть прибыли.
Ваш мониторинг работает с 5 марта по франку у вас было 28 позиций. За этот же период у меня было их 186 по этим же инструментам.

Больше отвечать не буду, а то пожар у вас уже) видимо 18 лет, ой 8 лет торговли хладнокровию не научили

Понты и пальцы веером попрятали, парни.
А то такие форекс эксперты и моральные авторитеты, что прям не подходи.
Спокойнее надо :)

Рассказ ostapbender про по разному торгуемые (однозначно понятные только в фонде) Лонги и Шорты в валютных парах вида xxxusd, usdyyy и особенно бездолларовых кроссах xxxyyy вызывает легкий когнитивный диссонанс.
Потому как классические фондовые Лонги и Шорты как-то применимы только в 4-х парах xxxusd, имеющих минимальное сходство с фондовыми активами вида актив/usd.
В парах usdyyy фондовые Лонги с Шортами как бы меняются местами - тут всё наоборот...
EURCHF как вычисляемый бездолларовый кросс эмоциями толпы, имхо, прямо не управляется практически никак.

Что касается идейных противников TDS/TDS2 (локов, мартинов и т.п.), то их аргументация часто причудлива и пытаться углубляться в неё не стоит.
Каждый сам решает как тестировать, пытаться переубеждать отказников потеря времени и нервов.

Что касается торгов одной парой одним сетом в одну сторону, именуемую в Лонг...
Ну чел себе такое придумал, нам-то какое дело?! У каждого свои тараканы...
Как говорится, попутного ветра!

Что касается идейных противников TDS/TDS2 (локов, мартинов и т.п.), то их аргументация часто причудлива и пытаться углубляться в неё не стоит.

Что касается торгов одной парой одним сетом в одну сторону, именуемую в Лонг...

Рассказ ostapbender про по разному торгуемые (однозначно понятные только в фонде) Лонги и Шорты в валютных парах вида xxxusd, usdyyy и особенно бездолларовых кроссах xxxyyy вызывает легкий когнитивный диссонанс.

Для коррекционной фазы рынка 201504-201804 в классическом мартине тест ранее 2016 экономического смысла чаще не имеет - так как захватит нестабильный пост трендовый рынок, требующий консервативных сетов, и не даст даже 100% годовых.
А с мая 2018, после завершения в апреле 50% коррекции тренда 2014-15 годов и в условиях рекордно упавшей волатильности, по всей видимости, нужны отдельно разрабатываемые сеты для торгов сейчас.

EURCHF_M15_v.12.38_set_from_Ostap_Bender.set23 скач.

EURCHF_M15_v.12.38_set_from_Ostap_Bender.htm16 скач.

USDCHF_M15_v.12.38_set_from_Ostap_Bender.set24 скач.

USDCHF_M15_v.12.38_set_from_Ostap_Bender.htm10 скач.

Сеты с отчётами. Только эти сеты и только эти пары будут на ПАММе и на мониторинге чуть позже. Только Лонги.

USDCHF_M15_v.12.38_set_from_Ostap_Bender.htm14 скач.

Остап, дружище, поверь: не будешь прогонять в тдс2 - будешь терять свои же деньги или кого там, друзей, ставя мусорные сеты на реал торги. Всегда гоняют в тдс2 и сделки в 90-95% случаев идентичны с теми, которые на реале. Фикс спред - прошлый век. Что ты пытаешься сказать по поводу того что надо гнать лонги фикс спредом - одному богу известно. Как человек, который прогнал раз 200 уже оптимизацию по разным парам, могу сказать что принципиального отличия от того, чтобы делить на лонги и шорты, или торговать совместо одним сетом нету. Но всё-таки некоторые сеты после оптимизации прямо говорят, используй меня только в лонг, либо используй меня только в шорт. Такие сеты я встречал после оптимизации, и в общем то кто как прогонит по каким параметрам, тот так и увидит, собственно оптимизация параметров это творческий процесс. Также могу сказать особой разницы почти не наблюдается, если использовать для каждого дня недели отдельный сет, нежели использовать один общий на всю неделю для какой-либо торговой пары.

Поддержу Остапа насчет раздельных сетапов для лонгов и шортов. Это работает, хотя и не на всех инструментах.

А вот насчет сравнения результатов стандартного тестера и ТДС, всё говорит в пользу последнего. Вот МТ5-тестер - это другое дело.

Я проводил сравнение результатов одних и тех же сетов на демо-счете за 2 года (ICMarkets), стандартного тестера (минутная история ICMarkets), ТДС (тиковая история Ducascopy, Alpari, FXOpen) и тестера МТ5 (тиковая история ICMarkets).

Вывод: стандартный тестер - шлак, ТДС - туда-сюда, тестер МТ5 боле-менее. Думаю в ТДС резы больше бы совпали с резами демо-счета, если бы в ТДС были тики от ICMarkets, все-таки спреды у них поуже, чем у Дюков и Альп.

Собственно говоря, если есть алгоритм совы на МКЛ5, не вижу смысла платить за ТДС.

З.Ы. Резы сохранились в виде джипегов, будет время выложу.

Фикс спред - прошлый век. Что ты пытаешься сказать по поводу того что надо гнать лонги фикс спредом - одному богу известно.

Прогнал один из ваших сетов на котировках Дукаса с качеством 99% за период 2017-2019. Лонги. Лот 0.1.Результаты кардинально различаются.

Поддержу Остапа насчет раздельных сетапов для лонгов и шортов. Это работает, хотя и не на всех инструментах.

А вот насчет сравнения результатов стандартного тестера и ТДС, всё говорит в пользу последнего. Вот МТ5-тестер - это другое дело.

При анализе надо помнить и то, что много сделок не открывается из-за завышенного спрэда.
То есть сигнал на вход есть - а сделок не было.
В тестере и даже в Истории Счета терминала блокирования сделок спрэдом не увидишь.
Надо полагать, что это будет усложнять анализ - так как не будет части подтверждающих сделок даже при наличии вроде понятого (частично или полностью) входного сигнала.

Результаты кардинально различаются.

Смотрю на отчёт и вижу качество - n/a и спред текущий 8

Сравните количество смоделированных тиков в вашем тесте и в моем.

Фикс спред - прошлый век. Что ты пытаешься сказать по поводу того что надо гнать лонги фикс спредом - одному богу известно.

Во время торгов по моему сету у Альп максимальный спред 45пип. Я его и заложил в тестер. И так как это Лонги, то получается я заложил наихудший вариант, т.к. если спред меньше 45пип во время открытия, то я откроюсь выгоднее. Тогда зачем в тестере использовать плавающий спред, если лучше просчитать наихудший вариант?