[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌

советникфорексgeneric tlpexpert advisorтрейдинг

От Мерлин, 24 августа, 2016 в Интерактивная Торговля

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая616263646566Далее »Последняя страница
Страница 63 из 458
#1551



Могу сказать, что рыночное исполнение сделок почти у всех брокеров плохое. Отложенные ордера исполняются намного лучше. И там можно контролировать проскальзывание (slipage).

В этой связи интерсно было бы подумать, как в дженерике заменить рыночное исполнение на отложенные ордеры.
Я думаю, существенная часть прибыли на реале теряется просто из-за задержки исполнения ордера. Ночью это может быть 0.5-2 секунды.


А что думать? Ваша идея интересна и реализуема.
После закрытия свечи канал уже сформирован и на заданном отступе можно устанавливать лимитные отложки.
Но если они не сработают на новой свече М15 то удаляются и пересчитываются по новой величине канала Болинджера, это будет происходить раз в 15 минут.
Всё остальное будет работать по прежней схеме.
#1552
Цитата

Итак...продолжаю свой анализ.
Среднее время удержания сделки 6-9 часов. Кто не верит, смотрите excel с расчетами в приложении. Сделал тест за 2016 год и посчитал средние значения по 90 сделкам.
Также цифра 6-9 часов подтверждается наблюдениями по многим мониторингам.
Минимальное удержание сделки 6 минут. Но обычно сделка раньше 30-60 минут не закрывается.
Средняя прибыльная сделка = 10-15 пунктов
Средняя убыточная сделка = 15-20 пунктов.
Среднее кол-во убыточных сделок подряд = около 2-х.
Выводы:
1. Дженерик не скальпер в классическом понимании этого слова. он торгует в ночую сессию в направлении отката. Ждет резкого скачка, когда цена пробъет канал Bollinger и потом играет на откат. Если отката нет….а это бывает часто….дженерик просто пересижывает сделку…если пересидеть не получается, закрывает в убыток.
2. Интересно, что больше 2-х убыточных сделок практически никогда не бывает. Это важно, так как можно использовать мультипликатор лота и входить повышенным лотом после такой серии.
3. Некоторые сделки могут пересиживаться «жестко» - 35-50 пунктов (5-6 часов удержание). Поэтому учитывайте при установке размера лота.
4. Теперь относительно того, почему так различается реал с тестом, да и просто результаты у разных брокеров. Сделка открывается при пробитии канала. Если ночью спред у брокера разъезжается с 2 пунктов, скажем до 10 пунктов (а у Альпари такое может быть довольно часто, например, по EUR CHF), у нас рисуется шпилька, которая и пробивает канал. Поэтому сделка открывается. А у брокера, где такой шпильки не было….сделка не откроется.

Я думаю, многое можно будет улучшить в советнике. Пока осмысливаю и структурирую в голове.

PS. Если кому-то мои сообщения полезны, просьба отмечать это. Потому что пишу я их по одной причине. Люди сделали открытым код, и я за это им благодарен. В знак благодарности, хочу внести свой вклад.
При этом я не любитель жить на форуме, и времени писать у меня особо нет. Поэтому писать буду продолжать только в том случае, если вижу, что это кому-то интересно и полезно.
Через пару дней начну переписывать код советника. Все, у кого есть идеи, но по каким-то причинам вы не можете их реализовать, - пишите. Возможно, я их внедрю в версию, которую здесь выложу.

Добавлено: Сегодня в 06:37:42 pm
да....еще...я уже несколько месяцев занимаюсь скальперами....в том числе сделал аналог Algo Trade Soft.
Могу сказать, что рыночное исполнение сделок почти у всех брокеров плохое. Отложенные ордера исполняются намного лучше. И там можно контролировать проскальзывание (slipage).

В этой связи интерсно было бы подумать, как в дженерике заменить рыночное исполнение на отложенные ордеры.
Я думаю, существенная часть прибыли на реале теряется просто из-за задержки исполнения ордера. Ночью это может быть 0.5-2 секунды.


Да с отложками и правда было бы получше думаю, тем более на резком рывке цены отложки бы еще и в плюс скользили бы. Выставить их у границ канала, который рисуется в советниках с визуал модом как в 11.91, но канал постоянно движется - менять цену открытия отложки вслед за каналом. но не раз в 15 минут, за 15 минут цена и граница канала может довольно далеко упрыгать, а лучше по моему чтоб советник следил за каналом и как только отложка ушла на 1-2 пункта ( по 4 знаку) от канала - сразу править цену открытия отложки, так по моему верней будет... И у меня возникла мысль также - если выставляем отложку, потому что брокер на открытии нас лишаем пипсов задержками и проскальзываниями, то ведь зачастую тоже самое происходит и при закрытии ордеров, особенно это касается резких импульсов (нередко такое наблюдал во время торгов ботом и часто всего-то 5-10 пунктов), после которых цена также резко отскакивает назад и пока брокер исполняет можно потерять не мало пипсов прибыли - тогда у границ канала выхода ставим тейк и меняем его по мере перерисовки канала, также допустим каждый 1 пункт (4 значный) - получаем на импульсе опять же положительные проскальзывания по тейку в нашу сторону, вместо потери пипсов на исполнении закрытия ордеров. А у приличных брокеров на таких мини резких движняках тейк часто в плюс пролетает. Что об этом думаете? по моему если отжимать свои кровные пипсы у брокеров то уж идти до конца - и на открытии и на закрытии брать :d

Изменено 27 октября, 2016 пользователем FERRARI2009

Лайкvlad.gr, tyt-denis1 и ещё 2
#1553


2. Интересно, что больше 2-х убыточных сделок практически никогда не бывает. Это важно, так как можно использовать мультипликатор лота и входить повышенным лотом после такой серии.
...
Могу сказать, что рыночное исполнение сделок почти у всех брокеров плохое. Отложенные ордера исполняются намного лучше. И там можно контролировать проскальзывание (slipage).


Вот номер 2 - реально очень полезная находка. Точнее, это не совсем находка, все уже придумано до нас - в азии за это решение отвечал параметр RecoveryMode, включающий множитель лота (задавать вручную было нельзя, что-то вроде "защиты от дурака", наверное... на практике соответствовал приблизительно 1,1) в случае убытка в предыдущей сделки. Если эта сделка оказывалась также убыточной, последующая также была больше объемом на ~10% и т.д. пока не сделка по данной паре не закрывалась в профит. После этого бот возвращал обратно начальный объем, соответствующий уровню риска.
С его включением бот показывал несколько лучшие результаты и выходил из просадки чуть быстрее, но лично у меня на реале это работало все из рук вон плохо - бота глючило, и после закрытия ордера увеличенным лотом в профит, он мог продолжать умножать дальнейшие ордера, или умножал как-то совсем странно - после убытка по ордеру 0.28 лота, к примеру, следующий шел уже 0.51. В общем, забросил я это дело.

Что касательно входа отложками - вопрос непростой, его лучше бы обсудить с программерами из соответствующей ветки.

Продублирую ваше предложение касательно множителя лота в лабораторной ветке, если вы не против?
#1554



Hi Yarmish Thanks your analysis Very Interesting and informative
Can you please do the same analysis for v11.86 with the early/SVS Sets and update the spreadsheet
Thanks
Happy Pips



По просьбе Vikram88 добавил сравнительные тесты по версии 11.87.
Чтобы сравнивать яблоки с яблоками, убрал авториск и поставил фиксированный лот = 0.1 на депозит 1000$
Выводы:
1. Версия 11.87 дает больше сделок. Как результат – больше прибыль и больше просадка. При этом общий коэф. Прибыль/Просадка падает. Это означает, что можно взять версию 9, поставить выше лот, чтобы сравнять просадку с версией 11.87 и мы получим большую прибыль при той же просадке.
2. Исключения составляют пары GBP_CHF, где результаты лучше в версии 11.87
3. Также видно, что сеты 11.87 оптимизированы под 2016 год (возможно, плюс еще 2 полугодие 2015). 2016 год практически по всем парам лучше, а 2012-2015 гг., как правило, хуже версии 9.

Для меня предпочтительнее версия 9 – как более стабильная и долгосрочная.
Версия 11.87 больше подходит для разгона депозита на краткосрочный период с последующей переоптимизацией через 2-3 мес.

Поставил + за комплексное тестирование, но серьезно не согласен с интервалом тестирования.

Бот-прототип появился на свет в конце 2014 - имхо, лишь после того, как Чикаго практически перестал вмешиваться в торги после завершения Нью-Йорка, а в Нью-Йорке торговая активность стала спадать более чем за час до конца торгов.
И лишь тогда, в самом конце 2014 и даже лишь начале 2015, после завершения гипертренда бакса в связи с радикальным изменением монетарных политик крупнейших ЦБ, снизилась волатильность и появилось рыночное окно для торгов бота Азия.
И, под создавшееся рыночное окно, появился бот - которого раньше, имхо, быть и не могло.

Имхо, новое рыночное окно, резкое снижение волатильности после обеда у амеров (возможно, временное) открылось и после Брэкзита в 3-м квартале 2016 года.
Отсюда я сделал вывод и предположение об оптимальности (возможно, временной) начала торгов с 19-21 МСК (летом).

Имхо, все тесты Азии/Женерика до начала 2015 внерыночны и де-факто случайны, а любые выводы по ним практического значения иметь не могут.
Имхо, все тесты раннего входа Азии/Генерика до 2-го полугодия 2016 внерыночны и де-факто случайны, а любые выводы по ним практического значения иметь не могут.

Очень многие выполняют самые разные тесты множества версий бота без учета рыночного окна торгов этими ботами.
я считаю это системной ошибкой.





One advantage of Asia is that it updates the settings However for me the auto gmt does not work If someone has Ea with Auto gmt working Kindly share Thanks


Здесь уважаемый русскоязычный форум, пожалуйста уж постарайтесь писать на русском, ведь на англоязычных площадках нас заставляют писать именно на английском, а не на русском. Надеюсь доходчиво пояснил :-/


Если человек не знает английский, хотя бы на уровне прочитать и перевести в гугле, то в 21 веке это показатель необразованности, а если человек не знает русский, то это вообще не показатель, так как пока что английский неофициально считается международным. Если же Вы принципиально не хотите отвечать на англоязычные посты, так Вас же никто и не заставляет, разве нет? И уж лучше на английском, чем на русско-транслейторном. С уважением...
Старик, извините за офтоп, просто задел пост, я думал это форум для всех, а не только для русских.

Женя, у нас по правилам форума необходимо писать на русском!
Пусть буржуи учат, как завещал Великий Ленин!

Ребята, давайте без понтов и кукишей клятым пендосам, хорошо?!
Никого не заставляют отвечать на английском, если с языком проблемы.
Модеры следят, чтобы на английском не писали нехорошего.

Как по мне, корректный вопрос на английском лучше ублюдочного гугл перевода, в котором часто легко теряется смысл.

Ну и, напоследок, отмечу, что на англоязычных форумах не приветствуются не только русский, но и немецкий, французский (вполне международные языки) и еще пара сотен других языков народов мира.
Так что давайте не поминать всуе Владимира Ильича - он-то в совершенстве владел половиной европейских языков! :)
И в этом я бы рекомендовал его поклонникам брать с вождя пример.
Да и Владимир Владимирович не только по русски в совершенстве шпрэхает. :)
ЛайкVictorSM, vlad.gr и ещё 12
#1555



Имхо, новое рыночное окно, резкое снижение волатильности после обеда у амеров (возможно, временное) открылось и после Брэкзита в 3-м квартале 2016 года.
Отсюда я сделал вывод и предположение об оптимальности (возможно, временной) начала торгов с 19-21 МСК (летом).

Имхо, все тесты Азии/Женерика до начала 2015 внерыночны и де-факто случайны, а любые выводы по ним практического значения иметь не могут.
Имхо, все тесты раннего входа Азии/Генерика до 2-го полугодия 2016 внерыночны и де-факто случайны, а любые выводы по ним практического значения иметь не могут.

Очень многие выполняют самые разные тесты множества версий бота без учета рыночного окна торгов этими ботами.
я считаю это системной ошибкой.



Спасибо, очень интересный взгляд. надо осмыслить.

Со своей стороны добавлю...я сделал историю тестов. Она наглядна и ей можно пользоваться (тесты сделаны для базовых сетов выложенных на форуме для версий 9, 11.86 и 11.87).

как пользоваться - каждый решит сам для себя. не верите в данные до 2015 года...ну тогда просто не смотрите на тесты ранее этой даты...
ЛайкVictorSM, LLLYTKA и ещё 1
#1556


Торговал со среды на четверг, версия 11.89.1 сеты стандартные, без сдвига по времени, без дополнительных пар. Все четыри брокера отлично отработали только одну пару - фунт-франк.
Кому интересно смотрите ссылки на майбуке:
_https://www.myfxbook.com/members/Anjuk12/anjuk/1776199
_https://www.myfxbook.com/members/Anjuk12/anjuk1/1785438
_https://www.myfxbook.com/members/Anjuk12/anjuk2/1785773
_https://www.myfxbook.com/members/Anjuk12/anjuk3/1819


Последняя система является закрытой, что за брокер?
#1557
Спойлер


Кад лучше с чифом и ауди смешивать и оптить с нуля. И ещё важно что бы все валюты были распределены равномерно. Слишком много присутствия када тоже плохо, это я про понедельник говорю.
Для меня сейчас главная задача что то получить из двух самых стойких валют это EURUSD, эту пару не выбить из колеи по ночам, но она и не проста в оптимизации.
Но вот настало время сесть и за неё...
Кстати USDJPY пока "списал", но на счёте оставил, с самым минимальным риском. Йена по которой новости начинают выходить уже ночью очень опасна для этого бота, что и подтверждает тестер.


C чифом так с чифом, я ж разве против, строго не судите получилось вот так

CADCHF_Generic11.91_defolt_set.gif
CADCHF_Generic11.91_defolt_set.htm42 скач.
CADCHF_M15_Generic_A-TLP_v.11.91.set59 скач.

Лайкvlad.gr, Doomsmoker и ещё 3
#1558

Брокер Альпари странно, что система оказалась "закрыта" в управлении значилась как "общедоступна" еще раз подтвердил общедоступность на всякий случай

Изменено 27 октября, 2016 пользователем Anjuk

#1559

Друзья, приветствую.

На текущий момент тестирую бота (11.87+сеты SVS) на трех брокерах - FXCM UK, 4u (ProSTP) и ForexClub( белорусское подразделение), плечи 1:100.
На текущий момент везде висит еврофранк в небольшом минусе (лишь на форексклабе уже закрылась в +11 еврофунт).

Вопрос появился такой - при Auto_Risk=1.0 залог составляет на текущий момент (открыт 1 бай по еврофранку) составляет 8,5 процента от депо. Если авториск (который как я понял регулирует лот) увеличить до 2 и позиции откроются по всем 8 парам, то тут недалеко и до дяди Коли? Поправьте, если ошибаюсь.

С уважением, Роман.

ЛайкVictorSM
#1560


друзья подскажите как в версии 11 86 включить торговлю в среду смотрел в настройках но не нашел этого параметра?


Раздел S12 DayOfWeek Filter.

wednesday_open=00:00
wednesday_pause_start=02:00 (01:00)
wednesday_pause_stop=22:00 (23:00)
wednesday_close=23:59

thursday_open=00:00
thursday_pause_start=02:00 (01:00)
thursday_pause_stop=22:00 (23:00)
thursday_close=23:59

Изменено 27 октября, 2016 пользователем СергейСергей1975

Лайкtyt-denis1, MONTE-CRISTO и ещё 1
#1561


Alpari pro.ECN
EA 11.86
Пока сегодня ничего, видимо и не будет.



Не факт. Бывало, просыпаешься, а он после часа открыл, закрыл через час. Добрый профит. Главное чтобы Полоз в парламент не поехал.
#1562


Совсем запутался, на всех парах время разное..Может кто-нибудь выложить сеты, чтобы сов торговал каждый день?


Ну так вы распутайтесь.
Не спешите так сильно, скачайте из нулевого поста бота, рекомендованные сеты к нему, поставьте на счет, присмотритесь недели три-четыре как торгует, потом уже можно потихоньку начинать думать об открытии торговли в дни, когда ее открытие не рекомендовано, пары нестандартные придумывать и заниматься иными подобными вещами.

Хотите - я дам вам сеты, где сов будет торговать буквально каждый день, а не только ночь. Только депо улетит очень быстро. :)

Самое главное чтобы вы понимали зачем вам это нужно.
Лайкvlad.gr, tyt-denis1 и ещё 5
#1563

Заметил что где то мы заканчиваем в 2 часа, гдето в час. Почему не поставить везде в 2?

#1564


Заметил что где то мы заканчиваем в 2 часа, гдето в час. Почему не поставить везде в 2?


По еврочифу торгую до 2-30. Это максимально.
В основном в 1-00 заканчиваю, иначе чревато.
И как сказал Сергей1975, оно вам надо? Больше сольете, чем заработаете.
Лайкmmortall
#1565


Заметил что где то мы заканчиваем в 2 часа, гдето в час. Почему не поставить везде в 2?



Самое главное чтобы вы понимали зачем вам это нужно.


:))

Самый простой вариант - хотя бы на 90% котирах прогнать сравнительный тест текущего сета и сета с предлагаемым вами изменением времени окончания торгов. Возможно, будет лучше, возможно хуже.

Где-то мы начинаем в 23 часа, где-то в 22. Такой же логичный вопрос - почему бы не поставить везде в 22? :)
ЛайкСтарик, mmortall
#1566



Заметил что где то мы заканчиваем в 2 часа, гдето в час. Почему не поставить везде в 2?



Самое главное чтобы вы понимали зачем вам это нужно.


:))

Самый простой вариант - хотя бы на 90% котирах прогнать сравнительный тест текущего сета и сета с предлагаемым вами изменением времени окончания торгов. Возможно, будет лучше, возможно хуже.

Где-то мы начинаем в 23 часа, где-то в 22. Такой же логичный вопрос - почему бы не поставить везде в 22? :)

=d>

Сегодня удалил 10+ постов из последних.
Причина - выраженное нежелание авторов постов хотя бы пытаться думать.

А ведь необходимо.
Лайкgerbert, DenyDe и ещё 3
#1567

=;



Заметил что где то мы заканчиваем в 2 часа, гдето в час. Почему не поставить везде в 2?



Самое главное чтобы вы понимали зачем вам это нужно.


:))

Самый простой вариант - хотя бы на 90% котирах прогнать сравнительный тест текущего сета и сета с предлагаемым вами изменением времени окончания торгов. Возможно, будет лучше, возможно хуже.

Где-то мы начинаем в 23 часа, где-то в 22. Такой же логичный вопрос - почему бы не поставить везде в 22? :)

22 это оптимально, это как средняя температура по больнице, включая морг.
Но есть пары которые чувствуют себя хорошо с 21го, а есть которые только с 23х, и после 1-00 не хотят прибыльно торговать.

Можно конечно не париться, поставить сеты от SVS и рубить бабло, только это бабло может стать дорогим...
ЛайкСергейСергей1975
#1568




Можно конечно не париться, поставить сеты от SVS и рубить бабло, только это бабло может стать дорогим...



Чем так плохи сеты от SVS кроме более раннего входа?

Ни чем не плохи.
Ими можно вообще круглосуточно торговать.
Будешь? :d


Да круглосуточно можно и без сетов, просто входить на все депо ручками.
А тут человек сделал сет, который обладает большей на текущий момент доходностью, но пока как я понял, нет доказательств что его сеты сливают более чем стандартные из шапки.
#1569





Можно конечно не париться, поставить сеты от SVS и рубить бабло, только это бабло может стать дорогим...



Чем так плохи сеты от SVS кроме более раннего входа?

Ни чем не плохи.
Ими можно вообще круглосуточно торговать.
Будешь? :d


Да круглосуточно можно и без сетов, просто входить на все депо ручками.
А тут человек сделал сет, который обладает большей на текущий момент доходностью, но пока как я понял, нет доказательств что его сеты сливают более чем стандартные из шапки.

Человек сделал только одно, сместил торговлю на несколько часов раньше.
Каждый может торговать как хочет.
Я например торгую только после того как мои сеты пройдут тест на истории.
Мне так удобней.
Вы же можете брать сеты где угодно и от кого угодно, это ваше право, а доказывать сколько они сольют вы должны только сами.

Вот скажу чесно, уж лучше завысить риск в пару раз на стандартных сетах, или раза в три на оптимизированных, чем использовать "ранние входы".
Ну разберитесь вы хотя бы с бесплатным Тикстори и проанализируйте сеты.
Зачем на кого то распологаться?
ЛайкBlackrzn, belbitexno и ещё 2
#1570

Спойлер






Можно конечно не париться, поставить сеты от SVS и рубить бабло, только это бабло может стать дорогим...



Чем так плохи сеты от SVS кроме более раннего входа?

Ни чем не плохи.
Ими можно вообще круглосуточно торговать.
Будешь? :d


Да круглосуточно можно и без сетов, просто входить на все депо ручками.
А тут человек сделал сет, который обладает большей на текущий момент доходностью, но пока как я понял, нет доказательств что его сеты сливают более чем стандартные из шапки.

Человек сделал только одно, сместил торговлю на несколько часов раньше.
Каждый может торговать как хочет.
Я например торгую только после того как мои сеты пройдут тест на истории.
Мне так удобней.
Вы же можете брать сеты где угодно и от кого угодно, это ваше право, а доказывать сколько они сольют вы должны только сами.

Вот скажу чесно, уж лучше завысить риск в пару раз на стандартных сетах, или раза в три на оптимизированных, чем использовать "ранние входы".
Ну разберитесь вы хотя бы с бесплатным Тикстори и проанализируйте сеты.
Зачем на кого то распологаться?


Бэктесты штука очень нужная, просто это как раз тот случай когда в них теряется смысл, так как сеты смоделированы для ситуации на рынке после Brexit'a.
Так что только форвард покажет кто есть ху.
Пока очень даже неплохо.

ЛайкСтарик, mynightfly
#1571

Но когда то возможно я захочу сделать идею ранней торговли, просто пока она не рентабельна, нужна полная переоптимизация сетов. А пока хватает забот с классической ночной торговлей. Завтра должен быть результат, упоавляма ли пара eurusd или нет.
Иллюзий не пытаю, хотя очень хочу хоть чего то добиться от этой пары.

Лайкkseniya266, belbitexno
#1572

Сессия 27-28 октября версии 11.91 и 11.89.1 сеты стандартные, без сдвига времени, без дополнительных пар, ВПС Амазон, брокеры Альпари, Тикмил, Пепперстоне и АйСимаркет - позиции не открывались

ЛайкBlackrzn, Evocati
#1573

На робофорексе, с 29 на 30 меняется время сервера, уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какие изменения надо внести в настройки. Спасибо.

ЛайкSlava2007, dimaudi
#1574




Заметил что где то мы заканчиваем в 2 часа, гдето в час. Почему не поставить везде в 2?



Самое главное чтобы вы понимали зачем вам это нужно.


:))

Самый простой вариант - хотя бы на 90% котирах прогнать сравнительный тест текущего сета и сета с предлагаемым вами изменением времени окончания торгов. Возможно, будет лучше, возможно хуже.

Где-то мы начинаем в 23 часа, где-то в 22. Такой же логичный вопрос - почему бы не поставить везде в 22? :)

=d>

Сегодня удалил 10+ постов из последних.
Причина - выраженное нежелание авторов постов хотя бы пытаться думать.

А ведь необходимо.
Старик а вы посмотрите что в шапке обсуждения написано "Здесь можно говорить о том, что не относится к разработке Generic A-TLP, т.е. про как поставить, куда, что делать если всё не так, что это такое и вообще про ожидания и эмоции:)" я же свой вопрос задал не в топике разработке робота!вопрос мой вполне адекватен и не говорит о том что я не подумал и спросил! а то получается как в армии "дедовщина" какая та!!!!!не нравится удалю нравится оставлю!

Изменено 28 октября, 2016 пользователем MONTE-CRISTO

Лайкserggres3, starcom и ещё 4
#1575

Ребят, Ваше мнение хочу узнать.... на время президентских выборов в США планирую приостановить работу советника.... Вы как считаете?

ЛайкPashu163
« Первая616263646566Далее »Последняя страница
Страница 63 из 458

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025