[Советник] [Мартингейл] "Форекс Взломщик"

советникмартингейлфорекс взломщикgbpusdforex

От KROOL1980, 25 июня, 2011 в Советники Форекс

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая101112131415Далее »Последняя страница
Страница 12 из 45
#276


Старик,дружище, тебе не стремно поднимать лот до 0.04 на 10 000&tot и сет агрессивнее хочешь поставить...
какой он кстатьи-вставь в ответ,если не трудно.


>>>>>>>>>>>>

These settings offer medium to low risk, with a high profit potential.

35 takeprofit
21 pipstarter
1.65 booster
10 max buys
10 max sells

The rest default.

Использую сэт Крола или, на более спокойном рынке, этот сэт №2.

---

Насчет лота 0.04 на 10000 - ну, относительно стремно.
Ориентируюсь на вероятность.
Если фунт попробует пройти более 330 пипс (10 колен) без отката пипс в 60, то через еще сколько-то пипс (по ситуации, от 20) поставлю лок (а то и двойной-тройной) и буду ждать разворота курса или отката/коррекции.
Это рынок, тут стремно несомненно - но волка бояться, в лес не ходить.
А как по иному денег заработать?

---

Инфа с одного форума, считал грамотный человек:

"В этом году с 3 января до 18 апреля имеем 77 торговых дней.
Максимальный ход фунта за день в этот период составил 187 пунктов 6 марта.
Из 77 дней больше 100 пунктов фунт сделал 38 раз, от 43п до 100п – 39 раз.

Больше 250 пунктов за весь 2011 год фунт прошел за один день всего 7 раз, и то ни разу больше 280.

Все эти циферки не дают никакой гарантии, что завтра фунт не сделает 300п вверх или 500п вниз.
Но трейдер работает с вероятностями и имея под рукой такие цифры, несложно посчитать вероятность выхода за пределы диапазона… например в 100 или 200 пунктов в течение дня.

За последние 1063 торговых дня фунт проходил от максимума до минимума (или наоборот) больше 299п 103 раза."

Это немного не та инфа, что нам нужна для работы с ботами, но все же крайне любопытная.

А скрипт для оценки размеров безоткатов в топике уже выкладывался - пользуйтесь как раз для оценки риска чрезмерного безотката.
#277


Версия 2.3 у меня вообще не торговала на терминалах некоторых брокеров (например MIG Bank). У некоторых по началу открывала несколько ордеров, а после перезагрузки терминала вообще ничего не открывала и не закрывала.

Бывало такое, что после слива демо счёта(с завышенным риском), открывая другой демо счёт в том же терминале и даже не перезагружая его, сова просто тупо не торговала, причём ошибок в журнале не было

Версия 2.4 во всех ДЦ работает, проблем не возникало


1.понял тебя,Джокер,СпасибО!
Я лечил это так: просто руками ставил сет файл-не подгружал его из файла, а руками выставлял настройки- и вуаля-запускалась 2.3
А то что он может не работать- да, это ЖЕЕЕСТЬ как рискованно.
Думаю перейти на 2.4
Как думаешь если мэйджик открытых позиций будет совпадать- 2.4 примет их как "свои" и доведет? или закрыть предидущие позиции?
2.Как думаешь-лучше держать пару счетов или даже 3 счета, или один?
например у меня щас: один счет максимально большой: например 50 000 лотом на 0.12(0.02 помножить на 5=0.1+я добавил от себя 0.02))
второй счет и третий по 15 000 с 0.02 лота.
Смысл-долить на основной,при безоткате.
Делись мыслями-отблагодарю.
#278
kiocera, с учетом инфы про версию 2.4 от Joker777, может, доработаете и версию 2.4 параллельно с 2.3?!
#279

Старик!Большое спасибо за ценную инфу и оперативность, а так же за сет.
попробовать чтоли его ?
Просто вопрос еще- реально ли прибыльнее будет этот сет.
А на тему поста про вставку БустерАвтоММ- так я лучше руками лот увеличивать буду чем Booster робота.

Добавлено: 20-04-2012 11:47:52

старик и ты как думаешь-стоит один счет побольше и второй поменьше держать чтобы долить или ?
Добавлено: 20-04-2012 11:55:44



These settings offer medium to low risk, with a high profit potential.

35 takeprofit
21 pipstarter
1.65 booster
10 max buys
10 max sells

The rest default.



рест дефолт или от крола параметры ниже в настройках так сказать ДАННОГО сета?Ну то есть продолжение сета- открола или от производителя бота?

Изменено 20 апреля, 2012 пользователем sysyev

#280

Хотел спросить у Старика. Вы предлагаете перейти на сет №2 - т.к. бот станет срабатывать намного чаще и зарабатывать намного больше. Значит как я понял загружаем бота, устанавливаем set №2 :
35 takeprofit
21 pipstarter
1.65 booster
10 maxbuys
10 maxsells
AllowiStopLoss - false (у KROOL - true)
iStopLoss - 300 (у KROOL - 250)
allowTrending - true (у KROOL - false)
SupportESN - true (у KROOL - false, ну тут понятно вы писали если пятизнак, то true).

Возникает вопрос, эти четыре настройки оставлять по дефолту или изменять как у KROOLа ? Пожалуйста ответьте.

Изменено 20 апреля, 2012 пользователем jetix

#281


Хотел спросить у Старика. Вы предлагаете перейти на сет №2 - т.к. бот станет срабатывать намного чаще и зарабатывать намного больше. Значит как я понял загружаем бота, устанавливаем set №2 :
35 takeprofit
21 pipstarter
1.65 booster
10 maxbuys
10 maxsells
AllowiStopLoss - false (у KROOL - true)
iStopLoss - 300 (у KROOL - 250)
allowTrending - true (у KROOL - false)
SupportESN - true (у KROOL - false, ну тут понятно вы писали если пятизнак, то true).
Возникает вопрос, эти четыре настройки оставлять по дефолту или изменять как у KROOLа. Пожалуйста ответьте.


Во всем, кроме первых изменяемых 5 параметров, я использую настройки KROOL.
Хотя в безоткате более 300 пипс готов локировать и стопы мне поэтому не нужны.
Но оставил и стопы - а вдруг отлучусь не вовремя.

Да, сэт №2 будет срабатывать чаще - и это очень хорошо, даже замечательно во флэте.
Вот сейчас внутри дня волатильность, флуктуация движения курса вообще-то невысокая, курс реже "доходит" до ТП.
И из-за этого сетки ордеров дольше "висят" на графике и закрываются не каждый день. (Это проблема флэта, особенно летом).
На самом деле не ежедневное достижение ТП на построенных Хакедом сетках ордеров в конце апреля может показать прибыль менее 10% по месяцу.
При установке сэта №2 вероятность как минимум ежедневного закрытия выставляемых Хакедом ордеров существенно возрастает - прибыль будет накапливаться равномерней.

Но серии ордеров будут короче из-за более частого срабатывания - из-за большей чувствительности к откатам более густой сетки.
Например, на сэте Крола Хакед построил бы сетку из 4-х ордеров - прежде чем дождался бы отката от 60 пипс и закрыл бы сетку.
При использовании сэта №2 за это же время бот, возможно, построит и закроет 3 "двушки" или 2 "трешки" - тут нужен откат в среднем 50 пипс (а не 60).
Надо понимать, что чем короче шаг сетки и меньше ТП, тем больше будет строится и закрываться сеток - но сетки могут быть из меньшего количества ордеров (и ордеров меньшего размера).

Косвенным эффектом более густой сетки будет то, что такая сетка лучше сопровождает движение курса - откат в среднем менее 50 пипс и пирамидка ордеров схлопывается и начинается построение новой (изначально безопасной!) серии ордеров.

Но в сэте №2 сетка укорачивается с 3+ до 2+ фигур - это надо понимать и мониторить пристальнее, необходимость в локировании может возникнуть раньше/чаще.

Пока на сэт №2 я не перешел ввиду ожидания сильного движения на рынке в апреле-мае.
Как только валюты попрыгают и успокоятся - перейду на сэт №2.
Но реально это несколько чрезмерная предосторожность - сэт №2 сейчас использовать выгодно и вообще-то достаточно безопасно.
Я приводил статистику - ничего запредельного в этом году на рынке не происходит, фунт ходит вполне приемлемо, сэт №1 и настройки Кролла для нынешнего фунта дают слишком разреженную сетку.
Не каждый день ордера закрываются - это значит, что сетка с шагом 32 слишком широкая для нынешнего "вялого" фунта.

Изменено 21 апреля, 2012 пользователем Старик

Автор#282

Идея с БустерАвтоММ интересна, но время сейчас тэстить нет время.
По поводу сета #2: останусь консервативным и буду дальше использовать свой сет.

Понравилась идея сделать из хакеда, азиацкого скальпера. может займусь потом посмотрю.
Всем за идеи + ;)

#283

Часто ли выбивается стоп лоссс? и еще я так и не понял, там стоп на каждую отдельную позицию или на все позиции одновременно как и профит, и вообще нужен ли он? По опыту если по собственному?

Автор#284


Часто ли выбивается стоп лоссс? и еще я так и не понял, там стоп на каждую отдельную позицию или на все позиции одновременно как и профит, и вообще нужен ли он? По опыту если по собственному?



На демо, вовремя форвард теста стоп выбивало у первых трёх сделак.
Стоп ставится на каздую сделку отдельно.
Но как только стоп по первой сделке сработал сова открыла новую сделку с увеличенным лотом и так далее.
В результате закрылась серия в хороший плюс!
У меня стоп стоит !
#285

Я бы не советовал использовать меньшие сетки по фунту. Я думаю, что в ближайшее время фунт ждет сильный тренд вверх - Олимпиада очень мощный позитивный фактор. Думаю вполне возможно в скором времени фунт пойдет до 1,70, а может и выше. Так что будьте осторожны!

#286


Я бы не советовал использовать меньшие сетки по фунту. Я думаю, что в ближайшее время фунт ждет сильный тренд вверх - Олимпиада очень мощный позитивный фактор. Думаю вполне возможно в скором времени фунт пойдет до 1,70, а может и выше. Так что будьте осторожны!


Да, Олимпиада фактор!...
Но в прогнозах она почему-то не звучит.
То есть фактор есть - а широких ожиданий роста курса нет.
Но сам пока сижу на широкой сетке - хотя в апреле это может стоить половины прибыли.
#287

Спасибо всем за конструктивную критику!

1. Сравнил код оригинального 2.3 с версией 2.4 от Joker.
Код отличается только заменой конструкций вида
-------------
if (OrderType() == OP_BUY) count_4++;
else if (OrderType() == OP_SELL) count_8++;
-------------
на
-------------
if (OrderType() == OP_BUY) {
count_4++;
continue;
}
if (OrderType() == OP_SELL) count_8++;
-------------

Замена только внутри функции start().
Как я понимаю добавили вызовы continue, чтобы избавиться от вложенности if(BUY) {} else if(SELL) {}

2. Как правильно заметил старик, робота будут тормозить порой, да и бонусы учесть надо.
Поэтому я переделал немного расчет Booster. Теперь Booster рассчитывается, чтобы получить полный размер пирамиды в лотах равный заданному.

Размер пирамиды определяется параметром LotsPer1k = объем полной пирамиды в лотах на каждую тысячу свободной маржи. Считается, что валюта депозита USD, пересчет для других валют депозита по курсу я не делал. По-умолчанию LotsPer1k равен 0, тогда Booster не изменяется. Это тот же режим работы, что и в оригинальном роботе.

3. Для микро-счетов бывает ограничение на общий объем всех открытых сделок. Если пытаться его превысить, получаем ошибки открытия ордера. Поэтому я добавил MaxTotalLots. Это максимальный допустимый размер пирамиды в лотах. Если MaxTotalLots > 0, то размер пирамиды не превысит MaxTotalLots, иначе без ограничений.

4. Как верно отмечено надо было прогнать тесты с 2010 года. Вчера ночью я прогнал перебор значений TakeProfit и PipStarter c 01.01.2010 по 18.04.2012. Тест проводил с фиксированным Booster = 1.65, так как интересовала максимальная просадка. Наилучшее отношение прибыли к просадке (20701 к 3160) получилось для TakeProfit = 45, PipStarter = 31.

5. Робот, параметры и отчеты во вложении

6. Обнаружил, что робот не совсем так считает размер лота, как я ожидал. Это приводит к превышению максимального размера лота при открытии ордера и ошибкам. Из-за ошибок при большом депозите получаем отказ открытия ордера и большую просадку. Пытаюсь починить.

7. Выяснил причину проблемы. Пирамида может строиться в обе стороны: покупка и продажа. В предположении, что MaxBuyOrders = MaxSellOrders, получаем равные объемы пирамид. Поэтому на старте робота значение MaxTotalLots делится пополам. Также исправил ошибку, когда Booster пересчитывался при каждой сделке, вместо начала серии сделок. Сейчас тест проходится без критичных просадок.

8. Как ни странно у брокера MAX_LOT = 5, но предельное значение MaxTotalLots при котором робот все еще работает без ошибок открытия ордера равно 6.2.

9. Итог:
Стартовый баланс 6000 USD. Время теста с 01.01.2010 по 19.04.2012. Все тики по базе Dukascopy.
Booster OFF: прибыль 20704, просадка 3160, процент просадки 36%
Booster ON: прибыль 51432, просадка 11875, процент просадки 46%. Настройки LotsPer1k в данном сете соответствуют максимально допустимой просадке 50%. Уменьшив параметр вдвое снизим максимальную просадку до 25%.

При большом балансе график выходит на прямую из-за ограничения на размер лота.

Понятно, что гарантий от слива нет. Есть только уверенность, что за последние 2+ года это оптимальные настройки робота для брокера у которого спред на GBPUSD на 1-1.1 пункт больше, чем на Dukascopy.

P.S: заменил архив с настройками бота, так как забыл поставить StopLossPct и TakeProfitPct равными 100

ForexHacked2.4_BoosterMM.mq498 скач.
reports.zip82 скач.
fh_booster_settings.zip87 скач.

Изменено 21 апреля, 2012 пользователем kiocera

#288



Если Joker777 под пытками наконец признается откуда он взял версию 2.4 (из этого топика или нет), то, может быть, перейду на немного подчищенную авторами версию 2.4 из этого топика.


Меня долго мучили, пытали, издевались и наконец я сдался :d

Ты нихрена не сдался - ты так и не выдал свою военную тайну!
Я пытаюсь у тебя выяснить только одно - версию 2.4 ты скачал в этом топике (она в одном посте) или где-то взял в ином месте?
Если ты скачал 2.4 где-то в другом месте, то мне надо садиться сличать твой 2.4 с тем 2.4, что есть у меня из этого топика.
Если ты скачал 2.4 в этом топике, то мне НЕ надо сличать версию 2.4 из этого топика, что есть у меня, с той 2.4, что выложил ты.

Джокер, признавайся - ты 2.4 скачал в этом топике или нет?!
Добавлено: 20-04-2012 21:07:50

kiocera, очень профессионально и очень быстро!
Отличная работа!

Буду мучить вашего мода бота.

Изменено 21 апреля, 2012 пользователем Старик

#289


Спасибо всем за конструктивную критику!

1. Сравнил код оригинального 2.3 с версией 2.4 от Joker.
Код отличается только заменой конструкций вида
-------------
if (OrderType() == OP_BUY) count_4++;
else if (OrderType() == OP_SELL) count_8++;
-------------
на
-------------
if (OrderType() == OP_BUY) {
count_4++;
continue;
}
if (OrderType() == OP_SELL) count_8++;
-------------

Замена только внутри функции start().
Как я понимаю добавили вызовы continue, чтобы избавиться от вложенности if(BUY) {} else if(SELL) {}

2. Как правильно заметил старик, робота будут тормозить порой, да и бонусы учесть надо.
Поэтому я переделал немного расчет Booster. Теперь Booster рассчитывается, чтобы получить полный размер пирамиды в лотах равный заданному.

Размер пирамиды определяется параметром LotsPer1k = объем полной пирамиды в лотах на каждую тысячу свободной маржи. Считается, что валюта депозита USD, пересчет для других валют депозита по курсу я не делал. По-умолчанию LotsPer1k равен 0, тогда Booster не изменяется. Это тот же режим работы, что и в оригинальном роботе.

3. Для микро-счетов бывает ограничение на общий объем всех открытых сделок. Если пытаться его превысить, получаем ошибки открытия ордера. Поэтому я добавил MaxTotalLots. Это максимальный допустимый размер пирамиды в лотах. Если MaxTotalLots > 0, то размер пирамиды не превысит MaxTotalLots, иначе без ограничений.

4. Как верно отмечено надо было прогнать тесты с 2010 года. Вчера ночью я прогнал перебор значений TakeProfit и PipStarter c 01.01.2010 по 18.04.2012. Тест проводил с фиксированным Booster = 1.65, так как интересовала максимальная просадка. Наилучшее отношение прибыли к просадке (20701 к 3160) получилось для TakeProfit = 45, PipStarter = 31.

5. Робот, параметры сета, результаты оптимизации и тестов при Booster = 1.65 (booster_off).

6. Обнаружил, что робот не совсем так считает размер лота, как я ожидал. Это приводит к превышению максимального размера лота при открытии ордера и ошибкам. Из-за ошибок при большом депозите получаем отказ открытия ордера и большую просадку. Пытаюсь починить.


Дружище,поясни попроще- что именно отличает 2.4 от 2.3???
не понял про вызовы : "Замена только внутри функции start().
Как я понимаю добавили вызовы continue, чтобы избавиться от вложенности if(BUY) {} else if(SELL) {}"
можно на пальцах пояснить?
Добавлено: 20-04-2012 21:57:46

в любом солучае я заметил что 2.4 ЧУТЬ ЧУТЬ но торгует получше- процентов на 15-25, в сравнении с 2.3 на тестах.

Изменено 21 апреля, 2012 пользователем sysyev

#290
Старик

советник был скачан с этого форума, и с этой ветки месяца два назад(точно не помню)
#291


Дружище,поясни попроще- что именно отличает 2.4 от 2.3???
не понял про вызовы : "Замена только внутри функции start().
Как я понимаю добавили вызовы continue, чтобы избавиться от вложенности if(BUY) {} else if(SELL) {}"
можно на пальцах пояснить?

Добавлено: 20-04-2012 21:57:46

в любом солучае я заметил что 2.4 ЧУТЬ ЧУТЬ но торгует получше- процентов на 15-25, в сравнении с 2.3 на тестах.


На пальцах: программа должна работать точно так же.
Торговую логику они не меняли.
#292


Старик

советник был скачан с этого форума, и с этой ветки месяца два назад(точно не помню)


Понял, спасибо!
Ты извини, что я доставал, но это действительно важно.
Ты успешно торгуешь версией 2.4 и это означает, что мы тоже можем ее использовать.
Сейчас, по сути, ты выполняешь онлайн то же тестирование версии 2.4, которое раньше с 2.3 делал Кролл.
Если у тебя тестирование в реале будет безпроблемным, то и все форумчане могут без ограничений использовать 2.4, если возникнут какие-то проблемы с 2.3.
Твоя работа действительно важна для всех форумчан, понимаешь?!

Был только один вопрос, который надо было совершенно однозначно уяснить - у нас код версии 2.4 одинаковый у всех или нет?
Ответ положительный - ты, как и мы все, скачал версию 2.4 в этой ветке и, значит, у нас всех код версии 2.4 одинаков.
Значит, и результаты торгов 2.4 у нас всех должны быть очень близкие к твоим - ну, с поправкой на разные ДЦ/сервера/котировки.

Так что благодарность тебе за тестирование новой версии - снова кликнул на "сердечко" для заслуженного поднятия твоего рейтинга!

P.S. Народ, если кто не знает - если хотите поблагодарить кого-то за нужную инфу, программу, пост, то кликайте на сердечко в этом посте.
Не надо стесняться благодарить - форум должен знать своих героев, видеть более высокие рейтинги эффективных и компетентных людей.
ЛайкCerem, Sergey-009
#293

Решил вычистить из кода робота хэджирование и трендинг. Все равно они не использовались, так как работали с ошибками. Сейчас упрощаю код, чтобы повысить скорость тестирования. Выкладываю промежуточную рабочую версию. Торговая логика такая же как в оригинальном роботе.

Настройки по умолчанию дают лучшее отношение прибыль / просадка на периоде 01.01.2010-19.04.2012.
Настройки подогнаны под депозит в 6000 USD с плечом 500. Работа на не USD депозитах возможна, но надо подобрать параметр LotsPer1k, так как там предполагается, что депозит в USD.

Минимально стабильный стартовый баланс 5000 USD. Стоит ограничение максимального объема открытых сделок MaxTotalLots = 6.2. Так как на моем микро счету больше 5 лотов нельзя открыть.

Чистка кода завершена
Прикрепил конечный вариант мода. Код структурирован. Убрано дублирования кода для покупок/продаж. Проведена оптимизация скорости. Теперь в тестере прогон где-то в 2 раза быстрее, чем у оригинала. Хеджирование и трендинг удалены.

Должен отметить, что оригиналы 2.3 и 2.4 абсолютно совпадают по логике кода. Разницы в их работе нет и быть не может. Отличия там косметические. Результаты тестирования моего мода совпадают с результатами оригинальных версий 2.3 и 2.4. Проверял на истории с 2010 года до сегодня.

Для удобства отличия переименовал робота в "ForexHacked mod 2.4.01". При дальнейшей доработке буду увеличивать последние 2 цифры номера версии.

Старое вложение пока не удаляю. Вдруг кому понадобится. Финальный вариант в файле "ForexHackedMod_2.4.01.mq4".

Жду конструктивной критики и предложений.

ForexHacked2.4_BoosterMMv2.mq482 скач.
ForexHackedMod_2.4.01.mq4107 скач.

Изменено 22 апреля, 2012 пользователем kiocera

#294


Решил вычистить из кода робота хэджирование и трендинг. Все равно они не использовались, так как работали с ошибками. Сейчас упрощаю код, чтобы повысить скорость тестирования. Выкладываю промежуточную рабочую версию. Торговая логика такая же как в оригинальном роботе.

Настройки по умолчанию дают лучшее отношение прибыль / просадка на периоде 01.01.2010-19.04.2012.
Настройки подогнаны под депозит в 6000 USD с плечом 500. Работа на не USD депозитах возможна, но надо подобрать параметр LotsPer1k, так как там предполагается, что депозит в USD.

Минимально стабильный стартовый баланс 5000 USD. Стоит ограничение максимального объема открытых сделок MaxTotalLots = 6.2. Так как на моем микро счету больше 5 лотов нельзя открыть.



Помоему пора делать уже выжимку по всем альтернативным kroolu модификациям :) с уточнениями и пояснениями... а то уже начинаешь запутываться в многообразии сетов и назначений этих сетов)
#295
kiocera, уважаемый коллега, по моему вы несколько погорячились, обрезая неиспользуемые опции бота.

Спойлер


Что касается хеджинга, который, насколько понимаю, есть по иному названное локирование, то авторы с ним не справились, да.
И в инете я пока не видел хороших реализаций локирования - ни превентивного, ни при просадках.
В общем, не знаю таких, кто с локированием справился.
Поэтому обрезание функции хеджирования, наверно, оправдано - хоть мы ее и не использовали и вряд ли она чем-то мешала.

А вот с трейдингом я бы, наоборот, просил бы вас попробовать разобраться и вылечить или переписать с нуля.
В принципе, для "народного", не заумного мартина/усреднителя этого класса с фиксированной сеткой, кроме правильного выставления ордеров, требуется всего 2 опции:
1) то, что вы сделали с Booster. Кстати, впервые такое вижу - очень грамотный вариант автоматического реинвестирования через Booster с контролем просадки. Замечательная идея!
2) трал прибыли, почему-то здесь называемый трейдингом - для красоты, наверно.

Вот эти 2 фишки и есть то, что надо этому простому боту: достаточно простому, чтобы прогнозировать и понимать как он торгует и легко контролировать ход торгов - но не настолько простому, чтобы не попробовать отжать больше прибыли, раз есть шанс.
А если бы еще и локирование было - но нету, нигде нормального не видел...

Поэтому насчет возврата и лечения или переписывания трейдинга я бы вас попросил подумать - это нужная вещь.
Очень нужная.
Другое дело насколько трал профита удастся реализовать - там не все просто, если идеи пытаться реализовать по серьезному.

------

По теме же уже выполненной вами доработки с Booster хотел задать пару вопросов из нескольких, которые обдумываю.

Вычисляя и изменяя значение Booster, контролируете ли вы, чтобы закрытие (схолопывание) серии ордеров при достижении ТП на КАЖДОМ колене приводило бы к получению профита по выстроенной части серии, а не убытка?
Просто при фиксированном значении Booster параметры (pipstarter, takeprofit, Booster) подбираются так, чтобы закрытие серии на каждом колене было в профит.
Если же хотя бы один из этих параметров начинает (пусть расчетно) меняться в процессе торгов, то перед выстраиванием серии ордеров в реале надо быть уверенным, что все высчитано верно и будет получен профит при закрытии серии на любом колене - уж на каком колене закрыть серию решит форекс.
Выходит, что высчитая значение Booster, надо делать моделирование (проверку) закрытия будущей сетки на всех коленях в профит - причем делать это на каждом новом высчитанном значении Booster и раньше (перед), чем сетка ордеров начнет реально строиться на графике.
Нет?

Еще у меня есть некоторая обеспокоенность возможным неоткрытием ордеров по ситуации "no money".
Тут, думаю, несколько вопросов может быть...

Во-первых, этот эррор просто должен корректно отрабатываться - в мартинах эта ситуация не так уж и редка.
Видимо, надо выводить сообщения на монитор, в журнал - и не долбить сервер попытками открытия ордеров, на залог для которых недостаточно свободных средств.

Во-вторых, мне не совсем понятно как при расчете (увеличенного) Booster учитывать и обрабатывать залоги, обратно пропорциональные плечу.
Потому что резерв денег депо на просадку это одно - а потребность в деньгах на залоги все же несколько иное.
В западных ДЦ (солидных) множество счетов с плечами максимум 1:200 и 1:100 - и залоги там соответствующие, в разы большие чем на 1:500.
И мне непонятно не возникнет ли ситуация неоткрытия очередного ордера сетки по "no money", если Booster будет увеличен на счете с плечем 1:100, например.

На микросчетах плечи 1:500, залоги минимальные - минимальный и риск возникновения "no money" при увеличенном Booster.
На реал счетах с плечами 1:200 и ниже, имхо, при увеличении Booster надо проверять достаточно ли средств не только на просадку, но и на залоги для выставления ордеров с увеличенным Booster.
Согласны?
Подумайте об этом, хорошо?
А то вроде есть какой-то не вполне понятный риск, увеличивая Booster, нарваться на то, что не хватит свободных средств на покрытие просадки и на залоги для всех (заданного максимума) ордеров сетки на счетах с плечами 1:200 и ниже.
Разработчики то рекомендую плечо 1:300 и выше, минимум 1:200 - а на практике у легальных брокеров/ДЦ реальные счета и с максимум 1:100 есть.

Обдумайте возможную проблему, хорошо?
Надо бы эту ситуацию контролировать и, если она возникает, то, до начала построения сетки ордеров, как минимум, выдавать в журнал и на экран предупреждение, что имеющихся на счете средств при таком-то Booster и вашем плече 1:ХХХ хватит на открытие, например, 8 или максимум 10 ордеров - и что сетка из всех 10 ордеров на вашем плече может быть построена при бустер не более Х.УУ.

Заметьте, что проблема "no money" возможна и при фиксированном Booster - если человек сам задаст pipstarter, Booster и максимум колен в сетке такие, что на формирование всей сетки ордеров может просто не хватить денег на счете.
Так что угрозу ситуации "no money" надо бы проверять в любом случае и, может, еще при инициализации советника.
И перед началом построения каждой сетки - если Booster модифицируется/увеличивается.
Нет?

--------

И последнее - это, правда, не относится к вашей доработке бота.
У Хакеда есть не устраненная разработчиками слабина - он вроде не контролирует сбои при построении сетки и вроде не проверяет выставление ТП таким образом, чтобы сетка на данном колене закрылась по ТП в плюс, а не в убыток.

Получение убытка при закрытии сетки по ТП возможно тогда, когда последний (старший) ордер сетки был открыт дальше, чем на шаг (pipstarter) пипсов от предыдущего ордера.
Нарушение геометрии построения Хакедом фиксированной сетки ордеров (зазор между ордерами больше pipstarter) возможно минимум в 3-х случаях:
1) на понедельничном гэпе
2) при разрыве и последующем восстановлении связи (потока котировок)
3) при импульсном изменении цены на новостях.

Последний случай мы можем наблюдать прямо сейчас на мониторинге Хакеда.
В пятницу на новостях фунт резко рванул вверх:
- как следствие, последний сэлл открылся намного (на 18-19 пипс) выше (дальше) 32 пипс шага (pipstarter) сетки,
- ТП (обычные 45 пипс) были выставлены Хакедом вроде некорректно (надо-то вроде бы на 18-19 пипс больше, да?)
- и, если сетка закроется на этом колене, то, видимо, принесет убыток.
Ну, это общая беда/слабина всех сеточников - но рихтуется-то Хакед.

Имхо, после выставления (и проверки выставления!) очередного ордера сетки надо бы, как минимум:
- проверять не слишком ли далеко (> pipstarter) от предыдущего ордера сетки выставлен последний ордер сетки
- и, если да, то "отодвигать" ТП всех ордеров сетки от последнего ордера сетки дополнительно на столько пипс, на сколько пипс дальше шага сетки (pipstarter) был выставлен последний (наибольший) ордер сетки.

Если не затруднит, проверьте/откорректируйте и это, хорошо?

-----

И самое последнее.
Разработчики писали, что в Хакеде якобы есть режим стэлс, при котором ТП и СЛ явно не выставляются, а обрабатываются Хакедом программно.
Если это так, то опция стэлс могла бы оказаться очень полезной при трале профита.

Но переменной, включающей режим стэлс, вроде не видно.
Так есть там этот клятый режим стэлс или разработчики рекламировали у себя на сайте эту опцию, сначала выпив литр виски и путая желаемое с действительным?!



kiocera, извините, что сходу конкретно нагрузил вопросами.
Но тут уж без компромиссов: или влазим и правим код не по децки - или вообще не трогаем.
Потому что бот работает на реальных деньгах - и уж если взялись дорабатывать/усложнять код, то сделать надо безупречно.

------

P.S. Вопросы доработки кода Хакеда 2.4, наверно, как предлагают, я таки вынесу в отдельный топик.
Но сегодня-завтра некогда с этим возится, очень занят буду.
Там вопрос могу ли я переносить посты в другие подфорумы - а разбираться с механизмом переноса просто некогда.
Добавлено: 22-04-2012 12:30:29


Старик!Большое спасибо за ценную инфу и оперативность, а так же за сет.
попробовать чтоли его ?
Просто вопрос еще- реально ли прибыльнее будет этот сет.
А на тему поста про вставку БустерАвтоММ- так я лучше руками лот увеличивать буду чем Booster робота.

Добавлено: 20-04-2012 11:47:52

старик и ты как думаешь-стоит один счет побольше и второй поменьше держать чтобы долить или ?
Добавлено: 20-04-2012 11:55:44

рест дефолт или от крола параметры ниже в настройках так сказать ДАННОГО сета? Ну то есть продолжение сета- открола или от производителя бота?

По плюсы/минусы сэта производителя №2 я ответил выше на странице.
Про остальные настройки сэтов (я беру от Кролла) тоже ответил.

Про использование динамичного бустера зря ты так - kiocera очень грамотно вопрос поставил.
Бустер позволяет намного аккуратнее регулировать нагрузку на депо, чем просто изменение лотов руками - так что динамический бустер нам всем денег еще принесет.
Другое дело, что надо подождать стабильной версии с бустером от kiocera - но тема правильная.

А вот что касается сколько и каких счетов держать и как их вести, то, как говорят, фиг его знает, Ваше Высочество...
Это тема такая, что без бутылки не разобраться...
И это максимально серьезная тема.
Подумаем о ней вместе позже, хорошо?
Но потом подумаем очень серьезно и обстоятельно.

Очень серьезный, комплексный, математический и рыночный подход к торговле ботами демонстрируют owaa и еще немного людей на форума.
Кроме того, немало зависит от работ kiocera - у меня есть основания полагать, что этот человек справится.
И если да, то будущий результирующий мод версии 2.4 может потребовать выработки другой тактики использования Хакеда.
Также важно как скоро и какую новую версию Форекс Энвой выпустят разработчики - мне не очень нравится то, что я вижу, но %% прибыли безумные.

Через месяц-три ситуация с ботами устаканится, вызреют новые или модифицированные версии, форумчане-комплексники хорошо подумают - и вместе выработаем комплексный подход к использованию пары этих мартинов.

После этого мы все сразу станем обеспеченными людьми, будем всем форумам ездить по курортам и там за пивом обсуждать как нам еще больше денег срубить.

Договорились?!

Изменено 22 апреля, 2012 пользователем Старик

#296

Народ, есть вопрос касательно пирамид с неправильной геометрией. Предположим следующую ситуацию: пирамида начала строиться, но в какой-то момент терминал был отключен. За время, пока терминал был отключен, цена прошла величину, большую, чем 2*pipstarter. Затем терминал был включен. Понятно, что сразу после запуска терминала хакед откроет сделку по текущей цене. Вопрос в том, будет ли открыта одна сделка или две (т.к. расстояние от последней > 2*pipstarter)? Заранее спасибо.

#297


Народ, есть вопрос касательно пирамид с неправильной геометрией. Предположим следующую ситуацию: пирамида начала строиться, но в какой-то момент терминал был отключен. За время, пока терминал был отключен, цена прошла величину, большую, чем 2*pipstarter. Затем терминал был включен. Понятно, что сразу после запуска терминала хакед откроет сделку по текущей цене. Вопрос в том, будет ли открыта одна сделка или две (т.к. расстояние от последней > 2*pipstarter)? Заранее спасибо.


Отключение терминала во время торгов - это частный случай разрыва связи. Как и понедельничный гэп.
Судя по мониторингу, бот "спохватится", что прошли слишком много, и откроет очередной (плановый) больший ордер с выставлением убыточного ТП.
Судя по мониторингу, бот не отрабатывает факт выставления последнего наибольшего ордера дальше, чем надо, и не корректирует позицию ТП на величину смещения последнего ордера дальше расчетного уровня.

Изменено 22 апреля, 2012 пользователем Старик

#298


Судя по мониторингу, бот не отрабатывает факт выставления последнего наибольшего ордера дальше, чем надо, и не корректирует позицию ТП.


Уточню, что бот всегда выставляет позицию ТП на величине takeprofit от последнего открытого ордера. Это видно по мониторингу. И это ведёт к уменьшению суммарной прибыли от пирамиды (и даже переходе её в отрицательную область) при отклонениях в её геометрии. Исходя из этого, мне тоже кажется логичным предположить, что в ситуации, описанной в моём вопросе, будет открыт один ордер. Тем не менее, 100% уверенности в этом у меня нет, поэтому я и задал вопрос.
#299



Судя по мониторингу, бот не отрабатывает факт выставления последнего наибольшего ордера дальше, чем надо, и не корректирует позицию ТП.


Уточню, что бот всегда выставляет позицию ТП на величине takeprofit от последнего открытого ордера. Это видно по мониторингу. И это ведёт к уменьшению суммарной прибыли от пирамиды (и даже переходе её в отрицательную область) при отклонениях в её геометрии. Исходя из этого, мне тоже кажется логичным предположить, что в ситуации, описанной в моём вопросе, будет открыт один ордер. Тем не менее, 100% уверенности в этом у меня нет, поэтому я и задал вопрос.

Да открыт будет один ордер. Отодвигать ТП в этой ситуации неправильно. Самое лучшее пересчитать лот - это несложно, но от хакеда уже совсем ничего не останется :)
#300




Судя по мониторингу, бот не отрабатывает факт выставления последнего наибольшего ордера дальше, чем надо, и не корректирует позицию ТП.


Уточню, что бот всегда выставляет позицию ТП на величине takeprofit от последнего открытого ордера. Это видно по мониторингу. И это ведёт к уменьшению суммарной прибыли от пирамиды (и даже переходе её в отрицательную область) при отклонениях в её геометрии. Исходя из этого, мне тоже кажется логичным предположить, что в ситуации, описанной в моём вопросе, будет открыт один ордер. Тем не менее, 100% уверенности в этом у меня нет, поэтому я и задал вопрос.

Да открыт будет один ордер. Отодвигать ТП в этой ситуации неправильно. Самое лучшее пересчитать лот - это несложно, но от хакеда уже совсем ничего не останется :)

Ну, если уж разбираться, то давайте по верхам разберемся.

Да, хребет Хакеда трогать не стоит.
Это простой бот для неподготовленных пользователей, чем и хорош.
Фиксированная, а не прогрессивная или адаптивная сетка по своему хороша.
Я ему попользоваться дать денег не побоялся - понятно что Хакед делает и когда начинать бояться и напрягаться.

Да, ПТ отодвигать не правильно. Но в отсутствие других вариантов я предпочитаю этот - отодвинуть ТП ручками.
Кстати, даже "отодвинутое" ТП помогает временно, только если пирамида закроется на этом колене.
Если же открывается хотя бы еще одно колено, то ТП уже корректно выставляется по последнему ордеру - а минус из-за нарушения геометрии пирамиды ниже в сетке становится "переходящим" и неубиенным.
Не факт, что увеличившаяся пирамида непременно закроется в минус - но факт, что профит будет меньше, чем если бы дефекта пирамиды не было бы.

Нет, пересчитать лот, имхо, в ситуации импульса (на новостях) вряд ли возможно. Это ж не гэп и не обрыв связи.
Я в онлайн мониторил этот момент и могу сказать, что курс двигался (рос) быстро, но без гэпа.
То есть бот получил тик на цене 1.6093 и выдал команду на открытие нормального ордера по 1.6093 - вот только в сильной динамике ордер открылся лишь на 1.6112, на 18-19 пипс выше места выдачи команды на открытие ордера.
Да, на 1.6112 можно было бы пересчитать лот: но только ордер, во исполнение команды с 1.6093, на этой позиции уже стоял - а бот всех спрашивал "а что это было?".
Правда же?

В общем, не вижу большого греха в разовом "отодвигании" ТР на 10-20 пипс, тем более что это решение только для данного колена и, в случае дальнейшего развития пирамиды, "отодвинутое" ТП перерисовывается на формально правильное, но может и убыточное.
« Первая101112131415Далее »Последняя страница
Страница 12 из 45

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025