Если доливки сделаны в виде отключаемой опции, то можно оставить.... :-?
[D1+H4] Two fingers
От Brom, 6 мая, 2017 в Торговые системы
Я имел в виду Билла Вильямса и его "Новые измерения в торговле". Он использовал индюки АО и АС (параметры 5, 34,5(кажется) , что почти МАСД и ОСМА. Вот один из сигналов для входа было пересечение АС (ОСМА) ноля, но с дополнительными условиями. Отдельно, только пересечение АС (ОСМА) он не рассматривал. Он рассматривал АС как индикатор разгона (ускорение) тренда. Ну, а крокодил тоже его детище из 3 МАшек для определения тренда. Поэтому как-то так неудачно сравнил подход Вильямса и варианта доливки.Честно говоря, не совсем понял, о каком дяде и крокодиле идет речь, но про доливки в самом начале ветки Brom говорил
Ну, а по сути, по ОСМА. Как осцилятор он быстро покажет замедление движения и уйдет за ноль. Если правильно помню, то это было сигналом для выхода из сделки. Теперь, если ОСМА опять перейдет ноль в сторону тренда, то предлагается доливка. Но ведь нелогично входить по такому сигналу. В случае с фракталом есть еще фильтр как уровень. А когда фрактала нет, то и дополнительной фильтрации тоже нет.
На устойчивом тренде может и будут удачные входы, но тогда зачем ждать фракталы вааще???
Есть тренд на Д по ТС, а на 4Ч ждем пересечение ОСМЫ. Имхо это не совсем логично. Хотя статистика может и покажет профитность.
Автор#1129
Хотя статистика может и покажет профитность.
Второй месяц вожусь со стохастиком. Способ его использования на Н4 отлично описан тут /torgovye-sistemy/2/d1plush4plush1-alpy/8555/, кому интересно почитайте. Однако в классическом варианте, как показала статистика использования стахастика (прошу прощения за тавтологию) - классика в выборе параметров в нашем случае не совсем то. Входы получаются более ранние, но стабильности, как в случае с OsMA, добиться пока не удается. Дело даже не столько в настройке параметров индикатора, а в том, что именно считать его сигналом, и значениях уровней перекупленности-перепроданности в момент получения сигнала. Пока очевидно только одно, что может потребоваться дополнительный фильтр даже в том случае, если мне удастся подобрать оптимальные параметры осциллятора. В любом случае удовольствие от процесса присутствует, а это уже не плохо;)
Второй месяц вожусь со стохастиком. Способ его использования на Н4 отлично описан тут /torgovye-sistemy/2/d1plush4plush1-alpy/8555/, кому интересно почитайте.
Я по стохастику поступал не так как описывается. Так часто можно пропустить хорошее движение. В принципе те же 3 экрана Элдера. Поэтому проще поступать вот так (для покупок). Получили сигнал по осьме (эмейсиди) - идем на стохастик и ждем когда быстрая будет ниже медленной и обе они пересекут сверху вниз 50% отметку, повторяю ОБЕ линии. По закрытии свечи ставим отложеник плюс 8 пунктов. Кто получше хочет зайти - переходит на 1 часовой график (лучше 30 минутный) и там по стохастику тоже самое ждет когда обе линии пересекут 50% отметку сверху вниз. Но по такой системе мне больше нравится, например MACD. С параметрами 8-17-5 - это я по определению тренда пишу, вместо осьмы. Выше писали по доливкам. Повторюсь, это важная деталь системы, практически любой. Много лет использовал доливки и утверждаю что это важный инструмент, главное научится правильно использовать данное правило.
Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Rainman
Rainman, можешь приложить пару скринов в примерами ?
Я с форумом в не ладах - скрины то скидываются то нет. У меня и с советниками также - только знакомый и помогал делать, я ему ТЗ он мне советник. Сейчас попробую. Далеко ходить не будем - последняя неделя.
Добавлено: 16-09-2017 23:03:20
Добавлено: 16-09-2017 23:03:49
Добавлено: 16-09-2017 23:04:10
Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Rainman
Автор#1133
Я занимаюсь с вариантом в котором на D1 все стандартно, а на Н4 сигнал - это пересечение не %D&%K, а пересечение %K и соответствующего уровня, причем желательно, что бы каждый последующий сигнал на графике был смещен в сторону тренда. Параметры индикатора 10-3-2.
Rainman, у Вас на первом скриншоте (дневной график) написано : "Последняя свеча прошедшей недели", так значит смотрим только последнюю свечу недели и среди недели сигналы не ищем, или не имеет значения.
Тут вариантов - очень много. Если все варианты описывать, новая ветка нужна. Я не шучу, так и есть. Всё зависит от Ваших целей, депозита, занятости, и т.д. Также и по доливкам - поле не паханное. Три экрана работают, просто надо и под себя настроить и под все нюансы Вашей торговли. Ну как вариант, навскидку, я бы предложил смотреть определение тренда на недельном графике - остальное оставляем все так же. То есть, определили что тренд вверх - значит всю неделю будем считать что только покупаем. Но только вот после первой сделки, Вам придётся уже думать, а что же делать оставшие дни в этой недели. :) Потому что, например, какая то цель будет достигнута - а дальше Вам потребуются новые правила, дополнительные. Очень много вариаций и все надо обкатывать. Ну а так как уважаемый Brom освещает другую систему - будет "ковыряться" и разбирать по "винтикам" данную систему. Я вот, честно скажу ленюсь в последние 2 недели, были в голове 3-4 варианта что то изменить и опробовать. То вино домашнее 90 литров поставил, то дубовые бочки новые искал - "филоню" короче.
Изменено 23 сентября, 2017 пользователем Rainman
Автор#1136
Rainman Как только вино созреет, будет выпито и последействие этого поступка будет преодолено, буду рад услышать подробности Вашего варианта. ;)
У меня позитивных новостей по поводу замены OsMA на стохастик нет. Можно сказать два месяца в пустую, только подпорченная статистика, если это можно назвать результатом. Решил сбросить настройки на дефолтные и заняться поиском закономерностей сигналов обоих индикаторов в реальном, так сказать времени. Пока приоритетными будут считаться сигналы пересечения %K%D с фильтром по уровню 50% (короче стандартно). В случае позитива, результат неизбежно отразится на статистике. Если через месяц-другой ничего не наработается, буду искать в другом направлении.
У меня позитивных новостей по поводу замены OsMA на стохастик нет. Можно сказать два месяца в пустую, только подпорченная статистика, если это можно назвать результатом. Решил сбросить настройки на дефолтные и заняться поиском закономерностей сигналов обоих индикаторов в реальном, так сказать времени. Пока приоритетными будут считаться сигналы пересечения %K%D с фильтром по уровню 50% (короче стандартно). В случае позитива, результат неизбежно отразится на статистике. Если через месяц-другой ничего не наработается, буду искать в другом направлении.
Улучшать одни машки с помощью других машек не самая здравая идея имхо.....масло масляное получается.... :-?
База стратегии машки+фрактал.....добавлять сюда любой индикатор на скользящих средних малоэффективно....
Автор#1138
Улучшать одни машки с помощью других машек не самая здравая идея имхо
В стохастике скользящее среднее применяется всего лишь для сглаживания, а идея в основе индикатора - определение динамики цен закрытия в зависимости от направления движения цены, посему природа у него и OsMA (построенному на МА) разная.
Кроме того система работает на двух ТФ и набор индикаторов для каждого из них вполне может перкликаться, неслучайна популярность MTF версий многих индикаторов.
Меня не оставляет мысль использовать стохастик для входа на Н4 из-за его высокой реакции на изменение направления движения цены, использовать в ближайшее время его в паре с привычной мне OsMA думаю в надежде отыскать закономерности в их показаниях, так что масло-масляное тут вроде как не при делах. :-o
Rainman Как только вино созреет, будет выпито и последействие этого поступка будет преодолено, буду рад услышать подробности Вашего варианта. ;)
Ну, до этого далеко - молодое вино не очень на вкус. У меня осеннее вино идёт употребление, как обычно только весной, не ранее. :)
Добавлено: 23-09-2017 15:37:14
Пока приоритетными будут считаться сигналы пересечения %K%D с фильтром по уровню 50% (короче стандартно).
Сигнал будет считаться рабочим, наверное после закрытия коробки? Пересечение будет считаться рабочим если сигнал произошёл ниже 50% отметки и в сторону тренда? (это на на покупку) Стоит тогда присмотреться и к 30 м. графику, например, для доливок. После открытия ордера - опять же на 30 м. графике дожидаемся противоположного движения стохастика ниже 50% отметки, и доливаемся. Ну вариантов хватает.
Добавлено: 23-09-2017 15:45:31
База стратегии машки+фрактал.....добавлять сюда любой индикатор на скользящих средних малоэффективно....
Да честно говоря, глобально, почти все индикаторы производные от одной идеи. И можно сказать все индикаторы от "машек". :) Тут, как бы, для чего и как Вы будете использовать эти индикаторы. Микроскопом можно орехи не плохо колоть, а можно и по другому использовать...
Изменено 23 сентября, 2017 пользователем Rainman
Brom приветствую. Не проводил анализ сделок в мухобойке(или может стату в экселе или в блокноте ведешь)? Какие пары менее прибыльны? У меня пока получилась самая не прибыльная например chf/jpy(4 лося подряд). А самая прибыльная gbp/usd - 3 тейка подряд(но я брал 2к1). Или может кто то еще статистикой поделится?
Автор#1141
Не проводил анализ сделок в мухобойке
Пока смысла нет. Сперва необходимо окончательно определиться с сигналом входа на Н4 и только затем нарабатывать статистику по прибыльности. Однако идея весьма животрепещущая, сигналов предостаточно и сократить набор пар будет нелишним.
Можете добавить в советник режим при котором берется только первый сигнал системы после пересечения машек, а последующие сигналы игнорируются, до нового пересечения скользящих?
Добавил такую возможность.
В настройках добавлен параметр "Кол-во фракталов в тренде. 0- откл.". Число устанавливает, какое количество фракталов будем рассматривать после пересечения МА на D1. Если установить =0, тоо данный фильтр не используется
Бегло потестил, вот результат без оптимизации.....ТФ на который ставим советник H4, так как сл и тп динамические по ATR.
Можно еще добавить как вариант СЛ взятый процентом от текущей цены открытия ордера, и ТП коэффициентом от него.
Можно еще добавить как вариант СЛ взятый процентом от текущей цены открытия ордера, и ТП коэффициентом от него.
Я правильно понял про СтопЛосс: допустим, EURUSD =1,2000. На БАЙ при 5% СЛ = 1,1400 ?
Про ТП устанавливать как коэфф. от СЛ я тоже уже задумался (если СЛ, например, ставится по локальным экстремумам)
Да правильно поняли, только надо чтобы можно было вводить дробное число процентов (например 0,5%), такой метод расчета стопа хорошо учитывает волотильность.....выше цена актива выше волотильность, ниже цена ниже волотильность.....ATR имхо дает много лишнего шума
Изменено 25 сентября, 2017 пользователем Mamotaro
...выше цена актива выше волотильность, ниже цена ниже волотильность.
Нуу, что то я не понимаю... Как абсолютная величина цены соотносится с волатильностью?
Когда в декабре 2016 евра была на минимумах АТР(5) на Д1 был 150-160 пп, сейчас цена на 20% выше, АТР(5) 70-90 пп.
Психологически.....соотносится.... :-b
Например у нас есть феррари за 250 тыс.евро и обычная машина за 15 тыс.евро. Если цена феррари поменяется на 1 тыс. евро это много? Вроде нет, а для обычной машины? Много! Вот так это и работает если упрощенно объяснять....только у нас вместо машины - валюта :->
Добавил.Можно еще добавить как вариант СЛ взятый процентом от текущей цены открытия ордера, и ТП коэффициентом от него.
Изменения в настройках:
Тип СЛ: 1- фиксированный, 2- по АТР, 3- по цене закрытия фрактала, 4-по локальному экстремуму, 5- % от цены;
Процент от цены - СЛ = цена * n%;
Тип ТП: 1-фиксированный ТП, 2- по ATR, 3- Коэффициент от СЛ;
К от СЛ- ТП= СЛ * К.
Игрался с безубытком, немного уменьшает просадку.
Добавил в его настройки включение не по фикс. пунктам, а по достижении профита, заданного относительно ТП (например, 0,7*ТП).
Изменено 26 сентября, 2017 пользователем usver73
За последние 2 месяца вот такое получилось: счет реал, так как стараюсь все проверять на реале, быстрее "шишки" получаешь - быстрее реагируешь. Сделки не все совершал по сигналам, не добрал процентов 6-8, так как был часто занят или в поездках разных. Процент на риск - 2-3% выставлял.
Добрый вечер.
Решил закинуть на демо- караулить у монитора не получается, поэтому хочу входы отдать на откуп советнику, и периодически заглядывать- сопровождать.Добавил вариантов ММ. С фикс. лотом не нравится разный риск на сделку (в случае СЛ по уровням).
Добавлено:
Lot = 0.1;// фиксированный лот
Type_Balanse = Balance;//Метод расчета объема : % от баланса/эквити/свободной маржи/фикс. значение в валюте депо
Risk = 2; //Риск на сделку %
FixCurr = 100; //Риск на сделку в валюте депо (например СЛ = $100)Если Risk=0, то применяется фиксированный лот.
Риск в валюте депозита редко бывает равен настройкам. Если он =100, то фактический убыток варьируется от 97 до 120. Видимо это связано с округлением лота. Сильно не заморачивался.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем