Напишу советник бесплатно🔒

напишу советник бесплатно expert advisor форекс трейдинг торговая система

От coder, 21 сентября, 2015 в Архив

Страница 1 из 15

Опубликовано 21 сентября, 2015Автор#1

Цель топика - пополнить багаж своих рабочих МТС и помочь трейдерам в качественном написании советника, который будет приносить прибыль.

Готов написать бесплатно советник по рабочей ТС с подтверждением. Подтверждением может служить:
- демо или реальный счет с историей торговли от 3 (лучше 6) месяцев с количеством сделок от 100 и более,
- результаты бэк-тестирования ручным или автоматизированным способом с количеством сделок от нескольких сотен.
ТС должна иметь формальное описание (строгие правила) без субъективных ощущений и расплывчатых фраз типа "если цена пошла вверх", "цена консолидируется" и т.п. Если ТС предусматривает пробой(/отбой от) уровней, то должны быть четко сформулированы правила определения этих уровней. То же самое с торговыми паттернами для Price Action.
ТС должна содержать правила открытия позиции или выставления отложенных ордеров, сопровождения (если предусмотрено) и закрытия позиции.

ТС должна иметь положительное МО (матожидание) в пунктах, т.е. иметь статпреимущество над рынком. Другими словами, прибыль должна достигаться за счет точных входов/выходов, а не за счет применения высокорискового ММ типа мартингейла/усреднения/гридерства.

На заказ за деньги не пишу.
Ничего не продаю.
Взломом не занимаюсь.
Все права на советник принадлежат автору, разработка может быть открытой или закрытой для членов форума по решению автора.
Пишу в основном на MQL4. Есть опыт написания под API InteractiveBrokers для Trading WorkStation.
П.С. Возможна доработка чужого советника если это не декомпил, но в большинстве случаев проще написать новый.

Изменено 6 марта, 2016 пользователем Pavel888

Опубликовано 21 сентября, 2015#2

Если есть желание вот две темы форума

/torgovye-sistemy/2/h1-d1-shelest-utrennih-zvezd/4051/?do=findComment&comment=67375
/torgovye-sistemy/2/m5-quotshelest-utrennih-zvezdquot-dlya-m5/10192/?do=findComment&comment=217844

может заинтересует написать советник по данной стратегии ))

Опубликовано 21 сентября, 2015Автор#3

Если есть желание вот две темы форума

/torgovye-sistemy/2/h1-d1-shelest-utrennih-zvezd/4051/?do=findComment&comment=67375
/torgovye-sistemy/2/m5-quotshelest-utrennih-zvezdquot-dlya-m5/10192/?do=findComment&comment=217844

может заинтересует написать советник по данной стратегии ))

Сергей, спасибо за предложение, но изначально просил предлагать ТС с подтвержденными результатами. Бегло пробежался по веткам, ТС заточена под тренд, похожа на сказочную профитьюнити от Билла Вильямса. Около 8 лет тому назад крутил ее во все стороны - толку ноль. Всё что зарабатывает на тренде не менее успешно сливает во флете и никакие чудесные крокодиловы губы/зубы/челюсти не спасают. Волшебные индикаторы (то бишь машки) лишь указывают на свершившийся факт (мы в тренде / мы во флете), но никак не страхуют нас от того что через минуту после открытия позиции тренд закончится.

Извините, но на проверку многочисленных идей нет времени. Если идея рабочая то реализую качественно и с большой долей вероятности улучшу ее.

Изменено 21 сентября, 2015 пользователем Старик

Опубликовано 21 сентября, 2015#4

coder идея да действительно не новая, и льет во флете, но что мне в ней понравилось так это четкий сигнал на вход причем не по рынку, а отложенным ордером, что дает преимущество для проведения анализа ситуации.
Конечно предложить что то стоящие, что сразу принесет прибыль, это мало вероятно, а вот начать с малого и попытаться довести до ума (возможность прогнать на большом периоде истории, внести фильтрующие индикаторы, выявить временные отрезки с большем количеством профитных входов, определить наилучшие ТФ для работы и.т.д., для этого нужно хотя бы минимальный советник который будет четко выставлять ордер по сигналу ну и иметь ТП и СЛ.
То есть просто для начала сделать, четкий вход по условию системы (сразу скажу нужен отступ _регулируемый) ну и регулируемый ТП и СЛ (все навороты с машками, фибоначи, крокодилами , тралами и прочей фантазией не нужны _ пока они только испортят все результаты первичных тестов )
А дальше тесты уже смогут показать имеет право система на жизнь или нет.(результаты тестов и наработки идей если Вас заинтересует могу выкладывать, для принятия Вами решения, о доработки совы)

Изменено 21 сентября, 2015 пользователем Сергей С

Опубликовано 22 сентября, 2015Автор#5

Конечно предложить что то стоящие, что сразу принесет прибыль, это мало вероятно,

Не совсем так - к примеру трейдеры находят прибыльные паттерны Price Action.

внести фильтрующие индикаторы, выявить временные отрезки с большем количеством профитных входов, определить наилучшие ТФ для работы и.т.д.,

Это будет подгонка - подгонкой на истории можно показать прибыль на любом советнике. Идеальный советник не имеет параметров и не требует оптимизации вообще. Хороший советник имеет минимум параметров и минимум оптимизации. Фильтров должно быть тоже один-два от силы. А в индикаторы я уже давно не верю вообще.

Не вижу перспектив в этой идее, увы - программисты вообще не настолько оптимистичны как другие трейдеры в силу того что они видят изнаночную сторону каждой ТС и разочаровываются в 99.99% случаев.

Если Вы считаете идею перспективной то можете заказать написание советника на заказ. Я этим не занимаюсь, но могу рекомендовать несколько вменяемых программистов.

Опубликовано 22 сентября, 2015#6

Прибыльные паттерны Price Action требуют определенных подтверждающих условий для их исполнения и зашить в код их наверное и не удастся в 99,99% случаев ))
по этому Вы правильно сказали трейдеры, а не программисты.

Наверное идеальных советников не существует_ так как в любом советники есть хотя бы как минимум несколько параметров иначе не было бы и программного кода )))
Да есть люди которые используют проверку в тестере советника на истории как подгонку его параметров, но есть и те кто используют тестер как стресс тест советника в разных условиях рынка :-?

Жаль что Вас не заинтересовала данная идея, буду дальше торговать по ней руками (хотя конечно трудно следить за несколькими парами)

Но все равно спасибо за ответ \M/

Опубликовано 25 сентября, 2015#7

Привет, Coder, интересные выводы по индикаторам и граалям, честно говоря сам думаю практически также. ;)
Интересно твое мнение, во что ты веришь если не в индикаторы? Что по-твоему должно работать в профит?

Опубликовано 26 сентября, 2015Автор#8

Интересно твое мнение, во что ты веришь если не в индикаторы? Что по-твоему должно работать в профит?

Оффтоп конечно, но отвечу.

Выводы на основе своего опыта. Реальную прибыль приносит:
1. Математическая статистика (корреляции валют и других финансовых инструментов, портфели, построенные на их основе). Коинтеграция тоже рулит.
Достаточно сложные и навороченные методы.
2. VSA (Volume Spread Analysis). Но это в основном на стоках.
3. Различные виды арбитража (не зацикливайтесь исключительно на междилинговом, запрещаемым всеми ДЦ). Тут важна латентность.
4. Кластерный анализ и все что с ним связано. На всех видах финансовых рынков. Кстати кластерные индикаторы куда как полезнее перерисовывающихся машек, блохастиков и прочего опиума для народа.
5. Паттерны. Как РА (Price Action) так и фигуры продолжения/смены тренда. Тут нет универсальности. Есть паттерны, работающие исключительно на определенных ТФ и/или ФИ (финансовых инструментах).
6. Парный трейдинг рыночно-нейтральным портфелем. Не форекс.
7. Уровни поддержки/сопротивления. Это очень трудно формализуемая субстанция. Многие хорошие трейдеры видят их и великолепно торгуют (опять-таки в основном на стоках). Мне до сих пор не удалось достичь успеха в формализации, в ручную же практически не торгую.
8. Сезонные тенденции на сырьевых рынках отлично работают.
9. HMM Hidden Markov Model это наверное самая близкая к граалю ТС. Но пожалуй самая сложная технически из того с чем приходилось иметь дело.
Вообще же форекс - это самый эффективный из всех видов финансовых рынков и как следствие заработок на нем наиболее сложен. Проблем добавляет отсутствие единых котировок как например на стоковом и одновременно открывает простор для мошенничества со стороны ДЦ. Именно поэтому форекс так сильно раскрутили на просторах постсоветского пространства, вводя в заблуждение и явный обман неискушенных новичков.
10. ВТЭ - Волновая теория Эллиотта. Близкий к идеальному инструмент. Но есть два недостатка: изучать надо года 2 как минимум. Крайне сложно формализовать. Рекомендую книгу Р.Пректора "Волновой принцип Эллиотта". Это классика, работает как швейцарские часы.

Изменено 26 апреля, 2016 пользователем coder

Опубликовано 26 сентября, 2015#9

coder я-бы не назвал Ваш пост оффтопом. Вряд-ли здесь опубликуют систему по Вашим требованиям (хотя попытка не пытка...), поэтому полезно обсудить перспективные методы и способы торговли. имхо.
Вот мне интересно по первому пункту. здесь как-то обсуждалась корреляция между индексом SP500 и $-парами (человек давал инфу полу-намёками, но якобы торгует так 2 года). Может у Вас есть для нас какая-нибудь интересная инфа?
Интересует Ваше мнение по поводу способа торговли уровней (отбой, пробой и ложный пробой), при условии, что уровень уже определён. Может есть инфа как точно не стоит торговать уровни - тоже ценно...

Опубликовано 26 сентября, 2015#10

Интересует Ваше мнение по поводу способа торговли уровней (отбой, пробой и ложный пробой), при условии, что уровень уже определён.
Может есть инфа как точно не стоит торговать уровни - тоже ценно...

Кстати да.
Это две смежных задачи - определить уровень/зону и качественно обторговать.
В прикладном смысле (заработать) очевидно был бы полезен бот-помощник, технически качественно и "с пониманием" обторговывающий вычисленные трейдером уровни/зоны.

P.S. Общаемся свободно и о чём угодно.
Если что - в обиду не дам.

Опубликовано 26 сентября, 2015#11

coder я-бы не назвал Ваш пост оффтопом. Вряд-ли здесь опубликуют систему по Вашим требованиям (хотя попытка не пытка...), поэтому полезно обсудить перспективные методы и способы торговли. имхо.

Вот автор переложил написать советник по прибыльной стратегии, но у нас уже были случаи с такими постами

Наверное по этому народ не особо горит желанием выкладывать свои системы, от себя лично хотелось бы посмотреть хоть одну механизированную систему, лично от автора топика, ну или любой реализованный автором советник по темам из форума, а так пока только разговоры.

PS Прошу сильно не пинать, но на форуме есть действительно стоящие программисты, которые смогут реализовать советник с такими параметрами ТС, как автор задали в условиях реализации, но однако они пишут советники и по темам из форума
Даже не только пишут, но и сопровождают дальнейшее их развитие, да и выкладывают некоторые свои наработки с открытым кодом.

Изменено 26 сентября, 2015 пользователем Сергей С

Опубликовано 26 сентября, 2015#12

Сергей С судя по текстам coder грамотный программист с опытом. я мог-бы подписаться под его постами.
Бывают неприятные вещи, как в Вашем примере, но заказчик тоже должен быть с мозгами - если заработал денег - делай платный заказ нескольким программистам (разбивай ТЗ на части) чтоб 1 программист не смог собрать работающий бот, и будет тебе счастье.
Рабочий бот никто Вам "потестить" не даст, а вот обсудить тонкости работы и детали - уже что-то...

Опубликовано 26 сентября, 2015Автор#13

... здесь как-то обсуждалась корреляция между индексом SP500 и $-парами (человек давал инфу полу-намёками, но якобы торгует так 2 года). Может у Вас есть для нас какая-нибудь интересная инфа?

Какая инфа? О том что такое корреляция? Это знают многие. Вопрос в том как ее использовать? Допустим мы знаем что временнОм интервале от D1 до W1 коэффициент корреляции EURUSD и USDCHF составляет -0.95 Что это нам дает? Мало чего. :( Мы ведь не можем взять одну пару в качестве опережающего индикатора и торговать вторую? :)
Так что сам по себе факт высокой/низкой, положительной/отрицательной корреляции между некоторыми ФИ (финансовыми инструментами) дивидендов нам не приносит.
В результате длительных поисков мне удалось выжать кое-что из этой идеи. Вкратце суть могу пояснить: бот на некотором временнОм окне по определенным правилам составляет портфель из нескольких валютных пар (как правило их от 3 до 5) с определенными весами (читай лотами). Суть составления портфеля в том чтобы результирующая кривая эквити на этом участке находилась в монотонно-возрастающем тренде. Далее выбранный портфель запускается в виртуальную торговлю. Т.е. позиции не открываются, а продолжение тренда эквити проходит проверку онлайн на окне = 1/10 от того, на котором формировался портфель. Если проверка прошла успешна, то портфель запускается в торговлю. Стоп-лосс виртуальный по эквити. ТП нет, закрытие портфеля исключительно по тралу эквити. Одновременно в работе только один портфель. Время торговли от нескольких часов до 10 суток, в большинстве случаев от полудня до 2-х дней. Портфелей закрытых по стопу порядка 7%. Max DD equity порядка 5-6%.
В ТС очень много технических нюансов. Извините, но раскрывать их не входит в мои планы.

Интересует Ваше мнение по поводу способа торговли уровней (отбой, пробой и ложный пробой), при условии, что уровень уже определён. Может есть инфа как точно не стоит торговать уровни - тоже ценно...

Отпишусь завтра.

Опубликовано 27 сентября, 2015#14

У меня пара вопросов, ответь плз. :)
Мы раньше совместно не работали?
Ты используешь многофакторную регрессию при построении портфеля?
Почему ты решил не использовать БэкФовард, когда тренд строится на некотором удалении от текущего момента, а затем до 0 бара проверяется на валидность?
Если не секрет по какому принципу определяешь валидность и\или качество тренда? Макс отклонение, количество пересечений трендовой линии, СКО (простая\с штрафом\прогрессивная)?
Можно объяснить общими словами, не вдаваясь в индивидуальные особенности :)

Опубликовано 27 сентября, 2015Автор#15

У меня пара вопросов, ответь плз. :)
Мы раньше совместно не работали?

Нет, в этой теме у меня не было попутчиков. На FF прочел идею, до удачной реализации у идеологов не дошло в силу множества технических сложностей, а м.б. банально слукавили.

Ты используешь многофакторную регрессию при построении портфеля?

Это один из наиболее сложных моментов. Скажу только что к успеху приводит не один метод, но с различной результативностью.

Почему ты решил не использовать БэкФовард, когда тренд строится на некотором удалении от текущего момента, а затем до 0 бара проверяется на валидность?

Наверное можно было и так, не пробовал просто.

Если не секрет по какому принципу определяешь валидность и\или качество тренда?
Можно объяснить общими словами, не вдаваясь в индивидуальные особенности :)

Лучший результат показали наклонные каналы, построенные по своему принципу.

Добавлено: 27-09-2015 07:50:25

Интересует Ваше мнение по поводу способа торговли уровней (отбой, пробой и ложный пробой), при условии, что уровень уже определён. Может есть инфа как точно не стоит торговать уровни - тоже ценно...

С уровнями предпринимал неоднократные, но безуспешные попытки. Изучал материалы Герчика и др трейдеров, работающих от уровней. Пытался их проторговывать на NYSE стоках по Герчику. Результат положительный, но ручная торговля меня не заводит. :( Экспериментировал с отбоем, пробоем. При правильно отобранных акциях (выполненном домашнем задании по Герчику) работает и пробой и отбой, мне больше по душе пробой. На форексе уровни выражены намного слабее, торговать только по ним на форексе бесперспективно имхо.
Как быть с ложным пробоем? ИМХО ложный пробой - это лось если работаешь со стопами (а по-другому нельзя!). Можно конечно использовать ложные пробои как сигнал, т.е. не торговать, а отслеживать их, а входить при повторном пробое. Это улучшит качественные показатели ТС (ПФ и ФВ), но существенно уменьшит количество сделок - что-то типа фильтра получится.
С формализацией уровней очень непросто - сам бы с удовольствием ознакомился со всеми идеями в этом направлении. Как вариант можно просматривать N баров назад от 0-го и считать сколько раз цена упиралась в уровень сверху или снизу с некоторой погрешность (не доходила M пунктов). Но как быть если за эти N баров цена пробила уровень и уровень поддержки стал уровнем сопротивления или наоборот?

Изменено 27 сентября, 2015 пользователем coder

Опубликовано 27 сентября, 2015#16

Почитал все ответы по данной теме _ вывод пора делать отдельный раздел " общение программистов форума" :) правдо еще не все приняли участие.
ну и так небольшой,вопрос на логику для любителей математических решений, почему формула к примеру EUR/USD*USD/JPY=EUR/JPY в единицу времени не всегда соответствует равенству )))) и как это применить к арбитражу (истории тиков) )))

Опубликовано 27 сентября, 2015Автор#17

Почитал все ответы по данной теме _ вывод пора делать отдельный раздел " общение программистов форума" :)

Да тут собственно программирования пока НОЛЬ без палочки. :)

... ,вопрос на логику для любителей математических решений, почему формула к примеру EUR/USD*USD/JPY=EUR/JPY в единицу времени не всегда соответствует

Разная цена пункта, разная цена тика, разный спред, латентность (временной лаг) котировок, дискретность цены. Все эти факторы вместе взяты + еще некоторые дают погрешность в подобных формулах.

Рыбы здесь нет, по крайней мере сыт ею не будешь. Заработать м.б. и получится на демо, в лучшем случае на реале, но вывести не дадут 100 пудов. Вердикт будет примерно такой "Сделки, совершенные по нерыночным котировкам, подлежат отмене". Если получите убыток, то те же самые котировки будут признаны вполне рыночными. :-H

Опубликовано 28 сентября, 2015#18

на данный момент до открытия рынка разница составляет порядко 40 пунктов по 5 знаку, вот и вопрос был каков будет тик и его стоимость в данном моменте относительно тиков по парам участвующим в уравнении. Понимаю что ордер устанавливается на следующем тике (и это ни один ДЦ не оспорит), но вот вопрос куда идут тики по парам участвующим в формуле.
Наверное Вам програмистам будет проще написать индикатор по истинной формуле расчета и реальной цене )))

Изменено 28 сентября, 2015 пользователем Сергей С

Опубликовано 28 сентября, 2015#19

Сергей С Вам не дадут арбитражить, тем более на тормознутой МТ, тем более, что в момент написания Вами поста о 40 пипс расхождении цены кросса и цены по формуле, спрэд по кроссу составлял 50 пипс! Даже смысла в написании этого простого индюка нет...

Опубликовано 29 сентября, 2015#20

Можете сделать советника по этому индикатору.
Стрелка бай покупаем,стрелка селл-мгновенный переворот.
Ну конечно со стопом,тейком и если можно безубыток.
Спасибо.

PointZero.ex451 скач.
PointZeroOscillator.ex445 скач.

Опубликовано 29 сентября, 2015#21

Можете сделать советника по этому индикатору.

Уважаемый gek в 1 посте темы были расписаны условия. Итак:
- как долго торгуете по данному индюку?
- какие результаты?
- результаты тестов?
- дайте скрины входов / выходов по Вашей системе.

Опубликовано 30 сентября, 2015#22

Можете сделать советника по этому индикатору.
Уважаемый gek в 1 посте темы были расписаны условия. Итак:
- как долго торгуете по данному индюку?
- какие результаты?
- результаты тестов?
- дайте скрины входов / выходов по Вашей системе.

0ll,честно говоря приглядываю за ним неделю.
На реале начал с ним работать только со вчерашнего дня.
Положил 10$,сейчас 50$.
Оставил видимыми только стрелки и вхожу по ним.
Стрелки не РИСУЮТ!

Опубликовано 30 сентября, 2015Автор#23

На реале начал с ним работать только со вчерашнего дня.
Положил 10$,сейчас 50$.

ММ у Вас запредельный. Это даже не стресс-тест ТС, а круче на порядок. При эквити в $50 и открытых позициях по евре в 0.12 через 20 пунктов движения цены против Вас половины денег на счету как ни бывало. :(
И стопов нет :( 40 пунктов против Вас и маржи не хватит => стопаут.
Низзя так!

Кстати то что Вы за сутки подняли счет в 5 раз это не показатель ТС, а следствие ММ. Выводы о ТС можно будет делать когда продержитесь в рынке хотя бы 3-6 месяцев, совершите несколько сотен сделок в разных фазах рынка (флет, тренд). Вот тогда можно будет анализировать стейт, качественные показатели торговли.

А в текущем варианте это гэмблинг чистой воды, приемлемый только на конкурсе или для развлекухи.

П.С. При подобном ММ хорошо освежает осознание того, что если на счету потеряно 50%, то для его восстановления нужно заработать уже 100%.
И еще: почему стопов-то нет? Вы же сами писали что они нужны в советнике.

gek, почему торгуете на М5 тф? Цитирую с сайта, продающего индюк:
Novice traders should trade daily and weekly charts, to avoid wild volatility swings or paying outrageous brokerage commissions compared to the potential profits of their trades. The market is pretty much like a video-game which has different levels. Novice traders should not trade H4 charts until they are constantly profitable in D1 and W1 charts.
Переведу кратко: новичкам использовать D1 и W1 тф, на Н4 переходить после накопления опыта. ИМХО свечные комбинации/паттерны лучше работают на старших тф т.к. на младших шума рыночного много.

Интересно было бы ознакомиться с результатами торговли по данной ТС, но к сожалению на сайте, продающем одноименный индикатор, торговлю не демонстрируют. Напрашивается вывод что доход от продаж индикатора выше чем от его использования. Хотя по идее подобные ТС имеют право на жизнь.

Изменено 30 сентября, 2015 пользователем coder

Опубликовано 2 октября, 2015#24

coder, попалась тут картинка 2hrnal5.png, может быть что-нибудь вытащите из этого... :d

Опубликовано 2 октября, 2015#25

coder, попалась тут картинка 2hrnal5.png, может быть что-нибудь вытащите из этого... :d

А что ты хочешь оттуда вытащить? Там стратегия на 3х МА+МАКД(т.е. еще МА)+РСИ+САР. Походу есть только 2 варианта: либо селл, либо бай. В сторонке не постоишь...

1 2 3 4 5 6 Далее »Последняя страница

Страница 1 из 15

🔒 Тема закрыта для новых ответов