#276

1) По поводу сопровождения тренда. Поясню смысл идеи. Бот должен работать также, т.е. через каждые 45 п (по дефолтным настройкам Крола) закрывать открывающийся ордер. Никаких СЛ у нас в принципе не может быть, если цена идет против нас, то далее бот работает как обычно. А вот при срабатывании ТП каждый последующий ордер бот должен открывать равный СтартЛот+СтартЛот. Тогда в самом худшем случае, когда сработает второй ордер, а цена развернется против нас, мы закроем половину позиции, т.е. наш СтартЛот в 31п, а от остальной части позиции начнем строить пирамиду в обратную сторону. Тогда наша прибыль будет 14п*СтартЛот. А уже при срабатывании третьего и далее ордеров данный метод будет приносить нам прибыль.
2) По поводу адаптивной сетки. Еще раз поясню, что по моим расчетам это позволит боту выдерживать просадку в >500п при депозите 5000, стартовом лоте 0,01, бустере 2. Например, мы открываемся в 1.6000 бай фунт лотом 0,01. Следующий бай открываем в 1.5975, далее 1.5925, потом 1.5850, 1.5750 и т.д. В этом случае бот будет спокойно проходить тестирование даже в 2008 году. Да, подобрать идеальные параметры будет очень даже непросто, но я уверен, что игра стоит свеч.
А вообще, я уверен, что ни Крол, ни кто-то другой не тестировал бота (точнее не пытался подобрать оптимальные параметры) на даже на EURGBP, не говоря уже о AUDCAD, AUDNZD. Я же работал и сейчас также работаю по этим парам на протяжении уже почти года и очень даже неплохо. Это,правда, к данной теме никак не относится.

Да, трейлинг подобного вида ботов это бред и 100% минусовое решение, Не тратьте время даром.

Изменено 7 июня, 2012 пользователем owaa

#277

У меня вот наконец то завершилась оптимизация.. На p4d 2.8 длилась 709 часов..
На середине этого я не выдержал и организовал впс на i7 2.33 - завершилась за 368 часов и даже на пол дня обогнала p4 :)
Теперь у меня есть 114400 результатов для анализа!

#278

Респект за труды! Нашел ГРААЛЬ? ;)

#279


Либо переписывать робота на C/C++ и писать свой многопоточный оптимизатор. Потому что я оптимизирую по отношению (Прибыль/Максимальная просадка).


Я тоже давно задумываюсь о трансляторе mq4->с и потиковом многовалютном многотаймфреймовом тестере.. И оптимизирую по тому же параметру!

Добавлено: 07-06-2012 03:25:24


Респект за труды! Нашел ГРААЛЬ? ;)


За неделько проаналищирую, приду к выводу, что нужно тестить на тиках дукаса, куплю тикдатасьют (потому что ленивый очень)..
Пока только написал пару скриптов - рисовать графики профита во много десятков тысяч шириной, для визуального анализа (кстати не каждая смотрелка картинок не рушится с такой шириной), и объединялку двух результатов по худшему - два тестера запущенные на одних и тех же данных дали совершенно разные результаты..

test1-2crop.png
test2-2crop.png

Изменено 7 июня, 2012 пользователем 2nb

#280


P.S. Буду благодарен тому, кто мне расскажет как тут спойлер делать :)



Смотри внимательнее, там есть кнопочка "Insert Spoiler"... )
#281
2nb, а по вертикали и горизонтали какие параметры расположены?
#282


Вот тест для наглядности мода 003
По графику - конфетка


Если тестировать за год - просадка 95%....
#283



Вот тест для наглядности мода 003
По графику - конфетка


Если тестировать за год - просадка 95%....

Для года другие сэты.
Разные состояния рынка требуют использования разных сэтов.
Ну, если есть желание зарабатывать более 5% в месяц.
#284




Вот тест для наглядности мода 003
По графику - конфетка


Если тестировать за год - просадка 95%....

Для года другие сэты.
Разные состояния рынка требуют использования разных сэтов.
Ну, если есть желание зарабатывать более 5% в месяц.

Такой подход не для меня. Я предпочитаю спать спокойно, пусть и в ушерб прибыли. Хотя по моим настройкам выходит 15-20% в месяц. Однако за полгода макс просадка была 20%
#285


2nb, а по вертикали и горизонтали какие параметры расположены?


X - TakeProfit
Y - PipStarter
#286

Такой подход не для меня. Я предпочитаю спать спокойно, пусть и в ушерб прибыли. Хотя по моим настройкам выходит 15-20% в месяц. Однако за полгода макс просадка была 20%


На каком моде, и какие настройки используешь? У меня как ни странно самую стабильную работу мод 002 показывает....
#287

У меня сегодня на центовике "Флекс" (плавающий спред) TradeFort,
дважды открылся ордер Buy лотом 1.84 , с ценой открытия шагом в один пункт.
mod 2.4.003
Может кто-то поймет почему? Сам допереть не могу, в логах вроде нормально все.
В итоге закрыл пирамиду скриптом не дожидаясь TP.
Лог в файле.

log.txt15 скач.

#288


У меня сегодня на центовике "Флекс" (плавающий спред) TradeFort,
дважды открылся ордер Buy лотом 1.84 , с ценой открытия шагом в один пункт.
mod 2.4.003
Может кто-то поймет почему? Сам допереть не могу, в логах вроде нормально все.
В итоге закрыл пирамиду скриптом не дожидаясь TP.
Лог в файле.


В истории счета задай интервал в пару дней, включи комментарии, сформируй отчет, заархивируй его и выложи сюда в форум в дополнение к логу.
И вечерком или завтра с утра, после завершения торгов, прогони в тестере за несколько дней на реальных котировках, лучше с визуализацией и посмотри повторилась дублирование выставление ордера или нет.
И тоже отпишись сюда по итогу теста.
Хорошо?!

Парни, бот серьезно перерабатывается, баги могут появляться.
Задача их как можно скорее сообща вычислить и устранить!...

Demogar, можешь подробно расшифровать что значит "У меня как ни странно самую стабильную работу мод 002 показывает...."?
С одинаковыми настройками 003 работает не так, как 002?! Проверял?
Или дефолтные настройки 002 тебе больше нравятся, чем дефолтные 003?!
Пожалуйста, изложи факты - ты про баг бота или ты лишь разные сэты сравниваешь и впечатлениями об этом делишься?...

Изменено 8 июня, 2012 пользователем Старик

#289

Счет только открыт, поэтому вот вся история. Тестером позже прогоню.

DetailedStatement.zip16 скач.

#290

]Demogar, можешь подробно расшифровать что значит "У меня как ни странно самую стабильную работу мод 002 показывает...."?
С одинаковыми настройками 003 работает не так, как 002?! Проверял?
Или дефолтные настройки 002 тебе больше нравятся, чем дефолтные 003?!
Пожалуйста, изложи факты - ты про баг бота или ты лишь разные сэты сравниваешь и впечатлениями об этом делишься?...

Да, Старик, гонял в тестере и сравнивал работу советника следующих версий - 2.3; 2.4.002 и 2.4.003 с одинаковыми сетами по периодам 1 год, полгода, 3 месяца. Так вот по результатам этих сравнений 2.4.002 самый стабильный с наименьшей просадкой... к сожалению отчеты не сохранил, т.к. подбирал под себя для торговли на реале.
Да отчеты по работе советника в разных ДЦ так же серьезно отличаются, для себя выбрал Альпари-микро.

#291

Парни - спасибо!
Обеим благодарность с занесением в репутацию - кликнул по вашим сердечкам! :d

fignia, Да, факт - дважды выставленный и обработанный ордер...
Надо искать баг и исправлять.
Для Kiocera подтверждение ошибки подготовили - будет куда человеку для начала глянуть.
Но баг не очень хороший - не повторяющийся, это сложнее...

Demogar, понял.
Ну, если в 003 есть баг, то, после его исправления, надо тесты выполнять заново...
Такая технология: нашли баг и исправили - тесты надо прогонять снова.
Ну, ты конечно не обязан - но просто понимай, что прошлые тесты уже не считаются...

Народ форумный - это топик доработки, бдительность проявлять надо!
Получили нового мода бота - не поленитесь с одинаковыми настройками проверенного и нового мода прогнать, убедитесь, что результаты на ваших котировках одинаковые.
Вообще смотрите как новый мод торгует - правильный ли шаг и ТП, СЛ, лотность, опции вами заказанные как работают...
Для себя проверяйте - и на форум обязательно сообщайте, если что-то подозрительным показалось.
Сообща быстрее отклонения от задуманного найдем и качественную прогу выработаем.

Изменено 9 июня, 2012 пользователем Старик

#292


fignia, Да, факт - дважды выставленный и обработанный ордер...
Надо искать баг и исправлять.
Для Kiocera подтверждение ошибки подготовили - будет куда человеку для начала глянуть.
Но баг не очень хороший - не повторяющийся, это сложнее...



Всем доброго дня. Да, баг есть.
Возможная причина: отсутствие блокировки в функции открытия ордера.
В оригинальном ForexHacked на входе в функцию открытия ордера проверялось наличие глобальной переменной.
Если ее не было, то она создавалась, и в конце удалялась, иначе ордер не открывался.
Полагаю, что причина в этом. Это конечно странно, поскольку мне казалось, что терминал работает однопоточно и код робота выполняется последовательно. Но, если допустить, что код робота запускается на каждом тике, независимо, от того, выполнился предыдущий вызов или нет, то тогда такой глюк проявится, если ордер еще не успел открыться, а новый тик уже пришел и второй вызов робота тоже начал открывать тот же ордер.

Сейчас посмотрю докуметацию по MQL4, есть ли там блокировки и семафоры.


Добавлено: 09-06-2012 13:23:53


Да, Старик, гонял в тестере и сравнивал работу советника следующих версий - 2.3; 2.4.002 и 2.4.003 с одинаковыми сетами по периодам 1 год, полгода, 3 месяца. Так вот по результатам этих сравнений 2.4.002 самый стабильный с наименьшей просадкой... к сожалению отчеты не сохранил, т.к. подбирал под себя для торговли на реале.
Да отчеты по работе советника в разных ДЦ так же серьезно отличаются, для себя выбрал Альпари-микро.



Прогнал в тестере.
С 01.01.2012 год разница незначительна в пользу 2.4.003.
На периоде 04.10.2011-11.10.2011 просадка 2.4.002 = $1949, 2.4.003 = $3506.
Буду разбираться, какие изменения к этому привели.

Изменено 9 июня, 2012 пользователем kiocera

#293

К тому моменту как вы бота доработаете, Британия уйдет под воду а еврозона развалится =))

#294


К тому моменту как вы бота доработаете, Британия уйдет под воду а еврозона развалится =))


а за графиками будут сидеть кибертрейдеры с искусственным интеллектом )
#295


а за графиками будут сидеть кибертрейдеры с искусственным интеллектом )



Отлично сказано! :)) =))
#296


а за графиками будут сидеть кибертрейдеры с искусственным интеллектом )


нее, такие трейдеры сидеть не будут.
Они лежать будут - на полочках прям в серверных...
Если не вообще в облаках витать.
Зачем далеко ходить?!...


К тому моменту как вы бота доработаете, Британия уйдет под воду а еврозона развалится =))


Быстро только кошки рождаются...
Оно ж непросто из дерьма пулю отлить - а надо только пулю, иначе зачем все...

Проблема в том, что если посмотреть на мониторинг, то коммерчески применимых ботов всего два - Хакед да Энвой.
И то с кучей оговорок.
А больше и нет вообще - хотя товар вроде весь лицензионный и даже покупной.
И форумных наработок тоже в мониторинге блога не вижу, хотя реально толкового народа на форуме ну очень немало.
То есть я, конечно, совершенно не исключаю, что кто-то из талантливых форумчан скоро выложит на форуме свое оружие возмездия маркетмейкерам - но пока готовых решений, стабильно профитных ботов не вижу...
Вот ведь как интересно получается - кроме Хакеда, пока не видно что стоит пробовать доработать до коммерческого применения...
При всех-то недостатках мартингейла с фиксированной сеткой - покажите что есть еще, заслуживающее эксплуатации в реале или, хотя бы, попытки доработки?!

Сначала надо из Хакеда просто нормально работающего бота с адекватным пользовательским интерфейсом сделать.
Здесь существенное продвижение (благодарности Kiocera) уже имеются.

Потом, как минимум, надо хотя бы отучить бота сливать на тренде.
А то прогнал я тест за январь-май 2012 и просто охренел!...
Бот как тот ФРСовский станок для печати баксов работает, наплюсовал 30000+ за 5 месяцев. Это ж тьма денег!
Причем настройки я не дооптимизировал под мой ДЦ, а взял дефолтные от kiocera и поставил на котировки реального счета.
За этот период был только один прокол по взрослому - одна максимальная пирамида на 9 колен вся полностью, ордер за ордером, закрылась по стопу и обеспечила 60%-70% потерь, более 11600 минуса.
То есть хотя бы просто нейтрализовать потери на откровенном тренде - и половина потерь уйдет, потребность в деньгах резко сократится, а доходность радикально вырастет.

Над тралом профита при закрытии пирамиды тоже отдельно поработать надо.
Много чего в боте по разному тралить/наращивать можно, много чего...
И тема эта совсем не линейная, глубокая тема.

Опять таки график надо форумчанам анализировать, какая сетка для какой пары оптимальна отдельно понимать надо.
Не только искать/подбирать оптимальные настройки бота в тестере - а именно анализировать сам график и высчитывать параметры необходимой/оптимальной для данной пары сетки...
Потому что оптимальная сетка для каждой пары радикально повышает доходность. Радикально!
Вопрос как и когда график анализировать и что с результатами анализа потом делать...
Хотелось бы от образованных и опытных форумчан услышать их видение, увидеть алгоритмы или программы анализа графика для построения сетки.
Потому что пока из ПО/алгоритмов анализа свойств графиков пар ничего не вижу кроме простого скрипта (прилагается) - и тот совсем чужой и бог знает какого года написания...

Статистикой торговли Хакеда тоже отдельно надо заняться, понять/высчитать какие пирамиды как часто бывают и какую часть прибыли приносят.
Тоже отдельная тема какой ММ умный будет нужен, а то может мы с ботом вообще не в тут сторону хором смотрим...
Потому что эксплуатация подобных ботов может быть очень разная - мой знакомец на похожем убитом боте за менее месяца депо с 3-х штук до 14.5 поднял именно на понимании структуры, движения графика и статистики торговли.
Очень меня человек удивил своим подходом к работе с ботами.
Тоже мнение/предложения образованных форумчан, трейдеров и инженеров/математиков, очень хотелось бы услышать...

В общем, процесс превращения дерьма в пулю лишь в начале.
И конечная цель безоговорочная пуля, потому как иначе не стоит и начинать.
Хорошо, что kiocera не из пугливых явно - но сил приложить много придется и мысли/знания всех форумчан были бы очень в дело.

-----

Кстати, коллеги-форумчане, хочу посоветоваться, а то мне знаний не хватает.

Одним из вариантов осмысленного целеуказания и трала прибыли есть вариант с фибо-сеткой.
То есть всем известно, что коррекции/откаты, по Фибо, бывают близкими к 23.6%, 38.2%, иногда 50% и даже 61.6% от предшествовавшего тренда/волны.
И, если учитывать цели коррекции/откатов по Фибо, то окончательный ТП пирамиды может быть и на сотню пипс дальше, чем у нас сейчас стоит.
Особенно в пирамидах из 7-8 и более колен.

И если суметь поставить ТП на уровень вероятной реальной цели коррекции/отката и аккуратно протралить от уровня безубыток + минимальная плановая прибыль до, скажем, цели коррекции в 50% от тренда, то это будет тьма денег....
И даже если по ходу пирамида закроется по тралу - все равно больше заработаем.

То есть идея трала по Фибо понятна: при коррекции достигли того уровня, где сейчас ТП - переходим в б/у, ТП ставим для начала на 23.6%/76.4% от последней волны/тренда и дальше тралим спокойным, не наступающим на пятки тралом.
Например, тралами ATR или "удавкой" Боришпольца (http://codebase.mql4.com/ru/1101).
Подошли к откату 23.6%/76.4% - переносим ТП на 38.2%/61.8% от последнего движения и продолжаем тралить...


Проблем в реализации такого алгоритма минимум две.
Во-первых, тренд/волна вряд ли совпадут с размещением пирамиды - скорей всего, начнутся раньше, а закончатся позже.
То есть фибо-сетку надо еще суметь поставить на график согласно реального движения - иначе цели коррекции будут определены неверно.
Во-вторых, поскольку мы делаем бота, правильная фибо-сетка тоже должна размещаться на графике в автомате.

Сейчас начали появляться в инете боты, пытающиеся работать на фибо-сетках.
Но я пока нашел лишь то ПО построения фибо-сетки, которое прилагаю к посту.
Убедительная просьба оценить насколько эти коды адекватны или их надо выкинуть и забыть.

Коллеги, так какие есть мысли?
Есть ли у кого-то достойный код автоматического построения фибо-сетки - или кто-то возьмется его доработать/разработать?!

------

Итак, господа трейдеры и программисты, доценты с кандидатами, темы обозначены:
- формализованный анализ графиков валютных пар с целью расчета оптимальной сетки бота,
- анализ статистики торговли с целью оптимизации тактики и ММ торговли,
- умный трал прибыли...

Покажите свои клыки!...

Давайте вместе порвем фору как Тузик грелку!

Statistic_Otkat-Trend_forex-k_v1.mq425 скач.
Auto+Fibonacci+Phenomenon.rar24 скач.
AutoFiboRetracement.doc21 скач.
AutoFiboRetracement.rar25 скач.

Изменено 10 июня, 2012 пользователем Старик

#297

Философии много а версии бота без ошибок в первом посте так и не наблюдается.

#298


Философии много а версии бота без ошибок в первом посте так и не наблюдается.


немного статистики: отношение кол-ва символов поста nixxer'a к кол-ву символов в ответе Старика на пост nixxer'a равно 72/3105, то есть на один символ nixxer'a приходится чуть более 43 символа Старика @-) v:)
#299


Философии много а версии бота без ошибок в первом посте так и не наблюдается.


Твоих ботов тоже на форуме и в мониторинге не нашел. Может, плохо искал - но не вижу...
Может, ты своими ботами займешься вместо наших?!...
А то как-то крайне странно выглядит: твоего ничего не видно - а другим что, как и когда делать указываешь.
Недостойно чужое обгаживать, не предлагая ничего своего.

Родной, иди попей пива и футбол посмотри.
Себе нервы сэкономишь и другим работать мешать не будешь...


немного статистики: отношение кол-ва символов поста nixxer'a к кол-ву символов в ответе Старика на пост nixxer'a равно 72/3105, то есть на один символ nixxer'a приходится чуть более 43 символа Старика @-) v:)


Ну, на шутливое замечание nixxer'a о том, что Англия утонет быстрей, чем мы бота напишем, моим ответом была только первая фраза: "Быстро только кошки рождаются..."
Остальное было для других - так что посимвольная статистика в мою пользу.

Вообще-то к разговору в этом топике приглашаются способные думать и работать.
Способные предложить подходы и автоматизировать анализ графиков и проектирование сетки, способные разобраться в статистике работы бота и предложить оптимальные тактики, ММ и сэты.
Еще неплохо бы профессионально, как трейдеры и программисты, оценить предложенное ПО по фибо-сеткам, а также отобрать (а может, и доработать) тралы по ссылке.

Не, PeePetc, я, конечно, просто окрылен тем, что ты умеешь считать до 3К+!...
Это пипец какую надежду в меня вселило!

Ну а по графикам, стате торгов, ПО по фибо сеткам ты что-то достойное сказать форуму можешь - или тоже пойдешь с пивом смотреть футбол?!...
#300
Старик,
Вообще-то nixxer ответственен за взлом десятков ботов и систем, выложенных на этом сайте. Причем большую часть из обученного им софта никто другой в мире осилить не смог. Поэтому повежливей.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025