[Советник] Хакед: улучшение

советникхакед улучшениефорексexpert advisorтрейдинг

От KROOL1980, 6 мая, 2012 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая111213141516Далее »Последняя страница
Страница 13 из 78
#301

http://tradelikeapro.ru/avto-urovni-fibonachchi/ этот аутофибо он попроще.. тока фибо и все (в приложении декомпил выложил)
на счет стоп-лосса по фибо не знаю, а вот ТП можно в общем-то ставить, допустим, на 50% (61.8 не так часто доходит.. может развернуться в 5 пунктах и к маржовому коле пойти :d), хотя можно параметр под оптимизацию вынести...
в принципе идея имеет право на жизнь ) насколько? это наверное только тестирование, хотябы, на истории может сказать

вот, на той фибке что есть )) 10 колен v:), но и тейк наверное 50% от депо ))) (~140 п)

хотя в реале, наверное, сетки бы сворачивались по-другому... на графике как минимум еще 3 приличных (80-100 п.) отката, кроме последнего

Auto_Fibo_Retracement-V2.mq425 скач.

Изменено 10 июня, 2012 пользователем Nefesh

#302

По отзывам в версии 2.4.003 обнаружен баг. Он проявлялся в том, что робот мог открыть 2 почти одинаковых ордера при одновременном закрытии одного ордера и открытии другого за короткое время. Это было вызвано попыткой уйти от циклов перебора очереди открытых ордеров в поисках последнего. Также нашел, что вместо PriceGapOrderDistance *= 10.0, стояло просто присвоение 10. Это блокировало логику, когда размер лота при гэпе увеличивается.

Сейчас я выкладываю исправленные варианты 2.4.002.01 и 2.4.003.01. В них вместо циклов проверки очереди ордеров используется прямой доступ по номеру тикета. При запуске бот анализирует уже открытые ордера, чтобы понять есть гэп-ордер с коротким TP или нет.

Если выставить PriceGapOrderDistance = 0, то версия 2.4.003.01 работает идентично 2.4.002.01. Также на периоде с 01.01.2011 по 09.06.2012 я добился полного совпадения с историей сделок версии 2.4.002. Новые варианты в оптимизаторе почти в 2 раза быстрее старых и не содержат ошибки с двойным открытием ордера. Скорость оптимизации для 2.4.003.01 лишь немного медленнее, чем 2.4.002.01 из-за проверок на гэп-ордер.

Прошу всех, кто использует 2.4.002, сравнить его результаты с 2.4.002.01. Должно быть полное совпадение.
Также прошу проверить, что при PriceGapOrderDistance = 0, у вас совпадают результаты 2.4.002.01 и 2.4.003.01.

Все проверялось в потиковом тесте на истории от Dukascopy.

Если найдете отличия в результатах пишите.

Сейчас занимаюсь подборкой оптимальных параметров для периодов 01.2011-06.2012 и 01.2012-06.2012.
Когда найду оптимум, выложу наборы настроек и обновлю дефолтные настройки ботов.

ForexHacked2.4.002.01.mq471 скач.
ForexHacked2.4.003.01.mq4120 скач.

#303

Не вижу кода проверки исторических данных. Надо бы добавить нечто похожее на проверку исторических данных как в magic champ2 и если их нет до заставить пользователя их подгрузить

#304


Старик,
Вообще-то nixxer ответственен за взлом десятков ботов и систем, выложенных на этом сайте. Причем большую часть из обученного им софта никто другой в мире осилить не смог. Поэтому повежливей.


Да без проблем!

nixxer уникальный системщик?! Снимаю шляпу и выражаю респект!
Никогда не был в этом силен и всегда испытывал уважение к людям, обладающим этим глубоким знанием.

Тогда понятен и значимый вклад человека в общее дело, и высокая репутация.
И я снимаю вопрос где результаты трудов лично nixxer - потому что они видны по всему форуму.
И перед этим тоже снимаю шляпу!

Но в этом топике предпринимается попытка сделать из Хакеда реально высокопрофитного бота.
Тоже, может быть, впервые в мире - потому как даже авторы Хакеда справились с задачей на 3-.
Кроол, конечно, большой мастер, раз сумел убитого бота настроить и ввести в эксплуатацию!...
Но из бота пришлось выкинуть и трал, и лок, и вертушку переделать до неузнаваемости...
Почти ничего от того Хакеда реально уже не осталось - "рыба" вертушки самого простого мартина с фиксированной сеткой...
Бот только сейчас, в моде 003 становится чем-то, достойным использования на реальных деньгах.
Собственно, 2.4.003.02 уже намного лучше исходного Хакеда.

И сейчас нам еще предстоит решить все мыслимые проблемы - автоматизацию анализа графика и построение умной сетки, обработка статистики торгов с целью уточнения ММ и тактики торговли, автоматического локирования и нескольких вариантов трендосопровождения и траления...
И с этим нам надо еще справится.
Авторы напрочь не справились, напомню...

Собачится и впустую тратить время нам, конечно, не зачем - однозначно.
Но и забегать в топик с окриками чего вы здесь философствуете и где ваши боты в первом посте тоже не дело.
Разработчики как-нибудь сами разберутся что и когда им бесплатно, за счет личного времени делать и когда и на каком форуме что выкладывать.

Так что пожелание о взаимоуважении и взаимной вежливости - абсолютно обоснованное и взаимное.

pavlus777, твое пожелание взаимной вежливости полностью разделяю и искренне присоединяюсь!
Добавлено: 10-06-2012 18:37:24

kiocera, отлично - спасибо!

Второй день готовлю предложения по дальнейшей доработке, часть мыслей изложил парой постов выше.

Думаю, что пока есть смысл оставаться с фиксированной сеткой и делать бота-максимум на фиксированном шаге.
А несколько позднее попонимать насколько сложно будет сделать переменный (арифметическая прогрессия?) шаг и ТП, начиная с какого-то (не первого) колена - потому как это может потребовать глубокой переработки вертушки, что сейчас выглядит совершенно несвоевременным.

Изменено 15 июня, 2012 пользователем Старик

#305

В версии 2.4.003.01 обнаружил ошибку в работе случая с коротким takeprofit для гэпов.
Исправил в 2.4.003.02. Прикрепил к посту. Вынес в настройки параметры индикаторов, которые влияют на результат: MAPeriod и SARStep.

Переоптимизировал настройки бота для периода 01.2011-06.2012 (забил в настройки по умолчанию, около 17% дохода в месяц). Также в архиве с тестами выкладываю наборы настроек оптимальных для 01.2012-06.2012 (около 100% в месяц, но рискуете получить margin call).

ForexHacked2.4.002.02.mq476 скач.
ForexHacked2.4.003.02.mq4147 скач.
backtests_2.4.002.02.zip91 скач.
backtests_2.4.003.02.zip148 скач.

#306


Переоптимизировал настройки бота для периода 01.2011-06.2012 (забил в настройки по умолчанию, около 17% дохода в месяц). Также в архиве с тестами выкладываю наборы настроек оптимальных для 01.2012-06.2012 (около 100% в месяц, но рискуете получить margin call).


Ну вот мы и подходим к тем цифрам, которых можно ожидать от мартина с узкой фиксированной сеткой.
Выглядят возбуждающе.

Осталось придумать как и какой ценой исключить встречу с Колей Маржиным - и суметь это реализовать.
Есть пара мыслей как это сделать, выглядит вроде не так уж и сложно и вроде рыночно - но не уверен, что учел все.
Выпишу за несколько дней начальное предложение - и потом надо будет хорошо подумать вместе.

P.S. я даты записываю как ГГГГММДД или ГГГГММ и без разделителей. Элемент кодификации названий.
Тогда файлы с датами в названиях более корректно сортируются в папках.
Это мелочь, конечно, но при больших объемах тестов и хранимых файлов становится существенней.

Изменено 11 июня, 2012 пользователем Старик

#307

Пофильтровал результаты своих оптимизаций (2011.01.01-2012.03.31, ТП и ПипСтартер от 15 до 200, Бустер от 1.1 до 6, 20 ордеров, без СЛ).
1) так как у меня оказалось сразу два набора результатов, то первым делом оставил худший результат на каждый проход (TP, Booster, PipStarter);
2) отсеял отрицательный профит :)
3) отсеял где просадка больше прибыли;
4) отсеял где просадка больше 200000 при лоте 0.1;
5) отсеял случайные выбросы:
5.1) результат оставлял только если все 26 соседних результатов +/- шаг оптимизации прошли все предыдущие проверки:
5.2) менее фашистский фильтр - только 6 соседних результатов по осям;
6) для каждой пары ТП-ПипСтартер оставил только лучший Бустер по соотношению прибыль/просадка

И получил две интересных картинки:

Спойлер





Цифры это Бустер. Чем зеленей фон - тем лучше прибыль/просадка.
Теперь придется все повторить на тиковых котировках :)

Изменено 11 июня, 2012 пользователем 2nb

#308
2nb
А чем вы, уважаемый, пользовались при составлении сей таблицы. Уж больно интерфейс не знаком и на линух больно похож. ))
#309


2nb
А чем вы, уважаемый, пользовались при составлении сей таблицы. Уж больно интерфейс не знаком и на линух больно похож. ))


http://jpgraph.net/
#310

Коллеги, а подскажите, в моде 2.4.004 и 2.4.003.02 учитывается возможный гэп при определении размера лота для очередного колена?
В настройках видел параметр PriceGapOrderDistance. Он влияет на это?

#311


Коллеги, а подскажите, в моде 2.4.004 и 2.4.003.02 учитывается возможный гэп при определении размера лота для очередного колена?
В настройках видел параметр PriceGapOrderDistance. Он влияет на это?



Да. Если PriceGapOrderDistance = 0, то при гэпе увеличивается размер лота пропорционально величине гэпа.
В противном случае, лот не меняется, но при гэпе >= PriceGapOrderDistance + PriceGapMinimalTP ставится ордер с коротким TP,
остальные при этом не трогаются.
#312

Замониторил хакеда mod 2.4.003.02 кому интересно заходите. Реал центовик www. myfxbook. com/members/GREEDisGOOD/tradefort-cent/319351
Lot 0.02 Booster 1.69 Pipstarter 19.2 TP 39.3 (для покупок и продаж значения одинаковые) iStoploss 295 UseIndicators = false, остальные настройки не менял.

#313

Есть у кого мысли, какой вид трала профита оптимальнее для Hackeda?

#314


Замониторил хакеда mod 2.4.003.02 кому интересно заходите. Реал центовик www. myfxbook. com/members/GREEDisGOOD/tradefort-cent/319351
Lot 0.02 Booster 1.69 Pipstarter 19.2 TP 39.3 (для покупок и продаж значения одинаковые) iStoploss 295 UseIndicators = false, остальные настройки не менял.



Да, интересно будет сравнить. Прогнал тиковые тесты с твоими настройками. Без использования индикаторов счет слился бы после 15-го мая. И за год он тоже несколько раз бы слился. Тебе пока повезло. Лучше верни индикаторы обратно. Или не жалуйся потом, что не предупреждали.

Изменено 13 июня, 2012 пользователем kiocera

#315

Приветствую мастеров по тюнингу роботов! Восхищаюсь вашими достижениями (наверное потому, что сам в этом пока не разбираюсь)! =d>
Касательно Хакеда: поставил ради любопытства на NDD-демо, как и рекомендовано, с 6000$, версия 2.4.003 и прилагаемый сет. Стоит с 03.06., на выходные отключаю. Один раз гляну - куча открытых ордеров (многие в минусе), с разными лотами. Потом смотрю - почти всё позакрывалось, да ещё и с профитом! @-)
Я поражён! Даже с минимальным лотом 0,01 уже наторговано 405$. Неужели работает? (вопрос несведущего ...).
Торгует ли кто-нибуть на реале?
Респект группе!

#316
skylover410 :d :d :d

Почти купился на твой пост - пока на количество постов и репутацию не глянул!...

Замени версию на 2.4.003.02, настройки уточни.

Торгуют минимум несколько людей на реале, знаю, и на приличных деньгах вообще-то.
Твои цифры с демки одного порядка с реальными.

Но момент на рынке сейчас очень стремный и я, видимо, в пятницу на несколько дней бота отрублю.

Изменено 14 июня, 2012 пользователем Старик

#317

Попробовал поставить на демо ДЦ-робофорекс, результаты ни чего так, таймфрейм М15, немного поменял настройки. Сет и результаты в низу. Правда там только две сделки по евре не берите во внимание, они левые. Торговал таким образом- включу комп на 2-3 часа, хакед пооткрывает сделок и я выключаю комп, т.е. даже с этой позиции бот хорошо справляется, но надо еще тестить. А вот почему то на форекс4ю справляется не важно.

Кстати вот результат тестов с 01.01.2012 по 12.06.2012г.

Сет_отчет.rar18 скач.
TesterGraph.gif

Изменено 14 июня, 2012 пользователем koda

#318


А вот почему то на форекс4ю справляется не важно.



А вы спред учитываете? Настройки даны для среднего спреда 2.5-2.6 (+1.1 к спреду Dukascopy)
Менятся средний спред => надо переоптимизировать настройки в узком интервале.
#319



А вот почему то на форекс4ю справляется не важно.



А вы спред учитываете? Настройки даны для среднего спреда 2.5-2.6 (+1.1 к спреду Dukascopy)
Менятся средний спред => надо переоптимизировать настройки в узком интервале.


А он под Алпари соптимизирован?
#320
kiocera, пожалуйста, просьба обдумать и проследить корректность работы бота при смене настроек.
Бот, как правило, работает не на пустом графике и смена настроек по ходу работы, теоретически, может приводить к формированию некорректных пирамид.

Не вполне понимают может ли (и должен ли) бот сопровождать на старых настройках пирамиду вплоть до ее закрытия - и лишь потом переходить на новые настройки, введенные пользователем в период существования ранее выставленных ордеров.

Вопрос не праздный, из практики.
Конкретно, в версии 2.3 смена (уменьшение) лота приводит к выставлению очередных некорректных по размеру ордеров.
А как с этим в текущем моде?

Лоты-то точно надо до конца жизни пирамиды старые отрабатывать...
А вот сетку, пожалуй, надо строить такую, какую пользователь последней указал...

Вообще это серьезный вопрос и, подозреваю, не слишком радостный.
Добавлено: 14-06-2012 13:29:04


Попробовал поставить на демо ДЦ-робофорекс, результаты ни чего так, таймфрейм М15, немного поменял настройки. Сет и результаты в низу. Правда там только две сделки по евре не берите во внимание, они левые. Торговал таким образом- включу комп на 2-3 часа, хакед пооткрывает сделок и я выключаю комп, т.е. даже с этой позиции бот хорошо справляется, но надо еще тестить. А вот почему то на форекс4ю справляется не важно.


Хотел ваш пост удалить - потому что бот не рассчитан на работу, когда трейдер включает и выключает бота просто от балды.
Это программное обеспечение для взрослых, а не для юных ленинцев.
Но потом решил объяснить, что вы, конечно, можете прикуривать от своих денег или использовать их вместо туалетной бумаги.
Но другим такое же разумное поведение предлагать не надо, хорошо?!

Бот сопровождает движение курса, выставляя ордера согласно указаний пользователя.
Поскольку курс движется всегда, то и бот должен быть в рынке всегда - круглосуточно.

Для отработки случайных разрывов связи и понедельничных гэпов я предложил оригинальный алгоритм, а kiocera написал ну очень непростой код.
Общими усилиями мы создали вероятность нивелирования нештатных ситуаций, связанных с гэпами/разрывами курса, и даже шанса на дополнительный заработок на них.
Но против юного химика в боте защиты нет.

В общем, вы конечно можете и дальше проводить эксперименты с включением круглосуточных ботов время от времени.
Но эту пургу я буду с форума удалять.

Изменено 14 июня, 2012 пользователем Старик

#321


kiocera, пожалуйста, просьба обдумать и проследить корректность работы бота при смене настроек.
Бот, как правило, работает не на пустом графике и смена настроек по ходу работы, теоретически, может приводить к формированию некорректных пирамид.

Не вполне понимают может ли (и должен ли) бот сопровождать на старых настройках пирамиду вплоть до ее закрытия - и лишь потом переходить на новые настройки, введенные пользователем в период существования ранее выставленных ордеров.

Вопрос не праздный, из практики.
Конкретно, в версии 2.3 смена (уменьшение) лота приводит к выставлению очередных некорректных по размеру ордеров.
А как с этим в текущем моде?



Сейчас бот на старте ищет последний ордер и проверяет, является ли он гэп-ордером с коротким TP. Если является, то берет TP от предыдущего ордера. Затем пирамида продолжает строиться уже с новой сеткой. Размер лота нового колена будет Lots*(Booster^Level), где Level рассчитывается, как округление до ближайшего целого от
Log(Max_Lot / Lots) / Log(Booster). То есть, берется логарифм по основанию Booster. Тогда объем сделки определяется по объему последней сделки, а не по количеству открытых колен. Такой способ более адекватен, чем просто подсчет числа открытых в пирамиде ордеров.

Если не нравится, то можно либо считать уровень по суммарному объему уже открытых сделок, либо вычислять TakeProfit и PipStarter и Lots на основе уже открытых ордеров. Тогда в код будет добавлен флаг о наличии старой пирамиды. По ее закрытию начнется построение с новыми параметрами. Ясно что максимальное число колен так не вычислить. Как решение, можно кодировать настройки бота в комментариях к ордеру, а после доставать их из строки комментария. Если надо, могу и так сделать. Либо можно хранить настройки в глобальных переменных терминала, но, возможно, они удаляются при закрытии терминала.
Добавлено: 14-06-2012 14:51:11


А он под Алпари соптимизирован?



Альпари не пользуюсь. Да и типы счетов там разные, с разным спредом. Оптимизируйте сами. К счастью это не сложно, и быстро с таким простым ботом. Тем более, что настройки будут отличаться на +/-1 пункта от найденных.

Инструкции по оптимизации тут: http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99

Критичные параметры PipStarter и TakeProfit. Для оптимизации ставьте Lots = 0.01. В моде 2.4.003.02 включите UseBuyGridParametersOnly = true, чтобы настройки сетки на покупку копировались в настройки сетки на продажу, тогда перебор надо делать только по BuyPipStarter и BuyTakeProfit. В моде 2.4.002.02 сетка купли-продажи всегда одинаковая.

Шаг оптимизации задайте 0.1, если у вас 5-знаковые котировки, или 1, если 4-знаковые. На 5-знаковом результат лучше. У вас будет сетка перебора из 21*21 вариантов. Затем скопируйте результаты по Alt-A и в Excel (или аналогах) рассчитай настройки, с максимальным значением отношения (прибыль/максимальная просадка). Эти настройки и есть самые выгодные. После того как PipStarter и TakeProfit найдены, выбери Lots и Booster так, чтобы максимальная просадка за полгода-год тебя не разорила. Чем больше Lots и Booster, тем больше объемы сделок, прибыль и просадки. При прочих равных условиях увеличение Booster более выгодно, чем увеличение Lots.

Изменено 14 июня, 2012 пользователем kiocera

#322

Давно не заходил) То что прикрутили ГЭП и убрали все лишнее молодцы!

Основная разница в Альпари от Ф4Ю в том что у Альпари центовых счетов нет! Люди которые это понимают такое не спрашивают... Если есть у людей 6000 зеленых (на Альпари) вместо 60 баксов на (Ф4Ю) на мартышку, то они задумываются до всех деталей и точно не задают вопросы другим (т.к. совет одно, а слить на реале 130к рублей за один день даже если было 2-3 месяца по 8-15% все равно жалко, логично?) Не задавайте глупых вопросов в не той теме!)

Сам прекратил тесты с мартышкой на месяц другой... Успев снять с Ф4Ю профит в размере 50 баксов сова слила 100, на ТФ на следующий день пирамида закрылась и я вывел 150 баксов... итог Б.У... Хоть и то радует) Работал с Кролловскими настройками)

Думаю в настоящий момент не стоит даже на центовый счет ставить (из за таких движений = прибыль минимальна + Колю увидеть шанс очень высокий)...

Пару месяцев нужно потратить на тесты на истории и вывод основных на демо счета на 2-3 месяца...

Еще такие мысли:

1. Рассчитывать ТП и ПС из расчета последних нескольких локальных максимумов и минимумов в зависимости от ТаймФрейма... ТФ15 - последние сутки.... ТФ4 - месяц или два...
2. Сделать Сову мультивалютной как "Зависть" для валют с хорошими движухами и откатами...
3. Сделать если не автоматизированный выбор ТП и ПС по ГЭПам и т.д.... То например два сета: агрессивный и консервативный... И прикрутить к нему индикатор который по истории за последние полгода ,например тестирует каждый день или каждый час(т.к. как сеточник он показывает почти всегда разные результаты) агрессивные и консервативные настройки и показывает если есть слив "красный" (лучше ставить пока консервативный) "зеленый" можно перейти на агрессивный....
4. Есть задумка о том что когда открывается например 6-8 колено и Коля стучится в дверь, а на другом счете на другом ДЦ все хорошо то в полне реально начать открывать обратную пирамиду с увеличенным лотом.... (хотя тут проще наверное локировать, я не особо умею этим пользоваться)
5. Попробывать совместить пару стратегий стразу (на мультивалютах) + с индикатором на тех валютах которые показывает зеленым на агрессивном = включать и консервативные и агрессивные сеты... Но это даст увеличение рисков, увеличение лота и необходимости увеличить стартовый капитал...

Ну надеюсь поняли мои пожелания к улучшению) Даже если я и ошибаюсь, то лучше такое рассмотреть сейчас, чем попробывав потом слить все под чистую)

#323



Добавлено: 14-06-2012 14:51:11


А он под Алпари соптимизирован?



Альпари не пользуюсь. Да и типы счетов там разные, с разным спредом. Оптимизируйте сами. К счастью это не сложно, и быстро с таким простым ботом. Тем более, что настройки будут отличаться на +/-1 пункта от найденных.



А каким пользуетесь если не секрет?
#324

Не секрет. Пользуюсь Hotforex micro. Выбрал из-за того, что он регулируемый, работает с электронной системой платежей LibertyReserve, возвращает 0.4 пункта через CashBackForex, дает бонус +50% на депозит, рычаг 1:500. Не воспринимайте, как рекламу. Я искал через поиск на http://www.100forexbrokers.com/fx/broker_search.php
Вообще поисковик очень удобный именно гибкостью фильтрации.

Сейчас присматриваюсь к Pepperstone Razor, так как там нет ограничения по суммарному объему позиции и спред с учетом комиссии будет меньше, а рычаг 1:400.

В общем, в брокере главное, чтобы не жульничал, был спред поменьше и ликвидность нормальная.

Изменено 14 июня, 2012 пользователем kiocera

#325

Всем привет.
Поставил версию 2.4.003.02 на демо от альпари на 10 000. Плечо 1:500.
Пока полет нормальный. Даже ощущение, что бот - бояка )))).
Сет брал от kiocera
fh_6k_no_extra_orders_01.2011-06.2012.set

Что хочется сказать. Был момент, когда мне нужно было выключить комп, а бот был в сделках и уже был в плюсе. Закрыл все ордера локом, после чего он замолчал почти на 12 часов. Почему - не знаю. Может просветите?

Тут поднималась тема локирования как способ ограничения убытка или фиксации прибыли и вывода с рынка.
Сейчас на другом счете работает Crazy Scalper 1.11 MM.
Этот бот по моим наблюдениям очень грамотно локирует позиции. Может провентилировать алгоритм на предмет применения в Хакеде? Это сильно подняло бы безопасность бота. Исходник прикладываю (правда он не отвязанный от ДЛЛ - с отвязкой у меня только скомпелированный файл).

Crazy_Scalper_v1.11MM.mq438 скач.

Изменено 15 июня, 2012 пользователем Lexblr

« Первая111213141516Далее »Последняя страница
Страница 13 из 78

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025