[Советник] Хакед: улучшение

да Старик сделал как ты сказал жалко мониторинг портить и не только... :)

да Старик сделал как ты сказал жалко мониторинг портить и не только... :)

счет на мониторинге не совсем подходящий - есть ограничение по объемам ордеров, из-за чего Kiocera вместо установки лока был вынужден закрыть руками несколько ордеров.
График мониторинга это, конечно, испортило - да и от этого счета, имхо, лучше отказаться.

Запустил на демо, но немного позже, настройки Kiocera. Пару раз открывал по 9 колен, но зависонов не осталось. Наверное влияет ещё время старта.
Вот мониторинг:http://www.myfxbook.com/ru/members/DmSitif/hackedmod/331511

да Старик сделал как ты сказал жалко мониторинг портить и не только... :)

Жалко деньги терять из за нежелания фиксировать убытки.

Наверное влияет ещё время старта.

Цитата

А если случиться тот самый страшный безоткат, от страха об котором сейчас все уписиваются, то это даже очень-очень хорошо: минусовые ордера прекратят выставляться - а по движению можно будет доливаться хоть 10 фигур подряд.
Правда, ни твой, ни мой алгоритмы трендосопровождения эту задачу не решает - цепочки ордеров легко обрушаются.
Сделать более устойчиво можно, но сложнее - и я уже давно над этим работаю, месяца 3 назад начал.
Посмотрим...

Или такой вариант: в коридоре (флэте) бот работает предельно агрессивно - а на безоткате от 3-х раз перекрывается локом и переходит в следующий флэтовый коридор.
В коридоре торгуем внаглую, по беспределу - завышенными ордерами на узкой сетке.
И тут безоткат. Очень хорошо!
Сформированная пирамида локируется от 3-х раз, пипсов через 50 мы опять в плюсах и остаток безотката тралим пирамиду плюс локи - хоть 10 фигур.
Пришли в новый коридор, закрылись по тралу в большой плюс - и снова торгуем во флэте по беспределу завышенными ордерами на узкой сетке.
Невозможно? Не знаю.
Посмотрим...

Старик, спасибо за метафоричное описание процессов, очень понравилось!
Между тем, пару страниц назад было описание бота-идеала:

Цитата

А если случиться тот самый страшный безоткат, от страха об котором сейчас все уписиваются, то это даже очень-очень хорошо: минусовые ордера прекратят выставляться - а по движению можно будет доливаться хоть 10 фигур подряд.
Правда, ни твой, ни мой алгоритмы трендосопровождения эту задачу не решает - цепочки ордеров легко обрушаются.
Сделать более устойчиво можно, но сложнее - и я уже давно над этим работаю, месяца 3 назад начал.
Посмотрим...

Или такой вариант: в коридоре (флэте) бот работает предельно агрессивно - а на безоткате от 3-х раз перекрывается локом и переходит в следующий флэтовый коридор.
В коридоре торгуем внаглую, по беспределу - завышенными ордерами на узкой сетке.
И тут безоткат. Очень хорошо!
Сформированная пирамида локируется от 3-х раз, пипсов через 50 мы опять в плюсах и остаток безотката тралим пирамиду плюс локи - хоть 10 фигур.
Пришли в новый коридор, закрылись по тралу в большой плюс - и снова торгуем во флэте по беспределу завышенными ордерами на узкой сетке.
Невозможно? Не знаю.
Посмотрим...

Что из себя представляет "локироваться от 3-х раз"? Понятно, что открывать позиции в противоположную сторону, но "3-х раз" выражение не понятно.
Опиши пожалуйста как видишь этот момент.

Теоретически тоже не сильно просто.
Если цена разворачивается против открытых огромных локирующих позиций, то убыток от них будет расти быстрее.
Так и не понял момент с безубытком и тремя локирующими ордерами (безубыток по первому локу - включая пирамиду? если уже в безубытке, то зачем выставлять еще огромные ордера, с которыми не понятно что делать, если цена развернется. Проще начать заново строить пирамиду, имхо).

Пока алгоритм c локом вижу примерно таким(например пирамида выстроилась на покупку, а цена всё прёт и прёт вниз):
1. Достигли максимальное колено пирамиды
2. Через N пунктов открыли локирующий ордер, который равен L лотам (L=что-то зависимое от открытых лотов и необходимого количества прохождения цены в пипсах(W пипсов) до нового тейк-профита в направлении безотката)
3. Если пошел откат(цена опять пошла вверх), то закрываем локирующий ордер (имеем минус по нему) и ждём закрытия пирамиды по обычным условиям или возвращаемся к шагу 2.
4. Если дальше падаем, то через какое-то кол-во пипсов (W) мы в безубытке, закрываемся, строим новые пирамиды.

То есть мы всегда в выигрыше, если цена куда-то ушла. И теряем деньги, если флэт начался на границе последнего колена.


Upd: надо подсчитать объем локирующего лота с тэйк-профитом на расстоянии Pipstarter и посмотреть во сколько раз он будет больше объема открытых позиций, чтобы понять реально ли использовать этот алгоритм.

Фора как река: когда бы ты в нее не шагнул - это будет другая вода и обтекать тебя она будет по другому.

2 одинаковых графика 1 бот всегда торгует с хоть немножко разными результатами.
Если рынок спокойный, то результаты будут близкими.
Если рынок экстремальный, то результаты могут радикально отличаться.

Решил написать свои соображения по локированию (в части алгоритма).
Подвигло на сие писание - торговля узкой сеткой в обоих направлениях.
Попандос как всегда случается на новостях.

Основные мысли:
1. Потери должны быть минимизированы (убыток от предыдущих колен пирамиды)
2. Должны на локе как минимум не потерять
3. Постараться заработать.

Рабочий пример:
Пипстартер 5
ТП 9
Бустер 1,78 (настройки ламера).
Ограничение по количеству колен 7.
Вроде спокойная пара NZDUSD.
Выступает Дядя Беня Шалом Бернанке. Никакого позитива, сплошная констатация. Вместе с тем курс штырит в шорты по черному. В итоге получаем 55 пунктов (старых) безотката в течение 2-х часов. Пирамида строится прекратила еще на 35 пунктах.
Просадка до ТП (колен) 20+9+спред = 31 пункт (т.е. еще 6 с лишним колен).
Ситуация прямо скажем неприятная.
В моем случае (при агрессивной работе на узкой сетке) можно поступать следующим образом.

Вариант 1 (самый плохой).
При выставлении последнего ордера в пирамиде (уже и так понятно, что нештатная ситуация) мы выставляем Лок равный количеству лотов в пирамиде. (именно вместе с последним коленом).
При прохождении цены далее равной размеру пирамиды в целом - фиксируем убыток (выставлением стоплосса по пирамиде и ТП по локу) . Он будет равен убытку всех колен до выставления лока и последнего колена + спред. (В принципе на узкой сетке с этим можно мириться - отобьет за день-два работы).
Преимущества в том, что бот потом будет работать далее а не висеть в просадке.
П.С. Тут надо учитывать, что при движении вниз мой бот строит колена в направлении тренда тоже. Просто закрывается по тейку малыми лотами еще раза 3.


Вариант 2 (средний).
Опять выставляем последний ордер и вместе с ним выставляем лок.
Объем локирующего ордера будет (как предложение)
Vloc=Vpyr + (Vn+Vn-1)/2. – объем пирамиды + половинный объем суммы 2-х последних ордеров.
Локирующий ордер
SL=безубыток (если развернулись, то нужно дать возможность закрыться пирамиде штатно).
TP= Безубыток (или профит) по сумме ордеров пирамиды и лока.
Пирамида
SL=TP(лока)
TP=тейк пирамиды.


Вариант 2 (мажорный).
Выставляем последний ордер пирамиды.
Вместо следующего колена выставляем локирующий ордер в противоположном направлении
Vloc=Vpyr + N – объем пирамиды + Значение из внешних переменных (можно оптить под пары).
В принципе есть варианты по оптимизации под среднюю волатильность каждой пары.
Локирующий ордер
SL=безубыток (если развернулись, то нужно дать возможность закрыться пирамиде штатно).
TP= Профит, рассчитывающийся из компенсации убытка пирамиды + еще одно колено..
Пирамида
SL=TP(лока)
TP=тейк пирамиды.

Во всех алгоритмах есть один нюанс – зависание цены в районе открытия локирующего ордера.
Были у меня совсем экзотические методы, но я их пока отверг. Давайте критику. Будем обсуждать.

Однако от себя замечу, что при узкой сетке флет редко бывает. Если для пары евро доллар флетом можно считать среднедневное движение в 40-50 пунктов, то мой хакед соберет там 20-30 сделок. Опасен флет размером в одно колено пирамиды на точке выставления лока. Но даже в этом случае мы теряем только на минимальном СЛ лока.

Очень хорошие мысли, коллеги! Это надо подумать, порисовать и посчитать... :-b


Постараюсь на выходных выложить план/перечень доработки мода пунктов где-то в 15.
Это 1-й и 2-й этапы работ - ну, если считать по моим наметкам.

Идеи для 3-го этапа разработки тоже есть, но публиковать их я пока воздержусь - сначала хочу понять как на этом сотню-другую штук заработать.
Впрочем, имею мнение, что сообща мы таки наладим заработки этих сотен штук каждому.
Но это чуть позже, да?...

В целом я сторонник подхода, при котором сначала должна быть гарантировано решена задача безусловного 100% локирования в случае безотката.
То есть должна быть 100% гарантия ограничения убытка на заранее высчитанном уровне.
Все остальное стоит делать позднее, по мере возможности.
Хотя, конечно, я исходно нацелен на агрессивное локирование, переворот позиции и заработок на локировании.

Но есть шанс, что буквальное классическое локирование, о котором вы думаете, может, и не понадобится - или будет лишь дополнительной опцией.
Не первый месяц работаю над трендосопровождением - выставлением ордеров в профит в направлении движения.
Тема в топике затрагивалась, но она много глубже, чем предлагавшиеся решения.
Тем не менее, если суметь сплести хитрые цепочки профитных ордеров, то при безоткате традиционное локирование может и не понадобиться вообще.
Да и просадки как таковой, возможно, можно избегать вообще как понятия...
Имхо, высокодоходные беспросадочные мартины реальность.

В общем, позже (скоро) посмотрим и обсудим сообща.
Но скажу так - имхо, тема даже шире, чем мы сейчас обсуждаем, и вроде есть альтернативы.

Старик

Нужно как-то поковырять Хакеда 2.5
(в сети пока не нашел)

Там есть такие моменты
MassHedge
MassHedgeBooster
NewsFilter
NewsImpact.
Посмотреть бы как там Хэдж реализован.

Перевел через гугл так что не пинайте.

Вот как у них хедж работает.

Мы все еще работаем над оптимизированными параметрами, которые включают массу хеджирования, так до сих пор использовать этот параметр по своему усмотрению!

MassHedge - Если установлено в true, будет активировать систему хеджирования масса описанных ниже.
MassHedgeBooster - много Коэффициент, используемый для умножить много размеров MassHedge торгует только!

TradesDeep - Сколько сделок в тренд до MassHedging начинает пробовать, чтобы помочь уменьшить просадки, если эта тенденция сохранится.

Целью этого является, чтобы начать открытие торгов хедж, когда вы достигаете определенного количества сделок глубоко в тренде. Он поставляется с параметр, называемый TradesDeep, где, если установлено 3, например, он начнет хеджирования сделок раз у вас есть 3 купить или продать ордера, открытые против тренда. Поэтому, когда 4-й купить или продать порядка открыли против этой тенденции, 2-й торгово хедж откроется размер лота определяется параметром MassHedgingBooster. Это отличный способ уменьшить большой просадки во время массивного тенденции в качестве хеджа торгов поможет сохранить достаточный запас, чтобы остаться в живых, по большей тенденции.

Пример того, как это работает:
PipStarter 100
Тейк Профит 100
Booster 1,599

MassHedging ИСТИНА
TradesDeep 3
MassHedgingBooster 1,599

Ордер на продажу открывается на 1,0000 на 0.01 лота
Ценовое движение против нее 1,0100, так что второй ордер на продажу открывается с большим размером 0,02
Цена движется еще на 100 пунктов против того, чтобы 1.0200 и 3-го порядка на продажу, открыт с большим размером 0,04

*** На данный момент, 3 орденами против тренда были открыты, так что наши MassHedging начинается, потому что наши TradesDeep установлен в 3

Теперь первый торговый MassHedge открывается на 0,04 лота (то же значение усилителя), без ТП, но StopLoss установлен в соответствии с ТП SELL приказы, все они закрываются в то же время.
Цена продолжает двигаться еще 100 пунктов до 1,0300, так что 4-го порядка на продажу, открыт с большим размером 0,03.
2-ой КУПИТЬ MassHedge в данный момент, в то же 0,03 лота, а стоп-лосс на 1-ый MassHedge регулировать в зависимости от последней сделки хеджирования открыт.

*** Это будет продолжать идти, пока цена, наконец, восстанавливает 100 пунктов (значение Тейк Профит) и в этот момент все руки, как оригинальные, так против тренда продает, и покупает все MassHedge близко друг к другу.

Итак, как вы видите, если вы в тренде, где вы находитесь 6 или 7 сделок глубокая, с несколько хеджирования торгов будет значительно уменьшить просадку и обеспечивают гораздо более дыхание, чтобы дать цену возможность обратного хода.

Lexblr, читал про MassHedge и плакалЪ.
Авторы Хакеда таки убогие - они 3-й год с ним справиться не могут...

Это надо делать с первого ордера пирамиды, можно принудительно - а на уровне последнего ордера пирамиды желательно просадки не иметь вообще.
Ну или уже пофиксить прибыль в объеме суммы просадки.
Это у нас условно называется трендосопровождением, в топике 2 первых алгоритма давно выложены, руки до них пока не дошли.
Бум делать и сделаем.

Жалко деньги терять из за нежелания фиксировать убытки.

200%! =d>

Жалко деньги терять из за нежелания фиксировать убытки.

200%! =d>

200% за месец? :-o

Жалко деньги терять из за нежелания фиксировать убытки.

200%! =d>

200% за месец? :-o

Доброго времени суток, уважаемые гуру. Осилил практически обе ветки по Хакеду. И очень впечатлен вашими толковыми рассуждениями и прозорливостью. Сам не так давно начал вникать в тему торговли на валютном рынке и, в частности, торговле советниками. Посему, если вас не затруднит, поясните пожалуйста некоторые моменты. Вчера вечером, достаточно долго тестировал разные моды Хакеда на истории (в основном за период с начала 2012 года). К сожалению стэйтменты приложить не могу сейчас, пишу с работы.

Вопросы и наблюдения:
1. При использовании одного и того же советника с одними и теми же настройками прибыль по тестам на Альпари выходит на порядок больше, чем на Fx4you или RoboForex. С чем это связано? Может меньший спрэд имеет значение или пятизнак? Отличие в доходности очень приличные.
2. Сравнивал на тестах Fx4you и Roboforex. При этом доходность и просадки незначительно лучше на Fx4you.
3. Какого брокера вы бы посоветовали для торговли лотом 0.1 депо 50000 центов? У Альпари, насколько я посмотрел, центовых счетов нет. Значит для Альпари надо иметь депо порядка 6000$, чтобы торговать лотом 0.02?
4. Если торговать на Fx4you с ограничением лота в 10 единиц, имея начальный лот 0.1, получается, что я не смогу открыть допустим все 10 колен до срабатывания запрета? Или ограничение в 10 лотов действует исключительно на 1 ордер?

Буду и дальше следить за развитием проекта. В случае необходимости готов оказать посильную материальную и техническую помощь (в плане тестирования советника).

Теоретически тоже не сильно просто.
Если цена разворачивается против открытых огромных локирующих позиций, то убыток от них будет расти быстрее.
Так и не понял момент с безубытком и тремя локирующими ордерами (безубыток по первому локу - включая пирамиду? если уже в безубытке, то зачем выставлять еще огромные ордера, с которыми не понятно что делать, если цена развернется. Проще начать заново строить пирамиду, имхо).

Пока алгоритм c локом вижу примерно таким(например пирамида выстроилась на покупку, а цена всё прёт и прёт вниз):
1. Достигли максимальное колено пирамиды
2. Через N пунктов открыли локирующий ордер, который равен L лотам (L=что-то зависимое от открытых лотов и необходимого количества прохождения цены в пипсах(W пипсов) до нового тейк-профита в направлении безотката)
3. Если пошел откат(цена опять пошла вверх), то закрываем локирующий ордер (имеем минус по нему) и ждём закрытия пирамиды по обычным условиям или возвращаемся к шагу 2.
4. Если дальше падаем, то через какое-то кол-во пипсов (W) мы в безубытке, закрываемся, строим новые пирамиды.

То есть мы всегда в выигрыше, если цена куда-то ушла. И теряем деньги, если флэт начался на границе последнего колена.


Upd: надо подсчитать объем локирующего лота с тэйк-профитом на расстоянии Pipstarter и посмотреть во сколько раз он будет больше объема открытых позиций, чтобы понять реально ли использовать этот алгоритм.

1. При использовании одного и того же советника с одними и теми же настройками прибыль по тестам на Альпари выходит на порядок больше, чем на Fx4you или RoboForex. С чем это связано? Может меньший спрэд имеет значение или пятизнак? Отличие в доходности очень приличные.

3. Какого брокера вы бы посоветовали для торговли лотом 0.1 депо 50000 центов? У Альпари, насколько я посмотрел, центовых счетов нет. Значит для Альпари надо иметь депо порядка 6000$, чтобы торговать лотом 0.02?

4. Если торговать на Fx4you с ограничением лота в 10 единиц, имея начальный лот 0.1, получается, что я не смогу открыть допустим все 10 колен до срабатывания запрета? Или ограничение в 10 лотов действует исключительно на 1 ордер?

Это на первый взгляд легко реализуемый :( Я на прошлой неделе пробовал руками локировать по совету Старика тройным локом. В итоге слил. Но я пытался сразу выставлять противоположный ордер в 3 раза большим лотом. Основная сложность - вывести в безубыток лок. Короткие стопы сразу выбивает, а длинные ставить духу не хватает :) Таким лотом по стопу получаются вполне себе не маленькие суммы в минус :)
А так, да, если получается вывести в безубыток локирующие ордера, то нужно даже меньше 30 пипс, чтобы пирамида на ноль вышла.
Я считаю, что я слил только из-за эмоций, и недостатка опыта ручной торговли. Если такой алгоритм прописать в сове, то очень вероятно будет толк. :) Ждем kiocera :)

Коллеги, если есть желание, могу через личку передать мод, где реализован лок пирамиды на отложках.

То есть когда открывается последнее плечо пирамиды, заодно открывается отложенный ордер на заданном расстоянии и на заданную долю от суммарного лота пирамиды (задается в %). Еще настраивается уровень стоп-лосса, а TP ставится на уровне стоп-лосса последнего плеча пирамиды. Если пирамида закрывается по TP отложка удаляется автоматически.

Только вот пока трал лока руки не дошли сделать.