[Советник] Хакед: улучшение

советникхакед улучшениефорексexpert advisorтрейдинг

От KROOL1980, 6 мая, 2012 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая383940414243Далее »Последняя страница
Страница 40 из 78
#976

Смоделировал свое предложение выше, почти неделю потратил.
Обычно, начиная с двух недель больше половины пирамид стоят в очереди, после трех недель большинство. Половина из них уходит в жесткую просадку. Прибыль по итогу ничтожна. Плюс риск не уменьшается практически. Половина пирамид проседает уменьшая депозит на работающую пирамиду, при этом разгребаться советник банально не успевает, пока одна пирамида отрабатывает остальные ждут. Когда следующая отработает это обычно уже опять в просадке. А я размечтался)))

#977
motocat, ну что сказать - респект и +!
Не так-то просто это моделировать было, очень немало труда ты потратил на честную и детальную проверку алгоритма.

В этом топике не мультивалютная версия разрабатывается, немного не по месту обсуждение, здесь тема максимальная обработка одной пары.

Но в идее десинхронизации формирования пирамид коррелирующихся пар что-то есть и напрочь забывать о ней не следует.
Однажды она может внести свою лепту в хорошего мультивалютного бота.

Изменено 26 августа, 2012 пользователем Старик

#978

Достаточно долго не заходил. После прочтения сложилось мнение, что все на томже месте, что и полтора месяца назад. Верно? Рекомендуемый мод не поменялся ?

#979


Достаточно долго не заходил. После прочтения сложилось мнение, что все на томже месте, что и полтора месяца назад. Верно? Рекомендуемый мод не поменялся ?



Отпуска. ))) Нечему пока меняться.
#980

Идея к доработке:
Часто говорится про безоткат во столько-то пунктов. Что, если добавить по желанию пользователя отрисовку линий безотката с текстовыми метками на уровнях цен при достижении которых советник теряет 10, 20, 30, 40, 50 и т.д. процентов от депозита? Данные линии могли бы помочь, как мне кажется, тем кто вручную желает вовремя залокировать убытки и в каких-то других ситуациях, когда можно\нужно вмешаться в торговлю бота.

#981


Идея к доработке:
Данные линии могли бы помочь, как мне кажется, тем кто вручную желает вовремя залокировать убытки и в каких-то других ситуациях, когда можно\нужно вмешаться в торговлю бота.


А возьмется кто-либо прописать правила лока для таких случаев? Выбор точки для лока, СЛ и ТП.
#982


Идея к доработке:
Часто говорится про безоткат во столько-то пунктов. Что, если добавить по желанию пользователя отрисовку линий безотката с текстовыми метками на уровнях цен при достижении которых советник теряет 10, 20, 30, 40, 50 и т.д. процентов от депозита? Данные линии могли бы помочь, как мне кажется, тем кто вручную желает вовремя залокировать убытки и в каких-то других ситуациях, когда можно\нужно вмешаться в торговлю бота.


Хорошая мысль!
Если бот позиционируется как инструмент для работы на серьезных счетах, то он должен отображать на графике и уровень безубытка, и просадки, и расчетный "уровень невозврата".
В этом случае пользователь даже вручную заранее сможет подготовить выполнение необходимых действий и это существенно повысит безопасность торговли.
Кстати, может и on|off звуковой сигнал при достижении заданных уровней просадки лишним не был бы.

Но, видимо, просадку по пирамиде придется показывать не в %% депо, а в сотнях или тысячах единиц депо в пересчете на баксы.
Люди:
- торгуют на одной паре и несколькими копиями бота на одном счете,
- и реализуют псевдовалютный режим, торгуя на одном счете модами на нескольких валютных парах
- и даже вообще разных, не мешающих друг другу ботов на один счет натравливают.
В этих случаях суммарный депо больше, чем для одного бота на одной паре.
И уровни просадки в %% могут если и не совсем искажать картину, то быть настолько смазанными, что пользователю пришлось бы пересчитывать каким деньгам соответствует тот или иной %% просадки депо - и когда пора начинать бояться и что-то делать.
А вот просадка в деньгах (баксах) - это вроде самое то, эти пометки на графике самому пересчитывать по ходу торгов не придется.
Добавлено: 28-08-2012 15:29:27

Составил некий Календарь ближайших разворотных статданных и событий:
Спойлер


31.08 - речь Бернанке в Джексон-хилле на конференции ФРС
05.09 - ADP США
06.09 - заседания ЕЦБ и БА (ставки и прессконф Драги)
07.09 - нонфармы США и истечение опционов.
12.09 - решение КС Германии по евростабфонду
13.09 - ФОМС
17.09 - эспирация квартальных фьючерсов.

Кроме того, в начале сентября обнародование аудита испанской банковской системы и по ходу очень много может еще возникнуть.

----

К нему короткий анализ.

Вообще по разворотным событиям (вмешательстве или невмешательстве ФРС и ЕЦБ в рынки) возможно всего 4 основных исхода.

То есть
1-2) Вмешательство ФРС да/нет
3-4) Вмешательство ЕЦБ да/нет

Формально (с 31.08 в сентябре) есть лишь 4 исхода:
1) ФРС-да/ЕЦБ-да
2) ФРС-да/ЕЦБ-нет
3) ФРС-нет/ЕЦБ-да
4) ФРС-нет/ЕЦБ-нет

Однако ФРС сможет вмешаться в рынок в течение 2-х недель минимум дважды (31.08 и 13.09) и это затрудняет анализ.

В то же время, как по мне, ЕЦБ вынужден будет вмешаться хоть с какой-то программой и чистый исход ЕЦБ-нет, как по мне, практически исключен.
Уровень вмешательства ЕЦБ (и реакция на это) могут быть разными - но все же можно рассматривать только исход ЕЦБ-да.

Таким образом, анализу подлежат 2 варианта развития событий:
ФРС-нет/ЕЦБ-да и
ФРС-Да/ЕЦБ-да.

----

Первым ключевым, разворотным событием может быть речь Бернанке на ежегодной конференции ФРС в Джексон-хилле 31 августа - когда Бернанке может явно объявить или не объявить, подтвердить или не подтвердить планы на КЕ.
Вариантов того, что он может сказать, довольно много и предсказать реакцию трудно. Тем более что ближайшее заседание ФОМС 12-13 сентября, после ЕЦБ 06.09, и принятие решений может быть отложено до этого срока.

Но, все же, при отсутствии в речи Бернанке явного намека на план скорого, в 2012 году введения нового КЕ рынок может и должен обвалиться на несколько фигур и посещение 1.20+ будет более чем возможно.
Насчет 1.18 в этот заход не знаю, времени (до 6 сентября) немного - но вообще-то ход на тот уровень вопрос ну 3-х дней, да?.
А вот с лоев более чем возможен резкий, многофигурный рост на оглашении действий ЕЦБ 6 сентября - и скорее всего, ЕЦБ 6.09 таки объявит о введении достаточно серьезных планов вмешательства и вытаскивания еврозоны или отдельных стран из пропасти.

Это вариант ФРС-нет/ЕЦБ-да.

То есть достаточно (наиболее?) вероятный сценарий - это начало резкого снижения в конце следущей недели 31.08, вероятный перелой года - и резкий рост (восстановление текущих уровней и более?) после ЕЦБ 06.09.
Скорей всего, с запредельной волатильностью.
После чего, по мере приближения ФОМС 13.09, возобновится снижение с минимумами в октябре и ростом с конца октября- ноября.

Это умеренно пессимистичный сценарий.
И, возможно, наиболее вероятный.

----

Достаточно вероятный сценарий ФРС-да/ЕЦБ-да также нельзя полностью исключить.
При этом достаточно прозрачный намек на намерение ФРС действовать в этом году 31.08, вероятнее всего, будет озвучен.

В этом случае, после понижающего флэта в начале недели (?) следует ждать импульс вверх по итогам 31.08, флэт в 2-3 дня до ЕЦБ 6.09 и продолжение движения вверх по итогам заседания ЕЦБ с добавкой по итогам ФОМС 13.09.
Цели сентября в этом случае должны быть выше 1.30+, нет?

Вариант без намека на КЕ 31.08 и объявлением КЕ 13.09 полностью не исключен, но выглядит слишком интригующе.
Беня все же не русский партизан.
Скорее все же речь Бернанке 31.08 должна дать намек на отношение ФРС к возможности объявления какого-то варианта дополнительного КЕ в сентябре.

---

Некоторые амерские банки оценивают вероятность КЕ ФРС в сентябре как 70%, что следует принять к сведению.

В общем, с 31.08, вероятнее всего, начнется одно из двух:
ФРС-нет/ЕЦБ-да или
ФРС-да/ЕЦБ-да

Добавлено: 28-08-2012 15:30:46

:d Кто не спрячется - я не виноват!...

Изменено 29 августа, 2012 пользователем Старик

#983

Ээх. Еслиб я был спецом не только в Экзадате, но и в программинге, наверное каждый день бы старался помочь )
Оч боюсь, что забросят проект :-ss

#984

версия 007 глючная. Некорректно отрабатывает в некоторых ситуацих.

Добавлено: 29-08-2012 17:18:31

Для чистоты эксперимента, скачал снова мод 07.
1. Выключил индикаторы, выключил стоп-лосс. Больше ничего не трогал.
2. Поставил торговать все ОК. Советник выставил два ордера.
3. Закрыл терминал.
4. Открыл терминал.
(вместо 3 и 4 п. можно просто изменить любую настройку совы и нажать - ОК)
5. Советник переставил ТП ордера BUY на величину TakeProfitAfterSL.

Большая просьба кто разберется где ошибка в коде, напишите где исправить. Я тут этот советник мучаю сам, мне нужно именно свой поправить.

:)). Хорошо быстро заметил когда торговать поставил.

Надеюсь kiocera вернется и исправит.

Изменено 30 августа, 2012 пользователем motocat

#985
motocat, в журнале была строка о модификации ТП? Должна быть, если ты прав - посмотри и сообщи.

Во-вторых, если коррекция ТП на одном из 2-х минимальных ордеров и весь баг, то лезть в код не следовало.
Ну закроется раньше по укороченному ТП один из минимальных ордеров и раньше откроется такой же следующий - это не проблема.
Код следует править только в том случае, если ТП (без приказа пользователя) модифицируется на укороченный в пирамиде из 2-х и более ордеров.
Вот тогда надо править код.
Но этого ты не проверял.

Раз взялся, проверь уже на большей пирамиде и отпишись - тогда станет понятнее что в боте надо (или не надо) делать.


Интересно было бы узнать как отработал бы бот такую ситуацию если у нас включен безубыток и трал или эти функции вместе включать противопаказано. Пример: MOD 004.07 BreakEvenLevel- 9 MoveTP 5.9 (примерно 25 пунктов нужно пройти боту, вместо 38.5). Трал включен тоже на девятом колене начало с 20 пунктов, тейк передвигается с каждым шагом(0.1). Вопрос тейк безубытка как вести себя будет ? Может кто проверял пусть ответит, если нет сам проверю.


Тралы обычно двигают стоп.
В данном случае трал старшего ордера пирамиды вообще не должен трогать общий ТП пирамиды.
Если курс дойдет до общего ТП, то вся пирамида закроется штатно.
Если же старший ордер пирамиды выбьет по тралу раньше, то, если это будет возможно (что не всегда возможно, кстати), то ТП остатка пирамиды будет установлен на отметку TakeProfitAfterSL лучше крупнейшего в рынке ордера пирамиды.

Если иначе - тогда, может, и баг.


Ээх. Еслиб я был спецом не только в Экзадате, но и в программинге, наверное каждый день бы старался помочь )
Оч боюсь, что забросят проект :-ss


4 августа в /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-haked-uluchshenie/2156/?do=findComment&comment=36305 я обозначил вопросы, по которым не отказался бы получить помощь форума.
Реакция около нуля.
Значит, разработка полностью остается на kiocera и Старике.
Что можем делать ночью и в выходные, то и делаем.
Сейчас у меня ровно полпятого ночи и я прекращаю работать. Все, хватит.
Извини, если наш темп работы тебя не удовлетворил. Это меня очень расстраивает.
#986

Всё правельно Старик. Трал не цепляет общий ТП пирамиды, у назначенного колена с которого начинаеться трал свой ТП (нужен ли он). Остановиться трал когда цена отойдет на число пипс указанных в TrailingSL, а остаток пирамиды (если останеться) будет установлен на отметку TakeProfitAfterSL.

P.S. В подтверждение... Трал с седьмого колена, пирамида закрылась по ТП, трал по TrailingSL.

Спойлер

Изменено 31 августа, 2012 пользователем jetix

#987


Извини, если наш темп работы тебя не удовлетворил. Это меня очень расстраивает.


Где я написал, что меня не устраивает скорость разработки? Я высказал только свои искренние опасения.
#988


Всё правельно Старик. Трал не цепляет общий ТП пирамиды, у назначенного колена с которого начинаеться трал свой ТП (нужен ли он). Остановиться трал когда цена отойдет на число пипс указанных в TrailingSL, а остаток пирамиды (если останеться) будет установлен на отметку TakeProfitAfterSL.

P.S. В подтверждение... Трал с седьмого колена, пирамида закрылась по ТП, трал по TrailingSL.

Спойлер





Похоже я что-то пропустил..какой это сэт ? там 4 ордера по 0.04 лота...? дайте ссылу на этот сет ...плиз...
#989



Всё правельно Старик. Трал не цепляет общий ТП пирамиды, у назначенного колена с которого начинаеться трал свой ТП (нужен ли он). Остановиться трал когда цена отойдет на число пипс указанных в TrailingSL, а остаток пирамиды (если останеться) будет установлен на отметку TakeProfitAfterSL.

P.S. В подтверждение... Трал с седьмого колена, пирамида закрылась по ТП, трал по TrailingSL.

Спойлер





Похоже я что-то пропустил..какой это сэт ? там 4 ордера по 0.04 лота...? дайте ссылу на этот сет ...плиз...

blassk сет стандартный из мода 004.07, просто изменял настройки мода и советник закрывал лоты по TakeProfitAfterSL. Чтоб не вводить людей в заблуждения изменил картинку под спойлером.
#990

здравствуйте. я заметил, что в версии 007. которой я сейчас пользуюсь на реале. спасибо за этот мод. когда мы набрали достаточно большой обьем лота в движении и когда мы ждем отката чтобы забрать прибыль по ТП, цена может не доходить до линии фиксации прибыли и уже давать достаточно хорошую прибыль. так вот. можно сделать какую-то экстренную кнопку чтобы когда мы наберем большой обьем снизить ТП до уровня БУ там нужно будет около 20 пунктов отката (точно не считал) - вероятность большая, 20 пунктов отката и хотя бы наколотивши колен закрыть в БУ. тоесть после какого-то колена чтобы функция включалась закрыть по безубытку. спасибо

#991


здравствуйте. я заметил, что в версии 007. которой я сейчас пользуюсь на реале. спасибо за этот мод. когда мы набрали достаточно большой обьем лота в движении и когда мы ждем отката чтобы забрать прибыль по ТП, цена может не доходить до линии фиксации прибыли и уже давать достаточно хорошую прибыль. так вот. можно сделать какую-то экстренную кнопку чтобы когда мы наберем большой обьем снизить ТП до уровня БУ там нужно будет около 20 пунктов отката (точно не считал) - вероятность большая, 20 пунктов отката и хотя бы наколотивши колен закрыть в БУ. тоесть после какого-то колена чтобы функция включалась закрыть по безубытку. спасибо



сорри, а разве функция NBP из советника ENVY по сути не это же самое делает? может, Вам поможет модификация Энви из соответствующей ветки?

Поправьте, если я не прав.
#992



здравствуйте. я заметил, что в версии 007. которой я сейчас пользуюсь на реале. спасибо за этот мод. когда мы набрали достаточно большой обьем лота в движении и когда мы ждем отката чтобы забрать прибыль по ТП, цена может не доходить до линии фиксации прибыли и уже давать достаточно хорошую прибыль. так вот. можно сделать какую-то экстренную кнопку чтобы когда мы наберем большой обьем снизить ТП до уровня БУ там нужно будет около 20 пунктов отката (точно не считал) - вероятность большая, 20 пунктов отката и хотя бы наколотивши колен закрыть в БУ. тоесть после какого-то колена чтобы функция включалась закрыть по безубытку. спасибо



сорри, а разве функция NBP из советника ENVY по сути не это же самое делает? может, Вам поможет модификация Энви из соответствующей ветки?

Поправьте, если я не прав.


ну как сказать я предложил это запрограммировать в версию хакеда 007, думаю было бы неплохо. когда идет большая нагрузка на депо сделать допустим режим, что хотя бы не прибыль а безубыток. повысить процент вероятности сохранности депо, когда уже говориться не о прибыли а хотя бы сохранить депо, уверен у каждого такие ситуации были. и получается что нужно не 40 примерно пунктов отката, для прибыли, а 20 для безубытка -примерно процент не слития уменьшается на N-количество процентов. спасибо.

Изменено 3 сентября, 2012 пользователем tarq777

#993


когда идет большая нагрузка на депо



нужно не 40 примерно пунктов отката, для прибыли, а 20 для безубытка


когда идет большая нагрузка на депо, то там от тп до безубытка не двадцать, а всего пара пунктов.
#994




здравствуйте. я заметил, что в версии 007. которой я сейчас пользуюсь на реале. спасибо за этот мод. когда мы набрали достаточно большой обьем лота в движении и когда мы ждем отката чтобы забрать прибыль по ТП, цена может не доходить до линии фиксации прибыли и уже давать достаточно хорошую прибыль. так вот. можно сделать какую-то экстренную кнопку чтобы когда мы наберем большой обьем снизить ТП до уровня БУ там нужно будет около 20 пунктов отката (точно не считал) - вероятность большая, 20 пунктов отката и хотя бы наколотивши колен закрыть в БУ. тоесть после какого-то колена чтобы функция включалась закрыть по безубытку. спасибо



сорри, а разве функция NBP из советника ENVY по сути не это же самое делает? может, Вам поможет модификация Энви из соответствующей ветки?

Поправьте, если я не прав.


ну как сказать я предложил это запрограммировать в версию хакеда 007, думаю было бы неплохо. когда идет большая нагрузка на депо сделать допустим режим, что хотя бы не прибыль а безубыток. повысить процент вероятности сохранности депо, когда уже говориться не о прибыли а хотя бы сохранить депо, уверен у каждого такие ситуации были. и получается что нужно не 40 примерно пунктов отката, для прибыли, а 20 для безубытка -примерно процент не слития уменьшается на N-количество процентов. спасибо.

А для кого сделаны MoveBuyTP и MoveSellTP? При стандартных настройках мода 004.07 уровень безубытка на девятом колене от ТП составляет примерно 15 пунктов.
#995


здравствуйте. я заметил, что в версии 007. которой я сейчас пользуюсь на реале. спасибо за этот мод. когда мы набрали достаточно большой обьем лота в движении и когда мы ждем отката чтобы забрать прибыль по ТП, цена может не доходить до линии фиксации прибыли и уже давать достаточно хорошую прибыль. так вот. можно сделать какую-то экстренную кнопку чтобы когда мы наберем большой обьем снизить ТП до уровня БУ там нужно будет около 20 пунктов отката (точно не считал) - вероятность большая, 20 пунктов отката и хотя бы наколотивши колен закрыть в БУ. тоесть после какого-то колена чтобы функция включалась закрыть по безубытку. спасибо


Любой каприз! :d

А если серьезно, то это уже давненько понято, продумано и сделано.
И описано и в ветке, и в первом посте в описании управляющих параметров/переменных бота.

Во-первых, можно в любой момент самому закрыть пирамиды.
CloseAllBuy и CloseAllSell (true/false) - закрыть по текущей цене все ордера пирамиды, начиная с максимального.
Указал CloseAllBuy или CloseAllSell равным true, нажал ОК - и указанная бай или сэлл пирамида закроется по близкому к текущему курсу с максимально возможной скоростью.

Во-вторых, чтобы получить желаемое, надо же самому все таки задать настройки. Например:
MoveBuyTP=true
MoveSellTP=true
BreakEvenLevel=8
MoveTP=1
Читается: в бай и селл пирамидах, начиная с 8-го колена, ТП укорачивается и устанавливается на уровень безубыток + 1 пипс (безубыток + MoveTP).

Отмечу, что данный режим можно включать раздельно и не одновременно для бай и селл пирамид - но оставшихся 2 параметра для бай и селл пирамид одинаковые.

Проверьте в тестере, прежде чем применять на реале.
И корректность работы - и не напутал ли я чего...

Добавлено: 03-09-2012 04:39:28


когда идет большая нагрузка на депо, то там от тп до безубытка не двадцать, а всего пара пунктов.


Может, и не пара пунктов, но таки немного - обычно простой трал корзины вставить (дальше уровня безубытка) пипсов не хватает.
Хотя это очень зависит от бустера и соотношения параметров тайкпрофит/шаг - теоретически, чем они больше, тем раньше достигается безубыток.


Где я написал, что меня не устраивает скорость разработки? Я высказал только свои искренние опасения.


Тушеваться не стоит, проблемка таки есть. О схожем и Мерлин как-то писал.
Нет смысла разрабатывать бота, который хоть в чем-то не будет превосходить представленные в инете или дорабатываемые на форуме.
Это прямая конкуренция - причем на глобальном уровне.
Полагаю, что нам по силам создать конкурентоспособный продукт.
Но да, это потребует сил и некоторого времени.
И это надо понимать и адекватно оценивать.

Изменено 3 сентября, 2012 пользователем Старик

#996

Если я правильно рассчитал, то величина без отката на настройках 2,5 для брокеров со спредом в 3 пункта 385 (12 колено)

Расчет_мартина№2.rar82 скач.

#997

В очередной раз глянул на ветку и почувствовал своеобразный застой... В связи с чем методологические мысли (свои и чужие) по улучшению процесса разработки форекс систем (не Хакеда только, а вообще), и получению из этого РЕЗУЛЬТАТА. Надеюсь будет не бесполезно и сподвигнет на дальнейшее.

Спойлер


Для начала основные проблемы присущие разработке на форумах:


  • Люди принимающие участие в разработке имеют совершенно различные уровни опыта как в форексе так и в програмировании. Типичный пример - новички с советами про приделке трейлинг стопа к любому эксперту, без анализа как это повлияет на прибыльность системы в целом

  • Люди имеют различное количество времени - у кого есть час-два, а кто на пенсии или в институте

  • Разработка зачастую не направленна и имеет свойство растекаться в разных направлениях

  • Выкидывается куча предложений и идей "на гора" без размышлений и анализа

  • Отсутствует формальные задания, постановка задачи итп


Плюсы однако тоже есть:

  • Над системой потенциально работают несколько человек, что потенциально быстрее чем один

  • Высказываются разные идеи и точки зрения. Особенно бывают ситуации очевидные для одного и тупо не очевидные для другого, причем не всегда пропорционально опыту


Что все вместе приводит примерно к следующей общей модели поведения и разработки на форуме:
[list type=decimal]
  • Участники, в большинстве случаев, предлагают идеи по доработке основываясь на своих "озарениях" более хороших или, как правило, менее хороших в зависимости от опыта. НО самое главное все такие "озарения", как правило, останавливаясь на уровне идеи и никто не делает анализа того насколько идея вообще имеет смысл (типа давайте добавим трейлинг стоп), или анализ весьма поверхностный (раз-два в тестере, или понаблюдал недельку, или хорошо логически смотрится - давайте сделаем, итп). В любом случае очень редко кто делает формальный бектест и делится результатом.

  • Программисты, часто имея более поверхностное знание о рынке чем о программировании, тут же начинают воплощать эти идеи в жизнь на уровне "продакшн". В результате куча времени тратится на воплощение хотелок или идей/стратегий с изначально непонятным результатом для системы.

  • После воплощения никто не проводит ФОРМАЛЬНОГО анализа и тестирования насколько эти доработки вообще имели смысл особенно в части повышения прибыльности системы или ее устойчивости прежде всего как торговой форекс системы (а не только программы). В принципе я бы сказал отсутствует анализ результатов как таковой (разве что за исключением ловли багов) или он не шарится между участниками, а каждый делает его сам себе. В результате нет общего единого массива знаний об успешности системы именно как торговой системы форекса. При этом невообразимая куча времени теряется на индивидуальном тестировании.

  • В довесок ко всему многие участники тупо фокусируются на сверхоптимизации системы, что изначально достаточно бесполезно, выкладывая сеты с потенциальным сроком жизни в несколько месяцев (если сильно повезет). При этом основной мотив именно нахождение "самого лучшего" сета методом силового перебора, зачастую без понимания идеологии системы и рынка вообще.


    • Осознавая все это, как мне представляется, получить РЕЗУЛЬТАТ можно только признав что ведется не разработка исключительно программного продукта, а именно ТОРГОВОЙ ФОРЕКС СИСТЕМЫ, основной смысл которой все-таки больше в идеологии и методике торговли, а не только программной реализации. И которая, как где-то сказал Старик о мартинах, должна учитывать и марджин колл, и другой, и третий...

    Соответственно прежде всего нужна формализованная методика тестирования и анализа - без нее результаты будут носить разносторонний и случайный характер. Тут, к сожалению, мне абсолютно понятно, что делать с обычной ТС - бектестить и разбирать вручную каждую сделку и думать, думать, думать, что можно было бы сделать иначе, а потом все сначала, и не совсем понятно, что делать с мартином. Но тем не менее, одна из основных целей форумной разработки - вместо дублирования работы ее распаралеливание.

    Возможный пример результативного сообщения:

    Вася Пупкин, проверил сеты от 90-60-90 до 100-100-100 на NZDUSD из списка непроверенных (пост №111). Метод 99% по Birt, с 2005 по 2012. В результате на шаге сетки от 60-70 количество марджин колов было больше 10, на 70-90 марджин колов было 3. Прибыльность составила 200%. Максимальный/минимальный/средний период без кола - xx дней. И т.п.+ детали в аттаче

    При этом если есть формализированные параметры тестирования и формализированная форма результата, такой тест никогда никому уже смыла повторять нет. И что мегаважно - у многих других участников форума, напрямую не занимающихся кодированием, есть РЕАЛЬНАЯ возможность помогать и эта помощь не будет бесполезной.

    Поэтому в качестве резюме:

    • Вносить изменения в базовую версию, только тогда, когда будет проанализировано и доказано, что они приводят к улучшению чего-то в алгоритме торговле (как вариант - абсолютно косметические и не меняют алгоритм). Все остальное - тестовые ветки до получения более положительных результатов чем базовые. Код достаточно если ведут один-два человека

    • Анализ и тестирование, при должной формализации могут быть оЧЧЧЕнь эффективно распаралелены. В результате можно создать громадный массив знаний в очень короткие сроки (что не по силам одному человеку). Результаты должны быть публичными для всех участников.
    • ИМХО, без правильного и должного анализа результатов любая разработка не имеет достойного затраченному на нее времени смысла. Абсолютно.

    Ну и никогда не забывать что, эта ветка да и все прочее в конце-концов несет в себе прежде всего смысл в эффективной ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ, а не эффективной ПРОГРАММЕ.
    #998

    Все на сетку чтоли перекинулись?

    #999

    какая сетка,вы посмотрите как последнию движуху закрыл 007 мод >:d:d:d

    #1000

    +1 отработал выше всяких похвал!
    Но уже 2й месяц движухи нет по разработке. Заглохни наверное.

    Изменено 16 сентября, 2012 пользователем Kvarz

    « Первая383940414243Далее »Последняя страница
    Страница 40 из 78

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Регистрация нового пользователяВойти
    Перейти к списку тем
    Форум · 2.0.20260627.0025