Не торопись до Нового года время есть
[Советник] Хакед: улучшение
От KROOL1980, 6 мая, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Спасибо все Тема очень Хорошая Буду читать внимательно Надеюсь что тема не заглохла Спасибо Людям которые много поясняют
Если я правильно рассчитал, то величина без отката на настройках 2,5 для брокеров со спредом в 3 пункта 385 (12 колено)
tracker, модель достаточно качественная. +1
Особенно мне понравились формулы вычисления стопов - многим эта часть расчетов не по зубам, таки непросто.
Но есть и, имхо, существенные нюансы.
Терминологически у меня критичный безоткат или уровень невозврата - это такое движение в пипсах, 50% коррекция/откат к которому не достигнет ТП пирамиды.
При этом я все же предполагаю, что пользователь считает свои деньги и не намерен сливать все полное (большое) депо, а ограничит количество ордеров и максимум потерь какой-то частью депо.
У вас же максимальный безоткат - это попытка высчитать на сколько хватит денег при условии, что депо можно слить все. Правильно же?
Но если считать так, если считать деньги, а не пипсы, то надо считать все.
В частности, для разных плечей по счету обязательно надо высчитывать и учитывать залог - потому что залог уже открытых ордеров уменьшает доступные средства и может заблокировать открытие максимальных ордеров (но маней, итить).
Ладно, в модели можно не учитывать комиссию (хотя неплохо бы) и свопы - но залог учитывать надо обязательно.
Потому что серьезные деньги желательно размещать в серьезных ДЦ (уж какие есть), а в серьезных ДЦ плечо 1:200 за счастье бывает...
В общем, если считаем деньги, то залог (и плечо) считаем и учитываем обязательно.
Не вполне уверен, но, возможно, надо учитывать и стопаут - он бывает от 20% до 50% от залога и может влиять на расчеты типа "докуда нам хватит депо".
Вот маржин кол не проблема для модели, можно не учитывать - а стопаут это конец.
Ну и со спрэдом у вас в модели, имхо, некорректно - хотя полностью я не уверен.
Боты все же расставляют ордера с шагами, не увеличивающимися на каждом колене на величину спрэда.
То есть какой бы не был спрэд - если шаг 32 пипса, то и все ордера в пирамиде будут располагаться примерно через 32 пипса.
Другое дело, что, например, сэлл ордера открываются по значению Бид, а закрываются по Аск...
А у бай ордеров, соответственно, наоборот: открытие по Аск - закрытие по Бид.
Но, насколько понимаю, на уровне эксел-модели вы этот фактор и спрэд вообще можете не учитывать.
Вроде так, хотя на 100% не уверен.
Но со спрэдом тоже разберитесь - это тоже существенно влияет на модель и погрешность вашего расчета. В пределах около 10%, между прочим...
Уточните расчет и выложите на форуме, хорошо? Многие будут благодарны за такую модель!
В очередной раз глянул на ветку и почувствовал своеобразный застой... В связи с чем методологические мысли (свои и чужие) по улучшению процесса разработки форекс систем (не Хакеда только, а вообще), и получению из этого РЕЗУЛЬТАТА. Надеюсь будет не бесполезно и сподвигнет на дальнейшее.
...
Осознавая все это, как мне представляется, получить РЕЗУЛЬТАТ можно только признав что ведется не разработка исключительно программного продукта, а именно ТОРГОВОЙ ФОРЕКС СИСТЕМЫ, основной смысл которой все-таки больше в идеологии и методике торговли, а не только программной реализации. И которая, как где-то сказал Старик о мартинах, должна учитывать и марджин колл, и другой, и третий...
Соответственно прежде всего нужна формализованная методика тестирования и анализа - без нее результаты будут носить разносторонний и случайный характер. Тут, к сожалению, мне абсолютно понятно, что делать с обычной ТС - бектестить и разбирать вручную каждую сделку и думать, думать, думать, что можно было бы сделать иначе, а потом все сначала, и не совсем понятно, что делать с мартином. Но тем не менее, одна из основных целей форумной разработки - вместо дублирования работы ее распаралеливание.
...
Ну и никогда не забывать что, эта ветка да и все прочее в конце-концов несет в себе прежде всего смысл в эффективной ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ, а не эффективной ПРОГРАММЕ.
dzirtus, очень грамотно и по делу! Респект!
Бесплатные форумные разработки действительно имеют тьму особенностей, плюсов и минусов, возможностей и проблем.
Вы сделали анализ, к которому я буду возвращаться снова и снова, пытаясь оптимально организовать работу.
Спойлер
Определенный застой присутствует и в первую очередь это связано с резким уменьшением времени, которую сейчас удается выделять на работу над ботом.
В первую очередь это связано с началом осени и целым рядом фундаментальных событий, которые должны привести (и уже привели) к существенным движениям курсов валют.
Настал момент для основных заработков в году и это отнимает максимум времени и сил.
Торги как по мне тяжелейшие, к ночи без сил, а к выходным как выжатый лимон...
И надо и отдохнуть хоть немного, просто поспать чуть больше - и бота дальше двигать.
Разработка не остановилась, но притормозилась. Есть такое...
Но потихоньку разработка идет: выписываются словами и обсуждаются отдельные значимые алгоритмы - и план/перечень работ по боту все же будет предварительно выписан очень скоро.
Ну и после коллективного обсуждения проекта плана/перечня работ вместе попонимаем насколько можно будет работы над ботом распараллелить, чтобы надежней и быстрее выйти на результат.
Так что зря ошеломлен TAR - все на сетку не перекинулись...
Кстати, а как это - всем перекинуться на сетку?!... У меня живое воображение, но что-то представить этот процесс никак не удается... :d
Я много раз перечитывал этот замечательный пост в одну строку и каждый раз он поднимал мне настроение!...
dzirtus, ну а что касается мартин бота как эффективной торговой стратегии...
Я выскажу свое мнение и, возможно, оно покажется вам крамольным.
ИМХО, теория мартингейла как основа торговой стратегии приемлема. Точнее, приемлема как существенная часть торгового бота.
Но все определяет насколько мощно сделан бот, как много адекватных рынку алгоритмов в нем реализовано и насколько качественно это сделано.
Качество бота решает все.
Если бота выписать по максимуму, будет получена очень эффективная ТС. Одного такого бота хватит на всю жизнь...
Но если бот не выписан по максимуму, если уровня людей не хватит, то получаются тысячи мартинов, которыми набит инет и которые счастья никому не принесли.
ТС мартингейл - это сопровождение движения курса и реагирование на движение курса по факту.
Это программа класса системы автоматического ведения огня или программ управления перекачкой газа по газопроводу - условно, например.
То есть есть некоторый внешний процесс - и программа не пытается предугадывать его развитие, а лишь реагирует на изменение параметров этого процесса, выполняя те или иные действия.
И решающим является то, чтобы обработка абсолютно всех критических параметров обрабатываемого внешнего процесса была корректно алгоритмизирована и закодирована.
Если не все критические параметры внешнего процесса учтены и обрабатываются - задача не решена.
Если все критические параметры внешнего процесса учтены, но обрабатываются не безупречно - задача не решена.
Но если все критические параметры внешнего процесса учтены и обрабатываются достойно - то задача решена.
И тогда пулемет на турели можно передавать под управление бота, газотранспортный узел под управление бота - ну и счет с депо под управление комплексного бота-мартина.
Имхо, в мартин-системах определяющим является комплексный бот - если бот комплексный и качественный, то мы получаем эффективную торговую систему.
Но не наоборот, как в обычных ботах: исходно есть ТС - и мы ее пытаемся реализовать в коде.
В /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-haked-uluchshenie/2156/?do=findComment&comment=36305 я кратко перечислил отрабатываемые режимы, очень примерную очередность работ и те темы, по которым я хотел бы получить помощь от форума.
(Кстати, по вопросам, в которых я просил форум если не помочь, то хотя бы подумать, за почти полтора месяца помощи ноль.)
Да, конечно, сначала придется максимально качественно выписать бота-основу - чистого мартина с полным функционалом управления торгами.
То есть, например, в комплексном мартине должно быть реализовано даже разовое ручное (ну и автоматическое, конечно) управление стопами ордеров пирамиды.
Безоговорочно должны быть реализованы, например, режимы:
- StopToCurrentBuy|StopToCurrentSell - поставить стопы всех ордеров пирамиды на уровень текущего курса плюс/минус Х пипсов
- StopToNoLossBuy|StopToNoLossSell - поставить стопы всех ордеров пирамиды на уровень безубытка по пирамиде плюс/минус Х пипсов.
Это входит в перечень базовых управляющих режимов бота-основы, это будет использоваться в режимах дополнительной защиты/заработка конечного комплексного бота - поэтому необходимость этого даже не обсуждается, это должно быть сделано и все.
Причем безупречно алгоритмизировано и запрограммировано, потому что это очень важные и достаточно опасные режимы работы со стопами всей пирамиды.
И все остальные режимы работы мартин бота-основы сначала должны быть безупречно выписаны.
И только после этого можно будет, используя фрагменты качественного кода бота-основы, навешивать на бота-основу броню защиты и дополнительное оружие для поражения профита.
Как на боевой вертолет: сначала надо построить безупречно летающий вертолет - а потом навешивать на него броню и подвески для вооружения. :d
И вот только после этого всего мы получим то, что делали - эффективную торговую систему.
Добавлю, что комплексный мартин-бот реально намного сложнее, чем принято считать.
В нем должна быть реализована тонкая и безупречная работа с ордерами - на уровне жонглирования.
И надо весьма хорошо чувствовать рынок и понимать что можно и что сложно делать с ордерами - не говоря об предельно качественных алгоритмах работы с ордерами.
Курс непрерывно движется и все движение несет в себе заработок - всегда и в обе стороны.
Вопрос как это движение брать - всегда и в обе стороны.
Работы таки очень много.
И ваш пост очень-очень кстати, он важен и должен помочь разработке этого реально ну очень непростого бота.
какая сетка,вы посмотрите как последнию движуху закрыл 007 мод >:d:d:d
Какой сет использовал?
Бот-вертолет это замечательно, честно, но этого мало, чертовски мало. Это моя основная мысль.
Теоретически, мартин - это вроде бы универсальная стратегия, подходящая для любой валютной пары. Но ввиду того, что он позволяет почти мгновенно спустить зачительный капитал, должна быть "макро"-стратегия как этот капитал восстанавливать, сколько раз, из каких резервов.... формализованная до уровня более-менее внятного алгоритма.
Тогда можно взять период лет 10, отбэктестить и посмотреть как все это может летать в принципе. Да это долго и трудоемко. Да рынок тогда и сечас разный (как он будет соответственно другой и в будущем через 5 и через 10 лет). Но у нас все равно никогда не будет лучшей информации чем бэктест, т.к. аналогичный форвард займет невообразимо много "реального" времени, до получения более-менее значимых статистических результатов.
И тогда, если есть шанс, что все получится - только тогда стоит заниматься этим на живых деньгах. Если же это не получается сделать ДАЖЕ на бэктесте - грош цена и системе и боту (извините за грубость). Рынок рано или поздно возьмет свое. Как вариант аргумента из области жизненного опыта - я видел людей хорошо зарабатывающих на мартинах год а может даже и два, но никогда не видел никого зарабатывающего больше. Рынок у мартина всегда берет свое, т.к. market exposure у него колосальный.
Соответвенно, чтобы взбодриться - очередная рацуха:
Объявляется конкурс на премию Dzirtusa по разработке "макро" стратегии работы с мартином. Начальный призовой фонд из личных средств - 100 WMZ (форексоиды всех стран присоединяйтесь - будет серьезная сумма для разработавшего).
Условия примерно такие:
1) использовать оригинал или один из модов хакеда (на худой конец энви или еще чего)
2) первоначальный капитал например 10000$ (можно использовать центовые счета)
3) бот должен пройти период (со всеми колами и перезаливками) с 1.1.2000 до 1.6.2012 сохранив и приумножив капитал
4) можно использовать любую стратегию мани-менеджмента на макро уровне и работать на разных валютных парах
5) стратегия должна выглядеть разумно, как бы она могла выглядеть при разработке в 2000г, а не быть тупо соптимизированной, т.е. если была оптимизация должно быть логически понятно почему она такая была в момент применения (а не с учетом знания будущего)
6) стратегия должна позволять сохранять капитал при одинаковом алгоритме не только на одной, а желательно на нескольких парах (пусть и с разным профитом, главное сохранять капитал)
Главное требование безусловно - чтобы стратегия была разумной и проходила период с 2000г.
По факту если будет разумная система - обещаю к призу дополнительно провести расширенный статистический анализ.
Например, как мне представляется, может выглядеть описание системы при использовании Хакеда с walk-forward оптимизацией:
Правила:
1) начинаем 50% на счет 50% резерв
2) оптимизация каждый квартал по факту 2-х прошлых кварталов
3) снятие излишка по концу квартала
4) ...
Лог работы:
1) делим капитал 50% резерв 50% на счет
2) оптимизируем параметры за прошлые 2кв получаем 90-60-90 ставим в бот
3) через квартал снимаем зароботок +30% в резерв
4) оптимизируем параметры за прошлые 2кв получаем 80-60-80 ставим в бот
5) марджин колл. восстанавливаемся из резерва
6) ...
Как-то так. Если есть предложения/уточнения/замечания по конкурсу с удовольствим поправлю.
Изменено 20 сентября, 2012 пользователем dzirtus
Автор#1007
dzirtus
Цитата.........
/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-forex-warrior-tolko-obsuzhdenie/2531/?do=findComment&comment=40163
Смотри spoiler там.
kondor, вопрос в работе, пара вариантов алгоритмов в ветке есть давно.
Принято называть трендосопровождением, хотя более точно было бы говорить курсосопровождение.
Но начальная мысль у тебя правильная.
Принято называть трендосопровождением, хотя более точно было бы говорить курсосопровождение.
Но начальная мысль у тебя правильная.
Так что зря ошеломлен TAR - все на сетку не перекинулись...
Кстати, а как это - всем перекинуться на сетку?!... У меня живое воображение, но что-то представить этот процесс никак не удается...
Я много раз перечитывал этот замечательный пост в одну строку и каждый раз он поднимал мне настроение!...
Старик, да я просто имел ввиду доработку Setka Trader из соседнего топика :)
Напишите какой мод самый лутший на данный момент по тестам и по реалу, ну или настройки какие ? а то тут много сообщений и все говорят о разных настройках и я совсем запутался тут, заранее спасибо
Tosha063rus и Kvarz, таки есть вопрос какими модами с какими сэтами вы до сих пор успешно воевали с безоткатом сентября.
Если вы торгуете модом более месяца, сообщите, пожалуйста, среднемесячную доходность.
Коллеги, поскольку мониторинга у данного топика сейчас временно нет, просьба делиться инфой о вашей работе с модами.
Я буду фиксировать информацию и наверно, со временем, удалять посты об обычной вашей торговле в прошедшие месяцы - чтобы топик слишком не разростался...
Но статистика работы мода будет потихоньку накапливаться и, думаю, это поможет дальнейшей разработке.
---
Спекулянт, родной, ты должен сам разобраться какие настройки и какие боты оптимальны для тебя.
Боты это достаточно сложные инструменты для торговли на форекс, которые, к тому же можно очень по разному настраивать - настолько по разному, что и результаты торговли будут радикально разными.
Не выйдет срубить бабла по легенькому - надо, по крайней мере, немного разобраться и в том что такое форекс и вообще куда ты лезешь, познакомиться со стратегией Мартингейл и как она применяется в ботах, научиться тестировать и настраивать ботов.
Иначе через месяцы останешься без денег и просто потеряешь время.
Пока не подучишься - не включай ботов и не лезь в рынок, тупо потеряешь деньги.
Оно тебе надо?
Наиболее проработанным, с максимальными возможностями обычно является бот с максимальным номером - если нет специальной оговорки.
Мод 004.09 экспериментальный, сделанный по просьбе вариант и я бы его кроме как для экспериментов не рекомендовал.
Мод 004.07 является наиболее проработанным и с максимумом реализованных режимов - но по нему уже есть пара вопросов, указанных в топике.
Настройки по умолчанию в 004.07 достаточно агрессивные, под австралийский ДЦ Пипперстоун и могут подойти не каждому и не для любого ДЦ.
Настройки для своего ДЦ и для твоих денег тебе надо подбирать самому.
Удачи!
---
dzirtus, мне нравится все что вы делаете - в том числе и озвученная вами тема.
Насколько понимаю, вы, в основном, затрагиваете тему рискмэнеджмента.
Да, действительно, есть определенные теории, что не важно то на чем вы пытаетесь зарабатывать деньги, а важно только то как вы управляете деньгами.
И, мол, если вы деньгами управляете правильно, то, теоретически, вы обязательно заработаете чуть ли не на чем угодно.
К превеликому сожалению, я сейчас очень занят тяжелейшими ежедневными торгами и вопросами дальнейшего развития модов данного топика и не имею возможности обстоятельно с вами подискутировать.
Кратко отмечу лишь несколько моментов.
На форуме созвучные мысли затрагивались и иногда выдвигались весьма любопытные схемы управления деньгами.
К сожалению, инфа разбросана по топикам о ботах и надо перечитать значительную часть форума, чтобы найти эти обсуждения, выкопировать и обобщить эту инфу.
Читать надо топики примерно с начала 2011 года, помнится.
Также я не думаю, что правильной является мысль о тестировании на истории в 10 лет и более.
МТ4 осталось жить максимум 2-3 года в лучшем случае - это тоже надо помнить.
Думаю, что раньше 2007 года тестировать смысла просто нет, раньше рынок был радикально другой.
Вполне возможно, что тесты максимум с начала 2008 года - это самое то.
Ну и не могу согласиться, что абсолютно все равно на каком боте проводить эксперименты.
Одно дело бот с доходностью до 10% в месяц - другое дело бот с доходностью 25%-30%. А уж если доходность 50%-60% в месяц...
Доходность определяет разные стратегии работы с деньгами, разные уровни допустимых рисков.
Подумайте об это и, может, уточните идею.
Если вы торгуете модом более месяца, сообщите, пожалуйста, среднемесячную доходность.
Коллеги, поскольку мониторинга у данного топика сейчас временно нет, просьба делиться инфой о вашей работе с модами.
Я буду фиксировать информацию и наверно, со временем, удалять посты об обычной вашей торговле в прошедшие месяцы - чтобы топик слишком не разростался...
Но статистика работы мода будет потихоньку накапливаться и, думаю, это поможет дальнейшей разработке.
---
Спекулянт, родной, ты должен сам разобраться какие настройки и какие боты оптимальны для тебя.
Боты это достаточно сложные инструменты для торговли на форекс, которые, к тому же можно очень по разному настраивать - настолько по разному, что и результаты торговли будут радикально разными.
Не выйдет срубить бабла по легенькому - надо, по крайней мере, немного разобраться и в том что такое форекс и вообще куда ты лезешь, познакомиться со стратегией Мартингейл и как она применяется в ботах, научиться тестировать и настраивать ботов.
Иначе через месяцы останешься без денег и просто потеряешь время.
Пока не подучишься - не включай ботов и не лезь в рынок, тупо потеряешь деньги.
Оно тебе надо?
Наиболее проработанным, с максимальными возможностями обычно является бот с максимальным номером - если нет специальной оговорки.
Мод 004.09 экспериментальный, сделанный по просьбе вариант и я бы его кроме как для экспериментов не рекомендовал.
Мод 004.07 является наиболее проработанным и с максимумом реализованных режимов - но по нему уже есть пара вопросов, указанных в топике.
Настройки по умолчанию в 004.07 достаточно агрессивные, под австралийский ДЦ Пипперстоун и могут подойти не каждому и не для любого ДЦ.
Настройки для своего ДЦ и для твоих денег тебе надо подбирать самому.
Удачи!
---
dzirtus, мне нравится все что вы делаете - в том числе и озвученная вами тема.
Насколько понимаю, вы, в основном, затрагиваете тему рискмэнеджмента.
Да, действительно, есть определенные теории, что не важно то на чем вы пытаетесь зарабатывать деньги, а важно только то как вы управляете деньгами.
И, мол, если вы деньгами управляете правильно, то, теоретически, вы обязательно заработаете чуть ли не на чем угодно.
К превеликому сожалению, я сейчас очень занят тяжелейшими ежедневными торгами и вопросами дальнейшего развития модов данного топика и не имею возможности обстоятельно с вами подискутировать.
Кратко отмечу лишь несколько моментов.
На форуме созвучные мысли затрагивались и иногда выдвигались весьма любопытные схемы управления деньгами.
К сожалению, инфа разбросана по топикам о ботах и надо перечитать значительную часть форума, чтобы найти эти обсуждения, выкопировать и обобщить эту инфу.
Читать надо топики примерно с начала 2011 года, помнится.
Также я не думаю, что правильной является мысль о тестировании на истории в 10 лет и более.
МТ4 осталось жить максимум 2-3 года в лучшем случае - это тоже надо помнить.
Думаю, что раньше 2007 года тестировать смысла просто нет, раньше рынок был радикально другой.
Вполне возможно, что тесты максимум с начала 2008 года - это самое то.
Ну и не могу согласиться, что абсолютно все равно на каком боте проводить эксперименты.
Одно дело бот с доходностью до 10% в месяц - другое дело бот с доходностью 25%-30%. А уж если доходность 50%-60% в месяц...
Доходность определяет разные стратегии работы с деньгами, разные уровни допустимых рисков.
Подумайте об это и, может, уточните идею.
Изменено 23 сентября, 2012 пользователем Старик
Если вы торгуете модом более месяца, сообщите, пожалуйста, среднемесячную доходность.
Коллеги, поскольку мониторинга у данного топика сейчас временно нет, просьба делиться инфой о вашей работе с модами.
Вот мониторинг мода 004.02 с настройками от Kiocera:
http://www.myfxbook.com/ru/members/DmSitif/hackedmod/331511
Надо ещё попробовать запустить "петрушку": мод 004.07 в два окна и параллельно советник Integra тоже в два окна. Т.к. в основном заработок у ForexHacked на первых 4-5 коленах, то Integra включается в работу только после 4 или 5 колена и пытается вывести серию провисших ордеров в плюс. :-?
Если вы торгуете модом более месяца, сообщите, пожалуйста, среднемесячную доходность.
Коллеги, поскольку мониторинга у данного топика сейчас временно нет, просьба делиться инфой о вашей работе с модами.
Вот мониторинг мода 004.02 с настройками от Kiocera:
http://www.myfxbook.com/ru/members/DmSitif/hackedmod/331511
Надо ещё попробовать запустить "петрушку": мод 004.07 в два окна и параллельно советник Integra тоже в два окна. Т.к. в основном заработок у ForexHacked на первых 4-5 коленах, то Integra включается в работу только после 4 или 5 колена и пытается вывести серию провисших ордеров в плюс. :-?
Очень достойные результаты - пусть и на демо! Благодарю.
Есть 2 предложения:
1) старые моды сопровождаться не будут. Переходите на последние моды (004.07, может 004.06), тестируйте то, что надо проверять и что будет развиваться.
2) Коллеги, если не затруднит, указывайте в постах (хотя бы в первый раз) используемые в ваших настройках шаг, ТП, бустер и количество ордеров.
Чтобы каждому из нас не приходилось искать какие настройки по умолчанию в той или иной версии мода.
DmSitif, есть у меня интегра в архивах.
Но я не отслеживаю развитие этого бота, а хотел бы понять замысел вашего любопытного эксперимента.
Поэтому просьба дать прямую ссылку на используемую вами версию интегры - можно в личку.
Что касается того, чтобы начинать беспокоиться о закрытии пирамиды после 5-го колена...
Ну да, чем больше открывается колен, тем больше мы нервничаем. И хочется поскорее хоть как нибудь закрыть пирамиду, лишь бы чего-то не потерять.
Психологически понятно - но, насколько понимаю, это противоречит рыночным реалиям. Пусть не всегда - но чаще противоречит.
И почему-то даже достаточно опытные трейдеры этого противоречия вроде не замечают...
Может, ошибаюсь я?
Каков бы не был безоткат, откат/коррекция когда-то будут.
И откат/коррекция будут прямо пропорциональны размеру безоткатного движения.
Фунтобакс техничная пара и откаты/коррекции чаще всего соответствуют уровням Фибоначчи 23.6%, 38.2%, 50%...
Ну 50% и более коррекции бывают реже - но откаты/коррекции в 38.2% и 23.6% от безотката дело более чем обычное.
Теперь зададимся вопросом от обратного - какой нужен минимальный безоткат, чтобы ожидаемый откат/коррекция были больше, чем тэйкпрофит плюс полшага?
Чтобы закрыть пирамиду по ТП на любом колене нам же нужен откат размером с ТП плюс в среднем полшага "забегания" курса дальше последнего ордера пирамиды - правильно же?
Конкретно, в моде 004.07 шаг в среднем 19 пипс, ТП 39 пипс - а для закрытия пирамиды по ТП нам нужен средний откат/коррекция в 39 + 19/2 = 49 пипс.
Итак, какого размера должен быть безоткат, чтобы рынок дал к этому безоткату откат/коррекцию минимум в 49 пипсов?!
При откате/коррекции 38.2% нам нужен минимальный безоткат в 49 х 100% : 38.2% = 128 пипс, что соответствует примерно 8 коленам.
При откате/коррекции 23.6% нам нужен минимальный безоткат в 49 х 100% : 23.6% = 208 пипс, что соответствует примерно 11 коленам.
Ну, "лишние" 10 пипс на "забегание" курса дальше последнего ордера сильно влияют на результат расчетов...
Но все же понятно, что лишь после 7-8-го колена мы с высокой вероятностью можем ожидать откат/коррекцию, достаточные для закрытия пирамиды по ТП и получения максимума прибыли.
Ладно, повторим тот же расчет без 10 пипсов на "забегание" курса дальше последнего ордера пирамиды - пусть нам нужен откат минимум в 40 пипсов.
При откате/коррекции 38.2% нам нужен минимальный безоткат в 40 х 100% : 38.2% = 105 пипс, что соответствует менее 7 колен.
При откате/коррекции 23.6% нам нужен минимальный безоткат в 40 х 100% : 23.6% = 169 пипс, что соответствует менее 10 колен.
В общем, примерно понятно - после открытия 6-7 колен пирамиды рынок обычно готов к откату/коррекции такой длины, который закроет пирамиду по ТП и принесет максимум прибыли.
Но именно в этот момент мы начинаем нервничать, суетиться и пытаться закрыть пирамиду хоть как-нибудь, лишь бы побыстрее.
Вопрос - а оно надо?
Может, проще поставить стопы и не дергаться, пусть рынок сам на нас работает?!
При среднемесячной доходности под 90% вроде можно иногда, не каждый месяц, терять на стопах 30%-50% рекомендуемого депо, но не мешать рынку приносить такой высокий доход.
Давно хотел эту мысль выложить на форуме для обсуждения.
Подумайте, посчитайте и выскажите свое мнение, хорошо?!
Изменено 24 сентября, 2012 пользователем Старик
здравствуйте все!хочу внести и свою лепту в развитие хакеда (а может уже и не хакеда).предлагаю к рассмотрению алгоритм работы советника:открываем одновременно бай и сел равными объемами, через х пипсов(пусть цена ушла вниз) открываем одновременно бай-лимит двойным объемом и сел-стоп обычным объемом. с этого момента пирамида из бай-лимитных ордеров называется главной а из сел-стоповых-второстепенной(или локирующей-как угодно) и главной пирамиде ставим ТП=1-3$(в валюте)(подозреваю что=0 будет идеально) при достижении этого ТП закрывается главная пирамида(+1-3$ или0) и выдается сигнал на закрытие локирующей пирамиды(то что она заработала это и будет нашей прибылью).вот как-то так.понимаю что где-то что-то я упустил поэтому и предлагаю это все на обсуждение уважаемому сообществу.да и попробую выложить мартышку которая(на мой взгляд)делает половину из всего вышесказанного.если конечно модераторы пропустят(может я вообще не в ту тему)
beketv1, к разрабатываемому моду это вряд ли имеет хоть какое-то отношение.
Но варианты локирования, если их можно алгоритмически обособить, посмотреть можно.
Но варианты локирования, если их можно алгоритмически обособить, посмотреть можно.
старик именно ваши статьи привели меня к мысли изложенной выше и описывая алгоритм я вовсе не имел ввиду создание советника(хотя может быть было бы и не плохо) просто хотел четче донести идею о локе. может есть смысл заставить хакеда локироваться подобными ордерами начиная с 1-го колена?или действительно сделать другого советника с подобным алгоритмом
Вот мониторинг мода 004.02 с настройками от Kiocera:
http://www.myfxbook.com/ru/members/DmSitif/hackedmod/331511
Интересный график, посадки в сентябре нету. А у меня в сентябре самая большая просадка была за 7 месяцев пользования советником. Но у меня свои настройки.
здравствуйте все!хочу внести и свою лепту в развитие хакеда (а может уже и не хакеда).предлагаю к рассмотрению алгоритм работы советника:открываем одновременно бай и сел равными объемами, через х пипсов(пусть цена ушла вниз) открываем одновременно бай-лимит двойным объемом и сел-стоп обычным объемом. с этого момента пирамида из бай-лимитных ордеров называется главной а из сел-стоповых-второстепенной(или локирующей-как угодно) и главной пирамиде ставим ТП=1-3$(в валюте)(подозреваю что=0 будет идеально) при достижении этого ТП закрывается главная пирамида(+1-3$ или0) и выдается сигнал на закрытие локирующей пирамиды(то что она заработала это и будет нашей прибылью).вот как-то так.понимаю что где-то что-то я упустил поэтому и предлагаю это все на обсуждение уважаемому сообществу.да и попробую выложить мартышку которая(на мой взгляд)делает половину из всего вышесказанного.если конечно модераторы пропустят(может я вообще не в ту тему)
Проблема людей чаще всего в том, что, за счет употребления разных терминов, может достигаться полное взаимонепонимание.
Даже говоря об одном и том же.
Ну, люди вообще очень плохо понимают друг друга - но это отдельный вопрос и не для этого топика.
Идеи локирования каждого колена любой пирамиды мною детально рассматривалась и обсуждалась с коллегами в начале этого года в другом месте.
100% поколенное (тактическое, синхронное и симметричное) локирование, насколько мы поняли, технически недостижимо и экономически бессмысленно.
Возможно ассиметричное асинхронное локирование.
Только, если вдуматься и отключиться от идеи целенаправленного тактического локирования, то это чаще называют по другому и намного проще - курсосопровождение (или трендосопровождение).
Последовательное выставление ордеров в направлении движения или доливка, если описать совсем просто.
Если из вашего описания убрать лимитные и стоповые ордера, главные и не очень пирамиды, ТП в $0-$3, то, насколько понимаю, останется любой мартин (наш мод, например) с ТП на уровне безубытка и включенным курсо- (трендо-) сопровождением.
Пара алгоритмов трендосопровождение в данном топике выкладывались давно, а более устойчивый вариант я выписываю урывками уже не первый месяц.
Это будет сделано в свое время.
Что же касается ТП строго на уровне безубытка, то смысла я в этом так и не увидел.
Пирамиды должны приносить свою прибыль (и уже очень неслабую, кстати) - а курсосопровождение свою добавку прибыли.
Прибыль должна формироваться при движении в обеих направлениях.
Закрывать же пирамиду в безубыток, имхо, означает добровольный отказ от основной части прибыли.
Но попытка хорошая. +1
Добро пожаловать на форум!
Интересный график, посадки в сентябре нету. А у меня в сентябре самая большая просадка была за 7 месяцев пользования советником. Но у меня свои настройки.
Да как-то вписалась хорошо сетка в движение. Зато в июле, открыл свои максимум 9 колен, из них 4 закрылись стопом и висел когда рынок развернется в нужную сторону. На реале было бы ~x(. Извините, что не по теме, а вот на реале обычный Hacked не мод, с шагом 32 тоже получил за 6 месяцев торговли самую большую просадку в сентябре, а с шагом 31 прошел без большой просадки. Очень сильно зависит от времени старта, реквот и т.д.
Интересный график, посадки в сентябре нету. А у меня в сентябре самая большая просадка была за 7 месяцев пользования советником. Но у меня свои настройки.
Да как-то вписалась хорошо сетка в движение. Зато в июле, открыл свои максимум 9 колен, из них 4 закрылись стопом и висел когда рынок развернется в нужную сторону. На реале было бы ~x(. Извините, что не по теме, а вот на реале обычный Hacked не мод, с шагом 32 тоже получил за 6 месяцев торговли самую большую просадку в сентябре, а с шагом 31 прошел без большой просадки. Очень сильно зависит от времени старта, реквот и т.д.
На мониторинге этот сэт, что прицеплен к данному посту?
Надо комментировать настройки мониторинга, иначе приходится высчитывать по истории, закрытых ордерах в мониторинге. :d
Народ, если показываете хороший мониторинг, пожалуйста, указывайте какие настройки.
forexhackedmod.004.02_-_20120622_9orders_high_risk_asymmetric.set
Изменено 28 сентября, 2012 пользователем Старик
Может ктонибудь протестировать мод 007 с 01.09 по 27.09 при 100 баксах и лотом 0.02? Я не могу понять. У меня разные машины показывают разные результаты с одного акка. Историю чистил, мод переставлял, терминал перезагружал.
На 3х машинах разные резалты... ставил 400 баксов на 0.08 и итог Фри Маржин 196 баксов за месяц... а демка стоит на 300 баксов лотом 0.08 уже 3 недели с профитом в 42 баксоа... что за фигня то такая
Быть может плече влияет на итоговый результат? Совсем запутался.
Основная проблема - хочу протестировать 400 баксов на устойчивость при лоте 0.08+. На работе получилось все, а домой пришел вообще ни в зуб ного. Результаты 100% другие и даже бек тестов с 60 баксами и 0.02 повторить не могу...
Изменено 28 сентября, 2012 пользователем Kvarz
На мониторинге этот сэт, что прицеплен к данному посту?
Надо комментировать настройки мониторинга, иначе приходится высчитывать по истории, закрытых ордерах в мониторинге. :d
Народ, если показываете хороший мониторинг, пожалуйста, указывайте какие настройки.
Нет немного другой сет. Kiocera его давал ещё для версии 004.02. Мониториг я бы не назвал совсем удачный, просто просили показать, вот и указал. Для реала слишком нервный, для меня лучше меньше прибыль, но поспокойней.
Вот и сам сет.
Решил провести тест с лотом 0.02 на 300 и вот результат: терминал F4Y
Я не могу понять что за штука то такая. Не должно быть же так. Помогите плиз! На сл неделе вливаться, а тут шляпа такая. Думал 500 на 0.1, а теперь думаю...
Вот тоже самое, но с терминала Альпари на лету ( в F4Y тоже самое)
Кому больше верить? Даже еслиб был похожий слив на втором графике, то он бы небыл бы так похож на бэктест.
Единственное что их отличает - плечо. У первого графика 100, у второго 500. Может быть изза этого так?
Изменено 28 сентября, 2012 пользователем Kvarz
Решил провести тест с лотом 0.02 на 300 и вот результат: терминал F4YСпойлер
Я не могу понять что за штука то такая. Не должно быть же так. Помогите плиз! На сл неделе вливаться, а тут шляпа такая. Думал 500 на 0.1, а теперь думаю...
Вот тоже самое, но с терминала Альпари на лету ( в F4Y тоже самое)
Кому больше верить? Даже еслиб был похожий слив на втором графике, то он бы небыл бы так похож на бэктест.
Единственное что их отличает - плечо. У первого графика 100, у второго 500. Может быть изза этого так?
Разработчики рекомендую плечо минимум1:200, лучше от 1.300. Это правильно для всех мартинов.
Иначе денег депо может не хватить на залог для ордеров старших колен максимального объема - и будет слив или некорректная работа бота.
В фунтобаксе залог при плече 1:100 равен курс*1000 - т.е. при курсе 1.62 залог 1620 баксов.
А при плече 1:500 на тот же 1 лот надо залог 324 бакса - в 5 раз меньше.
При плече 1:100 надо депо очень существенно увеличивать.
Я специально писал о плечах, расчет приводил
Азы форекса, параметры счетов ваших ДЦ, что это за параметры и как они рассчитываются надо ИЗУЧАТЬ!
Изменено 30 сентября, 2012 пользователем Старик
Старик
Спасибо. Я собственно так и предполагал, что изза плеча. Прост на 99% моделировании плечо 1к100. Поэтому были такие зверские смущения. Спасибо! =)
Спасибо. Я собственно так и предполагал, что изза плеча. Прост на 99% моделировании плечо 1к100. Поэтому были такие зверские смущения. Спасибо! =)
у ф4ю котировки с сервера метаквотов. они корявые, да и местами вплоть до того что по нескольку дней отсутствует.
как вариант можно прогружать с графика. установить в настройках побольше баров на графике и PageUp прогрузить до нужной даты.
либо юзать альпари, у них нормальные котировки.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем