[Советник] [Мультивалютник] Коржик

Полагаю, что везде нужно указать минлот 0.1

А у меня такая ситуация:

Бот не торгует? Скорость до сервера около 78

3 часа назад, TimTaler сказал:

Полагаю, что везде нужно указать минлот 0.1

Сеты корректировал, не помогает

Здравствуйте, можно ли торговать в составе коржика одним советником и определенным сетом, т.к. небольшой депозит? 

1 час назад, Frank12 сказал:

Здравствуйте, можно ли торговать в составе коржика одним советником и определенным сетом, т.к. небольшой депозит? 

Можно.

В 12.01.2021 в 01:06, lexinson сказал:

Версия советника 2.8.2, счет Робофорекс цент, минимальный лот 0.10, в лог постоянно пишется это, торги не идут, подскажите в чем причина? 

Пробовал версии 2.8.1 и 2.6 тоже самое.

 

  Скрыть контент

 

Это отладочное сообщение, не обращайте внимания.

оно не имеет отношения к тому, что не идут торги.

1 час назад, Rigal сказал:

Это отладочное сообщение, не обращайте внимания.

оно не имеет отношения к тому, что не идут торги.

Спасибо, что подтвердили мою догадку, еще вчера отключил logging, теперь хоть файл лога не забивается.

Кстати, у кого счет с минимальным лотом 0.1, в настройках Total risk percent также считается от 0.1, а не от 0.01. Поэтому по умолчанию 5% работают как 50%.

2 часа назад, lexinson сказал:

Спасибо, что подтвердили мою догадку, еще вчера отключил logging, теперь хоть файл лога не забивается.

Кстати, у кого счет с минимальным лотом 0.1, в настройках Total risk percent также считается от 0.1, а не от 0.01. Поэтому по умолчанию 5% работают как 50%.

Не совсем так. Но да, в этой версии так. Я уже добавил специальную обработку этого случая в следующие версии.

Но, строго говоря, риски торгов с минлотом 0.1 оказываются в десятки раз выше в любом случае - депозит нужет заметно выше просто чтобы стартовать.

В табличке я даже не предусматривал параметр минлота - на мой взгляд пытаться торговать на счете с минлотом 0.1 можно только если у вас сотни тысяч долларов на депозите. Иначе в наборе буквально 5-6 сетов, которые могут втиснуться в осмысленный риск

9 часов назад, lexinson сказал:

Спасибо, что подтвердили мою догадку, еще вчера отключил logging, теперь хоть файл лога не забивается.

Кстати, у кого счет с минимальным лотом 0.1, в настройках Total risk percent также считается от 0.1, а не от 0.01. Поэтому по умолчанию 5% работают как 50%.

Вы хотите увеличить риски до 50% на весь капитал? Не могу понять смысла выставления мин лота 0.1? Если зальете нормальный капитал, то бот сам будет торговать лотом 0.1 а то и больше. У бота все нормально в алгоритме подсчета лота на заданный капитал. Если Вы хотите на 1000$ выставить 0.1 лота то сразу скажу не видать Вам удачи. Лучше на эту 1000$ поставить сетку с каким ни будь разгонным сетом и пробовать удваиваться (если повезет) каждые 2-3 месяца если Вы гонитесь за прибылью. 

9 минут назад, Mihael20 сказал:

Вы хотите увеличить риски до 50% на весь капитал? Не могу понять смысла выставления мин лота 0.1? Если зальете нормальный капитал, то бот сам будет торговать лотом 0.1 а то и больше. У бота все нормально в алгоритме подсчета лота на заданный капитал. Если Вы хотите на 1000$ выставить 0.1 лота то сразу скажу не видать Вам удачи. Лучше на эту 1000$ поставить сетку с каким ни будь разгонным сетом и пробовать удваиваться (если повезет) каждые 2-3 месяца если Вы гонитесь за прибылью. 

я подозреваю, что у коллеги счет с минимальным лотом 0.1 просто.

Поэтому советник элементарно не может открыть меньше.

И поэтому риски по каждому сету в 10 раз выше оказываются - ибо, когда советник открывается лотом 0.1, то есть лимит просадки вдесятеро выше, чем на лоте 0.01 - это логично, ибо он же будет те же сетки строить и так же множить.

Исключение составляют, пожалуй, только мазохисты, торгующие на странных счетах в инсте, где минлот 0.1, но это та же тысяча долларов - в версии советника в шапке этот случай никак не обрабатывается.

Но в следующей версии учитывается реальный размер лота в рынке, так что будет работать правильно даже на инсте.

1 час назад, Rigal сказал:

я подозреваю, что у коллеги счет с минимальным лотом 0.1 просто.

Поэтому советник элементарно не может открыть меньше.

И поэтому риски по каждому сету в 10 раз выше оказываются - ибо, когда советник открывается лотом 0.1, то есть лимит просадки вдесятеро выше, чем на лоте 0.01 - это логично, ибо он же будет те же сетки строить и так же множить.

Исключение составляют, пожалуй, только мазохисты, торгующие на странных счетах в инсте, где минлот 0.1, но это та же тысяча долларов - в версии советника в шапке этот случай никак не обрабатывается.

Но в следующей версии учитывается реальный размер лота в рынке, так что будет работать правильно даже на инсте.

 

Слушай с такими темпами как ты пишешь код и выдаешь релизы, есть предчувствие, что в коржике скоро зародится ИИ. Deepminde будет приходить сюда в ветку за консультациями. 

10 часов назад, Mihael20 сказал:

Слушай с такими темпами как ты пишешь код и выдаешь релизы, есть предчувствие, что в коржике скоро зародится ИИ. Deepminde будет приходить сюда в ветку за консультациями. 

Справедливости ради, релиза не было уже давно.

И у меня отрезано несколько версий, но все время всплывает что-то еще, на что надо обязательно посмотреть, прежде, чем выкладывать.

Сейчас вот возник вопрос о том, почему советник может открыть новый ордер на на открытии бара, а позже - хотя в коде проверяется новый бар и в тестах открывается на новом баре - а на реале давеча открылся на несколько минут позже.

Вероятно, какая-то специфика работы на множестве пар по таймеру, я разбираюсь и это неожиданно нетривиально.

А до этого был вопрос о том, почему не воспроизвелся результат теста на последней версии на паре символов - оказалось, что поправленные мной косяки играли ключевую роль в логике нескольких сетов и мы делаем ретесты.

А попутно я немного дописал визуальную часть, чтобы она умела отображать сеты под символом в несколько строк, потому, что в одну снова перестало влезать.

На фоне усохшего после НГ количества свободного времени получается совсем не так молниеносно, но работа движется.

@Rigal, мне кажется не логичным использовать одинаковый риск в % для одно ордерных сетов и сеток.

Тк. в сетках стоп только с целью подстраховки на случай, если торговля пойдет не так как на истории, а стоп в одно ордерных вариантах случается же намного чаще.

Поэтому я бы хотел разделить риски: для сеток дать больше % от депо, для одно ордерных риски наоборот, обрезать.

Возможное ли это к реализации?

Или посоветуйте, как запустить на одном счету две копии робота, с разними сетами, и рисками.

2 часа назад, ademen сказал:

Поэтому я бы хотел разделить риски: для сеток дать больше % от депо, для одно ордерных риски наоборот, обрезать.

Возможное ли это к реализации?

Я уже в каком-то топике упоминал: это реализовано

Механика вот такая:

Результаты можно прикинуть и посчитать вот здесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/110Wn_27hv3mViZrImjZvK2gbjsuqyp78XPdpPul6g0o/edit?usp=sharing

Все риски и лоты точно совпадают с тем, что считает таблица, я проверил (при идентичных настройках в таблице и в корже)

Версия пока не выложена, я допиливаю другие нюансы.

Пока версия не выложена - всегда можно запустить коржа в двух разных терминалах с разными настройками и разным (непересекающимся) набором сетов.

2 часа назад, ademen сказал:

@Rigal, мне кажется не логичным использовать одинаковый риск в % для одно ордерных сетов и сеток.

Но мне как раз кажется нелогичным поступать иначе.

Ваш риск определяется максимальной просадкой сета на истории и планируете вы торги, исходя из максимальной ожидаемой просадки всего набора. И в этой связи мне непонятно, зачем раздавать разный риск разным типам стратегий - те, кому вы дадите меньше, будут работать менее эффективно в рамках лимита просадки, который вы себе обозначили.

39 минут назад, Rigal сказал:

Ваш риск определяется максимальной просадкой сета на истории

Это относиться только к сеткам? Если я скальперу задам риск 5%, то при срабатывании стопа убыток будет 5%? Или механика другая? Как идёт расчет лота для скальпера ?

Если стоп = выставленном риску, тогда скальперы должны быть мене устойчивые (стопы будут чаще чем у сеток)

8 минут назад, ademen сказал:

Это относиться только к сеткам? Если я скальперу задам риск 5%, то при срабатывании стопа убыток будет 5%? Или механика другая? Как идёт расчет лота для скальпера ?

 

Если стоп = выставленном риску, тогда скальперы должны быть мене устойчивые (стопы будут чаще чем у сеток)

 

Если вы зададите скальперу риск 5%, то в максимальной, согласно историческому прогону, убыточной серии у вас будет утрачено 5%.

Работает это в корже ровно так же, как и не в корже и разница с сеточными сетами в том, что просадка по одноордерным стратегиям у вас случается по балансу.

Как и в сеточном - если он выйдет за пределы проектной просадки, корж отрежет убыток стопом. Запас 10% поверх исторической просадки в тестах.

Поэтому да, сеты без сетки оказываются более прибыльными, пока они идут в плюс, но сбрасывают баланс, когда они идут в минус.

При этом сеточные - менее прибыльные, ибо мы оставляем запас на максимальную просадку, а торгуется некрупный лот.

Но если они отстопятся - выходит больнее. Хотя корзиной это все, конечно, нивелируется.

25 минут назад, Rigal сказал:

Пока версия не выложена - всегда можно запустить коржа в двух разных терминалах с разными настройками и разным (непересекающимся) набором сетов.

Я запускаю так в связи с тем, что у меня немного отличается подход к выделению риска для сеточников в отличие от одноордерных стратегий.

Я хочу дать корзине конкретного сеточника определённых капитал в рамках которого риск распределится равномерно насколько это возможно между сетами и парами. И я не хочу чтобы лот менялся при увеличение депо для отдельных сетов, т.к. я буду увеличивать риск для всех сетов стратегии сразу по возможности.

Возможно это мои заморочки, но мне так удобнее.

Например, у меня есть в рамках стратегии с сеткой следующие сеты

- сет 1 с просадкой 200

- сет2 с просадкой 300

- сет3 с просадкой 600

- сет3 с просадкой 700

Я ставлю отдельного Коржа на эту стратегию и задаю риск следующим образом

сет1 получит 0.03 лота

сет2 0.02

сет2 0.01

сет3 0.01

В 02.10.2020 в 15:51, Rigal сказал:

2.13.1

Версия, в которой реализованы:

- новая логика выделения лота

- "безоткатный" режим ММ: лот не проседает при просадках

- опция задания риска в валюте - при использовании этой опции, риск остается статическим, не меняется с ростом депозита

- коэффициенты риска по типу стратегии

- конвертация стопа в деньгах в валюту депозита

- стратегия InOut2

- режим пропуска тиков в тестере (имеет смысл в стратегиях в соответствующих топиках)

- многочисленные оптимизации алгоритма

- автоматическое исключение из работы сетов, которые находятся в папке сетов, но "не втискиваются" в заданные риски. Эти сеты будут автоматически включены, как только начнут втискиваться с ростом баланса 

- индивидуальные стратегии на экране теперь выстраиваются в несколько рядов, если в одном ряду места недостаточно

- профит по символу считается независимо от того, включена цель по символу и ее отслеживание, или нет

- стратегии поддерживают динамические цели

- в коммент ордера добавлен номер колена

- около 60 новых сетов, включая десятки сетов на дивергенцию, инаут2, триплер

В сборку вошли сеты от @Umberto и @Lorado

Реестр сетов доступен по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1etlXLyWsBneHoT19YpDa8OpHCWLud9y2BnfjOBmSn7M/edit?usp=sharing - сохраняете себе копию и рассчитывайте свою конфигурацию

 

 

 

BasketTrader-2.13.1-TLAP.rar 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок216 скач.

Обещанного ждут три года, но мы с командой отобрали мешок у Санты и высыпали в топик.

Всем профитов

@Мерлин

Как обещал, вот архив, который содержит версию 2.13.1 советника, набор сетов, выбранный мной для себя, торгует у меня на реале - и сет файл для корзинки.

Распакуйте, пожалуйста, в чистый терминал, загрузите сет и запустите мониторинг.

Набор должен уверенно работать на счете в 10000 долларов, но я бы дал ему 50000 - чтобы избежать вопросов с округлениями.

BasketTrader-2.13.1-TLAP-Monitoring.rar112 скач.

@Rigal 

Ваш набор сетов поставлен на мониторинг в Роботест.

Ещё бы подобные наборы  сетов поставить отдельно для каждой стратегии (под новую версию советника естественно), было бы вообще отлично, ИМХО:) 

3 часа назад, Мерлин сказал:

@Rigal 

Ваш набор сетов поставлен на мониторинг в Роботест.

 

Ещё бы подобные наборы  сетов поставить отдельно для каждой стратегии (под новую версию советника естественно), было бы вообще отлично, ИМХО:) 

Я немного сейчас недопонял, если честно.

В коржике как раз работают эти самые стратегии, без изменений - корзинкой.

И в наборе включено 69 сетов.

Вы их хотите каждый поставить отдельно?

Поясните подробнее - если там есть зерно, я соберу.

6 часов назад, кристина с. сказал:

Спасибо большое!

Кристина, пожалуйста, но вы имейте в виду - я для себя выбрал под размер депозита.

Проектная доходность набора 8-10% в месяц.

Это довольно высокодепный набор и на 10К он имеет шанс просесть до 50-60% с заданными настройками.

На 50К просадка не должна превышать 30% с теми же настройками.
Связано это с тем, что я включил несколько "требовательных" сетов с глубокими историческими просадками, но хорошим РФ.

Они плохо масштабируются, показывают по тысяче-полторы просадки даже на минлоте, но зарабатывают.

Идеально для депозита покрупнее, но я бы поостерегся ставить их на некрупный депозит, может оказаться нервно.

Я настоятельно рекомендую всем заглянуть в табличку, задать мне здесь все вопросы и выбрать сеты и настройки под свой депозит и аппетиты к риску.

В табличке представлены большинство настроек советника по риску и считаются они идентично - то есть, расчитанный табличкой лот будет использоваться в советнике один в один при одинаковых настройках.

Один нюанс: вот эта галочка в советнике инвертирована:

То есть, в советнике есть настройка "Оставлять сеты, превышающие риск"

А здесь "Убирать".

12 часов назад, Rigal сказал:

2.13.1

Версия, в которой реализованы:

- новая логика выделения лота

- "безоткатный" режим ММ: лот не проседает при просадках

- опция задания риска в валюте - при использовании этой опции, риск остается статическим, не меняется с ростом депозита

- коэффициенты риска по типу стратегии

- конвертация стопа в деньгах в валюту депозита

- стратегия InOut2

- режим пропуска тиков в тестере (имеет смысл в стратегиях в соответствующих топиках)

- многочисленные оптимизации алгоритма

- автоматическое исключение из работы сетов, которые находятся в папке сетов, но "не втискиваются" в заданные риски. Эти сеты будут автоматически включены, как только начнут втискиваться с ростом баланса 

- индивидуальные стратегии на экране теперь выстраиваются в несколько рядов, если в одном ряду места недостаточно

- профит по символу считается независимо от того, включена цель по символу и ее отслеживание, или нет

- стратегии поддерживают динамические цели

- в коммент ордера добавлен номер колена

- около 60 новых сетов, включая десятки сетов на дивергенцию, инаут2, триплер

В сборку вошли сеты от @Umberto и @Lorado

Реестр сетов доступен по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1etlXLyWsBneHoT19YpDa8OpHCWLud9y2BnfjOBmSn7M/edit?usp=sharing - сохраняете себе копию и рассчитывайте свою конфигурацию

 

Отличные сеты

@Rigal старый набор сетов для 2.8 не подойдет? Нужно заново формировать корзину? У меня ни один не авторизовался, может что то делаю неверно.

4 часа назад, Rigal сказал:

задать мне здесь все вопросы

Во первых - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!

и собственно вопрос) сеты с не подходящими рисками вручную удалять? в советнике с подгруженным .set не нашел этой настройки

1 час назад, 2k2 сказал:

Во первых - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!

и собственно вопрос) сеты с не подходящими рисками вручную удалять? в советнике с подгруженным .set не нашел этой настройки

Два варианта:

1. Можно прям на чарте кликнуть по кнопке с именем сета. Она побледнеет, кнопка с количеством сетов в строке символа поменяет цвет. Недостаток: это надо делать при каждом запуске. Поэтому надежнее

2. убрать файл из папки Files/BasketTrader

переместить его, например, в Discarded

После этого сет не загрузится при следующем запуске