[Советник] [Мультивалютник] Коржик

13 минут назад, DENYA сказал:

@Rigal привет! Знаю что торгуешь на TickMill. У данного брокера есть ограничение в 200 одновременно открытых ордеров на одном счете.

 

Вопрос:

1.по твоей сборке сетов (а я так понял что там порядка 96 сетов) КАКОЕ максимальное количество ордеров было открыто одновременно? Не упирается ЛИ сборка в ограничение брокера?

2.если добавить Челленджер в список сетов, какое максимальное количество одновременно открытых ордеров бывает у Челленджера?(по твоему наблюдению)

Спасибо.

Привет.

Пока не упирается, они, даже входя близко, одновременно не разрастаются каждый до 20 колен

Но в целом есть такая проблема, да.

Чел у меня обычно больше 12 колен - это стоп, у меня не очень многоордерные сеты.

У меня бывало до 145 ордеров в рынке + 20 отложек, это опасно близко к ограничению в 200.

Но, справедливости ради, у меня больше 250 единиц работает на счете, там не только корж и Чел

Интересная ситуация : некоторые сеты дают 50% в год, одни 200%, другие же между этими двумя цифрами. Но риски для сета с 50% и для 200% одинаковые? Имеет ли смысл лот привязать еще к фактору восстановления? Что бы сеты "плохие" не удалялись для диверсификации, но для сетов которые лучшие ведут себя на истории - даем больше % риска.

Сейчас это реализовать можно путем открытия 2 и больше копий терминала с установкой разных сетов с разними рисками, но програмно это можно сделать более плавно.

К примеру : у нас есть 50 сетов, и мы выставляем максимальный и минимальный риск (2% и 7% например), и в зависимости от фактора восстановления или другого показателя сеты выстраиваются от "плохих" к "хорошим". Должно получиться примерно равно по количеству сетов и рисков под них, так как "плохих" будет больше, но мы будущее не видим, и эта сборка "плохих" позволяет нам диверсифицировать риски.

@Rigal, стоит ли игра свеч? Тяжело сделать програмно?

8 минут назад, ademen сказал:

@Rigal, стоит ли игра свеч? Тяжело сделать програмно?

Сделать легко, смысла не имеет.

Скажем, у вас есть два сета, оба проседают на 100, один приносит 50 в год, другой - 200.

Как бы вы ни разделили риск, который вы готовы этим сетам дать, самый удачный вариант будет отдать все второму сету.

Ибо все, что вы выделите первому сету, будет просто приносить меньше денег на единицу выделенного риска.

Поэтому, если вы озабочены диверсификацией - делите пропорционально просадке, выравнивая риски по всем сетам (что коржик и делает автоматически), а если прибыльностью - выкидывайте все малопроизводительные сеты и складывайте яйца в корзину

@Rigal Прошу прощения за вопрос, но перечитав 16 страниц не нашел ответа на него.

По установке:

- после установки советника на график, надо ли применять set "BasketTrader-2.13" из папки "Presets"? 

т.е настройки по умолчанию в советнике уже зашиты или они в этом файле?

Спасибо

52 минуты назад, moshiv сказал:

@Rigal Прошу прощения за вопрос, но перечитав 16 страниц не нашел ответа на него.

По установке:

- после установки советника на график, надо ли применять set "BasketTrader-2.13" из папки "Presets"? 

т.е настройки по умолчанию в советнике уже зашиты или они в этом файле?

 

Спасибо

 

ничего не зашито по умолчанию

Вы, вероятно, ссылаетесь на мои настройки, которые я выложил в качестве примера для мониторинга?

Там, вообще говоря, настройки вашего риска и таймзоны почти исключительно - вы загляните в настройки советника.

@Rigal  Настройки величины, распределения риска и Тайм зоны я видел.  Меня больше интересуют настройки "Profit trailing Settings"

они там совсем разные по умолчанию и в этом set файле

3 часа назад, moshiv сказал:

@Rigal  Настройки величины, распределения риска и Тайм зоны я видел.  Меня больше интересуют настройки "Profit trailing Settings"

они там совсем разные по умолчанию и в этом set файле

Да, в сет файле под депозит в 50К и выше

5 часов назад, Jadavin сказал:

Раз уж начали, то хотел спросить, так ли считается мин. депо для такой сборки. Высматриваем для себя в гугл табличке нужные сеты. Складываем цифры из столбика SetLimit, USD, чтобы получить суммарную тестовую просадку +10%. Берем от 50 до 70% получившейся суммы на лот 0.01. Если это верно, то просто ставим получившуюся сумму в risk quantity в $ (risk quantity type: amount, deposit currency) в настройках Коржика? И какой тогда лучше взять risk allocation method:

Мин депо не считается в корже. 

Считается наоборот: у вас уже есть депо. Вы вносите его в табличку и задаете желаемый риск от этого депо, в процентах, или суммой.

Потом выбираете метод раздачи риска разным сетам

Выбираете сеты, которыми хотите работать (галочка слева)

Потом смотрите, какие сеты не влезают из выбранных, и принимаете решение, снимать, или оставлять - галочка в верхней секции

Смотрите на проектную доходность в месяц и проектную просадку.

Повторяете до полного удовлетворения.

Я бы не рекомендовал собирать конфигурацию, в которой проектная просадка превышает 40-50%: некоторые расчеты умозрительные и реальная просадка набора может оказаться выше.

5 часов назад, Jadavin сказал:

Тут почти все сеты сеточные. Сколько же он отрежет в данном случае?

Ровно столько, сколько вы выделили в качестве риска - с точностью до погрешностей округления.

Эта цифра для каждого сета рассчитана в колонке Max DD, USD. Это как раз стоп по этому сету с учетом всех деталей вашей конфигурации

5 часов назад, Jadavin сказал:

Я посчитал для себя так. Взял все диверы из сборки Коржика для мониторинга. Ей самой было выделено 10к депозита. У меня суммарная просадка по диверам в выбранных сетах получилась 25к (считал как описано выше). То есть даже 50% от нее — это 12.5к депо на 0.01 надо. Получилось, что одному диверу нужен больший депозит, чем всей сборке, поэтому и спросил.

диверы работают на разных парах и разных индикаторах, разных таймфреймах.

Вероятность того, что один сет выйдет в максимальную просадку стремится к единице на интервале в несколько месяцев. То есть выйдет хоть один обязательно, это запланированное событие, как бы мы ни пытались его предотвратить.

вероятность того, что они все разом соберут максимальную просадку равна нулю

Вероятность того, что два сета одновременно ловят максимальную просадку равна примерно 25% в нашем наборе. А трех уже меньше 1% - максимальные просадки в наборе не коррелируют по времени исторически.

При этом, вероятность того, что с десяток сетов наберут по сколько-то ордеров и будут болтаться в просадке до 5-10% от максимальной равна 100%

Собственно, этот случай нам и надо рассчитывать, все сеты в просадке на 5-10% от своего максимума.

Ну и это не сетка. Я не ставил своей задачей нагрузить депозит до слива в случае провала.

Идея в том, чтобы советник приносил более-менее устойчивый процент на долгосроке без риска потери существенной части депо.

Любое другое использование нужно обсчитывать внимательно, все данные о сетах есть.

1 час назад, Jadavin сказал:

И сразу спрошу еще. В табличке есть опция Risk allocation - per set, а в самом советнике она называется иначе: Risk allocation method - risk per strategy. Судя по расположению вариантов, это одно и то же? Вот картинки того, о чем я спрашиваю:

да, это я поправил в табличке, чтобы было понятно, что это не тип стратегии, а именно сет, на каждый дается указанный риск.

Я глянул в вашу табличку.

Очень, конечно, много красных сетов. Тех, что не вписываются в риск. Некоторые из них с невысоким РФ, я бы убрал их: риски они несут завышенные по вашему депо (гляньте на колонку стопа), а производительность у них так себе, отбивают собственный стоп за два года.

В остальном да, это, хоть и рискованная, но вполне себе сборка, с учетом размера депо выбор там не очень богатый.

Коллеги, хочу напомнить про свою просьбу - сделать образцовые сборки по каждой стратегии отдельно, для вкорячивания оных на Роботест и желательно на небольшой депо и лояльные к центам Мне кажется, полюбому авторы  сделают это лучше меня:)

18 минут назад, Мерлин сказал:

Коллеги, хочу напомнить про свою просьбу - сделать образцовые сборки по каждой стратегии отдельно, для вкорячивания оных на Роботест и желательно на небольшой депо и лояльные к центам Мне кажется, полюбому авторы  сделают это лучше меня:)

@Мерлин в папке одни из лучших сетов. Можно по сортировать названиям советников и сделать отдельные варианты мониторингов, так будет лучше, имхо.

2 минуты назад, ademen сказал:

Можно по сортировать названиям советников и сделать отдельные варианты мониторингов

всё не так просто

О, так он ещё и максимальную просадку за всю историю отображает? Прикольно  Полезная идея для подсчета уровня приемлемого риска 

В 04.02.2021 в 02:37, BotPro сказал:

О, так он ещё и максимальную просадку за всю историю отображает? Прикольно  Полезная идея для подсчета уровня приемлемого риска 

ну до перезагрузки и сброса сессии.

И я бы аккуратнее с использованием этой просадки в качестве данных для выбора риска - он же показывает макс просадку на той только истории, на которой он работал

Самые страшные просадки всегда впереди

to @Rigal
У меня просьба. Может старею, но цветовая гамма коржика мне не нравится. Точнее, приходиться вглядываться. Сделайте, пожалуйста, по-контрастнее. Как с оранжевым, например. Или вынесите в настройки.

Уважаемые коллеги, собрал вот такой набор пока только на "бумаге" на 4000 к. Выбирал по высокуму РФ, может еще кто подскажет, что докрутить-подкрутить. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VSG0V4x-_gJ8v3D1b5Vi3y7l2IlYqJkW1VlYxLCAOUM/edit?usp=sharing

Если кому будет интересно соберу и выложу сборку. 

12 часов назад, Zmanovskiy сказал:

Уважаемые коллеги, собрал вот такой набор пока только на "бумаге" на 4000 к. Выбирал по высокуму РФ, может еще кто подскажет, что докрутить-подкрутить. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VSG0V4x-_gJ8v3D1b5Vi3y7l2IlYqJkW1VlYxLCAOUM/edit?usp=sharing

Если кому будет интересно соберу и выложу сборку. 

Подскажите, пожалуйста. РФ - это кэф. восстановления депо за год при максимальной просадке? 

14 часов назад, Zmanovskiy сказал:

Уважаемые коллеги, собрал вот такой набор пока только на "бумаге" на 4000 к. Выбирал по высокуму РФ, может еще кто подскажет, что докрутить-подкрутить. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VSG0V4x-_gJ8v3D1b5Vi3y7l2IlYqJkW1VlYxLCAOUM/edit?usp=sharing

Если кому будет интересно соберу и выложу сборку. 

Не понятно 2 вопроса:

1. зачем в сборкк включены стратегии где lot size = 0?

2.  а это нормально, когда сумма max dd = 24тыс., при балансе в 4тыс.? не много ли, для такого баланса?

6 часов назад, Olegrus сказал:

Подскажите, пожалуйста. РФ - это кэф. восстановления депо за год при максимальной просадке? 

Да, то есть при получении стопа который равен максимальной просадке + 20 %. Например при получении стопа на паре ( сете ) где РФ 0.5, мы будем отрабатывать стоп примерно 2 года. Соотвестенно где РФ единица - отработаем за один год. 

4 часа назад, Ренат Тегранович сказал:

Не понятно 2 вопроса:

1. зачем в сборкк включены стратегии где lot size = 0?

2.  а это нормально, когда сумма max dd = 24тыс., при балансе в 4тыс.? не много ли, для такого баланса?

1. При росте баланса эти сеты тоже подхватятся, так как у них высокий РФ.

2. Это корзина, и весьма агрессивная. Тоже думаю что многовато ( но max dd это одновременная просадка по всем работающим парам сетам ).

Как писал выше коллега Rigal 

В 01.02.2021 в 21:33, Rigal сказал:

 

Вероятность того, что один сет выйдет в максимальную просадку стремится к единице на интервале в несколько месяцев. То есть выйдет хоть один обязательно, это запланированное событие, как бы мы ни пытались его предотвратить.

вероятность того, что они все разом соберут максимальную просадку равна нулю

Вероятность того, что два сета одновременно ловят максимальную просадку равна примерно 25% в нашем наборе. А трех уже меньше 1% - максимальные просадки в наборе не коррелируют по времени исторически.

При этом, вероятность того, что с десяток сетов наберут по сколько-то ордеров и будут болтаться в просадке до 5-10% от максимальной равна 100%

Собственно, этот случай нам и надо рассчитывать, все сеты в просадке на 5-10% от своего максимума.

 

 

Но так же он и писал что проектная просадка выше 40-50 % опасно. 

Поэтому и прошу чтобы подсказали 

20 часов назад, Zmanovskiy сказал:

Уважаемые коллеги, собрал вот такой набор пока только на "бумаге" на 4000 к. Выбирал по высокуму РФ, может еще кто подскажет, что докрутить-подкрутить. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VSG0V4x-_gJ8v3D1b5Vi3y7l2IlYqJkW1VlYxLCAOUM/edit?usp=sharing

Если кому будет интересно соберу и выложу сборку. 

Лично я всем кориандрам скрутил риск при помощи коэффициента ночников - они показывают отвратительную доходность с ноября. Расходность преимущественно.

Я подержу их, посмотрю, насколько это временное явление - но я бы пока не рекомендовал доверять им заметные риски.

У вас понижено, что хорошо, но я бы понизил еще, если честно.

В 05.02.2021 в 23:30, x25bg сказал:

to @Rigal
У меня просьба. Может старею, но цветовая гамма коржика мне не нравится. Точнее, приходиться вглядываться. Сделайте, пожалуйста, по-контрастнее. Как с оранжевым, например. Или вынесите в настройки.

Версия для стареющих и слабовидящих

Цвета вынесены в настройки.

BasketTrader.ex418 скач.

8 часов назад, Zmanovskiy сказал:

Да, то есть при получении стопа который равен максимальной просадке + 20 %. Например при получении стопа на паре ( сете ) где РФ 0.5, мы будем отрабатывать стоп примерно 2 года. Соотвестенно где РФ единица - отработаем за один год. 

 

1. При росте баланса эти сеты тоже подхватятся, так как у них высокий РФ.

2. Это корзина, и весьма агрессивная. Тоже думаю что многовато ( но max dd это одновременная просадка по всем работающим парам сетам ).

Как писал выше коллега Rigal 

Но так же он и писал что проектная просадка выше 40-50 % опасно. 

Поэтому и прошу чтобы подсказали 

 

 

ага понял, а какие настройки планируете или уже установили для ProfitTrailing?

спасибо за ответ.

@Rigal А почему в некоторых стратегия не активна кнопка buy (включается)? AUDUSD, EURUSD, GBPUSD

При сохранении сохранилось такое состояние?

В док. для 2.13 или в самом файле опечатка - INOUT-GBPUSD-M15-1.0 

4 часа назад, Ренат Тегранович сказал:

@Rigal А почему в некоторых стратегия не активна кнопка buy (включается)? AUDUSD, EURUSD, GBPUSD

При сохранении сохранилось такое состояние?

Загляните в конфиг, там, скорее всего, выключены покупки

никакого сохранения состояния в корже нет

8 часов назад, Ренат Тегранович сказал:

А почему в некоторых стратегия не активна кнопка buy

Помимо инаута есть сеточные сеты с таким, дивер, например. Вероятно автор так задумал работу сэта, при опте. Взять пару сетов умберто, где одна пара и покупки с продажами разделены. И ещё 1-2 видел. Так что всё норм