[Советник] [Мультивалютник] Коржик

5 часов назад, Burk сказал:

Возник такой вопрос,

сегодня закрылся ордер (открытый TriplerGBPUSD M15 S2.0) гораздо раньше стопа с пометкой "No explanation implemented"

Это нормально?

Да

гляньте в тесты триплера

что касается No explanation- я реализовал логгирование «причин» только там, где отлаживался.

К сожалению, попытки протестировать всю корзинку, например, по евродоллару, на моем ВПС налетели на AccessViolation через три с половиной года теста (проблема обсуждалась, в новых версиях терминала в тестере глючит обращение к RSI спонтанно), поэтому приходится гнать кусками...

Я сложил папочку с сетами в testet/files, отключил все тралы и запустил тест Коржа всей корзиной на евродолларе. Фактически 11 сетов торгующих одновременно, кусками с 2010 года.

Риск 2.5% на стратегию на символ (между одинаковыми стратегиями на одном символе риск делится), дневные и ночные стратегии получают половину риска, сетки - полный риск.

Собственно, видно, как по-разному входят сильно разным лотом множество стратегий, как общая просадка не превышает выделенный риск, несмотря на то, что участвуют 11 сетов.

Видно также, что даже в непростой 2010 советник довольно ровно торгует в плюс всей корзинкой (при ближайшем рассмотрении там очень нервная кривая).

Видно, что дневные и ночные стопы уносят прибыль сеток, но надолго зависших сеток нет, да и в целом эквити почти не разделяется с балансом

Простенький пересчет показывает, что прибыль соответствует примерно 9.5% годовых на 2.5% риска - это годовой РФ около 3.8.

Повторюсь, это только евродоллар.

Тестируется очень долго - потому, что сделок много и он пересчитывает исторические сделки.

Это можно оптимизировать, но я не хочу трогать логику, участвующую в торговле: в конце концов, такого рода тесты - это не самый частый случай использования советника, а отдельные стратегии оптятся и тестятся куда веселее, они-то как раз для тестов оптимизированы.

Можно бы прогнать остальные пары.

Тот же евродоллар с 2013, риск 5%, множитель риска для всех типов стратегий =1

33% в год при макс просадке 6.5%

2 часа назад, Rigal сказал:

Тот же евродоллар с 2013, риск 5%, множитель риска для всех типов стратегий =1

Риск в тесте задавался в %% или фиксированной суммой?

Мы в соседнем топике тесты длиннее года выполняем фиксированным лотом - здесь, как я понимаю, аналог задание риска суммой (не %).

Иначе абсолютные цифры прибыли в тесте завышаются на порядок - в реале вся или существенная часть прибыли снимается и кривая баланса не экспоненциальная.

Верно же?

1 час назад, Старик сказал:

Риск в тесте задавался в %% или фиксированной суммой?

Мы в соседнем топике тесты длиннее года выполняем фиксированным лотом - здесь, как я понимаю, аналог задание риска суммой (не %).

Иначе абсолютные цифры прибыли в тесте завышаются на порядок - в реале вся или существенная часть прибыли снимается и кривая баланса не экспоненциальная.

Верно же?

При рисках 2.5% и 5% (и прибыли, соответственно, до 30% в год) экспоненциальная составляющая невысока - но я, конечно, пересчитал в годовые проценты с учетом сложного процента в прогоне.

Для коржа есть тесты фиксированным лотом каждой из стратегий в соответствующих топиках. 

Смысл вот этого теста в том, чтобы увидеть, как работает в корже раздача рисков между стратегиями и во что это выливается.

На графике видно множество очень разных лотов. Это далеко не всегда мартины, гораздо чаще это одноордерные стратегии.

В 24.03.2021 в 11:00, Rigal сказал:

При рисках 2.5% и 5% (и прибыли, соответственно, до 30% в год) экспоненциальная составляющая невысока - но я, конечно, пересчитал в годовые проценты с учетом сложного процента в прогоне.

Для коржа есть тесты фиксированным лотом каждой из стратегий в соответствующих топиках. 

Смысл вот этого теста в том, чтобы увидеть, как работает в корже раздача рисков между стратегиями и во что это выливается.

На графике видно множество очень разных лотов. Это далеко не всегда мартины, гораздо чаще это одноордерные стратегии.

Понятно.

Точность управления торгами и контроля рисков поражают воображение. 

Это реально круто и ничего подобного я и не припоминаю.

И я не предлагал повторить тесты с рисками в $$.  Желающие могут повторить в этом варианте сами.

Но на меня произвела впечатление доходность в $$ и я не без труда понял, что присутствует сложный % и прибыль несколько завышена "по техническим причинам". 

А мы с близким сталкивались ранее, по году разница фикс/реинвест бывала завышенной и в 10-15 раз.

Опять таки понятно, что у вас экспоненциальная составляющая скромнее - но почти 8 лет это долго.

В общем, без всяких намеков я отметил, что всё очень круто, но в тесте прибыль в $$ надо делить на сколько-то раз.

Её всё равно будет немало и это только одна пара - но читатели этот нюанс тестирования коржика как сборки должны понимать полностью и корректно.

1 час назад, Старик сказал:

Понятно.

Точность управления торгами и контроля рисков поражают воображение. 

Это реально круто и ничего подобного я и не припоминаю.

И я не предлагал повторить тесты с рисками в $$.  Желающие могут повторить в этом варианте.

Но на меня произвела впечатление доходность в $$ и я не без труда понял, что присутствует сложный % и прибыль несколько завышена "по техническим причинам". 

А мы с близким сталкивались ранее, по году разница фикс/реинвест бывала и 10-15 раз.

Опять таки понятно, что у вас экспоненциальная составляющая скромнее - но почти 8 лет это долго.

В общем, без всяких намеков я отметил, что всё очень круто, но в тесте прибыль в $$ надо делить на сколько-то раз.

Её всё равно будет немало и это только одна пара - но читатели этот нюанс тестирования коржика должны понимать корректно.

К сожалению, на фунте у меня проседает кривая вниз с ноября 2020го: такое ощущение, что целая пачка одноордерных здорово просела на брекзите и до сих пор не оправилась до конца.

Это тест с июля 2013 по сегодня, те же 5% риска на стратегию (не на сет, между сетами одной и той же стратегии будет делиться).

Для проверки гипотезы я споловинил риски дневным и ночным стратегиям, всем кориандрам, инаутам, триплерам и девилам без мартина - и запустил по-новой, поделюсь результатом.

4 часа назад, Rigal сказал:

К сожалению, на фунте у меня проседает кривая вниз с ноября 2020го: такое ощущение, что целая пачка одноордерных здорово просела на брекзите и до сих пор не оправилась до конца.

Это тест с июля 2013 по сегодня, те же 5% риска на стратегию (не на сет, между сетами одной и той же стратегии будет делиться).

  Показать контент

Для проверки гипотезы я споловинил риски дневным и ночным стратегиям, всем кориандрам, инаутам, триплерам и девилам без мартина - и запустил по-новой, поделюсь результатом.

Как и ожидалось: одноордерные стратегии поналетали в конце октября и в декабре не по-детски.

Вот тот же набор со споловиненным риском для одноордерных:

37 минут назад, Rigal сказал:

Как и ожидалось: одноордерные стратегии поналетали в конце октября и в декабре не по-детски.

Да, именно с тех пор такое впечатление, что ликвидность резко снизилась, волатильность после обеда у амеров резко упала, вечерние и ночные микрооткаты и проторговки радикально сократились вплоть до отсутствия - и валюты не торгуются, а их переставляют.

Про возможность теста всей корзины только узнал, хоть и по одной паре, но все же это круто!!

Для тех, у кого не особо много денег, сборочка на eurusd.

Сеты (на мой взгляд, самые безопасные и продуктивные) прикреплю в архиве.

На коржа сет тоже добавлю, риски в нем распределены так, что для всех фикс лот, трейлинг профита/просадки отключен, путем завышения значений. Риск выбран по просадке отдельно взятых стратегий. 

Basket sets eurusd DD 260.rar47 скач. Set Baskettrader eurusd DD 260 Munasefz.set40 скач. TEST Baskettreder eurusd DD260.rar32 скач.

AUDCAD с июля 2013 по сегодня риском 5% поровну мартинам, ночникам и дневным (не уверен, есть ли на этой паре одноордерные стратегии) 

3 часа назад, Munasefz сказал:

На коржа сет тоже добавлю, риски в нем распределены так, что для всех фикс лот, трейлинг профита/просадки отключен, путем завышения значений. Риск выбран по просадке отдельно взятых стратегий. 

На чем оптили? Какой период опта, форвард теста и бэктэста, если были?

3 часа назад, BotPro сказал:

На чем оптили? Какой период опта, форвард теста и бэктэста, если были?

В смысле оптили? Это ж сборка.

CADJPY

12 часов назад, Munasefz сказал:

Для тех, у кого не особо много денег, сборочка на eurusd.

Сеты (на мой взгляд, самые безопасные и продуктивные) прикреплю в архиве.

Переименовал и пересобрал выложенные вами файлы в соответствии с разумными рекомендациями по именованию и упорядочиванию файлов, выкладываемых на форум.

Старайтесь придерживаться этой схемы именования и сохранения файлов и в топике вашей разработки!

Baskettrader-2.18-TLAP eurusd m5 DD260 Munasefz 2015-20210316.rar39 скач.

EURGBP

Я на этом остановлюсь - идея, в целом, проиллюстрирована.

В последней версии можно кликнуть по названию портфеля сетов (рабочей папки с сетами) в верхнем левом углу - это выключит/включит все сеты.

В 25.03.2021 в 04:53, Munasefz сказал:

Для тех, у кого не особо много денег, сборочка на eurusd.

Прогнал с 2011 - денег стало надо побольше ))  А если ещё и на не дуковских котировках...

_BasketTrader EURUSD Select by Munasefz Test by SebastianPerreira.7z21 скач.

День добрый! Пытаюсь поставить Корж на демо счет. При загрузке данных в алертах постоянно идет сообщение

Failed to fetch date from the web server, the expert will have to follow broker's GMT time blindly

Потом появляется несколько окон (чартов), на которых не прогружается история котировок.

После этого сообщение, что советник удален (removed)

загружал сет от Rigal для версии 2.13.1 для капитала 1К. В настройках поменял только смещение GMT с2 на 3

Что делал не так? П чем может быть ошибка?

В 30.03.2021 в 06:17, SebastianPerreira сказал:

Прогнал с 2011 - денег стало надо побольше ))  А если ещё и на не дуковских котировках...

Риск в тесте фиксированный в $$ или в %%?

Если в %%, то за 10 лет теста с реинвестированием накручены и прибыль, и просадка.

38 минут назад, Старик сказал:

Риск в тесте фиксированный в $$ или в %%?

Если в %%, то за 10 лет теста с реинвестированием накручены и прибыль, и просадка.

Тесты именно коржа идут с риском только в %.

2 часа назад, santimendi сказал:

2 часа назад, Старик сказал:

Риск в тесте фиксированный в $$ или в %%?

Если в %%, то за 10 лет теста с реинвестированием накручены и прибыль, и просадка.

Тесты именно коржа идут с риском только в %.

В 27.01.2021 в 17:33, Rigal сказал:

В 27.01.2021 в 08:54, Старик сказал:

Да, я спрашивал о нединамическом лоте: для каждого сета и своего риска пользователь вычисляет и задает в сете лот - и этот лот не меняется и после рестарта коржика до тех пор, пока пользователь сам не изменит (задаст иной) лот в сете или на панели управления (который будет применяться уже в новых позициях).

И что после рестарта коржика будет торговаться строго лот из сета.

Нет, этого нет и не будет.

Зато есть возможность указать нединамическую сумму, которая будет использоваться в системе распределения рисков. Лот не будет меняться с ростом депозита, после рестарта и вообще - пока сумма не изменится.

? 

20 часов назад, S0mmerSet сказал:

День добрый! Пытаюсь поставить Корж на демо счет. При загрузке данных в алертах постоянно идет сообщение

Failed to fetch date from the web server, the expert will have to follow broker's GMT time blindly

Потом появляется несколько окон (чартов), на которых не прогружается история котировок.

После этого сообщение, что советник удален (removed)

 

загружал сет от Rigal для версии 2.13.1 для капитала 1К. В настройках поменял только смещение GMT с2 на 3

 

Что делал не так? П чем может быть ошибка?

Ну вы прогрузите котировки для тех окон, которые открываются - корж открывает эти окна только если не может подгрузить котировки в фоновом режиме

с чарта он бы сниматься не должен, но без лога экспертов я подробнее не подскажу

18 часов назад, Старик сказал:

Риск в тесте фиксированный в $$ или в %%?

Если в %%, то за 10 лет теста с реинвестированием накручены и прибыль, и просадка.

Я тупо взял файлы из подборки выложенные Munasefz, поэтому точно не скажу, но что в начале теста, что в конце лотность одинаковая.

Добрый день!

Решил взять более сложный случай - загрузить версию 2.18

Советник не ругается, но дает инфу, что не прогружаются котировки по некоторым парам.

Потом вылетает. Логи прикрепляю 

20210401.rar7 скач.