[Советник] [Мультивалютник] Коржик

1 час назад, japono4ka сказал:

Тут ситуация какая. Если есть деньги на колесо - автомобиль собрать сложно. А искать Хороший автомобиль, который не развалится на трассе и как говорят классики:  "До Чикаго довезет? До Киева довезет!" утопичная идея. На мой взгляд, Вам, как активистам форума и пропагандистам мартинизма, возможно с участием администрации, по крайней мере их ресурсов - давно пора:

 

- создать памм, "для крестьян", куда каждый участник форума, пускай с офертой 5-10%, имеющий 50-100$ смог бы участвовать в процессе и зарабатывать. Прибыль бы шла на развитие проекта. Не думаю что торгуя на рынке 10+ лет группа модераторов и администраторов форума не сможет собрать 50к+

Обсуждалось.  Не сочли оправданным ни в каком составе - ни только группой разработки, ни с участием администрации.

По разным причинам, включая личные соображения - почему-то большинство предпочитает на чужих не торговать.

Кто-то уже не предпочитает, кто-то еще.   Может мы вообще неправильные, люди все разные...

Абсолютно ничего не имею (и другие не имели) против ПАММов и сигналов всех видов и участников - ровно ничего.

Но во всех имевших место обсуждениях ПАММов для каких-то целей против было абсолютное большинство сопричастных.

Ладно, я только спрашивал есть ли хотя бы демки только с мартинами с депо 2000 (до 10000).

Почему восхитительны мультиторги мартинами на полтиннике, понятно. 

На меньших, более демократичных, суммах тесты пока не проводились - не интересно и может оказаться не столь выгодно.

Спасибо за разъяснения.  Всё - отстал! 

по поводу 48 пар на одном счете если они развернутся на 10+ сделок а еще и в селл и бай то это 300-1000+ открытых ордеров...насколько я знаю по крайней мере в робофорексе есть ограничение на количество ордеров на счет...целесообразность такого вообще есть ? просто из-за того что сетки не смогут раскрываться счет сольется )

6 минут назад, f1L.good сказал:

по поводу 48 пар на одном счете если они развернутся на 10+ сделок а еще и в селл и бай то это 300-1000+ открытых ордеров...насколько я знаю по крайней мере в робофорексе есть ограничение на количество ордеров на счет...целесообразность такого вообще есть ? просто из-за того что сетки не смогут раскрываться счет сольется )

На Альпари 1500 ограничение, думаю хватит

13 часов назад, f1L.good сказал:

по поводу 48 пар на одном счете если они развернутся на 10+ сделок а еще и в селл и бай то это 300-1000+ открытых ордеров...насколько я знаю по крайней мере в робофорексе есть ограничение на количество ордеров на счет...целесообразность такого вообще есть ? просто из-за того что сетки не смогут раскрываться счет сольется )

ну на этот вопрос несложно ответить: проанализировать корреляцию входов-выходов и прибыли-просадки в кванте.

В селл и в бай по 10+ сильно вряд ли: когда разворачивается сетка в селл, закрывается сетка в бай.

Или можно просто последить за экспериментом @valerii.badaev

12 часов назад, Rigal сказал:

В селл и в бай по 10+ сильно вряд ли: когда разворачивается сетка в селл, закрывается сетка в бай.

Коллега, полностью вас поддерживаю. Даже скажу больше, это практически исключено. Единственными условиями для этого могут быть: постепенно расширяющийся флэт и определенные настройки дистанции и профита. При этих условиях мооооожет быть мизерный шанс такой ситуации. Однако, насколько я могу понять, логика у советников другая, и у каждого направления цены свой профит, т.е. "не общий". Отсюда, считаю, исключено разрастание одновременно селл и бай ордеров одной стратегии.

В 11.06.2021 в 11:00, f1L.good сказал:

насколько я знаю по крайней мере в робофорексе есть ограничение на количество ордеров на счет

Такое возможно разве что в советниках, у которых закрытие сеток или группы ордеров идёт по общему профиту. Т.е. идёт цена в бай - растет сетка селл. Но цена не достигает общий профит и идёт обратно, затем снова в начальную сторону движения цены, и снова обратно. Так да, цена может разрастаться. И здесь ещё один риск - лотность растёт у обеих сторон, и риск слива тоже. Если без стопа в таких советниках - точно будет слив.

В корже же собраны разные стратегии (каждый сам решает что ему ставить). И каждый сет, даже больше - каждое направление действует по своим настройкам, т.е. одновременно у одного сета могут быть открыты бай и сел ордера, но один из них точно закроется при росте просадки другого (ну логично, раз цена двигается в одну сторону). А потом цена отскочет и сделает ТП другого направления цены.

@Rigal надеюсь я всё правильно сказал  

1 час назад, BotPro сказал:

Коллега, полностью вас поддерживаю. Даже скажу больше, это практически исключено. Единственными условиями для этого могут быть: постепенно расширяющийся флэт и определенные настройки дистанции и профита. При этих условиях мооооожет быть мизерный шанс такой ситуации. Однако, насколько я могу понять, логика у советников другая, и у каждого направления цены свой профит, т.е. "не общий". Отсюда, считаю, исключено разрастание одновременно селл и бай ордеров одной стратегии.

 

Такое возможно разве что в советниках, у которых закрытие сеток или группы ордеров идёт по общему профиту. Т.е. идёт цена в бай - растет сетка селл. Но цена не достигает общий профит и идёт обратно, затем снова в начальную сторону движения цены, и снова обратно. Так да, цена может разрастаться. И здесь ещё один риск - лотность растёт у обеих сторон, и риск слива тоже. Если без стопа в таких советниках - точно будет слив.

В корже же собраны разные стратегии (каждый сам решает что ему ставить). И каждый сет, даже больше - каждое направление действует по своим настройкам, т.е. одновременно у одного сета могут быть открыты бай и сел ордера, но один из них точно закроется при росте просадки другого (ну логично, раз цена двигается в одну сторону). А потом цена отскочет и сделает ТП другого направления цены.

 

@Rigal надеюсь я всё правильно сказал  

боюсь вы не правы коллега )

зависит от того как прописан советник ) как видно тут открыто 17 в бай и 17 в сел)

45 минут назад, f1L.good сказал:

зависит от того как прописан советник ) как видно тут открыто 17 в бай и 17 в сел)

А я вам про что сказал в сообщении выше?

И по вашему скрину явно описанная мной ситуация с примером советника.

5 часов назад, f1L.good сказал:

боюсь вы не правы коллега )

зависит от того как прописан советник ) как видно тут открыто 17 в бай и 17 в сел)

 

@BotPro действительно все правильно написал: все зависит от того, пытается ли советник собирать по совокупному профиту.

Это довольно утопичная модель (которая на тестовых кривых, тем не менее, выглядит привлекательнее просто потому, что во время просадки сделки не закрываются и, соответственно, не формируются свисающие сопли эквити).

В корже сборка в одном направлении, независимо от прибыли другого.

То есть, на отскоке чуть больше половины общей ширины сетки будет закрыта даже сетка, развернутая без наращивания лотности.

А с наращиванием лотности, соответственно, на меньшем отскоке.

Таким образом, за ту дистанцию, которая требуется для закрытия сетки в одном направлении, никак не может нарасти противоположная сетка, содержащая больше половины колен только что закрытого направления.

Ну а дальше математика уже индивидуальная для сетов - в реестре есть пара сетов, способных открыть до 30 ордеров в одну сторону. То есть максимальное полное количество ордеров в этих сетах - до 45.

Большинство же не открывают больше 10-15 сделок в сумме.

У тика стандартное ограничение 200 ордеров, включая все отложки.

На альпах, как уже комментировал @japono4ka, полторы тысячи.

Этот аспект обязательно нужно учитывать, набрасывая сетов в корзинку - если упереться в ограничение ордеров, стратегии не смогут отработать свои плановые усреднения.

1 час назад, Rigal сказал:

Этот аспект обязательно нужно учитывать, набрасывая сетов в корзинку - если упереться в ограничение ордеров, стратегии не смогут отработать свои плановые усреднения.

Как вариант тогда создавать ещё один счет, если есть хоть малейший шанс упирания в потолок количества ордеров?

Или сменить брокера, или как Rigal попробовать договориться на увеличение лимита открытых ордеров.

Какую-то вы надуманную проблему обсуждаете с лимитом открытых ордеров на счете...

Во-первых, в коржике, как и в большинстве сеточников, разворачивание одной сетки провоцирует закрытие встречной - точнее, движение цены к этому приводит.

Конечно, возможно разворачивание одной сетки при фактическом отсутствии встречной - но и от этого вдвое больше ордеров не откроется, теоретический максимум колен_сетки*1.5 остается.

Во-вторых, открытие максимума ордеров на счете еще надо обеспечить соответствующим депозитом.

Ну для открыть дохрена ордеров на графиках надо иметь дохренищща денег на счете - пропорционально.

Не самым состоятельным клиентам из СНГ вряд ли стоит напрягаться о превышении максимума ордеров...

Абсолютному большинству на такой подвиг в обозримом будущем просто денег на депозите не хватит.

Ну да, очень сладко опасаться, что наоткрываю столько ордеров, что аж на счет не влезет...

К несчастью, из-за необходимых для этого пропорционально больших денег это проблема единиц.

13 минут назад, Старик сказал:

как и в большинстве сеточников,

Как то очень сомнительное утверждение от такого профи как вы, не считаете? С чего то он сразу стал СЕТОЧНИКОМ?

В коржике есть несколько сетов, которые за несколько часов или дней могут легко открыть по 30-50 колен, из-за мелкого шага, при этом просадка будет измеряться не десятками тысяч, а сотнями долларов. 
А к этим сетам если добавить еще пару десятков других, то для депо в 10к или даже поменьше, уже будет возникать вопрос с лимитами. 

6 минут назад, ostapbender сказал:

Как то очень сомнительное утверждение от такого профи как вы, не считаете?

С чего то он сразу стал СЕТОЧНИКОМ?

Во-первых, я не утверждал, что коржик только сеточник - это многорежимный бот.

Во-вторых, обсуждалось открытие тьмы ордеров именно мартин сетами - и в них логика построения и арифметика сеток не может совсем уж принципиально отличаться от обычных сеточников.  Ну, в части количества ордеров.

7 минут назад, Старик сказал:

Во-первых, я не утверждал, что коржик только сеточник - это многорежимный бот.

Утверждение было без всяких НО. А так это солянка всего подряд, без правильного управления капиталом. Ну так автору гуру трейдинга виднее )

8 минут назад, Старик сказал:

Ну, в части количества ордеров.

Но с учетом общей части ордеров и учетом постановки на центовики, это будет всё же проблемой. Если у самого автора даже на про счете это было, и пришлось договариваться.

6 часов назад, ostapbender сказал:

6 часов назад, Старик сказал:

Во-первых, я не утверждал, что коржик только сеточник - это многорежимный бот.

Утверждение было без всяких НО.

Там вообще нет утверждение - там аналогия (работы сеточных сетов) с другими сеточниками. 

Там нечего мне приписывать - и потом пытаться обсуждать.

но по сути вопроса - да, может проблема слишком большого количества ордеров есть и без учета депо...

Густые сетки и если не ограничивать количество одновременно торгующих пар, то может в части счетов/ДЦ лимит ордеров может быть достигнут и на условно небольших депо.

Это не повседневная опасность, особенно на вялом рынке - но, похоже, риск превышения лимита не только теоретический.

Есть ли какой-нибудь набор сетов для депозита 1500-2000, или калькулятор для версии 2.25, где можно самому подобрать сеты

@Старик прав, проблема надуманная.

Я, например, не сталкивался - несмотря на обилие работающих у меня ботов даже помимо коржа.

На корже, мне кажется, за последние 9 месяцев у меня открывалось не больше 80 ордеров.

4 минуты назад, Rigal сказал:

@Старик прав, проблема надуманная.

Я, например, не сталкивался - несмотря на обилие работающих у меня ботов даже помимо коржа.

На корже, мне кажется, за последние 9 месяцев у меня открывалось не больше 80 ордеров.

Проблемы нет, в корже предостаточно сетов, можно собрать корзину, которая и 30 ордеров не откроет. 

2 минуты назад, nba31 сказал:

Проблемы нет

/sovy-v-rozyske/21/lion-king/21800/?do=findComment&comment=471095

Я думаю вам теперь понятна какая каша в голове разработчика )

17 минут назад, Rigal сказал:

@Старик прав, проблема надуманная.

Я, например, не сталкивался - несмотря на обилие работающих у меня ботов даже помимо коржа.

На корже, мне кажется, за последние 9 месяцев у меня открывалось не больше 80 ордеров.

Теоретически такая проблема для счетов с лимитом 200 ордеров существует - несколько сеток в 20-30 колен могут подойти к лимиту.

Но на моей памяти лимит где-либо достигался только пару раз всего...

Причем последний случай был на нано счете в Альпари с тогда лимитом 25 ордеров - и его всерьез учитывать нельзя.

Так что да: в теории возможно - но в реальности вероятность такого исчезающе мала.

11 минут назад, ostapbender сказал:

Я думаю вам теперь понятна какая каша в голове разработчика )

Давайте не будем ругаться! 

Суббота, расслабляемся.

19 минут назад, Старик сказал:

Теоретически такая проблема для счетов с лимитом 200 ордеров существует - несколько сеток в 20-30 колен могут подойти к лимиту.

Но на моей памяти лимит где-либо достигался только пару раз всего...

Причем последний случай был на нано счете в Альпари с тогда лимитом 25 ордеров - и его всерьез учитывать нельзя.

Так что да: в теории возможно - но в реальности вероятность такого исчезающе мала.

У меня кроме коржа работает полтора десятка сетов сетки, десяток сетов QLT, несколько велосигрида, несколько сетов челленджера (каждый из которых запросто растягивает сетку в полтора десятка ордеров за час) и прочие извращения общим числом за полторы сотни единиц.

Там же выковыриваются специально для этого запиленными версиями ступидо регулярно провисающие сделки каких-нибудь пересиживателей, вроде очка - по которым я по какой-то причине оказался не готов принять убыток.

Корж ни разу не приближался к заветной черте.

Все советники вместе, конечно, этот лимит давно превысили, мне пришлось этот вопрос решить еще в январе - но тоже не то, чтобы очень заметно. Мне кажется, там до 400 ни разу не добралось пока, даже на случившихся недавно трендах по фунту против швейцарца и канадца против японца - на которых я полноценно отгреб, вплоть до закрытий по лимитам просадки.

Так что нет, не так страшен черт, как его малюют

Скачал советника из первого сообщения темы.

Возник ряд вопросов.

1.Есть только версия 2.25.1

Хотя в первом сообщении темы в списке версий версии доходят до 2.8.2.

Это какие , то особенности нумерации, или просто последняя актуальная версия не выложена в первом сообщении?

В параллельной ветке прочёл, что какие то проблемы с сетами.

Цитата

 

Можно поподробнее, что еще снято?

Почти все кориандры, половина сетов девила, диверов, большая часть сетов квантума

На время сняты все сеты триплера и почти все сеты инаута.

Я теперь упираю на качество, всего 63 сета оставлены в работе, предпочтение сетам с редкими усреднениями и закрытием в минус.

 

/laboratoriya-profitfx/24/strategija-korziny-skalper-tripler/21340/?do=findComment&comment=483092

Дата вышеприведённого сообщения совпадает с датой последнего изменения архив с советником в первом сообщении.

Правильно понимаю , что в архиве актуальная версия советника (2.5.1)?

2. Не нашёл ссылки на лист BasketTraderRegistry-2.5.1

Есть только ссылки BasketTraderRegistry-2.13.1 и BasketTraderRegistry-2.9

Не разобравшись поставил True в настройке Lets seets exceeding risk model. Просто по аналогии с листом расчётов (там галочка удаляет сеты которые не подходят по ММ). Сначало было очень хорошо теперь влетел в просадку.

Изменил настройку советник по некоторым сетам включил режим рековеринг.

Часть сетов я нашёл в листе и определил ММ (надо ли сразу закрывать или терпимый стоп будет)

Но часть сетов в доступных мне листах не нашёл.

Если возможно поделитесь ссылкой на лист BasketTraderRegistry-2.5.1

Или ММ сетов

DIVER2-USDCAD-M30-MARTIN-MOM-BP-1.0

DIVER-AUDUSD-M15-MARTIN-MACD-9.2

В 09.06.2021 в 20:22, Старик сказал:

я горячий сторонник масштабных мультитестов - дело это непростое и обычно полезное.

Но мне кажется, что выбранная вами схема теста малопригодна для имплементации в торги других пользователей.

 

Насколько помню, сеты здесь разрабатываются для высококачественных счетов и больших депо - центовики же де-факто не рассматриваются.

Тест на депо 50000 на идеальном демо, наверно, покажет высокоинтенсивные и высокоприбыльные торги.

Но на обычно намного меньших депо массовых пользователей на $$ счетах и на не рекомендуемых центах состав и ход торгов был бы скорее радикально другим - а результат может оказаться намного скромней и проблемней.

Рядовому пользователю, имхо, более интересны результаты мультитестов на $2000-$3000 - раз в 20 меньше вашего.

Да и промежуточные $10000+- тоже куда более реалистичны.  А торги на $50000 вне центов это лишь для единиц...

Нет?!

Была попытка реализовать Ваше пожелание.

Идея была такая 250$ Roboforex cent, корзина по дефолту.

На мой взгляд это отвечает всем Вашим пожеланиям 250$ на центовом с лотностью от 0,1 можно рассматривать и как 2500$.

Настройки 7 %  на пару и сет, скальпинг позиционая мартин: 1/1/1

К сожалению реализация натолкнулась на препоны описанные мною в сообщении выше.

Мониторинг есть, но ему 3 дня, думаю уже не стоит его выкладывать.

Там просадка порядка 50% и половина её от сетов открытых, не по ММ.

Но если есть заинтересованность в таком мониторинге  то когда все сеты придут в соответствие с ММ.

Могу зафиксировать дату так сказать рестарта и выложить мониторинг.

2 часа назад, Gerkules сказал:

Возник ряд вопросов.

1.Есть только версия 2.25.1

Хотя в первом сообщении темы в списке версий версии доходят до 2.8.2.

Это какие , то особенности нумерации, или просто последняя актуальная версия не выложена в первом сообщении?

Неоптимальная нумерация версий - оптимально х.уу.

В итоге, 2.8.2 следует читать как 2.08.2.

Актуальная/максимальная публиковавшаяся версия с приложением сетов 2.25.1.

Использованная вами версия из первых, тестовый счет считайте утраченным, лучше новый открыть.

Не в смысле, что счет непременно сольется - но статистика для мониторинга точно будет подпорчена ошибочно использованной вами одной из первых версий.

2 часа назад, Gerkules сказал:

Была попытка реализовать Ваше пожелание.

Идея была такая 250$ Roboforex cent, корзина по дефолту.

На мой взгляд это отвечает всем Вашим пожеланиям 250$ на центовом с лотностью от 0,1 можно рассматривать и как 2500$.

Настройки 7 %  на пару и сет, скальпинг позиционая мартин: 1/1/1

Цифры понятны, но парни заточены на $$ реал и, возможно, на центовике не все сеты себя адекватно покажут.