[Советник] [Мультивалютник] Коржик

10 часов назад, Старик сказал:

Сочувствую, сам на центах пока присматриваюсь.  Но от штуки, лучше 3х все и на центах работает в мт4.

Я, собственно, о другом: перенос такого монстра в МТ5 - работа такого же масштаба.

Не очень представляю когда это станет оправданным для разработчика. 

Я бы пока особо не мечтал и подобных аналогий точно не проводил.

Я, как обычно, сперва отвечаю, а потом читаю.

У меня выдались свободные выходные.

Панели пока не очень предсказуемо кликаются в мт5, понадобится отладка

Но в остальном вот он:

43 минуты назад, Rigal сказал:

У меня выдались свободные выходные.

Так, глядишь, и дождемся версию для МТ5.

@Rigal в чем причина такого поведения тестера?

Сделки сет не открывает 

20210811.log2 скач.DIVER-EURUSD-M5-MARTIN-NIGHT-RSI-1.11.set1 скач.

@Rigal Корж ругается, в ручную сделки не редактировал, помимо коржа еще боты стоят торгуют на счете.  В чем может быть причина? 

20210811.rar0 скач.

1 час назад, ademen сказал:

@Rigal в чем причина такого поведения тестера?

Сделки сет не открывает 

20210811.log 86 \u043a\u0411 · 1 загрузка DIVER-EURUSD-M5-MARTIN-NIGHT-RSI-1.11.set 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Ну он, вроде, пишет, что тейк ближе к текущей цене закрытия, чем стоплевел у вашего брокера

Только что, Zmanovskiy сказал:

@Rigal Корж ругается, в ручную сделки не редактировал, помимо коржа еще боты стоят торгуют на счете. 

20210811.rar 675 \u043a\u0411 · 0 загрузок

А покажите скриншот панели, с развернутыми стратегиями?

Я что-то такое правил пару месяцев назад, мне кажется.

Меня интересует, нет ли у вас панелей вот в таком состоянии:

13 минут назад, Rigal сказал:

А покажите скриншот панели, с развернутыми стратегиями?

Я что-то такое правил пару месяцев назад, мне кажется.

Меня интересует, нет ли у вас панелей вот в таком состоянии:

 

Да была панелька в таком состоянии, убрал. Сразу перестал ругаться, спасибо 

7 минут назад, Zmanovskiy сказал:

Да была панелька в таком состоянии, убрал. Сразу перестал ругаться, спасибо 

не за что. Это, как правило, случайный клик

38 минут назад, Rigal сказал:

не за что. Это, как правило, случайный клик

Не случайный, хотел просто на некоторые стратегии дать риск поменьше. Помнится вы писали что на одном терминале можно одновременно два коржика запускать с разными рисками, конфликтов по магикам не будет если даже случайно одни и те же сеты будут на обоих коржиках работать  ? или лучше чтобы сеты не дублировались? Если к примеру захочу менять версию, то буду на новой версии постепенно включать Сеты которые в старой уже не в рынке, а в старой постепенно отключать ( Или может еще какой то способ перехода с версию на версию? ) 

27 минут назад, Zmanovskiy сказал:

Не случайный, хотел просто на некоторые стратегии дать риск поменьше. Помнится вы писали что на одном терминале можно одновременно два коржика запускать с разными рисками, конфликтов по магикам не будет если даже случайно одни и те же сеты будут на обоих коржиках работать  ? или лучше чтобы сеты не дублировались? Если к примеру захочу менять версию, то буду на новой версии постепенно включать Сеты которые в старой уже не в рынке, а в старой постепенно отключать ( Или может еще какой то способ перехода с версию на версию? ) 

сеты должны присутстовать только в одной из папок и торговаться только одним экземпляром коржа на одном счете.

Менять версию можно просто обновлением версии.

Делаем копию старой версии и папочки сетов, на всякий случай.

Сохраняем настройки коржа.

Закидываем новую версию и новую папочку сетов, убеждаемся, что все сеты, торговавшиеся старой версией, присутствуют в новой папочке (они могли быть перенесены в Discarded, копируем их оттуда, если это произошло, я для этого волоку все сеты в папочке Discarded)

Важно! В папочке сетов должны быть сеты новой версии. Не копируйте сеты из старой в новую - они могут не подхватиться!

Снимаем коржа с графика.

Обновляем советников в терминале (правый клик на списке советников -> обновить)

Накидываем новую версию советника на график, загружаем сохраненный сет коржа.

Все. Все сделки подхватятся, лотность сеток сохранится, сеты, входящие в рынок с нуля будут входить новыми рисками (если риски менялись)

Всё тот же злосчастный стоп в CADJPY - на 3х счетах разный по размеру (непропорциональный) стоп в деньгах.

Если стоп в $$ пересчитать обратно в %%, то соответственно 6.7%, 8.8% и 10% - при 10% согласно настроек.

Счета (малый, средний, больший) с минимальным лотом 0.01, 0.01 и 0.10 соответственно.

Я не считал какая цена пипса на последнем колене сетки, но стоп в $$ на 1/3 меньше заданного в настройках это много - может и стопа бы не было.

Ошибка расчета и выставления уровня стопа сетки?...  Странно, что точность пропорциональна размеру депо.

Ночью, после смены имен библиотек с сетами, все 3 бота были рестартованы - так что последний баланс они точно знали.

Стэйтменты, скрины и сводка в эксель в аттаче.

BasketTrader - DiverMartin M30 ССI 1.0 CADJPY - 14 колен stop - 20210816.rar7 скач.

9 часов назад, Старик сказал:

Всё тот же злосчастный стоп в CADJPY - на 3х счетах разный по размеру (непропорциональный) стоп в деньгах.

Если стоп в $$ пересчитать обратно в %%, то соответственно 6.7%, 8.8% и 10% - при 10% согласно настроек.

Счета (малый, средний, больший) с минимальным лотом 0.01, 0.01 и 0.10 соответственно.

 

Я не считал какая цена пипса на последнем колене сетки, но стоп в $$ на 1/3 меньше заданного в настройках это много - может и стопа бы не было.

Ошибка расчета и выставления уровня стопа сетки?...  Странно, что точность пропорциональна размеру депо.

  Показать контент

 

Ночью, после смены имен библиотек с сетами, все 3 бота были рестартованы - так что последний баланс они точно знали.

 

Стэйтменты, скрины и сводка в эксель в аттаче.

BasketTrader - DiverMartin M30 ССI 1.0 CADJPY - 14 колен stop - 20210816.rar 248 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Старик, ну стоп задается не в процентах от депозита - это была бы неуловимая мишень, когда один стоп вызывает по цепочке десять других.

В процентах задается риск, из которого рассчитывается лот - и лот приходится округлять.

А стоп задается, как величина лимита по просадке в сете на 0.01 лота первого ордера сетки.

Соответственно, если у каких-то сетов в силу округления старт 0.01 лотом, лимит этого конкретно сета будет 548 долларов (с точностью до округления стопа до ближайшей меньшей дистанции в минимальных пунктах на графике).

Это обеспечивает предсказуемое масштабирование и независимость геометрии сеток и торговых решений от поведения других советников и пользователя (в частности, пополнений и снятий).

Бегло глянул на стейты - все, вроде, ожидаемо. На крупном счете ошибки округления минимальны, поэтому попали в заданную величину риска довольно точно.

На мелких счетах, торгующим лотом 0.01 округление будет вызывать довольно солидную ошибку риска, тут ничего не поделаешь.

Тем не менее, на единицу стартового лота на всех счетах понесен примерно идентичный убыток.

*Я при этом полагаю, что риск коржу задан в процентах, оно неявно следует из общей канвы публикации.

12 часов назад, Старик сказал:

Всё тот же злосчастный стоп в CADJPY

 

почему все тот же?

2 часа назад, aneon85 сказал:

почему все тот же?

Потому, что этот стоп уже обсудился в ветке стратегии Дивергенция, по верхам, в рамках логики стратегии.

Здесь совершенно уместно опубликован вопрос о логике расчета стопов в корже, на который я исчерпывающе ответил.

К слову, очень полезное упражнение, спасибо @Старик: благодаря этим публикациям я обратил внимание, что дивергенция не должна бы учитывать свечку в ролловер, она левая у большинства брокеров, не отражает никаких тенденций и не должна учитываться в теханализе.

Я немного подхачил логику библиотеки времени (чтобы учитывала настройки ролловера даже при круглосуточной торговле) и тестирую, не теряется ли производительность сетов дивергенции при обходе этой свечи. Если не потеряется - пробегусь по всем сетам диверов, закреплю фильтр обхода ролловера и поставлю в ретест.

Сочувствую всем, у кого этот, совершенно ненужный, стоп случился на реальных счетах и постараюсь сделать стратегию лучше.

9 часов назад, Rigal сказал:

К слову, очень полезное упражнение, спасибо @Старик: благодаря этим публикациям я обратил внимание, что дивергенция не должна бы учитывать свечку в ролловер, она левая у большинства брокеров, не отражает никаких тенденций и не должна учитываться в теханализе.

Я немного подхачил логику библиотеки времени (чтобы учитывала настройки ролловера даже при круглосуточной торговле) и тестирую, не теряется ли производительность сетов дивергенции при обходе этой свечи.

Если не потеряется - пробегусь по всем сетам диверов, закреплю фильтр обхода ролловера и поставлю в ретест.

В старых топиках ботов разработки форума публикуется инфа о 8-9 стопах из 10 - с целью доработки или выведения из торгов отдельных сетов.

Авторов сетов там много, каждый со своим и разбирается - ну или кто-то поможет.

Не смотря на попытки инкриминирования мне отдельными никами обвинения в "очернении" чего-то, я счел правильным собрать и выложить инфу о стопе и здесь.

Ну и, хоть и ожидал адекватности, но рад, что автор принял информацию именно как информацию - и ищет пути улучшения остопившейся в этот раз стратегии! 

11 часов назад, aneon85 сказал:

почему все тот же?

странно но на Робо стоп был CADJPY а на текмиле все гладко прошло без стопа  .оба счета реал есн

1 час назад, Сергей Викторович сказал:

странно но на Робо стоп был CADJPY а на текмиле все гладко прошло без стопа  .оба счета реал есн

да на реал alpаri.pro-ecn тоже был, обсуждаем в топике дивергенции.

Добрый день,

Подскажите по файлу с реестром и таблице в целом:

1) Нашел только версию реестра 2.23. Она финальная? В архиве с версией 2.25.1 нет ссылок на реестр.

2) Как работать с параметром Projected profitability factor? Он меняет профит в таблице. В советнике он настраивается?

 

1 час назад, Umen сказал:

Подскажите по файлу с реестром и таблице в целом:

Чтобы разработчик быстрее ответил, лучше делать вот так @Rigal

1 час назад, Umen сказал:

1) Нашел только версию реестра 2.23. Она финальная? В архиве с версией 2.25.1 нет ссылок на реестр.

Этот архив собирали модераторы, не я.

Несколькими постами выше я выкладывал ссылку

1 час назад, Umen сказал:

2) Как работать с параметром Projected profitability factor? Он меняет профит в таблице. В советнике он настраивается?

Этот параметр отражает ваше мнение об отношениях между тестами и реальными торгами.

На скрине - вы считаете, что в реальных торгах доход будет вдвое меньше того, что вы видите в тесте.

Пока эмпирически и строго субъективно, в будущем можно будет сравнивать производительность портфеля на реале и в тесте и выводить эту величину статистически.

1 час назад, Umen сказал:

3) Баланс - в строке тестов указывается мак просадка, но баланс на данную стратегию требуется бОльший. Подскажите, на основании чего рассчитывается баланс на стратегию? 

Скажем, просадка в тесте 100 долларов на минлот.

Вы хотите выделить сету 5% вашего депозита в 2000 долларов, соответственно, как раз сто долларов, торговать ему надо лотом 0.01

Делитель вашего баланса для того, чтобы на 2000 долларов выделялся лот 0.01 будет 2000 - как раз в 100%/5% = 20 раз больше вашей просадки.

Расчеты становятся куда более интересными, если вы используете выделение риска на комплект стратегия+символ, как на скриншоте.

Скажем, у вас на этом символе и этой стратегии включены 5 сетов и вы выдали им 5% - каждый из них получит по проценту, по 20 долларов (и сам разберется, какой это означает лот, исходя из макс просадки этого сета).

На скриншоте я вижу одинокий сет по фунтокаду с лимитом просадки 294, который, судя по всему, рассчитывает на все 5%.

294 * 20 = 5880. Вроде, совпадает

13 минут назад, BotPro сказал:

Чтобы разработчик быстрее ответил, лучше делать вот так @Rigal

Спасибо, да.

Ну кто-то другой, кто разобрался, тоже мог бы, в целом  

Стоп по стратегии Quantum по паре AUDUSD, счет F4you cent

@Rigal
Подскажите, как проходит "синхронизация" между реестром и данными сетов в советнике?
Вопрос к чему - несколько отличаются данные для стратегии InOut для примера. 
Я оставил в папке BasketTrader только те стратегии, которые посчитал безопасными для моего депозита, отсортировав их через реестр. 
Но советник исключил одну из-за превышения Баланса, а другая имеет "деление" по риску с неизвестной мне стратегией. 

4 часа назад, 2k2 сказал:

счет F4you cent

Во первых цент, во вторых ф4ю.

По сравнению с робо, у вас открытие на 6 часов раньше было этой сетки.

1 час назад, Umen сказал:

@Rigal
Подскажите, как проходит "синхронизация" между реестром и данными сетов в советнике?
Вопрос к чему - несколько отличаются данные для стратегии InOut для примера. 
Я оставил в папке BasketTrader только те стратегии, которые посчитал безопасными для моего депозита, отсортировав их через реестр. 
Но советник исключил одну из-за превышения Баланса, а другая имеет "деление" по риску с неизвестной мне стратегией. 

 

  Скрыть контент

 

Очень здорово, что вы внимательно подходите к этому вопросу, редкость среди местной публики, так держать!

Синхронизация не происходит никак вообще.

Просто идентичная логика расчета и вы можете наглядно прикинуть в реестре, что сделает с рисками советник, если вы настроите его так же, как реестр.

Глядя на скрины, я вижу по меньшей мере одно различие: у вас в реестре включено позволять торговлю превышающими сетами.

А в корже вы, я так понимаю, не позволяете.

Строго говоря, это не должно сказаться на математике в этой версии.

Я, к сожалению, не вижу ваших множителей типов стратегии в реестре и не вижу вашего сета в корже.

И без лога запуска советника в целом могу только гадать, что именно там случилось.