[Советник] [Мультивалютник] Коржик

5 часов назад, 2k2 сказал:

Не совсем понимаю зачем это делать? Там ни плавающего спреда ни комиссий не учитывается, плюс дикие дырки (минута есть минуты нет). В общем те котировки которые у вас загружает терминал это совсем не те что были в прошлом у вашего брокера. 
Как примера могу дополнить что в терминал грузятся котировки конкретно по ТФ (М1, М5 и тд), даже пользуясь квантом скачиваются тиковые данные (т.е. каждый рып цены) и из них уже формируются котировки для мт4 нужного ТФ.

Я конечно далеко не эксперт в мат части, а опираюсь больше на то, что вижу. Так к примеру котировки Дукаса с набором эмуляторов в ТДС - это тоже далеко не те котировки которые были у вашего брокера и тем более будут.
Я вообще больше за форвард тесты, а вот на форвард тестах я пока вижу нечто более похожее на результаты тестов на котиорвках брокера в терминале, а не на результаты тестов на котировках Дукаса в ТДС.

В 07.09.2021 в 22:49, aneon85 сказал:

Просто имхо к коржу появилось много вопросов за пос месяц, например прогнал на котировках брокера все сеты корзины (причем без TDS, те в плюшевых условиях) и всплывают сеты с такими результатами на бэктесте:

Сложно понять, какие сеты вы прогоняли  при качестве котировок 90% 

19 часов назад, valerii.badaev сказал:

Сложно понять, какие сеты вы прогоняли  при качестве котировок 90% 

Сложно понять, что вы хотели донести данным постом.

12 часов назад, aneon85 сказал:

Сложно понять, что вы хотели донести данным постом.

Поясняю-вы прогоняли тесты на непонятных котировках с качеством 90%.Такие прогоны можно смело выкидывать в мусорное ведро. Смысл таких прогонов мне не понятен.

1 час назад, valerii.badaev сказал:

Смысл таких прогонов мне не понятен.

Поддерживаю. Недавний пример в ветке АСТ, когда я пропустил, что качество тестов в мт5 было вообще 82%, а добрые люди помогли сделать ретест в мт4 ТДС и оказалось что лучшее для того сета - просто любоваться на красивую прямую доходности  

К тому же сделок было мало, да. За это спасибо Остапу, что обратил внимание. Не акции, всё таки.

4 часа назад, valerii.badaev сказал:

Поясняю-вы прогоняли тесты на непонятных котировках с качеством 90%.Такие прогоны можно смело выкидывать в мусорное ведро. Смысл таких прогонов мне не понятен.

Поясняю, зная, что вы будете давать подобные глупые советы, я заранее дал на них ответы, еще до того как вы начали это делать. Поэтому пожалуйста проявите уважение к собеседникам, прежде, чем что либо выдернуть из контекста, не поленитесь, а прочитайте всю ветку.

1 час назад, aneon85 сказал:

Поясняю, зная, что вы будете давать подобные глупые советы, я заранее дал на них ответы, еще до того как вы начали это делать. Поэтому пожалуйста проявите уважение к собеседникам, прежде, чем что либо выдернуть из контекста, не поленитесь, а прочитайте всю ветку.

Уважаемый!вы пишите, что к  "к коржу появилось много вопросов за пос месяц, например прогнал на котировках брокера все сеты корзины (причем без TDS, те в плюшевых условиях) и всплывают сеты с такими результатами на бэктесте."И прикладываете бэктест с качеством котировок 90%.Что там в этих отсутствующих 10%-часы,дни,недели-одному Богу известно.Так что про глупые советы-это вы в свой адрес. Читать все ваши посты  от сотворения мира у меня нет ни времени, ни желания.

В 08.09.2021 в 13:00, aneon85 сказал:

Дело не в этом конкретном сэте и не в том ставить его на реал или нет - это просто пример. Вы возьмите корзину сетов которыми торгуете и прогоните на котировках брокера у которого открыт счет (ТДС вам да же не нужен), посмотрите, что будет.

ну я прогнал корзину сетов, которыми торгую я на котировках Дарвинекс в мт5. Всем чохом.

Вышеупомянутого сета там, правда, не было - но в остальном очень позитивненько выглядела корзинка.

Вот так, например, с января 2020, динамическим риском (уж извините меня поборники чистоты тестирования, у этого теста была цель оценить влияние экспоненты):

Есть ли в тесте стопы? Конечно.

Меняют ли эти стопы динамику графика? Конечно.

Становится ли пакет от этого убыточным или бесперспективным? Мне так не кажется. А вам?

Понятно, что версия в тесте моложе, риски в ней раздаются немного иначе, набор у меня зачищен и в нем есть какое-то количество сетов, которые на форуме не мелькали - в целом этот тест очень мало говорит о том, как, например, выглядела бы на котировках Дарвинекса полная корзина версии 2.5.1, наопченная малознакомыми вам людьми с неочевидными целями.

Этот тест, однако, довольно неплохо иллюстрирует тот факт, что, будучи правильно настроенным, советник торгует на реальных котировках реальных брокеров вполне позитивно.

Я при этом не берусь утверждать, что он столь же успешно будет торговать на котировках, которые по заданному алгоритму генерирует внутри минутных свечек МТ4, с фиксированным спредом. Я из любопытства прогоню на тех же котировках просто по тикам, гляну - но в МТ5 спреды будут все же плавать.

В целом, диверы, конечно, должны работать на барах - им как бы не очень важны тики.

Так что остается спред - и вы, к слову, нигде не упомянули, какой величины спред вы задавали в ваших тестах, оно может многое объяснить.

В 08.09.2021 в 09:53, Antoxa0059 сказал:

@Rigal, скажите пожалуйста, а когда примерно Вы хотите представить Коржа для МТ5? Одно из главных событий... 

Я пока не планирую

Выложить МТ4 и МТ5 версии советника, который был сильно переписан, оформить множество топиков тестеров, чтобы можно было глянуть и пооптить отдельные стратегии, задокументировать функционал, запротоколировать и опубликовать результаты тестов, потом ответить на все сопутствующие вопросы по нескольку раз, потому, что документацию читают единицы - я месяц чистого времени на это должен убить

А закончится это тем, что полуграмотное быдло будут неосмысленно бредить в мой адрес в каждой ветке, как оно уже это делает сейчас - я не вижу смысла тратить время и силы и эмоциональную энергию.

20 минут назад, Rigal сказал:

Так что остается спред - и вы, к слову, нигде не упомянули, какой величины спред вы задавали в ваших тестах, оно может многое объяснить.

Подумал, и добавлю: а еще у вашего брокера может существовать понятие StopLevel и FreezeLevel - выше в топике мелькали примеры, когда советник не мог проставить тейк туда, где по стратегии ему бы следовало быть - ему стоплевел не позволял.

А еще у вашего брокера могут быть "мертвые зоны" вокруг ролловера, расписание торгового времени - и хотя они, конечно, не должны влиять радикально, они могут все же заметно искажать картинку.

Все это имеет смысл выносить в метаданные, сопровождающие результат теста, особенно сильно отличающегося от исходно опубликованного, чтобы было понятнее хотя бы, в чем может быть причина такого расхождения - в конце концов, я должен бы сейчас задаться вопросом, а не отъехало ли у меня что в реализации, что нарушило логику настолько радикально.

Я таким вопросом не задаюсь только потому, что каждый сет из реестра у меня автоматически ретестится и сверяется в процессе эволюции с версии на версию - два дня на сегодняшний день занимает это веселье.

Ну и красной нитью - совершенно справедливо заметил десятком публикаций выше @Старик: сеты в реестре и в корже наопчены не вами, в незнакомых вам условиях и с неизвестными вам целями. Очень правильной мыслью было бы их перетестить и отобрать по вашим личным критериям прежде, чем ставить на реальные деньги.

Советник сделан таким потому, что это мне облегчает задачу внесения нового функционала, управления рисками и позволяет мне реализовать мою идею торговли портфелем стратегий.

И я проделываю вот всю эту работу по тестированию и анализу каждого сета в контексте моей торговли.

А вам - он может тоже здорово облегчить все эти задачи, но вам надо немного поработать и выбрать, каким из сотни с гаком сетов вы хотите доверить свои деньги.

Коллега @Rigal где взять тесты к сету DEVIL-AUDCAD-M15-MARTIN-1.2? Ни здесь ни в профильной ветке девила не нашел, там есть сет, но версия 1.1. 

15 минут назад, 2k2 сказал:

Коллега @Rigal где взять тесты к сету DEVIL-AUDCAD-M15-MARTIN-1.2? Ни здесь ни в профильной ветке девила не нашел, там есть сет, но версия 1.1. 

DEVIL-AUDCAD-M15-MARTIN-1.2.rar10 скач.

Это версия 2.26, но логика девила сохранена.

UPD: докинул json с анализом прогона

DEVIL-AUDCAD-M15-MARTIN-1.2.json10 скач.

15 часов назад, Rigal сказал:

Я пока не планирую

Выложить МТ4 и МТ5 версии советника, который был сильно переписан, оформить множество топиков тестеров, чтобы можно было глянуть и пооптить отдельные стратегии, задокументировать функционал, запротоколировать и опубликовать результаты тестов, потом ответить на все сопутствующие вопросы по нескольку раз, потому, что документацию читают единицы - я месяц чистого времени на это должен убить

А закончится это тем, что полуграмотное быдло будут неосмысленно бредить в мой адрес в каждой ветке, как оно уже это делает сейчас - я не вижу смысла тратить время и силы и эмоциональную энергию.

 

  Почитал про MT5 платформу и оказывается для алготрейдинга она больше подходит.. Немного почитал на досуге. Оказывается MT5 имеет объектно-ориентированную архитектуру, высочайшую скорость выполнения расчетов, C++-подобный синтаксис. Можно предположить, что скорость исполнения роботов будет быстрее на MT5. 

 Думаю в неопределенном будущем все равно увидим переход. 

@Rigal , Вы пишите на C++ кстати? 

20 минут назад, Mihael20 сказал:

  Почитал про MT5 платформу и оказывается для алготрейдинга она больше подходит.. Немного почитал на досуге. Оказывается MT5 имеет объектно-ориентированную архитектуру, высочайшую скорость выполнения расчетов, C++-подобный синтаксис. Можно предположить, что скорость исполнения роботов будет быстрее на MT5. 

 Думаю в неопределенном будущем все равно увидим переход. 

@Rigal , Вы пишите на C++ кстати? 

Ну, объектую ориентированность они вынуждены были году в 2014 портировать обратно в МТ4.

И, к слову, именно обнаружив, что мой код из ранних экспериментов в 2009м, где я пытался воспроизвести объектную ориентированность в МТ4 "из г..на и палок" с использованием массивов (кто писал на Perl, тот поймет) больше не компилируется в августе 2019 года, когда я нашел на компе древнюю папку и размышлял, стереть ее или нет - именно в этот момент, поняв, как эволюционировал язык, я присел на часок покодить и с тех пор не оторвался.

Скорость в МТ4 тоже хороша.

К примеру, у меня в корже сейчас работает больше 150 сетов. Таймер запускает расчет по каждому из сетов по очереди раз в 100мс, то есть десять раз в секунду.

В расчет каждого сета включен перебор ордеров (а их открыто больше двухсот) для сверки позиции, расчеты безубытков, тейков, стопов, сигналов и, потенциально, открытие позиций.

Устойчивое среднее время, затрачиваемое метатрейдером на один цикл из 150+ сетов составляет 12мс. Это в среднем не более 80мкс на сет - на все про все, включая размазанные по этому усреднению приказы открытия и закрытия, которые, как мы знаем, отнимают сотни миллисекунд.

МТ5 может в чем-то быть быстрее - но если разработчик знает, что он делает, то в большинстве случаев разницы не будет.

В моих тестах разницы нет - одиночная стратегия исполняется столь же быстро на МТ4, сколь и на МТ5.

Другое дело, что МТ5 привносит элемент асинхронности (которую я пока не задействовал, руки не дошли) - то есть операции одной стратегии не будут тормозить процесс, отправили запрос - и продолжили работу.

Но тут нужно выписать тонкий слой взаимодействия с сервером по-разному для МТ4 и МТ5 и у меня пока нет времени (да и опыта с архитектурой МТ5, чего уж там), чтобы это правильно сделать. Я пока привел все к синхронному исполнению и использую идентичный код логики советника в МТ4 м МТ5.

Про С++ - это имеется в виду в рамках моей профессиональной деятельности?

На плюсах я писал до 2007. А так - на чем придется. Python, Java, JavaScript, Hack, Perl, Rust, Scala, Haskell, you name it

Проще перечислить, на чем я не пишу.

При этом глупо отрицать очевидные преимущества тестера МТ5, начиная с мультивалютности и многопоточности и заканчивая разбиением на опт и форвард, точным расчетом TickValue из котировок нужной пары и, в конце концов, облаком для опта.

есть сильно неочевидные решения.

например, во время теста график строится от времени и на нем видна просадка. Убейте меня, не понимаю, зачем они убирают просадку из отчета и заменяют шкалу на традиционную, по сделкам.

ну, то есть, оно несет какую-то дополнительную информацию, окей - но сохраните исходный график, он гораздо более полезен!

или отсутствие абсолютной просадки в таблице результатов опта - раздражает даже

но это все мелочи, инструмент прекрасен, конечно.

В 10.09.2021 в 19:41, Rigal сказал:

Я из любопытства прогоню на тех же котировках просто по тикам, гляну - но в МТ5 спреды будут все же плавать

Вот:

На дырявых и генерируемых МТ5 котировках Дарвина получилось больше профита при той же просадке

Видимо, нужно все же прояснить, какой спред использовался в ретесте "в плюшевых условиях" - я не очень понимаю, как "плюшевые условия" могли так радикально поменять график.

Ну и стоплевелы вашего брокера - в студию

В 11.09.2021 в 00:35, 2k2 сказал:

Коллега @Rigal где взять тесты к сету DEVIL-AUDCAD-M15-MARTIN-1.2?

Ни здесь ни в профильной ветке девила не нашел, там есть сет, но версия 1.1. 

А о каком вообще сете речь?  Разве такой сет в публичной версии был?

В 11.09.2021 в 00:47, Rigal сказал:

UPD: докинул json с анализом прогона

В чём просматривать эти файлы?

42 минуты назад, Старик сказал:

А о каком вообще сете речь?  Разве такой сет в публичной версии был?

я заглянул в архив 2.25 и да, был.

глянул в реестр версии 2.23 (вероятно, последний актуальный для 2.25) и там этот сет тоже есть:

Мы, видимо, дооптили, добавили, но не выложили в ветку - хотя я не проверял, мелькал ли он в ветке.

42 минуты назад, Старик сказал:

В чём просматривать эти файлы?

В любом текстовом редакторе. Он, в целом, адекватно отформатирован и читаем.

Там количество сеток определенной коленности, доходы по годам. Я ниже прокомментировал некоторые фрагменты

Похож на анализатор сеток, но без гламура и легко читается алгоритмами, этот файл можно скармливать для сравнения результатов теста на автомате и на выходе получать читаемую разницу.

Всем привет! 

Подскажите, хочу запустить данного советника на центовом счете, какой минимальный депозит для центовика ? 

И есть кто более года работает на данном сове? 

22 минуты назад, JaroshZ8 сказал:

Всем привет! 

Подскажите, хочу запустить данного советника на центовом счете, какой минимальный депозит для центовика ? 

И есть кто более года работает на данном сове? 

500 долларов, при условии мин лот 0,01
Наврятли кто работает боле года.
Центовик и Коржик вещи несовместимые. 

1 час назад, JaroshZ8 сказал:

Всем привет! 

Подскажите, хочу запустить данного советника на центовом счете, какой минимальный депозит для центовика ? 

И есть кто более года работает на данном сове? 

где-то я видел монитор с 2013

2 часа назад, JaroshZ8 сказал:

Ребят, сделал чисто для общения

Читаем правила форума - за приглашение с форума в свою телегу не просто бан, а удаление аккаунта немедленно.

На первый раз месяц премодерации, повторное нарушение бан на форуме.

14 часов назад, Umen сказал:

Наврятли кто работает боле года.

ну он разработан в июле 2020, так что формально я больше года. Но там было полтора сета в нем на старте.

Корж уже не тот

возник вопрос по работе функции : Max orders count per instrument (0 - no limit) - ограничение количества ордеров по инструменту 

все ли верно понял если поставить 100 оредеров . то 101 итд оред будет открываться только для закрытия сетки и новые стратегии не будут стартовать ? 

В 22.06.2021 в 22:11, valerii.badaev сказал:

Продолжаю мониторинг корзины Коржика из 48 сетов. Несмотря на всплеск волатильности на прошлой неделе, корзина чувствует себя очень неплохо.Напоминаю, у корзины риск 10% символ на стратегию 

 

Живое тестирование по данному сету 

Alpari

demo.pro.ecn.mt4
250228516
1VnHrch