[Советник] [Мультивалютник] Коржик

57 минут назад, Николай Рыкунов сказал:

случайно нажал кнопку Close All

Я сразу же как заметил эту кнопку, стал каждый раз как можно аккуратнее жать на ресет)))

А вообще правильно сказали. И это применительно к другим топикам (за исключением одного).

В 16.09.2021 в 23:47, nba31 сказал:

Вставлю список, в реестре 2,23 все эти сеты есть.

Но там пару сетов под вопросом, описанные в сообщении выше.

Если депозит позволяет, то еще можно из высокобюджетных сетов отобрать парочку.

 

чего то никак не найду 2.23 в ветке, был б очень благодерн если уделите 3 минуты своего времени и скинете архив )

57 минут назад, JaroshZ8 сказал:

чего то никак не найду 2.23 в ветке, был б очень благодерн если уделите 3 минуты своего времени и скинете архив )

На первой странице, в первом сообщении есть и реестр сетов (ссылка на гугл драйв) и архив с ботом, в котором лежат все имеющиеся сеты. 

как поставить на закрытие так что бы робот подерживал открытые позиции но после закрытия не открывал новые ?

3 часа назад, JaroshZ8 сказал:

как поставить на закрытие так что бы робот подерживал открытые позиции но после закрытия не открывал новые ?

Нажать кнопку на названии соответствующей стратегии, символа, или корзины.

Я на этот вопрос многократно отвечал, в последний раз сравнительно недавно - я бы рекомендовал вам прочитать шапку и топик прежде, чем ставить советника в торги.

Пока вы пытаетесь экономить свое время за счет времени других людей

Обновите моник Коржика, пожалуйста

22 часа назад, lekashkov сказал:

Обновите моник Коржика, пожалуйста

@Мерлин

Как обещал @Rigalу в теме Челленджера, к сожалению логи сохранились только с 1 терминала, второй на выходных переносил на другой сервер, а так как весят они дох...а  очень много, пришлось удалить.
Прикладываю логи за 20.09.2021, день когда были самопроизвольно были закрыты сделки по CHFJPY, скрин того что это было, и сет файл которым я торгую. Давайте посмотрим что же это все таки было.
АльпЕСНПРО

https://drive.google.com/drive/folders/1aByoOFDEl7neur2EsXNoeyDxDGZHyhYQ?usp=sharing

basket.set3 скач.

Вот со второго терема скрин
А вот с третьего где эти сделки доползли до тейка.

1 час назад, 2k2 сказал:

Вот со второго терема скрин
А вот с третьего где эти сделки доползли до тейка.

Второй и третий терминал: какой брокер; тип счета (прайм или цент); и т.д. ?

У меня на демке много что стоит, даже чем на реале не торгую уже. Так вот этот сет (тьфу и тук по 3 раза) всё ок отрабатывает. Возможно брокер что-то намудрил? Или счет центовый?

15 минут назад, BotPro сказал:

счет центовый

Первый с логами альпеснпро, второй (WellTrade)  со стопом и третий (Fx4You) без стопа центы оба

57 минут назад, 2k2 сказал:

Первый с логами альпеснпро, второй (WellTrade)  со стопом и третий (Fx4You) без стопа центы оба

Что-то намешали в кучу всё  Тогда уж в каждом нужно было логи и скрины  

Хоть я коржем и на центе как-то торговал (1-2 недели), но всё же все сеты, включая этот, разрабатывались для долларовых счетов, с минимальным спредом. К примеру - робо и тикк.

2 минуты назад, BotPro сказал:

нужно было логи и скрины

Вы не внимательны, читайте что я писал про логи. Если видите что то что не поддаётся вашей логике не значит что оно не верно
 

2 часа назад, 2k2 сказал:

Как обещал @Rigalу в теме Челленджера, к сожалению логи сохранились только с 1 терминала, второй на выходных переносил на другой сервер, а так как весят они дох...а  очень много, пришлось удалить.
Прикладываю логи за 20.09.2021, день когда были самопроизвольно были закрыты сделки по CHFJPY, скрин того что это было, и сет файл которым я торгую. Давайте посмотрим что же это все таки было.
АльпЕСНПРО

https://drive.google.com/drive/folders/1aByoOFDEl7neur2EsXNoeyDxDGZHyhYQ?usp=sharing

 

basket.set 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Сделки закрыты по стопу

0    07:20:55.270    '5851960': order #856365194 buy 0.01 CHFJPY at 120.550 closed due stop-loss at price 117.620
0    07:20:55.270    '5851960': order #857667615 buy 0.01 CHFJPY at 118.930 closed due stop-loss at price 117.620

Лимит просадки этого сета 40$ на 0.01 лот:

При этом сделки эти не модифицировались в этот день, в логе советника тоже ничего примечательного нет. Стоп был выставлен в момент открытия сделки и отработал, как ожидалось, очень точно.

7 часов назад, 2k2 сказал:

Вот со второго терема скрин
А вот с третьего где эти сделки доползли до тейка.

В первом терминале ожидаемый стоп равен

40 * 0.13 / 0.01 =  520$

Отработавший стоп равен

Идеально точно, на мой взгляд

По поводу второго терминала - у вас в нем сделки открыты совсем в другое время и по совсем другим, гораздо более удачным, ценам.

Я не берусь спекулировать о причинах: брокер, спреды, потери связи... Но тоже все отработало так, как полагалось: стопы были выставлены, цена до них не дошла, развернулась и сделки закрылись по тейку (ну, или приближаются к тейку)

Нет никакой магии и никаких пассов руками. Даже ошибок настройки нет, все работает ровно так, как должно.

Я полагаю, вы мысленно приняли сет 1.1

за сет 1.0

И потому ожидали, что он будет терпеть гораздо дольше

Но, судя по комментарию сделок, это был именно 1.1, его просадка в тесте была 36.13, поэтому он получил лимит 40$ (+10%). 

9 часов назад, Rigal сказал:

+10%)

Спасибо за пояснение, теперь понял что куда. А можно ли реализовать самостоятельное выставление лимита просадки? По умолчанию стоит +10%, на других советниках я везде использую +20%.

В целом как я и говорил ранее, сов отличный, но вот сеты к нему не очень удачные. 

2 часа назад, 2k2 сказал:

Спасибо за пояснение, теперь понял что куда. А можно ли реализовать самостоятельное выставление лимита просадки? По умолчанию стоит +10%, на других советниках я везде использую +20%.

лимит просадки можете редактировать в блокноте самостоятельно, он намеренно не включет в сигнатуру сета.

2 часа назад, 2k2 сказал:

В целом как я и говорил ранее, сов отличный, но вот сеты к нему не очень удачные. 

Дареному коню в зубы не глядят

Кто-то сделал, как он мог. Сделайте лучше.

2 минуты назад, Rigal сказал:

Сделайте лучше

Как только будет своя ТДС, пока на нее не заработал, а привычки бесконечно доливать депо не имею. Цель заработать с того что было залито в далеком 2016году)

4 минуты назад, 2k2 сказал:

Как только будет своя ТДС, пока на нее не заработал, а привычки бесконечно доливать депо не имею. Цель заработать с того что было залито в далеком 2016году)

Глядя на ваш сет коржа, я бы посоветовал сменить подход.

Экспонента работает против вас и даже прибыльные сеты могут работать в суммарный убыток: +20%-20% это, как известно, -4%

Корж был написан для борьбы как раз с этим эффектом: поставить много стратегий, каждой из которых дать малый риск, чтобы стоп по одной стратегии не уносил заметную величину. Ибо +2%-2% это -0.04%, эффект экспоненты практически исчезает, сеты начинают работать в том же почти режиме, как с постоянным лотом

30 минут назад, Rigal сказал:

сменить подход

Уже сменил. Писал об этом в теме Ген14.

Всем добрый день.

У меня вопрос к уважаемому автору.

В качестве эксперимента установил следующие параметры: риск фактор по всем типам стратегий 0,1 общий риск по стратегии 15%. Расчет был на то, что сетка открываясь минимальным лотом будет растягиваться пока по стратегии не наберёт 15% просадки(т.е при депо 50000 и мин лоте 0,01 получилась бы некислая сетка, которая в теории закрылась бы приблизительно при -7500 единиц).

А по факту сегодня стоп лосс по паре EUR/JPi произошел гораздо раньше(приблизительно при -1500).

Уверен, что я где то ошибся в понимании логики Коржа либо рассчетах. Но до сих пор не могу понять где.

4 часа назад, Николай Рыкунов сказал:

Всем добрый день.

У меня вопрос к уважаемому автору.

В качестве эксперимента установил следующие параметры: риск фактор по всем типам стратегий 0,1 общий риск по стратегии 15%. Расчет был на то, что сетка открываясь минимальным лотом будет растягиваться пока по стратегии не наберёт 15% просадки(т.е при депо 50000 и мин лоте 0,01 получилась бы некислая сетка, которая в теории закрылась бы приблизительно при -7500 единиц).

А по факту сегодня стоп лосс по паре EUR/JPi произошел гораздо раньше(приблизительно при -1500).

Уверен, что я где то ошибся в понимании логики Коржа либо рассчетах. Но до сих пор не могу понять где.

Да, ошиблись.

Риск фактор и общий риск регулируют одно и то же: вы, по сути, выделили 15% * 0.1 = 1.5% на сет.

Риск факторы введены исключительно для того, чтобы иметь возможность выделить разным типам стратегий разные риски: хотите более скальперский, менее сеточный набор с очень рискованными ночниками - вам в риск факторы.

Отношение стартового лота к величине стопа закреплено в сете по результатам теста на уровне 10% от максимума исторической просадки.

Изменить геометрию имеющегося сета можно только поправив лимит просадки в самом сете в блокноте - что пропорционально изменит лотность этого сета на единицу выделенного риска в процентах/деньгах.

Сделано это сознательно: мы тестируем производительность сетов и логику их работы и ограничиваем их так, чтобы они закрывали убыток, если случилось нечто, что мы не встречали в тестах.

Если вы просто увеличите допустимую просадку, у вас нет никаких гарантий осмысленности работы сета: есть ли в нем ограничение количества открываемых колен, которое превратит его в массивного пересиживателя без шанса выбраться в ближайшие пару лет? Может быть. Нет ли там внезапного роста множителя, который включится на следующем колене и снесет ваш депозит на паре пипсов? Вы не знаете, я не знаю.

Как выяснилось, и большинство авторов сетов тоже не знают - в некоторые сеты явно никто, кроме меня, пристально не заглядывал.

А я, в свою очередь, ограничил все сеты так, чтобы они не выходили за пределы своих оттетстированных условий работы и не обращал внимание на то, что может происходить дальше.

Так что, если вы хотите поменять механику сета - его нужно перетестить и, возможно, поправить.

Спасибо Вам за исчерпывающий ответ.

В 11.10.2021 в 21:03, Николай Рыкунов сказал:

Спасибо Вам за исчерпывающий ответ.