Осознанный трейдинг. Спекулятивная торговля [UNI]

11 часов назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

Можем на ты. Да, период подходит. Размер счета, при условии торговли сколькими инструментами? Например можно торговать то, что я торгую в рамках торговых сигналов  ES, NQ, 6E, 6B, CL, GC. Хотя могу торговать любые ликвидные инструменты, не принципиально какие.
И предлагаю, заверить все нотариально, как будут составлены все условия.
Сколько примерно за квартал можешь заработать? Нужно будет равные части, скажем по $20К, и тебе и мне положить на счет в депозитарии, в каком обсудим отдельно и все пропишем в договоре.
 

Отлично. Думаю если у всех настроена торговая стратегия на необходимые пары, то нужно их и торговать.
Сколько за квартал? Не знаю, по-разному бывает. 
@pavlus777@Старик Нам нужен ваш партнер-брокер, далее обсудим насчет документации и нотариального заверения. Хорошая идея с депозитарием.

Спасибо автору темы! Материал - огонь! Давно ищу подобную инфу про объёмы. (сам остановился на стадии "потихоньку торгую на MT4 с помощью  Future Volume.ex4 и BetterVolume-v1.5.ex4, усредняясь с помощью 2SidesStoch)

Буду следить за развитием событий. Постараюсь всё усвоить.

у Mikhail_Mercantilist теперь есть первый официальный болельщик в этом вызове.

13 часов назад, Казах сказал:

Отлично. Думаю если у всех настроена торговая стратегия на необходимые пары, то нужно их и торговать.
Сколько за квартал? Не знаю, по-разному бывает. 
@pavlus777@Старик Нам нужен ваш партнер-брокер, далее обсудим насчет документации и нотариального заверения. Хорошая идея с депозитарием.

Открывайте памм-счет или ramm или сигналы. Для чего все это придумывали ?

Зачем вам геморрой с нотариусом и прочим, когда уже есть готовые и удобные системы ?

Я бы предложил упростить формализацию:

- Каждый выбирает комфортный для него размер депо

- Никаких движений средств на счете быть не должно

- Измеряемая величина - прибыль в процентах

- На кону - половина суммы прибыли участников

Вполне сбалансированный получается набор: у обоих участников есть равный контроль над суммой вознаграждения без необходимости договариваться о стартовом депо, который можно выбрать комфортным под свой стиль торговли и аппетит к риску

9 минут назад, Rigal сказал:

Я бы предложил упростить формализацию:

- Каждый выбирает комфортный для него размер депо

- Никаких движений средств на счете быть не должно

- Измеряемая величина - прибыль в процентах

- На кону - половина суммы прибыли участников

Дуэлянты согласны на депо от 10 до 20 тыс. $. Комфорт не причем, все должны быть в равных условиях, как по размеру счета, так и по отрезку времени торговли. Дело в другом... Похоже, идея сдувается и встаёт вопрос, кто первый сдаст назад, пока в этом интрига).

В 22.03.2023 в 18:38, Rigal сказал:

Это очень здорово.

А где?

@Казах, мне кажется, ответ на этот вопрос был бы интересен многим участникам форума.

Пыль в глаза, многозначительные намеки и приглашения помериться пенисами - возможно, тоже кому-то в моменте интересны с развлекательной точки зрения.

А вот полезная информация об инструментах, ссылки на материалы - совершенно точно и в долгосроке.

Или мы только пылить горазды?

В 09.10.2022 в 16:37, Mikhail_Mercantilist сказал:

Есть последняя цена сделки, она и отображена на графике как текущая цена

от платформы, возможно, зависит - но в метатрейдере, например, график строится строго по биду, причем независимо от того, совершалась ли сделка, или нет. Просто лучшая лимитка на покупку в моменте

В 09.10.2022 в 16:37, Mikhail_Mercantilist сказал:

Таким образом мы видим подтверждение того, что цена меняется, если покупают рыночным ордером и продают рыночными, при чем контрагентами этих рыночных ордеров выступают лимитные

Ну и как следствие моего предыдущего комментария: цена меняется не только от проедания ликвидности рыночными ордерами, но и от удаления/добавления отложек игроками.
Кроме того, каждый поставщик котирует цену (исходя из потребности ребалансировать риски по внутреннему портфелю) и объем, который они готовы по этой цене исполнить. Эквивалент еще одной, крупной, лимитки в стакане, которая, по сути, удаляется и добавляется на каждом новом тике от этого поставщика. 

И лимитки на стороне одного поставщика запросто могут исполниться по цене, котированной другим.

В целом ход мыслей интересный. Я прямо сейчас не дочитаю, много буков - но присяду позже и добью.

Пока есть ощущение, что вы упускаете из виду поставщиков, как участников ценообразовательного процесса. Там довольно существенная роль - поскольку они аккумулируют риски по перепроданным или перекупленным ассетам и начинают существенно смещать баланс спреда и глубины верхних слоев котируемого стакана. Эта асимметрия котировки оказывает очень существенное влияние на динамику цены в критических точках.

Я, как дуэлянт, жду полных условий, которые мы в процессе формируем. Далее нотариально заверяем все позиции и прочее.
Не знаю, памм, рамм, но как я понимаю, данные счета относятся к форекс, мы же говорим о фьючерсной торговле. Сам предмет спора, как я понимаю, кто лучший по торговле с применением  объема. Объем транслируется СМЕ. Соответственно и торговля должна вестись через фьючерсного брокера. Сам предмет в этом.
Да, условия, будь-то размер депо, кол-во инструментов и прочее, должны быть равными. Что-то уже договорено, что-то еще предстоит. Но сейчас жду какого брокера предложит @Казах , чтобы рассмотреть условия у брокера и тд. Я как дуэлянт, которому предложили дуэль, согласившийся на эту дуэль, жду предложений, попутно дополняя, обсуждая те условия, которые интересны мне. Поверьте, не первый раз в этом участвую и знаю, что процесс не одного дня. Но его можно ускорить, если дуэлянты понимают чего они хотят и понимают сам предмет спора)

8 минут назад, Rigal сказал:

от платформы, возможно, зависит - но в метатрейдере, например, график строится строго по биду, причем независимо от того, совершалась ли сделка, или нет. Просто лучшая лимитка на покупку в моменте

Ну и как следствие моего предыдущего комментария: цена меняется не только от проедания ликвидности рыночными ордерами, но и от удаления/добавления отложек игроками.
Кроме того, каждый поставщик котирует цену (исходя из потребности ребалансировать риски по внутреннему портфелю) и объем, который они готовы по этой цене исполнить. Эквивалент еще одной, крупной, лимитки в стакане, которая, по сути, удаляется и добавляется на каждом новом тике от этого поставщика. 

И лимитки на стороне одного поставщика запросто могут исполниться по цене, котированной другим.

 

В целом ход мыслей интересный. Я прямо сейчас не дочитаю, много буков - но присяду позже и добью.

Пока есть ощущение, что вы упускаете из виду поставщиков, как участников ценообразовательного процесса. Там довольно существенная роль - поскольку они аккумулируют риски по перепроданным или перекупленным ассетам и начинают существенно смещать баланс спреда и глубины верхних слоев котируемого стакана. Эта асимметрия котировки оказывает очень существенное влияние на динамику цены в критических точках.

Рассматривал торговлю на централизованных биржах, где все прозрачно. В ДЦ, естественно, может быть совершенно другая история, там нарисовать могут все что угодно, прикрывая это "поставщиками ликвидности" , название которых не всегда могут указать)
Поверьте, никогда цена не сместиться, если не было сделки. А сделка это всегда, кто-то купил, кто-то продал. Иначе не бывает на реальной бирже.

27 минут назад, Rigal сказал:

@Казах, мне кажется, ответ на этот вопрос был бы интересен многим участникам форума.

Пыль в глаза, многозначительные намеки и приглашения помериться пенисами - возможно, тоже кому-то в моменте интересны с развлекательной точки зрения.

А вот полезная информация об инструментах, ссылки на материалы - совершенно точно и в долгосроке.

 

Или мы только пылить горазды?

Не @Казах , но по теме объемов могу рассказать. Объемы транслирует чикагская биржа, на фьючерсах. Смотреть эти объемы можно в любой торговой платформе, которая предоставлена для торговли фьючерсами. Из самых доступных и условно бесплатных - Ninjatrader.
Если тема интересна, могу детально пояснить что к чему, предметные вопросы в этом помогут.

23 минуты назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

Не @Казах , но по теме объемов могу рассказать. Объемы транслирует чикагская биржа, на фьючерсах. Смотреть эти объемы можно в любой торговой платформе, которая предоставлена для торговли фьючерсами. Из самых доступных и условно бесплатных - Ninjatrader.
Если тема интересна, могу детально пояснить что к чему, предметные вопросы в этом помогут.

Я, надо оговориться, пока фокусировался в своей торговле на исключительно валютах, спот

Но отсутствие стакана и ордербука, конечно, угнетает - я отдаю себе отчет в том, какова механика формирования цены и ордербук и стакан, конечно, ключевые в этом вопросе источники информации. Мне бы хотелось узнать больше, да - уверен, добавит осмысленности моему забегу.

Извиняюсь... хотелось бы от второй стороны услышать какую-нибудь свою теорию обоснования сделок, ну или теорию непринятия торговой системы Mikhail_Mercantilist. А то получается "бросаю вызов" -  а кому? или чему?

Если торговой системе, то некая продуктивность и полезность возникшей в процессе инфы бесспорна, а если всё останется на уровне "померяться пенисами", то надежды на полезность меньше. Спасибо за внимание.

10 часов назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

Из самых доступных и условно бесплатных - Ninjatrader.

Не всем еще и доступен)
Мне из Беларуси не разрешает открыть Live Trading счет.
А вот демо-счет вроде можно.

Михаил, а какое твое мнение насчет корреляции объемов на валютных фьючерсах с реальными объемами на Форексе, которых мы не можем видеть? То есть насколько анализ фьючерсных объемов разумен для торговли на Форексе?

В 24.03.2023 в 15:04, Rigal сказал:

Я, надо оговориться, пока фокусировался в своей торговле на исключительно валютах, спот

Но отсутствие стакана и ордербука, конечно, угнетает - я отдаю себе отчет в том, какова механика формирования цены и ордербук и стакан, конечно, ключевые в этом вопросе источники информации. Мне бы хотелось узнать больше, да - уверен, добавит осмысленности моему забегу.

На СМЕ можно торговать валютные фьючерсы. Для себя нужно разобраться в чем преимущество того или иного рынка.

В 25.03.2023 в 01:39, XTrader сказал:

Не всем еще и доступен)
Мне из Беларуси не разрешает открыть Live Trading счет.
А вот демо-счет вроде можно.

Михаил, а какое твое мнение насчет корреляции объемов на валютных фьючерсах с реальными объемами на Форексе, которых мы не можем видеть? То есть насколько анализ фьючерсных объемов разумен для торговли на Форексе?

Тогда демо, хотя-бы для ознакомления)

Корреляции в объемах между спот и фьючерами нет, но есть корреляция по цене. Корреляция в объемах не важна, особенно для моего подхода, хотя и для других думаю тоже.
Мы как то обсуждали эту тему в чате, продублирую мой ответ по этой теме:

"Видимо ты зациклен на том утверждении, а точнее не согласен с тем, что фьючерс двигает спот. Так он его и не двигает. Вот мне и всем нам, кто торгует фьюч все-равно на цену спот при совершении сделки. Но совершая их, мы оказываем влияние на цену фьюча. Если при этом мы раскоррелируем цену, то арбитражеры её приведут в соответствие и повлияют на динамику фьюча. А мы увидим это изменение цены, объёма и будем выстраивать дальнейшие прогнозы относительно этих изменений.
Даже если твоя теория верна и фьюч ходит за спотом, то это не о меняет того что анализируя фьюч, можно его торговать без анализа спота. Ведь если меняется цена на споте, то меняется и на фьюче, верно? А цена меняется может только при действиях покупателей /продавцов. Значит кто-то должен, обязан, повторить действие на фьюче. Мы видим эти действия и можем анализировать их. Не доказательство?)
Ещё такой момент. Типа как меньшие объёмы могут двигать цену? Отвечу примером. Ты желаешь купить 1 контракт, я продать 1. На инструменте нет других желающих. Но купить ты хочешь по любой цене, а последняя была 10. А я хочу продать только по цене 100. В итоге покупая, нас сведут по цене 100. А последняя цена была 10. В итоге цена сместится аж на 90 пунктов с объёмом равным 1 контракту. Одному, не миллиону.
Хорошо, фьючерсу нужно ходить за базовым инструментом. Если базовый растёт, то должен расти и фьючерс. Нам известно, что цена движется за счет активных рыночных покупателей и продавцов сведенных с лимитными. Для роста цены на фьючерсе, чтобы она соответствовала базовой, нужны рыночные покупатели. Все верно? Думаю споров по этому поводу нет. Так вот, если действительно есть цель сохранять корреляцию, кто-то должен будет реально покупать по рынку, без этого никак. Пусть эту функцию выполняет ММ, арбитражеры и прочие, но в конечном итоге это покупатель, который в соответствии  текущей ликвидности влил для этого то количество объёма, которое потребовалось. Этот покупатель оставил след в каком-то диапазоне в виде открытых сделок(объем). Так же след оставил и его контрагент. Объем, который влит для корреляции с базовым когда-то придётся закрыть, верно? Невозможно открыть сделку и не закрыв её уйти с рынка. Закрытие ране набранного объема повлияет на цену? Разумеется, как повлияло открытие.
Что имеем в итоге? Влияние на цену фьюча оказывали те покупатели и то количество объёма, которые открывали сделки именно на фьюче и тот объем, который соответствовал той ликвидности, которая была. Я думаю очевидно, что объёмы, сделки базового инструмента напрямую никак не повлияли на цену фьюча. А как же базовый актив, какое его влияние, если сделки совершались на фьюче и очевидно что сделки на базовом никак не изменили цену фьюча? Базовый инструмент выступил в роли "индикатора" вслед за ценой которого совершались сделки на фьюче.
Поэтому считаю, что теория о том что фьючерсные объёмы не влияют на цену, а влияют только объёмы базового инструмента, так как на базовом объёмы больше (такая теория, верно?) не совсем верна. Спот ведёт фьючерс? Нет, ведут фьючерс участники присутствующие именно на фьюче. Фьючерс идёт за спот рынком? Да, может, если участники фьюча принимают цену базового инструмента как индикатор, оглядывается на него.
Кстати, эта теория (объёмы спот больше, поэтому они ведут фьюч), напоминает теорию "если знать систему по которой торгует крупный игрок, то буду рвать рынок, важно знать как торгует крупный игрок". Схожесть вот в чем. Допустим мы знаем систему, пусть будет банальная скользящая, не суть. Вот цена подходит ней, а крупный игрок набирает позицию, создаёт условия при которых, после набора крупным игроком, остальные участники двигают цену в нужном направлении. Отлично! Начинаем применять, и? И вот тут проблема, мы также открываем сделку на скользящий, но цена идёт против. Все потому, что мы не можем создать такие же условия, чтобы остальные участники открывались в нужную сторону, ибо ограничены в денежных средствах. Ключевым моментом для нас будет не система которую использует крупный игрок, а само участие этого игрока в качестве покупателя или продавца. То есть система крупного можно сравнить с ценой базового инструмента, всего лишь индикатор, а движение цены будет зависеть не от цены базового актива и не от системы крупного игрока, а от того кто реально покупает/продаёт. Соответственно анализ реальных действий участников даёт понимание происходящего, так как они своими действиями, сделкам и, объёмом формируют цену конкретного инструмента, а уже на чем они основывают свое решение о продажах /покупках, будь то скользящая или цена базового инструмента или те же фазы луны не так важно."

3 часа назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

Корреляции в объемах между спот и фьючерами нет, но есть корреляция по цене. Корреляция в объемах не важна, особенно для моего подхода, хотя и для других думаю тоже.

Спасибо за развернутый ответ. Я тоже придерживался того, что корреляции объемов нет. Но просто здесь, на этом форуме, например, кто-то торгует спот, а смотрит на объемы на фьючерсах. Получается, они напрасно это делают? Или, учитывая корреляцию по цене, анализировать фьючерсные объемы имеет смысл, торгуя у Форекс брокеров?)

В 24.03.2023 в 17:26, Mikhail_Mercantilist сказал:

Я, как дуэлянт, жду полных условий, которые мы в процессе формируем. Далее нотариально заверяем все позиции и прочее.
Не знаю, памм, рамм, но как я понимаю, данные счета относятся к форекс, мы же говорим о фьючерсной торговле. Сам предмет спора, как я понимаю, кто лучший по торговле с применением  объема. Объем транслируется СМЕ. Соответственно и торговля должна вестись через фьючерсного брокера. Сам предмет в этом.
Да, условия, будь-то размер депо, кол-во инструментов и прочее, должны быть равными. Что-то уже договорено, что-то еще предстоит. Но сейчас жду какого брокера предложит @Казах , чтобы рассмотреть условия у брокера и тд. Я как дуэлянт, которому предложили дуэль, согласившийся на эту дуэль, жду предложений, попутно дополняя, обсуждая те условия, которые интересны мне. Поверьте, не первый раз в этом участвую и знаю, что процесс не одного дня. Но его можно ускорить, если дуэлянты понимают чего они хотят и понимают сам предмет спора)

Немного подкорректирую себя и хочу выразить, что отличие от наших стратегий и дуэля должно быть:

Больше активов, удобных торговле трейдера (Любые которые пожелает трейдер - фьючерсы, металлы, спот)
Никаких дополнительных пополнений, выводов и других операций на счете

Тем самым мы покажем, что твоя или моя торговая стратегия торгуется на больших активах или же имеет более высокий профит (процент прибыльных сделок и так далее).
Раз уж Павлусу не нужны партнерские, то пусть местные предложат брокера

В 24.03.2023 в 17:05, Rigal сказал:

@Казах, мне кажется, ответ на этот вопрос был бы интересен многим участникам форума.

Пыль в глаза, многозначительные намеки и приглашения помериться пенисами - возможно, тоже кому-то в моменте интересны с развлекательной точки зрения.

А вот полезная информация об инструментах, ссылки на материалы - совершенно точно и в долгосроке.

 

Или мы только пылить горазды?

Считай как хочешь, но я вижу что ты хочешь подробнее узнать о моей стратегии)

Инфы о моей стратегии здесь нет, я не раскрываю, а где найти не знаю. Либо ищи, либо торгуй со мной в соседней ветке, которая никуда не ведет и никакие сигналы/курсы не продает

58 минут назад, Казах сказал:

я вижу что ты хочешь подробнее узнать о моей стратегии)

Инфы о моей стратегии здесь нет, я не раскрываю, а где найти не знаю. Либо ищи, либо торгуй со мной

Джентльмены (Казах и Михаил), вы к делу приступите или будете о чём угодно, но только не о поединке? К чему этот вызов, высокая риторика и хитросплетения условий? ХЗ, читая об этом, постоянно отгоняю от себя мысли о старых и добрых понтах (надеюсь, не прав)...

1 час назад, XTrader сказал:

Спасибо за развернутый ответ. Я тоже придерживался того, что корреляции объемов нет. Но просто здесь, на этом форуме, например, кто-то торгует спот, а смотрит на объемы на фьючерсах. Получается, они напрасно это делают? Или, учитывая корреляцию по цене, анализировать фьючерсные объемы имеет смысл, торгуя у Форекс брокеров?)

Да, в условиях, что есть корреляция цены, можно использовать объемы на фьючах, а торговать форекс. Но есть нюансы, иногда в ДЦ, могут цену показать совершенно не ту, даже не ту, что в других ДЦ)

1 час назад, Казах сказал:

Немного подкорректирую себя и хочу выразить, что отличие от наших стратегий и дуэля должно быть:

Больше активов, удобных торговле трейдера (Любые которые пожелает трейдер - фьючерсы, металлы, спот)
Никаких дополнительных пополнений, выводов и других операций на счете

Тем самым мы покажем, что твоя или моя торговая стратегия торгуется на больших активах или же имеет более высокий профит (процент прибыльных сделок и так далее).
Раз уж Павлусу не нужны партнерские, то пусть местные предложат брокера

У тебя какой брокер? У меня Ninjatrader Brokerage. Этот брокер устроит?

Можно и больше, но я вижу так, чтобы оценить именно возможности торгового подхода, достаточно одного инструмента. Так как он для двух дуэлянтов одинаков, но системы разные, то результаты и будут показателем, чей метод круче. Но если есть желание - больше, можем и больше. Кстати, для тех 6 инструментов, $10K депозит уже будет мало.
Хорошо, много торговых инструментов - согласен, добавь свои к тому списку, что я предложил.
Естественно средства, на момент дуэли не выводим и не пополняем.
Но я вижу, проблема в том, что фьючерсы, спот это одно, а металлы это другое. К чему здесь спот рынок, если - 1. я торгую и показываю торговлю на фьючерсах, использую объем на них, 2. Ты при торговле используешь фьючерсный объем. Для чего торговля должна вестись на спот рынке? Я бы понял еще акции, хотя я их не торгую, но спот рынок - не понимаю, поясни.

3 часа назад, Казах сказал:

Считай как хочешь, но я вижу что ты хочешь подробнее узнать о моей стратегии)

Инфы о моей стратегии здесь нет, я не раскрываю, а где найти не знаю. Либо ищи, либо торгуй со мной в соседней ветке, которая никуда не ведет и никакие сигналы/курсы не продает

нет, стратегия ваша мне пока не интересна - ибо о стратегии своей вы ничего пока не говорили.

Я спросил, где можно посмотреть на реальные объемы - вы, вроде, заявили, что "они существуют".

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
Ответ на вопросы по практическому применению метода.

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
В: Почему секундный, а не тиковый график? Тиковый график не информативен.
Михаил (Mercantilist)
О: Чисто практически посмотри. У тебя есть минута и ты её описал так, а теперь 10 секунд опиши. Есть разница, верно? Так как минутка скрыла в себе детали движения цены и объёма и ты их не мог увидеть на минуте. Если углубиться в тики, то ты будешь видеть отдельные трейды и их объем, что не верно для стопов. Пример, есть стопы в 100 контрактов, суммарно. Сработали стопы, в секунду это 1 бар, а в тиках может быть и 1 и 10 и 100 баров.
Да, тик это наименьшее движение цены, но если мы говорим о тиковом графике, то тиковый график строится не при изменении цены, а при появлении трейда. Появился трейд - отрисовался новый бар, если 1 тик рассматривать.
Хорошо, представь ситуацию, 100 контрактов стопов, суммарно, но выставили их не по одной цене, а в диапазоне и каждый контракт принадлежит разным трейдерам. Контрагент тоже не один и лимитки тоже разрознены. При срабатывании такой области стопов ты увидишь не один трейд, а серию. Как 100 трейдов подряд по 1 контракту, так и другие вариации. В итоге это были стопы, но на тиковом графике ты этого и не заметишь,так как 100 по одному контракту.
Ну я же описал ситуацию. Откуда взяться повышенному объёму, если со стороны стопов каждый по 1 контракту и со стороны контрагента каждый по 1 контракту.
Да, я смоделировал крайнюю ситуации для наглядности того что тиковый график не даёт нужной информации.
Хорошо, представь стопы суммарно 100 контрактов, размер стопов у всех разный, но суммарно в области 100. Они сработали. Выделяться будет тот, у которого стоп имел больше контрактов, скажем 35. Ти видишь этот бар с 35 контрактами и считаешь что это стопы, но стопы суммарно на 100 контрактов. В итоге ты недополучил информацию, потому что тиковый график показывает трейд, то есть сделку, одну сделку, а в стопах может быть не одна сделка.

Трейдинг. Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: Хотелось бы уточнить что значит "сработали стопы" ? Откуда мы это может в принципе знать ? А может это кто-то так же лимиткой вошел, а стопов там вообще не было. Да и опять же, на каждую сделку есть свой контрагент.

Михаил (Mercantilist)

О: Любой объем это покупка и продажа. Далее ещё больше. Что может быть в объёме с позиции вход/выход? 1. Покупатель открывает, продавец закрывает. 2. Покупатель закрывает, продавец открывает. 3. И покупатель и продавец открыли. 4. И покупатель и продавец закрыли. Чей вход/выход интересует?)) В принципе, определить кто вошёл, кто ушёл невозможно, биржа не транслирует такую информацию. Остаётся логически расписать. Я для себя понимаю вот что, исходя из того что движения на рынке сменяют друг друга, восходящее сменяется нисходящим и наоборот, то даже если объем был выход, то после него будет объем вход и движение будет, цена не замрет навсегда. А соответственно по реакции цены можем делать выводы. Ну и концепция - резкий всплеск объёма это стопы.

Опишу свой взгляд на это. Любой всплеск объёма, повышенный объём, предполагает 4 сценария. Покупатель и продавец открыли позицию, покупатель и продавец закрыли позицию, покупатель открыл, продавец закрыл и покупатель закрыл, продавец открыл. Теперь нужно отфильтровать и логически разобрать каждый. На крупных ТФ могут быть все сценарии, так как за счет времени, объем накапливается, а следовательно понять что же там произошло на сам деле, сложно. Поэтому переходим на секундный ТФ, там проще. Глядя на достаточно высокий объем, за короткий промежуток времени, можем предположить, что вряд-ли кто-то открывал сделку по рынку. Разбираем почему. В стакане видим, что размеры лимитных заявок, на каждом уровне цен, явно меньше чем значение этого объёма, то есть, если бы кто-то открывал сделку по рынку, явно понимал что из-за превышения ликвидности его вход в рынок спровоцировал бы проскальзывание. Не думаю что участник, который может оперировать таким объёмом будет осознанно ухудшать свою сделку. Такой участник, скорее всего организован, умеет ждать и будет использовать возможности для более комфортного входа. Прихожу к выводу, что вероятность того что таким объёмом открывали сделку по рынку минимальна. Теперь рассмотрим вероятность закрытия сделки по рынку. Опять таки, вряд-ли с такими деньгами участник будет на столько не выдержанным и лупить закрытие по рынку, так как это, с учётом ликвидности, неминуемо приведёт к худшей цене закрытия сделки. Но это касается закрытия положительной сделки, а есть и отрицательные. Вот тут есть высокая вероятность этого. Потому что как ни учитывай ликвидность, а в случае с убыточной сделкой, повлиять на точку выхода уже не возможно, выходить нужно по тем ценам, какие есть. У нас остаётся вход лимиткой и закрытие лимиткой. Да, вероятность того что с такими большими деньгами участник выдержан, умеет ждать, умеет определить лучшую цену для входа/выхода, увеличивается. Таким образом, из 4 остаётся 2, которые имеют большую вероятность. А именно, открытие сделки лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убытки) , закрытие лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убыток). Теперь становится проще. Если оба закрылись, то это пустой объем, после него начинается новая игра, участники вновь открывают сделки. Если один закрыл, другой открыл, то можем ожидать реакции на этот объем. По направлению объёма определяем кто из участников какие действия совершил. И уже в зависимости от этой информации можем выстраивать дальнейший анализ.

Подытожу, с большей вероятность, определить кто совершил какие действия на повышенном объёме можно на секундном ТФ. Логически разобрав возможности больших денег прихожу к выводу, что в таких объёмах, с большей вероятностью, на одной стороне убыток, вероятней стопы, а контрагент лимитный вход/выход. Из всего этого и строится дальнейший анализ.