Трейдинг. Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: Спот первичен, цена фьючерс формируется по формуле.

Михаил (Mercantilist)
О: То есть ты утверждаешь, что цена движется по причине существования спот рынка, но не по причине действий покупателей / продавцов. Верно? Цена на фьюче движется не от наличия формулы) видимо ты зациклен на том утверждении, а точнее не согласен с тем, что фьючерс двигает спот. Так он его и не двигает. Вот мне и всем нам, кто торгует фьюч все-равно на цену спот при совершении сделки. Но совершая их, мы оказываем влияние на цену фьюча. Если при этом мы раскоррелируем цену, то арбитражеры её приведут в соответствие и повлияют на динамику фьюча. А мы увидим это изменение цены, объёма и будем выстраивать дальнейшие прогнозы относительно этих изменений. Даже если твоя теория верна и фьюч ходит за спотом, то это не отменяет того, что анализируя фьюч, можно его торговать без анализа спота. Ведь если меняется цена на споте, то меняется и на фьюче, верно? А цена меняется может только при действиях покупателей /продавцов. Значит кто-то должен, обязан, повторить действие на фьюче. Мы видим эти действия и можем анализировать их. Не доказательство?) Ещё такой момент. Типа как меньшие объёмы могут двигать цену? Отвечу примером. Ты желаешь купить 1 контракт, я продать 1. На инструменте нет других желающих. Но купить ты хочешь по любой цене, а последняя была 10. А я хочу продать только по цене 100. В итоге покупая, нас сведут по цене 100. А последняя цена была 10. В итоге цена сместится аж на 90 пунктов с объёмом равным 1 контракту. Одному, не миллиону. Кстати, я могу показать факты того, что цена на фьюче меняется именно по причине трейда, то есть сведения покупателя с продавцом. Именно факт. А есть ли какие доказательства, что по причине формулы? Вряд-ли, ведь одно отменяет другое. Если ты утверждаешь, выше это есть, что цена движется не за счет покупателей продавцов, то по сути, в твоей теории, их вообще не существует, не то что отменяет) Может и так работать. Вот я и анализирую, где больше объёма, куда он направлен. Объем на фьюче есть. Смотри, многие пытаются понять причины покупок, продаж крупными игроками. Я считаю нет в этом смысла. Пусть хоть по звездам ориентируется, хоть по споту. Наша задача увидеть покупает или продаёт, в каком месте и присоединиться к этому. Ну узнаешь что он смотрит на спот. Считаешь что ты сможешь так же, повторишь? Вряд-ли. Поэтому проще не забивать голову причинами их покупок продаж, а присоединиться к тому кто сильнее в данный момент и способен обеспечить движение цены в определённую сторону.

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около (пост 5)
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: Мое мнение, что ММ на фьючерсах ведёт цену с оглядкой на спот-рынок или другой какой-либо базовый актив или их комбинацию, как в индексах, это уже зависит от инструмента. По правде говоря - я слабо разбираюсь в этой теме. Но если к примеру взять сп500 и посмотреть месячный график, мы увидим планомерный рост, сразу вспоминаем на чем основывается индекс - это акции самых прибыльных компаний и выбранных бла-бла-бла по каким-то там критериям ... Естественно то, что сип будет идти вверх и ММ будет целенаправленно «подбирать низкую цену» (c)). Другое дело то, что для того чтобы иметь возможность толкнуть цену на новый глобальный целевой уровень - необходима ликвидность. И в походе за этой ликвидностью цена может нырять на сотни пунктов вниз. Тот кто смотрел долго за ценой, могли видеть такую ситуацию - цена по всем признакам вот-вот должна пойти вверх но в какой-то момент движение выдыхается и цена падает ниже предыдущего уровня, вот это как раз нехватка топлива, для того, чтобы «проломить следующий потолок». Буквально недавно по сипу обновился исторический хай и я в тот день наблюдал за рынком и видел насколько сложный был рынок для внутри-дневных трейдеров... Так что я соглашусь насчёт глобальных целей, а вот на микроуровне рынка - там где есть ММ и большая ликвидность - цена идёт туда, где потеряет большинство, только так можно поддерживать такую ликвидность инструмента и планомерно достигать своих глобальных целей.

Михаил (Mercantilist)
О: Хорошо, фьючерсу нужно ходить за базовым инструментом. Если базовый растёт, то должен расти и фьючерс. Нам известно, что цена движется за счет активных рыночных покупателей и продавцов сведенных с лимитными. Для роста цены на фьючерсе, чтобы она соответствовала базовой, нужны рыночные покупатели. Все верно? Думаю споров по этому поводу нет. Так вот, если действительно есть цель сохранять корреляцию, кто-то должен будет реально покупать по рынку, без этого никак. Пусть эту функцию выполняет ММ, арбитражеры и прочие, но в конечном итоге это покупатель, который в соответствии текущей ликвидности влил для этого то количество объёма, которое потребовалось. Этот покупатель оставил след в каком-то диапазоне в виде открытых сделок(объем). Так же след оставил и его контрагент. Объем, который влит для корреляции с базовым когда-то придётся закрыть, верно? Невозможно открыть сделку и не закрыв её уйти с рынка. Закрытие ране набранного объема повлияет на цену? Разумеется, как повлияло открытие.
Что имеем в итоге? Влияние на цену фьюча оказывали те покупатели и то количество объёма, которые открывали сделки именно на фьюче и тот объем, который соответствовал той ликвидности, которая была. Я думаю очевидно, что объёмы, сделки базового инструмента напрямую никак не повлияли на цену фьюча. А как же базовый актив, какое его влияние, если сделки совершались на фьюче и очевидно что сделки на базовом никак не изменили цену фьюча? Базовый инструмент выступил в роли "индикатора" вслед за ценой которого совершались сделки на фьюче.
Поэтому считаю, что теория о том что фьючерсные объёмы не влияют на цену, а влияют только объёмы базового инструмента, так как на базовом объёмы больше (такая теория, верно?) не совсем верна. Спот ведёт фьючерс? Нет, ведут фьючерс участники присутствующие именно на фьюче. Фьючерс идёт за спот рынком? Да, может, если участники фьюча принимают цену базового инструмента как индикатор, оглядывается на него.
Кстати, эта теория (объёмы спот больше, поэтому они ведут фьюч), напоминает теорию "если знать систему по которой торгует крупный игрок, то буду рвать рынок, важно знать как торгует крупный игрок". Схожесть вот в чем. Допустим мы знаем систему, пусть будет банальная скользящая, не суть. Вот цена подходит ней, а крупный игрок набирает позицию, создаёт условия при которых, после набора крупным игроком, остальные участники двигают цену в нужном направлении. Отлично! Начинаем применять, и? И вот тут проблема, мы также открываем сделку на скользящий, но цена идёт против. Все потому, что мы не можем создать такие же условия, чтобы остальные участники открывались в нужную сторону, ибо ограничены в денежных средствах. Ключевым моментом для нас будет не система которую использует крупный игрок, а само участие этого игрока в качестве покупателя или продавца. То есть система крупного можно сравнить с ценой базового инструмента, всего лишь индикатор, а движение цены будет зависеть не от цены базового актива и не от системы крупного игрока, а от того кто реально покупает/продаёт. Соответственно анализ реальных действий участников даёт понимание происходящего, так как они своими действиями, сделкам и, объёмом формируют цену конкретного инструмента, а уже на чем они основывают свое решение о продажах /покупках, будь то скользящая или цена базового инструмента или те же фазы луны не так важно.

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около (пост 6)

Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
 

В: обьем на фьючерсе не информативный и вводит в заблуждение.
Интересная дискуссия , так а нам что делать обычным трейдерам )
 

Михаил (Mercantilist)
О: Выставление лимиток на бест бид/оффер, а также ниже /выше бест бид/оффер, это обычный рыночный процесс. Лимитники статичный ордер, рыночный динамичный. Нам обычным трейдерам нужно относиться к этому как к обычному процессу, ибо он и есть обычный. Считаю, нет никакой разницы исполнена сделка о лимитный айсберг ордер или обычный. Предвосхищая, "айсберг ордера используют большие деньги чтобы не светиться", значит нужно отслеживать эти места как сильные уровни, скажу что большие деньги в виде айсберг ордеров тоже теряют. В свое время были разработки в этом направлении, кто использует, тоже может подтвердить как прошиваются и айсберг и крупные вливания объёма. Предвосхищая, "ты же тоже используешь крупные вливания объёма", да я использую и всплеск и угасание объема. Даже не вникая, можно увидеть как цена разворачивается как при угасании объёма, так и при увеличении, поэтому логично использовать эти две модели. У рынка есть 2 фазы и это не флет/тренд, а коррекция /импульс и в одной фазе объем понижается, в другой повышается. Поэтому, если ждать только большой объем, опять же, большой это относительное понятие, то находясь в другой фазе, этот объем можно не правильно интерпретировать. В общем нет на рынке "только большой объем, только малый объем, только покупки, только продажи, только...". Рынок это противоположности, которые не исключают друг друга, а именно дополняют, формируя целое.
Какие есть основания считать объем не информативным? Выходит, сделки, которые прошли на фьюче не оказали влияния на ценодинамику, цена совершает движения за счёт.... Не знаю что и подставить вместо точек. Возможно формулы, по которой рассчитывается, верно?)
Но как быть с доказательством смещения цены при совершении сделки? Я приведу пример, который начисто рушит всю эту теорию о формуле, базовый, не информативен, его можно применить даже с 1 контрактом. Между бест бид/оффер минимум 1 тик, спред. В моменте, скажем, бест бид по цене 4237,25, бест оффер 4237,50. Цена ласт, которую называют последняя, текущая на 4237,25. Я совершаю по рынку покупку 1 контрактом. Цена при этом совершит смещение на 4237,50, несмотря на то, сколько лимиток, контрактов по этой цене, хоть 1,хоть 1000. Цена сместится так как мой контрагент в виде лимитного продавца находится по цене 4237,50. И никакое разрешение маркет - мейкер, никакая формула, цена базового актива не смогут сделать это смещение цены невозможным. Это понимает каждый практикующих трейдер, который совершал сделки на реальном рынке используя рыночный ордер для входа. А теперь, я закрываю свою покупку по рынку. Что сделает цена? Сместится на 4237,25, так как при моей покупке бесты не сместились, соответственно бест бид в виде лимитного ордера на покупку сводят с моим рыночным ордером на продажу.
Теперь представь, что позиция коллективных покупок 20К контрактов и смещение цены при этом 20 тик. Что будет если эти покупатели закроют используя рыночный ордер, будь то стоповый?
Пример этот грубый, не доказывающий что цена обязательно сместится на 20 тик, так как лимитная ликвидность может измениться, но это доказывает что объем информативен, так как если он вошёл в рынок и оказал влияние на ценодинамику, то он не может исчезнуть не оказав влияния.
Давайте абстрагируемся от рынка и в качестве инструмента возьмём молоток, которым можно забивать гвозди,к примеру. Вы говорите что им нельзя забивать гвозди, потому что когда вы забивали у вас не получилось, по ряду причин и вообще не понимаете как это возможно сделать таким инструментом. Сложно представить такую ситуация, имея опыт, практику и понимание принципа работы этого инструмента, верно? А тот кто не имеет опыта, понимания, вполне может допустить что молоток не тот инструмент. Так вот объем это тот же инструмент. Кто-то цену игнорирует, считая что она не информативна и вводит в заблуждение, а вот фазы луны дают ответы на все вопросы и это реальный случай, не ирония.
Поэтому только практика и изучение реальных процессов может приблизить к пониманию, а ограничив себя в этом, можно остаться на уровне, что цена инструмента формируется исходя из формулы, фаз луны и прочего. Может оно и так, соглашусь чтобы математики, астрологи не огорчались, но конечный делатель цены это покупатель/продавец и относительное количество объёма, его анализ играют важную роль.

Что то букв много, а все 6 постов можно свести к одному описанию в несколько строк, про то, как цену двигают покупатели и продавцы. 

15 часов назад, TeaDrinker сказал:

Что то букв много, а все 6 постов можно свести к одному описанию в несколько строк, про то, как цену двигают покупатели и продавцы. 

Можно конечно в несколько строк, но без объяснения причин, а заставить подумать, все бы уперлось в верю/не верю. А так, все в деталях разложено. Кайф же, для того трейдера, которому интересно изучать рынок, что-то новое!)
А вам, кстати, зачем в несколько строк, ленитесь или верите на слово?

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около (пост 7)
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
 

В: Могут ли повышенные объёмы не являться стопами?
 

Михаил (Mercantilist)
О: Да, могут. В плане рынка нельзя быть категоричным. Поэтому, если я и не прав в своей трактовке этих объёмов (стопы) и их представить как вход/выход покупателя/продавца, а это аксиома, иного нет, то по сути это ничего не меняет. Если объем на покупку, цену будут гнать вверх, если на продажу - вниз. Если закрытие, то после этого объёма вновь кто-то открывая сделки будет двигать цену.
 

В: "Если объем на покупку, цену будут гнать вверх, если на продажу-вниз"   Мммм...  а как-же коррекция..? Сначала-же коррекция, а потом продолжение покупок/продаж?
 

Михаил (Mercantilist)
О: Коррекция это тоже покупки/продажи. Поэтому все учтено и верно. Уберите слово стоп, применительно к объёму и оцените его с позиции покупатель/продавец. Куда усилие, туда цена и пойдёт после объёма. А продолжение в направление объёма (окончание коррекции) будет за счет тех кто не закрывал убыток и будет выходить.
Есть вливание объёма, его начало - угасающий объем, и окончание - всплеск объёма. Выше или ниже этого начала, в зависимости от направления объёма, есть уровни. Если после объёма цена закрепляется выше начала и того уровня, который над этим началом, то объем толкает вверх. Если объем направлен вниз и нет закрепления, то продолжает давить вниз. С восходящим наоборот. Если закрепляется ниже начала и уровня ниже, то работает вниз.  Есть нюансы, но в общем принцип такой.
 
В: Бывает разворот без всплеска объёма?
 

Михаил (Mercantilist)
О: Да, это бывает когда цена идёт в область стопов, в сторону импульса, но там нет этих стопов. Это означает, что тот, которого мы считали сильным и способным отнимать деньги, сделать этого не может, как минимум в данный момент. Соответственно угасание объёма служит сигналом для сделки, но в определённых местах.
Коррекция начинается когда есть сила способная, в данный момент, двигать цену в противоположном импульсу направлении. Чтобы увидеть начало, нужно увидеть усилие покупателя/продавца, в зависимости от направления импульса.
Объёмы есть всегда. Либо возрастают, либо угасают. Если цена движется против направления импульса, значит это коррекция.
В любом ценовом движении есть объем, но в коррекционном движении объем меньше, в сравнении с импульсным объёмом.

17 минут назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

А вам, кстати, зачем в несколько строк, ленитесь или верите на слово?

Не люблю когда одно и то же по кругу гоняют, это превращается в скучную воду)) Наверное поэтому у меня никогда не было на ютубе канала

 

13 минут назад, TeaDrinker сказал:

Не люблю когда одно и то же по кругу гоняют, это превращается в скучную воду)) Наверное поэтому у меня никогда не было на ютубе канала

 

Ваше право не любить, но позвольте, в диалоге рождается истина! К примеру, один ответ не является аргументом и задается новый вопрос, с контраргументом, на что дается ответ с новым аргументом и так до  состояния, когда в обратном сомнений не будет. А как это происходит у вас, как вы изучаете этот мир, процессы, процессы в интересующей вас сфере деятельности?

10 часов назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

Ваше право не любить, но позвольте, в диалоге рождается истина! К примеру, один ответ не является аргументом и задается новый вопрос, с контраргументом, на что дается ответ с новым аргументом и так до  состояния, когда в обратном сомнений не будет. А как это происходит у вас, как вы изучаете этот мир, процессы, процессы в интересующей вас сфере деятельности?

Дак в том и дело, что аргументы по кругу гуляют, достаточно прочитать 3 ответа, и понять что нового врятли услышишь, я именно про это)) 

Я изучаю так же как все. Но мне как правило, не надо повторять 10 раз. Я воспринимаю легко противоположное мнение, проверяю его на достоверность\полезность или на обратное. Делаю выводы и иду дальше)) 

Но ладно. Я в целом не против, вам интересно, возможно и слушателям интересно. Я написал наверно это к тому, чтобы обратить внимание на цикличность ответов, и побудить к разнообразию информации что ли. 
 

То что цену двигают покупатели/продавцы давно понятно. То что вся информация закопанная в объемах довольно субъективная(как и все на рынке) вроде тоже понятно. Развивайте дальше что ли)) (я это не ради спора, я не спорю что объемы можно «читать» и основываясь на этом торговать. Но вы же сами пишите, что мы толком не знаем что там,  и остаётся только «предполагать» и «угадывать», то есть прямая зависимость от субъективной оценки конкретного человека перед графиком) 

12 часов назад, TeaDrinker сказал:

Дак в том и дело, что аргументы по кругу гуляют, достаточно прочитать 3 ответа, и понять что нового врятли услышишь, я именно про это)) 

 

Я изучаю так же как все. Но мне как правило, не надо повторять 10 раз. Я воспринимаю легко противоположное мнение, проверяю его на достоверность\полезность или на обратное. Делаю выводы и иду дальше)) 

 

Но ладно. Я в целом не против, вам интересно, возможно и слушателям интересно. Я написал наверно это к тому, чтобы обратить внимание на цикличность ответов, и побудить к разнообразию информации что ли. 
 

То что цену двигают покупатели/продавцы давно понятно. То что вся информация закопанная в объемах довольно субъективная(как и все на рынке) вроде тоже понятно. Развивайте дальше что ли)) (я это не ради спора, я не спорю что объемы можно «читать» и основываясь на этом торговать. Но вы же сами пишите, что мы толком не знаем что там,  и остаётся только «предполагать» и «угадывать», то есть прямая зависимость от субъективной оценки конкретного человека перед графиком) 

Не просто "предполагать" и "угадывать", а строить логическую цепочку, устанавливать причинно-следственные связи)
А будет конструктивный диалог от участников - будет и развитие. У вас более-менее конструктивный) Кстати, что можно считать субъективным, а что объективным, на рынке? Можно разложить на 2 категории и отталкиваться от объективных.

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около (пост 8)

Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: О стопах. Стоп мы всегда смотрим за уровнем?

Михаил (Mercantilist)

О: Стопы не всегда могут быть за уровнем. Многие, из тех кто ставит стоп, переводят его в бу или тралят стоп, так учили Поэтому не обязательно за уровнем ожидаем всплеск объёма. Да, изначально они концентрируются там, но в дальнейшем его начинают передвигать.

По видео. Нельзя категорично утверждать, что стопы должны быть только за уровнем. Мы же сами как их ставим? С запасом, а вдруг ложный пробой, верно? Эти уже с опытом. Стопы сработают там где они стоят. Я так для себя решил. Если провести опрос в группе, то найдётся много вариантов их выставления. Но их можно будет сгруппировать в 2 основные группы. 1. За экстремум, +— 1 тик. 2. Какое-то стандартное значение, с учётом волатильности, чтобы не нарваться на ложный пробой. Это более опытные. Вот отсюда и срабатывают они там где они размещены.

Считаю, что неважно чьи это стопы, кому принадлежат. Разницы то нет какое имя или название имеет участник, чьи стопы сработали.

Главное это понимать кто теряет деньги, а кто зарабатывает соответственно, после последнего баланса. При чем не имена и статус их должен быть интересен, а покупатель или продавец. Ведь согласись, разницы нет никакой, потерял деньги в этой сделке фонд или есть какое-то имя, главное кто он был как участник, продавец или покупатель. А уже от этой информации, строятся дальнейшие рассуждения.

Вот)) именно зная кто теряет, нужно не примыкать к ним. Либо если примкнул, то понимать где нужно разворачиваться, что бы выйти до того как они будут терять. И опять таки, исключительно с позиции покупатель/продавец.

Тоже ранее обсуждали. Левее он всегда есть, но вопрос даже не в этом, трейдеры, боясь, а вдруг цена пойдёт против, переносят в бу, тралят стоп. Встречал такие рекомендации, может быть сам использовал? В итоге уровня нет как такового, но стоп передвинули. В итоге они срабатывают там где они есть. И не важно, на уровне они или уже передвинуты.

Ты ограничиваешь себя только этими уровнями. Да они есть и за них трейдеры ставят стопы, но...

1. Именно за эти уровни, +- 1 тик в особенности, ставят стопы новички. Причины, что бы много не

потерять верно? Какие эмоции? Страх!

2. Более опытные и битые рынком понимают, что это глупость, ибо есть ложный пробой, нужно исходить из волатильности, чтобы "случайным блужданием" цены не снесли стоп. Верно? Соответственно стоп будет стоять на каком-то удаленном расстоянии от уровня.

3. Это трейдеры для которых трейдинг это бизнес. Изо дня в день они совершают одни и те же действия. При этом стоп для них это издержки бизнеса, расходы. То есть они знают заранее сколько они могут потерять в % от своей сделки, если они окажутся не правы. И уровни для них, для выставления стопов, не играют роли. Только сколько они могут потерять и сколько с этой сделки могут иметь.

так вот, если учитывать все эти группы трейдеров, а соответственно стопов, то в итоге нужно стопы ожидать не на уровнях, а ожидать как само событие, если оно есть, то есть стопы. Иначе привязываясь только к уровню или %, мы ограничены в визуализации процессов.

И это все не абстрактно, каждый из нас может узнать себя в каком-то из этих пунктов. Образно, если ты ставишь стоп за уровень, то он и сработает за ним, а если ты учитываешь волатильность, даешь люфт цене, то стоп уже будет на удалении от уровня. Каком, не важно. Важно что он сработал и от этого строится анализ.

Если цена пошла вниз и при этом вышел достаточный объем, то заработал продавец, а тот кто ему продавал, отдал деньги. Затем покупатели и продавцы начали новые баталии и покупатель толкает цену вверх, усиливает свою позицию. А способен ли он переложить деньги продавца себе в карман? Смотрим за объёмом. Так если не дать заработать покупателям, то обратная - заработать продавцам. Ну а если мы "паразиты", коими являемся, ибо сами не можем двигать цену, то нам и остаётся только встраиваться, то к одним, то к другим.

В 27.05.2023 в 13:06, Mikhail_Mercantilist сказал:

 Кстати, что можно считать субъективным, а что объективным, на рынке? Можно разложить на 2 категории и отталкиваться от объективных.

Я же написал сразу, что оценка объемов субъективна, как и все остальное на рынке))

Объективна только разве что история. На ней все логично и понятно всем)

4 минуты назад, TeaDrinker сказал:

Я же написал сразу, что оценка объемов субъективна, как и все остальное на рынке))

Объективна только разве что история. На ней все логично и понятно всем)

А примеры, с аргументами можно, вы же чем-то подкрепляете свои мысли, рассуждения?)

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около (пост 9) 

Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: Раньше вместо уровня 1 использовался бы уровень 2 - т.е. нижняя ценовая граница между точкой начала вливания предпоследнего объема и точкой завершения вливания последнего объема. А сейчас, получается, ты используешь тот локальный минимум, ближе к центру между импульсами? А если бы последний объем был существенно ниже, так же бы провел как сейчас, или все-таки как раньше? И, соответственно, поменял бы положение центральной линии.

Михаил (Mercantilist)
О: О центральной линии, какова суть её? Это бу покупателей, верно? Где начало и окончание покупателей перед последним импульсом? Средняя между ними? Вот такие рассуждения. Линейно, как чертёж не получится, за каждой линией должна быть логика. Вопрос состоит в том, для чего мы берём тот или иной уровень? Если границы, то для оной цели, если среднюю, то для другой. Границы для чего? За ними или около могут быть стопы. Соответственно когда цена заходит за них, то мы ожидаем событие.

Если есть стопы - одна модель и реакция, если нет - другая. Средняя, там может быть выход в ноль тех, кто ещё не теряет, но готов закрыться, так как понимает что был не прав и исправляет.
Ты видишь технически эти уровни. Нужно объяснить их себе.
Кстати, если бы последний импульсный был бы выше минимума, где-то в середине, ты рассматривал бы минимум по нему? Вряд-ли. Не ограничивай себя линиями, они придут сами собой, отталкивайся от того что происходит на графике и того что ты собираешься делать.
 

В: что есть уровень?

Михаил (Mercantilist)
О: Для меня уровень, а точнее ограниченная область, так как активность покупателей /продавцов сосредоточена в неком диапазоне, ибо нет одного покупателя и одного продавца, а есть серия покупок/продаж, либо коллективные действия - это то место, где либо есть условия для открытия сделок участниками, либо для закрытия сделок. Все это приводит цену к движению. То есть уровень это место где должна быть активность, как для пробоя так и для отскока, активность по смыслу и по факту.

18 минут назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

А примеры, с аргументами можно, вы же чем-то подкрепляете свои мысли, рассуждения?)

Да откройте любой топик с ТС, возьмите любой паттерн, тренд)) один видит паттерн или уровень и торгует, другой не видит, третий видит, но для него он не слишком «правильный»/«сильный», у кого то тренд развернулся, у кого то нет)) 

даже на скрине выше, куча линий по которой что то видно. Какова вероятность, что 10-50 человек нарисуют их абсолютно одинаково и интерпретируют их одинаково, причем в моменте, а не на истории)) нет ведь четкого «определения» вот тут объемы стопов, вот тут объемы входов, и тд и тп. По факту есть просто объем, что за ним, приходится додумывать)

40 минут назад, TeaDrinker сказал:

Да откройте любой топик с ТС, возьмите любой паттерн, тренд)) один видит паттерн или уровень и торгует, другой не видит, третий видит, но для него он не слишком «правильный»/«сильный», у кого то тренд развернулся, у кого то нет)) 

 

даже на скрине выше, куча линий по которой что то видно. Какова вероятность, что 10-50 человек нарисуют их абсолютно одинаково и интерпретируют их одинаково, причем в моменте, а не на истории)) нет ведь четкого «определения» вот тут объемы стопов, вот тут объемы входов, и тд и тп. По факту есть просто объем, что за ним, приходится додумывать)

Именно потому и говорю, что трейдинг должен быть осознанным, должно быть понимание причинно-следственных связей, должна присутствовать логика. Я за это и топлю, а не за геометрию) Без понимания, все уровни, объемы и прочее это "куча линий" куча непонятного. Так и есть. Но есть вариант выйти из этого - начать критически думать, логика, причинно-следственные связи и так далее.

По баттлу, @Казах до сих пор не вышел на связь для обсуждения условий. Если будет достигнута договоренность по баттлу - я на связи.
 

Отныне счетами управлять буду я лично. Управлять счетами буду с нуля. То есть ни копейки не будет вложено в этот процесс с тех средств, которые я зафиксировал до этого момента, все с нуля, только то, что будут получены именно с этой деятельности и с этого момента. Есть знания, умения и только за счет этого - задача создать счет, управлять счетами инвесторов и расширяться.
В дальнейшем, детально распишу, я думаю распишу, что, как и почему именно так и зачем мне это.
А пока - всем привет! Я трейдер и я торгую на бирже!) У меня свой взгляд на рынок, я даже не берусь сравнивать его с другими, так как мой взгляд на рынок с позиции процессов на нем и мне все-равно, что об этом думают другие, ибо я разобрал рынок до атомов, а затем собрал его заново))  И тут должно идти в стиле - встречайте...., и расписать мои регалии)), но, я и так нагнал о себе, что остается только действовать.

Начал торговать. Старт с $1000. Этого депозита достаточно, чтобы соблюдать все риски, а переносить на форекс больший депозит с СМЕ, торгуя на СМЕ, не вижу смысла. Да и одна из причин (а их несколько в данном проекте, о них я напишу со временем, скорее всего) предполагает старт с минимума.

Совершил 7 сделок. Процент прибыльности сделок -100%. ROI% (прибыль в процентах) - 76,71%
Все детали в отчете ниже. Там же видно, что все сделки закрыты. Это видно по размеру текущего баланса и размеру средств и Исп. маржа и по ROI, значения "макс" и "все" равны Это важно для понимания того, что я открою новый счет не по причине того, что с этим что-то пошло не так, а по иным причинам, организационным, а не торговым.

 

1 час назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

ибо я разобрал рынок до атомов, а затем собрал его заново))  И тут должно идти в стиле - встречайте...., и расписать мои регалии)), но, я и так нагнал о себе, что остается только действовать.

Прямо в стиле Майтрейда)). Он также ворвался, а скорее, сделал попытку вернуться в трейдинг под подобными фанфарами, что-то там разобрал до баров таймфреймом в секунду и собрал заново. Это сейчас мода такая, видимо? С паствой не пошло дело?)

35 минут назад, Аляска сказал:

Прямо в стиле Майтрейда)). Он также ворвался, а скорее, сделал попытку вернуться в трейдинг под подобными фанфарами, что-то там разобрал до баров таймфреймом в секунду и собрал заново. Это сейчас мода такая, видимо? С паствой не пошло дело?)

Когда МайТрейд еще не знал, о том, что можно торговать реверс, это он только в ходе алго пришел к этому пониманию, я уже публично торговал реверсивно используя секундный ТФ. Кстати, ты ни яух невнимательный, ну оно и понятно, не трейдер, так вот , МайТрейд разложил до миллисекунд, придавая значение времени. Я не знаю его атомов, читая его я в какой-то момент понимал, что он там же где и я нахожусь, что атомы схожи,  но то, что он пишет, что у него миллисекунды и я понял, что нет, мы далеко друг от друга) У меня именно атомы, ну или какая там самая мельчайшая частица) и самое главное, что рынок вне времени, не может быть ТФ. Ну да какая разница для большинства. Суть не в этом. Так вот, пока МайТрейд продолжает все доводить до ума, я уже публично торгую) Кстати, я из трейдинга не уходил, из публичности да, но трейдинг оставался для меня открыт.

Вам околорыночникам не угодишь) Обучаешь - плохо, торгуешь - плохо) Хотя, я понимаю, вы же ищите оправдание своим неудача, а потому все, что получается у кого-то - все вранье. Верно?!
Ну да ладно, ты просто смотри, что я умею и сообщай, передавай людям, которым это может быть интересно. А я тебе смогу и заплатить за это, ты же не против. А самое главное во всем этом, что результаты публичные, статистика публичная и полная и дое...ться не к чему, ну только вокруг да около, в стиле зачем это прибыльному трейдеру, ноя вам скажу, когда вы станете прибыльным трейдером, только тогда поймете мотивы, а сейчас мы просто на разных уровнях.

Опять инфоцыга с раздутым самомнением проснулась. Лохи закончились?

15 минут назад, John Doe сказал:

Опять инфоцыга с раздутым самомнением проснулась. Лохи закончились?

О недалекий, где же ты видел инфоцыгана, который торгует и открыто, публично показывает свою торговлю, при этом предоставляя свой счет для ознакомления со статистикой? Что мешает тебе смотреть на торговлю и результат? Ты и вы, так рады инфоцыганам, что без них у вас было бы мало оправданий своим неудачам. И в итоге, больших инфоцыган и околорыночников, чем мои комментаторы в таком стиле и не сыщешь Вот простой пример в этой теме. Вы о чем разговариваете? У меня столько наработок, рынка, что нужно поискать. И ты мне говоришь, о инфоцыганстве, чел который что ты знаешь о рынке? Я пишу о рынке, именно о нем, ане вокруг да около. А чем занят ты?)) Хотя, я понимаю, вы же ищите оправдание своим неудачам, а потому все, что получается у кого-то - все вранье. Верно?!
И мнение у меня не раздутое, это опять же, твоя задача сейчас не увидеть реальную картину, а найти оправдание тому, почему у тебя не получается на рынке. Вот типа есть я, ты смотришь на результат, он хороший, но нужно написать гадость, чтобы перекрыть этот результат, ведь если его не перекрыть, то тогда у тебя к себе будут вопросы, а почему же это у тебя не получается торговать. А так, хоть и нет причинно-следственной связи в том, что ты пишешь и моем результате, но тебе как минимум так спокойней. Так вот мнение не может быть раздуто, либо все то, что я написал так и есть, либо нет,а что такое раздутое самомнение? Ну ты хоть иногда задумайся о реальности, а не живи под копирку. Я написал все как есть, а мнение и самомнение это о чем и что ты хочешь оценить, а главное зачем, если тема о трейдинге? Ты зачем пишешь не о нем?

31 минуту назад, John Doe сказал:

Опять инфоцыга с раздутым самомнением проснулась. Лохи закончились?

И я заставлю тебя подумать. Ну ок, лохи закончились. И что ты видишь? Ты видишь, что я начал публиковать результаты публичного счета. И что тут не так? Что плохого в этом и как это может навредить, что ты решил написать?) Ахаах)) оказывается, если включать мозг, но вообще окажется странным твое поведение, не находишь?) безпричинность. Хотя, повторю, мне известны причины твоего поведения, написал выше.

Миша, ты клоун-инфоцыган и эгоцентрик. 10 лет картинки из симулятора показываешь, ни одного публичного проверенного мониторинга. Зато кукарекаешь какой ты успешный трейдер. Где реал с историей с collective2, трейдер успешный?