Как разогнать депозит на форекс - практика

***

20 минут назад, ArtemkaRu сказал:

Admin_Babylon, что говорит твой анализ?

Я так не торгую. Не строю прогнозы. Я просто слежу за текущим развитием ситуации и в зависимости от того, что мне там привиделось, вхожу в ту или иную сторону.

О том, есть ли ликвидности под лоу и сколько ее там, будет видно только когда мы туда придем.

Что до ТФ и паттернов

Первоисточник всех движений на рынке - объемы. Именно покупатели и продавцы, их сделки и сформированные ими объемы являются причиной движения рынка. Все эти паттерны ТА, да и статистика по большей части, не более чем случайные образования.

Крупный игрок не стремится войти в рынок в конкретную минутку, 15-ти минутку или час. Он просто набирает позицию - иногда она вся умещается в два часа и тогда мы видим что-то типа медвежьего/бычьего поглощения и входим в рынок, иногда размазывается на несколько часов и тогда паттерна нет. То что вся позиция крупного игрока попадет в конкретную свечу - случайность.

Поэтому для себя я решил, что разумней следить за объемами, не привязываясь к ТФ и не делая ставку на паттерны. Но не привязываться к тайм-фреймам в МТ4, в котором большинство из нас торгует будет сложновато. Поэтому, как вариант, можно работать на минутках и следить не за всеми свечами, а за теми, на которых были объемы, мысленно объединяя их в одну свечу.

Что до статистики

Что до статистики, то это, наверное, хорошо, если помогает зарабатывать советнику. Но так же, уповая на статистику, можно немало дров наломать. Например раньше (может и сейчас также, не слежу) евро где-то в 75% случаев делала макс/мин недели в понедельник/вторник и наоборот - мин/макс приходился на четверг-пятницу. В среду макс/мин недели, как правило, имел место быть только на ФРС. Исходя из этого, если сегодня среда и у нас новый максимум текущей недели, то с 75% вероятностью можно было предполагать, что за лоу текущей недели мы уже не уйдем и как бы высоко сегодня мы не ушли, в четверг-пятницу все равно обновим хай.

Но зная все это, принимать разумные решения становится сложнее, потому что я уже ожидаю от рынка каких-то определенных движений в определенном направлении. И я уже не замечаю сделки на продажу. Конечно, можно сказать о том, что нужно помнить об оставшихся 25%, что всегда есть исключения из правил, но на практике эти философствования никак не применить.

И еще раз про объемы
Поэтому для себя в какой-то момент я перестал следить за тем, в скольких случаях из скольких в прошлом рынок коснувшись три раза уровня на четвертый его пробил. Потому что это просто случайные образования. Ответ на вопрос пройдем мы уровень или нет, будет это с третьего раза или с десятого кроется не в том, как мы в прошлом действовали в схожей ситуации, а в том, как рынок ведет себя прямо сейчас, что там происходит с объемами, на чьей стороне перевес. Каждая ситуация на рынке уникальна и ситуации из прошлого слабо помогут в попытке предугадать текущее развитие событий. И наверное “успехи” большинства ТС торгующих случайные формации из прошлого тому подтверждение.

Конечно, есть какие-то вещи, которые все равно будут повторяться, потому что они логичны:

• к примеру, позицию крупных игрок практически наверняка будет набирать во флэте, потому что так он может получить желаемую цену.
• после того как крупный игрок наберет позицию, он с немалой долей вероятности сделает ложный выпад, дабы сорвать стопы.
• после набора позиции дальше нас ждет импульс, потому что не прикола же ради крупный игрок ее набирал. Он набирал ее чтобы заработать, а для этого рынок куда-то нужно запулить.
• к уровням у рынка будет повышенный интерес, просто потому что там собирается ликвидность, а значит там проще всего войти или выйти из позиции.

Но при этом, иногда флэт, это просто результат того, что на рынке нет крупного игрока. Иногда после ложного выхода из флэта не следует истинный пробой в обратном направлении, а следует новый флэт. И чтобы понять что рынок дальше сделает, нужно следить за объемами, а не за тем, сколько раз рынок коснулся уровня и закрылась ли 15-ти минутная свеча за уровнем или нет.
 

***

22 часа назад, Дервиш сказал:

какие именно основаня, можете сказать?

Такое на скрине не покажешь. Такое можно увидеть только в моменте. Выглядело движение рынка так, буде-то снизу его подпирала стена из buy limit - на объемах, пихали вверх не давая ни на пункт провалиться.

22 часа назад, ArtemkaRu сказал:

На последнем примере с фунтом вообще ситуация странная.

Это же свеча у меня имеет дельту около нуля, что логичней

15 часов назад, Дервиш сказал:

@Admin_Babylon, не возражаете

Нет, конечно

39 минут назад, ArtemkaRu сказал:

Вот смотри, ты открыл две сделки до этого, одну открывал на покупку в начале восходящего импульса, другую на продажу в начале нисходящего импульса. Но взял от этих движений примерно 1/10. Смысл?

Очень странный вопрос. 1/5, на самом деле, но не в этом суть. Смысла держать позицию после закрытия сессии для меня нет по двум причинам:

1. Завтра будет новая сессия и новые 50/50, что рынок продолжит рост или падение. И новые сигналы для входа.

2. При моих рисках нет смысла пытаться взять много пунктов одной сделкой. Тем более на рынке, который стремиться находиться во флэте большую часть времени. К примеру, сегодня я взял 1/5 движения и это дало +50% к депозиту. Завтра я уже могу входить объемом на 50% больше. Профит будет больше, если брать по 20-30 пунктов и по мере роста депозита повышать лот, чем пытаться взять 100 пунктов одним махом, которые еще большой вопрос возьмешь ли.

Но это при моем стиле торговле. При твоем стиле возможно смысл имеют другие вещи.

7 часов назад, ArtemkaRu сказал:

Если у тебя есть желание и время, можешь брать и на истории проверять за последние несколько лет как  вели себя основные валютные пары в дни выхода каких-либо важных новостей за последние несколько лет. Это не статистику по гэпам считать. Это раз. А два это то, что бессмысленно собирать статистику по каким-то паттернам или новостям без учета общего контекста. Надеюсь, это понятно?

Ну, то есть они не исчезают никуда, как вы исходно написали.

И те, кто готовы предположить, что идентичные ситуации могут развиваться похожим образом, могут глянуть на несколько экранов назад, разобраться, есть ли паттерн и приготовиться к возможным сценариям.

Те, у кого желания и времени нет, могут помолиться и перекреститься.

Это понятно, спасибо.

1 час назад, Admin_Babylon сказал:

То что вся позиция крупного игрока попадет в конкретную свечу - случайность.

Ренко, вроде, пытается решить задачу анализа в этом ключе?

1 час назад, Admin_Babylon сказал:

Конечно, есть какие-то вещи, которые все равно будут повторяться, потому что они логичны:

В этих выкладках есть логика, но она как-то странно вращается вокруг "крупного игрока".

Не стоит забывать, что игроков на рынке миллион и ни один крупный игрок не сдвинет его существенно, если к нему не примкнет стадо леммингов.

И именно стадо леммингов в конечном счете определит, как выглядит этот сегмент графика - набрасываемая со всех сторон ликвидность вполне может формировать повторяющиеся паттерны просто потому, что статистически из миллиона игроков Х% будут торговать в пробой, Y% подставят лимитку на разворот и так далее.

И поэтому работают уровни: там есть шанс леммингов за собой повести

Строго ИМХО

***

24 минуты назад, Rigal сказал:

Не стоит забывать, что игроков на рынке миллион и ни один крупный игрок не сдвинет его существенно, если к нему не примкнет стадо леммингов.

Стадо слишком неорганизованно, чтобы самостоятельно что-то куда-то сдвинуть или определить. Именно крупный игрок решает куда пойдет рынок и дает ему начальный толчок. Стало быть именно крупный игрок сдвигает рынок, просто не своими лишь руками. Стадо просто подталкивает все это дело. И остановится движение тогда, когда крупный игрок начнет фиксировать свою крупную позиции, что как минимум замедлит рынок. Стадо при этом испугается что рынок может развернутся и начнет тоже выскакивать.

В конечном итоге, стадо тут ничего не определяло. Оно лишь действовать в рамках сценария крупного игрока.

Под "крупный игрок" я не имею ввиду одного участника. Наверное уместней было бы писать во множественном числе.

39 минут назад, Rigal сказал:

И поэтому работают уровни: там есть шанс леммингов за собой повести

В общем, то же что и я написал - к уровням у рынка будет повышенный интерес, просто потому что там собирается ликвидность, а значит там проще всего войти или выйти из позиции. Но я не уверен что можно сказать, что они работают. Как именно работают уровни? Если я буду торговать отбой от уровней - медленный слив. Если буду торговать пробой уровней - медленный слив. Возле уровней просто собирается ликвидность, чем и пользуется крупный игрок. При этом рынок беспрепятственно может шастать по уровню вверх и вниз, вынося по стопам обе стороны.

23 минуты назад, Rigal сказал:

Ренко, вроде, пытается решить задачу анализа в этом ключе?

Отчасти, но сколько я ни пробовал смотреть на ренко, ничего там не увидел, что могло бы пригодиться в этом контексте.

26 минут назад, ArtemkaRu сказал:

Получается, дельта в кластер-дельта показывает неправильно, как ты ранее и писал. Где-то про это писали, что дельта в этой программе неверно рассчитывается?

Это по моим наблюдениям, я не видел чтобы кто-то это где-то обсуждал. Сам в саппорт кластердельты тоже не писал за ненадобностью.

***

27 минут назад, Admin_Babylon сказал:

В общем, то же что и я написал - к уровням у рынка будет повышенный интерес, просто потому что там собирается ликвидность, а значит там проще всего войти или выйти из позиции

Мы как бы говорим одно и то же, но у нас немного "курица, или яйцо" в этом вопросе.

Уровни "работают" в том смысле, что там собирается ликвидность. Ликвидность там собирается потому, что большинство участников верит в то, что уровни каким-то образом являются критической зоной. Кто-то ставит стоп за минимум-максимум, кто-то - тейк. Кто-то ищет входы на пробой, кто-то - на откат. 

И да, крупные игроки используют избыток ликвидности, чтобы заполнить свои ордера без существенной реакции рынка.

Курица и яйцо: зона вокруг уровней полна ликвидности потому, что там исторически было много ликвидности.

Моя мысль была в том, что примерно одинаковый процент участников будет действовать примерно одинаково в похожих обстоятельствах. Что позволяет ожидать, что цена будет эволюционировать примерно идентично.

Вопрос лишь в том, каковы слагаемые обстоятельств: перевес ликвидности в конкретных критических точках, глобальный контекст.

14 минут назад, Rigal сказал:

примерно одинаковый процент участников будет действовать примерно одинаково в похожих обстоятельствах

Всё на самом деле проще, чем кажется. Суть в спусковом крючке, для одних - это уровни, для других - объёмы, для третьих карты Таро. Кто как себе представит условия для входа, так и действует. Не ошибусь, если скажу, что в итоге движение в предполагаемую сторону будет 50/50 - это самый точный прогноз. А потом уже наслаивается всё остальное - мани- и риск  менеджмент, умение выходить из сделки или сидеть в ней и проч. 

1 час назад, Аляска сказал:

Всё на самом деле проще, чем кажется. Суть в спусковом крючке, для одних - это уровни, для других - объёмы, для третьих карты Таро. Кто как себе представит условия для входа, так и действует. Не ошибусь, если скажу, что в итоге движение в предполагаемую сторону будет 50/50 - это самый точный прогноз. А потом уже наслаивается всё остальное - мани- и риск  менеджмент, умение выходить из сделки или сидеть в ней и проч. 

Согласен с оценкой возможной точности предсказания направления прохождения уровня загодя. Смотрим с утра на уровень - и нет никакого способа предсказать, отскочим ли мы от него, или пробьемся, если цена туда придет.

Сделаю правда оговорку: есть инструменты, которые более склонны к пробою уровней, есть те, что с большей вероятностью откатывают.

В любом случае, уровень - это просто точка, в которой происходит ключевой обмен объемами, определяющий динамику дальнейшего движения: если цена убедительно "проела" ликвидность, это движение, вероятнее всего, будет поддержано значительным количеством участников и все большее их количество будет запрыгивать в наметившийся "тренд". А если в процессе оказалось, что за уровнем избыток ликвидности, цена "не справилась" и вернулась, множество участников, ровно так же, поддержат "возврат в канал".

Тут важно понимать, что это в гораздо большей степени психологический процесс, чем механическое доминирование объема по всему диапазону: ни один крупный игрок не меняет сколько-нибудь протяжную тенденцию единолично.

Но крупный(е) игрок(и) могут подтолкнуть на вершине горы первый камень, который стартует лавину - и если это сделано в правильной точке и в правильный момент, в эту лавину запрыгнет множество участников.

И роль уровней именно в этом, на мой взгляд: это традиционно точка, в которой можно приложить небольшое усилие, чтобы вызвать крупное движение. Потому, что очень много игроков в этой точке готовы поучаствовать. В лавине.

Ручных и автоматических игроков, к слову.

***

***

1 час назад, ArtemkaRu сказал:

Согласны с тем, что если две или три баксовых пары одновременно подошли к каким-то значимым ценовым уровням, протестили их и не смогли пробить, то вероятность отбоя от этих уровней будет выше, чем если бы только одна какая-то пара подошла к значимому (видимому большинству участников рынка) уровню?

Конечно. Поставщики свои риски оценивают на запасенный объем валюты, не имеет значения, через какую пару эта валюта пришла в систему, или покинула ее.

Ну а риски определяют аппетит поставщика (алгоритма, или трейдера, управляющего этим алгоритмом) к покупке, или продаже валюты/инструмента, определяя сдвиг бида и аска от центральной/референсной цены и, в конечном итоге, двигая цену в заданном направлении.

21 минуту назад, ArtemkaRu сказал:

Индекс бакса протестил фибо 61.8%, вот сейчас уже можно ждать влива объемов, указывающих на разворот/коррекцию по баксовым парам.

 

 

Я бы на это сейчас не поставил уже хотя бы потому, что близится закрытие европейской сессии. Вряд ли кто-то серьезно сейчас станет тариться.

Да и даже если отсюда стартует разворот, то мы еще как минимум завтра будем топтаться на этих уровнях. Вот так вот чтобы прямо сходу развернуться - это не в стиле евро.

***

День 16: -1%

Пробили в пятницу линию тренда. Отлично пробили, на объемах, закрепились под линией тренда, под объемами. Очень веские основания были полагать, что нисходящее движение продолжится. Но вот беда, сигналов не было. Торговал предположения и торговал не лучшим образом. А мог же взять одну продажу на откате и просто подождать. Как итог, +25% с одной сделки только так бы было. Но нет. Что ж, обошлось без серьезных убытков и то хорошо.

Мысль — важно отстраняться от графиков

Выходил вечером на пробежку и в который раз отметил для себя, что в течение рабочего дня очень важно отстраняться от мониторов. Это прочищает мозги, позволяет заметить то, что не мог увидеть пялясь целый день в графики. Сойдет не только пробежка, это может быть что угодно, лишь бы подальше от мониторов — хоть прогулка, хоть мытье полов. Идея тут в том, чтобы не видеть меняющиеся ежесекундно котировки. И тогда многое становится таким очевидным и логичным.

***

***

3 минуты назад, ArtemkaRu сказал:

По ауди ложно пробили последний минимум, и объема накидали много, дельта положительная тоже большая. Накидывали, правда еще до пробоя уровня.

Объемы лучше всего работают на высоколиквидных инструментах. Из валют это евро в первую очередь, фунт еще можно брать.

По остальным валютам хуже.

1 минуту назад, ArtemkaRu сказал:

Нормализация режима сна вроде должна прочищать максимально мозги для трейдинга. По крайней мере так многие трейдеры советуют, отбой в 22, подъем в 6. Сон без режима отрицательно влияет на принятие торговых решений, концентрацию и т.д. На себе пока не проверял.

Я имел ввиду, что нужно отстраняться от мониторов в течение дня.

Нормальный сон само собой должен быть, это не только для трейдинга, но и для жизни вообще сгодится))

***

***