Как разогнать депозит на форекс - практика

21 час назад, ArtemkaRu сказал:

Ты изучение форекса начинал сразу с изучения объемов?

Нет, я как и все)

 

Знакомство с рынком у меня произошло лет 15 тому назад. Сначала был Forex Club с их Румусом, потом Телетрейд, потом соскамившийся Broco. Хорошо что в те времена я был студентом без бабок, так что много слить не мог и за обучение платить было нечем. Потому знаний набирался сам, бесплатно. Сливал по чуть-чуть все что было).

 

Торговал по каким-то индикаторам, уровням поначалу. Прочитал книгу “5 баллов за успех” и мне очень понравилась идея изложенная там. Суть была в том, чтобы использовать много подтверждений от разных инструментов. Вроде как сигнал от 1-го индикатора, это хорошо, но если 3 разных индикатора то уже лучше, а если 5, то прям бери не хочу. Я начал изучать Швагера и индюки вообще. Идея, понятное дело оказалась отстойной. Навешай хоть 20 индюков, сигнал от этого не станет надежней.

 

Затем надолго увяз в волнах Эллиотта. С ними кое-что начало получаться, но в итоге и они отправились в утиль. Затем где-то попалось объявление об обучении с последующей работой трейдером. Пришел по объявлению и так началось мое знакомство с объемами. Год был где-то 2006. У дядьки там была домина в частном секторе и в одной из комнат сидело три трейдера с кучей мониторов, торгующих на его деньги. У них то я и увидел, что оказывается можно входить со стопами в 3-5 пунктов и профитом в 10+ раз больше. Но обучение было не бесплатным, а денег у меня не было. Я ушел, но понял куда нужно копать.

 

В итоге, спустя несколько лет, я так и не смог научиться зарабатывать. Хотя и решил для себя, что тема стоящая, а потому принял волевое решение - завязать пока с рынком, создать источники дохода и когда не нужно будет думать за что завтра покушать, вернуться к рынку.

 

Так я и перестал торговать лет на 10, если не больше. Все это время занимался околорыночными делами, но сам не торговал. Вернулся где-то 4 года тому назад и на этот раз взялся с ходу за изучение объемов. С тех пор по ним и работаю. Стабильно зарабатывать, понятное дело не начал. Периодически вывожу с рынка какой-то профит, но прожить на него пока нельзя.

По поводу обучения на демо счете
По своему опыту могу сказать, что учиться торговать на демке занятие бесполезное. Демка лишь для того, чтобы научиться жать кнопки бай/селл, работать с ордерами. Научиться торговать на демо невозможно. Реально ведь успех зависит не от стратегии, а от трейдера. А трейдер ничему не учиться торгуя фантиками. Поэтому лучше сразу какой-то небольшой реал.
 

***

***

 

День 19: +34%

Хороший день, но мог быть значительно лучше. Давно не было настолько хороших сигналов подобного типа. Безупречный массив в идеальном месте для западни — сразу как только закрепились за уровнем 1,08.

 

При балансе в 900$ на начало дня, этот трейд мне принес 500$. Но мог бы дать более 100%, если бы не несколько но:

1. Все это движение стартовало в 17:15. Будь такой же сигнал в первой половине дня, я бы зашел на все плечо 1:500. А так аккуратничал, так как оставался риск, что к закрытию Европы все просто сдуется.
2. В сомнительных попытках взять профит в первой половине дня я слил 200$. А мог же подождать этот «Один хороший трейд».

***

 

***

4 часа назад, ArtemkaRu сказал:

Ну так ты к вечеру еще до падения евробакса уже совершил примерно 17 сделок, продолжительность которых в среднем по несколько минут, большая часть из которых закрылась с убытком. Это были бессистемные сделки по своей сути? Больших объемов на росте евробакса в течение дня не было, а ты продавал и продавал. Точнее они были в самом начале роста, после чего пара пошла вверх. Накидывать объем начали только на самом максимуме дня. Вот в этот момент был идеальный вариант для продажи, когда цена пошла вниз на высоких объемах.

 

 

По поводу 17 сделок, ты как-то неверно посмотрел. 17 сделок это вообще все за день. 4 из них пришлось на само падение. Из оставшихся 13 сделок 9 закрыто в ноль. Также из 13 сделок 5 были покупками. Сделок, кстати, получается чуть больше, потому что я кроюсь частями.

 

Продолжительность убыточных сделок в несколько минут это абсолютная норма для такой торговли. Если вход был по сигналу, рынок практически сразу уходит в профитную зону. Если он уходит в минус, нарушает сигнал от которого я вошел - нет никакого смысла сидеть в сделке. Я тут же выхожу.

 

Сигналы бывают двух типов:

• Который ты просек) На объемах.
• Когда объемов по своей сути нет, но рынок в моменте на повышенному объеме отклоняется. Такое отклонение чаще всего загоняют обратно. Вот то же что было на выступлении Пауэлла на днях, только в миниатюре.
   

 

4 часа назад, ArtemkaRu сказал:

Есть такое понятие в психологии трейдинга, рационализация сознанием/мозгом ошибочных сделок.

Это когда, например, цена идет против тебя, ты стоп сдвигаешь подальше, чтобы он не сработал. Цена доходит до места где стоял стоп и примерно в том месте разворачивается и идет в нужную сторону. В итоге ты сделку закрываешь по профиту. Мозг запоминает всю эту ситуацию и все твои действия как полезные и эффективные. То есть в следующей ситуации трейдер будет также сдвигать свой стоп в случае чего, поскольку это действие привело к положительному результату. В итоге в его торговой системе стоп как бы присутствует, но его установка всегда условна и в любой момент трейдер может данный стоп убрать или передвинуть. Сознание рационализирует данное действие как полезное и эффективное, хотя по факту оно является ошибочным и вредным. Или другая ситуация. Трейдер в начале дня открывает сделки не по правилам ТС, а в конце дня он получает сигнал по ТС и получает хороший профит. Мозг/сознание запоминает только позитивную информацию - вся моя торговля за день принесла в итоге положительный результат и неважно какие сделки я открывал в первой половине дня, главное в итоге плюс. Мозг в итоге либо стирает из головы информацию о том, что были открыты несистемные сделки, по которым был получен убыток, либо рационализирует их открытие как нормальное и допустимое - ка бы в рамках торговой системы. В итоге трейдер продолжает отрывать несистемные сделки раз за разом, потому что в его сознании эти действия сформированы как нормальные.

Примерно тоже самое видно и по твоему отчету за день. Проанализировав свою торговлю за день, ты сделал акцент на том, что день был просто очень крутым в плане профита и собирался открываться чуть ли не плечом 1:500, если бы сигнал поступил раньше. Хотя на вечер торгового дня, когда евро еще не пошло вниз, день явно хорошим не был. Но в твоем торговом анализе за день этой ситуации практически не уделено внимания, мозг ее просто рационализировал и сделал незначительной. Всего лишь какие-то незначительные попытки, но в итоге то плюс.

Соответственно, в следующий раз ситуация может повториться, желание срочно заработать заставит трейдера открывать бессистемные сделки при отсутствии явного сигнала, но при этом один хороший трейд уже может и не появиться.

 

Очень разумные вещи ты пишешь, в общем. В частности, есть нюансы.

Один хороший трейд - понятие субъективное. Хорошие объемы, есть объемы, пошли объемы, контроль по дельте - понятия субъективные. Нельзя решить себе, вот если 800 контрактов проскакивает, то это “есть объемы”, а если 790, то объемов нет. Стало быть и само понятие “есть сигнал” в какой-то мере субъективно. Это с машками такой номер прокатывает - они либо пересеклись, либо нет.

 

Попытка загнать ТС в какие-то жёсткие рамки не приведет ни к чему хорошему. Много раз пробовал. Вся ТС это по сути куча блоков/наблюдений/сетапов, которые каждый раз складываются по разному. Иногда объемов накидают, но по дельте дисбаланса как такового нет. Иногда вроде и по дельте нормально, а по объемам не дотягивают. Иногда и по объемам и по дельте с натяжкой, но место действия просто огонь. Конечно, можно заморочиться и каждому из этих блоков/сетапов присвоить какой-то рейтинг и если сумма оценок >=x то входим, в противном случае - сидим на заборе. Но это лишено смысла. Я и так это делаю, просто в голове. Делать это на бумаге перед сделкой - попросту не будет времени. Потому ТС и называется Free Style.

 

Я думаю тут можно просто по другому пути пойти. Принять тот факт, что куча попыток, прежде чем таки войдешь в этот самый “один хороший трейд”, это часть ТС. Риторику тоже можно поменять. Зачастую говорить “мог бы лучше” неправильно. Это сейчас, когда рынок дорисовал недостающие части, я могу посмотреть в прошлое и выбрать оптимальный вариант действий. Но в момент принятия решения оно мне казалось разумным, с учетом имеющейся тогда у меня информации.

 

Кстати, что до четких правил ТС - “успехи” всех алготрейдеров этого форума яркое доказательство, что это не работает. В итоге только сеточники и мартышки и способны продержаться немного на плаву, за счет входов лотом 0,01 при депо в 100000000 центов.

 

Ограничение на количество сделок в день

 

Ты уверен, что оно тебе помогает, а не наоборот?

 

Если бы я захотел себе как-то помешать заработать, я бы начал с того, что ввел ограничение на количество сделок в день. Есть ТС, которая периодически выдает сигналы. Мы проверили ее на истории и на долгосроке она работает. А затем начинаем торговать и ТС превращается из прибыльной в черт и что, потому что сигналы наобум выбираются. Этот торгуем, а этот пропускаем, потому что “всего 2 трейда в день”. То есть, мы начинаем торговать уже совсем не то, что тестировали.

 

Вынос стопов - классическая ситуация на рынке. ТС дает отчетливый сигнал, я вхожу, но рынок выносит стопы. Затем идет в направлении сигнала. В итоге я вошел, получил стоп, а когда рынок таки отработал сигнал, я сижу как обоср***й. Стоп взял, а профитный трейд по сигналу пропускаю.

 

---------

Я так понял, ты кучу всего перелопатил по психологии и вообще околорыночное. Какие книги/материалы посоветуешь по теме?
 

30 минут назад, Admin_Babylon сказал:

Попытка загнать ТС в какие-то жёсткие рамки не приведет ни к чему хорошему. Много раз пробовал. Вся ТС это по сути куча блоков/наблюдений/сетапов, которые каждый раз складываются по разному.

Вы сейчас прямо осиновый кол воткнули в сердца орды коучей)). Абсолютно вас поддерживаю в этом наблюдении.

День 20: +20%

Ничего особо примечательного по сделке не было. Просто расширили Daily low. Я вошел в покупку, так как предполагал что пробой ложный и будет откат. Но, по ходу того как развивались события вблизи уровня, стало похоже, что пойдем дальше, так что я перевернулся. Затем еще долился. В общей сложности в продаже стоял на 1,72 лота. Пробей евро недельный лоу, что оно похоже прямо сейчас и сделает, пока я пишу эти строки, профит был бы 600-800 долларов. Но рынок уперся пипс в пипс в круглый уровень 1,07 и откатился. На откате половину позиции ювелирно вынесло по безубытку.

 

Зато был сегодня примечательный случай с дельтой. Внизу, на откровенном нисходящем движении была устойчивая положительная дельта. Но на дельту нужно смотреть в контексте. Для положительной дельты в этом месте были причины и совсем не факт, что там открывались новые покупки. По крайней мере достаточные для того, чтобы уйти вверх. Наиболее вероятно - просто фиксировали продажи под конец недели. Тот случай, кстати, когда жесткие правила ТС были бы во вред.

 

 

Кстати, не раз уже наблюдал по евро такую ситуацию. Пятница, к вечеру подходим к уровню и топчемся, пробить не можем. Америкосы ждут закрытия Европы и как только те закрываются, берут и проходят уровень. Именно что проходят, даже пролазят. На пробой это не тянет. Там ни объемов, ни волатильности. Просто пипс за пипсом втупую лезут. Видимо сегодня нас ждет такая же картина.

Кстати, сегодняшняя сделка, которая в итоге дала 20% вовсе не была из разряда "один хороший трейд". Это просто была очередная попытка. А вот вторая сделка, которая в итоге закрылась по безубытку и не принесли ни копейки, была как раз таки из разряда "один хороший трейд".

***

 

***

***

 

***

 

1 час назад, ArtemkaRu сказал:

Спрашивается, какой размер спреда принимать при тестировании, чтобы получить наиболее приближенные к реалу результаты?

Ответ: плавающий спред по тикам вашего брокера. Единственный приемлемый ответ, на самом деле.

1 час назад, ArtemkaRu сказал:

А может получиться так, что пойдет серия из сразу нескольких убытков.

Существуют статистические критерии оценки соответствия форварда бэктесту и количество убытков в серии - один из них. Ну и в целом, если не заниматься самообманом в оптимизации и подгонке красивой кривой и оставлять солидный запас на форвард на уже доступной истории, можно много интересного открыть для себя о прибыльности сета еще до того, как он выйдет из тестера стратегий и попадет на реал. Не обязательно полагаться целиком на везение.

 

День 21: -17%

 

И это я еще ой как хорошо отделался. Просадка внутри дня доходила до 60%. 54 лота за день проторговал, при еквити в 1450$ на начало дня. Потерял 240$, зато с такими объемами 97$ рибейтом вернется)).

 

Логического объяснения большинству своих сделок у меня нет. Как будь-то попадаю в какой-то поток и начинаю их штамповать как дикарь. Отойди я просто от монитора и дай себе хоть несколько минут подумать… мечты недосягаемые на текущий момент.

 

Теперь уже поздно сокрушаться. День закончен и закончен хорошо, учитывая то как я торговал. При такой торговле слив смотрится вполне закономерным результатом. У меня же после сегодняшних приключений осталось 83% счета. Завтра буду прикладывать по максимуму усилий, чтобы не делать таких глупых ошибок.

 

 

8 часов назад, Admin_Babylon сказал:

День 21: -17%

 

И это я еще ой как хорошо отделался. Просадка внутри дня доходила до 60%. 54 лота за день проторговал, при еквити в 1450$ на начало дня. Потерял 240$, зато с такими объемами 97$ рибейтом вернется)).

 

Логического объяснения большинству своих сделок у меня нет. Как будь-то попадаю в какой-то поток и начинаю их штамповать как дикарь. Отойди я просто от монитора и дай себе хоть несколько минут подумать… мечты недосягаемые на текущий момент.

 

Теперь уже поздно сокрушаться. День закончен и закончен хорошо, учитывая то как я торговал. При такой торговле слив смотрится вполне закономерным результатом. У меня же после сегодняшних приключений осталось 83% счета. Завтра буду прикладывать по максимуму усилий, чтобы не делать таких глупых ошибок.

    Не печальтесь. Это вполне нормальная ситуация,  когда начинаешь жахать направо и налево, уходя в дикую просадку. Скажу больше, от неё никуда не денешься, она будет возникать постоянно, вопрос - насколько часто, это единственное, на что можно повлиять. Почва для подобного, вполне себе человеческого поведения весьма благодатная: торговля внутри дня, один инструмент, одна техника, маленький депозит, большой риск на вход. И это с учетом многолетнего стажа в рынке. Как вариант, может пару дней отдыха взять? И ещё предложение - вывести ровно половину депо для резерва и ровно в половину уменьшить риск, применяя технику  сложного процента (хотя, она у вас уже есть). Выведенным резервом оперативно затыкать дыры в депо с одновременным закрытием терминала на несколько часов, уходя на пробежку. Время жизни счета - архиважная деталь.

    У рынка и трейдера есть неэффективности, как известно. Торговля одного инструмента - неэффективность трейдера, ИМХО. К примеру, торгуя индексы на внутридневном счете, я иногда рынку показываю фигуру из трех пальцев, взяв в работу дикий кросс. На прошлой неделе инкрустировал в счет сделку по EURPLN. Приятно, знаете ли от этого. На фоне рутины привкус экзотики освежает и бодрит. Это просто вариант борьбы с ловушками однообразия, слом тенденции.

   P.S. У вас довольно крутой и интересный дневник. Полезный и честный. Продолжайте, у вас всё получится.

    

1 час назад, Аляска сказал:

    Не печальтесь. Это вполне нормальная ситуация,  когда начинаешь жахать направо и налево, уходя в дикую просадку. Скажу больше, от неё никуда не денешься, она будет возникать постоянно, вопрос - насколько часто, это единственное, на что можно повлиять. Почва для подобного, вполне себе человеческого поведения весьма благодатная: торговля внутри дня, один инструмент, одна техника, маленький депозит, большой риск на вход. И это с учетом многолетнего стажа в рынке. Как вариант, может пару дней отдыха взять? И ещё предложение - вывести ровно половину депо для резерва и ровно в половину уменьшить риск, применяя технику  сложного процента (хотя, она у вас уже есть). Выведенным резервом оперативно затыкать дыры в депо с одновременным закрытием терминала на несколько часов, уходя на пробежку. Время жизни счета - архиважная деталь.

    У рынка и трейдера есть неэффективности, как известно. Торговля одного инструмента - неэффективность трейдера, ИМХО. К примеру, торгуя индексы на внутридневном счете, я иногда рынку показываю фигуру из трех пальцев, взяв в работу дикий кросс. На прошлой неделе инкрустировал в счет сделку по EURPLN. Приятно, знаете ли от этого. На фоне рутины привкус экзотики освежает и бодрит. Это просто вариант борьбы с ловушками однообразия, слом тенденции.

   P.S. У вас довольно крутой и интересный дневник. Полезный и честный. Продолжайте, у вас всё получится.

    

 

Спасибо большое и вам и ArtemkaRu и всем кто поддерживает. Это и правда многое значит.

 

Депо пока рискну не выводить. Рано еще. Нечего тут делить.

 

С моей торговлей менять инструменты так легко не получится. Это с уровнями, например, так можно - они на любом инструменте есть, одинаково строятся и +/- одинаково отрабатываются. С объемами ситуация другая - каждый инструмент имеет свои особенности из-за которых не получится так просто переключиться и сразу начать торговать.

 

 

 

Будь евро душкой, вернулся бы сегодня-завтра к уровню 1,0724 (по фьючерсу), точечно отскочил от него и тогда уже ввысь. Будь евро чуть меньше душкой, сделал бы то же самое, только отскочил от уровня 1,0724 чуть грязновато.

Евро периодически выдает такое - возвращается в район пробоя линии тренда и отскакивает от максимального объема в момент пробоя.

 

Но вообще, как-то не слишком убедительно евро пробивал вчера линию тренда, так что не удивлюсь флэту до конца недели или даже обновлению вчерашнего лоу.

 

В общем, с прогнозами все как обычно - может произойти все что угодно)

 

День 22: +27%

Навык адекватности

Сегодня начинаю работать над привычкой/навыком сознательной, рациональной торговли (назовем это “навыком адекватности”). Пока это просто заметки на полях и я не сильно представляю, что будет из себя представлять эта работа над навыком.

 

Если верить книгам по личностному росту, то нужно примерно 3 недели для выработки новой привычки. Следовательно, ближайшие три недели, а то и больше, буду работать над тем, чтобы подавлять свои автоматические позывы к неадекватным действиям. Вместо этого на протяжении дня вообще и перед каждой сделкой в частности, буду стараться по возможности объективно отвечать на вопрос “а действительно ли есть сигнал по ТС?”. Поскольку ТС имеет вид не особо жестких правил, некие волнения будут иметь место. Главное, чтобы открыв сделку я мог себе сказать, что это было разумное, осознанное действие. По итогам каждого дня буду отмечать себе в файлике удалось ли следовать намеченному плану.

 

Артем примерно об этом писал:

 

 

Трейдинг сегодня зашел. Слегка напрягал рынок утром, потому что выдавал дичь какую-то — удумал идти вверх и без объемов. Просто жижа однородная в которую невозможно влезть, потому что не от чего. Но затем на новости его начало знатно шатать из стороны в сторону, чем я и воспользовался, взяв 2 продажи:

 

10 часов назад, Admin_Babylon сказал:

Сегодня начинаю работать над привычкой/навыком сознательной, рациональной торговли

Достойное стремление, даже спустя 15 лет опыта. Вопрос - почему так поздно? До этого не было стремления к этому? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно принять одну вещь, что  в природе вообще такой  торговли нет, сознательной и рациональной. Это сугубо личное мнение, возможно у вас будет по другому. ИМХО, встаёте на путь борьбы с самим собой, а это весьма болезненная тема. Такие удары можно получать, рефлексируя на происходящее, что выть хочется. К чему всё... Не думали о том, что есть способы торговать более расслабленно, спокойно принимая свои ошибки, предоставив им достойное место в своей деятельности? Они просто есть... Сегодня, завтра и послезавтра. Не давать им хамить и расти - это да, необходимо, но жить с ними придётся. Резюме: риски, риски, риски... И навыки восстановления.

1 час назад, Аляска сказал:

Достойное стремление, даже спустя 15 лет опыта. Вопрос - почему так поздно? До этого не было стремления к этому? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно принять одну вещь, что  в природе вообще такой  торговли нет, сознательной и рациональной. Это сугубо личное мнение, возможно у вас будет по другому. ИМХО, встаёте на путь борьбы с самим собой, а это весьма болезненная тема. Такие удары можно получать, рефлексируя на происходящее, что выть хочется. К чему всё... Не думали о том, что есть способы торговать более расслабленно, спокойно принимая свои ошибки, предоставив им достойное место в своей деятельности? Они просто есть... Сегодня, завтра и послезавтра. Не давать им хамить и расти - это да, необходимо, но жить с ними придётся. Резюме: риски, риски, риски... И навыки восстановления.

 

Так у меня и нет 15 лет опыта. Когда я начинал, 15 лет тому, мне было 20 лет и как и большинство в этом возрасте, я не был склонен к самокопанию. Да и какое самокопание - я даже толком не понимал что за зверь этот трейдинг. Я больше изучал технические аспекты торговли. Затем забросил на многие годы трейдинг. И только 4-5 лет тому назад я вернулся к рынку и уже занялся этим серьезней. Попытки подобные и раньше предпринимались, но как-то не слишком я в этом преуспел.

 

Я с вами согласен, потому и не строю иллюзий, будь-то я смогу прям без ошибок, осознанно и рационально торговать все время. Суть в том, чтобы научиться вести себя адекватно. Вот позавчера я открыл под 50 сделок - ничего общего с адекватности это не имело. Нужно чтобы даже совершив ошибку, или даже психанув и совершив глупую, несистемную сделку, я мог тут же поймать себя за руку и признать “да, занесло, но на этом все, возвращаемся к ТС”.

***

1 час назад, ArtemkaRu сказал:

Ты обучением заняться еще не планировал?

Пока не думал, но вообще идея ничего так. Если с трейдингом не заладится, то буду иметь ввиду. Кто не умеет тот учит, как говорится))

***