[Дневник трейдера] Очерки, мысли, мнение.

Из вводной лекции по трейдингу, которая проводилась в нашем городе: "Трейдер должен осознавать, что когда он смотрит на график открывая ордер, в ту же самую секунду миллионы глаз и алгоритмов, по всему миру, также смотрят на этот график. В ту же самую точку. И лишь у немногих открытые ордера закроются с прибылью, остальные же послужат ресурсом для первых. И так будет каждый раз. Такова природа рынка".

В 15.03.2024 в 08:21, Al2ex3 сказал:

Гипотезы Фамы и Башелье имели место быть, но Кванты продолжали совершенствовать систему Эда Торпа. Акс, Берлекэмп, Саймонс создают программное обеспечение, которое «анализировало бесконечные цепочки рыночных данных, например ежесекундно меняющиеся цены на нефть, и одновременно позволяло видеть, как на эти данные влияют другие активы — доллар или золото». При нахождении критической неэффективности рынка, подавались заявки на одновременную покупку/продажу связки активов.
Несмотря на то, что данные системы с лёгкостью обыгрывали обычные алгоритмы, построенные на использовании исторических данных одного актива, всё же эта эпоха относилась к созданию примитивных систем, которые не выдержали испытания временем.
Из воспоминаний биржевого спекулянта: «Крушение крупнейшего хедж-фонда LTCM с объёмом активов около 129 млрд.долларов США не только бросило тень на репутацию его партнеров, принадлежавших к финансовой элите. Оно подорвало престиж доминирующей на Уолл-стрит силы: Квантов. Мощнейшие модели LTCM и новейшие системы управления рисками, по сложности сопоставимые с космическими системами NASA, совершенно неожиданно отказали — в точности как и другая идея Квантов, страхование/хеджирование портфеля. Кванты получили два гола в свои ворота. Третий произойдет через десяток лет, в августе 2007 года». 
Можно конечно долго спорить об эффективности той или иной системы, но в начале 2000-х уже было ясно, что системы с обычными возвратами в диапазон, системы построенные на пересечениях скользящих средних, и системы-хеджы с установленными кучами однотипных алгоритмов на один счёт, опять же построенных на примитивных пересечениях скользящих средних, или торгующие разные активы, не работают. Требовался другой подход, первые попытки реализации которого уже были у QRG.
P.S. На моём copyfx VSA, отсутствуют вышеуказанные недостатки ранних систем Квантов, и я не применяю решения, основанные на примитивных пересечениях скользящих средних. Копируйте без опасения получить однажды margin call (читайте-потерять самый главный человеческий ресурс, и это не деньги), либо просто наблюдайте. В следующей статье рассмотрю третий гол забитый Квантам.
 

Киньте ссылку на ваш copyfx VSA. 

Сегодня я хочу поделиться одной мыслью, которая витала у меня давно — о том, чем отличается средний класс в России от богатых людей. Раньше я читал разные источники, где приводились сухие цифры, но никто так и не ответил на мой главный вопрос: где проходит граница между средним и богатым классом?
В начале этого лета судьба привела меня на крупное предприятие с несколькими тысячами сотрудников разного уровня и достатка. Каждое утро я прохожу мимо стоянки руководителей и замечаю интересную картину: и начальники цехов, и заместители генерального директора приезжают на автомобилях примерно одного ценового сегмента — Audi Q7, BMW X6, Toyota Land Cruiser. С первого взгляда разницы почти нет, учитывая, что зарплата начальников цеха (средний класс) — около 130-140 тысяч рублей, а заместителей генерального директора (богатый класс) — примерно 175-180 тысяч рублей. Но на самом деле между этими двумя уровнями лежит огромная пропасть. Это объяснил один из заместителей генерального директора, с которым я месяц назад обедал в заводской столовой. У заместителя есть Toyota Land Cruiser, и у начальника цеха 4 — такая же машина, разница в одном г/в. Однако для начальника цеха покупка этого автомобиля стала результатом примерно семи лет накоплений и постоянной работы. Он буквально обменял своё бесценное время и усилия на конечный актив. Заместитель же генерального директора приобрёл такую же машину иначе: он использовал пассивный доход — часть прибыли, которую генерируют его ранее накопленные активы. То есть он не тратил своё личное время на заработок, а получил возможность покупки именно благодаря выгодам от накопленного капитала. Именно в этом и кроется главная разница между средним и богатым классом, вот это как раз и есть пропасть между средним и богатым классом. По сути богатому классу машины, квартиры, яхты достаются бесплатно, (человеческое время не затрачивается в пассивном доходе), а средний класс просто обязан разменивать свою жизнь на то, чтобы это приобрести.

В 08.09.2025 в 18:31, Al2ex3 сказал:

Сегодня еще одну цифру покажу.

Если без экивоков, то очень похоже на пересиживание, ну или состояние застывшего оленя при свете фар. 

В 13.09.2025 в 23:47, Al2ex3 сказал:

Сегодня я хочу поделиться одной мыслью, которая витала у меня давно — о том, чем отличается средний класс в России от богатых людей. Раньше я читал разные источники, где приводились сухие цифры, но никто так и не ответил на мой главный вопрос: где проходит граница между средним и богатым классом?
В начале этого лета судьба привела меня на крупное предприятие с несколькими тысячами сотрудников разного уровня и достатка. Каждое утро я прохожу мимо стоянки руководителей и замечаю интересную картину: и начальники цехов, и заместители генерального директора приезжают на автомобилях примерно одного ценового сегмента — Audi Q7, BMW X6, Toyota Land Cruiser. С первого взгляда разницы почти нет, учитывая, что зарплата начальников цеха (средний класс) — около 130-140 тысяч рублей, а заместителей генерального директора (богатый класс) — примерно 175-180 тысяч рублей. Но на самом деле между этими двумя уровнями лежит огромная пропасть. Это объяснил один из заместителей генерального директора, с которым я месяц назад обедал в заводской столовой. У заместителя есть Toyota Land Cruiser, и у начальника цеха 4 — такая же машина, разница в одном г/в. Однако для начальника цеха покупка этого автомобиля стала результатом примерно семи лет накоплений и постоянной работы. Он буквально обменял своё бесценное время и усилия на конечный актив. Заместитель же генерального директора приобрёл такую же машину иначе: он использовал пассивный доход — часть прибыли, которую генерируют его ранее накопленные активы. То есть он не тратил своё личное время на заработок, а получил возможность покупки именно благодаря выгодам от накопленного капитала. Именно в этом и кроется главная разница между средним и богатым классом, вот это как раз и есть пропасть между средним и богатым классом. По сути богатому классу машины, квартиры, яхты достаются бесплатно, (человеческое время не затрачивается в пассивном доходе), а средний класс просто обязан разменивать свою жизнь на то, чтобы это приобрести.

И где же взять этот пассивный доход? Акции с доходностью в 2 раза ниже инфляции или банковский вклад, который эту инфляцию кое как покрывает?

30 минут назад, websmith сказал:

И где же взять этот пассивный доход? Акции с доходностью в 2 раза ниже инфляции или банковский вклад, который эту инфляцию кое как покрывает?

Для начала нужно понимать, что с пары-тройки миллионов рублей не будет никакого пассивного дохода. Если достигать его честным путём, то это работа нескольких поколений семей. Если сможете отложить хотя бы 20 миллионов в наследство, а ваши сыновья добавят еще столько же, то внукам можно будет иметь пассивный доход порядка 15% от вложений от безопасных дельтанейтральных стратегий. А это гораздо выше инфляции в западных странах. Что же касается "честных" больших денег, нажитых за одну жизнь, то я таких людей не встречал лично, только по рассказам других. Подитоживая сказанное, если будет капитал хотя бы в 40 миллионов рублей, то в принципе можно сделать безрисковую оборотку и войти в состав богатого класса.

16 минут назад, Al2ex3 сказал:

Для начала нужно понимать, что с пары-тройки миллионов рублей не будет никакого пассивного дохода. Если достигать его честным путём, то это работа нескольких поколений семей. Если сможете отложить хотя бы 20 миллионов в наследство, а ваши сыновья добавят еще столько же, то внукам можно будет иметь пассивный доход порядка 15% от вложений от безопасных дельтанейтральных стратегий. А это гораздо выше инфляции в западных странах. Что же касается "честных" больших денег, нажитых за одну жизнь, то я таких людей не встречал лично, только по рассказам других. Подитоживая сказанное, если будет капитал хотя бы в 40 миллионов рублей, то в принципе можно сделать безрисковую оборотку и войти в состав богатого класса.

Ну да, отдать деньги, которые зарабатывались поколениями, условно Васе с 5ью серверами. Вася радостно закрывает лавочку, дарит сервера соседям и уезжает жить на Багамы, безрассудно проеб..ая заработанное другими. Занавес. Аплодисменты.

А ты такой, но как же так! Гамма нейтральная стратегия же, альфа, дельта!

В 07.09.2025 в 19:24, Al2ex3 сказал:

Новые цели на следующую неделю. Здесь всё просто, если есть незакрытые позиции, то корректируем лотность: цели дальше чем были, то уменьшаем, если ближе и мы в минусе, то добираем, чтобы при закрытии выйти в установленный плюс, а если цели перескочили наши открытые позиции, то кроем и переворачиваемся. И так раз в неделю, в понедельник с утра. Ошибку свою увидел: после получения хорошего профита, открыл повторно на неделе. 

 

Сравнительный анализ экономических данных стран в режиме реального времени показал неэффективность применения данного метода. В принципе это тоже, что и применение скользящих средних в торговле. Но система будет эффективной, если хотя бы за неделю до публикации будут точные цифры, которые затем появятся в новостях. До этой поры остаётся всё та же рулетка с угадыванием цифр.

Ключевое словосочетание выделил. Учитывая доказанный факт, что индексы под чистую переигрывают активных...хотя о чём это я? Кто в теме, тот и так закончит предложение, а остальным лучше не играть в данную рулетку.

Коротко о любых стратегиях, и любых рекомендациях, любых Великих, или любых не великих, трейдеров любых рынков мира. Формула чрезвычайно проста, её запомнит каждый: рЫнками правит случайность?

В 09.09.2025 в 21:42, Al2ex3 сказал:

Из вводной лекции по трейдингу, которая проводилась в нашем городе: "Трейдер должен осознавать, что когда он смотрит на график открывая ордер, в ту же самую секунду миллионы глаз и алгоритмов, по всему миру, также смотрят на этот график. В ту же самую точку. И лишь у немногих открытые ордера закроются с прибылью, остальные же послужат ресурсом для первых. И так будет каждый раз. Такова природа рынка".

Из пятничной лекции нашего старожила трейдинга: ""Просадка не должна превышать 15-17%, у вас должны оставаться ресурсы для исправления ситуации в случае непредвиденных обстоятельств. Если же вдруг сработали стопы, то вы обязаны провести анализ возникшей ситуации и компенсировать убытки за счет своих средств, отложенных на чёрный день, и восстановить потери, иначе вся ваша торговля будет напоминать "крысинные бега" по кругу. После того, как взятые средства будут отыграны, вы должны перечислить их обратно, восстановив свою "кубышку"".

Всё по плану. Те, кто не обладает заранее информацией становятся расходным материалом для тех, кто этой инфой обладает. Это из той же оперы, когда в апреле этого года вроде, самая флетовая пара AUDCAD упала безоткатно одной свечой на 7000 пунктов. И никакие оптимизации не помогли, даже за 15летнюю историю. Спаслись только те, кто работая на этой паре СЛУЧАЙНО не попали на первую половину движения. Телеги сейчас пестрят сообщениями, кто и на сколько десятков-сотен миллионов $ попал

Хорошо, что оффшоры не торгуют в субботу, а то тех, кто торгует евробакс вынесло бы с рынка к херам. Неизвестно, что там на открытии ещё будет.

Вот у этого мистера точно был какой-то план????, а остальные, с их методиками, сосут пальцы???

От себя лишь добавлю, вот вам и опыт 19+лет трейдинга.

Думаю теперь многие поняли, что рынок - это не работа, а рулетка, БЕЗ П-Р-А-В-И-Л. Просто у некоторых "не их день".

5 часов назад, Al2ex3 сказал:

Те, кто не обладает заранее информацией становятся расходным материалом для тех, кто этой инфой обладает.

Обладать инфой - дорогое удовольствие. За инфу надо платить. Всегда! Иногда затраты (чаще всего) на эту инфу и полученный профит несоизмеримы малы и сопряжены с последствиями (не дай Бог каждому). Проще, доходней, спокойней и безопасней (для жизни, для свободы, для своего кармана) торговать реакцию рынка на эту инфу.
 

5 часов назад, Al2ex3 сказал:

Это из той же оперы, когда в апреле этого года вроде, самая флетовая пара AUDCAD упала безоткатно одной свечой на 7000 пунктов.

У меня сомнения по той же самой опере. Это было не «Севильский цирюльник», это не итальянское либретто в двух действиях, а какая-то мыльная опера с кучей антрактов. Начали давить вниз еще на следующий день после ставки AUD-ЦБ. Разве так отрабатывают инсайдерские свечки?! 
Кстати, тогда AUDCAD упала на 3900 пп, а из AUD корзины больше всех упала AUDJPY на 5200пп, но в любом случае, это "сеткостроительные свечи"(как 1 из вариантов торговли ).

2 часа назад, Дервиш сказал:

Обладать инфой - дорогое удовольствие. За инфу надо платить. Всегда! Иногда затраты (чаще всего) на эту инфу и полученный профит несоизмеримы малы и сопряжены с последствиями (не дай Бог каждому). Проще, доходней, спокойней и безопасней (для жизни, для свободы, для своего кармана) торговать реакцию рынка на эту инфу.
 

У меня сомнения по той же самой опере. Это было не «Севильский цирюльник», это не итальянское либретто в двух действиях, а какая-то мыльная опера с кучей антрактов. Начали давить вниз еще на следующий день после ставки AUD-ЦБ. Разве так отрабатывают инсайдерские свечки?! 
Кстати, тогда AUDCAD упала на 3900 пп, а из AUD корзины больше всех упала AUDJPY на 5200пп, но в любом случае, это "сеткостроительные свечи"(как 1 из вариантов торговли ).

По сути одна свечка, откаты не дали закрыть.

Как люди рассуждают: у тебя 1 миллион долларов, один банк предлагает тебе 5%, а другой 3,5%. Куда понесешь вкладывать? И в этом соответствии при том расхождении ставок AUD и CAD люди должны нести, точнее не так, люди должны бежать и подпрыгивать перекладывать деньги из CAD в AUD. Так написано в фундаментальных учебниках по экономике 3 курса университета. На практике имеем другое. Можно конечно выдумать типа трейдеры побежали искать безопасное убежище в.....  Высосать из пальца теорию про хеджи и прочую лабуду. Но практика показывает, что алгоритмы ссинхронизиповались так, что пара полетела вниз, ссинхронизировались бы по другому, пара при тех же новостях полетела бы вверх. Вот это последнее и есть то понимание рынка, которое приходит спустя полтора десятилетия на рынке.

1 час назад, Al2ex3 сказал:

Как люди рассуждают: у тебя 1 миллион долларов, один банк предлагает тебе 5%, а другой 3,5%. Куда понесешь вкладывать?

Куда люди несут вкладывать лям баксов (спизж@ных, попиленных или заработанных своими мозолистыми руками), а также куда эти (или подсанкционные) люди сейчас с этими бабками бегают, чтоб вложиться - я здесь набивать уникальный контент не буду (хотя, лично в курсе), т.к. это никак не поможет в следующий раз ухватить похожий движ за яица. Вопрос: где я был и почему я не урвал чутка с этого движа? Отвечаю: у меня жена, еб@нутая на голову с грибами, без меня по грибы боится в лес ходить, там не везде и-нет ловит, чтоб за графиками смотреть. Поэтому прогрибал я эти движи и в растройствах решил позвонить Трампу, чтоб он ради меня сделал шатдаун пока грибы не отойдут. 
 

В одном из своих исследований Ричард Таллер, лауреат нобелевской премии по экономике за вклад в область поведенческой экономики, почётный профессор поведенческих наук и экономики Школы бизнеса Чикагского университета, так описывает эксперимент:
«Мы взяли все ценные бумаги, торгуемые на Нью-Йоркской фондовой бирже, и проранжировали их по доходности за трёхлетний период. Бумаги, показавшие наилучшие результаты, мы назвали “победителями”, а те, что торговались хуже остальных, — “неудачниками”.
После этого мы сформировали две группы — по 35 компаний в каждой — и сравнили их доходность в следующие три года.
Результат оказался однозначным: акции “неудачников” показали доходность, примерно на 30 % выше среднерыночной, тогда как “победители” — на 10 % ниже среднего уровня.
Что и требовалось доказать!»
Инвесторы, забывающие об этом законе, часто покупают «дерево», которое кажется вечнорастущим. Компания с 40-процентным приростом выручки не может расти бесконечно: рынок насыщается, конкуренты усиливаются, регуляторы вмешиваются. На пике оптимизма эти ограничения игнорируются — рынок платит за сказку. 
Когда что-то растёт, мы верим, что это будет продолжаться вечно; когда рушится — что падение бесконечно. Но природа и статистика смотрят на всё иначе: за каждым экстремумом стоит возвращение. И чем сильнее отклонение, тем мощнее сила, тянущая его обратно.
«Возврат к среднему значению означает, что за событием, не являющимся средним, последует событие, более близкое к среднему» - из книги «Уравнение успеха» Майкла Мобуссина (инвестиционный стратег Morgan Stanley, почетный председатель совета попечителей междисциплинарного исследовательского центра сложных адаптивных систем Института Санта-Фе)

Мир по своей природе нелинеен. Большинство реальных процессов (погода, турбулентность, биологические популяции, экономика) описываются нелинейными уравнениями.
Нелинейность создает обратные связи, которые приводят к операциям растяжения и складывания в фазовом пространстве системы.
Этот механизм порождает хаос — детерминированное, но непредсказуемое поведение, характеризующееся чувствительностью к начальным условиям и странными аттракторами.
Хаос — это не беспорядок, а скрытый порядок высшей сложности. Он объясняет, почему в мире, подчиняющемся строгим законам, царит такое разнообразие и непредсказуемость.

4 часа назад, valerii.badaev сказал:

Мир по своей природе нелинеен. Большинство реальных процессов (погода, турбулентность, биологические популяции, экономика) описываются нелинейными уравнениями.
Нелинейность создает обратные связи, которые приводят к операциям растяжения и складывания в фазовом пространстве системы.
Этот механизм порождает хаос — детерминированное, но непредсказуемое поведение, характеризующееся чувствительностью к начальным условиям и странными аттракторами.
Хаос — это не беспорядок, а скрытый порядок высшей сложности. Он объясняет, почему в мире, подчиняющемся строгим законам, царит такое разнообразие и непредсказуемость.

Это всё из области энтропии. Доказать, что любая система по природе своей неработоспособна в течении длительного времени тоже не представляет собой особой сложности. Возьмем, например, возрат к среднему. Берем одну из самых флетовых пар на данный момент EURUSD (про такие как GBPNZD даже уже и не говорю). Итак, 19.08.2014, трейдеры торгуют на возврат к среднему. На графике 1,36923 и происходит безоткатное падение, которое уже никогда не вернется даже близко к среднему, на 25779 пунктов. Останавливается 23.01.2015. По итогу имеем безоткатное падение (именно безоткатное, т.к. при таком движении откат в районе 2000 03.10.2014 году в расчет не берем). Подогнать можно в советниках, но потом на другом периоде вываливаются проблемы. 

Примечание. В моем понимание откат-это не менее 30% от пройденного пути, все остальное подгонка под результат.

Так вот, если такое движение случиться сейчас, а оно рано или поздно случиться, то все советники на возврате к среднему просто спустят свое депо. И мы возвратимся к чему? Правильно к своим пустым кошелькам.

1 час назад, Al2ex3 сказал:

И мы возвратимся к чему? Правильно к своим пустым кошелькам.

Все эти рассуждения излишне теоретизированы, имхо. Поэтому и пустые кошельки. Вот график, вот руки и голова. Всё просто. Попробуй отними у рынка. А все эти философствования.... Может, у инвесторов и алготрейдеров по другому, но у нас, ручников - попроще все.

4 часа назад, Al2ex3 сказал:

Это всё из области энтропии. Доказать, что любая система по природе своей неработоспособна в течении длительного времени тоже не представляет собой особой сложности. Возьмем, например, возрат к среднему. Берем одну из самых флетовых пар на данный момент EURUSD (про такие как GBPNZD даже уже и не говорю). Итак, 19.08.2014, трейдеры торгуют на возврат к среднему. На графике 1,36923 и происходит безоткатное падение, которое уже никогда не вернется даже близко к среднему, на 25779 пунктов. Останавливается 23.01.2015. По итогу имеем безоткатное падение (именно безоткатное, т.к. при таком движении откат в районе 2000 03.10.2014 году в расчет не берем). Подогнать можно в советниках, но потом на другом периоде вываливаются проблемы. 

Примечание. В моем понимание откат-это не менее 30% от пройденного пути, все остальное подгонка под результат.

 

Так вот, если такое движение случиться сейчас, а оно рано или поздно случиться, то все советники на возврате к среднему просто спустят свое депо. И мы возвратимся к чему? Правильно к своим пустым кошелькам.

Вы как раз подтверждаете мои мысли.
Рынок — это не часовой механизм, который тикает туда-сюда вокруг среднего.
 Это больше похоже на погоду. Большую часть времени есть сезоны и циклы (возвраты к среднему), 
но иногда случается ураган или засуха (то самое безоткатное движение).
Стратегия возврата к среднему — это как выходить на улицу каждый день в легкой куртке, потому что в среднем за год температура комфортная. 
Она будет работать долго, пока не наступит зима или аномальная жара. И проблема не в погоде (она следует своим законам), а в негибкости стратегии.
Хаос — это и есть объяснение, почему эти «ураганы» неизбежны. Это не сбой системы, а ее неотъемлемое свойство.
Задача — не подогнать советник, а создать такую систему управления капиталом и рисками, которая переживет эти неизбежные шторма.

Ваш пример с EURUSD в 2014-2015 — это и есть проявление того самого детерминированного хаоса. Система (рынок) вовсе не «неработоспособна». Она работает абсолютно логично, подчиняясь законам динамики, но эта логика — нелинейна.