[Дневник трейдера] Очерки, мысли, мнение.

В 02.12.2025 в 22:48, Al2ex3 сказал:

Торговля против толпы myfxbook.

 

А почему вы решили, что это толпа. Это даже не средняя  температура по больнице. 

Там в основном сеточники на свои мониторинги молятся. 

25 минут назад, badidrobi сказал:

А почему вы решили, что это толпа. Это даже не средняя  температура по больнице. 

Там в основном сеточники на свои мониторинги молятся. 

2 лярда баксов на реальных счетах сложно не принимать во внимание. Сравните, сколько у вашего брокера в заначке))

Сеточники только и молются, несеточников давно уже отпели и  похоронили))

хаха.... 2 ярда

тут обороты 8 триллионы в день официально

А не официально вам никто никогда не скажет, потому что банковская тайна это святое

9 часов назад, badidrobi сказал:

хаха.... 2 ярда

Согласен, это капля в море. Если копнуть поглубже, то есть точные цифры оборота рынка форекс в сутки. По данным EBC Financial Group, в типичный торговый день 2025 года оборот мирового валютного рынка (Форекс) приближается к 9,6 триллиона долларов. Поэтому уровни, защита уровни - это всё ерунда, придуманная теми же толстыми дядьками для подогрева интереса хомяков к рынку. Даже самый ультрабогатый хеджфонд не то что не сможет защитить тот или иной уровень или отработать паттерн, он даже не сможет повлиять на ход развития событий. Но это уже другая история. 
Возвращаясь к нашей, площадка myfxbook содержит десятки таких брокеров как Оанда, форекском и др. (Скрин капитализации ниже) давая более точную цифру температуры. Хотя по факту это и раньше работало 50/50 и сейчас точность не выше скользящих средних. С десяток лет назад, когда это все начиналось, появилась же почти сразу поговорка: "Кто торгует против толпы, сама толпа"))

Всё дело в психологии, при правильном настрое предела нет???

В 05.12.2025 в 17:30, Al2ex3 сказал:

Будем дальше смотреть??? Еще на недельку

ну как там? неделя закончилась

54 минуты назад, Дервиш сказал:

ну как там? неделя закончилась

 

Доллар вырастет на следующей неделе)

Видео на ютубе напомнило мне один старый анекдот, когда на ветке сидят лиса с вороной, а у вороны сыр в клюве. Лиса, обнимая ворону, говорит: "Понимаешь дура, тут разговор идёт уже даже не о сыре".

При тестировании с 2004 года по н.вр. сеточников, основанных на возврате к среднему, вот эти пары более менее себя зарекомендовали. Из этих пар лучшая AUDCAD, чтобы подобрать под нее настройки достаточно подобрать сет, который проходит с июля по ноябрь 2008 года.

На остальных парах просто швах, если строить сет ориентированный на безоткатные расстояния за этот промежуток, то прибыли более 10% в год можно не ждать.

Ролику больше 10 лет, но в практике трейдеров ничего не поменялось?

5 часов назад, Al2ex3 сказал:

Ролику больше 10 лет, но в практике трейдеров ничего не поменялось?

А как там ваш эксперимент поживает?

4 часа назад, Аляска сказал:

А как там ваш эксперимент поживает?

 

А СВОПы сильно поджирают при таком подходе? Сколько удерживается сделка?

52 минуты назад, Аляска сказал:

А СВОПы сильно поджирают при таком подходе? Сколько удерживается сделка?

Конкретно там ради хохмы открыл, либо депозит удвоится, либо сольётся. Просто посмотреть, но уже видно, что торговля против толпы бесполезна просто потому, что все движения рандомны. Как альтернатива: можно движения, которые принесли определённый профит закрывать (см.скрин ниже), а высвобожденные деньги бросать на открытие дополнительного колена в парах, которых ушли в максимальную просадку. Свопы порядка 70% прибыли съедят за несколько месяцев, если пересиживать убытки. Поэтому:

Оптимальный результат будет достигнут, когда входишь с толпой, которая уже начинает сливаться. 

1 час назад, Al2ex3 сказал:

Оптимальный результат будет достигнут, когда входишь с толпой,

Так и осталось для меня загадкой - что значит входить с толпой. Матожидание в вашем случае 50/50 минус своп, в моем понимании. Удвоить или слить - можно просто зайти на всю котлету при сетапе РА, который имеет небольшой перевес. И быстрее и без заморочек). А еще данная тактика укладывается в концепт избегания боли при открытии позиции, эта тема очень хорошо Хугаардом раскрыта. 

7 часов назад, Аляска сказал:

Так и осталось для меня загадкой - что значит входить с толпой. Матожидание в вашем случае 50/50 минус своп, в моем понимании. Удвоить или слить - можно просто зайти на всю котлету при сетапе РА, который имеет небольшой перевес. И быстрее и без заморочек). А еще данная тактика укладывается в концепт избегания боли при открытии позиции, эта тема очень хорошо Хугаардом раскрыта. 

Сетапы пусты и бессмысленны, не дают абсолютно никакого прироста в качестве положительного матожидания. Также как и  тысячи других систем, начиная от пересечения скользящих средних и кончая кластерными объёмами, отчётами СОТ с построением опционных уровней и сравнением многих десятков  фундаментальных показателей сравниваемых стран в любом моменте времени. Если бы я увидел хотя бы малейшую возможность в создании системы с гарантированным положительным матожиданием, пусть небольшим, но гарантированным, то я уже вовсю занимался её исследованием и восемь мощнейших компьютеров центра уже перемолачивали бы круглосуточно данные. Но таких систем просто не существует... в  принципе...совсем. Все системы, абсолютно все, имеют на длительном промежутке времени отрицательное матожидание, если у них не установлен стоплосс. Если же стоплосс установлен, то система переходит из системы с отрицательным матожиданием в систему с ярко выраженным отрицательным матожиданием независимо от того больше там тейк стопа или меньше. Другого я уже не приму, потому что это видел на экранах мониторов в режиме поступления реальных данных, а не исторических и это точно знаю. Единственная зацепка - это управление счетом подобно тому, как это делает Татьяна с нашего форума.

P.S. Спорить ни с кем не буду, каждый торгует так, как позволит ему рынок. Если вдруг кто-то будет доказывать обратное, просто надо задать ему вопрос: готов ли он заложить свою квартиру с машиной, а на эти деньги торговать? ....всё понятно... я уже знаю ответ.

39 минут назад, Al2ex3 сказал:

Сетапы пусты и бессмысленны,

Ситуация для принятия решения о входе в сделку это и есть сетап, имхо. Для одного это просто свеча, для другого - отчет СОТ с опционными уровнями. Вы же входите в рынок, по какой то причине, правильно?) Скорее всего вы имели в виду закономерность ,которая на дистанции будет приносить прибыль. А вот тут все намного сложнее). И небольшое дополнение к сказанному... Считаю, что величайшей ошибкой для трейдеров является излишняя категоричность в суждениях о тех или иных аспектах торговли. При всем уважении к вашему опыту и знаниям, такое свойство у вас иногда прослеживается. Торговля - это не черное или белое, это сплошная серая зона. 

Один из примеров сложной рыночной неэффективности среди пар на скрине, особенно на паре chfjpy, которая выражена в торговле на историческом экстремуме + обеспокоенность китайских производителей, которые вынуждены демпинговать из-за падения иены, что в свою очередь влияет на промышленность в целом и девальвированию юаня + готовность керри-трейдеров к моментальному сворачиванию огромного количества позиций в случае, если цб Японии предпринимает еще увеличить %ставку. Для нас это стандартное деление позиции на две части, одна при min профите закрывается, вторая держиться дольше + позволяет значительно увеличивать лот без особого риска.

Хотелось бы видеть раздел на форуме посвященный выявлению сложных неэффективностей, техника+экономика.

2 часа назад, Al2ex3 сказал:

Хотелось бы видеть раздел на форуме посвященный выявлению сложных неэффективностей, техника+экономика.

Можете сами тему открыть, хотя бы здесь /forum/1-obshhie-voprosy/

А со временем, может быть, и в полноценный раздел обсуждение оформится. 

Сезонность в трайдинг вью. При значительном расхождении нижних цифр можно использовать как условную рыночную неэффективность.

Сегодня я покажу на примере, что такое критическое мышление. Кратко и ясно. Покажу на своём примере когда торговля называется дном, хуже которой только торговля наверно какого-то лоха из села. Ниже скрины прибыли за год и просадка на данный момент на счете у российского брокера. Видно, что закрытая прибыль составила в районе 10,5% из которой еще брокер автоматически снимет 13% подоходного налога. Как бы прибыль есть и небольшой плюс добавляется в виде того, что деньги не тратяться на сервера, электричество, покупку советников и прочую ерунду, а также в виде того, что отслеживание происходит раз в сутки и не более 15 минут.
Но подключаем критическое мышление и получаем полный ШВАХ. Если бы данные деньги были положены в банк со средней % ставкой в 16-16,5% годовых в этом году, то получили бы 3 преимущества: более высокий % прибыли, отсутствие рисков, высвобожденное время.

P.S. Почему я назвал эту торговлю дном? Всё просто, если трейдер зарабатывает меньше 10000 рублей за месяц в данном...мероприятии, то вообще стоит стереть все метатрейдеры и забыть, что такое графики. Начать жить обычной жизнью.

2 часа назад, Al2ex3 сказал:

Как бы прибыль есть и небольшой плюс добавляется в виде того, что деньги не тратяться на сервера, электричество, покупку советников и прочую ерунду, а также в виде того, что отслеживание происходит раз в сутки и не более 15 минут.

Очень интересно и показательно, спасибо... У вас торговля как проходит, если тезисно? Выбор инструмента, выбор объема, установка тейка и стопа, вход в сделку и потом туда/сюда все эти параметры меняются или до останнего пусть все нетронутым стоит? И торговый таймфрейм какой, если не секрет?

1 час назад, Аляска сказал:

Очень интересно и показательно, спасибо... У вас торговля как проходит, если тезисно? Выбор инструмента, выбор объема, установка тейка и стопа, вход в сделку и потом туда/сюда все эти параметры меняются или до останнего пусть все нетронутым стоит? И торговый таймфрейм какой, если не секрет?

На всех счетах дневки, т.к. мобильный интернет в городе не работает и графики можно только дома через wi-fi смотреть, т.е. раз в сутки. Конкретно на этом счету пользуюсь Трейдинг Вью, смотрю расхождения между валютными парами в процентах за неделю. Как только расхождения приближаются к 75% максимального расхождения по историческим данным за определенный период между двумя валютами, то открываю на возврат к нулю. Каждый день проходит смещение тейка из-за смещения на сутки, который может и в минус закрыться. Попонятнее: стоп не использую, а использ трейлинг тейк. Просадок априори не может быть больших, но с сентября закрытия в минус по тейкам всю прибыль съели. По лотности исхожу из того, чтобы при работе по 3 парам маржа (плечо 1к35) ниже 500% не опускалась.

Настроить такое думаю не проблема.

15 часов назад, Al2ex3 сказал:

На всех счетах дневки, т.к. мобильный интернет в городе не работает и графики можно только дома через wi-fi смотреть, т.е. раз в сутки. Конкретно на этом счету пользуюсь Трейдинг Вью, смотрю расхождения между валютными парами в процентах за неделю. Как только расхождения приближаются к 75% максимального расхождения по историческим данным за определенный период между двумя валютами, то открываю на возврат к нулю. Каждый день проходит смещение тейка из-за смещения на сутки, который может и в минус закрыться. Попонятнее: стоп не использую, а использ трейлинг тейк. Просадок априори не может быть больших, но с сентября закрытия в минус по тейкам всю прибыль съели. По лотности исхожу из того, чтобы при работе по 3 парам маржа (плечо 1к35) ниже 500% не опускалась.

Настроить такое думаю не проблема.

Интересно, но сложно для меня... Правильно ли я понял, что по результатам года вы будете пересматривать подход в надежде на изменения в лучшую сторону? Совершенствовать систему, простыми словами.