Советник Btx scalper

5 часов назад, AMILO сказал:

Кстати новый BTX за полсуток заработал полтора доллара с настройками по умолчанию.

У старого за это время 19 примерно.

Продолжаем наблюдение.

Ну если погоняете в тестере то сразу будет видно разницу входов в версии 4,2 и в версии 4,62 (теперь она более консервативна по входам) я в принципе показывал на скринах выше разницу, 4,2 да дает огромные прибыли, но какие гарантии что вы стартанете в нужное время в нужном месте чтобы удвоить депозит? Да не каких и да сколько я не гонял 4,2 либо просадки огромные, которые поверьте ни кто не вытерпит, т.к доливать придется и мы же понимаем это мартин, а он коварен как не крути, или слив, честно 4,2 можно даже убрать с мониторинга - она сольет, в тестере льет на реале будет хуже!

@Старик Выше писал, что можно шаг сетки изменить, можно не проблема, но другая сторона медали, бот начнет сидеть в позиции месяцами да, слива не будет, прибыли тоже не будет, можно еще добавить стоп лосс - можно, но сможем ли мы вытерпеть стагнацию, маловероятно, поэтому я полагаю работа с сеткой мартина решает вход и ММ 🙂

Опять же 10% в месяц на форекс это прекрасный результат и то это риски огромные, 5% ну уже не плохо, вы ведь и сами все знаете в мартинах ММ важен я уверен @Старик профи по сеткам со мной согласится

5 часов назад, Старик сказал:

Кроме того, к 4.62 могут не подходить настройки 4.2 - автор что-то писал про изменения в управлением входами.

Да верно вход ваще другой!

5 часов назад, Старик сказал:

Сетки можно понимать отдельно, это арифметика - но собственно торги ботом пока неясны.

Бот не сложный сетка достаточна проста, в нем неизветсная переменная - это вход 🙂

Поставил новичка на центовик и RAW ECN в разных конторах на биткоин,будет вроде своего роботеста.

Таки да,торгуют эти 2 версии вообще по разному.

Поставил новичка на центовик и RAW ECN в разных конторах на биткоин,будет вроде своего роботеста.

Таки да,торгуют эти 2 версии вообще по разному.

29 минут назад, AMILO сказал:

Поставил новичка на центовик и RAW ECN в разных конторах на биткоин,будет вроде своего роботеста.

А Вы обратили внимание, что в публиковавшихся автором (старых) сетах шаг сетки для золота 130, а для битка вроде 5000 - т.е. в ~40 раз больше?!

Пробовать торговать в разы более волатильный биток можно - но надо учитывать, что цены золота и битка отличаются более чем на порядок, что видимо должно быть отражено и в параметрах/настройках сеток для столь разных активов.

У меня на сейчас нет понимания как торговать биток - не разбирался, нет информации...

Но весьма вероятно, что дефолтные сеты автора, ориентированные на золото, вряд ли подходят для торгов биткоином.

Из вашего поста понятен факт проведения вами эксперимента - но детали его не ясны.

Может ваши действия и адекватны... Может и экономика нормальная.

Но, имхо, в любом случае сравните авторские сеты для 4.2 для золота и битка и проверьте корректные ли торги вы пытаетесь начать.

Это да,для нормальных сеточников не может быть одного сета для золота и битка.

Однако от этого отморозка можно всего ожидать,если выживет с моими незначительными изменениями-не удивлюсь даже.

Автор сделал из последнего релиза что-то близкое к т.н. "one shot ea",сетка совсем короткая,закрывается в небольшой плюс.

Посмотрим как оно будет.

Не выживет-запущу с настройками автора,в любом случае повеселимся.

28 минут назад, AMILO сказал:

Автор сделал из последнего релиза что-то близкое к т.н. "one shot ea",сетка совсем короткая,закрывается в небольшой плюс.

Посмотрим как оно будет.

Надо разбираться с тралением - пока с ним так же нифига не понятно, как и с входами.

Есть ли несколько вариантов трала и какие настройки...

Но короткие сетки это малая лотность и малая прибыль в $$ по любому.

И вопрос в том депо такой же как в 4.2 нужен или меньший в 4.62 можно.

6 часов назад, FinRus сказал:

@Старик Выше писал, что можно шаг сетки изменить, можно не проблема, но другая сторона медали, бот начнет сидеть в позиции месяцами да, слива не будет, прибыли тоже не будет, можно еще добавить стоп лосс - можно, но сможем ли мы вытерпеть стагнацию, маловероятно

А вот с этой гипотезой, пожалуй, я согласиться не смогу...

Бот странноватый, соглашусь - но местами он поустойчивей, чем кажется на первый взгляд.

Дефолтная схема лотности сетки dinamic linear известна давно как некий сеточный компромисс для многоордерных сеток - но она имеет неочевидные побочные свойства. В данном боте некоторые свойства таких сеток важны.

Во-первых, отмечу, что рассматриваемые в топике сетки для золота крайне агрессивные по шагам.

Ну, условно говоря, в золоте шаг 130 пипсов 2хзнак это безумно агрессивный шаг, а шаг 500 это очень агрессивный.

И чтобы хоть как-то контролировать агрессивность сверхгустых сеток, автор и принял как дефолтную сетку dinamic linear "с отставанием в умственном развитии и обучении по 5 лет в каждом классе" (и крайне низкий мульт 1.08 в случае применения простого мартина).

Трудно провести прямую аналогию между шагами сеток на золоте и форекс, но даже шаг 500 в золоте вроде в разы меньше/агрессивней, чем в сетках валютных пар - тем более фиксированный шаг.

Во-вторых, и это очень важно, в сетках с фиксированным шагом и малым приростом лотности необходимый откат до уровня БУ сетки очень медленно (не принципиально) растет вслед за шагом сетки.

В этом боте даже кратное увеличение шага сетки (на средних и больших движениях!) мало влияет на откат в %%, необходимый до цене вернуться до БУ и начала попыток закрыть сетку в плюс.

Да, на малый движениях актива сетка с меньшим шагом открывает больше ордеров, быстрее экспоненциально набирает лотность и ей нужен меньший откат для выйти в плюс. Это одинаково в любых сетках и ВТХ не исключение.

Но на движениях цены в десятки долларов сетка с большим шагом в ВТХ начинает сокращать разрыв и ей нужен откат до БУ лишь на 3%-4% или пару долларов больше, чем сеткам с меньшим шагом.

Поэтому ваша гипотеза о возможности стагнации торгов в ВТХ из-за увеличения шага вряд ли верна:

- на золоте даже шаг 500 это очень агрессивно

- на малоколенных сетках-однодневках стагнация не возможна по определению

- на средних и больших движениях цены актива расстояние до БУ сеток с разным фиксированным шагом отличаются лишь до ~1/10 и просто не может существенно влиять на ход торгов.

--

Коллега, я не "отбеливаю или продвигаю" ВТХ - мы вместе его исследуем и пытаемся понять как им можно торговать - и как нельзя.

Депо 25000 на 0.01 лота это очень много денег и надо четко понимать торговать ли таким ботом и как.

Математику и риски торгов таким ботом надо по возможности моделировать и понимать очень хорошо.

Давайте ещё раз посмотрим в модель и оценим риск/вероятность стагнации торгов этим ботом.

21 час назад, Старик сказал:

Движ золота $50, шаг сетки 130 - будет 40 ордеров суммой 1.80 лота, нужен депо $4650. Откат до БУ 35%

Движ золота $50, шаг сетки 500 - будет 11 ордеров суммой 0,18 лота, нужен депо $495. Откат до БУ 38%

Это арифметика сеток во всей красе - увеличение шага в примере в 4 раза уменьшает используемые деньги и прибыль примерно в 10 (десять) раз!

Потому что чем больше шаг, тем меньше откроется ордеров - тем меньше будет нужен депо.

Но и прибыль не из чего будет взять (раз лотов ордеров в сетке в 10 раз меньше) - прибыль прямо пропорциональна сумме лотов ордеров в сетке.

Но расстояние до БУ сетки от наибольшего ордера будет близким (35% против 38%) в обеих сетках, если ордера расставляются равномерно на всем торгуемом участке.

я в субботу моделировал сетки с шагом 130 и 500, которые построятся на движение цены золота $50.

Модель в т.ч. показала, что на таком движении цены сетке с шагом 130 нужен откат 35% ($17.83), а сетке с шагом 500 нужен откат 39% ($19.5).

То есть, хотя шаг таких 2х сеток отличается в 4 раза, в сетке с большим шагом расстояние до БУ сетки менее чем на $2 дальше! Что очень мало и можно говорить, что закрываемость сеток с вчетверо разным шагом настолько близка, что примерно одинаковая.

Но ОК - для проверки обоснованности такого вывода нужен ещё хотя бы один аналогичный расчет.

Давайте сравним сетки с шагом 130 и 500 пипсов, которые построятся на движении золота $80.

На сетках на движение цены золота $80 подтверждается, что хотя шаг таких 2х сеток отличается в 4 раза, в сетке с большим шагом расстояние до БУ сетки менее чем на $2 дальше - что очень мало и можно говорить, что закрываемость сеток с вчетверо разным шагом настолько близка, что примерно одинаковая.

36%+-2% до БУ сетки не очень хороший показатель - многовато это даже для золота...

Это следствие компромисса попытки много зарабатывать очень густыми сетками - в таких сетках лотность можно повышать очень медленно и, как следствие, откат до БУ сетки больше чем хотелось бы.

Но, как и в первом расчете, увеличение шага в 4 раза уменьшает просадку, потребность в деньгах и прибыль более чем в 10 раз.

То есть на зависаемость/закрываемость сеток даже 4хкратное увеличение очень маленького шага негативно практически не влияет.

Но сетки есть сетки: меньше ордеров и просадки - пропорционально меньше прибыль.

Так что надо хорошо думать увеличивать ли шаг сетки или стоп задать, но шаг если и увеличивать, то продумано.

--

В общем, коллега, моделирование сеток с разным шагом разной (но одинаковой) длины не подтверждает вашу гипотезу, что какое-то увеличение шага сетки приведет к длительному зависанию сеток и уменьшению прибыли из-за малого количества сеток.

На первых коленах расстояние до БУ в сетках с меньшим шагом меньше (и это +)!

Но при смещении цены золота (растягивании сеток) на несколько десятков долларов в ВТХ необходимый откат до БУ (в сетках с разным шагом) выравнивается до практически одинакового.

Да, увеличение шага действительно будет резать прибыль от обычных торгов - тем больше, чем шаг больше.

Но вот каких-то проблем с закрытием сеток с большим шагом моделирование средних/бОльших движений однозначно не подтверждает - увеличение шага в ВТХ к появлению сеток-потеряшек, торможению торгов приводить не должно.

Это немножко странно, но в ВТХ сетки с шагом 130 и 500, на одинаковых движениях цены золота в десятки долларов, должны торговаться в близком ритме.

Сет для 4.62 на базе авторского для 4.2.

Депо 50000 центов,тренируемся.

BTX 4.62 btcusd m15 $50000 автор AMILO 20260605.set8 скач.

Сегодня ночью выложил обновление бота - но имя файла и версии не обновлял

У этого автора еще один грааль есть. )

SEMI_HFT_EA_MT5_FIX_V4.40.ex513 скач.

7 часов назад, Старик сказал:

Сегодня ночью выложил обновление бота - но имя файла и версии не обновлял

А почему не изменил не указал? Может и не менял ничего?

27 минут назад, DmH сказал:

А почему не изменил не указал? Может и не менял ничего?

нет, что-то автор, конечно, менял...

и редко, но бывает такое, что правки технические и можно предложить просто скачать повторно обновленный файл с тем же именем.

особенно если продукт сырой и правки вносятся часто.

Но, скорее всего, это свидетельствует об отсутствии у автора образования выше среднего...

Если бы чел хоть что-то слышал об информатике, библиотечном деле, истории, инженерии, просто экономике, то хоть с какими-то системами/принципами классифицирования он был бы знаком.

Если бы он хоть какой-то системой управления проектами был знаком и там любое изменение кода приводило бы к сохранению нового файла с новым индексом, то вряд ли он столь хаотично называл версии.
Но он мало того что регулярно меняет имя бота в файле бота, так и ещё выкладывает файлы типа ВТХ 4.62 FIX/ВТХ 4.62 FIX - 1/ВТХ 4.62 FIX (0) вместо ВТХ 4.62.01/ВТХ 4.62.02/ВТХ 4.62.03... Ну или вообще 0001, 0002,...0462, 0463...

Хотя казалось быть верное решение самое очевидное.

Скорее всего автор насмотрелся рилсов и инстаграмм в смартфоне в детстве и решил, что учиться больше ему лишнее.

P.S. Вы можете сделать справочник в блокноте и переименовывать файл бота как удобнее - и пользоваться переименованным ботом.

Типа ВТХ 4.62 это ВТХ 4.62.00, ВТХ 4.62 FIX это ВТХ 4.62.01...

Вы не обязаны переносить хаотичную нумерацию автора в свои торги!

У кого не работает Яндекс диск - данные для инвест доступа написал в первом сообщении темы.
Сетов для версии 4.62 я не вижу, наверное эту версию можно запустить отдельно на дефолтном сете.

График-мечта почти любого трейдера-сеточника! 😃

Ну примерно - что б ни одной свечи без ордеров хоть куда-то...

Это Роботест ВТХ 4.2 шаг 500 + что-то ещё @Мерлин слегка изменил.

С шагом 300, а может и меньше может ещё больше прибыли бы было...

Если актив не слишком волатильный и с регулярными глубокими откатами, то похоже и надо пробовать в обе стороны торговать...

Золото с таким поведением, как на графике, выглядит перспективно для ботов наподобие ВТХ.

Но надо на малых ТФ смотреть внимательнее куда, когда и почему бот открывал сетки - на Н1 и даже м15 детали не видны, только высокая активность торгов.

А дьявол всегда в деталях...

Но активность/интенсивность торгов 4.2 в новом монике в Роботесте, конечно, несколько шокирует.

Мониторинг работает недолго и выводы делать рано, но первые входы версии 4.2 в этих торгах выглядят почти не избирательными - на графике не видно пропусков/пауз в торгах.

Если визуально сравнивать немногие графики торгов 4.2, что выкладывались в топике ранее, с началом вторых торгов в Роботесте, то на сторонних скринах графиков торгов было много участков без ордеров, а в текущем Роботесте торги практически непрерывные.

По единичным нерегулярным скринам какие-то серьезные выводы невозможны, но мы точно видим иногда очень разнящиеся по интенсивности/частоте торги ВТХ 4.2 - и такая "неоднородность" торгов несколько напрягает и требует внимания в будущем.

И надо отметить, что волатильность золота пока остается довольно высокой - однонаправленные движения цены по амплитуде близки к сеткам с дефолтными настройками.

Это близко к максимуму прибыли - но и максимуму рисков стопа дефолтных сетов.

Иран атаковал три танкера в Ормузском проливе.

В ответ США отозвали разрешение на продажу иранской нефти из-за действий Тегерана в Ормузском проливе.

Нефть пошла вверх, уже по 76

--

Центральное командование ВС США сообщило, что начало волну мощных ударов по Ирану.
Удары США являются ответом на нападения Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив.
Поступают сообщения о сильных взрывах в Бендер Аббасе и на острове Кешм.

Золоту и форекс трудно успокоится, пока война США-Иран не закончится.

В 24.06.2026 в 12:11, Старик сказал:

по количеству ордеров это бот-катастрофа - вплоть до нескольких ордеров в минуту.

открыть и особенно быстро закрыть командами бота десятки ордеров непросто без использования ТР/Sl на сервере ДЦ.

ну, все боты с десятками ордеров в торгах проблемны - не только ВТХ.

боты с таким количеством ордеров просто нельзя делать с ТР/Sl/тралом на сервере - ДЦ, скорее всего, его бы единогласно банили из-за огромного количество обращений с серверу.

поэтому бот тралит "в уме" с минимальной визуализацией своих действий даже на графике.

Посмотрел скорость закрытия многоордерных сеток ВТХ в терминалах мониторингов из топика.

Конечно, демо счета плохой информатор в теме закрытия ордеров - но хоть что-то для начала.

Во-первых, схема закрытия FILO - first in, last out.

То есть сетки закрываются ботом от последнего к первому ордеру - первыми самые большие и прибыльные.

Что разумно.

Во-вторых, субьективно мт5 закрывает ордера по командам бота несколько медленнее, чем мт4.

Может ошибаюсь, но в Робофорекс даже на демке в мт5 скорость закрытия ордеров низкая.

В-третьих, даже на демо есть очень большая разница в скорости закрытия сеток в разных ДЦ.

На демо в Альпари ордера закрываются вплоть до десятков раз быстрее, чем в Робофорекс.

В-четвертых, в Робо сетки могут закрываться от 10-15 до 35 секунд и по отличающимся ценам.

Ну это и теоретически было понятно - закрыть по команде бота (не по ТР/SL на сервере) десятки ордеров быстро и точно просто невозможно, какие-то паузы и отличающиеся цены неизбежны.

На демо в Альпари закрытие сеток ботом происходит намного быстрее.

Ну, демо счета не точно отражают торги на реальных счетах в разных ДЦ - но порядок цифр скорости закрытия сеток десятков ордеров ботом по одному примерно понятен для начала.

При тестировании нашелся участок критичной просадки - пока только апрель 2025 года (этот сов тестируется оч медленно), начальный лот 0,02 ТФ М1, просадка с депо 300000 центов 150000 (50%), скриншот ниже прикрепил, в тестере не учитываются новости, может там был вход иной, но что имеем, для чистоты эксперимента с мониторингом я бы увеличил депозит, с 100000 оч вероятен слив.

FinRus написал(а):

При тестировании

Какой версии? 😎 С каким шагом? С использованием планировщика или нет?

Роботест версия 4.2 шаг 500

Спойлер

Старик написал(а):

Какой версии? 😎 С каким шагом? С использованием планировщика или нет?

Версия 4,62, шаг 200, скажите, что такое планировщик? 😎

FinRus написал(а):

скажите, что такое планировщик? 😎

Последний блок параметров - ограничение времени торгов.
Кто-то торгует круглосуточно, кто-то с 01 до 23, есть с 05-08 до 21 часа

Старик написал(а):

Последний блок параметров - ограничение времени торгов.
Кто-то торгует круглосуточно, кто-то с 01 до 23, есть с 05-08 до 21 часа

Все по умолчанию

FinRus написал(а):

При тестировании нашелся участок критичной просадки - пока только апрель 2025 года (этот сов тестируется оч медленно), начальный лот 0,02 ТФ М1, просадка с депо 300000 центов 150000 (50%), скриншот ниже прикрепил, в тестере не учитываются новости, может там был вход иной, но что имеем, для чистоты эксперимента с мониторингом я бы увеличил депозит, с 100000 оч вероятен слив.

Коллега, это неоднозначная ситуация...
Никто не обладает истиной в последней инстанции, но, имхо, выдвинутая вами гипотеза вряд ли выдерживает критику.

.

Во-первых, апрель 2025 был месяцем оглашения Трампом незаконных тарифов на половину мира, о чём было известно заблаговременно.

Конкретно швыряло почти весь рынок и не по децки.
Это был классический фундаментальный форс-мажор, который сетками просто не стоило торговать - и многие не торговали апрель и даже начало мая 2025 на форекс и в металлах.
На самом деле в золоте этот период был не самый волатильный - позднее золото трендило намного сильней.

Спойлер

Но из тестов сеток апрель 2025 можно исключать спокойно как форс-мажорный (конкретно из-за придурей Трампа) и полностью исключать всё, что в этот период происходило.
Даже при том, что позднее в 2025-26 цена конкретно золота менялась намного более динамично и вроде исключение формально не самого большого участка тренда в апреле 2025 выглядит не вполне обоснованным. Но часть людей апрель 2025 точно не торговали.

.

.

Во-вторых, сама по себе идея торговать в 6 раз увеличенным депо ради пройти какой-то участок вряд ли состоятельна экономически и "идеологически".
Большинство почему-то считает, что бот/сеты непременно должны в тестах и торгах проходить абсолютно всё за весь период опта/тестов.
Но вообще-то это второстепенный и не совсем обязательный критерий "проходить всё" - желательный, но не первостепенный.
"Ни одного стопа за всю жизнь" даже в сетках малореалистичная цель...
Мы ж тут не на графики любоваться собрались, а попробовать денег заработать.

Да, график и деньги прямо связанные вещи - но наша основная цель не ходить по графикам, а денег заработать.
То есть мы думаем об инвестиции разумного размера, приемлемой рентабельности %% годовых, приемлемом периоде окупаемости инвестиции и возмещения стопов если в торгах будут, отсутствия убыточных лет...
Мы думаем об оптимальном использовании выделенных на торги денег - в данном случае сколь возможно продуманном распределении денег по графику.

И просто увеличение депо в 6 раз против авторского точно не даст приемлемой рентабельности %% годовых, ради которой мы тут все тусим годами.
Если что-то вдруг стоит в 6 раз больше расчетного/ожиданий, то мы точно что-то делаем неправильно.
Мы ж никогда не купим в магазине булку хлеба или полотенце, если вдруг нам пытаются это продать в 6 раз дороже или нам заявят, "что меньше 5 полотенец за хуллиард не продаем" - мы откажемся от покупки.
Та же ситуация и в тестах: мы можем исследовать такую ситуацию, так как денег не платим - но мы не можем её принять как норму.
Такая покупка даже теоретически выходит за границы того бюджета/инвестиции, который мы выделяем на эти приобретения/торги.
И надо понимать как в такую ситуацию не попадать или как из неё выйти с приемлемыми потерями, раз уж в проблемы попали.
.

.

В-третьих, учитывая чрезвычайную агрессивность сеток этого бота, вряд ли допустимо вести даже тесты без ограничения размера сеток.
В реальных торгах безграничных денег не бывает и вряд ли оправдано исследовать сетки в сотни ордеров.
Нужно какое-то ограничение используемых в тестах денег - или использовать стоп в $$, или ограничивать количество ордеров (и тоже стоп).
Конечно, первые тест-два можно выполнить и без контроля размера сеток для посмотреть что бот/сет/график просит.
Но позднее надо включать ограничители использования денег для придания тестам реалистичности и жизненности - торгуем в пределах выделенных денег и, если надо, принимаем стоп, если в депо не вписываемся. И смотрим ход торгов и результат.

.
.
В общем, я бы сказал, что в вашем тесте мне интересно всё, кроме апреля 2025. 🙂
я это совершенно серьезно: важно где бот нарывался на проблемы - и сколько он зарабатывал в период теста!

Жаль, что в тестере вряд ли можно использовать фильтр новостей - только high для usd и eur с паузой 15 минут до и 30 после.
На самом деле значимых новостей совсем не много, единицы в месяц - и не торговать на них вполне разумно.

Тесты и со стопом 23000+- на 0.01 лота тоже желательны - в высокодоходном боте тесты со стопами критично важны...

.

Но самое неприятное, что мы тестируем то, что вряд ли когда-то будем торговать...
Золото с 2024 аномально волатильно - а с 2025 тренд в золоте не имеет аналогов за всю его историю.

Спойлер

50+ лет золото торговалось в очень узких диапазонах и, скорее всего, со временем снова зафлэтит в умеренном диапазоне.

А мы сейчас тестируем волатильность, которой в золоте никогда не было и вряд ли когда-то ещё будет.

И возникает вопрос то ли, так ли и зачем мы тестим вообще, если вряд ли подобное будем в будущем торговать...

Хорошие вопросы, кстати...