От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
4 часа назад, Antoxa0059 сказал:А не могли бы Вы предоставить сеты, не могу найти их, буду очень признателен)
1) в первом посте топика любого бота, которого вы изучаете.
2) в подписи @Мерлин по всем без исключения ботам в Роботесте.
Сосредотачивайтесь! 
12 минут назад, Сергей15 сказал:Извиняюсь если поднималась тема уже, но перечитывать сотни страниц пока нет возможности. А предлагалась ли такая идея в боте- как хеджирование на разных инструментах? Например селл на ебакс и бай на фунтбакс. Так же сетка строиться на ебакс только в селл и бай на фунт бакс. По общему профиту закрытие на двух инструментах.
Вы можете задать торги такого вида настройками Сетки - по одному боту на каждую пару.
А закрытие по общему профиту ищите в развитых ботах-помощниках, что-то да найдете.
Лепить такое в Сетку без твердого доказательства долгосрочной прибыльности и адекватной рентабельности подобных торгов оснований нет.
Потому что вы гарантированно ограничиваете прибыль, не устраняя риска стопов и необходимости резервирования КДепо на каждую пару.
Попробуйте обосновать, что меньше прибыли на тех же деньгах и рисках - это то, что нам всем надо.
Попробую обосновать. Вот есть такой поставщик сигналов https://www.mql5.com/ru/signals/1186798?source=Site+Signals+MT4+Tile+All#!tab=history . По торговле видно что использует сетку, как раз, как я предложил, хеджированные пары и по истории видно, что торгует уже не один год и успешно. Обратите внимание на время открытия и закрытия.
Изменено 18 января, 2023 пользователем Сергей15
Случилась одна из причуд Сетки, которая на моей практике впервые, но что-то подобное уже бывало, насколько помню.
Суть: на счете ограничение: максимум 3 пары в торгах может быть в момент времени, у меня же открылось 4е!
EURJPY и USDJPY открылись секунда в секунду! В логе строки 165 и 166.
1 час назад, Сергей15 сказал:Попробую обосновать. Вот есть такой поставщик сигналов https://www.mql5.com/ru/signals/1186798?source=Site+Signals+MT4+Tile+All#!tab=history . По торговле видно что использует сетку, как раз, как я предложил, хеджированные пары и по истории видно, что торгует уже не один год и успешно. Обратите внимание на время открытия и закрытия.
Спойлер
ещё раз - настройками Сетки ограничивайте одновременные торги в одну сторону.
закрытие по прибыли может обеспечивать сторонний вспомогательный бот - наверняка найдёте в инете.
посмотрел сигнал (неплохой) и ни разу не понял какое отношение он имеет к Сетке.
входы очень редкие - не каждую неделю.
по крайней мере на первом экране сетки вроде не используются.
есть одновременное (возможно ручное) открытие 2х ордеров в противоположные стороны и закрытие в плюс при достижении какой-то не четко выраженной прибыли - при непонятном и не заданном размере стопов...
трейдер сидит, чё-то себе думает, раз в неделю скриптом входит и чем-то почему-то закрывает в непонятный момент...
какое отношение к этому имеет Сетка?!
3 часа назад, M0kass сказал:Случилась одна из причуд Сетки, которая на моей практике впервые, но что-то подобное уже бывало, насколько помню.
Суть: на счете ограничение: максимум 3 пары в торгах может быть в момент времени, у меня же открылось 4е!
EURJPY и USDJPY открылись секунда в секунду! В логе строки 165 и 166.
В 13.01.2022 в 12:20, Старик сказал:В 12.01.2022 в 14:01, Olegrus сказал:@Старик Слежу за счетом с 1 страницы по паролю инвестора с сетами Joker 2018 года. Вопросы:
1. Почему открылась сделка по 4 паре ведь максимальный параметр должен быть «3»?
2. На Майфхбук показывает открытые другие сделки
1) Да, подтверждаю: в полдень открылись сетки 3й и 4й пар - чего не должно быть при MaxTradePairs=3
Очень редко, но на 1 пару больше иногда пропускает и CurrencyBlock: по той же причине - одновременные сигналы на вход.
В 22.12.2021 в 15:28, elavr сказал:В 22.12.2021 в 15:11, F4RR3LL сказал:Заметил очень странную вещь, а именно селл ордера по парам NZDCAD и GBPCAD (что по сути является покупкой канадского доллара) в сетах @kitaro_777под 6000К мин. депо, в то время как там стоят настройки CurrencyBlock=1. Зашел на впс и перепроверил настройки, все путем ничего не сбилось. Помогите разобраться
Есть небольшой нюанс. Если два сигнала по разным парам поступили одновременно, как у вас, то бот откроет обе сделки.
Проблема известная, пока не устраняли.
Сбой редкий (очень), мы о нем знаем, вылечить такое в автономных ботах сложно - пока думаем как лучше такое разрулить.
Это проблема множества разных ботов, возникает крайне редко - и в Сетке пока не решена.
Изменено 18 января, 2023 пользователем Старик
В 18.01.2023 в 19:13, Старик сказал:какое отношение к этому имеет Сетка?!
Возможно человек хотел чтоб в Сетке реализовали на тип этого:
Как только советник установил свою сетку и начал открывать сделки, он находится во власти цены. Если цена движется слишком далеко в неправильном направлении, это приведет к просадке на вашем счете. Один из способов избежать высокой просадки - это хеджирование открытых сделок.
Хеджирование - это просто открытие сделки в направлении, противоположном уже открытым сделкам. Для брокеров за пределами США эта сделка хеджирования может быть заключена на одной и той же паре, что означает, что при каждом движении цены прибыль / убытки по сделкам с корзиной напрямую компенсируются убытками / прибылью по сделкам хеджирования.
К сожалению, NFA запретил хеджирование для брокеров в США, поэтому любые сделки по хеджированию должны открываться на коррелированной паре. Коррелированная пара - это пара, в которой любое движение цены одной пары тесно связано с движением другой пары, будь то в том же направлении (положительная корреляция) или в противоположном направлении (отрицательная корреляция).
Чтобы использовать хеджирование, введите символ пары, которая будет использоваться, ТОЧНО так, как указано вашим брокером, или, если вы используете ту же пару, оставьте его пустым. Советник автоматически определит, имеют ли пары положительную или отрицательную корреляцию, рассчитав коэффициент корреляции, используя ежедневные исторические данные за количество дней, указанное в CorrPeriod.
Существует два метода открытия сделок хеджирования. Первый основан на текущей просадке открытых сделок, а второй основан на уровне открытых сделок. Чтобы выбрать между ними, установите для параметра [[DDorLevel]] значение 'D' или 'L'.
Если вы решили основывать хеджирование на просадке, установите HedgeStart на процент просадки, при котором хеджирование должно открыть свою первую сделку. Процент по умолчанию равен 20%. Если хеджирование основано на уровнях, то HedgeStart должен отражать уровень для начала хеджирования, например, 8.
Количество открытых хеджевых лотов основано на общем количестве открытых лотов в корзине, скорректированном на множитель хеджевых лотов. Если советник откроет новую сделку в корзине, то в хеджировании будет открыта другая сделка с использованием того же множителя лота. Сделки по хеджированию будут закрыты одним из двух способов. Если чистая прибыль от сделок с корзиной и хеджированием достигнет целевого значения прибыли, установленного тейк-профитом, то все сделки будут закрыты.
Другой метод заключается в использовании трейлинг-стопа. Это будет отслеживать цену до тех пор, пока она не достигнет безубыточности, или сделки по хеджированию будут остановлены из-за убытков. При достижении безубыточности у вас есть выбор: остановить трейлинг-стоп или позволить ему продолжаться, чтобы хеджирование прекратилось с прибылью. Если трейлинг-стоп разрешен, вы можете выбрать уменьшение стопа по мере движения цены, что зафиксирует еще большую прибыль в хеджевых сделках.
Обратите внимание, что если стоп установлен на 0, то сделки по хеджированию могут закрываться только при достижении целевого уровня прибыли.
Если хеджирование основано на просадке, то, чтобы остановить открытие новой хеджевой сделки сразу после закрытия предыдущей, процент начала хеджирования увеличивается на процент повторного входа. Если он основан на уровнях, новая сделка хеджирования откроется только в том случае, если советник откроет новую сделку в корзине на следующем уровне.
А по сигналу, что он скинул, то там у управляющего множество счетов, и пары одинаковые. Значит у него всё же какой то советник работает. И наверное разные наборы сетов. А там какие выживут, на те он и получит кучу подписок. Один уже не выжил. Но его подход к торговле интересен - стоит присмотреться.
Изменено 20 января, 2023 пользователем Старик
4 часа назад, Mr.Heisenberg сказал:Возможно человек хотел чтоб в Сетке реализовали на тип этого:
Как только советник установил свою сетку и начал открывать сделки, он находится во власти цены. Если цена движется слишком далеко в неправильном направлении, это приведет к просадке на вашем счете. Один из способов избежать высокой просадки - это хеджирование открытых сделок.
Хеджирование - это просто открытие сделки в направлении, противоположном уже открытым сделкам. Для брокеров за пределами США эта сделка хеджирования может быть заключена на одной и той же паре, что означает, что при каждом движении цены прибыль / убытки по сделкам с корзиной напрямую компенсируются убытками / прибылью по сделкам хеджирования.
К сожалению, NFA запретил хеджирование для брокеров в США, поэтому любые сделки по хеджированию должны открываться на коррелированной паре. Коррелированная пара - это пара, в которой любое движение цены одной пары тесно связано с движением другой пары, будь то в том же направлении (положительная корреляция) или в противоположном направлении (отрицательная корреляция).Чтобы использовать хеджирование, введите символ пары, которая будет использоваться, ТОЧНО так, как указано вашим брокером, или, если вы используете ту же пару, оставьте его пустым. Советник автоматически определит, имеют ли пары положительную или отрицательную корреляцию, рассчитав коэффициент корреляции, используя ежедневные исторические данные за количество дней, указанное в CorrPeriod.
Существует два метода открытия сделок хеджирования. Первый основан на текущей просадке открытых сделок, а второй основан на уровне открытых сделок. Чтобы выбрать между ними, установите для параметра [[DDorLevel]] значение 'D' или 'L'.
Если вы решили основывать хеджирование на просадке, установите HedgeStart на процент просадки, при котором хеджирование должно открыть свою первую сделку. Процент по умолчанию равен 20%. Если хеджирование основано на уровнях, то HedgeStart должен отражать уровень для начала хеджирования, например, 8.
Количество открытых хеджевых лотов основано на общем количестве открытых лотов в корзине, скорректированном на множитель хеджевых лотов. Если советник откроет новую сделку в корзине, то в хеджировании будет открыта другая сделка с использованием того же множителя лота. Сделки по хеджированию будут закрыты одним из двух способов. Если чистая прибыль от сделок с корзиной и хеджированием достигнет целевого значения прибыли, установленного тейк-профитом, то все сделки будут закрыты.
Другой метод заключается в использовании трейлинг-стопа. Это будет отслеживать цену до тех пор, пока она не достигнет безубыточности, или сделки по хеджированию будут остановлены из-за убытков. При достижении безубыточности у вас есть выбор: остановить трейлинг-стоп или позволить ему продолжаться, чтобы хеджирование прекратилось с прибылью. Если трейлинг-стоп разрешен, вы можете выбрать уменьшение стопа по мере движения цены, что зафиксирует еще большую прибыль в хеджевых сделках.
Обратите внимание, что если стоп установлен на 0, то сделки по хеджированию могут закрываться только при достижении целевого уровня прибыли.
Если хеджирование основано на просадке, то, чтобы остановить открытие новой хеджевой сделки сразу после закрытия предыдущей, процент начала хеджирования увеличивается на процент повторного входа. Если он основан на уровнях, новая сделка хеджирования откроется только в том случае, если советник откроет новую сделку в корзине на следующем уровне.
А по сигналу, что он скинул, то там у управляющего множество счетов, и пары одинаковые. Значит у него всё же какой то советник работает. И наверное разные наборы сетов. А там какие выживут, на те он и получит кучу подписок. Один уже не выжил. Но его подход к торговле интересен - стоит присмотреться.
уверен на 100% что у него советник и он работает сеткой по своему алгоритму с доливками в случае просадки, но не на одном графике, а на двух. Вполне возможно что стороннее ПО контролирует такую работу, а не советник на графике.
Товарищ Гейзенберг. То, что вы предлагаете, суть диапазонная торговля. На определенный диапазон хождения пары открывается сетка отложенных сделок. Пока пара ходит в диапазоне, имеем профит, если вышла за диапазон, то слив депо. А "хеджевые лоты" применяются при запрете хеджирования либо ограничения на количество открытых сделок, тогда и применяется весь этот изврат в виде частичных закрытий лотов, частого закрытия и открытия противоположных сделок, или работы на другой паре с высокой положительной корреляцией. А способы трейлинга это сего лишь вопрос конкретной реализации тактики закрытия сделки.
Указания NFA неактуальны для большинства брокеров/ДЦ/маркетмейкеров.
Подобных диапазонных роботов существует много, и переделывать в него Сетку ИМХО нет никакого практического смыла. Но, возможно, кому-то эта идея понравится.
43 минуты назад, Мерлин сказал:Товарищ Гейзенберг. То, что вы предлагаете
Я вообще ничего не предлагаю ) Я скинул описание с советника, что по моему хотел Сергей15 чтоб в Сетке это сделали.
Проблема будет в тестировании данного подхода. Ведь на разных парах можно только в мт5. Да и корреляция не каждый год одинаковая на парах. Но может управляющий Сигналом что то и нашел. Поэтому у кого есть желание и время проверить, то пусть дерзают. Тем более исходники Сетки есть в шапке.
я два года угробил на тестирование и торговлю такими советниками от одного известного (или неизвестного тут) продавана - смиллиона и еще кучу денег потратил на это! Очень жалею, что об этом форуме и в частности о Setke поздно узнал. Никого переубеждать не буду, но стратегия хеджирования не работает, что я только не торговал и валюты и акции и индексы
! Корреляция, коинтеграция могу диссертацию писать 
В 13.01.2023 в 18:25, MerSerg сказал:Коль скоро, пока Старик на либеральной волне (не поймите меня правильно), хотел приподнять старую тему про индикатор Quantum.
Тут поговорил под новый год с трейдером процветающим. Сидит на Бали. Система у него неплохая, но я покупать не стал - Сетка примерно тоже самое. Там у него свой индикатор - показывает вероятность разворота графика в процентах. Таким образом он заходит в нижней трети движения, а то и ниже. Сразу крупно, если еще не угадал, то до 3-х колен через 150-200 п (старых).ТП 100-150 п. Стопы есть, даже несколько раз сработали за 2022. За год у него получилось +58%. Но депозит 100к. Так вот Quantum, на мой взгляд как раз позволяет пропустить часть движения. Я сейчас вручную смотрю с периодом 100 на часовом графике и вхожу, но сидеть все время у монитора не интересно, у меня же знак алгоритмический выдан! Прикрутить его будет очень сложно? Я не первый, кто про это просит.
Первым делом, видя мониторинг, надо было фиксировать инфу - делать скрины и копировать историю.
Тогда разговор мог быть бы намного предметней - были бы понятны торгуемые пары, места и частота входов.
А анализатор статистики сеток вообще бы рассказал почти всё о торгах.
Без этого информативность вашего сообщения низкая и крайне неконкретная - я дешифровать не смог
Было бы крайне полезно понимать, кроме на каких парах, на каком ТФ искался вход - на одном или нескольких и какой ТФ был основной (если был).
Это бы объяснило что он ищет реально - действительно развороты или технические откаты.
ТР замеряется от наибольшего ордера сетки или от БУ?! Понимаете вопрос?!
Важно также ТР у него для сетки или единичных ордеров - для каждого отдельно.
Если ТР для сетки от старшего ордера, то это отнюдь не дофига и прибыль он берет благодаря большой лотности.
А вот если ТР от БУ и еще и сетка растянулась, то до ТР необходимо просто гигантское движение цены!
У него сетки из одинаковых ордеров или есть мульт?
И если да, то какой и постоянный ли или меняющийся?
У него до 3х колен максимум - это 3 колена или 1+3=4?!
При очень плохо "закрывающемся" шаге 150-200 пипсов 4хзнак (омерзительная геометрия) у него сетки 300-400 из 3х ордеров или 450-600 пипсов из 4х ордеров?
Если последнее, то это можно охарактеризовать как почти случайные входы с гигантским стопом!
Ну если вы входите большим лотом с огромным шагом сеткой до 600 пипсов - то де-факто это случайный вход с риском гигантского по деньгам стопа!!
У меня ~600 пипсов максимальная диапазонная сетка...
Прикиньте размер стопа сетки с немалой лотностью пусть лишь 500 пипсов от первого ордера!!
Да это писец как дофига...
Это игры если не с огнем, то вокруг огня...
В общем, коллега @MerSerg, надо вышпионить его алгоритм/принципы входа и торговли.
И лишь тогда станет понятно это можно автоматизировать или автор руками угадайку торгует...
В цифрах у чела результат, несомненно, хороший для депозита более $100k.
Сумма значительная и надо балансировать между заработать не минимум и стопами приемлемого размера.
Мужик молодец - за год на не один год продолжить балить заработал!
Но большая прибыль в деньгах благодаря большому депо - на малых же депо это скромно будет...
И 2022 год был с огромными движениями, позволявшими брать огромные ТР - это важно!
А вот сможет ли мужик на более спокойном рынке зарабатывать чем-то, кроме продажи ТС, я х.з.
-----
Понимаете, все более-менее традиционные трейдеры ищут точки входа...
Типа войду вот именно там, ну небольшую сетку на крайняк - и я на Бали...
Мечта нормальная, стремноватая - но в пределах вероятности заболеть ковидом и загрустить...
Вероятность круто попасть, особенно за несколько лет, есть - но далеко не 100%!
На самом деле точки входа не то что на каждом углу, а просто перед глазами постоянно!
Потому что, например, диапазонные и большие додиапазонные сетки хорошие индикаторы входа!!
Вот графики последней недели из https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371 - мои 16ти коленные диапазонные сеты 2017 года
2 (две) за короткое время 14ти коленных сетки!
Что мы видим на графике?! Да точки входа дополнительными ордерами, блин!!
Большое растяжение сеток сигнализирует об очень высокой вероятности отката 100+ пипсов!
Значит, учитывая ММ и ваш немалый для таких сеток депо на счете, на уровне 14+- колена, чуть выше или чуть ниже, не обязательно бегом можно открыть дополнительный sell ордер с ТР 100+- пипсов и каким-то стопом (или без, если вторую сетку тоже мартинить будете)!
Вероятность, что закроется на 14 колене, очень высока - 15/16 колен совсем редкость.
Можно selllimit на 30+- пипсов выше поставить с ТР аж 130 пипсов - может сработает, может нет...
Если вас такое устраивает по деньгам - у вас есть точка входа даже получше чем на Бали!
Статистика сеток за 40 месяцев (на фунте мог быть незафиксированный в монике стоп) подсказывает, что дополнительных входов на 14 колене не так и много - а 15/16 колен еще меньше.
А можно уже на 13 колене дополнительный ордер открывать или limit выставлять?!
Ну я х.з., считать надо - может и можно... Вероятность закрытия диапазонной сетки высока...
Ну, на 13 колене выше шанс на растяжение, лот точно поменьше надо - да и ТР поменьше надо...
Но дополнительных вход и от 13го колена можно рассматривать - статистика сеток не возражает.
---
Можно ли такую хотелку автоматизировать имеющейся Сеткой?! Да легко!
Самое простое - это увеличить лотность сетки, начиная с колена, где хочется дополнительно войти!
Ведь дополнительный ордер на уровне N-го колена тупо суммируется с лотом N колена!
И математически нет необходимости строить вторую сетку в параллель - достаточно увеличить с какого-то колена (настройки) лотность и ТР ордеров основной диапазонной сетки!
То есть берете модель, загружаете сет и смотрите насколько по деньгам вы можете себе позволить увеличить лоты старших колен - насколько можно увеличить не слишком рискованно.
Ну и следите, что в настройках ТР надо увеличить настолько, чтобы расстояние от старшего ордера до ТР не уменьшилось - или, если уменьшилось, то совсем немного, иначе дополнительной прибыли не взять!
Вот в модели на 14 колене от ордера до ТР 99 пипсов - и столько и оставьте, если увеличите лот!
В этом фишка: если вы увеличиваете лотность с какого-то колена - для взять прибыль как от "дополнительного ордера" надо настолько увеличить ТР, чтобы расстояние от старшего ордера до ТР осталось примерно таким же в пипсах, как до увеличения лотности с этого колена.
Есть ли в этом подходе риск?! Конечно! Он есть и он очевиден - размер стопа в $ вырастет!
Но вы не обязаны принимать неприемлемые риски.
Если вас устраивают такие торги, то подбирайте как надо (может чуть) подкорректировать лоты и ТР старших колен, чтобы увеличение риска было осмысленным и приемлемым для вас.
Модель идеально подходит для быстрой оценки множества вариантов коррекций сетки и рисков!
---
Есть и второй вариант автоматизации попытки получения большей прибыли от торгов Сеткой - может, несколько менее опасный, чем просто торги мартином.
Общее в том, что вы входите лишь тогда, когда сетка немало развернулась, большое движение цены подтверждено фактом существования сетки - и резко выросла вероятность отскока/коррекции и достаточного/немалого движения цены в направлении начала сетки.
Это тоже идея открытия лотности немалого размера где-то очень далеко от начала сетки...
Его озвучивал не так давно вроде коллега @Nimaq(?) если не ошибаюсь...
Идея сводилась к копированию (хоть и с демки, можно с центовика) только старших ордеров сеток - с изменением/снижением лотности открываемого ордера продвинутым копировщиком.
Ну типа у вас на демке или центовике открывается 13е колено 1.30 лота - а вы на реале открываете 0.13 лота... И ждете закрытия этого ордера по ТР одновременно с копируемой сеткой.
Но при этом вы копируете тот же немалый/далекий уровень ТР, что в сетке на демке или центе - и на реале это принесет прилично прибыли на явно меньшем депо.
У этого варианта есть свои вероятные недостатки (включая неизвестную рентабельность таких торгов на выделяемых под дополнительную лотность денег на втором счете) и его очень сложно протестировать.
Вообще не факт, что так дробить деньги на 2 счета с копированием лишь части сетки выгоднее, чем просто вовсю торговать Сеткой и ничего не трогать руками...
Но это пример возможного решения (на 2х счетах вместо 1го) задачи "как открыть дополнительные ордера в направлении начала сетки, когда сетка раскрылась на N-м или более колене или ордер превысил указанный в настройках лот"!
Вот можно копировать с изменением лотности - когда лот ордера сетки превысит указанный вами!
---
я не проверял можно ли так торговать или нет и выгодно ли это или ну его нафиг.
Но вы искали аж на Бали некую точку входа и потом какую-то сетку - а они у вас есть!
Прямо перед глазами - в торгуемых вами сетках. И переделывать в Сетке ничего не надо!
Вот я смотрю на большие сетки и вижу точки входа... 
Можете аккуратно повысить лотность с каких-то колен.
Можете копировать лишь часть сетки в автомате и с масштабированием на сколько есть денег.
И, главное, точка входа есть - так как сетки не перерисовывающийся индикатор входов!
Ну ладно, не любите вы длиннючие пенсионерские медленные диапазонные сетки а ля мои...
А любите шустрые юные сетки от коллеги @M0kass, например...
А можно ли и их так торговать - повышая лотность в конце или копируя часть сеток?!
Ну я не знаю, пока не проверял...
Но они ж, короткие, закрываются по ТР все? И в тестах закрываются и в монике закрываются?
И, следовательно, ...
Давненько тут не звучало "разуваем глаза и включаем мозги!"
После выхода готовящегося релиза и то, и другое очень сильно понадобится!
Изменено 20 января, 2023 пользователем Старик
2 часа назад, Старик сказал:
Первым делом, видя мониторинг, надо было фиксировать инфу - делать скрины и копировать историю.
Тогда разговор мог быть бы намного предметней - были бы понятны торгуемые пары, места и частота входов.
А анализатор статистики сеток вообще бы рассказал почти всё о торгах.
Без этого информативность вашего сообщения низкая и крайне неконкретная - я дешифровать не смог
Было бы крайне полезно понимать, кроме на каких парах, на каком ТФ искался вход - на одном или нескольких и какой ТФ был основной (если был).
Это бы объяснило что он ищет реально - действительно развороты или технические откаты.
ТР замеряется от наибольшего ордера сетки или от БУ?! Понимаете вопрос?!
Важно также ТР у него для сетки или единичных ордеров - для каждого отдельно.Если ТР для сетки от старшего ордера, то это отнюдь не дофига и прибыль он берет благодаря большой лотности.
А вот если ТР от БУ и еще и сетка растянулась, то до ТР необходимо просто гигантское движение цены!
У него сетки из одинаковых ордеров или есть мульт?
И если да, то какой и постоянный ли или меняющийся?
У него до 3х колен максимум - это 3 колена или 1+3=4?!
При очень плохо "закрывающемся" шаге 150-200 пипсов 4хзнак (омерзительная геометрия) у него сетки 300-400 из 3х ордеров или 450-600 пипсов из 4х ордеров?
Если последнее, то это можно охарактеризовать как почти случайные входы с гигантским стопом!
Ну если вы входите большим лотом с огромным шагом сеткой до 600 пипсов - то де-факто это случайный вход с риском гигантского по деньгам стопа!!
У меня ~600 пипсов максимальная диапазонная сетка...
Прикиньте размер стопа сетки с немалой лотностью пусть лишь 500 пипсов от первого ордера!!Да это писец как дофига...
Это игры если не с огнем, то вокруг огня...
В общем, надо вышпионить его алгоритм/принципы входа и торговли.
И лишь тогда станет понятно это можно автоматизировать или автор руками угадайку торгует...
В цифрах у чела результат, несомненно, хороший для депозита более $100k.
Сумма значительная и надо балансировать между заработать не минимум и стопами приемлемого размера.
Мужик молодец - за год на не один год продолжить балить заработал!
Но большая прибыль в деньгах благодаря большому депо - на малых же депо это скромно будет...
И 2022 год был с огромными движениями, позволявшими брать огромные ТР - это важно!
А вот сможет ли мужик на более спокойном рынке зарабатывать чем-то, кроме продажи ТС, я х.з.
-----
Понимаете, все более-менее традиционные трейдеры ищут точки входа...
Типа войду вот именно там, ну небольшую сетку на крайняк - и я на Бали...
Мечта нормальная, стремноватая - но в пределах вероятности заболеть ковидом и загрустить...
Вероятность круто попасть, особенно за несколько лет, есть - но далеко не 100%!
На самом деле точки входа не то что на каждом углу, а просто перед глазами постоянно!
Потому что, например, диапазонные и большие додиапазонные сетки хорошие индикаторы входа!!
Вот графики последней недели из https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371 - мои 16ти коленные диапазонные сеты 2017 года
2 (две) за короткое время 14ти коленных сетки!
Что мы видим на графике?! Да точки входа дополнительными ордерами, блин!!
Большое растяжение сеток сигнализирует об очень высокой вероятности отката 100+ пипсов!
Значит, учитывая ММ и ваш немалый для таких сеток депо на счете, на уровне 14+- колена, чуть выше или чуть ниже, не обязательно бегом можно открыть дополнительный sell ордер с ТР 100+- пипсов и каким-то стопом (или без, если вторую сетку тоже мартинить будете)!
Вероятность, что закроется на 14 колене, очень высока - 15/16 колен совсем редкость.
Можно selllimit на 30+- пипсов выше поставить с ТР аж 130 пипсов - может сработает, может нет...
Если вас такое устраивает по деньгам - у вас есть точка входа даже получше чем на Бали!
Статистика сеток за 40 месяцев (на фунте мог быть незафиксированный в монике стоп) подсказывает, что дополнительных входов на 14 колене не так и много - а 15/16 колен еще меньше.
А можно уже на 13 колене дополнительный ордер открывать или limit выставлять?!
Ну я х.з., считать надо - может и можно... Вероятность закрытия диапазонной сетки высока...
Ну, на 13 колене выше шанс на растяжение, лот точно поменьше надо - да и ТР поменьше надо...
Но дополнительных вход и от 13го колена можно рассматривать - статистика сеток не возражает.
---
Можно ли такую хотелку автоматизировать имеющейся Сеткой?! Да легко!
Самое простое - это увеличить лотность сетки, начиная с колена, где хочется дополнительно войти!
Ведь дополнительный ордер на уровне N-го колена тупо суммируется с лотом N колена!И математически нет необходимости строить вторую сетку в параллель - достаточно увеличить с какого-то колена лотность ордеров основной диапазонной сетки!
То есть берете модель, загружаете сет и смотрите насколько по деньгам вы можете себе позволить увеличить лоты старших колен - насколько можно увеличить не слишком рискованно.
Ну и следите, что в настройках ТР надо увеличить настолько, чтобы расстояние от старшего ордера до ТР не уменьшилось - или, если уменьшилось, то совсем немного, иначе дополнительной прибыли не взять!
Вот в модели на 14 колене от ордера до ТР 99 пипсов - и столько и оставьте, если увеличите лот!
В этом фишка: если вы увеличиваете лотность с какого-то колена - для взять прибыль как от "дополнительного ордера" надо настолько увеличить ТР, чтобы расстояние от старшего ордера до ТР осталось таким же в пипсах, как до увеличения лотности с этого колена.
Есть ли в этом подходе риск?! Конечно! Он есть и он очевиден!
Но вы не обязаны принимать неприемлемые риски.
Если вас устраивают такие торги, то подбирайте как надо подкорректировать лоты и ТР старших колен, чтобы увеличение риска было осмысленным и приемлемым для вас.Модель идеально подходит для быстрой оценки множества вариантов коррекций сетки и рисков!
---
Есть и второй вариант автоматизации попытки получения большей прибыли от торгов Сеткой - может, несколько менее опасный, чем просто торги мартином.
Общее в том, что вы входите лишь тогда, когда сетка немало развернулась, большое движение цены подтверждено фактом существования сетки - и резко выросла вероятность отскока/коррекции и достаточного/немалого движения цены в направлении начала сетки.
Это тоже идея открытия лотности немалого размера где-то очень далеко от начала сетки...Его озвучивал не так давно вроде коллега @Nimaq(?) если не ошибаюсь...
Идея сводилась к копированию (хоть и с демки, можно с центовика) только старших ордеров сеток - с изменением/снижением лотности открываемого ордера продвинутым копировщиком.
Ну типа у вас на демке или центовике открывается 13е колено 1.30 лота - а вы на реале открываете 0.13 лота... И ждете закрытия этого ордера по ТР одновременно с копируемой сеткой.
Но при этом вы копируете тот же немалый/далекий уровень ТР, что в сетке на демке или центе - и на реале это принесет прилично прибыли на явно меньшем депо.
У этого варианта есть свои вероятные недостатки (включая неизвестную рентабельность таких торгов на выделяемых под дополнительную лотность денег) и его очень сложно протестировать.
Вообще не факт, что так дробить деньги на 2 счета с копированием лишь части сетки выгоднее, чем просто вовсю торговать Сеткой и ничего не трогать руками...Но это пример возможного решения (на 2х счетах вместо 1го) задачи "как открыть дополнительные ордера в направлении начала сетки, когда сетка раскрылась на N-м или более колене или ордер превысил указанный в настройках лот"!
Вот можно копировать с изменением лотности - когда лот ордера сетки превысит указанный вами!
---
я не проверял можно ли так торговать или нет и выгодно ли это или ну его нафиг.
Но вы искали аж на Бали некую точку входа и потом какую-то сетку - а они у вас есть!
Прямо перед глазами - в торгуемых вами сетках. И переделывать в Сетке ничего не надо!
Вот я смотрю на большие сетки и вижу точки входа...
Можете аккуратно повысить лотность с каких-то колен.
Можете копировать лишь часть сетки в автомате и с масштабированием на сколько есть денег.
И, главное, точка входа есть - так как сетки не перерисовывающийся индикатор входов!
Ну ладно, не любите вы длиннючие пенсионерские медленные диапазонные сетки а ля мои...
А любите шустрые юные сетки от коллеги @M0kass, например...
А можно ли и их так торговать - повышая лотность в конце или копируя часть сеток?!
Ну не знаю, не проверял...
Ну они ж, короткие, закрываются по ТР все? И в тестах закрываются и в монике закрываются?
И, следовательно, ...
Давненько тут не звучало "разуваем глаза и включаем мозги!"
После выхода готовящегося релиза и то, и другое очень сильно понадобится!
Можно ...
4 часа назад, Старик сказал:может, несколько менее опасный, чем просто торги мартином.
Опасна не торговля сетками, а не выставление стопов и очень малый депозит, который не даст использовать много пар и различных сеток. Хотя может и повезти, и лет 5 не ловить стопы даже на малых депозитах. Но считаю это всё же чертовским везением, чем какими то уникальными настройками сеток.
В 20.01.2023 в 04:04, M0kass сказал:Можно ...
я, конечно, понимаю, что можно.
С учетом как возможностей и плюшек, так и роста вполне очевидных рисков.
Но я не могу рекомендовать, а тем более навязывать людям те или иные торги.
Обозначить направление куда смотреть, плюсы и минусы разных вариантов могу показать насколько получится.
А вот призывать к тем или иным торгам нет. Каждый должен своё понять и принять сам.
Изменено 21 января, 2023 пользователем Старик
Приветствую. Старик подскажите а вы в работе используете только те 2 сета gbpusd и eurusd которые на первой странице?
7 часов назад, arsen47 сказал:Приветствую.
Старик подскажите а вы в работе используете только те 2 сета gbpusd и eurusd которые на первой странице?
чуть более консервативные версии сетов использую, последний раз выкладывал вроде здесь
сет eurjpy для 1.4х, что тестируется последнее время, прикрепляю - но по нему пока не уверен.
это диапазонные
(EA) - Setka v1.43 eurjpy-0.01x1.40x3 - S1 KD=10000 K16 L516 'учебный' 20211220 - демо.set
Изменено 21 января, 2023 пользователем Старик
В 13.01.2023 в 17:25, MerSerg сказал:Тут поговорил под новый год с трейдером процветающим. Сидит на Бали. Система у него неплохая, но я покупать не стал - Сетка примерно тоже самое.
"примерно тоже самое" - это мартин, что-ли?
Да, система неплохая и даже позволяет быть процветающим трейдером до поры до времени. Но иногда случается что от $100K счета не остаётся не только на билет с Бали, но и на чашку горячего баксо в ближайшем варунге )))
В 13.01.2023 в 17:25, MerSerg сказал:Там у него свой индикатор - показывает вероятность разворота графика в процентах. Таким образом он заходит в нижней трети движения, а то и ниже. Сразу крупно, если еще не угадал, то до 3-х колен через 150-200 п (старых).ТП 100-150 п. Стопы есть, даже несколько раз сработали за 2022. За год у него получилось +58%. Но депозит 100к.
Если говорите про прибыль, то желательно указывать просадку.
+58% - это хорошо, но год был несложный - можно было и больше.
Например, вот здесь
у меня счет идёт где-то 650+% годовых. Если не подкрадётся песец, то за полный год будет 700-800% и 4 последних месяца года будут заносить прибыль больше первоначального депо. Очень будоражащие цифры, если просадку не знать!
ЗЫ. Я закрасил проценты - реально там просадка 70%. И это всё сильно меняет. И это точно не для больших счетов, во всяком случае, у меня нет таких стальных овалов.
Понятно, что можно уменьшить риски, и прибыль будет по-прежнему на приятные 100-200% годовых при приемлемой просадке. Но почувствуйте разницу 100 и 800 % годовых. Да? )))))
В 14.01.2023 в 20:13, MerSerg сказал:А что по процедурному вопросу? Или я его слишком запрятал в шелуху?
Quantum мне тоже нравится. Вангую - он будет в Сетке, когда до него дойдут руки )))
Вы набирайте ручной экспертизы, пригодится. Или попробуйте проект QLT - там как раз про quantum.
10 часов назад, Старик сказал:чуть более консервативные версии сетов использую, последний раз выкладывал вроде здесь
сет eurjpy для 1.4х, что тестируется последнее время, прикрепляю - но по нему пока не уверен.
это диапазонные
Спасибо за ссылку. Мне нравиться ваш метод торговли. В плане как вы сказали что у вас длинючие пенсионерские медленные диапозонные сетки. Которые стабильно работают. Да возможно приносят чуть меньше прибыли, но за то и без особой нервотрепки. Будут ли ваши сеты обновляться под новую 1.46?
В 21.01.2023 в 13:15, arsen47 сказал:Спасибо за ссылку. Мне нравиться ваш метод торговли. В плане как вы сказали что у вас длинючие пенсионерские медленные диапозонные сетки. Которые стабильно работают. Да возможно приносят чуть меньше прибыли, но за то и без особой нервотрепки. Будут ли ваши сеты обновляться под новую 1.46?
нет, конечно, обновлять сеты не буду - потому что всё, что добавляется в Сетку, практически всегда отключено и не ломает торги старыми сетами.
Сетка 1.46 от 30 декабря 2022 будет торговать сетами от 3 ноября 2017 как и базовый бот в 2017 году.
Вы это должны знать вообще как принцип развития/модифицирования Сетки - и должны были узнать из описания изменений в посте релиза 1.46.
я то описание с перерывами в муках писал с 10 октября по 20 какое-то декабря - прочтите лишний раз внимательно!
Но не надо воспринимать и эти сеты как вечные - в них есть ну очень тяжелые стопы и они могут случаться.
В том же фунте было 2 провала на 1000+ пипсов в 2016 и 2022 годах, которые в автомате даже диапазонными сетами было не отторговать.
я не смогу вам однозначно объяснить почему в сентябре 2022 в пятницу после обеда я запретил открытие 13 колена в фунте за 10 часов перед тем, как фунт ночью понедельника рухнул на 1000 пипсов...
В моих мыслях, скорее всего, не было ничего особо выдающегося и впечатляющего... Типа а чего это фунт падает как подкошенный? Хм, был ФОМС, фунт после него сильно падает, уже 12 колен - но просадка пока совершенно не опасная... А давай-ка я на денек-другой запрещу торги фунтом и посмотрю докуда он рухнет... Если убежит далеко, Сетка потом сама разберется с тем что будет на графике...
Но могу отметить, что, поскольку сетки реально длинные и дают время посмотреть/подумать и множеством заранее продуманных способов изменить торги неразвернувшейся/оставшейся частью сетки, то нечасто, но можно даже реальную катастрофу пережить как я в сентябре 2022.
Потому что диапазонные сетки дают возможность огромного маневра тем, кто въехал в то, что делает...
В то же время мы видели/видим торги коллег @M0kass, @dviro, @Semenov совсем другими разными сетами...
Потому что это универсальный бот и можно разработать/подобрать для себя свой вариант торгов.
Я из-за войны не имею сейчас так много денег, чтобы диверсифицировать торги - приходится выбирать.
Но если деньги вам позволяет, то стоит самым внимательным образом изучать и перенимать опыт и других успешно торгующих коллег.
Изменено 24 января, 2023 пользователем Старик
Приветствую всех! Подскажите плиз, существует ли отдельно индикатор, встроенный в последнюю версию бота? Понравилась функция отрисовки уровней, на которых будут открываться сделки, но бот стоит на таймфрейме М1 и там ничего не видно.
Или может есть способ отрисовать уровни в другом окне на Н1?
Добрый вечер. Состряпал сэт по индикатору и с ограничением открытия новых ордеров новой сетки по ВРЕМЕНИ.
Тестировал на Альпах, счет ЕЦН. Посмотрите, интересно ваше мнение.
Пара EURUSD.
Изменено 23 января, 2023 пользователем mixer17
Sergey-009, Loquito и ещё 7Этому проекту я уже 20к отдал. Но полезное там есть. Просто не нужно так частить! На мой непрофессиональный взгляд довесить нам один простой индикатор с возможностью включения/выключения (как кому нравится) - дело одной сессии. А так я на часовом графике в ручном режиме иногда ловлю сигналы на вход.
Изменено 23 января, 2023 пользователем MerSerg
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
