Чет я не понимаю. А разве советник может выставлять buy stop? У меня сейчас висят на eur/usd и gbp/usd
сэт "ApMGriD_SWB_5000$ Pack2 v2"
[Советник] ApMGriD (Мультивалютный мартингейл)
От ApMSoft, 2 апреля, 2013 в Лаборатория ProfitFX
Может, если не смог открыть ордер по цене которая указана в buy stop при резком движении рынка. Это даже хорошо, маржи меньше используется.
Чет я не понимаю. А разве советник может выставлять buy stop? У меня сейчас висят на eur/usd и gbp/usd
сэт "ApMGriD_SWB_5000$ Pack2 v2"
Добавлено: 07-07-2013 05:24:57
Я так понял, что депозит в 5000 расчитан для просадки по одной паре, просто из-за использования swb шанс одновременной просадки по нескольким парам уменьшается, соответственно разделив счет на несколько счетов, риск слива вырастет, я думаю, в разы, по сравнению с одним счетом. Тоже самое что использовать стопы меньше. Ну а если лот занизить до 0.02 то доходность конечно уменьшится в 5 раз ) Сумма то у вас та же остается, а лот уменьшаете в пять раз. Лично я пока вижу один выход, отключать советник в дни выхода сильных новостей, что и сделал утром в четверг, на счету на данный момент нет открытых сделок myfxbook.com/members/AtnetFX/atnet-f/626390
Пришла мне тут одна мысль, но никак не разберусь заслуживает она внимания или нет. Вот смотрите, как у меня сейчас торгует советник: На центовом счету 500$ (50 000 центов то есть), торгуется 5 пар из набора ApMGriD_SWB_5000$ Pack2. Лот как и рекомендуется для такого депо 0.1 и с этого мы имеем 12-15% в месяц. Далее,например, из-за движении на gbp/usd счёт слит.
А что если (при наличии хорошего ВПС) сделать не один счёт с 50 000 центов, а 5 счетов с 10 000 центов на каждом и использовать на одном счёте одну пару с лотом 0.02. Таким образом если фунтобакс будет слит, то он сольёт только свою часть депозита, а другие 4 счёта останутся целыми.
Но не упадёт ли доходность от этого разделения? Насколько я понимаю основную прибыль дают фунт-доллар и евро-доллар. В первом случае начальный лот будет 0.1, а во втором 0.02 и получается с этих 500 баксов разбитых на 5 счетов мы уже не получим 12-15% в месяц. Я прав?
Изменено 7 июля, 2013 пользователем atnet
egorrr78, насколько понимаю, из-за уменьшения начального/минимального ордера в 5-10 раз, доходность/рентабельность торговли упадет в те же 5-10 раз.
Депо-то в сумме останется тот же, а ордера (все) снизятся в 5-10 раз.
Соответственно, во столько же раз упадет и прибыль.
Каждый SWB сэт рассчитан на весь тот депо, для которого он указан.
Пока бот успешно, без сливов, прошел все торги с начала апреля - а торги критичные, запредельные, нерассчетные.
Да, риски в последние месяцы намного выше обычного.
Можно немного увеличить депо - это тоже риск, но может и помочь.
Можно несколько изменить сэты, применять сетку с переменной геометрией - но для этого каждый сэт надо серьезно дорабатывать, оптимизировать...
Но это серьезная работа и недостаточно подготовленным я бы браться за нее не советовал.
Депо-то в сумме останется тот же, а ордера (все) снизятся в 5-10 раз.
Соответственно, во столько же раз упадет и прибыль.
Каждый SWB сэт рассчитан на весь тот депо, для которого он указан.
Пока бот успешно, без сливов, прошел все торги с начала апреля - а торги критичные, запредельные, нерассчетные.
Да, риски в последние месяцы намного выше обычного.
Можно немного увеличить депо - это тоже риск, но может и помочь.
Можно несколько изменить сэты, применять сетку с переменной геометрией - но для этого каждый сэт надо серьезно дорабатывать, оптимизировать...
Но это серьезная работа и недостаточно подготовленным я бы браться за нее не советовал.
Пришла мне тут одна мысль
А что если сделать 5 счетов с 10 000 центов на каждом и использовать на одном счёте одну пару с лотом 0.02. Таким образом если фунтобакс будет слит, то он сольёт только свою часть депозита, а другие 4 счёта останутся целыми.
Проверьте свою идею в тестере. Если вам лень, то я проверил: крайне высок риск слива (99%) по audusd, gbpusd, eurusd. Им не хватит выделенных 10 000 центов. Вывод: оставайтесь с предложенным вариантом торговли. На просадках просто доливайтесь, если есть откуда.
Пришла мне тут одна мысль, но никак не разберусь заслуживает она внимания или нет. Вот смотрите, как у меня сейчас торгует советник: На центовом счету 500$ (50 000 центов то есть), торгуется 5 пар из набора ApMGriD_SWB_5000$ Pack2. Лот как и рекомендуется для такого депо 0.1 и с этого мы имеем 12-15% в месяц. Далее,например, из-за движении на gbp/usd счёт слит.
А что если (при наличии хорошего ВПС) сделать не один счёт с 50 000 центов, а 5 счетов с 10 000 центов на каждом и использовать на одном счёте одну пару с лотом 0.02. Таким образом если фунтобакс будет слит, то он сольёт только свою часть депозита, а другие 4 счёта останутся целыми.
Но не упадёт ли доходность от этого разделения? Насколько я понимаю основную прибыль дают фунт-доллар и евро-доллар. В первом случае начальный лот будет 0.1, а во втором 0.02 и получается с этих 500 баксов разбитых на 5 счетов мы уже не получим 12-15% в месяц. Я прав?
есть другой подход (увидел на другом форуме)
вместо того чтобы увеличивать лот при увеличении суммы счета, т.е. счет вырос в 10 раз с 5000 до 50000, увеличиваем лот с 0.01 до 0.1 - предлагается
1) пропорционально уменьшаем шаг сетки
2) пропорционально уменьшаем шаг тп
3) пропорционально увеличиваем количество колен
4) в N корней уменьшаем множители следующего лота для колен (насколько понимаю нужно взять нужный математический корень с числом равным во сколько раз увеличен счет)
таким образом сетка станет более частая и будет более точно повторять движение и чаще закрываться
если же мы просто увеличиваем лот, то не получаем выгод и возможного учащения сетки которое дает увеличение средств
Изменено 7 июля, 2013 пользователем kaiserz
DonMiha, да, не фиксированный шаг сетки это вещь - сетка существенно удлиняется с заметным отставанием роста просадки.
Можно подобрать оптимальные длины сеток под любую волатильность разных валютных пар с контролем роста просадки.
Также иногда очень эффективно 2-3 первых ордера без роста объема (множитель единица) - причем обычно первый ордер можно ставить удвоенный.
Ну и TPBE тоже, имхо, очень сильно влияет на свойства строящейся сетки ордеров.
TPBE не использую, использую AutoBE на 9-м колене и BasketSL через 55п после 9-го колена. По статистике, около 90% сеток до 9 колена не доходят и закрываются с хорошим профитом, еще 5-7% закрываются на 9-м колене в безубыток, и только 3-5% закрываются по BasketSL в небольшой (относительно) минус. Расширение использую с кф от 1,5 до 2-х (на каждые 2п grxEP - 3-4п grxTP). Расширение уже со 2-го колена. Мне очень нравится, как показали себя такие сеты в пятницу.
идея интересная, а есть какой-то отчёт с тестера? посмотреть как это выглдяит
Пришла мне тут одна мысль, но никак не разберусь заслуживает она внимания или нет. Вот смотрите, как у меня сейчас торгует советник: На центовом счету 500$ (50 000 центов то есть), торгуется 5 пар из набора ApMGriD_SWB_5000$ Pack2. Лот как и рекомендуется для такого депо 0.1 и с этого мы имеем 12-15% в месяц. Далее,например, из-за движении на gbp/usd счёт слит.
А что если (при наличии хорошего ВПС) сделать не один счёт с 50 000 центов, а 5 счетов с 10 000 центов на каждом и использовать на одном счёте одну пару с лотом 0.02. Таким образом если фунтобакс будет слит, то он сольёт только свою часть депозита, а другие 4 счёта останутся целыми.
Но не упадёт ли доходность от этого разделения? Насколько я понимаю основную прибыль дают фунт-доллар и евро-доллар. В первом случае начальный лот будет 0.1, а во втором 0.02 и получается с этих 500 баксов разбитых на 5 счетов мы уже не получим 12-15% в месяц. Я прав?
есть другой подход (увидел на другом форуме)
вместо того чтобы увеличивать лот при увеличении суммы счета, т.е. счет вырос в 10 раз с 5000 до 50000, увеличиваем лот с 0.01 до 0.1 - предлагается
1) пропорционально уменьшаем шаг сетки
2) пропорционально уменьшаем шаг тп
2) пропорционально увеличиваем количество колен
3) в N корней уменьшаем множители следующего лота для колен (насколько понимаю нужно взять нужный математический корень с числом равным во сколько раз увеличен счет)
таким образом сетка станет более частая и будет более точно повторять движение и чаще закрываться
если же мы просто увеличиваем лот, то не получаем выгод и возможного учащения сетки которое дает увеличение средств
С 1-м и 2-м согласен, но меньше 10/15+спред не совету ставить, только с ограничением по коленам - на последнем безоткате в 200-250 пунктов по фунту, на 20-25 колнен - не хватит никакого ЗДРАВОГО депозита; 4-й пункт - множитель не должен быть меньше 1,45, иначе не выстроется мат. модель мартингейла. Лучше открыть еще один счет с мин. лотом.
Добавлено: 07-07-2013 08:04:33
DonMiha, да, не фиксированный шаг сетки это вещь - сетка существенно удлиняется с заметным отставанием роста просадки.
Можно подобрать оптимальные длины сеток под любую волатильность разных валютных пар с контролем роста просадки.
Также иногда очень эффективно 2-3 первых ордера без роста объема (множитель единица) - причем обычно первый ордер можно ставить удвоенный.
Ну и TPBE тоже, имхо, очень сильно влияет на свойства строящейся сетки ордеров.
TPBE не использую, использую AutoBE на 9-м колене и BasketSL через 55п после 9-го колена. По статистике, около 90% сеток до 9 колена не доходят и закрываются с хорошим профитом, еще 5-7% закрываются на 9-м колене в безубыток, и только 3-5% закрываются по BasketSL в небольшой (относительно) минус. Расширение использую с кф от 1,5 до 2-х (на каждые 2п grxEP - 3-4п grxTP). Расширение уже со 2-го колена. Мне очень нравится, как показали себя такие сеты в пятницу.
идея интересная, а есть какой-то отчёт с тестера? посмотреть как это выглдяит
Тестером ни разу в жизни не пользовался, мне это не нужно, я просто понимаю, как работает советник, и его мат. модель. Кстати, уже писал - мультивалютные советники практически не тестируются на тестере, очень сложно.
Пришла мне тут одна мысль, но никак не разберусь заслуживает она внимания или нет. Вот смотрите, как у меня сейчас торгует советник: На центовом счету 500$ (50 000 центов то есть), торгуется 5 пар из набора ApMGriD_SWB_5000$ Pack2. Лот как и рекомендуется для такого депо 0.1 и с этого мы имеем 12-15% в месяц. Далее,например, из-за движении на gbp/usd счёт слит.
А что если (при наличии хорошего ВПС) сделать не один счёт с 50 000 центов, а 5 счетов с 10 000 центов на каждом и использовать на одном счёте одну пару с лотом 0.02. Таким образом если фунтобакс будет слит, то он сольёт только свою часть депозита, а другие 4 счёта останутся целыми.
Но не упадёт ли доходность от этого разделения? Насколько я понимаю основную прибыль дают фунт-доллар и евро-доллар. В первом случае начальный лот будет 0.1, а во втором 0.02 и получается с этих 500 баксов разбитых на 5 счетов мы уже не получим 12-15% в месяц. Я прав?
есть другой подход (увидел на другом форуме)
вместо того чтобы увеличивать лот при увеличении суммы счета, т.е. счет вырос в 10 раз с 5000 до 50000, увеличиваем лот с 0.01 до 0.1 - предлагается
1) пропорционально уменьшаем шаг сетки
2) пропорционально уменьшаем шаг тп
3) пропорционально увеличиваем количество колен
4) в N корней уменьшаем множители следующего лота для колен (насколько понимаю нужно взять нужный математический корень с числом равным во сколько раз увеличен счет)
таким образом сетка станет более частая и будет более точно повторять движение и чаще закрываться
если же мы просто увеличиваем лот, то не получаем выгод и возможного учащения сетки которое дает увеличение средств
kaiserz, неплохо - но это тоже несколько механистический, формальный подход.
И это подход для сетки, почти постоянно находящейся в рынке - а не так редко, как SWB.
И этот подход, имхо, практически вообще не учитывает мультивалютность.
И такой подход совершенно не гарантирует хотя бы сохранения стабильности и рентабельности инвестирования/поддержания депо большего размера.
А так пожалуйста - попробуйте выбрать шкалу разных уровней депо и для каждого уровня депо разработать персональный сэт.для каждой пары отдельно.
С выполнением соответствующего объема тестов для нескольких пар для каждого уровня депо.
То есть надо будет разрабатывать разные паки сэтов для $5000, $10000, $15000... - они ж по такой схеме не подобные, а разные будут.
DonMiha, я тоже понимаю как всё работает.. но, я думал, тестер покажет, моновалютно, приживётся ли эта модель на фунте, например? разве нет? если на фунте будут одни минуса, то его можно исключить из мультикорзины. Идея ограничения убытков - здравая! но хватит ли прибылей для покрытия этих убытков..
DonMiha, тестер не боготворю, но использовать надо.
Тем более при подборе пакетов сверхагрессивных скальперских сэтов для нескольких валют.
Использование для выработки паков сэтов только демо счетов может удлинить процесс разработки паков сэтов на месяцы.
Ну и все равно подобранные/высчитанные сэты на истории кроме как в тестере нигде не проверишь.
Тем более при подборе пакетов сверхагрессивных скальперских сэтов для нескольких валют.
Использование для выработки паков сэтов только демо счетов может удлинить процесс разработки паков сэтов на месяцы.
Ну и все равно подобранные/высчитанные сэты на истории кроме как в тестере нигде не проверишь.
DonMiha, я тоже понимаю как всё работает.. но, я думал, тестер покажет, моновалютно, приживётся ли эта модель на фунте, например? разве нет? если на фунте будут одни минуса, то его можно исключить из мультикорзины. Идея ограничения убытков - здравая! но хватит ли прибылей для покрытия этих убытков..
А Вы знаете как будет вести себя фунт на следующий день/неделю/месяц? Тогда зачем Вам советник с высокорискованным мартингейлом? Покупайте 1000 лотов - и миллионы в кармане. Тестер - это подгонка под историю, которая не повторяется, и ее невозможно спрогнозировать! Никто не ожидал на этой неделе больше 500 пунктов безотката. Минуса будут, но не всегда, я уже описывал, у меня 9-коленки, после 9-го - вывод в бу, еще 55п - и закрытие в "-". 90% закрытий происходит до 9-го колена, и приносит прибыль, 5-7% - в б/у, и только 3-5% закрываются в "-". Мат. ожидание такой стратегии - положительное, поэтому я ей и пользуюсь.
Для покрытия минуса одной пары прибыли берутся из других пар, плюс имеем возможность не держать на счету 36000-46000 валюты, а достаточно 3000-5000, т.к. у мнея закрытие 9 колен в "-" отнимает около 700 ед. валюты, которые отрабатываются за след. 2-3 дня. А если фунт продолжит падение еще на 200-300 пунктов - что будете делать Вы?
Добавлено: 07-07-2013 12:04:18
DonMiha, тестер не боготворю, но использовать надо.
Тем более при подборе пакетов сверхагрессивных скальперских сэтов для нескольких валют.
Использование для выработки паков сэтов только демо счетов может удлинить процесс разработки паков сэтов на месяцы.
Ну и все равно подобранные/высчитанные сэты на истории кроме как в тестере нигде не проверишь.
JR уже писал (пост 1438), что прогон даже с 99% не гарантирует, что это повторится в реале. Реально видел 2 счета, запущеные в одно и то же время, с одинаковыми параметрами (демо и реал), и прогон 99% за это же время на тестере - тестер и демо - прошли, а на реале - слив. Отчего это произошло, думаю, именно Вам объяснять не нужно, Вы на Форексе давно ;)
Изменено 7 июля, 2013 пользователем DonMiha
DonMiha, Вы выкладывали сеты для 9 пар в папке "Sets Robo 200000_short_ex", после последних движений сеты как-то изменяли ? Если да, то просьба выложить последние варианты.
Хочу поставить на демо посмотреть.
Очень мне нравится Ваша идея зарабатывать 100% иногда сливая 15%, чем наоборот.
Хочу поставить на демо посмотреть.
Очень мне нравится Ваша идея зарабатывать 100% иногда сливая 15%, чем наоборот.
Пришла мне тут одна мысль
А что если сделать 5 счетов с 10 000 центов на каждом и использовать на одном счёте одну пару с лотом 0.02. Таким образом если фунтобакс будет слит, то он сольёт только свою часть депозита, а другие 4 счёта останутся целыми.
Проверьте свою идею в тестере. Если вам лень, то я проверил: крайне высок риск слива (99%) по audusd, gbpusd, eurusd. Им не хватит выделенных 10 000 центов. Вывод: оставайтесь с предложенным вариантом торговли. На просадках просто доливайтесь, если есть откуда.
egorrr78, прав так Alex555 насчет такие мысли надо прогонять в тестере и анализировать что получится...
Думаю, вы бы разобрались в этой спорной идеей.
Но, во-первых, Давайте свое мнение и факты разделять и в постах это очень четко указывать, разделять.
"Крайне высок риск слива (99%) по audusd, gbpusd, eurusd" - это ваше мнение и предположение, а не прямые результаты тестов.
Насколько я понимаю, тесты-то имеющихся сэтов как раз слива и не показали, правильно же?
Вы, конечно, имеете право придти к каким угодно выводам/предположениям - но в посте, пожалуйста, пишите, что таково ваше мнение/предположение, а не прямые результаты тестов.
Им не хватит выделенных 10 000 центов.
Опять таки, это результаты тестов или ваше предположение, высказанное в утвердительной форме?
Но как раз депо делится на 5 частей, в 5 раз уменьшается стартовый лот - и фрагменты депо каждый сэт начинает использовать в монопольном режиме.
При этом, имхо, таки значительно снизятся и рентабельность, и нагрузка на депо/просадка.
По крайней мере, ни на один из 5 кусков депо не будет давить просадка 2-3 пар одновременно.
Вывод: оставайтесь с предложенным вариантом торговли. На просадках просто доливайтесь, если есть откуда.
Как вы уже поняли, я не считаю торги 5 сэтами на $500 наиболее безопасным вариантом.
Но согласен с предложением продолжать торговать на одном депо $500 и не дергаться.
Хотя считаю, что каждый имеет право каждый из сэтов прогонять в тестере и пытаться подобрать еще лучшие варианты.
DonMiha, Вы выкладывали сеты для 9 пар в папке "Sets Robo 200000_short_ex", после последних движений сеты как-то изменяли ? Если да, то просьба выложить последние варианты.
Хочу поставить на демо посмотреть.
Очень мне нравится Ваша идея зарабатывать 100% иногда сливая 15%, чем наоборот.
присоединяюсь к такой просьбе. тоже идея кажется интересной и хотелось бы посмотреть последний вариант сетов.
DonMiha, Вы выкладывали сеты для 9 пар в папке "Sets Robo 200000_short_ex", после последних движений сеты как-то изменяли ? Если да, то просьба выложить последние варианты.
Хочу поставить на демо посмотреть.
Очень мне нравится Ваша идея зарабатывать 100% иногда сливая 15%, чем наоборот.
присоединяюсь к такой просьбе. тоже идея кажется интересной и хотелось бы посмотреть последний вариант сетов.
Поддерживаю.
Всем привет! На моих сетах фунт также нормально закрылся. Максимальная просадка доходила до 10% от депо и сегодня фунт закрылся с приличным плюсом в +3243,59$
Ребята, сеты разрабатываются под конкретную пару конкретного БРОКЕРА, и очень зависит от спреда, плюс иногда нужно поглядывать за рынком, смотреть на новости, если есть большая вероятность разворота - позволить или наоборот, запретить одно-два колена... На автомате посливаетесь нах..н, а я потом виноват буду ;)
Всем привет! На моих сетах фунт также нормально закрылся. Максимальная просадка доходила до 10% от депо и сегодня фунт закрылся с приличным плюсом в +3243,59$
подтверждаю... использую на центовике Ваши сеты в качестве эксперимента... но есть одно большое НО, фунт открылся аж до 14-го колена, тогда как по другим сетам у меня только 11-ое
Добавлено: 08-07-2013 14:34:08
Ребята, сеты разрабатываются под конкретную пару конкретного БРОКЕРА, и очень зависит от спреда, плюс иногда нужно поглядывать за рынком, смотреть на новости, если есть большая вероятность разворота - позволить или наоборот, запретить одно-два колена... На автомате посливаетесь нах..н, а я потом виноват буду ;)
да ладно чего уж там... сами ж головой думать будем. пока на демо можно поиграться. я так понимаю брокер робофорекс? счет какой про-цент? или фикс?
подтверждаю... использую на центовике Ваши сеты в качестве эксперимента... но есть одно большое НО, фунт открылся аж до 14-го колена, тогда как по другим сетам у меня только 11-ое
Я знаю. Всё верно, сет предполагает открытие до 16 колен.
подтверждаю... использую на центовике Ваши сеты в качестве эксперимента... но есть одно большое НО, фунт открылся аж до 14-го колена, тогда как по другим сетам у меня только 11-ое
Я знаю. Всё верно, сет предполагает открытие до 16 колен.
16 колен подходит только для центовых счетов, правда? :d
Автор#1471
Недавно электричество вырубали и задумался про управляющий индикатор, правильно я понимаю, если происходит перезагрузка терминала, то отсчёт времени после просадки сбрасывается? Сейчас понятно без разницы, а так на будущее хотелось бы знать.
Сбрасывается.
Ещё кто спрашивал про то, что 1 минута не работает - и не будет, минимум 10 минут.
Скоро выложу обновленный индикатор, на днях.
подтверждаю... использую на центовике Ваши сеты в качестве эксперимента... но есть одно большое НО, фунт открылся аж до 14-го колена, тогда как по другим сетам у меня только 11-ое
Я знаю. Всё верно, сет предполагает открытие до 16 колен.
16 колен подходит только для центовых счетов, правда? :d
А почему нет? ;)
Ребят кому не сложно у кого есть котировки 99% сделайте тест стандартных сетов ,не шортов хотябы с 2009 года :-C
У меня на 5 счетах стоит набор Set 2 SWB, на одном счету только закрылась просадка... на других 4-ёх пока что весит карзина из gbpusd с общей просадкой в 14%. Обидно.... 1 счт из 5 закрылся... один и тот же брокер и корзины были открыты в одно и тоже время... только закрылся тот счёт... у которого висела отложка :) (версия 1.0)
У меня
Аналогично, висит 11 колен просадка 14%, ни туда ни сюда. F4Y cent NDD, SWB pack2, ApMGriD 1.0
Изменено 9 июля, 2013 пользователем halqv
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем