У нас есть сервис "настройки торговли", там можно такое делать. Фактически, будет аналог стоп-лимита. Выставляете, например, 20 пунктов и ордер либо заливается по цене, не хуже 20 пунктов, либо отменяется. Вся инфа на сайте в разделе GKFX ECN - настройки торговли.
Rann, подскажите, возможно уже был подобный вопрос, если ордер не исполнился по требуемой мной цене, то есть возможность его вернуть с отказом вместо исполнения с проскальзыванием в условно 20 пунктов?
Большие проскальзывания на новостях неприемлемы только в воспаленном мозгу Фирса и его клонов.
Такие проскальзывания по моему не приемлемы, тем более для стоп-аута.
Добавлено: 25-08-2014 17:00:40Вы идете утром на работу, там картошка продается по 10. Думаете, пойду с работы куплю пару кило. За день картошку распродают и остается только по 12. Вы идете с работы, а по 10 уже нет, только по 12.
Тут напрашивается мысля :) Если одна сторона не добавила к проскальзыванию, то значит добавила вторая :d
Какие мысли?
Будете требовать продать Вам лично по 10? Или поймете, что это рынок?
Большие проскальзывания на нвостях - дело нормальное. Вместе с тем, обеспечить минимум проскалзываний при любой волатильности для брокера -абсолютно реально, только вот зачем это брокеру нужно.... Ссориться с провайдерами? Абсолютно реально давать входы в начале, в середине свечи и никогда - в конце, современные технологии и нормальный набор провайдеров это позволяет. Более того, при желании (при желании!) можно обеспечить стабильные входы с минимальным проскальзыванием. Но вот зачем?:) Вот именно поэтому сейчас практически любой брокер, у которого хорошее исполнение (а GKFX при всем уважении я к таким не отнес бы), через некоторое количество торгов исполнение ухудшает, ставит токсик флаг и т.п. И это нормально, это его бизнес-модель.
Вообще не понял, о чем Вы написали. Никаких токсик флагов у нас не было никогда и нет. Как брокер может контролировать входы, если он просто отправляет ордер на контрагента и дальше от него ничего нетзависит. Вы понимаете, о чем пишете?
Большие проскальзывания на нвостях - дело нормальное. Вместе с тем, обеспечить минимум проскалзываний при любой волатильности для брокера -абсолютно реально, только вот зачем это брокеру нужно.... Ссориться с провайдерами? Абсолютно реально давать входы в начале, в середине свечи и никогда - в конце, современные технологии и нормальный набор провайдеров это позволяет. Более того, при желании (при желании!) можно обеспечить стабильные входы с минимальным проскальзыванием. Но вот зачем?:) Вот именно поэтому сейчас практически любой брокер, у которого хорошее исполнение (а GKFX при всем уважении я к таким не отнес бы), через некоторое количество торгов исполнение ухудшает, ставит токсик флаг и т.п. И это нормально, это его бизнес-модель.
Вообще не понял, о чем Вы написали. Никаких токсик флагов у нас не было никогда и нет. Как брокер может контролировать входы, если он просто отправляет ордер на контрагента и дальше от него ничего нетзависит. Вы понимаете, о чем пишете?
Большие проскальзывания на нвостях - дело нормальное. Вместе с тем, обеспечить минимум проскалзываний при любой волатильности для брокера -абсолютно реально, только вот зачем это брокеру нужно.... Ссориться с провайдерами? Абсолютно реально давать входы в начале, в середине свечи и никогда - в конце, современные технологии и нормальный набор провайдеров это позволяет. Более того, при желании (при желании!) можно обеспечить стабильные входы с минимальным проскальзыванием. Но вот зачем?:) Вот именно поэтому сейчас практически любой брокер, у которого хорошее исполнение (а GKFX при всем уважении я к таким не отнес бы), через некоторое количество торгов исполнение ухудшает, ставит токсик флаг и т.п. И это нормально, это его бизнес-модель.
Я, Дмитрий, хочу отметить, что лично к Вам на данный момент отношусь с уважением, и ничего оскорбительного или обидного, или резкого, Вам не писал.
Более того, я свой пост вообще не Вам адресовал, иначе указал бы это в обращении. Поэтому считаю ваше высказывание неуважительным, а скатываться к скандалам, каковые отмечены в этой ветке выше, как-то не стремлюсь.
По сути. Я стараюсь понимать о чем пишу, но если чего-то не понимаю - то это возможно, поскольку не являюсь профессионалом такого уровня как Вы. Это мои суждения, и в них я могу ошибаться.
Я не утверждал что у вас есть токсик флаги, напротив, я ясно указал что это используют те компании, которые в принципе дают хорошее (для корректности скажем БОЛЕЕ хорошее) исполнение. Могу предположить, что на данный момент вам подобное просто не нужно - у вас просто некого тормозить.
Брокер очень легко может контролировать входы (опять не о Вашей компании), и он (они) это делают, и я не могу поверить в то что Вы об этом не знаете.
Скажу больше, контролируют входы практически все брокеры с хорошим исполнением, но как это делается технически - могу лишь предполагать, даже не знаю - на стороне провайдера или на стороне брокера это происходит.
"Как брокер может контролировать входы, если он просто отправляет ордер на контрагента и дальше от него ничего не зависит"
Хм, ставится задержка при отправке ИЛИ отправляется без задержки но провайдер притормаживает самостоятельно, кого считает нужным. Ничего сложного, более того об этом широко известно, это давно не секрет.
PS Мой пост был изначально о принципиальной возможности минимизировать скольжение, не более.
PPS я строго говоря вообще не о ГКФХ писал изначально, а про проскальзывание. Возможно в этом моя ошибка, если я что-то нарушил - то удалите:)
Изменено 26 августа, 2014 пользователем nevvermind
Начну с этого:
у которого хорошее исполнение (а GKFX при всем уважении я к таким не отнес бы)
У GKFX очень хорошее исполнение. Я лично тестирую практически всех реальных конкурентов GKFX и знаю не понаслышке, что у нас одно из лучших исполнений на сегодняшний день, поэтому эта фраза меня задела.
Брокеру , у которого есть свой анонимный агрегатор (а сейчас таких все больше) это не нужно и я не слышал, чтобы так кто-то делал. Это нужно кухням. Брокеру надо поставщиков побольше и размазать флоу. А если контрагенты становятся недовольны, то легче от контрагента отказаться, чем задержки какие-то вводить.обеспечить минимум проскалзываний при любой волатильности для брокера -абсолютно реально, только вот зачем это брокеру нужно.... Ссориться с провайдерами?
У нас есть желание, есть ресурсы (одни из лучших в форекс индустрии), но мы не можем сделать гарантированно идеальный вход. Периодически скользит даже у самых крутых поставщиков.при желании (при желании!) можно обеспечить стабильные входы с минимальным проскальзыванием.
Как оценивали исполнение? Есть статистика? Выборка репрезентативна? У меня лично есть статистика очень приличная, сотни сделок, и у нас одно из лучших исполнений.я ясно указал что это используют те компании, которые в принципе дают хорошее (для корректности скажем БОЛЕЕ хорошее) исполнение.
Кухни контролируют по полной. Чтобы брокеры контролировали, не знаю. Если опять же, не брать не анонимный вывод только через Карренекс или Интеграл, например. Но это убогая схема, ее даже обсуждать не хочется, она должна умереть.
Брокер очень легко может контролировать входы (опять не о Вашей компании), и он (они) это делают, и я не могу поверить в то что Вы об этом не знаете.
Мы делаем все, что можно в этом направлении, но полностью этого добиться невозможно. Можно только в кухне, которая не выводит,т а у себя настраивает как исполнять и насколько сильно гнобить клиентов.
PS Мой пост был изначально о принципиальной возможности минимизировать скольжение, не более.
Начну с этого:у которого хорошее исполнение (а GKFX при всем уважении я к таким не отнес бы)
У GKFX очень хорошее исполнение. Я лично тестирую практически всех реальных конкурентов GKFX и знаю не понаслышке, что у нас одно из лучших исполнений на сегодняшний день, поэтому эта фраза меня задела.
На самом деле Вы немножко не правы, действительно существует ряд брокеров (ДЦ) у которых исполнение лучше, однако к рынку они не имеют совершенно никакого отношения, т.е. все сделки прокручивают внутри себя. Говоря простым языком - кухни, рассчитывающие на сливы трейдеров. Так вот, они действительно могут добавлять задержки и увеличивать проскальзывания, что и делают всем у кого процент прибыли превышает их предел риска.
Начну с этого:у которого хорошее исполнение (а GKFX при всем уважении я к таким не отнес бы)
У GKFX очень хорошее исполнение. Я лично тестирую практически всех реальных конкурентов GKFX и знаю не понаслышке, что у нас одно из лучших исполнений на сегодняшний день, поэтому эта фраза меня задела.
Конкретно за эту фразу должен извиниться, неправильно выразился.
Истина наверно в том, что есть разные мнения, и вполне возможно что многие считают исполнение GKFX одним из лучших, и даже возможно что так оно и есть.
Но лично я так не считаю, правда если говорить о контексте волатильного рынка (а на спокойном многие нормально исполняют). Хотя мое мнение вполне может быть ошибочным.
Но зато я подозреваю что несмотря на удовлетворенность, в GKFX проводится работа по улучшению и даже надеюсь что когда-нибудь тоже буду считать GKFX лучшим по исполнению.
Поскольку я в начале отвечал и цитировал пост о новостном контексте, поэтому по сути все мной сказанное относится главным образом к новостной волатильности.
Я и клоню в первом сообщении к тому, что нет смысла брокеру (по крайней мало кто из брокеров видит в этом смысл) улучшать исполнение именно для таких сильных движений, и это нормально. То есть я хотел донести - что это - реально, но вряд ли есть смысл брокеру этим заниматься. Хотя бы потому что из скажем 10000 клиентов на новостях торгует допустим 100.
Ну и исходя из сказанного, сравнить исполнение в том смысле, который я в данном случае вкладываю, можно было бы скажем так - открыть GKFX и еще 5-10 терминалов, поставить одинаковые отложники скажем перед нонфармом, и замерить скольжение. Думаю многие вопросы отпадут да и читателям будет интересно, в том числе тем кто тут негодует что на новостях скользит. На спокойном рынке качество исполнения замерять - одно. На нонфарме -вот где триллер.
Есть смысл улучшать. Ради пиара, т.к. весь негатив только от новостных проскальзываний идет.
Я и клоню в первом сообщении к тому, что нет смысла брокеру (по крайней мало кто из брокеров видит в этом смысл) улучшать исполнение именно для таких сильных движений, и это нормально. То есть я хотел донести - что это - реально, но вряд ли есть смысл брокеру этим заниматься. Хотя бы потому что из скажем 10000 клиентов на новостях торгует допустим 100.
Многие уже так делали. Только сравнивать надо рыночные компании. Если сравнивать с кухнями, то кухня имеет все шансы выиграть, т.к. там исполнение плохое только на прибыльных счетах, а их очень мало. А вот как отличить кухню от не кухни, это отдельная тема. Если компания пишет, что она ECN или STP, это совершенно не значит, что так оно и есть.
Ну и исходя из сказанного, сравнить исполнение в том смысле, который я в данном случае вкладываю, можно было бы скажем так - открыть GKFX и еще 5-10 терминалов, поставить одинаковые отложники скажем перед нонфармом, и замерить скольжение. Думаю многие вопросы отпадут да и читателям будет интересно, в том числе тем кто тут негодует что на новостях скользит. На спокойном рынке качество исполнения замерять - одно. На нонфарме -вот где триллер.
Многие уже так делали. Только сравнивать надо рыночные компании. Если сравнивать с кухнями, то кухня имеет все шансы выиграть, т.к. там исполнение плохое только на прибыльных счетах, а их очень мало. А вот как отличить кухню от не кухни, это отдельная тема. Если компания пишет, что она ECN или STP, это совершенно не значит, что так оно и есть.
Ну и исходя из сказанного, сравнить исполнение в том смысле, который я в данном случае вкладываю, можно было бы скажем так - открыть GKFX и еще 5-10 терминалов, поставить одинаковые отложники скажем перед нонфармом, и замерить скольжение. Думаю многие вопросы отпадут да и читателям будет интересно, в том числе тем кто тут негодует что на новостях скользит. На спокойном рынке качество исполнения замерять - одно. На нонфарме -вот где триллер.
по крайней мере ни разу не видел такого сравнения со стороны брокера:) И да, с кухнями нет смысла сравнивать. Что касается истинного ECN - можно говорить например о лидерах рынка, в том числе западного.
Уважаемый Rann,
сегодня произошло нечто, плохо укладывающееся в мои представления о торговле на форекс:
на новостях стоп ордер на пробой был исполнен с положительным проскальзыванием. Как такое может быть на резком новостном движении??
2398590 2014.08.29 15:30:00 sell 1.00 usdcad 1.08461 1.08469 0.00000 2014.08.29 15:30:58 1.08345 -5.00 0.00 0.00 107.07 [+25;0]
Уважаемый Rann,
сегодня произошло нечто, плохо укладывающееся в мои представления о торговле на форекс:
на новостях стоп ордер на пробой был исполнен с положительным проскальзыванием. Как такое может быть на резком новостном движении??
2398590 2014.08.29 15:30:00 sell 1.00 usdcad 1.08461 1.08469 0.00000 2014.08.29 15:30:58 1.08345 -5.00 0.00 0.00 107.07 [+25;0]
А что здесь удивительного, кроме-того что такое возможно крайне редко, ничего. Стоп-ордер аналогичен маркет ордеру, гарантирует исполнение, но не гарантирует цену, если цена за время с отправки ордера исполнения резко изменяется, то он исполняется именно по этой цене..
Только бывает такое крайне редко, что цена отскакивает от уровня, где расположен стоп-ордер.
Напрашивается только один вариант, цена дернулась обратно и там исполнилась. В тиках это могло не отразиться, т.к. цены того, кто исполнял могли быть закрыты другими и не попали в историю.
Ордер открылся в CFH, закрылся в FXCM.
А что здесь удивительного, кроме-того что такое возможно крайне редко, ничего. Стоп-ордер аналогичен маркет ордеру, гарантирует исполнение, но не гарантирует цену, если цена за время с отправки ордера исполнения резко изменяется, то он исполняется именно по этой цене..
Только бывает такое крайне редко, что цена отскакивает от уровня, где расположен стоп-ордер.
Уж поверьте мне, я достаточно неплохо разбираюсь в технологиях исполнения. Вопрос в том, что это произошло на новостях, на быстром направленном движении.
Вот история тиков из независимого источника
29.08.2014 15:29:59 1.08439 1.08534
29.08.2014 15:30:00 1.08436 1.08534
29.08.2014 15:30:00 1.08406 1.08441
29.08.2014 15:30:00 1.08375 1.08432
29.08.2014 15:30:00 1.08345 1.08432
29.08.2014 15:30:01 1.08345 1.08433
29.08.2014 15:30:01 1.08322 1.08433
29.08.2014 15:30:02 1.08322 1.08424
29.08.2014 15:30:02 1.08322 1.08396
29.08.2014 15:30:02 1.08322 1.08395
29.08.2014 15:30:02 1.08305 1.08387
29.08.2014 15:30:02 1.08305 1.08390
29.08.2014 15:30:03 1.08288 1.08381
29.08.2014 15:30:03 1.08288 1.08372
29.08.2014 15:30:03 1.08288 1.08354
29.08.2014 15:30:03 1.08276 1.08334
29.08.2014 15:30:03 1.08278 1.08334
29.08.2014 15:30:04 1.08283 1.08334
29.08.2014 15:30:04 1.08283 1.08338
Напрашивается только один вариант, цена дернулась обратно и там исполнилась. В тиках это могло не отразиться, т.к. цены того, кто исполнял могли быть закрыты другими и не попали в историю.
Ордер открылся в CFH, закрылся в FXCM.
Понятно. Спасибо за информацию...
ЗЫ
По рекомендациям форумчанина Hawk, всерьёз задумаюсь насчет подачи претензии в КРОУФР, по поводу исполнений ордеров по неправильным ценам 8-}
Здравствуйте, Rann.
Открыл несколько сделок на своем новеньком памме, впечатление двоякое.
С одной стороны хорошее исполнение ордеров, с другой - довольно большие спреды и сильные проскальзывания.
Если сравнивать с той же Армадой, почему у них тогда спреды практически нулевые?
_http://quotes.armadamarkets.ee/livegraph/flot/quotes.html
Прикрепил скрин по золоту, проскальзнуло почти 55 старых пунктов, без каких-либо новостей.
Такое, если честно, вижу впервые, хотя перепробовал уже множество компаний, в том числе кухонных.
Вроде движение видно невооруженным глазом.
Здравствуйте, Rann.
Открыл несколько сделок на своем новеньком памме, впечатление двоякое.
С одной стороны хорошее исполнение ордеров, с другой - довольно большие спреды и сильные проскальзывания.
Если сравнивать с той же Армадой, почему у них тогда спреды практически нулевые?
_http://quotes.armadamarkets.ee/livegraph/flot/quotes.html
Прикрепил скрин по золоту, проскальзнуло почти 55 старых пунктов, без каких-либо новостей.
Такое, если честно, вижу впервые, хотя перепробовал уже множество компаний, в том числе кухонных.
Сделки по миркозолоту уходят на FXCM, он так исполнил. Смею предположить, что проскальзывания в данном случае это плата за микролоты. Большинство поставщиков по металлам работает от 0.1, следовательно на микролоты ликвидность может быть небольшая и мало от кого, что выливается в это. И спред по микрозолоту заведомо больше. Мы его вынесли в отдельный инструмент, т.к. он имеет много побочек.
Сделки по миркозолоту уходят на FXCM, он так исполнил. Смею предположить, что проскальзывания в данном случае это плата за микролоты.
Спасибо. Значит, просто мне не подходят ваши торговые условия. Не привык, когда так скользит. Это все равно, что без стопов торговать. Увы. :-T
Спасибо. Значит, просто мне не подходят ваши торговые условия. Не привык, когда так скользит. Это все равно, что без стопов торговать. Увы. :-T
Золото так скользит везде. Оно стопы срывает гэпами, посему ни в одном ДЦ ваш стоп не исполнят по цене попадающей в разрыв. И торгвые условия тут не при чем. Это особенность инструмента. Я в соседней ветке тоже ругался по этому поводу и писал слово в слово, что торговать золотом что со стопами, что без - разницы нет... Увы.
Изменено 2 сентября, 2014 пользователем Профитмастер
Уважаемый Rann, хотел уточнить следующий момент:
Недавно я писал в соседней ветке слудующее
Ещё хотел поделиться забавным моментом, связанным с особенностью брокера GKFX.
Как известно, в этой компании собственная ECN, в которой матчатся встречные ордера клиентов.
Время от времени возникают забавные ситуации с лимитными ордерами:
Стоял у меня тейк профит на 5 лотов. Судя по всему по этой же цене у кого-то из клиентов стоял встречный ордер размером 0.01 лот. В итоге я получаю из одного ордера, сразу два 8-} ( за то видишь, что всё по честному и никто не мухлюет ибо свой лимитник можно увидеть в стакане):
2409857 2014.09.10 21:11:26 sell 0.01 gbpusd 1.62257 1.63015 1.62147 2014.09.10 21:15:51 1.62147 -0.08 0.00 0.00 1.10
to #2409863
2409863 2014.09.10 21:11:26 sell 4.99 gbpusd 1.62257 1.63015 1.62147 2014.09.10 21:15:56 1.62146 -39.92 0.00 0.00 553.89
В принципе для меня разницы нет никакой, закрывать впоследствии один ордер или два, но хотел спросить, а нельзя ли поменять какие-то настройки, чтобы мой ордер исполнялся по методологии "филл о килл"? ( или исполнен полностью или реджект)
спасибо :)
На ECN нельзя. Если запретить частичное исполнение, то тот 0.01 получит проскальзывание или неисполнение. Фактически, в стакане появится не гарантированная клиентская ликвидность, а это неправильно. Частичное исполнение можно отключить только на STP.
Уважаемый Rann, хотел уточнить следующий момент:
Недавно я писал в соседней ветке слудующее
Ещё хотел поделиться забавным моментом, связанным с особенностью брокера GKFX.
Как известно, в этой компании собственная ECN, в которой матчатся встречные ордера клиентов.
Время от времени возникают забавные ситуации с лимитными ордерами:
Стоял у меня тейк профит на 5 лотов. Судя по всему по этой же цене у кого-то из клиентов стоял встречный ордер размером 0.01 лот. В итоге я получаю из одного ордера, сразу два 8-} ( за то видишь, что всё по честному и никто не мухлюет ибо свой лимитник можно увидеть в стакане):
2409857 2014.09.10 21:11:26 sell 0.01 gbpusd 1.62257 1.63015 1.62147 2014.09.10 21:15:51 1.62147 -0.08 0.00 0.00 1.10
to #2409863
2409863 2014.09.10 21:11:26 sell 4.99 gbpusd 1.62257 1.63015 1.62147 2014.09.10 21:15:56 1.62146 -39.92 0.00 0.00 553.89
В принципе для меня разницы нет никакой, закрывать впоследствии один ордер или два, но хотел спросить, а нельзя ли поменять какие-то настройки, чтобы мой ордер исполнялся по методологии "филл о килл"? ( или исполнен полностью или реджект)
спасибо :)
FXCM сегодня реджектил постоянно. Отключили их временно, написали в поддержку.
Rann
А офис GKFX только в Москве?
А офис GKFX только в Москве?
Офисы в других странах не имеют отношения к ECN.
Rann
А офис GKFX только в Москве?
Есть чат на сайте.
Потому что Деньги онлайн (процессинг, через который мы работаем) выводит только на российские карты. Но мы ищем другие варианты, которые устроят нас и которых устроим мы.
Rann, почему вывод только на российские карты? Думаю, что этот факт может отпугнуть определённую часть иностранных клиентов.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем